1 計量經(jīng)濟學(xué)緒論

1、第一章 緒論1.1 計量經(jīng)濟學(xué)1.2 經(jīng)典計量經(jīng)濟學(xué)模型的建模步驟1.3 計量經(jīng)濟學(xué)模型的應(yīng)用11.1 計量經(jīng)濟學(xué)一、計量經(jīng)濟學(xué) 二、計量經(jīng)濟學(xué)模型三、計量經(jīng)濟學(xué)的內(nèi)容體系四、計量經(jīng)濟學(xué)是一門經(jīng)濟學(xué)科2關(guān)于緒論緒論是課程的綱。學(xué)好緒論,可以說學(xué)好了課程的一半。參觀一個城市,先站在最高處俯瞰,然后走街串巷；了解一座建筑,先看模型,后走進每一個房間。各起一半作用。緒論課的目的：了解課程的性質(zhì)和在課程體系中的地位；了解課程完整的內(nèi)容體系和將要講授的內(nèi)容；了解課程的重點和難點；了解課程的學(xué)習(xí)方法；介紹課程中不講的但是必須了解的課程內(nèi)容。不必全懂,只需似懂非懂。3名稱Econometrics計量經(jīng)濟學(xué)經(jīng)

2、濟計量學(xué)4計量經(jīng)濟學(xué)是一門經(jīng)濟學(xué)科從計量經(jīng)濟學(xué)的定義看 從計量經(jīng)濟學(xué)在西方國家經(jīng)濟學(xué)科中的地位看 從計量經(jīng)濟學(xué)與數(shù)理統(tǒng)計學(xué)的區(qū)別看 從建立與應(yīng)用計量經(jīng)濟學(xué)模型的全過程看 5一、計量經(jīng)濟學(xué)經(jīng)濟學(xué)的一個分支學(xué)科 20世紀(jì)20年代末30年代初誕生1926年挪威經(jīng)濟學(xué)家R.Frish提出Econometrics1930年成立世界計量經(jīng)濟學(xué)會1933年創(chuàng)刊Econometrica6定義 “用數(shù)學(xué)方法探討經(jīng)濟學(xué)可以從好幾個方面著手,但任何一個方面都不能和計量經(jīng)濟學(xué)混為一談。計量經(jīng)濟學(xué)與經(jīng)濟統(tǒng)計學(xué)絕非一碼事；它也不同于我們所說的一般經(jīng)濟理論,盡管經(jīng)濟理論大局部具有一定的數(shù)量特征；計量經(jīng)濟學(xué)也不應(yīng)視為數(shù)學(xué)應(yīng)用

3、于經(jīng)濟學(xué)的同義語。經(jīng)驗說明,統(tǒng)計學(xué)、經(jīng)濟理論和數(shù)學(xué)這三者對于真正了解現(xiàn)代經(jīng)濟生活的數(shù)量關(guān)系來說,都是必要的,但本身并非是充分條件。三者結(jié)合起來,就是力量,這種結(jié)合便構(gòu)成了計量經(jīng)濟學(xué)。7消費=346+0.728收入數(shù)據(jù)來自統(tǒng)計學(xué),線性關(guān)系來自經(jīng)濟學(xué),數(shù)量關(guān)系來自數(shù)學(xué)。三者結(jié)合建立了計量經(jīng)濟學(xué)模型。 簡單的例子8 20世紀(jì)40、50年代的大開展和60年代的擴張 20世紀(jì)70年代的批評和反思 20世紀(jì)70年代末以來非經(jīng)典（現(xiàn)代）計量經(jīng)濟學(xué)的開展9諾貝爾經(jīng)濟學(xué)獎與計量經(jīng)濟學(xué)61位獲獎?wù)咧?0位直接因為對計量經(jīng)濟學(xué)開展的奉獻而獲獎 1969 R. Frish J. Tinbergen 1973 W. L

4、eotief 1980 L. R. Klein 1984 R. Stone 1989 T. Haavelmo 2000 J. J. Heckman D. L. McFadden 2003 R. F. Engle C. W. J. Granger近20位擔(dān)任過世界計量經(jīng)濟學(xué)會會長30余位左右在獲獎成果中應(yīng)用了計量經(jīng)濟學(xué)10The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1969 for having developed and applied dynamic models for the analys

5、is of economic processesRagnar FrischNorwayJan Tinbergen the etherlands11The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1973 for the development of the input-output method and for its application to important economic problemsWassily Leontief USA12The Bank of Sweden Prize in

6、 Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1980 for the creation of econometric models and the application to the analysis of economic fluctuations and economic policiesLawrence R. Klein USA13The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1984 for having made fundamental c

