優(yōu)投資組合實(shí)驗(yàn)Word版

1、證券投資分析上機(jī)實(shí)驗(yàn)上機(jī)實(shí)驗(yàn)要求：第6,8,10,12周星期三1,2節(jié)實(shí)驗(yàn)課，共分為四項(xiàng)上機(jī)實(shí)驗(yàn)項(xiàng)目，上機(jī)完成實(shí)驗(yàn)內(nèi)容；證券投資分析實(shí)驗(yàn)項(xiàng)目（一）：金融數(shù)據(jù)的收集以及技術(shù)分析和圖表分析1. 了解金融數(shù)據(jù)的收集渠道，學(xué)會(huì)收集各種證券，上市公司的數(shù)據(jù)；2. 上市公司數(shù)據(jù)的數(shù)據(jù)預(yù)處理；3. 股票收益和風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)算；4. 上證綜合指數(shù)的構(gòu)成和股票技術(shù)指標(biāo)和K線圖收集股票數(shù)據(jù)；K線圖的分析；總結(jié)上市公司數(shù)據(jù)的數(shù)據(jù)預(yù)處理的步驟；根據(jù)收集的股票數(shù)據(jù)計(jì)算收益和風(fēng)險(xiǎn)；2學(xué)時(shí)第6周星期三1，2節(jié)上機(jī)實(shí)驗(yàn)，地點(diǎn)理學(xué)院9樓機(jī)房證券投資分析實(shí)驗(yàn)項(xiàng)目（二）：因子分析和聚類分析在證券投資分析中的應(yīng)用多元統(tǒng)計(jì)分析在證券公司財(cái)務(wù)

2、分析，業(yè)績分析，業(yè)績?cè)u(píng)估中的應(yīng)用完成1-2項(xiàng)上市公司評(píng)估的實(shí)際案例統(tǒng)計(jì)分析2學(xué)時(shí)第8周星期三12節(jié)上機(jī)實(shí)驗(yàn)，地點(diǎn)理學(xué)院9樓機(jī)房證券投資分析實(shí)驗(yàn)項(xiàng)目（三）：相關(guān)分析和回歸分析在證券投資分析中的應(yīng)用多元統(tǒng)計(jì)分析在證券公司股票價(jià)格，行業(yè)分析中的應(yīng)用完成1-2個(gè)上市公司股票價(jià)格的實(shí)際案例統(tǒng)計(jì)分析2學(xué)時(shí)第10周星期三12節(jié)上機(jī)實(shí)驗(yàn)，地點(diǎn)理學(xué)院9樓機(jī)房證券投資分析實(shí)驗(yàn)項(xiàng)目（四）：Matlab金融工具箱的應(yīng)用最優(yōu)投資組合分析，金融衍生產(chǎn)品定價(jià)*，差分，Monte Carlo模擬定價(jià)金融衍生產(chǎn)品*， 利用Matlab金融工具箱完成最優(yōu)投資組合模型的實(shí)證分析，利用Matlab金融工具箱完成期權(quán)定價(jià)模型的實(shí)證分析

3、* 2學(xué)時(shí)第12周星期三12節(jié)上機(jī)實(shí)驗(yàn)，地點(diǎn)理學(xué)院9樓機(jī)房具體內(nèi)容與步驟：（一）數(shù)據(jù)收集：3-5項(xiàng)股票的價(jià)格，上證指數(shù)（至少1年時(shí)間跨度），K線圖，上市公司財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)中國股市股票組合的適宜規(guī)模為5-10種股票為了達(dá)到組合風(fēng)險(xiǎn)充分分散的目的，隨機(jī)股票組合大致需要9-13只股票，但是不同行業(yè)的股票組合只需要5-8只股票股票價(jià)格數(shù)據(jù)預(yù)處理與收益率的統(tǒng)計(jì)量的計(jì)算1 / 171 極端值的控制 2 缺損值的處理3 周收益率的計(jì)算使用下面公式對(duì)原始數(shù)據(jù)進(jìn)行處理：其中：為資產(chǎn)i在第t期的收益率；、分別為資產(chǎn)i在第t、t-1期的期末價(jià)格；為資產(chǎn)i在第t期的紅利；。 其中，為上周末股價(jià)，為本周末股價(jià)4各投資項(xiàng)目的數(shù)

