優(yōu)投資組合實(shí)驗Word版_第1頁
優(yōu)投資組合實(shí)驗Word版_第2頁
優(yōu)投資組合實(shí)驗Word版_第3頁
優(yōu)投資組合實(shí)驗Word版_第4頁
優(yōu)投資組合實(shí)驗Word版_第5頁
已閱讀5頁,還剩12頁未讀, 繼續(xù)免費(fèi)閱讀

下載本文檔

版權(quán)說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權(quán),請進(jìn)行舉報或認(rèn)領(lǐng)

文檔簡介

1、證券投資分析上機(jī)實(shí)驗上機(jī)實(shí)驗要求:第6,8,10,12周星期三1,2節(jié)實(shí)驗課,共分為四項上機(jī)實(shí)驗項目,上機(jī)完成實(shí)驗內(nèi)容;證券投資分析實(shí)驗項目(一):金融數(shù)據(jù)的收集以及技術(shù)分析和圖表分析1. 了解金融數(shù)據(jù)的收集渠道,學(xué)會收集各種證券,上市公司的數(shù)據(jù);2. 上市公司數(shù)據(jù)的數(shù)據(jù)預(yù)處理;3. 股票收益和風(fēng)險的計算;4. 上證綜合指數(shù)的構(gòu)成和股票技術(shù)指標(biāo)和K線圖收集股票數(shù)據(jù);K線圖的分析;總結(jié)上市公司數(shù)據(jù)的數(shù)據(jù)預(yù)處理的步驟;根據(jù)收集的股票數(shù)據(jù)計算收益和風(fēng)險;2學(xué)時第6周星期三1,2節(jié)上機(jī)實(shí)驗,地點(diǎn)理學(xué)院9樓機(jī)房證券投資分析實(shí)驗項目(二):因子分析和聚類分析在證券投資分析中的應(yīng)用多元統(tǒng)計分析在證券公司財務(wù)

2、分析,業(yè)績分析,業(yè)績評估中的應(yīng)用完成1-2項上市公司評估的實(shí)際案例統(tǒng)計分析2學(xué)時第8周星期三12節(jié)上機(jī)實(shí)驗,地點(diǎn)理學(xué)院9樓機(jī)房證券投資分析實(shí)驗項目(三):相關(guān)分析和回歸分析在證券投資分析中的應(yīng)用多元統(tǒng)計分析在證券公司股票價格,行業(yè)分析中的應(yīng)用完成1-2個上市公司股票價格的實(shí)際案例統(tǒng)計分析2學(xué)時第10周星期三12節(jié)上機(jī)實(shí)驗,地點(diǎn)理學(xué)院9樓機(jī)房證券投資分析實(shí)驗項目(四):Matlab金融工具箱的應(yīng)用最優(yōu)投資組合分析,金融衍生產(chǎn)品定價*,差分,Monte Carlo模擬定價金融衍生產(chǎn)品*, 利用Matlab金融工具箱完成最優(yōu)投資組合模型的實(shí)證分析,利用Matlab金融工具箱完成期權(quán)定價模型的實(shí)證分析

3、* 2學(xué)時第12周星期三12節(jié)上機(jī)實(shí)驗,地點(diǎn)理學(xué)院9樓機(jī)房具體內(nèi)容與步驟:(一)數(shù)據(jù)收集:3-5項股票的價格,上證指數(shù)(至少1年時間跨度),K線圖,上市公司財務(wù)數(shù)據(jù)中國股市股票組合的適宜規(guī)模為5-10種股票為了達(dá)到組合風(fēng)險充分分散的目的,隨機(jī)股票組合大致需要9-13只股票,但是不同行業(yè)的股票組合只需要5-8只股票股票價格數(shù)據(jù)預(yù)處理與收益率的統(tǒng)計量的計算1 / 171 極端值的控制 2 缺損值的處理3 周收益率的計算使用下面公式對原始數(shù)據(jù)進(jìn)行處理:其中:為資產(chǎn)i在第t期的收益率;、分別為資產(chǎn)i在第t、t-1期的期末價格;為資產(chǎn)i在第t期的紅利;。 其中,為上周末股價,為本周末股價4各投資項目的數(shù)

