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4.2niih1niiirErh12)(niih1rNrNti11)(12NrrNtt有資產(chǎn)預(yù)期收益的加權(quán)平均，其中的權(quán)有資產(chǎn)預(yù)期收益的加權(quán)平均，其中的權(quán)數(shù)數(shù)x為各資產(chǎn)為各資產(chǎn)投資占總投資的比率。公式為：投資占總投資的比率。公式為： E(rp)=其中，其中，i=1，2，n；x1+x2+xn=1。niiirEx1)(為：為： 2p= 其中，其中，I j公式闡明，資產(chǎn)組合的方差是資產(chǎn)各公式闡明，資產(chǎn)組合的方差是資產(chǎn)各自方差與自方差與它們之間協(xié)方差的加權(quán)平均。它們之間協(xié)方差的加權(quán)平均。niiix122ninjjijixxxx11),cov(0時不相時不相關(guān)。關(guān)。例題例題4.4 jiij系數(shù)代表該證券的系統(tǒng)性風(fēng)險。系數(shù)代表該證券的系統(tǒng)性風(fēng)險。 2，某證券的，某證券的系數(shù)系數(shù)i是指該證券的收是指該證券的收益率和益率和市場收益率的協(xié)方差市場收益率的協(xié)方差im，再除以市場，再除以市場收益率的方收益率的方差差2m，即，即niiiX1

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