7、ontributions to the development of systems of national accounts and hence greatly improved the basis for empirical economic analysisRichard Stone Great Britain14The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1989 for his clarification of the probability theory foundations of

8、 econometrics and his analyses of simultaneous economic structuresTrygve HaavelmoNorway15經(jīng)典計量經(jīng)濟學(xué)創(chuàng)立建立第1個應(yīng)用模型建立概率論根底開展數(shù)據(jù)根底開展應(yīng)用模型TinbergenFrischHaavelmoStoneKlein建立投入產(chǎn)出模型Leontief16The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 2000 for his development of theory and methods for

9、analyzing selective samplesJames J Heckman USA17The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences inMemory of Alfred Nobel 2000 for his development of theory andmethods for analyzing discrete choiceDaniel L McFaddenUSA18The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences inMemory of Alfred Nobel 2003 for meth

10、ods of analyzing economic time series with common trends (cointegration) Clive W. J. GrangerUK19The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences inMemory of Alfred Nobel 2003 for methods of analyzing economic time series with time-varying volatility (ARCH)Robert F. EngleUSA20非經(jīng)典計量經(jīng)濟學(xué)微觀計量：選擇性樣本模型微觀計量：離散

11、選擇模型時間序列：協(xié)整理論現(xiàn)代宏觀計量時間序列：ARCH現(xiàn)代金融計量EngleHeckmanMcFaddenGranger21在經(jīng)濟學(xué)科中占據(jù)極重要的地位 克萊因（R.Klein）：“計量經(jīng)濟學(xué)已經(jīng)在經(jīng)濟學(xué)科中居于最重要的地位,“在大多數(shù)大學(xué)和學(xué)院中,計量經(jīng)濟學(xué)的講授已經(jīng)成為經(jīng)濟學(xué)課程表中最有權(quán)威的一局部。 薩繆爾森（P.Samuelson） ：“第二次大戰(zhàn)后的經(jīng)濟學(xué)是計量經(jīng)濟學(xué)的時代。 22中國經(jīng)濟類本科生核心課程計量經(jīng)濟學(xué)與微觀經(jīng)濟學(xué)、宏觀經(jīng)濟學(xué)一起成為各國高校經(jīng)濟類學(xué)生的核心課程。1998年7月,教育部高等學(xué)校經(jīng)濟學(xué)學(xué)科教學(xué)指導(dǎo)委員會成立,在第一次會議上,討論并確定了高等學(xué)校經(jīng)濟學(xué)門類各

12、專業(yè)的8門共同核心課程,其中包括計量經(jīng)濟學(xué)。將計量經(jīng)濟學(xué)首次列入經(jīng)濟類專業(yè)核心課程,是我國經(jīng)濟學(xué)學(xué)科教學(xué)走向現(xiàn)代化和科學(xué)化的重要標(biāo)志,對我國經(jīng)濟學(xué)人才培養(yǎng)質(zhì)量產(chǎn)生了重要影響。23應(yīng)用研究廣泛開展以經(jīng)濟研究發(fā)文數(shù)量比照為例19842006年3143篇論文的統(tǒng)計分析24應(yīng)用研究廣泛開展以經(jīng)濟研究發(fā)文數(shù)量比照為例25應(yīng)用領(lǐng)域廣闊以經(jīng)濟研究發(fā)文為例26廣義計量經(jīng)濟學(xué)和狹義計量經(jīng)濟學(xué)廣義計量經(jīng)濟學(xué)是利用經(jīng)濟理論、數(shù)學(xué)以及統(tǒng)計學(xué)定量研究經(jīng)濟現(xiàn)象的經(jīng)濟計量方法的統(tǒng)稱,包括回歸分析方法、投入產(chǎn)出分析方法、時間序列分析方法等。狹義計量經(jīng)濟學(xué),也就是我們通常所說的計量經(jīng)濟學(xué),以揭示經(jīng)濟現(xiàn)象中的因果關(guān)系為目的,在數(shù)

