df登峰程序化交易平臺經(jīng)典策略模型

1、DF登峰程序化交易平臺登峰程序化交易平臺 經(jīng)經(jīng)典策略模型典策略模型 -深深圳圳登峰科技有限公司登峰科技有限公司深深圳圳登峰科技有限公登峰科技有限公司司Bollinger Bandit Systemu 基于Bollinger Bands(布林通道)的趨勢跟蹤系統(tǒng)；u 根據(jù)持倉周期調(diào)整跟蹤止損。u 該系統(tǒng)包含以下四個要素：u布林帶u均線uROCu計數(shù)器u 入場條件：u價格突破布林帶上軌即做多；u價格跌破布林帶下軌即做空；uROC為正的情況下才能做多；uROC為負的情況下才能做空.u出場條件：u持多倉的情況下，N周期的收盤價小于布林帶上軌，即在下個k線平倉。u持空倉的情況下，N周期的收盤價大于布林帶

2、下軌，即在下個k線平倉。uN的值根據(jù)持倉周期變化。剛開倉為50，每持倉k線，即將N值減1，最小到10。深深圳圳登峰科技有限公登峰科技有限公司司Bollinger Bandit Systemu 參數(shù)定義：1.布林帶的周期數(shù)50；2.布林帶標準差的倍數(shù)1.25;3.ROC的周期數(shù)30；4.跟蹤止損算法的周期數(shù)50;深深圳圳登峰科技有限公登峰科技有限公司司Bollinger Bandit Systemu 布林帶算法：定義上軌為UpBand,下軌為DnBand;PSPS：*為了避免信號的消失，我們這里采用的是上一根k線的Close值深深圳圳登峰科技有限公登峰科技有限公司司Bollinger Bandi

3、t Systemu 計算Roc值u 開多倉條件：*價格突破布林帶上軌即做多；*ROC為正的情況下才能做多；u開空倉寫法類似深深圳圳登峰科技有限公登峰科技有限公司司Bollinger Bandit Systemv 動態(tài)計算跟蹤止損的周期數(shù)：v 根據(jù)動態(tài)計算的周期數(shù)，求出止損線完成止損：u空倉止損寫法類似深深圳圳登峰科技有限公登峰科技有限公司司Bollinger Bandit System效果圖深深圳圳登峰科技有限公登峰科技有限公司司Bollinger Bandit Systemv 大眾的策略怎么能賺錢？v個性化策略如何優(yōu)化？*我們可以替換Close為其他算法，比如：Typical Price =

4、 (high + low + close)/3Weighted Price = (high + low + close + close)/4*增加固定比例止損額，限制單筆交易的最大虧損；*增加連續(xù)虧損的控制，由此我們引申出下一部分內(nèi)容。深深圳圳登峰科技有限公登峰科技有限公司司調(diào)溫器系統(tǒng) 區(qū)分趨勢跟蹤與波段交易-通過一個指標來界定市場形態(tài)，根據(jù)分類進行不同模式的交易:趨勢跟蹤和波段交易。*趨勢跟蹤采取前面所講的BBS類似方法。*波段交易采取開盤價+ATR突破方式。 ChoppyMarketIndex，簡稱CMI，是0-100之間的值，用來量度市場的變動情況。 本系統(tǒng)設置CMI20時為波段模式。深深圳圳登峰科技有限公登峰科技有限公司司調(diào)溫器系統(tǒng) 波段模式下，通過一個簡單的條件來判別多空強弱。 LongShortFlag=1的情況下，第二天做多的突破范圍我們會設置較小，做空的突破范圍設置較大。 LongShortFlag=-1的情況下，第二天做多的突破范圍我們會設置較大，做空的突破范圍設置較小。深深圳圳登峰科技有限公登峰科技有限公司司調(diào)溫器系統(tǒng) 波段市場的入場與出場：深深圳圳登峰科技有限公登峰科技有限公司司調(diào)溫器系統(tǒng)增減的效果圖