實驗經(jīng)濟學(xué)導(dǎo)論和實驗設(shè)計

1、實驗經(jīng)濟學(xué)導(dǎo)論和實驗設(shè)計“目前實驗經(jīng)濟學(xué)的思想和方法已經(jīng)如此普遍，以至于可以毫無疑問地說，把諾貝爾經(jīng)濟學(xué)獎授予實驗經(jīng)濟學(xué)先行者的時刻就要到了！” 賓莫爾經(jīng)濟學(xué)為什么要實驗，19992002年諾貝爾經(jīng)濟學(xué)獎授予了美國普林斯頓大學(xué)心理學(xué)教授丹尼爾卡尼曼（Daniel Kahneman) 和喬治梅森大學(xué)經(jīng)濟學(xué)教授弗農(nóng)史密斯(Vernon L. Smith)。Kahneman教授對經(jīng)濟學(xué)的貢獻(xiàn)在于將心理學(xué)的前沿研究成果引入經(jīng)濟學(xué)研究中，特別側(cè)重研究人在不確定情形下進(jìn)行判斷和決策的過程。而Smith教授則奠定了實驗經(jīng)濟學(xué)的基礎(chǔ)，為經(jīng)濟學(xué)家們提供了實驗室條件下研究人類行為傾向的有效途徑，特別是對市場機制選

2、擇的研究。用實驗方法研究經(jīng)濟問題，如果從1738年的 “彼得保悖論”算起，已有200余年的歷史，但是真正進(jìn)行實驗經(jīng)濟學(xué)“受控實驗”還是近幾十年的事情。一般認(rèn)為1948年張伯倫在課堂上進(jìn)行供給和需求的實驗是實驗經(jīng)濟學(xué)的開始，但是將實驗方法規(guī)范化使其成為經(jīng)濟學(xué)不可缺少的方法應(yīng)當(dāng)歸功于弗農(nóng)史密斯。1962年，史密斯將他從1956年起所進(jìn)行的實驗進(jìn)行總結(jié)，發(fā)表了論文競爭市場行為的實驗研究，成為實驗經(jīng)濟學(xué)的經(jīng)典之作，它不僅標(biāo)志著實驗方法在主流經(jīng)濟學(xué)中已確立自己的地位，也為以后實驗經(jīng)濟學(xué)的發(fā)展奠定了基礎(chǔ)，吸引了大量的優(yōu)秀經(jīng)濟學(xué)家投身到實驗經(jīng)濟學(xué)研究中來。20世紀(jì)80年代，實驗經(jīng)濟學(xué)文獻(xiàn)增長迅速，并且作為經(jīng)

3、濟學(xué)中的一個分支領(lǐng)域，被列入了經(jīng)濟學(xué)文獻(xiàn)雜志的分類體系之中，第215號：實驗經(jīng)濟學(xué)方法。1998年，專門刊登實驗經(jīng)濟學(xué)論文的期刊Experimental Economics創(chuàng)刊，標(biāo)志著實驗經(jīng)濟學(xué)的發(fā)展進(jìn)入了一個新的階段。現(xiàn)在實驗經(jīng)濟學(xué)方法已經(jīng)成為經(jīng)濟學(xué)研究中不可或缺的方法之一。1.1 經(jīng)濟學(xué)為什么需要實驗1.1.1 實驗科學(xué)與非實驗科學(xué) “經(jīng)濟學(xué)家在檢驗經(jīng)濟法則的時候，無法進(jìn)行類似化學(xué)家或生物學(xué)家的受控實驗，因為他們不容易進(jìn)行控制其他重要因素。所以只能像天文學(xué)家或氣象學(xué)家那樣滿足于觀測。” 薩繆爾遜，諾德豪斯經(jīng)濟學(xué)原理，第12版實驗的作用主要是驗證已有的理論或發(fā)現(xiàn)新的規(guī)律。實驗方法并不是哪一門

