程序化交易培訓(xùn) - 華元期貨有限責(zé)任公司

1、*單擊此處編輯母版標(biāo)題樣式單擊此處編輯母版文本樣式第二級第三級第四級第五級單擊此處編輯母版標(biāo)題樣式單擊此處編輯母版文本樣式第二級第三級第四級第五級*單擊此處編輯母版標(biāo)題樣式單擊此處編輯母版文本樣式第二級第三級第四級第五級*單擊此處編輯母版標(biāo)題樣式單擊此處編輯母版文本樣式第二級第三級第四級第五級*單擊此處編輯母版標(biāo)題樣式單擊此處編輯母版文本樣式第二級第三級第四級第五級*單擊此處編輯母版標(biāo)題樣式單擊此處編輯母版文本樣式第二級第三級第四級第五級*單擊此處編輯母版標(biāo)題樣式單擊此處編輯母版文本樣式第二級第三級第四級第五級*單擊此處編輯母版標(biāo)題樣式單擊此處編輯母版文本樣式第二級第三級第四級第五級*單擊此處

2、編輯母版標(biāo)題樣式單擊此處編輯母版文本樣式第二級第三級第四級第五級*單擊此處編輯母版標(biāo)題樣式單擊此處編輯母版文本樣式第二級第三級第四級第五級*單擊此處編輯母版標(biāo)題樣式單擊此處編輯母版文本樣式第二級第三級第四級第五級*單擊此處編輯母版標(biāo)題樣式單擊此處編輯母版文本樣式第二級第三級第四級第五級*單擊此處編輯母版標(biāo)題樣式單擊此處編輯母版文本樣式第二級第三級第四級第五級*單擊此處編輯母版標(biāo)題樣式單擊此處編輯母版文本樣式第二級第三級第四級第五級*程序化交易文華財經(jīng)交易技術(shù)研究部 閻璐程序化交易具有客觀性。它是事先將投資者的交易策略和經(jīng)驗以計算機(jī)語言的形式輸入電腦中，再以數(shù)據(jù)計算出來的買賣信號為依據(jù)去進(jìn)行交易

3、。交易中不會受交易者主觀策略的影響而隨時改變。杜絕投資人可能因為盤勢所產(chǎn)生的情緒進(jìn)行追漲殺跌的操作，從而防止人性化交易的缺點，也進(jìn)而消除了交易中的主觀隨意性，大大減輕了交易者下單前的恐懼、持倉中的焦慮和平倉后的懊悔 交易中最大的敵人不是市場而是交易者自己。 我們每一次失敗的經(jīng)歷都說明：不是市場太聰明而是我們太自作聰明。 為了防止我們被主觀情緒所困擾，我們可以使用機(jī)械式的交易系統(tǒng)來標(biāo)準(zhǔn)我們的交易活動，但即使有了交易系統(tǒng)，交易是否成功還是決定于人本身，在于交易者能否始終堅持自己的交易體系。 正確認(rèn)識程序化交易強(qiáng)化的種類正強(qiáng)化 獎勵負(fù)強(qiáng)化 懲罰消退 無效隨機(jī)強(qiáng)化 挑戰(zhàn)策略完善的過程收盤價在年線上，K

4、線顯示紅色。收盤價在年線下，K線顯示蘭色。MA200:MA(CLOSE,200);STICKLINE(CLOSEMA200,OPEN,CLOSE,COLORRED,0);STICKLINE(CLOSEMA200,HIGH,CLOSEMA200,LOW,COLORRED);DRAWLINE(CLOSE=MA200,HIGH,CLOSEMA200,BPK;CLOSEMA200,N),BPK;EVERY(MA200=CLOSE,N),SPK;策略的完善能力擴(kuò)展擺脫繁重的盯盤擺脫大量計算可以交易更多的品種多品種程序化交易算法交易提供更多保障當(dāng)盤中價格上下波動，導(dǎo)致交易信號反復(fù)時，如何解決？程序化交易擴(kuò)

