港股通首單分拆合并技術(shù)培訓(xùn)

1、港股通首單分拆合并技術(shù)培訓(xùn)港股通首單分拆合并技術(shù)培訓(xùn) -參與人數(shù)據(jù)文件說明參與人數(shù)據(jù)文件說明名詞解釋與發(fā)送文件名詞解釋與發(fā)送文件原代碼： 分拆合并之前的原始代碼臨時(shí)代碼： 第一次轉(zhuǎn)換后交易的代碼新代碼： 分拆合并最終代碼L1： 原代碼交易末日L1+1： 臨時(shí)代碼交易首日L1S： 原代碼完成交收并完全轉(zhuǎn)換為臨時(shí)代碼L1S+1至L2-1：臨時(shí)代碼交易L2: 臨時(shí)代碼完全轉(zhuǎn)換為新代碼L2+1至L3-1： 臨時(shí)代碼、新代碼交易L3： 臨時(shí)代碼完全轉(zhuǎn)換為新代碼v hk_qtsl(港股通證券其他數(shù)量對(duì)賬文件)hk_qtslXXXXX.mddv hk_zqbd(港股通證券變動(dòng)文件)hk_zqbdXXXXX.

2、mddv hk_zqye(港股通證券余額對(duì)賬文件)hk_zqyeXXXXX.mdd單柜交易期單柜交易期并柜交易期并柜交易期第一次轉(zhuǎn)換第一次轉(zhuǎn)換第二次轉(zhuǎn)換第二次轉(zhuǎn)換第三次轉(zhuǎn)換第三次轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)流程L1L1+1L1SL2L2+1L3其他數(shù)量對(duì)賬文件證券變動(dòng)文件證券余額對(duì)賬文件其他數(shù)量對(duì)賬文件證券變動(dòng)文件證券余額對(duì)賬文件證券變動(dòng)文件證券余額對(duì)賬文件證券變動(dòng)文件證券余額對(duì)賬文件證券變動(dòng)文件證券余額對(duì)賬文件證券變動(dòng)文件證券余額對(duì)賬文件第一次轉(zhuǎn)換第一次轉(zhuǎn)換(L(L1 1 L L1 1S)S)l L L1 1(7(7月月6 6日日) )原代碼交易末日：原代碼交易末日：參與人接收到的文件： 1. hk_q

3、tslXXXXX.mdd( 1. hk_qtslXXXXX.mdd(港股通證券其他數(shù)量對(duì)賬文件港股通證券其他數(shù)量對(duì)賬文件hk_qtsl)hk_qtsl)該文件包含了臨時(shí)代碼臨時(shí)代碼的換算額度的換算額度，其中： 2. hk_zqbdXXXXX.mdd( 2. hk_zqbdXXXXX.mdd(港股通證券變動(dòng)文件港股通證券變動(dòng)文件hk_zqbd)hk_zqbd)該文件包含了原代碼原代碼的變動(dòng)數(shù)據(jù)的變動(dòng)數(shù)據(jù)，其中： 3. hk_zqyeXXXXX.mdd( 3. hk_zqyeXXXXX.mdd(港股通證券余額對(duì)賬文件港股通證券余額對(duì)賬文件hk_zqye)hk_zqye)該文件包含了原代碼原代碼的余

4、額數(shù)據(jù)的余額數(shù)據(jù)，其中：第一次轉(zhuǎn)換第一次轉(zhuǎn)換(L(L1 1 L L1 1S)S)l L L1 1(7(7月月6 6日日) )：初始狀態(tài)：初始狀態(tài)：( (合并比例為合并比例為2 2：1) 1) 原代碼為原代碼為1111111111，臨時(shí)代碼為，臨時(shí)代碼為2222222222 1. hk_qtslXXXXX.mdd( 1. hk_qtslXXXXX.mdd(港股通證券其他數(shù)量對(duì)賬文件港股通證券其他數(shù)量對(duì)賬文件hk_qtsl)hk_qtsl) 2. hk_zqbdXXXXX.mdd( 2. hk_zqbdXXXXX.mdd(港股通證券變動(dòng)文件港股通證券變動(dòng)文件hk_zqbd)hk_zqbd) 3.