4、據(jù)特征運(yùn)用MATLAB或者Excel軟件中的mean(x)函數(shù)、std(x)函數(shù)和corrcoef(x)函數(shù)分別計(jì)算上面股票中的單項(xiàng)收益率期望值、單項(xiàng)收益率標(biāo)準(zhǔn)差以及各項(xiàng)目之間的相關(guān)系數(shù) 上市公司評(píng)價(jià)數(shù)據(jù)預(yù)處理1 極端值的控制 所有上市公司所出的經(jīng)營環(huán)境不盡相同，影響上市公司的基本素質(zhì)、財(cái)務(wù)狀況的不確定性因素也各有不同，如，地理位置、政府干預(yù)、生態(tài)環(huán)境等不確定因素。為了避免這些不利因素的影響，所有上市公司的評(píng)價(jià)指標(biāo)X服從正態(tài)分布。2 剔除不可比行業(yè)因素的影響因?yàn)樯鲜泄靖鞣N行業(yè)都有，由于行業(yè)性質(zhì)不同，導(dǎo)致了各種行業(yè)的財(cái)務(wù)指標(biāo)也存在不同的特點(diǎn)，因此需要剔除行業(yè)之間不可比因素對(duì)財(cái)務(wù)指標(biāo)的影響。通過

5、可以剔除行業(yè)之間的不可比因素，其中表示第i家上市公司第j項(xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo)的觀測值，k是各上市公司第j項(xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo)的均值。3 指標(biāo)同向化處理完成了上述步驟后，還要對(duì)適度指標(biāo)和逆指標(biāo)進(jìn)行處理。將逆指標(biāo)轉(zhuǎn)化為正指標(biāo)，其轉(zhuǎn)換方法如下：正向指標(biāo)按下列公式變換：逆向指標(biāo)按下列公式變換：適度指標(biāo)則按下列公式轉(zhuǎn)換：其中，經(jīng)過上述轉(zhuǎn)換，所有指標(biāo)都被壓縮在區(qū)間0，1之內(nèi)，而且總是越大越好，即越接近1越好。財(cái)務(wù)指標(biāo)中，適度指標(biāo)有資產(chǎn)負(fù)債率、流動(dòng)比率、速動(dòng)比率、股東權(quán)益比率共4個(gè)，其余都是正指標(biāo)，不存在逆指標(biāo)。根據(jù)國際慣例，資產(chǎn)負(fù)債率、流動(dòng)比率、速動(dòng)比率、股東權(quán)益比率的適度值分別為60%、200%、100%、50%。4將數(shù)據(jù)

6、進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化處理，消除指標(biāo)量綱和數(shù)量級(jí)的影響。（二）上市公司財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的因子分析和聚類分析利用SPSS，SAS等統(tǒng)計(jì)軟件上機(jī)實(shí)驗(yàn)，保存實(shí)驗(yàn)結(jié)果 （三）股票價(jià)格和上證指數(shù)的相關(guān)分析和回歸分析利用SPSS，SAS等統(tǒng)計(jì)軟件上機(jī)實(shí)驗(yàn)，保存實(shí)驗(yàn)結(jié)果 （四）最優(yōu)投資組合的求解和投資組合風(fēng)險(xiǎn)VaR值運(yùn)用MATLAB或者Excel軟件中的規(guī)劃求解計(jì)算上面股票中的最優(yōu)投資組合（風(fēng)險(xiǎn)最小或者收益最大）證券投資分析實(shí)驗(yàn)項(xiàng)目（一）：證券與證券價(jià)值分析（一）證券與證券市場分析【實(shí)驗(yàn)?zāi)康摹客ㄟ^實(shí)驗(yàn)，使學(xué)生了解證券，證券的種類，證券市場，證券機(jī)構(gòu)，證券的發(fā)行與交易，證券投資分析，證券投資理論等基本概念?！緦?shí)驗(yàn)條件】1、個(gè)人計(jì)

