預測與決策復習指南PPT課件

1、第二章 定性預測 專家預測法的含義專家預測法最常用的有頭腦風暴法和德爾菲 P15德爾菲法的幾個階段市場調查預測法的調查方法P35 第8題 計算題中不會出現，但可能在選擇題中出一部分。第1頁/共59頁第三章 時間序列平滑預測 時間序列影響因素 P36簡單移動平均法計算 P38二次移動平均法例3.3計算 P44 二次移動平均法的優(yōu)點 P46一次指數平滑預測法計算 P47 平滑系數的作用簡答 P49第一段 “例如取a=0，則，但風險也相應地小一些”二次指數平滑預測法計算 例3.4 P54三次指數平滑計算公式 （3.21） P56第2頁/共59頁第四章 趨勢外推預測 一次多項式模型和二次多項式的特點、

2、判斷 P60 簡單指數模型形式和特點 P65指數模型的計算如何轉換為線性模型修正指數模型的形式和描述的規(guī)律、圖形 P66 龔伯茲曲線 “趨勢特點是：初期 P67龔伯茲曲線的形式，參數含義 （4.10）羅吉斯締曲線 P69 數學模型和變化特點第3頁/共59頁第五章 一元回歸 一元線性回歸模型的數學公式 P74 回歸系數b1含義模型的假設判定系數的含義和公式 P78t檢驗和F檢驗各自公式 P78區(qū)間預測公式 （5.18） （5.19） P83 如何實際預測計算第4頁/共59頁第六章 多元回歸 多元回歸模型假定 P94非線性回歸模型形式分可轉化和不可轉化 P103 能夠判斷各種曲線能否轉化直接換元法

3、和間接換元法表6-1 6-2 P104自相關的檢驗方法 DW檢驗 P113DW檢驗判別表 表67 P113DW檢驗的局限性（必須滿足的假定） P114必須理解 例6.5 P126 重點是t檢驗 DW檢驗 和預測 P129P130 習題8第5頁/共59頁第七章 時間序列模型預測法 P132 博克思-詹金斯方法著重分析經濟時間序列本身的概率或隨機性質。P134 移動平均法含義 公式7.2P136 偏自相關函數PACF是，它是，例如Yt與Yt-2之間的相關系數p2.P138 表格7-1P139 Wold分解定律指出， （7.15） 為白噪聲。第6頁/共59頁第九章 馬爾可夫預測 馬爾可夫過程含義和基

4、本特征 P165轉移概率和轉移概率矩陣含義 P167第一段 轉移概率Pij的特性 P167 “Pij都是正值，是在0和1之間不一定等于1”二步轉移概率計算 P169最下邊 計算下期市場占有率、穩(wěn)定市場占有率 P172 例9.3 9.4第7頁/共59頁第十章 經濟決策一般問題 經濟決策的原則分類經濟決策的程序第8頁/共59頁第十一章 確定型決策 P191 盈虧平衡點含義和公式線性規(guī)劃模型三部分和四個假定條件 P200 例11.3模型建立 求解（二個條件） P203【例11.6】分析為主 P214 圖1126 根據敏感性報告，寫出目標函數，求出最大利潤，對報告內容進行解釋。目標函數系數同時變動的百

5、分之百法則含義 P217如何分析第9頁/共59頁第十二章 非確定型決策 非確定型決策的不同準則下方案的選擇計算樂觀決策準則 P234悲觀決策準則樂觀系數等可能決策準則期望收益決策法 P242 計算【例12.2】決策樹法含義 P245決策樹法的過程 P246 例12.3會計算第10頁/共59頁計算分析重點計算分析重點1.簡單移動平均法五角星1. 一次指數平滑法和二次指數平滑法2.指數模型變換為線性模型3.回歸模型分析4.確定型線性規(guī)劃、敏感性分析5.異方差的變化處理和估計 P130. 題85.風險型決策期望收益法 決策樹分析7.馬爾可夫預測（一步轉移和穩(wěn)定市場占有率）第11頁/共59頁1一次移動

6、平均法 P58-7（1） 解：采用一次移動平均法，設N=3，以移動平均值 Mt(1)（YtYt-1Yt-2）/3 作為下期預測值 因此下一年一月份的預測值為 Y13M12(1)（39150+37915+40736）/3 39267第12頁/共59頁 2.二次移動平均P58-7(1) （如果要求說明理由為什么選該方法：則可以畫圖說數據是線性上升，也可以說數據的二階差分為零，可以使用二次移動平均法） 解：由數據呈現線性上升，因此設模型為： yt+Tat + bt T 采用二次移動平均法（N3）， 由 Mt(1)（YtYt-1Yt-2）/3 Mt(2)（Mt(1)Mt-1(1)Mt-2(1)）/3