4、據(jù)特征運(yùn)用MATLAB或者Excel軟件中的mean(x)函數(shù)、std(x)函數(shù)和corrcoef(x)函數(shù)分別計算上面股票中的單項收益率期望值、單項收益率標(biāo)準(zhǔn)差以及各項目之間的相關(guān)系數(shù) 上市公司評價數(shù)據(jù)預(yù)處理1 極端值的控制 所有上市公司所出的經(jīng)營環(huán)境不盡相同,影響上市公司的基本素質(zhì)、財務(wù)狀況的不確定性因素也各有不同,如,地理位置、政府干預(yù)、生態(tài)環(huán)境等不確定因素。為了避免這些不利因素的影響,所有上市公司的評價指標(biāo)X服從正態(tài)分布。2 剔除不可比行業(yè)因素的影響因為上市公司各種行業(yè)都有,由于行業(yè)性質(zhì)不同,導(dǎo)致了各種行業(yè)的財務(wù)指標(biāo)也存在不同的特點(diǎn),因此需要剔除行業(yè)之間不可比因素對財務(wù)指標(biāo)的影響。通過

5、可以剔除行業(yè)之間的不可比因素,其中表示第i家上市公司第j項財務(wù)指標(biāo)的觀測值,k是各上市公司第j項財務(wù)指標(biāo)的均值。3 指標(biāo)同向化處理完成了上述步驟后,還要對適度指標(biāo)和逆指標(biāo)進(jìn)行處理。將逆指標(biāo)轉(zhuǎn)化為正指標(biāo),其轉(zhuǎn)換方法如下:正向指標(biāo)按下列公式變換:逆向指標(biāo)按下列公式變換:適度指標(biāo)則按下列公式轉(zhuǎn)換:其中,經(jīng)過上述轉(zhuǎn)換,所有指標(biāo)都被壓縮在區(qū)間0,1之內(nèi),而且總是越大越好,即越接近1越好。財務(wù)指標(biāo)中,適度指標(biāo)有資產(chǎn)負(fù)債率、流動比率、速動比率、股東權(quán)益比率共4個,其余都是正指標(biāo),不存在逆指標(biāo)。根據(jù)國際慣例,資產(chǎn)負(fù)債率、流動比率、速動比率、股東權(quán)益比率的適度值分別為60%、200%、100%、50%。4將數(shù)據(jù)

6、進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化處理,消除指標(biāo)量綱和數(shù)量級的影響。(二)上市公司財務(wù)數(shù)據(jù)的因子分析和聚類分析利用SPSS,SAS等統(tǒng)計軟件上機(jī)實(shí)驗,保存實(shí)驗結(jié)果 (三)股票價格和上證指數(shù)的相關(guān)分析和回歸分析利用SPSS,SAS等統(tǒng)計軟件上機(jī)實(shí)驗,保存實(shí)驗結(jié)果 (四)最優(yōu)投資組合的求解和投資組合風(fēng)險VaR值運(yùn)用MATLAB或者Excel軟件中的規(guī)劃求解計算上面股票中的最優(yōu)投資組合(風(fēng)險最小或者收益最大)證券投資分析實(shí)驗項目(一):證券與證券價值分析(一)證券與證券市場分析【實(shí)驗?zāi)康摹客ㄟ^實(shí)驗,使學(xué)生了解證券,證券的種類,證券市場,證券機(jī)構(gòu),證券的發(fā)行與交易,證券投資分析,證券投資理論等基本概念。【實(shí)驗條件】1、個人計

