聚類分析實驗報告

1、聚類分析實驗報告姓名：學號：班級：一：實驗目的1. 了解聚類分析的基本原理及在spss中的實現(xiàn)過程。2. 通過對指標進行聚類，體會降維的處理過程。3. 通過不同性質指標對樣本進行聚類，體會歸類的思想。二：實驗原理聚類分析是根據(jù)事物本身的特性來定量研究分類問題的一種多元統(tǒng)計分析方法。其基本思想是同一類中的個體有較大的相似性，不同類中的個體差異較大，于是根據(jù)一批根據(jù)一批樣品的多個觀察指標，找出能夠度量樣品（或變量）之間相似度的統(tǒng)計量，并以此為依據(jù)，采用某種聚類法，將所有的樣品（或變量）分別聚合到不同的類中。三：實驗過程本實驗是通過對上市公司分析所得。由基本經(jīng)濟知識知道評價一個上市公司的業(yè)績主要從以

2、下四個方面：盈利能力，償債能力，成長能力，經(jīng)營能力。所以我分別從這四個方面共選取了19個指標來對上市公司的業(yè)績進行評價。具體數(shù)據(jù)請見EXCEL。由上面的分析我們知道評定一個上市公司業(yè)績的指標有四類，但我們看EXCE可知，每一類下面有4-5個指標，每類指標有較強相關性，存在多重共線性和維數(shù)過高而不易分析得影響。所以首先采用系統(tǒng)聚類法對每類指標進行聚類，再采用比較復相關系數(shù)得出每類最具代表的指標，達到降維的目的。（注：以下對指標分析均采用主間連接法，度量標準為person相關性）以下是實驗截圖：（1）：對盈利能力指標從上表分析我們可將盈利能力的4個指標分為兩類，即“毛利率”為一類，“銷售凈利率”、

3、“成本費用利潤率”和“資產(chǎn)凈利潤”為一類。所以“毛利率”為一類，另外再對“銷售凈利潤”、“成本費用利潤率”和“資產(chǎn)凈利潤”分別作對另3個指標的復相關系數(shù)，結果如下：、以“銷售凈利潤”為因變量，其余為自變量得：模型匯總模型RR方調整R方標準估計的誤差1.980a.960.957a.預測變量：（常量）,Zscore:資產(chǎn)凈利率（%,Zscore:毛利率（%,Zscore:成本費用利潤率（%。、以“成本費用利潤率”為因變量，其余為自變量得:模型匯總模型RR方調整R方標準估計的誤差1.978a.957.953a.預測變量：（常量）,Zscore:銷售凈利率（%,Zscore:毛利率（%,Zscore:

4、資產(chǎn)凈利率（%。、以“資產(chǎn)凈利潤”為因變量，其余為自變量得:模型匯總模型RR方調整R方標準估計的誤差1.686a.470.428a.預測變量：（常量）,Zscore:成本費用利潤率（%,Zscore:毛利率（%,Zscore:銷售凈利率（%。綜上比較復相關系數(shù)R得，當以“銷售凈利潤”為因變量時，R最大，所以最終選取“銷售凈利潤”和“毛利率”代表盈利能力。（2）:對償債能力指標的聚類從上表分析我們可將償債能力的5個指標分為兩類，即“資產(chǎn)負債率”和“產(chǎn)權比率”為一類，“流動比率”、“速動比率”和“現(xiàn)金流動負債比”為一類。然后同上法作復相關系數(shù)，結果如下：、以“資產(chǎn)負債率”為因變量，其余為自變量得：

5、模型匯總模型RR方調整R方標準估計的誤差1.934a.873.859a.預測變量：（常量）,Zscore（現(xiàn)金流動負債比）,Zscore（流動比率（倍）,Zscore:產(chǎn)權比率（%,Zscore（速動比率（倍）。、以“產(chǎn)權比率”為因變量，其余為自變量得:模型匯總模型RR方調整R方標準估計的誤差1.919a.844.827a.預測變量：（常量）,Zscore:資產(chǎn)負債率（%,Zscore（現(xiàn)金流動負債比）,Zscore（流動比率（倍）,Zscore（速動比率（倍）。、以“流動比率”為因變量，其余為自變量得:模型匯總模型RR方調整R方標準估計的誤差1.793a.629.589a.預測變量：（常量）

6、,Zscore:產(chǎn)權比率（%,Zscore（現(xiàn)金流動負債比）,Zscore（速動比率（倍）,Zscore:資產(chǎn)負債率（%。、以“速動比率”為因變量，其余為自變量得:模型匯總模型RR方調整R方標準估計的誤差1.794a.630.590a.預測變量：（常量）,Zscore（流動比率（倍）,Zscore（現(xiàn)金流動負債比）,Zscore:產(chǎn)權比率（%,Zscore:資產(chǎn)負債率（%。、以“現(xiàn)金流動負債比”為因變量，其余為自變量得:模型匯總模型RR方調整R方標準估計的誤差1.260a.068a.預測變量：（常量）,Zscore（速動比率（倍）,Zscore:產(chǎn)權比率（%,Zscore（流動比率（倍）,Zs