7、則第13頁/共59頁2.二次移動平均P58-7(1) 由計算表得， 當t=12時， at39467， bt380.3月月投資額投資額Yt MtMt(1)(1)(N=3)MtMt(2)(2)atatbtbt1 128452284522 228635286353 328279282794 430475304755 533210332106 632053320537 732503325038 835340353409 938726387261010407364073638267.3338267.331111379153791539125.6739125.67121239150391503926739

8、2673888738887 3964739647 380.3380.3第14頁/共59頁 2.二次移動平均P58-7(1) 因此，當t12時，下期預測值為 Y13Y12+1 = 39467+380.3140028 （如果預測下一年度二月份，則 Yt+2=39467+380.32 41408）第15頁/共59頁3.加權移動平均法P58-7(2) 解：采用加權移動平均法，設N=3，各期權重分別為3，2，1，則移動平均值 Mt(1)（3Yt2Yt-1Yt-2）/（3+2+1） 作為下期預測值 因此下一年一月份的預測值為 Y13M12(1) (339150 + 237915 + 40736)/ 6 3

9、9002.67第16頁/共59頁4一次指數平滑P58-7（3） 解：由一次指數平滑公式 作為下期預測值， Yt+1St(1)第17頁/共59頁4一次指數平滑P58-7（3） 由計算公式，得到 S0 = (28452+28635)/2=28543.5 S1 = 0.3y1+0.7S0 = 0.3284520.728543.5 = 28516.1 . S12= 0.3y12 + 0.7S11 = 37492.3 因此因此下一年一月份的預測值為 Y13S12(1)37492第18頁/共59頁5二次指數平滑P58-7（3） （如果要求說明理由為什么選該方法：則可以畫圖說數據是線性上升，也可以說數據的二

10、階差分為零，可以使用二次指數平滑法） 解：由數據呈現線性上升，設模型為： yt+Tat + bt T 采用二次指數平滑法 第19頁/共59頁5二次指數平滑P58-7（3） 得到 計算得到，當t12時， at39723.7, bt956.29 得到下一期預測值為 Yt+1=39723.7+956.29140680 （如果預測下一年度二月份，則 Yt+2=39723.7+956.29241636） 第20頁/共59頁6簡單指數模型P70-6 思路：通過對模型兩邊取對數后，轉換為一次多項式，即普通的一元回歸模型。 解：由于數據環(huán)比接近于常數，因此適合指數模型 模型方程為yt=abt，兩邊取對數 lg

11、yt = lga +t lgb 令 = lga, = lgb，模型化為 lgyt =+t 由計算表格（該表格一般會直接給出，不需自己計算）第21頁/共59頁6簡單指數模型P70-6 年度年度支出支出y環(huán)比環(huán)比tlgyt2t*lgy199556012.74812.74819966081.0857122.78445.56819976851.1266432.83698.50719988071.178142.9071611.62719998391.0396552.9242514.61920009101.0846262.9593617.754200110861.1934173.0364921.25120

12、0211901.0957683.0766424.604200314601.2268993.1648128.479200414400.9863103.15810031.584合計合計5529.592385166.742第22頁/共59頁6簡單指數模型P70-6 =0.04834 =2.6933 由 = lga, = lgb，因此 a = 10= 493.5, b = 10 = 1.118 因此，得到預測方程yt= abt = 493.51.118t 如果要預測2005年支出，則t=11,預測值y2005= 493.51.118111679第23頁/共59頁7.Excel回歸分析結果解讀 P83【

13、例5.2】已知某地區(qū)每年汽車擁有量Y與貨運周轉量X密切相關，數據如下，Excel的回歸分析結果如圖，要求： （1）寫出回歸方程 （2）分析決定系數的含義 （3）對回歸系數進行t檢驗 （4）預測貨運周轉量X為270萬噸.公里時的汽車擁有量Y。第24頁/共59頁7.Excel回歸分析結果解讀 序號序號貨運周轉量貨運周轉量X汽車擁有量汽車擁有量Y180702100653120904140955160110618011572001208220140924015510260150第25頁/共59頁6.Excel回歸分析結果解讀 第26頁/共59頁7.Excel回歸分析結果解讀 解：（1）由回歸結果圖形，

14、 （查找Coefficient一列，回歸系數）， 得到回歸系數 a=24.45 b=0.509 回歸方程為 （2）決定系數（圖形中R Square）為0.962，表明在汽車擁有量的變化中，有96.2是由貨運周轉量決定的，方程擬合效果非常好。 第27頁/共59頁7.Excel回歸分析結果解讀 解：(3）回歸系數a、b的t檢驗 回歸系數a、b對應的t統(tǒng)計量分別為： t1=3.813, t2=14.24， 當設定檢驗顯著水平a=0.05時， 自由度dfn-28， 臨界值為 由于t1，t2均大于臨界值，因此回歸系數通過了t檢驗。 （4）預測，當X270時，汽車擁有量的估計值為/20.025(2)(8)