7、算機(jī)一臺,預(yù)裝Windows操作系統(tǒng)和瀏覽器;2、計算機(jī)通過局域網(wǎng)形式接入互聯(lián)網(wǎng);3、安裝財經(jīng)軟件。【知識準(zhǔn)備】理論知識:證券,證券的種類,證券市場,證券機(jī)構(gòu),證券的發(fā)行與交易,證券投資分析,證券投資理論等理論。參考資料:課本第一章,6份專題一證券學(xué)電子版補(bǔ)充材料?!緦?shí)驗項目內(nèi)容】1.安裝財經(jīng)軟件或者瀏覽財經(jīng)網(wǎng)站分別了解以下信息:(1)證券種類:國債,公司債券,股票,基金,金融衍生產(chǎn)品,期權(quán),期貨;(2)證券市場:證券發(fā)行市場,證券交易市場,證券交易所,場外市場;(3)股票價格指數(shù):滬指,深指,香港恒生指數(shù),日經(jīng)指數(shù),道瓊斯指數(shù),標(biāo)準(zhǔn)普爾指數(shù),納斯達(dá)克;(4)證券主體:上市公司,銀行,投資銀行

8、,證券公司,券商,基金公司,信托公司;2.根據(jù)上述內(nèi)容請舉出你了解到的詳例,下載相關(guān)數(shù)據(jù)?!緦?shí)驗項目步驟與結(jié)果】【實(shí)驗項目結(jié)論與心得】【注】1. 學(xué)生根據(jù)實(shí)驗內(nèi)容進(jìn)行上機(jī)實(shí)驗,記錄實(shí)驗步驟,過程,實(shí)驗結(jié)果,實(shí)驗數(shù)據(jù),編寫的程序等,從而完成實(shí)驗報告;2. 如果有電子版的實(shí)驗數(shù)據(jù)或者編寫的程序需提交電子版的文件,并在課程報告中注明即可。證券投資分析實(shí)驗項目(二):證券與證券價值分析(二)證券價值分析【實(shí)驗?zāi)康摹客ㄟ^實(shí)驗,使學(xué)生理解證券價值分析模型,進(jìn)行證券價值分析計算?!緦?shí)驗條件】1、個人計算機(jī)一臺,預(yù)裝Windows操作系統(tǒng)和瀏覽器;2、計算機(jī)通過局域網(wǎng)形式接入互聯(lián)網(wǎng);3、安裝財經(jīng)軟件?!局R準(zhǔn)

9、備】理論知識:債券估值模型,股票估值模型,期權(quán)定價模型等理論。參考資料:課本第二章,6份專題二證券估值分析電子版補(bǔ)充材料?!緦?shí)驗項目內(nèi)容】利用matlab軟件進(jìn)行證券價值分析:1.固定收益證券的估值計算;2.股票的估值計算;3.衍生證券的估值計算。【實(shí)驗項目步驟與結(jié)果】【實(shí)驗項目結(jié)論與心得】【注】1.學(xué)生根據(jù)實(shí)驗內(nèi)容進(jìn)行上機(jī)實(shí)驗,記錄實(shí)驗步驟,過程,實(shí)驗結(jié)果,實(shí)驗數(shù)據(jù),編寫的程序等,從而完成實(shí)驗報告;2.如果有電子版的實(shí)驗數(shù)據(jù)或者編寫的程序需提交電子版的文件,并在課程報告中注明即可。1 利用matlab軟件進(jìn)行利率的期限結(jié)構(gòu)計算:(1) 計算利率的期限結(jié)構(gòu);(2) 計算特定時間利率1 理解證券

10、的價值分析:債券估值分析,股票估值分析,衍生產(chǎn)品的估植分析;2 掌握利率的期限結(jié)構(gòu):計算利率的期限結(jié)構(gòu),計算特定時間利率。第1章MATLAB運(yùn)行環(huán)境及金融運(yùn)用1.1MATLAB介紹1.1.1MATLAB的產(chǎn)生背景1.1.2MATLAB語言的優(yōu)點(diǎn)1.1.3MATLAB金融工具箱的介紹1.2MATLAB在金融領(lǐng)域的應(yīng)用1.2.1建模預(yù)測新興市場的金融危機(jī)1.2.2建立和驗證新的期權(quán)定價模型1.2.3MathWorks公司的金融業(yè)主要客戶思考題第2章MATLAB數(shù)值計算初步2.1變量與常量2.1.1數(shù)字變量2.1.2字符串操作2.1.3單元型變量與結(jié)構(gòu)變量2.2矩陣及向量運(yùn)算2.2.1矩陣生成2.2