7、算機(jī)一臺(tái)，預(yù)裝Windows操作系統(tǒng)和瀏覽器；2、計(jì)算機(jī)通過局域網(wǎng)形式接入互聯(lián)網(wǎng)；3、安裝財(cái)經(jīng)軟件。【知識(shí)準(zhǔn)備】理論知識(shí)：證券，證券的種類，證券市場，證券機(jī)構(gòu)，證券的發(fā)行與交易，證券投資分析，證券投資理論等理論。參考資料：課本第一章，6份專題一證券學(xué)電子版補(bǔ)充材料。【實(shí)驗(yàn)項(xiàng)目內(nèi)容】1.安裝財(cái)經(jīng)軟件或者瀏覽財(cái)經(jīng)網(wǎng)站分別了解以下信息：（1）證券種類：國債，公司債券，股票，基金，金融衍生產(chǎn)品，期權(quán)，期貨；（2）證券市場：證券發(fā)行市場，證券交易市場，證券交易所，場外市場；（3）股票價(jià)格指數(shù)：滬指，深指，香港恒生指數(shù)，日經(jīng)指數(shù)，道瓊斯指數(shù)，標(biāo)準(zhǔn)普爾指數(shù)，納斯達(dá)克；（4）證券主體：上市公司，銀行，投資銀行

8、，證券公司，券商，基金公司，信托公司；2.根據(jù)上述內(nèi)容請(qǐng)舉出你了解到的詳例，下載相關(guān)數(shù)據(jù)?！緦?shí)驗(yàn)項(xiàng)目步驟與結(jié)果】【實(shí)驗(yàn)項(xiàng)目結(jié)論與心得】【注】1. 學(xué)生根據(jù)實(shí)驗(yàn)內(nèi)容進(jìn)行上機(jī)實(shí)驗(yàn)，記錄實(shí)驗(yàn)步驟，過程，實(shí)驗(yàn)結(jié)果，實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)，編寫的程序等，從而完成實(shí)驗(yàn)報(bào)告；2. 如果有電子版的實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)或者編寫的程序需提交電子版的文件，并在課程報(bào)告中注明即可。證券投資分析實(shí)驗(yàn)項(xiàng)目（二）：證券與證券價(jià)值分析（二）證券價(jià)值分析【實(shí)驗(yàn)?zāi)康摹客ㄟ^實(shí)驗(yàn)，使學(xué)生理解證券價(jià)值分析模型，進(jìn)行證券價(jià)值分析計(jì)算?！緦?shí)驗(yàn)條件】1、個(gè)人計(jì)算機(jī)一臺(tái)，預(yù)裝Windows操作系統(tǒng)和瀏覽器；2、計(jì)算機(jī)通過局域網(wǎng)形式接入互聯(lián)網(wǎng)；3、安裝財(cái)經(jīng)軟件。【知識(shí)準(zhǔn)

