港股通首單分拆合并技術(shù)培訓

1、港股通首單分拆合并技術(shù)培訓港股通首單分拆合并技術(shù)培訓 -參與人數(shù)據(jù)文件說明參與人數(shù)據(jù)文件說明名詞解釋與發(fā)送文件名詞解釋與發(fā)送文件原代碼： 分拆合并之前的原始代碼臨時代碼： 第一次轉(zhuǎn)換后交易的代碼新代碼： 分拆合并最終代碼L1： 原代碼交易末日L1+1： 臨時代碼交易首日L1S： 原代碼完成交收并完全轉(zhuǎn)換為臨時代碼L1S+1至L2-1：臨時代碼交易L2: 臨時代碼完全轉(zhuǎn)換為新代碼L2+1至L3-1： 臨時代碼、新代碼交易L3： 臨時代碼完全轉(zhuǎn)換為新代碼v hk_qtsl(港股通證券其他數(shù)量對賬文件)hk_qtslXXXXX.mddv hk_zqbd(港股通證券變動文件)hk_zqbdXXXXX.

2、mddv hk_zqye(港股通證券余額對賬文件)hk_zqyeXXXXX.mdd單柜交易期單柜交易期并柜交易期并柜交易期第一次轉(zhuǎn)換第一次轉(zhuǎn)換第二次轉(zhuǎn)換第二次轉(zhuǎn)換第三次轉(zhuǎn)換第三次轉(zhuǎn)換業(yè)務流程業(yè)務流程L1L1+1L1SL2L2+1L3其他數(shù)量對賬文件證券變動文件證券余額對賬文件其他數(shù)量對賬文件證券變動文件證券余額對賬文件證券變動文件證券余額對賬文件證券變動文件證券余額對賬文件證券變動文件證券余額對賬文件證券變動文件證券余額對賬文件第一次轉(zhuǎn)換第一次轉(zhuǎn)換(L(L1 1 L L1 1S)S)l L L1 1(7(7月月6 6日日) )原代碼交易末日：原代碼交易末日：參與人接收到的文件： 1. hk_q

3、tslXXXXX.mdd( 1. hk_qtslXXXXX.mdd(港股通證券其他數(shù)量對賬文件港股通證券其他數(shù)量對賬文件hk_qtsl)hk_qtsl)該文件包含了臨時代碼臨時代碼的換算額度的換算額度，其中： 2. hk_zqbdXXXXX.mdd( 2. hk_zqbdXXXXX.mdd(港股通證券變動文件港股通證券變動文件hk_zqbd)hk_zqbd)該文件包含了原代碼原代碼的變動數(shù)據(jù)的變動數(shù)據(jù)，其中： 3. hk_zqyeXXXXX.mdd( 3. hk_zqyeXXXXX.mdd(港股通證券余額對賬文件港股通證券余額對賬文件hk_zqye)hk_zqye)該文件包含了原代碼原代碼的余

4、額數(shù)據(jù)的余額數(shù)據(jù)，其中：第一次轉(zhuǎn)換第一次轉(zhuǎn)換(L(L1 1 L L1 1S)S)l L L1 1(7(7月月6 6日日) )：初始狀態(tài)：初始狀態(tài)：( (合并比例為合并比例為2 2：1) 1) 原代碼為原代碼為1111111111，臨時代碼為，臨時代碼為2222222222 1. hk_qtslXXXXX.mdd( 1. hk_qtslXXXXX.mdd(港股通證券其他數(shù)量對賬文件港股通證券其他數(shù)量對賬文件hk_qtsl)hk_qtsl) 2. hk_zqbdXXXXX.mdd( 2. hk_zqbdXXXXX.mdd(港股通證券變動文件港股通證券變動文件hk_zqbd)hk_zqbd) 3.