4、科學(xué)所特有的方法，也不是哪一門科學(xué)一開始就有的方法，當(dāng)一門科學(xué)發(fā)展到一定程度時，當(dāng)一門理論無法有效說明實際存在的事實時，實驗方法的引入就成為必然。1.1.2 “最后通諜博弈”的啟示博弈規(guī)則：現(xiàn)有100元獎金由甲、乙兩人分享，由甲先提出分配方案，即提出一個數(shù)X（以“元”為單位，0X100）分配給乙，然后由乙決定是否接受該方案，如果乙接受，則按照此方案分配，即甲得（100-X）元，乙得X元；如果乙不接受此方案，則取消獎金，甲乙兩人均得0元。按照經(jīng)濟人假設(shè)，只要X0,乙就應(yīng)該接受。因為如果乙不接受，則兩人均得0元，而按照經(jīng)濟人假設(shè)，得1元的效用高于得0元的效用，他應(yīng)采取得1元的行動，即同意甲的方案。

5、而在完全信息假設(shè)下，乙的支付及行動為共同知識，所以，其納什均衡就是（甲提出1,乙接受），其結(jié)果是甲得99元，乙得1元。學(xué)者們做了許多相關(guān)實驗，他們的實驗分別考慮了公平性、信息與報酬的對稱性，局中人對獎金價值的認(rèn)知等，結(jié)論是參與博弈的人不會因為性別、年齡、教育程度上的差異而產(chǎn)生明顯不同的行為，并且獎金總數(shù)的多少對結(jié)果也無多大的影響。而文化差異的影響較大。美國人作為博弈中甲的角色時愿意分給對方的獎金平均是獎金總額的45%，而南美洲亞馬遜的馬奇圭葛部落，此數(shù)據(jù)只有26%。與之相反，巴布亞新幾內(nèi)亞阿烏部落的人則愿意拿出一半以上的獎金給對方，而阿烏人的乙則認(rèn)為，接受別人的饋贈必須知恩圖報，因此對于過于慷

6、慨或過于吝嗇的饋贈通常予以拒絕。波恩大學(xué)實驗經(jīng)濟學(xué)實驗室在四川大學(xué)所做的錄像實驗1.1.3 最后通牒博弈實驗的啟示（1）現(xiàn)有經(jīng)濟理論的假設(shè)是有問題的，如最基本的“經(jīng)濟人”假設(shè)都不一定正確。局中人乙拒絕接受較少的X說明了，人們在決策時考慮了除自身經(jīng)濟利益之外的其他因素。（2）通過實驗可以發(fā)現(xiàn)新的規(guī)律（3）通過控制某些條件可以達(dá)到分離因素的目的（4）利用標(biāo)準(zhǔn)化的實驗可以使實驗具有可重復(fù)性，也就是說，在類似的條件下，無論誰進(jìn)行實驗都可以得到類似的結(jié)果。1.2 實驗經(jīng)濟學(xué)基本原理1.2.1 實驗經(jīng)濟學(xué)VS傳統(tǒng)經(jīng)濟學(xué)方法經(jīng)濟學(xué)已經(jīng)進(jìn)入第三階段。第一階段，人們認(rèn)為經(jīng)濟學(xué)僅限于研究物質(zhì)資料的生產(chǎn)和消費結(jié)構(gòu)，

7、僅此而已；到了第二階段，經(jīng)濟理論的范圍擴大到全面研究商品現(xiàn)象，即研究貨幣交換關(guān)系；今天，經(jīng)濟研究的領(lǐng)域業(yè)已囊括人類的全部行為以及與之有關(guān)的全部決定。 加里貝克爾（Cary S. Becker)對人類行為基本假定的挑戰(zhàn)理性選擇是經(jīng)濟學(xué)對人類行為的基本判斷，理性選擇理論構(gòu)成了經(jīng)濟學(xué)的理論基礎(chǔ)。但對理性選擇的批評和質(zhì)疑自該理論產(chǎn)生之日起，就沒有停止過。通過對理性選擇進(jìn)行實證檢驗和設(shè)定細(xì)致的實驗環(huán)境，實驗經(jīng)濟學(xué)與行為經(jīng)濟學(xué)發(fā)現(xiàn)了許多與理性選擇理論不一致的反常現(xiàn)象。在此之前，制度學(xué)派與西蒙（Simon）等也對理性選擇理論展開了批評，但他們主要是從理論分析上展開的，行為與實驗經(jīng)濟學(xué)則主要從實證上提出了對理