11、.2向量運(yùn)算2.2.3矩陣運(yùn)算2.3插值與擬合2.3.1一維插值2.3.2樣條插值2.3.3Hermite插值2.4符號計算2.5MATLAB編程基本知識2.5.1腳本文件與函數(shù)文件2.5.2編程注意事項2.5.3程序排版格式思考題第3章金融時間序列數(shù)據(jù)分析3.1MATLAB中時間序列變量的創(chuàng)立3.1.1時間序列數(shù)組的創(chuàng)立和數(shù)據(jù)文件的讀取3.1.2時間序列數(shù)組運(yùn)算3.2金融時間序列的統(tǒng)計特征3.2.1相關(guān)系數(shù)和偏相關(guān)系數(shù)3.2.2金融時間序列界面功能介紹3.3時間序列模型3.3.1時間序列模型介紹3.3.2時間序列模型估計3.3.3ARX與ARMAX模型的估計3.4GARCH模型參數(shù)估計3.4

12、.1GARCH模型介紹3.4.2GARCH(P,Q)模型參數(shù)估計思考題第4章固定收益證券計算4.1固定收益證券基本概念4.1.1美國的固定收益證券種類4.1.2固定收益證券相關(guān)概念4.1.3常見應(yīng)計期間計算方法4.1.4美國國債報價方式4.1.5絕對利差、靜態(tài)利差(StaticSpread)和期權(quán)調(diào)整后利差(OptionAdoustedSpread,OAS)4.2現(xiàn)金流計算函數(shù)4.2.1固定收益證券基本概念4.2.2現(xiàn)金流基本計算4.2.3計算復(fù)雜形式現(xiàn)金流4.2.4短期債券回購計算4.2.5對美國短期債券進(jìn)行定價4.2.6國庫券收益4.2.7可轉(zhuǎn)讓定期存單(CD)定價4.2.8可轉(zhuǎn)換債券定價

13、4.2.9固定收益久期與凸度4.3利率期限結(jié)構(gòu)4.3.1計算利率期限結(jié)構(gòu)4.3.2計算特定時間利率思考題第5章資產(chǎn)組合計算5.1資產(chǎn)組合基本原理5.1.1收益率序列與價格序列間的轉(zhuǎn)換5.1.2協(xié)方差矩陣與相關(guān)系數(shù)矩陣間的轉(zhuǎn)換5.1.3資產(chǎn)組合收益率與方差5.1.4資產(chǎn)組合VaR(ValueAtRisk)5.2資產(chǎn)組合有效前沿5.2.1兩種風(fēng)險資產(chǎn)組合收益期望與方差5.2.2均值方差有效前沿5.2.3帶約束條件資產(chǎn)組合有效前沿5.2.4考慮無風(fēng)險資產(chǎn)及借貸情況下的資產(chǎn)配置5.2.5線性規(guī)劃求解資產(chǎn)組合問題思考題第6章金融衍生品計算6.1金融衍生產(chǎn)品種類6.2歐式期權(quán)計算6.2.1Black-Sc

14、holes方程6.2.2歐式期權(quán)價格函數(shù)6.2.3歐式期權(quán)希臘字母6.2.4期貨期權(quán)定價函數(shù)6.3衍生產(chǎn)品定價數(shù)值解6.3.1CRR二叉樹模型6.3.2EQP型二叉樹模型6.3.3二叉樹定價函數(shù)6.4證券類衍生產(chǎn)品定價函數(shù)6.4.1標(biāo)的資產(chǎn)輸入格式6.4.2證券類衍生產(chǎn)品二叉樹建立6.4.3證券類衍生產(chǎn)品定價函數(shù)介紹6.4.4證券類衍生產(chǎn)品輸入格式6.4.5證券類衍生產(chǎn)品定價函數(shù)6.5利率類衍生產(chǎn)品定價函數(shù)6.5.1利率類衍生產(chǎn)品介紹6.5.2利率模型介紹6.5.3利率類衍生產(chǎn)品輸入格式6.5.4利率樹時間格式6.5.5說明利率期限結(jié)構(gòu)函數(shù)6.5.6建立利率樹6.5.7利率產(chǎn)品定價思考題第7章