9、備】理論知識(shí)：債券估值模型，股票估值模型，期權(quán)定價(jià)模型等理論。參考資料：課本第二章，6份專題二證券估值分析電子版補(bǔ)充材料。【實(shí)驗(yàn)項(xiàng)目內(nèi)容】利用matlab軟件進(jìn)行證券價(jià)值分析：1.固定收益證券的估值計(jì)算；2.股票的估值計(jì)算；3.衍生證券的估值計(jì)算。【實(shí)驗(yàn)項(xiàng)目步驟與結(jié)果】【實(shí)驗(yàn)項(xiàng)目結(jié)論與心得】【注】1.學(xué)生根據(jù)實(shí)驗(yàn)內(nèi)容進(jìn)行上機(jī)實(shí)驗(yàn)，記錄實(shí)驗(yàn)步驟，過程，實(shí)驗(yàn)結(jié)果，實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)，編寫的程序等，從而完成實(shí)驗(yàn)報(bào)告；2.如果有電子版的實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)或者編寫的程序需提交電子版的文件，并在課程報(bào)告中注明即可。1 利用matlab軟件進(jìn)行利率的期限結(jié)構(gòu)計(jì)算：（1） 計(jì)算利率的期限結(jié)構(gòu)；（2） 計(jì)算特定時(shí)間利率1 理解證券

10、的價(jià)值分析：債券估值分析，股票估值分析，衍生產(chǎn)品的估植分析；2 掌握利率的期限結(jié)構(gòu)：計(jì)算利率的期限結(jié)構(gòu)，計(jì)算特定時(shí)間利率。第1章MATLAB運(yùn)行環(huán)境及金融運(yùn)用1.1MATLAB介紹1.1.1MATLAB的產(chǎn)生背景1.1.2MATLAB語言的優(yōu)點(diǎn)1.1.3MATLAB金融工具箱的介紹1.2MATLAB在金融領(lǐng)域的應(yīng)用1.2.1建模預(yù)測新興市場的金融危機(jī)1.2.2建立和驗(yàn)證新的期權(quán)定價(jià)模型1.2.3MathWorks公司的金融業(yè)主要客戶思考題第2章MATLAB數(shù)值計(jì)算初步2.1變量與常量2.1.1數(shù)字變量2.1.2字符串操作2.1.3單元型變量與結(jié)構(gòu)變量2.2矩陣及向量運(yùn)算2.2.1矩陣生成2.2

11、.2向量運(yùn)算2.2.3矩陣運(yùn)算2.3插值與擬合2.3.1一維插值2.3.2樣條插值2.3.3Hermite插值2.4符號(hào)計(jì)算2.5MATLAB編程基本知識(shí)2.5.1腳本文件與函數(shù)文件2.5.2編程注意事項(xiàng)2.5.3程序排版格式思考題第3章金融時(shí)間序列數(shù)據(jù)分析3.1MATLAB中時(shí)間序列變量的創(chuàng)立3.1.1時(shí)間序列數(shù)組的創(chuàng)立和數(shù)據(jù)文件的讀取3.1.2時(shí)間序列數(shù)組運(yùn)算3.2金融時(shí)間序列的統(tǒng)計(jì)特征3.2.1相關(guān)系數(shù)和偏相關(guān)系數(shù)3.2.2金融時(shí)間序列界面功能介紹3.3時(shí)間序列模型3.3.1時(shí)間序列模型介紹3.3.2時(shí)間序列模型估計(jì)3.3.3ARX與ARMAX模型的估計(jì)3.4GARCH模型參數(shù)估計(jì)3.4

12、.1GARCH模型介紹3.4.2GARCH(P,Q)模型參數(shù)估計(jì)思考題第4章固定收益證券計(jì)算4.1固定收益證券基本概念4.1.1美國的固定收益證券種類4.1.2固定收益證券相關(guān)概念4.1.3常見應(yīng)計(jì)期間計(jì)算方法4.1.4美國國債報(bào)價(jià)方式4.1.5絕對(duì)利差、靜態(tài)利差(StaticSpread)和期權(quán)調(diào)整后利差(OptionAdoustedSpread，OAS)4.2現(xiàn)金流計(jì)算函數(shù)4.2.1固定收益證券基本概念4.2.2現(xiàn)金流基本計(jì)算4.2.3計(jì)算復(fù)雜形式現(xiàn)金流4.2.4短期債券回購計(jì)算4.2.5對(duì)美國短期債券進(jìn)行定價(jià)4.2.6國庫券收益4.2.7可轉(zhuǎn)讓定期存單(CD)定價(jià)4.2.8可轉(zhuǎn)換債券定價(jià)

