保險運營統(tǒng)計分析

1、第七章 保險運營統(tǒng)計分析保險精算的基本理論保費的計算方法和應(yīng)用保險責(zé)任準(zhǔn)備金的計算和影響分析現(xiàn)金償付能力分析1教學(xué)重點保險計算的基本理論保費的計算方法思想保險責(zé)任準(zhǔn)備金的含義及計算方法現(xiàn)金償付能力的含義及主要測算技術(shù)出險率的含義2第一節(jié) 保險精算的基本理論利息理論：保險運營的基本理論年金現(xiàn)值和年金終值生命表3一.利息理論累積函數(shù)單利與復(fù)利現(xiàn)值、貼現(xiàn)率和折現(xiàn)率4累積函數(shù)a(t)=A(t)/A(0)a(t)=1+I(t)/A(0)It=a(t)-a(t-1)/a(t-1)例子（參見P312）5二.年金現(xiàn)值和年金終值年金現(xiàn)值：指一系列等額付款在收付期初的值。年金終值：指一系列等額付款在收付期末的終值

2、之和。6三.生命表lx存活到確切整數(shù)年齡x歲的人數(shù)dx 在xx+1歲死亡的人數(shù)qx x歲的死亡概率7px x歲的生存概率Lx x歲的人平均生存人年數(shù)Tx x歲的人群未來累計生存人年數(shù)X歲人群的平均余壽8第二節(jié) 保費的計算方法和應(yīng)用保費計算方法的發(fā)展過程凈保費附加法現(xiàn)金流量定價法9一.保費計算方法的發(fā)展過程最早的定價方法是凈保費附加法；隨著險種的增加，附加費越來越難以確定，在對未來預(yù)測的基礎(chǔ)上形成了現(xiàn)金流量定價法。10二.凈保費附加法保費=凈保費+附加費凈保費是為保證正常的損失賠付所收取的保費金額附加費是經(jīng)營費用和適當(dāng)利潤之和，一般為凈保費的一個比例，如10%11三.現(xiàn)金流量定價法指導(dǎo)思想：在定

3、價時預(yù)測某一險種未來資金的流入與流出，并據(jù)此反映該產(chǎn)品逐年贏利變化情況收入：保費收入、投資收入支出：各項費用、保險賠付、退保及到期給付、責(zé)任準(zhǔn)備金的增加值12凈保費附加法與現(xiàn)金流量定價法的比較研究對象比較分析因素比較對利潤的影響比較13第三節(jié) 保險責(zé)任準(zhǔn)備金的計算和影響分析保險責(zé)任準(zhǔn)備金的含義保險責(zé)任準(zhǔn)備金的計算方法責(zé)任準(zhǔn)備金對利潤的影響分析14一.保險責(zé)任準(zhǔn)備金的含義保險責(zé)任準(zhǔn)備金是以保險契約為依據(jù)，為將來發(fā)生的給付而提存的基金。它是保險公司對被保險人的負債。15二.保險責(zé)任準(zhǔn)備金的計算方法凈保費法修正的凈保費法總保費法US GAAP16三.責(zé)任準(zhǔn)備金對利潤的影響分析17第四節(jié) 現(xiàn)金償付能力的分析現(xiàn)金償付能力的含義測算現(xiàn)金償付能力的主要技術(shù)（1）現(xiàn)金流量分析（2）情景測試18一.現(xiàn)金償付能力的含義現(xiàn)金償付能力是指保險公司擁有足夠的資產(chǎn)在公司停止運營時保證投保人所有合同規(guī)定的責(zé)任和他們在合同以外合理的預(yù)期回報。19二.情景集分析方法現(xiàn)金償付能力的情景測算主要是針對利息率的。情景集就是一組利息率曲線的集合。情景集分析法：轉(zhuǎn)換概率法和連續(xù)比率法20第五節(jié) 統(tǒng)計分析方法在保險公司運營其他環(huán)節(jié)的應(yīng)用