8、性選擇理論的批評。從對行為人自身特性的假設(shè)，到對決策環(huán)境的假設(shè)，到行為的追求目標(biāo)，直至到理性選擇理論的個人主義方法論基礎(chǔ)都受到了行為經(jīng)濟學(xué)的挑戰(zhàn)?！敖?jīng)濟人”假設(shè)（homo economics）是整個經(jīng)濟學(xué)思想體系的前提性和基礎(chǔ)性假設(shè)，并被作為全部理論架構(gòu)的邏輯支撐點和方法論原則。 （1） 人是有理性的。每個人是自己利益的最好判斷者，在各項利益的比較中選擇自我的最大利益。 （2） 利己（self-interested)是人的本性，人們在從事經(jīng)濟活動中，追求的是個人利益，通常沒有促進(jìn)社會利益的動機。 （3） 交換是從“經(jīng)濟人”的本性驅(qū)使下自然而然的發(fā)生的。人類的交換傾向是利己本性的外在形式和作用方

9、式。“經(jīng)濟人”假設(shè)作為一種高度抽象的理論模型，固然使經(jīng)濟學(xué)理論研究的公理化、體系化和邏輯化成為可能，然而： （1）由于外部世界的復(fù)雜多變以及行為人在信息獲取和加工上的認(rèn)知限制遠(yuǎn)不能達(dá)到經(jīng)濟人假設(shè)所設(shè)想的完全理性計算程度，因此自利不可能在個體對成本收益的精確計算以及完全理性決策的基礎(chǔ)上來實現(xiàn)?！叭祟惱硇裕^之它作為探索特定的局部需要問題的工具而言，遠(yuǎn)不足以成為構(gòu)建和預(yù)測全世界系統(tǒng)的一般均衡模型，或者創(chuàng)造一種包羅一切時代的所有變量的宏大總模型的工具?！?（Simon， 1982） （2）“人不是完全理性的，完全理性的經(jīng)濟人只能是一種極端的和個別的情況”（Leibenstein, 1987）個體行為

10、除了受到利益的驅(qū)使，同樣也受到自己“靈活偏好”以及個性心理特征、價值觀、信念等多種心理因素的影響。經(jīng)濟生活中的大量“反常現(xiàn)象（Anomalies)” 和“悖論(Paradox)”正是對完全理性和最大化原則的嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。 （3）人類在具有自利特征的同時，也同樣具有公平、公正、互惠和利他等的特征。大量實驗證明了以上因素在行為人決策中所起的重要的影響作用。 （4） 經(jīng)濟學(xué)家Leibenstein認(rèn)為，由于存在“X低效率”，企業(yè)不會達(dá)到新古典理論所給出的最大化目標(biāo)規(guī)范?！皩ζ髽I(yè)領(lǐng)導(dǎo)人所做的調(diào)查研究證實，古典理論得出的結(jié)論不管看上去多么合乎邏輯并前后一致，實際上同真實情況和工業(yè)生活并沒有多大關(guān)系：因為經(jīng)濟

11、學(xué)家并不了解經(jīng)理們的真實行為，而企業(yè)家也幾乎不關(guān)心經(jīng)濟理論”?！纠尽空雇碚摚≒rospect Theory）Kahneman 與Tversky對實驗與行為經(jīng)濟學(xué)的主要貢獻(xiàn)在于其提出了“展望理論”（prospect theory），該理論對傳統(tǒng)的風(fēng)險決策理論做出了修正，證明不確定條件下的判斷和決策。其實驗結(jié)果證明，許多都系統(tǒng)地偏離了傳統(tǒng)的經(jīng)濟學(xué)理論，特別是偏離了期望價值理論（expected value theory）。（1）期望價值理論（expected value theory）的可能性贏得2000美元的可能性贏得1000美元（2）期望效用理論（expected utility theo