5、展功能 在Mytrader一鍵通2021中可以使用“全自動交易信號消失以后，自動恢復(fù)持倉解決指令忽閃的問題 在全自動狀態(tài)下，如果指令消失，系統(tǒng)會自動恢復(fù)到最近的一次交易指令的狀態(tài)和手?jǐn)?shù)例：使用模型自動交易滬銅0811在2021年8月22日發(fā)出賣出開倉信號，之后在2021年9月4號發(fā)出買開并平空指令，系統(tǒng)會自動將8月22日的持倉平掉并開多倉，此時如果買平開指令消失，系統(tǒng)會按照8月22日的開倉方向及手?jǐn)?shù)重新開空倉，并平掉多單，這樣既保住了8月22日到9月4日之間的盈利又保持了原來的趨勢繼續(xù)盈利.交易模型根底編寫教程本節(jié)重點掌握：一操作符 二根本函數(shù)和語法一、如何編寫技術(shù)指標(biāo)（一）操作符了解學(xué)習(xí)公式

6、編寫時常用的運算符號加、減、乘、除法、條件關(guān)系大于、等于、小于等以及定義變量操作符。重點內(nèi)容：“:=和“:在定義變量上的區(qū)別。操作符意義例加法CLOSEOPEN 表示求收盤價及開盤價的和。 CLOSEOPEN 表示求收盤價及開盤價的差。 CLOSE*OPEN 表示求收盤價及開盤價的積。 CLOSE/OPEN 表示求收盤價及開盤價的商。 減法* 乘法/ 除法&與(并且)CLOSEOPEN 表示判斷當(dāng)前周期是否收陽。 CLOSE=OPEN 表示判斷當(dāng)前周期是否平盤。|或(或者) 大于=大于等于=小于等于不等于=等于：=只定義一個局部變量(這個變量在畫圖時是不畫的)TMP1:=(OPEN+CLOSE

7、)/2; MA1:MA(TMP1,10); 上面的公式的第一個語句定義了一個局部變量TMP1，在下面一行中引用了這個局部變量，但是要注意的是這個公式在畫圖的時候只畫了第二條語句所求出的結(jié)果。 ：聲明了一個變量，在畫圖時畫出它并且按這個名字顯示。（二）基礎(chǔ)函數(shù)1、如何查閱函數(shù)列表2、如何新建一個指標(biāo)3、常用函數(shù)示范編寫鏈接到文華函數(shù)列表書寫源碼位置書寫名稱參數(shù)欄如何新建一個指標(biāo)CLOSE引用收盤價(在盤中指最新價)，也可簡寫為 C。 HIGH引用最高價，也可簡寫為 H。 LOW引用最低價，也可簡寫為 L。 OPEN引用開盤價，也可簡寫為 O。 OPI引用持倉量VOL 引用成交量，也可簡寫為 V。

8、 幾個基本引用數(shù)據(jù)函數(shù)例1 編寫5周期均線5周期均線A:=CLOSE;MA5:MA(A,5);MA(X,N) 求X在N周期內(nèi)的簡單移動平均。計算方法：MA=(A1+A2+A3+A4+A5)/5 求A在5個周期內(nèi)的簡單移動平均A是一個中間變量，只需要定義不需要畫線，所以用“:=MA5:MA(CLOSE,5);MA10:MA(CLOSE,10),COLORYELLOW;MA30:MA(CLOSE,30),COLORGREEN;MA60:MA(CLOSE,60),COLORMAGENTA;例2 編寫均線組合如無必要，也可以不寫顏色，系統(tǒng)會自動分配顏色。在結(jié)尾之前寫一個逗號，再點擊插入顏色，可以直觀選

9、擇指定顏色。定義指標(biāo)線顏色我想看到K線和均線組合一起顯示 當(dāng)需要書寫的源代碼比較長時，如果系統(tǒng)中已經(jīng)有完整的指標(biāo)，我們可以直接拿來引用，而不需要重復(fù)錄入。本節(jié)掌握重點：如何通過【引用其他公式】功能，利用現(xiàn)有指標(biāo)。如何最快捷的增加K線在我的指標(biāo)里例3 K線+均線組合下面我們來解構(gòu)一個常用指標(biāo)例3 KDJ公式RSV:=(CLOSE-LLV(LOW,9)/(HHV(HIGH,9)-LLV(LOW,9)*100;K:SMA(RSV,3,1),COLORWHITE;D:SMA(K,3,1),COLORYELLOW;J:3*K-2*D,COLORMAGENTA;SMA(X,N,M) 得到X在N個周期內(nèi)的移