13、4.2.9固定收益久期與凸度4.3利率期限結(jié)構(gòu)4.3.1計(jì)算利率期限結(jié)構(gòu)4.3.2計(jì)算特定時(shí)間利率思考題第5章資產(chǎn)組合計(jì)算5.1資產(chǎn)組合基本原理5.1.1收益率序列與價(jià)格序列間的轉(zhuǎn)換5.1.2協(xié)方差矩陣與相關(guān)系數(shù)矩陣間的轉(zhuǎn)換5.1.3資產(chǎn)組合收益率與方差5.1.4資產(chǎn)組合VaR(ValueAtRisk)5.2資產(chǎn)組合有效前沿5.2.1兩種風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)組合收益期望與方差5.2.2均值方差有效前沿5.2.3帶約束條件資產(chǎn)組合有效前沿5.2.4考慮無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)及借貸情況下的資產(chǎn)配置5.2.5線性規(guī)劃求解資產(chǎn)組合問題思考題第6章金融衍生品計(jì)算6.1金融衍生產(chǎn)品種類6.2歐式期權(quán)計(jì)算6.2.1Black-Sc

14、holes方程6.2.2歐式期權(quán)價(jià)格函數(shù)6.2.3歐式期權(quán)希臘字母6.2.4期貨期權(quán)定價(jià)函數(shù)6.3衍生產(chǎn)品定價(jià)數(shù)值解6.3.1CRR二叉樹模型6.3.2EQP型二叉樹模型6.3.3二叉樹定價(jià)函數(shù)6.4證券類衍生產(chǎn)品定價(jià)函數(shù)6.4.1標(biāo)的資產(chǎn)輸入格式6.4.2證券類衍生產(chǎn)品二叉樹建立6.4.3證券類衍生產(chǎn)品定價(jià)函數(shù)介紹6.4.4證券類衍生產(chǎn)品輸入格式6.4.5證券類衍生產(chǎn)品定價(jià)函數(shù)6.5利率類衍生產(chǎn)品定價(jià)函數(shù)6.5.1利率類衍生產(chǎn)品介紹6.5.2利率模型介紹6.5.3利率類衍生產(chǎn)品輸入格式6.5.4利率樹時(shí)間格式6.5.5說明利率期限結(jié)構(gòu)函數(shù)6.5.6建立利率樹6.5.7利率產(chǎn)品定價(jià)思考題第7章

15、有限差分法定價(jià)7.1有限差分法基本原理7.2有限差分求解方法7.2.1顯示法求解歐式看跌期權(quán)7.2.2顯示法求解美式看跌期權(quán)7.2.3隱式法求解歐式看跌期權(quán)7.2.4隱式法求解美式看跌期權(quán)7.2.5Crank-Nicolson法求解歐式障礙期權(quán)思考題第8章蒙特卡洛模擬金融衍生產(chǎn)品定價(jià)8.1隨機(jī)模擬基本原理8.1.1隨機(jī)數(shù)生成函數(shù)8.1.2生成正態(tài)分布隨機(jī)數(shù)8.1.3特定分布隨機(jī)數(shù)發(fā)生器8.1.4蒙特卡洛模擬方差削減技術(shù)8.1.5隨機(jī)模擬控制變量技術(shù)8.2蒙特卡洛方法模擬期權(quán)定價(jià)8.2.1蒙特卡洛方法模擬歐式期權(quán)定價(jià)8.2.2蒙特卡洛方法模擬障礙期權(quán)定價(jià)8.2.3蒙特卡洛方法模擬亞式期權(quán)定價(jià)8.