5、hk_zqyeXXXXX.mdd( 3. hk_zqyeXXXXX.mdd(港股通證券余額對賬文件港股通證券余額對賬文件hk_zqye)hk_zqye)注：T日臨時代碼的可賣額度=T-1日臨時代碼換算額度 T-1日臨時代碼凍結(jié)換算額度 + T-1日臨時代碼當天未交收數(shù)量即下一日可賣額度=250-200+0=50示例：示例：第一次轉(zhuǎn)換第一次轉(zhuǎn)換(L(L1 1 L L1 1S)S)l L L1 1+1(7+1(7月月7 7日日) )臨時代碼交易首日：臨時代碼交易首日：參與人接收到的文件： 1. hk_qtslXXXXX.mdd( 1. hk_qtslXXXXX.mdd(港股通證券其他數(shù)量對賬文件港

6、股通證券其他數(shù)量對賬文件hk_qtsl)hk_qtsl)該文件包含了臨時代碼臨時代碼的換算額度的換算額度，其中： 2. hk_zqbdXXXXX.mdd( 2. hk_zqbdXXXXX.mdd(港股通證券變動文件港股通證券變動文件hk_zqbd)hk_zqbd)該文件包含了原代碼和臨時代碼原代碼和臨時代碼的變動數(shù)據(jù)的變動數(shù)據(jù)，其中： 3. hk_zqyeXXXXX.mdd(3. hk_zqyeXXXXX.mdd(港股通證券余額對賬文件港股通證券余額對賬文件hk_zqye)hk_zqye)該文件包含了原代碼和臨時代碼原代碼和臨時代碼的余額數(shù)據(jù)，其中：第一次轉(zhuǎn)換第一次轉(zhuǎn)換(L(L1 1 L L1

7、 1S)S)l L L1 1+1(7+1(7月月7 7日日) )：該日臨時代碼：該日臨時代碼2222222222賣出賣出3030，原代碼非交易過出，原代碼非交易過出2020 1. hk_qtslXXXXX.mdd( 1. hk_qtslXXXXX.mdd(港股通證券其他數(shù)量對賬文件港股通證券其他數(shù)量對賬文件hk_qtsl)hk_qtsl) 2. hk_zqbdXXXXX.mdd( 2. hk_zqbdXXXXX.mdd(港股通證券變動文件港股通證券變動文件hk_zqbd)hk_zqbd) 3. hk_zqyeXXXXX.mdd( 3. hk_zqyeXXXXX.mdd(港股通證券余額對賬文件港

8、股通證券余額對賬文件hk_zqye)hk_zqye)注：T日臨時代碼的可賣額度=T-1日臨時代碼換算額度 T-1日臨時代碼凍結(jié)換算額度 + T-1日臨時代碼當天未交收數(shù)量即下一日可賣額度=240-200+（-30）=10示例：示例：第一次轉(zhuǎn)換第一次轉(zhuǎn)換(L(L1 1 L L1 1S)S)l L L1 1S (7S (7月月8 8日日) )原代碼完成交收日：原代碼完成交收日：參與人接收到的文件：1. hk_zqbdXXXXX.mdd(1. hk_zqbdXXXXX.mdd(港股通證券變動文件港股通證券變動文件hk_zqbd)hk_zqbd)該文件包含了原代碼交收、原代碼轉(zhuǎn)換、臨時代碼轉(zhuǎn)換原代碼交

9、收、原代碼轉(zhuǎn)換、臨時代碼轉(zhuǎn)換的變動數(shù)據(jù)的變動數(shù)據(jù)，其中： 2. hk_zqyeXXXXX.mdd( 2. hk_zqyeXXXXX.mdd(港股通證券余額對賬文件港股通證券余額對賬文件hk_zqye)hk_zqye)該文件包含了臨時代碼臨時代碼的余額數(shù)據(jù)的余額數(shù)據(jù)，其中：第一次轉(zhuǎn)換第一次轉(zhuǎn)換(L(L1 1 L L1 1S)S)l L L1 1S (7S (7月月8 8日日) )： 1. hk_zqbdXXXXX.mdd( 1. hk_zqbdXXXXX.mdd(港股通證券變動文件港股通證券變動文件hk_zqbd)hk_zqbd) 2. hk_zqyeXXXXX.mdd( 2. hk_zqyeX

10、XXXX.mdd(港股通證券余額對賬文件港股通證券余額對賬文件hk_zqye)hk_zqye)示例：示例：臨時代碼交易期臨時代碼交易期(L(L1 1S+1S+1L L2 2-1)-1)l L L1 1S+1 (7S+1 (7月月1111日日) )至至L L2 2-1 (7-1 (7月月1919日日) )臨時代碼交易期：臨時代碼交易期：參與人接收到的文件：1. hk_zqbdXXXXX.mdd(1. hk_zqbdXXXXX.mdd(港股通證券變動文件港股通證券變動文件hk_zqbd)hk_zqbd)該文件包含了臨時代碼交易臨時代碼交易的變動數(shù)據(jù)的變動數(shù)據(jù)，其中： 2. hk_zqyeXXXXX