12、ry）的可能性贏得1000美元的可能性贏得2100美元；50的可能性一分錢也拿不到從期望值來說，B 的期望值（1050 元）大于A的期望值（1000 元）。但是真正面臨這樣兩種選擇時，大部分人會選擇 A 。為了解釋這一現(xiàn)象， Daniel Bernoulli 在他的一篇題為“一個風(fēng)險測度的新理論” 一文中，提出了著名的“期望效用理論” ( expected utility theory， EU）。這個理論指出，財富的邊際效用是遞減的，50可能性贏2100 元的效用小于100贏1000元的效用。這個理論是微觀經(jīng)濟學(xué)一個重要的奠基石。這個理論假定人們都是風(fēng)險規(guī)避的，因此人們選擇100贏1000 元

13、是完全理性的。這個理論是經(jīng)濟學(xué)的一大進(jìn)展?；谶@個理論有許多經(jīng)濟政策的應(yīng)用，比如在美國，特別是民主黨，非常推崇財富再分配的政策，也就是向富人多征稅再分配給窮人，其理論依據(jù)就是邊際效用遞減。對富人來說增加 l 美元的效用要小于給窮人增加 1 美元帶來的效用，所以應(yīng)該把這 1 美元給窮人，以提高整個社會的福利。但是問題在于，人們是不是在任何時候都是風(fēng)險規(guī)避的呢？讓我們再來看看下面這個問題：（3） 展望理論（prospect theory）第一種情形： 的可能性贏得1000美元 的可能性贏得2000美元；50的可能性一分錢也拿不到 第二種情形： 假設(shè)你剛贏了2000美元，你面臨兩個選擇： 要損失10

14、00美元 的可能性損失2000美元；50的可能性一分錢也不損失但仔細(xì)分析一下，我們會發(fā)現(xiàn)這兩個問題是完全等價的：100贏1000元等價于先贏得2000 元，后100損失1000元；50贏 2000 元等價于先贏2000元的情況下，50可能性損失2000元，50可能性什么也不損失。但是人們?yōu)槭裁丛诘谝环N情況下風(fēng)險規(guī)避，而在第二種情況下就變成風(fēng)險偏愛呢？阿萊悖論（Allais Paradox） 阿萊為1988年諾貝爾經(jīng)濟學(xué)獎得主。1952年在巴黎舉行了有關(guān)決策科學(xué)的討論會。會議期間，阿萊向期望效用理論奠基人之一塞萬奇（Savage）及其他與會者提出了類似于上述的決策問題讓大家選擇。A：100的機會

15、得到100萬美元； B：10的機會得到500萬美元，89的機會得到100萬美元，1的機會什么也得不到。C：11的機會得到100萬美元，89的機會什么也得不到； D：10的機會得到500萬美元，90的機會什么也得不到。經(jīng)濟學(xué)家們在第一種情況下大部分都選A；而在第二種情況下大部分都選D，事實上這兩個問題是等價的，如果我們選擇A和D，那么這一選擇意味著：1U（100）0U（0）0.10U（500）0.89U（100）0.01U（0）0.10U（500）0.9U（0） 0.11U（100）0.89U（0） 由此可得：0.10U（500）0.11U（100）0.01U（0）0.10U（500） 0.11

16、U（100）0.01U（0）那么為什么會出現(xiàn)這種狀況呢？展望理論認(rèn)為：（1）人們在面臨“獲得”（gain）的時候是“風(fēng)險規(guī)避”（risk aversion）的；（2）而在面臨損失（lose）的時候是“追求風(fēng)險”（risk seeking）的。（3）獲得和損失是相對于“參照點”而言的。 也就是說，人們常常對結(jié)果偏離某一非固定偏好水平（如現(xiàn)狀）的方式，而不是用絕對項衡量的結(jié)果更加敏感。而且，與偏好水平相比，在同等大小的損失和收益之間，人們常常更討厭發(fā)生損失。 Kahneman 與Tversky（1992）估計，在適度規(guī)模的損失和收益之間，人們對損失的看重程度是對收益看重程度的兩倍。即人們的偏好似乎