15、有限差分法定價7.1有限差分法基本原理7.2有限差分求解方法7.2.1顯示法求解歐式看跌期權(quán)7.2.2顯示法求解美式看跌期權(quán)7.2.3隱式法求解歐式看跌期權(quán)7.2.4隱式法求解美式看跌期權(quán)7.2.5Crank-Nicolson法求解歐式障礙期權(quán)思考題第8章蒙特卡洛模擬金融衍生產(chǎn)品定價8.1隨機(jī)模擬基本原理8.1.1隨機(jī)數(shù)生成函數(shù)8.1.2生成正態(tài)分布隨機(jī)數(shù)8.1.3特定分布隨機(jī)數(shù)發(fā)生器8.1.4蒙特卡洛模擬方差削減技術(shù)8.1.5隨機(jī)模擬控制變量技術(shù)8.2蒙特卡洛方法模擬期權(quán)定價8.2.1蒙特卡洛方法模擬歐式期權(quán)定價8.2.2蒙特卡洛方法模擬障礙期權(quán)定價8.2.3蒙特卡洛方法模擬亞式期權(quán)定價8.

16、2.4蒙特卡洛模擬經(jīng)驗等價鞅測度思考題第9章金融數(shù)據(jù)可視化技術(shù)9.1圖形對象、對象句柄和句柄圖形結(jié)構(gòu)9.1.1MATLAB中圖形圖像基本內(nèi)容9.1.2金融時間序列基本繪圖函數(shù)9.1.3修改金融時間序列作圖9.2金融時間序列精確繪圖思考題第10章MATLAB和其他軟件數(shù)據(jù)連接10.1MATLAB和Excel數(shù)據(jù)連接10.1.1MATLAB和Excel接口安裝10.1.2MATLAB自動啟動和Excel連接10.1.3利用Excel中的宏命令實(shí)現(xiàn)Excel和MATLAB數(shù)據(jù)連接10.2MATLAB與財經(jīng)網(wǎng)站數(shù)據(jù)連接10.2.1獲得Bloomberg網(wǎng)站數(shù)據(jù)10.2.2獲得Yahoo網(wǎng)站數(shù)據(jù)10.2

17、.3獲取FactSet網(wǎng)站數(shù)據(jù).10.2.4獲取Hyperfeed中的數(shù)據(jù)10.2.5獲得FT網(wǎng)站的數(shù)據(jù)10.2.6MATLAB和財經(jīng)網(wǎng)站數(shù)據(jù)接口GUI10.3MATLAB和Word接口10.3.1啟動Notebook10.3.2創(chuàng)建和運(yùn)行Word中的計算區(qū)10.4MATLAB與ActiveX接口10.4.1ActiveX基本介紹10.4.2MATLABActiveX自動化服務(wù)器10.5MATLAB與Access數(shù)據(jù)連接10.5.1Access數(shù)據(jù)庫介紹10.5.2MATLAB與Access數(shù)據(jù)連接思考題在歐美MATLAB現(xiàn)在已經(jīng)成為金融工程人員的密切伙伴,世界上超過2000家金融機(jī)構(gòu)運(yùn)用MA

18、TLAB來管理公司資產(chǎn)。國際貨幣基金組織、摩根斯坦利等頂級金融機(jī)構(gòu)都在使用MATLAB,借助MATLAB強(qiáng)大的運(yùn)算平臺實(shí)現(xiàn)和其他軟件之間的數(shù)據(jù)交換,顯示出了非常優(yōu)良的通融性。本書內(nèi)容涉及固定收益、資產(chǎn)組合理論和實(shí)務(wù)計算,詳細(xì)講解了MATLAB和VBA混合編程、MATLAB對數(shù)據(jù)庫操作。本書附有大量實(shí)用的例子,內(nèi)容十分豐富,讀者只需具備基本的微積分基礎(chǔ)知識即可順利閱讀大部分內(nèi)容。本書內(nèi)容涉及固定收益、資產(chǎn)組合理論和實(shí)務(wù)計算,詳細(xì)講解了MATLAB和VBA混合編程、MATLAB對數(shù)據(jù)庫操作。本書附有大量實(shí)用的例子,內(nèi)容十分豐富,讀者只需具備基本的微積分基礎(chǔ)知識即可順利閱讀大部分內(nèi)容。本書注重理論模