16、2.4蒙特卡洛模擬經(jīng)驗(yàn)等價(jià)鞅測度思考題第9章金融數(shù)據(jù)可視化技術(shù)9.1圖形對(duì)象、對(duì)象句柄和句柄圖形結(jié)構(gòu)9.1.1MATLAB中圖形圖像基本內(nèi)容9.1.2金融時(shí)間序列基本繪圖函數(shù)9.1.3修改金融時(shí)間序列作圖9.2金融時(shí)間序列精確繪圖思考題第10章MATLAB和其他軟件數(shù)據(jù)連接10.1MATLAB和Excel數(shù)據(jù)連接10.1.1MATLAB和Excel接口安裝10.1.2MATLAB自動(dòng)啟動(dòng)和Excel連接10.1.3利用Excel中的宏命令實(shí)現(xiàn)Excel和MATLAB數(shù)據(jù)連接10.2MATLAB與財(cái)經(jīng)網(wǎng)站數(shù)據(jù)連接10.2.1獲得Bloomberg網(wǎng)站數(shù)據(jù)10.2.2獲得Yahoo網(wǎng)站數(shù)據(jù)10.2

17、.3獲取FactSet網(wǎng)站數(shù)據(jù).10.2.4獲取Hyperfeed中的數(shù)據(jù)10.2.5獲得FT網(wǎng)站的數(shù)據(jù)10.2.6MATLAB和財(cái)經(jīng)網(wǎng)站數(shù)據(jù)接口GUI10.3MATLAB和Word接口10.3.1啟動(dòng)Notebook10.3.2創(chuàng)建和運(yùn)行Word中的計(jì)算區(qū)10.4MATLAB與ActiveX接口10.4.1ActiveX基本介紹10.4.2MATLABActiveX自動(dòng)化服務(wù)器10.5MATLAB與Access數(shù)據(jù)連接10.5.1Access數(shù)據(jù)庫介紹10.5.2MATLAB與Access數(shù)據(jù)連接思考題在歐美MATLAB現(xiàn)在已經(jīng)成為金融工程人員的密切伙伴，世界上超過2000家金融機(jī)構(gòu)運(yùn)用MA

18、TLAB來管理公司資產(chǎn)。國際貨幣基金組織、摩根斯坦利等頂級(jí)金融機(jī)構(gòu)都在使用MATLAB，借助MATLAB強(qiáng)大的運(yùn)算平臺(tái)實(shí)現(xiàn)和其他軟件之間的數(shù)據(jù)交換，顯示出了非常優(yōu)良的通融性。本書內(nèi)容涉及固定收益、資產(chǎn)組合理論和實(shí)務(wù)計(jì)算，詳細(xì)講解了MATLAB和VBA混合編程、MATLAB對(duì)數(shù)據(jù)庫操作。本書附有大量實(shí)用的例子，內(nèi)容十分豐富，讀者只需具備基本的微積分基礎(chǔ)知識(shí)即可順利閱讀大部分內(nèi)容。本書內(nèi)容涉及固定收益、資產(chǎn)組合理論和實(shí)務(wù)計(jì)算，詳細(xì)講解了MATLAB和VBA混合編程、MATLAB對(duì)數(shù)據(jù)庫操作。本書附有大量實(shí)用的例子，內(nèi)容十分豐富，讀者只需具備基本的微積分基礎(chǔ)知識(shí)即可順利閱讀大部分內(nèi)容。本書注重理論模