7、core:資產(chǎn)負債率（%。綜上比較復相關系數(shù)R得，在和中選擇“資產(chǎn)負債率”，在中選擇“速動比率”，即最終選取“資產(chǎn)負債率”和“速動比率”代表償債能力。（3）:對成長能力指標的聚類便用呼均朕拱組間）的樹歡圖從上表分析我們可將成長能力的5個指標分為兩類，即“經(jīng)營性現(xiàn)金流增長率”單獨為一類，“營業(yè)收入增長率”、“總資產(chǎn)增長率”、“凈利潤增長率”和“股東權益增長率”為一類。然后同上法作復相關系數(shù)，結果如下：、以“營業(yè)收入增長率”為因變量，其余為自變量得：模型匯總模型RR方調整R方標準估計的誤差1.583a.340.269a.預測變量：（常量）,Zscore:經(jīng)營性現(xiàn)金流增長率（%,Zscore:凈利潤

8、增長率（%,Zscore:股東權益增長率（%,Zscore:總資產(chǎn)增長率（%。、以“總資產(chǎn)增長率”為因變量，其余為自變量得:模型匯總模型RR方調整R方標準估計的誤差1.712a.507.453模型匯總模型RR方調整R方標準估計的誤差1.712a.507.453a.預測變量：（常量）,Zscore:營業(yè)收入增長率（%,Zscore:經(jīng)營性現(xiàn)金流增長率（%,Zscore:股東權益增長率（%,Zscore:凈利潤增長率（%。、以“凈利潤增長率”為因變量，其余為自變量得:模型匯總模型RR方調整R方標準估計的誤差1.526a.276.198a.預測變量：（常量）,Zscore:總資產(chǎn)增長率（%,Zsco

9、re:經(jīng)營性現(xiàn)金流增長率（%,Zscore:股東權益增長率（%,Zscore:營業(yè)收入增長率（%。、以“股東權益增長率”為因變量，其余為自變量得:模型匯總模型RR方調整R方標準估計的誤差1.562a.316.242a.預測變量：（常量）,Zscore:凈利潤增長率（%,Zscore:經(jīng)營性現(xiàn)金流增長率（%,Zscore:營業(yè)收入增長率（%,Zscore:總資產(chǎn)增長率（%。綜上比較復相關系數(shù)R得，在中選擇“總資產(chǎn)增長率”，即最終選取“經(jīng)營性現(xiàn)金流增長率”和“總資產(chǎn)增長率”代表成長能力的指標。（4）:對運營能力指標的聚類呱勺b.計呷軌豐'訂展用試F<.V使用平均聯(lián)接細冋）的榊狀圈機:

10、祈曲牝弁辭宋衣ft”使用平均聯(lián)接11H間）的糾狀圈機筒曲牝卵詳家去竹阡1015:1D從上表分析我們可將營運能力的5個指標分為兩類，即“應收賬款周轉率”單獨為一類，“總資產(chǎn)周轉率”、“股東權益周轉率”、“固定資產(chǎn)周轉率”和“存貨周轉率”為一類。然后同上法作復相關系數(shù)，結果如下：、以“總資產(chǎn)周轉率”為因變量，其余為自變量得：模型匯總模型RR方調整R方標準估計的誤差1.861a.742.714a.預測變量：（常量）,Zscore（固定資產(chǎn)周轉率（次），Zscore（存貨周轉率（次）,Zscore（應收賬款周轉率（次）,Zscore（股東權益周轉率（次）。、以“股東權益周轉率”為因變量，其余為自變量得

11、:模型匯總模型RR方調整R方標準估計的誤差1.851a.725.695a.預測變量：（常量）,Zscore（總資產(chǎn)周轉率（次）,Zscore（應收賬款周轉率（次）,Zscore（存貨周轉率（次）,Zscore（固定資產(chǎn)周轉率（次）。、以“固定資產(chǎn)周轉率”為因變量，其余為自變量得:模型匯總模型RR方調整R方標準估計的誤差1.434a.188.100a.預測變量：（常量）,Zscore（股東權益周轉率（次），Zscore（存貨周轉率（次）,Zscore（應收賬款周轉率（次）,Zscore（總資產(chǎn)周轉率（次）。、以“存貨周轉率”為因變量，其余為自變量得:模型匯總模型RR方調整R方標準估計的誤差1.360a.130.036a.預測變量：（常量）,Zscore（固定資產(chǎn)周轉率（次），Zscore（應收賬款周轉率（次），Zscore（股東權益周轉率（次），Zscore（總資產(chǎn)周轉率（次）。綜上比較復相關系數(shù)R得，在中選擇“總資產(chǎn)周轉率”，即最終選取“應收賬款周轉率”和“總資產(chǎn)周轉率”代表營運能力的指標。總結：通過對反應上市公司業(yè)績的四個方面分別進行聚類，我們篩選了8個指標來反應一家上市公司的經(jīng)營業(yè)績。在上面的聚類過程中，我們也發(fā)現(xiàn)對盈利能力、償債能力和成長能力三個方面的指標進行聚類時得到了很好的結果，而對經(jīng)營能力進行聚類時相對較差，這是因為經(jīng)營