15、2.306tnt0024.450.50924.450.509 270161.88YX第28頁/共59頁8線性規(guī)劃模型P200【例11.3】 （1）建立線性規(guī)劃模型： （一般線性規(guī)劃都是求解在限制條件下要得到最大利潤或最小成本，應該怎么安排生產，牢記“決策變量、目標函數、約束條件”三大構成：怎么安排生產是決策，得到最大利潤是目標，滿足生產條件限制是約束）第29頁/共59頁 8線性規(guī)劃模型P200【例11.3】 解：決策變量：設生產A產品x1個單位，B產品x2個單位 目標函數：最大利潤 MaxZ 6x1 + 4x2 約束條件： 2x1 + 3x2 100 （原料限制） 4x1 + 2x2 120

16、（工時限制） x1,x2 0第30頁/共59頁8線性規(guī)劃模型P200【例11.3】 2）用圖解法求解該線性規(guī)劃問題 在x1，x2的坐標平面上，畫出約束條件包括的區(qū)域（該區(qū)域稱為可行解區(qū)域，即在該區(qū)域內安排生產是可行的），圖中的陰影部分。O A x1x2CB2x1+3x2=1004x1+2x2=120第31頁/共59頁8線性規(guī)劃模型P200【例11.3】 然后找出3個頂點A,B,C，得三點坐標為A(30,0),C(0,33.3),B(20,20)，將3個點坐標分別帶入目標函數 Z 6x1 + 4x2，比較其大?。?ZA = 180 , ZB = 200, ZC = 133.3 因此最優(yōu)解為頂點B

17、， 即x1=20,x2=20， 生產A、B計算機 各20臺， 最大利潤為200百美元。O A x1x2CB2x1+3x2=1004x1+2x2=120第32頁/共59頁9線性規(guī)劃模型的建立以及根據Excel的求解結果分析P214【例11.6】 （1）根據題目建立線性規(guī)劃模型 該問題屬于在生產資源總量一定的前提下，怎么安排生產使得總利潤最大。同樣按決策變量、目標函數、約束條件建立線性規(guī)劃模型。 解：決策變量，設分別生產四種產品各為x1,x2,x3,x4單位 目標函數：最大利潤 MaxZ 9x1 + 8x2 50 x3 + 19x4 約束條件： 3x1 + 2x2 + 10 x3 + 4x4 18

18、 （原料甲限制） 2x3 + 0.5x4 3 （原料乙限制） x1,x2 ,x3 ,x4 0第33頁/共59頁（2）用Excel求解，對結果進行分析 解：由圖中第二部分“可變單元格”中，可知最優(yōu)生產方案為生產C產品1單位，D產品2單位，AB產品不生產，此時得最大利潤為88萬元。第34頁/共59頁（3）進行敏感性分析 要求：a.當A、C兩種產品得單位利潤發(fā)生波動，最優(yōu)解變不變？在多大范圍內波動，最優(yōu)解不變？（教材P216） b.當A產品單位利潤由9萬元增加到10萬元，同時C產品單位利潤由50萬元降低到49萬元時，最優(yōu)解變不變？ C.當A產品單位利潤由9萬元增加到12萬元，同時C產品單位利潤由50

19、萬元增加到51萬元時，最優(yōu)解變不變？第35頁/共59頁 解：當A產品的單位利潤增加不超過4個單位，最優(yōu)解不變。當前單位利潤為9萬元，即最大可以達到94=13萬元，最優(yōu)解都不變。向下減少可以無限制（1E+30基本為無窮大）。 當C產品的單位利潤增加不超過2個單位，最優(yōu)解不變。當前單位利潤為50萬元，即最大可以達到502=52萬元，最優(yōu)解都不變。向下減少不超過2.5個單位時，最優(yōu)解同樣不變。即C產品單位利潤的變化范圍在(50-2.5=47.5)（50252）之間時，最優(yōu)解不變。第36頁/共59頁（3）進行敏感性分析 b.當A產品單位利潤由9萬元增加到10萬元，同時C產品單位利潤由50萬元降低到49