19、型的嚴(yán)謹(jǐn)性，體現(xiàn)理論和實(shí)務(wù)結(jié)合的原則，除可用作高等院校的金融學(xué)專業(yè)教學(xué)參考書外，還可作為金融機(jī)構(gòu)從業(yè)人員的培訓(xùn)教材及相關(guān)領(lǐng)域研究人員、金融監(jiān)管人員的參考書。目錄第1章MATLAB基本介紹1.1MATLAB數(shù)值計(jì)算特點(diǎn)11.1.1MATLAB產(chǎn)生背景11.1.2MATLAB語言的優(yōu)點(diǎn)21.2系統(tǒng)的金融工程解決方案31.2.1MATLAB金融工具箱模塊41.2.2使用MATLAB的主要金融機(jī)構(gòu)51.2.3MATLAB網(wǎng)上資源51.2.4MATLAB安裝組件6第2章MATLAB數(shù)值計(jì)算初步2.1數(shù)據(jù)類型92.1.1數(shù)字變量92.1.2字符串操作112.1.3單元變量與結(jié)構(gòu)變量152.1.4單元變量與

20、結(jié)構(gòu)變量之間的轉(zhuǎn)換182.2矩陣及向量運(yùn)算202.2.1矩陣生成202.2.2向量運(yùn)算262.2.3矩陣運(yùn)算312.2.4排序362.3插值382.3.1一維插值382.3.2樣條插值392.3.3Hermite插值392.4數(shù)值擬合402.4.1最小二乘擬合402.4.2擬合工具箱412.5符號(hào)計(jì)算432.6字符串命令482.6.1計(jì)算字符串的值492.6.2函數(shù)形式調(diào)用502.6.3內(nèi)聯(lián)函數(shù)512.7邏輯運(yùn)算522.7.1基本邏輯運(yùn)算522.7.2邏輯關(guān)系函數(shù)522.8控制語句532.8.1for循環(huán)語句532.8.2while條件循環(huán)語句542.8.3ifelseend條件判斷542.8

21、.4switchcase語句552.9MATLAB編程的基本知識(shí)562.9.1腳本文件與函數(shù)文件562.9.2P代碼文件562.9.3編程注意事項(xiàng)562.9.4程序的調(diào)試572.9.5MATLAB其他常用命令59第3章固定收益證券的計(jì)算3.1固定收益證券的基本概念633.1.1美國固定收益證券的種類633.1.2美國國債報(bào)價(jià)方式653.1.3固定收益相關(guān)概念663.1.4常見應(yīng)計(jì)天數(shù)計(jì)算方法673.1.5全價(jià)與凈價(jià)763.1.6貼現(xiàn)率計(jì)算803.1.7時(shí)間因子與付息次數(shù)803.1.8絕對(duì)利差、靜態(tài)利差和期權(quán)調(diào)整后的利差843.2固定收益函數(shù)的調(diào)用方法843.2.1SIA基本框架843.2.2S

22、IA框架下默認(rèn)參數(shù)用法863.2.3多個(gè)債券的調(diào)用規(guī)則873.3現(xiàn)金流計(jì)算873.3.1基本概念873.3.2現(xiàn)金流基本計(jì)算883.3.3復(fù)雜形式現(xiàn)金流計(jì)算943.3.4根據(jù)收益率計(jì)算短期債券價(jià)格983.3.5根據(jù)短期國債價(jià)格計(jì)算收益率993.3.6短期債券回購的計(jì)算1003.3.7可轉(zhuǎn)讓定期存單應(yīng)計(jì)收益1023.3.8長期債券到期收益率1063.3.9根據(jù)長期債券到期收益率計(jì)算凈價(jià)1073.3.10現(xiàn)金流轉(zhuǎn)換為對(duì)應(yīng)債券1073.3.11可轉(zhuǎn)換債券定價(jià)1103.3.12固定收益久期與凸度1143.4利率期限結(jié)構(gòu)1163.4.1計(jì)算利率期限結(jié)構(gòu)1163.4.2擬合利率期限結(jié)構(gòu)1243.4.3計(jì)算