17、具有（局部）厭惡損失（lose aversion）的特點。 展望理論的推論推論1：如果改變?nèi)藗冊谠u價事物時候所使用的參照點，可以改變?nèi)藗兊娘L(fēng)險偏好。一般來說，參照點是人們對某事物的期望。比方說這個月你得到3000 元的獎金，對你來說到底是獲得還是損失呢？這要看你的期望值，如果你期望的獎金額是2500元，那么相對于2500元這個參照點來說3000 元就是一種獲得；假如你期望得到3500元的獎金額，那么相對于3500 元來說3000 元就是一種損失。（應(yīng)用：你作為CEO，如何激勵員工？）假定一家公司面臨兩個投資決策的選擇：投資方案A：肯定盈利200萬投資方案B：50的可能盈利300萬，50的可能盈

18、利100萬。應(yīng)用：你作為CEO，如何勸說董事會同意你的投資方案？推論2：人們對損失和獲得的敏感程度是不同的。A組：假設(shè)你得了禽流感，有萬分之一的可能性會突然死亡，有一種藥吃了以后可以把死亡的可能性降至為零，那么你愿意花多少錢來買這種藥呢？B組：假定你的身體很健康，如果一家制藥公司想找一些人來測試他們新研制的治療禽流感的藥品，這種藥品在服用后會使你有萬分之一的幾率突然死亡，那么，你會要求制藥公司付你多少錢，你才肯參加這一實驗?zāi)?？實際上就是損失規(guī)避這個心理在作怪。在第一種情況下，病已經(jīng)得了，治好病是一種獲得，由于人們對獲得相對不敏感，所以不愿意用很多錢來換取。而在第二種晴況下，增加死亡的概率對人們

19、來說是一個難以接受的損失，所以人們對損失所要求的補償就遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于他們愿意為治病所支付的錢。1.2.2 對經(jīng)濟學(xué)方法論的挑戰(zhàn) 1. 傳統(tǒng)經(jīng)濟學(xué)方法論的缺陷 自李嘉圖（David Ricardo)之后，經(jīng)濟學(xué)方法論就以邏輯抽象及演繹的理性方法作為主流，把演繹的規(guī)則視為現(xiàn)實經(jīng)濟活動唯一可靠的范式，而對于其局限性的認(rèn)識遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠。（1）在把握現(xiàn)實的市場信號和經(jīng)濟行為人的活動規(guī)則與行為特征時，理性邏輯的認(rèn)識工具是遠(yuǎn)所不及的。由于行為人的直覺、意志、習(xí)俗、本能等是理性邏輯所不可言狀、難以描述的，故而邏輯演繹往往不能準(zhǔn)確認(rèn)識和解釋現(xiàn)實的經(jīng)濟現(xiàn)象與行為。（2）演繹法在對一項被拒絕的假設(shè)進(jìn)行歸因時面臨著很大困難，造

20、成假設(shè)被拒絕的原因很多：可能是所研究的概念定義不好或是操作性不好；可能是檢測的效度和信度問題；可能是檢測程序不適宜（如樣本太?。灰部赡苁亲鳛檠堇[出發(fā)點的假設(shè)本身不正確或不完整。僅僅依靠邏輯演繹不能有效確定究竟是那一個原因或哪幾個原因的組合，因而難以保證演繹結(jié)論的正確性。（Clarkson Simon,1963）（3）主流經(jīng)濟學(xué)對經(jīng)濟模型的評價方法的發(fā)展卻是相對滯后的。傳統(tǒng)的經(jīng)濟理論的評價來自計量經(jīng)濟學(xué)的統(tǒng)計驗證，然而計量所用的現(xiàn)存“自然”數(shù)據(jù)存在兩大缺陷。傳統(tǒng)的經(jīng)驗數(shù)據(jù)，作為檢驗依據(jù)，首先具有不可重復(fù)的缺陷，就是所謂的“歷史不會重復(fù)”。而對理論預(yù)測的證實和證偽都需要大量的檢驗，現(xiàn)有的數(shù)據(jù)難以