20、萬元時，最優(yōu)解變不變？ 解：采用百分之百法則， A產品單位利潤增加，占允許增加量的比例為： （109）/ 4 * 100 = 25 C產品單位利潤下降，占允許下降量的比例為： （5049）/ 2.5 * 100 = 40 變化百分比的總和為65，沒有超過100，因此此時最優(yōu)解不變。第37頁/共59頁（3）進行敏感性分析 C.當A產品單位利潤由9萬元增加到12萬元，同時C產品單位利潤由50萬元增加到51萬元時，最優(yōu)解變不變？ 解：采用百分之百法則， A產品單位利潤增加，占允許增加量的比例為： （129）/ 4 * 100 = 75 C產品單位利潤增加，占允許增加量的比例為： （5150）/ 2

21、* 100 = 50 變化百分比的總和為125，超過100，此時不能確定最優(yōu)解變不變。第38頁/共59頁敏感性分析應用（07考題） 第39頁/共59頁 第40頁/共59頁 解：（1） 決策變量：設報刊廣告作x1個單位，電視廣告作x2個單位 目標函數：最小成本 MinZ 2x1 + 3x2 約束條件：5x1 + 2x2 15 （產品A市場目標） 3x1 + 5x2 20 （產品B市場目標） x1,x2 0敏感性分析應用（07考題）第41頁/共59頁敏感性分析應用(07考題)（2）原來廣告的單位成本分別為3、2，最優(yōu)方案（終值）為作廣告報刊1.84，電視2.89單位。 現在廣告單位成本變?yōu)?、3，

22、是目標函數系數發(fā)生了變化。根據百分之百法則： 報刊單位成本下降，占允許下降量的比例為： （32）/ 1.8 * 100 = 55.55 電視單位成本上升，占允許上升量的比例為： （32）/ 3 * 100 = 33.33 變化百分比的總和為88.88，沒有超過100，因此最優(yōu)解不變，即最優(yōu)廣告組合仍為報刊1.84，電視2.89單位。第42頁/共59頁敏感性分析應用(07考題)（3）原來產品A、B的市場目標占有率為15、20，現在市場目標要求變成18、15，是約束條件右端值發(fā)生了變化，應采用影子價格分析。 原來的影子價格產品A為0.4736，產品B為0.2105。即產品A市場目標提高1個百分點，

23、需要增加廣告成本0.4736單位。根據百分之百法則： 產品A的市場目標上升，占允許增量的比例為： （1815）/ 18.33 * 100 = 16.37 產品B的市場目標下降，占允許減量的比例為： （2015）/ 11 * 100 = 45.45 變化百分比的總和為61.82，沒有超過100，因此影子價格不變。 廣告成本變化量為：3*0.4736 - 5*0.2105 = 0.3683第43頁/共59頁10馬爾可夫決策P177-練習7 解：二步轉移概率矩陣 矩陣相乘C=A*B C11等于A的第1行與B的第1列對應相乘求和 C21等于A的第2行與B的第1列對應相乘求和 第44頁/共59頁 11.

24、馬爾可夫決策應用P178-練習11 解：狀態(tài)轉移概率矩陣上期市場占有率為第45頁/共59頁（2）一步轉移后的市場狀態(tài) 本期市場占有率為 下期市場占有率第46頁/共59頁（3）穩(wěn)定市場占有率計算 設穩(wěn)定市場占有率為 得第47頁/共59頁解得x1= ,x2= ,x3=第48頁/共59頁 12.期望收益決策法 P242【例12.2】 雪糕店進貨方案，根據歷史資料，得到每天能賣出不同銷售量的概率（即不同天氣狀況下需求量的概率），賣出能賺錢，賣不完的部分則反而要支出冷藏費。 計算不同進貨方案下在不同需求量下的盈利和費用，得到收益值，求出該進貨方案的期望收益，最后比較不同進貨方案的期望收益。第49頁/共5

25、9頁 12.期望收益決策法 解：當進貨量S小于需求量D時，利潤50S 當進貨量S大于需求量D時， 利潤50D-20(S-D)=70D-20S （1）計算條件收益 當進貨量S為50箱時： 在各種需求量的條件下，都可以銷售完畢， 利潤50502500 當進貨量S為60箱時： 在需求量D為50箱，賣不完， 利潤505020102300 在其他需求量的條件下，都可以銷售完畢， 利潤50S50603000第50頁/共59頁 12.期望收益決策法 當進貨量S為70箱時： 在需求量為50箱，賣不完，利潤505020202100 在需求量為60箱，賣不完，利潤506020102800 在其他需求量下，銷售完，利潤50S70503500 當進貨量S為80箱時： 在需求量為50箱，賣不完，利潤505020301900 在需求量為60箱，賣不完，利潤506020202600 在需求量為70箱，賣不完，利潤507020103300 在需求量為80箱，銷售完，利潤50S80504000第51頁/共59頁 12.期望收益決策法 （2）條件收益表（黑體為可以賣完的情況）日需求量日進貨量50607080P=0.1P=0.4P=0.3P=0.2502500250