13、學(xué)上主要應(yīng)用回歸分析方法。本課程中的計量經(jīng)濟學(xué)模型,就是狹義計量經(jīng)濟學(xué)意義上的經(jīng)濟數(shù)學(xué)模型。 27 理論計量經(jīng)濟學(xué)和應(yīng)用計量經(jīng)濟學(xué)理論計量經(jīng)濟學(xué)是以介紹、研究計量經(jīng)濟學(xué)的理論與方法為主要內(nèi)容,側(cè)重于理論與方法的數(shù)學(xué)證明與推導(dǎo),與數(shù)理統(tǒng)計聯(lián)系極為密切。除了介紹計量經(jīng)濟模型的數(shù)學(xué)理論根底、普遍應(yīng)用的計量經(jīng)濟模型的參數(shù)估計方法與檢驗方法外,還研究特殊模型的估計方法與檢驗方法,應(yīng)用了廣泛的數(shù)學(xué)知識。應(yīng)用計量經(jīng)濟學(xué)則以建立與應(yīng)用計量經(jīng)濟學(xué)模型為主要內(nèi)容,強調(diào)應(yīng)用模型的經(jīng)濟學(xué)和經(jīng)濟統(tǒng)計學(xué)根底,側(cè)重于建立與應(yīng)用模型過程中實際問題的處理。本課程是二者的結(jié)合。 28 經(jīng)典計量經(jīng)濟學(xué)和非經(jīng)典計量經(jīng)濟學(xué)經(jīng)典計量經(jīng)濟

14、學(xué)（Classical Econometrics）一般指20世紀(jì)70年代以前開展并廣泛應(yīng)用的計量經(jīng)濟學(xué)。 R.Frish創(chuàng)立 T.Haavelmo建立了它的概率論根底 L.R.Klein成為其理論與應(yīng)用的集大成者29經(jīng)典計量經(jīng)濟學(xué)模型包括:單方程模型(Single Equation Model)聯(lián)立方程模型(Simultaneous Equations Model) 以線性模型為主要形式30經(jīng)典計量經(jīng)濟學(xué)模型設(shè)定理論可以概括為：依據(jù)某種已經(jīng)存在的經(jīng)濟理論或者已經(jīng)提出的對經(jīng)濟行為規(guī)律的某種解釋設(shè)定模型的總體結(jié)構(gòu)和個體結(jié)構(gòu),即模型是建立在已有的經(jīng)濟理論和經(jīng)濟行為規(guī)律假設(shè)的根底之上的；引進概率論思想

15、作為模型研究的方法論根底,選擇隨機聯(lián)立線性方程組作為模型的一般形式；模型的識別、參數(shù)的估計、模型的檢驗是主要的技術(shù)問題；以模型對樣本數(shù)據(jù)的擬合優(yōu)度作為檢驗?zāi)Ｐ偷闹饕獦?biāo)準(zhǔn)。31非經(jīng)典計量經(jīng)濟學(xué)一般指20世紀(jì)70年代末以來開展的計量經(jīng)濟學(xué)理論、方法及應(yīng)用模型,也稱為現(xiàn)代計量經(jīng)濟學(xué)。非經(jīng)典計量經(jīng)濟學(xué)主要包括：微觀計量經(jīng)濟學(xué)(Microeconometrics)非參數(shù)計量經(jīng)濟學(xué)(Nonparametric Econometrics)時間序列計量經(jīng)濟學(xué)(Time-Series Econometrics )動態(tài)計量經(jīng)濟學(xué)(Dynamic Econometrics)32本課程以經(jīng)典計量經(jīng)濟學(xué)為主,適當(dāng)引入一

16、些簡單的、應(yīng)用較多的現(xiàn)代計量經(jīng)濟學(xué)理論方法。理由： 一方面,從理論方法角度,經(jīng)典計量經(jīng)濟學(xué)理論方法是非經(jīng)典計量經(jīng)濟學(xué)理論方法的根底； 另一方面,從應(yīng)用的角度,經(jīng)典計量經(jīng)濟學(xué)模型仍然是目前應(yīng)用最為普遍的計量經(jīng)濟學(xué)模型。33經(jīng)濟研究1984-2004年發(fā)表的計量經(jīng)濟學(xué)應(yīng)用研究論文中,經(jīng)典單方程模型占64%34AER 1984-2004年發(fā)表的計量經(jīng)濟學(xué)應(yīng)用研究論文中,經(jīng)典單方程模型占80%35 微觀計量經(jīng)濟學(xué)和宏觀計量經(jīng)濟學(xué)微觀計量經(jīng)濟學(xué) 于2000年諾貝爾經(jīng)濟學(xué)獎公報中正式提出。集中于“對個人和家庭的經(jīng)濟行為進行經(jīng)驗分析?！霸牧鲜俏⒂^數(shù)據(jù),微觀數(shù)據(jù)表現(xiàn)為截面數(shù)據(jù)和penal數(shù)據(jù)。赫克曼（J.H