19、型的嚴(yán)謹(jǐn)性,體現(xiàn)理論和實(shí)務(wù)結(jié)合的原則,除可用作高等院校的金融學(xué)專業(yè)教學(xué)參考書外,還可作為金融機(jī)構(gòu)從業(yè)人員的培訓(xùn)教材及相關(guān)領(lǐng)域研究人員、金融監(jiān)管人員的參考書。目錄第1章MATLAB基本介紹1.1MATLAB數(shù)值計算特點(diǎn)11.1.1MATLAB產(chǎn)生背景11.1.2MATLAB語言的優(yōu)點(diǎn)21.2系統(tǒng)的金融工程解決方案31.2.1MATLAB金融工具箱模塊41.2.2使用MATLAB的主要金融機(jī)構(gòu)51.2.3MATLAB網(wǎng)上資源51.2.4MATLAB安裝組件6第2章MATLAB數(shù)值計算初步2.1數(shù)據(jù)類型92.1.1數(shù)字變量92.1.2字符串操作112.1.3單元變量與結(jié)構(gòu)變量152.1.4單元變量與

20、結(jié)構(gòu)變量之間的轉(zhuǎn)換182.2矩陣及向量運(yùn)算202.2.1矩陣生成202.2.2向量運(yùn)算262.2.3矩陣運(yùn)算312.2.4排序362.3插值382.3.1一維插值382.3.2樣條插值392.3.3Hermite插值392.4數(shù)值擬合402.4.1最小二乘擬合402.4.2擬合工具箱412.5符號計算432.6字符串命令482.6.1計算字符串的值492.6.2函數(shù)形式調(diào)用502.6.3內(nèi)聯(lián)函數(shù)512.7邏輯運(yùn)算522.7.1基本邏輯運(yùn)算522.7.2邏輯關(guān)系函數(shù)522.8控制語句532.8.1for循環(huán)語句532.8.2while條件循環(huán)語句542.8.3ifelseend條件判斷542.8

21、.4switchcase語句552.9MATLAB編程的基本知識562.9.1腳本文件與函數(shù)文件562.9.2P代碼文件562.9.3編程注意事項562.9.4程序的調(diào)試572.9.5MATLAB其他常用命令59第3章固定收益證券的計算3.1固定收益證券的基本概念633.1.1美國固定收益證券的種類633.1.2美國國債報價方式653.1.3固定收益相關(guān)概念663.1.4常見應(yīng)計天數(shù)計算方法673.1.5全價與凈價763.1.6貼現(xiàn)率計算803.1.7時間因子與付息次數(shù)803.1.8絕對利差、靜態(tài)利差和期權(quán)調(diào)整后的利差843.2固定收益函數(shù)的調(diào)用方法843.2.1SIA基本框架843.2.2S

22、IA框架下默認(rèn)參數(shù)用法863.2.3多個債券的調(diào)用規(guī)則873.3現(xiàn)金流計算873.3.1基本概念873.3.2現(xiàn)金流基本計算883.3.3復(fù)雜形式現(xiàn)金流計算943.3.4根據(jù)收益率計算短期債券價格983.3.5根據(jù)短期國債價格計算收益率993.3.6短期債券回購的計算1003.3.7可轉(zhuǎn)讓定期存單應(yīng)計收益1023.3.8長期債券到期收益率1063.3.9根據(jù)長期債券到期收益率計算凈價1073.3.10現(xiàn)金流轉(zhuǎn)換為對應(yīng)債券1073.3.11可轉(zhuǎn)換債券定價1103.3.12固定收益久期與凸度1143.4利率期限結(jié)構(gòu)1163.4.1計算利率期限結(jié)構(gòu)1163.4.2擬合利率期限結(jié)構(gòu)1243.4.3計算