23、遠(yuǎn)期利率126第4章資產(chǎn)組合計(jì)算4.1資產(chǎn)組合基本原理1314.1.1協(xié)方差矩陣與相關(guān)系數(shù)矩陣轉(zhuǎn)換1314.1.2資產(chǎn)組合收益率與方差1324.1.3資產(chǎn)組合1344.2投資組合評(píng)價(jià)指標(biāo)1364.2.1夏普比率1364.2.2信息比率1374.3資產(chǎn)組合最大跌幅1384.3.1歷史最大跌幅1384.3.2預(yù)期最大跌幅1394.4資產(chǎn)組合有效前沿1404.4.1兩種資產(chǎn)組合收益期望與方差1404.4.2均值方差有效前沿1424.4.3帶約束條件資產(chǎn)組合有效前沿1434.4.4考慮無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)及存在借貸情況下的資產(chǎn)配置1474.4.5線性規(guī)劃求解資產(chǎn)組合問題1504.4.6二次規(guī)劃求解資產(chǎn)組合問題1

24、514.5非線性規(guī)劃求解資產(chǎn)組合問題1524.5.1非線性規(guī)劃基本原理1524.5.2非線性規(guī)劃函數(shù)調(diào)用1534.6資產(chǎn)定價(jià)理論1574.6.1證券市場線1574.6.2CAPM模型1574.6.3計(jì)算經(jīng)過風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的Alpha及回報(bào)1604.7蒙特卡洛模擬多資產(chǎn)組合163第5章金融數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)5.1隨機(jī)模擬基本原理1705.1.1隨機(jī)數(shù)生成函數(shù)1705.1.2多元正態(tài)分布密度函數(shù)1745.2隨機(jī)變量的數(shù)字特征1755.2.1計(jì)算平均值1755.2.2剔除異常值后的平均值1765.2.3計(jì)算中位數(shù)1765.2.4計(jì)算方差與標(biāo)準(zhǔn)差1765.2.5計(jì)算樣本的百分位數(shù)1775.2.6計(jì)算樣本極差1775.

25、2.7計(jì)算偏度與峰度1785.2.8計(jì)算絕對(duì)離差1795.2.9計(jì)算中心矩1805.2.10計(jì)算協(xié)方差與相關(guān)系數(shù)1815.3統(tǒng)計(jì)繪圖1835.3.1樣本頻率分布圖1835.3.2最小二乘擬合數(shù)據(jù)1845.3.3正態(tài)分布概率圖1845.3.4樣本密度圖1855.3.5頻率直方圖1865.3.6盒圖1885.4多元線性回歸分析1905.4.1多元線性回歸1905.4.2多元正態(tài)回歸1925.4.3估計(jì)多元正態(tài)分布每個(gè)資產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)差1935.4.4嶺回歸1935.5主成分分析1955.5.1主成分分析基本原理1955.5.2主成分分析函數(shù)1965.6因子分析2005.7方差分析2025.7.1單因素方

26、差分析2025.7.2方差分析步驟2035.7.3單因素方差分析函數(shù)2055.7.4雙因素方差分析2085.7.5雙因素方差分析函數(shù)2105.7.6多因素方差分析函數(shù)211第6章數(shù)據(jù)文件讀取和金融數(shù)據(jù)處理6.1文本文件讀取2166.1.1讀取目錄內(nèi)容2166.1.2fprintf函數(shù)寫入數(shù)據(jù)2166.1.3fscanf函數(shù)讀出數(shù)據(jù)2196.1.4從文本文件中讀入格式化數(shù)據(jù)2206.1.5帶有間隔符的文本數(shù)據(jù)讀寫2246.1.6Excel數(shù)據(jù)文件讀寫2266.2創(chuàng)立時(shí)間序列變量2306.2.1時(shí)間序列數(shù)組的創(chuàng)立和數(shù)據(jù)文件讀取2306.2.2時(shí)間序列數(shù)組運(yùn)算236第7章MATLAB和其他軟件及網(wǎng)站的數(shù)據(jù)連接7.1MATLAB和Excel的數(shù)據(jù)連接2547.1.1加載ExcelLink2557.1.2MATLAB自動(dòng)