21、達(dá)到在相同的環(huán)境和機制下大量重復(fù)的要求。傳統(tǒng)經(jīng)驗性數(shù)據(jù)的第二個缺陷就是數(shù)據(jù)的“整體性”缺陷。作為行為命題或理論結(jié)論直接反應(yīng)的經(jīng)驗數(shù)據(jù)，因為是一種整體的數(shù)據(jù)，無法成為區(qū)分理論的分類數(shù)據(jù)，這樣就失去了對行為命題和理論預(yù)測基本的檢驗?zāi)芰Γ驗檫@些經(jīng)驗數(shù)據(jù)中既包含特定理論假說的環(huán)境特性，又包括其他眾多干擾變量所導(dǎo)致的結(jié)論特征。2.實驗經(jīng)濟學(xué)對傳統(tǒng)經(jīng)濟學(xué)方法的突破實驗經(jīng)濟學(xué)就是通過設(shè)計適當(dāng)?shù)膶嶒炛贫?，?chuàng)造一個可操作的微觀經(jīng)濟環(huán)境，并保持必要的控制，并且保證對有關(guān)變量進(jìn)行測量。實驗要能觀察和測量經(jīng)濟參與人對信息的反應(yīng)，以及由此反應(yīng)得出的結(jié)果。實驗方法則彌補了傳統(tǒng)檢驗方式的這些缺陷。實驗經(jīng)濟學(xué)家認(rèn)為檢驗經(jīng)濟

22、理論的實驗工具至少具有兩個優(yōu)點，那就是重復(fù)特性和控制特性（Smith,1982）。重復(fù)特性克服了所有觀察結(jié)論普遍的一次性缺陷。經(jīng)濟學(xué)家可以再造實驗，獨立驗證，以克服自然經(jīng)驗數(shù)據(jù)非復(fù)制記錄的性質(zhì)，同時防止各種與之相伴的不可觀察因素的變化?？刂铺匦允侵笇嶒炇覘l件的可操縱性。實驗的這種特性可以使參與人只面對與理論相關(guān)的環(huán)境因素，而不必面對理論問題以外的其它影響因素，這樣能夠得到有關(guān)理論驗證所需要的更純粹的經(jīng)驗數(shù)據(jù)。 1.2.3 經(jīng)濟學(xué)實驗的五個步驟經(jīng)濟學(xué)實驗的組織一般有以下五個步驟：第一步是選取有趣的和重要的課題，選擇實驗要檢驗的理論或模型是什么。第二步是進(jìn)行實驗設(shè)計，根據(jù)所選擇的課題設(shè)計實驗內(nèi)容。

23、在實驗設(shè)計中要注意減少次要變量的干擾，避免多變量混合作用；在實驗中要對實驗參與者給予貨幣的真實激勵，并避免參與者之間的信息交流。第三步是實驗前準(zhǔn)備，根據(jù)所設(shè)計的實驗確定被實驗者，一般的經(jīng)濟學(xué)實驗大多選擇大學(xué)生參加。同時選擇實驗室設(shè)備，安排實驗步驟。第四步是實驗控制，實驗控制應(yīng)以實驗設(shè)計為原則，在實驗中要特別注意實驗指令的講解，實驗的講解應(yīng)該向參與者明示可行的選擇及報酬，清晰界定參與人可以利用和交流的信息等。第五步是分析數(shù)據(jù)以及報告實驗結(jié)果等，并根據(jù)實驗結(jié)果分析課題所要驗證的命題。1.3 實驗設(shè)計1.3.1 實驗設(shè)計原則 實驗經(jīng)濟學(xué)的初學(xué)者在開始設(shè)計實驗之前，總是充滿了諸多疑惑，例如，實驗條件是