10、動平均，M為權(quán)重（M為常數(shù)）。計算方法：SMA(N)=SMA(N-1)*(N-M)/N+X(N)*M/N。HHV(X,N)得到X在N周期內(nèi)的最高值，如果N0，則從本地數(shù)據(jù)的第一個有效周期開始算起。例：HHV(HIGH,13);求13個周期內(nèi)的最高價的最大值。LLV(X,N) 得到X在N周期內(nèi)的最小值，如果N=0，則從本地數(shù)據(jù)的第一個有效周期開始算起。例：LLV(LOW,25);表示求25個周期內(nèi)最低價的最小值。一、熟悉交易指令二、如何建立一個新的交易模型三、交易模型的幾種根本形式二、如何編寫交易模型圖上的黃色箭頭代表交易指令（一） 都有哪些交易指令（二） 如何新建一個交易模型書寫源碼內(nèi)容模型名

11、稱參數(shù)欄編寫步驟：1.定義要素 先把模型編寫需要的變量進(jìn)行定義。2.歸納條件 將交易條件歸類編寫。相同指令的交易條件需要歸納書寫。 交易模型根本格式：1.定義需要的每個變量2.組合交易條件+交易指令交易模型的編寫要點交易條件，交易指令；交易模型的基本格式定義需要的每個變量組合交易條件+交易指令（三）如何編寫三種常見的模型類型1.交叉類模型例如：均線交叉類，MACD交叉類，KDJ指標(biāo)交叉。2.多條件模型例如：均線組合結(jié)合KDJ指標(biāo)等3.日內(nèi)模型例如：尾盤平倉類交易策略：10周期的均線上穿20周期的均線時買開；5周期的均線下叉10周期的均線時賣平；10周期的均線下叉20周期的均線時賣開；5周期的均

12、線上穿10周期的均線時買平；關(guān)鍵函數(shù)：CROSSX，Y1、如何編寫交叉類模型CROSS(X,Y)如果X上穿Y則返回1(yes),否則返回0(no)。例：CROSS(CLOSE,MA(CLOSE,5);表示收盤線從下方向上穿過5日均線MA5:=MA(CLOSE,5);MA10:= MA(CLOSE,10);MA20:= MA(CLOSE,20); CROSS(MA10,MA20),BK;CROSS(MA10,MA5),SP;CROSS(MA20,MA10),SK;CROSS(MA5,MA10),BP;例4 交叉模型定義MA5,MA10,MA20組合具體交易條件+交易指令5周期均線上穿10周期均線

13、時買開或者KD金叉時并且J值小于30時買開；KD出現(xiàn)死叉并前個周期J值大于70時賣平5周期均線下叉10周期均線時賣開或者KD死叉時并且J值大于70時賣開；KD出現(xiàn)金叉并前個周期J值小于30時買平2、利用“并且“或者關(guān)系實現(xiàn)多條件模型REF(X,N)引用X在N個周期前的值例:REF(CLOSE,5);表示引用當(dāng)前周期前第5個周期的收盤價關(guān)鍵操作符：&并且 |或者RSV:=(CLOSE-LLV(LOW,N)/(HHV(HIGH,N)-LLV(LOW,N)*100;K:=SMA(RSV,M1,1);D:=SMA(K,M2,1);J:=3*K-2*D;MA5:=MA(CLOSE,N1);MA10:=M

14、A(CLOSE,N2);CROSS(MA5,MA10)|(CROSS(K,D)&J70,SP;CROSS(MA10,MA5)|(CROSS(D,K)&J70),SK;CROSS(K,D)&REF(J,1)=1454,BP; TIME=1454,SP;VALUEWHEN(COND,DATA)當(dāng)條件COND滿足時，取當(dāng)時的DATA的值，否則取得前面一個滿足條件COND的值。例：VALUEWHEN(HIGHREF(HIGH,5),HIGH);表示當(dāng)前最高價大于前五個周期最高價的最大值時返回當(dāng)前最高價。因此可編寫交易模型如下：例10HH:=VALUEWHEN(TIME=0915,HHV(HIGH,6);LL:=VALUEWHEN(TIME=0915,LLV(LOW,6);HIGHHH&TIME0915&TIMEHH|TIME=1454,BP;LOW0915&TIME1454,SK;LOW=1454,SP;黃線白線分別為開盤15分鐘內(nèi)的上下價指標(biāo)編寫結(jié)構(gòu)定義需要的變量標(biāo)注文字畫圖形變量名稱:=或者:解釋分號結(jié)尾其他繪圖函數(shù)DRAWTEXT交易模型編寫結(jié)構(gòu)形成交易條件和指令定義需要的變量變量名稱:=或者:解釋分號結(jié)尾交易條件逗號BK SP SK BP分號結(jié)尾本卷須知：1.模型中必須使用：=定義變量名稱。不允許只使用