5、hk_zqyeXXXXX.mdd( 3. hk_zqyeXXXXX.mdd(港股通證券余額對(duì)賬文件港股通證券余額對(duì)賬文件hk_zqye)hk_zqye)注：T日臨時(shí)代碼的可賣額度=T-1日臨時(shí)代碼換算額度 T-1日臨時(shí)代碼凍結(jié)換算額度 + T-1日臨時(shí)代碼當(dāng)天未交收數(shù)量即下一日可賣額度=250-200+0=50示例：示例：第一次轉(zhuǎn)換第一次轉(zhuǎn)換(L(L1 1 L L1 1S)S)l L L1 1+1(7+1(7月月7 7日日) )臨時(shí)代碼交易首日：臨時(shí)代碼交易首日：參與人接收到的文件： 1. hk_qtslXXXXX.mdd( 1. hk_qtslXXXXX.mdd(港股通證券其他數(shù)量對(duì)賬文件港

6、股通證券其他數(shù)量對(duì)賬文件hk_qtsl)hk_qtsl)該文件包含了臨時(shí)代碼臨時(shí)代碼的換算額度的換算額度，其中： 2. hk_zqbdXXXXX.mdd( 2. hk_zqbdXXXXX.mdd(港股通證券變動(dòng)文件港股通證券變動(dòng)文件hk_zqbd)hk_zqbd)該文件包含了原代碼和臨時(shí)代碼原代碼和臨時(shí)代碼的變動(dòng)數(shù)據(jù)的變動(dòng)數(shù)據(jù)，其中： 3. hk_zqyeXXXXX.mdd(3. hk_zqyeXXXXX.mdd(港股通證券余額對(duì)賬文件港股通證券余額對(duì)賬文件hk_zqye)hk_zqye)該文件包含了原代碼和臨時(shí)代碼原代碼和臨時(shí)代碼的余額數(shù)據(jù)，其中：第一次轉(zhuǎn)換第一次轉(zhuǎn)換(L(L1 1 L L1

7、 1S)S)l L L1 1+1(7+1(7月月7 7日日) )：該日臨時(shí)代碼：該日臨時(shí)代碼2222222222賣出賣出3030，原代碼非交易過出，原代碼非交易過出2020 1. hk_qtslXXXXX.mdd( 1. hk_qtslXXXXX.mdd(港股通證券其他數(shù)量對(duì)賬文件港股通證券其他數(shù)量對(duì)賬文件hk_qtsl)hk_qtsl) 2. hk_zqbdXXXXX.mdd( 2. hk_zqbdXXXXX.mdd(港股通證券變動(dòng)文件港股通證券變動(dòng)文件hk_zqbd)hk_zqbd) 3. hk_zqyeXXXXX.mdd( 3. hk_zqyeXXXXX.mdd(港股通證券余額對(duì)賬文件港

8、股通證券余額對(duì)賬文件hk_zqye)hk_zqye)注：T日臨時(shí)代碼的可賣額度=T-1日臨時(shí)代碼換算額度 T-1日臨時(shí)代碼凍結(jié)換算額度 + T-1日臨時(shí)代碼當(dāng)天未交收數(shù)量即下一日可賣額度=240-200+（-30）=10示例：示例：第一次轉(zhuǎn)換第一次轉(zhuǎn)換(L(L1 1 L L1 1S)S)l L L1 1S (7S (7月月8 8日日) )原代碼完成交收日：原代碼完成交收日：參與人接收到的文件：1. hk_zqbdXXXXX.mdd(1. hk_zqbdXXXXX.mdd(港股通證券變動(dòng)文件港股通證券變動(dòng)文件hk_zqbd)hk_zqbd)該文件包含了原代碼交收、原代碼轉(zhuǎn)換、臨時(shí)代碼轉(zhuǎn)換原代碼交

9、收、原代碼轉(zhuǎn)換、臨時(shí)代碼轉(zhuǎn)換的變動(dòng)數(shù)據(jù)的變動(dòng)數(shù)據(jù)，其中： 2. hk_zqyeXXXXX.mdd( 2. hk_zqyeXXXXX.mdd(港股通證券余額對(duì)賬文件港股通證券余額對(duì)賬文件hk_zqye)hk_zqye)該文件包含了臨時(shí)代碼臨時(shí)代碼的余額數(shù)據(jù)的余額數(shù)據(jù)，其中：第一次轉(zhuǎn)換第一次轉(zhuǎn)換(L(L1 1 L L1 1S)S)l L L1 1S (7S (7月月8 8日日) )： 1. hk_zqbdXXXXX.mdd( 1. hk_zqbdXXXXX.mdd(港股通證券變動(dòng)文件港股通證券變動(dòng)文件hk_zqbd)hk_zqbd) 2. hk_zqyeXXXXX.mdd( 2. hk_zqyeX

10、XXXX.mdd(港股通證券余額對(duì)賬文件港股通證券余額對(duì)賬文件hk_zqye)hk_zqye)示例：示例：臨時(shí)代碼交易期臨時(shí)代碼交易期(L(L1 1S+1S+1L L2 2-1)-1)l L L1 1S+1 (7S+1 (7月月1111日日) )至至L L2 2-1 (7-1 (7月月1919日日) )臨時(shí)代碼交易期：臨時(shí)代碼交易期：參與人接收到的文件：1. hk_zqbdXXXXX.mdd(1. hk_zqbdXXXXX.mdd(港股通證券變動(dòng)文件港股通證券變動(dòng)文件hk_zqbd)hk_zqbd)該文件包含了臨時(shí)代碼交易臨時(shí)代碼交易的變動(dòng)數(shù)據(jù)的變動(dòng)數(shù)據(jù)，其中： 2. hk_zqyeXXXXX