11、.mdd( 2. hk_zqyeXXXXX.mdd(港股通證券余額對賬文件港股通證券余額對賬文件hk_zqye)hk_zqye)該文件包含了臨時代碼臨時代碼的余額數(shù)據(jù)的余額數(shù)據(jù)，其中：第二次轉(zhuǎn)換第二次轉(zhuǎn)換(L(L2 2) )l L L2 2(7(7月月2020日日) )臨時代碼完全轉(zhuǎn)換為新代碼：臨時代碼完全轉(zhuǎn)換為新代碼：參與人接收到的文件： 1. hk_zqbdXXXXX.mdd( 1. hk_zqbdXXXXX.mdd(港股通證券變動文件港股通證券變動文件hk_zqbd)hk_zqbd)將臨時代碼一比一轉(zhuǎn)換為新代碼 2. hk_zqyeXXXXX.mdd( 2. hk_zqyeXXXXX.m

12、dd(港股通證券余額對賬文件港股通證券余額對賬文件hk_zqye)hk_zqye)l L L2 2(7(7月月2020日日) ) ： 初始狀態(tài)：新代碼與原代碼相同初始狀態(tài)：新代碼與原代碼相同 1. hk_zqbdXXXXX.mdd( 1. hk_zqbdXXXXX.mdd(港股通證券變動文件港股通證券變動文件hk_zqbd)hk_zqbd) 2. hk_zqyeXXXXX.mdd( 2. hk_zqyeXXXXX.mdd(港股通證券余額對賬文件港股通證券余額對賬文件hk_zqye)hk_zqye)示例：示例：第二次轉(zhuǎn)換第二次轉(zhuǎn)換(L(L2 2) )臨時代碼、新代碼交易臨時代碼、新代碼交易(L(

13、L2 2+1+1 L L3 3-1)-1)l L L2 2+1+1 L L3 3-1-1(7(7月月2121日日-8-8月月9 9日日) )臨時代碼、新代碼交易：臨時代碼、新代碼交易：參與人接收到的文件： 1. hk_zqbdXXXXX.mdd( 1. hk_zqbdXXXXX.mdd(港股通證券變動文件港股通證券變動文件hk_zqbd)hk_zqbd)該文件包含了臨時代碼和新代碼臨時代碼和新代碼的變動數(shù)據(jù)，其中： 2. hk_zqyeXXXXX.mdd( 2. hk_zqyeXXXXX.mdd(港股通證券余額對賬文件港股通證券余額對賬文件hk_zqye)hk_zqye)該文件包含了臨時代碼和

14、新代碼臨時代碼和新代碼的余額數(shù)據(jù)，其中：l L L2 2+1+1 L L3 3-1-1(7(7月月2121日日-8-8月月9 9日日) ) ： 新代碼與原代碼相同新代碼與原代碼相同 日間臨時代碼買入日間臨時代碼買入5050，日間新代碼買入，日間新代碼買入6060 1. hk_zqbdXXXXX.mdd( 1. hk_zqbdXXXXX.mdd(港股通證券變動文件港股通證券變動文件hk_zqbd)hk_zqbd) 2. hk_zqyeXXXXX.mdd( 2. hk_zqyeXXXXX.mdd(港股通證券余額對賬文件港股通證券余額對賬文件hk_zqye)hk_zqye)示例：示例：臨時代碼、新代碼交易臨時代碼、新代碼交易(L(L2 2+1+1 L L3 3-1)-1)第三次轉(zhuǎn)換第三次轉(zhuǎn)換(L(L3 3) )l L L3 3(8(8月月1010日日) )第三次代碼轉(zhuǎn)換：第三次代碼轉(zhuǎn)換：參與人接收到的文件： 1. hk_zqbdXXXXX.mdd( 1. hk_zqbdXXXXX.mdd(港股通證券變動文件港股通證券變動文件hk_zqbd)hk_zqbd)將臨時代碼一比一轉(zhuǎn)換為新代碼 2. hk_zqyeXXXXX.mdd( 2. hk_zqyeXXXXX.mdd(港股通證券余額對賬文件港股通證券余額對賬文件hk_zqye)hk_zqye)l L L3 3(8(8月月1010日日)