17、eckman）和麥克法登（D.McFaddan） 作出原創(chuàng)性奉獻。內(nèi)容主要包括penal數(shù)據(jù)模型的理論方法、離散選擇模型的理論方法、選擇性樣本模型的理論方法。36宏觀計量經(jīng)濟學(xué)名稱由來已久,但是它的主要內(nèi)容和研究方向發(fā)生了變化。經(jīng)典宏觀計量經(jīng)濟學(xué)：利用計量經(jīng)濟學(xué)理論方法,建立宏觀經(jīng)濟模型,對宏觀經(jīng)濟進行分析、評價和預(yù)測?，F(xiàn)代宏觀計量經(jīng)濟學(xué)的主要研究方向：單位根檢驗、協(xié)整理論以及動態(tài)計量經(jīng)濟學(xué)。371.2 建立計量經(jīng)濟學(xué)模型的步驟和要點 一、理論模型的設(shè)計 二、樣本數(shù)據(jù)的收集 三、模型參數(shù)的估計 四、模型的檢驗 五、計量經(jīng)濟學(xué)模型成功的三要素38一、理論模型的建立建立理論模型包括4項任務(wù)：確定模

18、型包含的變量確定模型的數(shù)學(xué)形式確定隨機擾動項的概率分布特性擬定模型中待估計參數(shù)的理論期望值區(qū)間Y為被解釋變量(explained or dependent variable)X為解釋變量(explanatory or independent variables)39 確定模型包含的變量在確定了被解釋變量后,如何選擇和選擇哪些解釋變量？依據(jù)經(jīng)濟學(xué)理論理論導(dǎo)向。需要正確理解和把握所研究的經(jīng)濟現(xiàn)象中暗含的經(jīng)濟學(xué)理論和經(jīng)濟行為規(guī)律選擇樣本要考慮數(shù)據(jù)的可得性選擇變量時要考慮所有入選變量之間的關(guān)系,使得每個解釋變量都是獨立的40在時間序列數(shù)據(jù)樣本下可以應(yīng)用協(xié)整檢驗、Granger因果統(tǒng)計檢驗等方法數(shù)據(jù)導(dǎo)向

19、。例如,消費總額和GDP之間的協(xié)整分析,金融深化與經(jīng)濟開展之間的因果關(guān)系。經(jīng)濟關(guān)系與數(shù)據(jù)關(guān)系的不對稱性：數(shù)據(jù)關(guān)系只是經(jīng)濟關(guān)系的必要條件,不是充分條件。41不遺漏顯著的變量。從“一般開始,逐漸剔除不顯著變量；從“簡單開始,逐漸引入其它變量。前者思路正確,后者容易遺漏顯著的變量。42 確定模型的數(shù)學(xué)形式 利用經(jīng)濟學(xué)和數(shù)理經(jīng)濟學(xué)的成果 根據(jù)樣本數(shù)據(jù)作出的變量關(guān)系圖 選擇可能的形式試模擬 擬定模型中待估計參數(shù)的理論期望值區(qū)間 符號、大小、 關(guān)系 例如：ln(人均食品需求量)=+ln(人均收入) +ln(食品價格) +ln(其它商品價格)+ 其中 、的符號、大小、 關(guān)系43以下的討論僅以經(jīng)典多元線性回歸

20、模型(Classical Multiple Linear Regression Model)為對象：44二、樣本數(shù)據(jù)的收集 幾類常用的樣本數(shù)據(jù)Cross-sectional DataTime-series DataPanel Data45 數(shù)據(jù)質(zhì)量 完整性 準(zhǔn)確性 可比性 一致性46財管會計（3）47三、模型參數(shù)的估計 各種模型參數(shù)估計方法LS, Least Squares EstimationML, Maximum Likelihood EstimationMM, Method of Moments48 如何選擇模型參數(shù)估計方法需要對模型進行識別和檢驗,然后確定估計方法 關(guān)于應(yīng)用軟件的使用課

21、堂教學(xué)結(jié)合能夠熟練使用一種49四、模型的檢驗 經(jīng)濟意義檢驗 根據(jù)擬定的符號、大小、關(guān)系,對參數(shù)估計結(jié)果的可靠性進行判斷。例如：ln(人均食品需求量)=2.00.5ln(人均收入)4.5ln(食品價格) +0.8ln(其它商品價格)ln(人均食品需求量)=2.0+0.5ln(人均收入)4.5ln(食品價格)+0.8ln(其它商品價格)ln(人均食品需求量)=2.0+0.5ln(人均收入)0.8ln(食品價格) +0.8ln(其它商品價格)50 統(tǒng)計檢驗由數(shù)理統(tǒng)計理論決定。包括：擬合優(yōu)度檢驗(Coefficient of Determination)總體顯著性檢驗(Overall Significance of Regression)變量顯著性檢驗(Significance of Variables) 計量經(jīng)濟學(xué)檢驗由計量經(jīng)濟學(xué)理論決定。包括：異方差性檢驗(Heteroskedastici