23、遠(yuǎn)期利率126第4章資產(chǎn)組合計算4.1資產(chǎn)組合基本原理1314.1.1協(xié)方差矩陣與相關(guān)系數(shù)矩陣轉(zhuǎn)換1314.1.2資產(chǎn)組合收益率與方差1324.1.3資產(chǎn)組合1344.2投資組合評價指標(biāo)1364.2.1夏普比率1364.2.2信息比率1374.3資產(chǎn)組合最大跌幅1384.3.1歷史最大跌幅1384.3.2預(yù)期最大跌幅1394.4資產(chǎn)組合有效前沿1404.4.1兩種資產(chǎn)組合收益期望與方差1404.4.2均值方差有效前沿1424.4.3帶約束條件資產(chǎn)組合有效前沿1434.4.4考慮無風(fēng)險資產(chǎn)及存在借貸情況下的資產(chǎn)配置1474.4.5線性規(guī)劃求解資產(chǎn)組合問題1504.4.6二次規(guī)劃求解資產(chǎn)組合問題1

24、514.5非線性規(guī)劃求解資產(chǎn)組合問題1524.5.1非線性規(guī)劃基本原理1524.5.2非線性規(guī)劃函數(shù)調(diào)用1534.6資產(chǎn)定價理論1574.6.1證券市場線1574.6.2CAPM模型1574.6.3計算經(jīng)過風(fēng)險調(diào)整的Alpha及回報1604.7蒙特卡洛模擬多資產(chǎn)組合163第5章金融數(shù)據(jù)統(tǒng)計5.1隨機(jī)模擬基本原理1705.1.1隨機(jī)數(shù)生成函數(shù)1705.1.2多元正態(tài)分布密度函數(shù)1745.2隨機(jī)變量的數(shù)字特征1755.2.1計算平均值1755.2.2剔除異常值后的平均值1765.2.3計算中位數(shù)1765.2.4計算方差與標(biāo)準(zhǔn)差1765.2.5計算樣本的百分位數(shù)1775.2.6計算樣本極差1775.

25、2.7計算偏度與峰度1785.2.8計算絕對離差1795.2.9計算中心矩1805.2.10計算協(xié)方差與相關(guān)系數(shù)1815.3統(tǒng)計繪圖1835.3.1樣本頻率分布圖1835.3.2最小二乘擬合數(shù)據(jù)1845.3.3正態(tài)分布概率圖1845.3.4樣本密度圖1855.3.5頻率直方圖1865.3.6盒圖1885.4多元線性回歸分析1905.4.1多元線性回歸1905.4.2多元正態(tài)回歸1925.4.3估計多元正態(tài)分布每個資產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)差1935.4.4嶺回歸1935.5主成分分析1955.5.1主成分分析基本原理1955.5.2主成分分析函數(shù)1965.6因子分析2005.7方差分析2025.7.1單因素方

26、差分析2025.7.2方差分析步驟2035.7.3單因素方差分析函數(shù)2055.7.4雙因素方差分析2085.7.5雙因素方差分析函數(shù)2105.7.6多因素方差分析函數(shù)211第6章數(shù)據(jù)文件讀取和金融數(shù)據(jù)處理6.1文本文件讀取2166.1.1讀取目錄內(nèi)容2166.1.2fprintf函數(shù)寫入數(shù)據(jù)2166.1.3fscanf函數(shù)讀出數(shù)據(jù)2196.1.4從文本文件中讀入格式化數(shù)據(jù)2206.1.5帶有間隔符的文本數(shù)據(jù)讀寫2246.1.6Excel數(shù)據(jù)文件讀寫2266.2創(chuàng)立時間序列變量2306.2.1時間序列數(shù)組的創(chuàng)立和數(shù)據(jù)文件讀取2306.2.2時間序列數(shù)組運(yùn)算236第7章MATLAB和其他軟件及網(wǎng)站的數(shù)據(jù)連接7.1MATLAB和Excel的數(shù)據(jù)連接2547.1.1加載ExcelLink2557.1.2MATLAB自動

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁內(nèi)容里面會有圖紙預(yù)覽,若沒有圖紙預(yù)覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網(wǎng)僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護(hù)處理,對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內(nèi)容負(fù)責(zé)。
  • 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容,請與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準(zhǔn)確性、安全性和完整性, 同時也不承擔(dān)用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評論

0/150

提交評論