11、.mdd( 2. hk_zqyeXXXXX.mdd(港股通證券余額對(duì)賬文件港股通證券余額對(duì)賬文件hk_zqye)hk_zqye)該文件包含了臨時(shí)代碼臨時(shí)代碼的余額數(shù)據(jù)的余額數(shù)據(jù)，其中：第二次轉(zhuǎn)換第二次轉(zhuǎn)換(L(L2 2) )l L L2 2(7(7月月2020日日) )臨時(shí)代碼完全轉(zhuǎn)換為新代碼：臨時(shí)代碼完全轉(zhuǎn)換為新代碼：參與人接收到的文件： 1. hk_zqbdXXXXX.mdd( 1. hk_zqbdXXXXX.mdd(港股通證券變動(dòng)文件港股通證券變動(dòng)文件hk_zqbd)hk_zqbd)將臨時(shí)代碼一比一轉(zhuǎn)換為新代碼 2. hk_zqyeXXXXX.mdd( 2. hk_zqyeXXXXX.m

12、dd(港股通證券余額對(duì)賬文件港股通證券余額對(duì)賬文件hk_zqye)hk_zqye)l L L2 2(7(7月月2020日日) ) ： 初始狀態(tài)：新代碼與原代碼相同初始狀態(tài)：新代碼與原代碼相同 1. hk_zqbdXXXXX.mdd( 1. hk_zqbdXXXXX.mdd(港股通證券變動(dòng)文件港股通證券變動(dòng)文件hk_zqbd)hk_zqbd) 2. hk_zqyeXXXXX.mdd( 2. hk_zqyeXXXXX.mdd(港股通證券余額對(duì)賬文件港股通證券余額對(duì)賬文件hk_zqye)hk_zqye)示例：示例：第二次轉(zhuǎn)換第二次轉(zhuǎn)換(L(L2 2) )臨時(shí)代碼、新代碼交易臨時(shí)代碼、新代碼交易(L(

13、L2 2+1+1 L L3 3-1)-1)l L L2 2+1+1 L L3 3-1-1(7(7月月2121日日-8-8月月9 9日日) )臨時(shí)代碼、新代碼交易：臨時(shí)代碼、新代碼交易：參與人接收到的文件： 1. hk_zqbdXXXXX.mdd( 1. hk_zqbdXXXXX.mdd(港股通證券變動(dòng)文件港股通證券變動(dòng)文件hk_zqbd)hk_zqbd)該文件包含了臨時(shí)代碼和新代碼臨時(shí)代碼和新代碼的變動(dòng)數(shù)據(jù)，其中： 2. hk_zqyeXXXXX.mdd( 2. hk_zqyeXXXXX.mdd(港股通證券余額對(duì)賬文件港股通證券余額對(duì)賬文件hk_zqye)hk_zqye)該文件包含了臨時(shí)代碼和

14、新代碼臨時(shí)代碼和新代碼的余額數(shù)據(jù)，其中：l L L2 2+1+1 L L3 3-1-1(7(7月月2121日日-8-8月月9 9日日) ) ： 新代碼與原代碼相同新代碼與原代碼相同 日間臨時(shí)代碼買入日間臨時(shí)代碼買入5050，日間新代碼買入，日間新代碼買入6060 1. hk_zqbdXXXXX.mdd( 1. hk_zqbdXXXXX.mdd(港股通證券變動(dòng)文件港股通證券變動(dòng)文件hk_zqbd)hk_zqbd) 2. hk_zqyeXXXXX.mdd( 2. hk_zqyeXXXXX.mdd(港股通證券余額對(duì)賬文件港股通證券余額對(duì)賬文件hk_zqye)hk_zqye)示例：示例：臨時(shí)代碼、新代碼交易臨時(shí)代碼、新代碼交易(L(L2 2+1+1 L L3 3-1)-1)第三次轉(zhuǎn)換第三次轉(zhuǎn)換(L(L3 3) )l L L3 3(8(8月月1010日日) )第三次代碼轉(zhuǎn)換：第三次代碼轉(zhuǎn)換：參與人接收到的文件： 1. hk_zqbdXXXXX.mdd( 1. hk_zqbdXXXXX.mdd(港股通證券變動(dòng)文件港股通證券變動(dòng)文件hk_zqbd)hk_zqbd)將臨時(shí)代碼一比一轉(zhuǎn)換為新代碼 2. hk_zqyeXXXXX.mdd( 2. hk_zqyeXXXXX.mdd(港股通證券余額對(duì)賬文件港股通證券余額對(duì)賬文件hk_zqye)hk_zqye)l L L3 3(8(8月月1010日日)