24、需要更接近于真實的市場，還是接近于理論假設(shè)？如何誘發(fā)出被試者（ subject ）的真實行為，而不是使他們感覺在做游戲？如何避免實驗主持者的語言對被試者的行為產(chǎn)生額外的影響？通過長期的實踐，以 smith 為代表的實驗經(jīng)濟學(xué)家不斷總結(jié)有關(guān)這些問題的經(jīng)驗，這些經(jīng)驗也成為經(jīng)濟學(xué)實驗應(yīng)該遵循的基本原則。 Davis , Holt ( 1992 ) , Friedman 和 Sunder ( 1994 ）在有關(guān)實驗經(jīng)濟學(xué)的教科書和實驗操作指南中對經(jīng)濟學(xué)實驗的基本原則進(jìn)行了詳細(xì)的描述，我們借鑒了其中的一些內(nèi)容。在準(zhǔn)備進(jìn)行實驗之前，了解這些基本原則，有助于我們建立對實驗過程的基本認(rèn)識，有助于提高進(jìn)行經(jīng)濟學(xué)

25、實驗的效果。1.理論模型與真實世界實驗經(jīng)濟學(xué)的目的是通過受控實驗對已有的經(jīng)濟理論進(jìn)行檢驗，或通過實驗發(fā)現(xiàn)經(jīng)濟規(guī)律。因此，在實驗設(shè)計中首先要解決的問題是；在實驗室中所進(jìn)行的經(jīng)濟實驗?zāi)芊穹从超F(xiàn)實經(jīng)濟的運行？或者說，在實驗室中運行的經(jīng)濟體系在多大程度上反映了“真實”的經(jīng)濟運行？除非你已經(jīng)是一名經(jīng)驗豐富的實驗者，否則在通常情況下新手在設(shè)計實驗時的第一本能往往是追求一種對實驗室環(huán)境的現(xiàn)實主義設(shè)計，他們總期望實驗設(shè)計與真實的現(xiàn)實環(huán)境越接近越好。例如，如果實驗者對證券市場感興趣，他們可能會讓一些實驗對象扮演投資者，一些扮演場內(nèi)經(jīng)紀(jì)人，一些做專家，甚至要求所有人在實驗中都遵循紐約證券交易所的規(guī)則。另一種情況是

26、，操作實驗的是一名理論工作者，那么他關(guān)注的焦點就是設(shè)計的實驗?zāi)鼙M可能地反映理論模型的假設(shè)。同樣以證券市場實驗為例，他可能會拋開生活中經(jīng)紀(jì)人、證券專家和證券交易所的規(guī)則，而設(shè)計出滿足自己理論要求的規(guī)則，讓實驗對象的活動能在理論模型的框架內(nèi)進(jìn)行，他甚至?xí)髮嶒瀸ο箫@示他們在拍賣中最佳的需求和供給時間。那么上面哪一種方法是正確的呢？是模擬現(xiàn)實還是模擬正式的理論模型？實際上以上想法都有片面性。設(shè)計實驗，就是要從實驗中得到某種有用的信息，使實驗成為得到所需要的信息的最好手段，或為進(jìn)一步深入研究打下基礎(chǔ)。實驗者的目標(biāo)應(yīng)該是進(jìn)行這樣的實驗設(shè)計：它既能揭示所研究的相關(guān)問題，又有助于積累有益的經(jīng)驗。通常有效的

27、實驗設(shè)計所采用的經(jīng)濟系統(tǒng)和現(xiàn)實相比都相當(dāng)簡單，在某些方面甚至比有關(guān)的理論模型還要簡單。Plott曾一針見血地指出：實驗經(jīng)濟學(xué)通過簡單的實驗來比較和評估各種相互競爭的理論，這種比較和評估并不因簡單實驗沒有完全模擬現(xiàn)實經(jīng)濟而影響其效力，“簡單性”正是經(jīng)濟學(xué)實驗的長處，在實驗室中預(yù)測能力相對差的理論應(yīng)該被揚棄或者改進(jìn)，而那些經(jīng)受了實驗室檢驗的模型和原理則可以被用于解釋現(xiàn)實經(jīng)濟問題。事實上，要想在實驗室里重現(xiàn)現(xiàn)實環(huán)境的復(fù)雜性是徒勞無益的，因為現(xiàn)實生活就像不規(guī)則的碎片，有無限的細(xì)節(jié)，它是自己最好的模型。不管你在實驗室環(huán)境里如何努力地想將現(xiàn)實中的所有細(xì)節(jié)都考慮進(jìn)去，但最終還是會有很多現(xiàn)實中的細(xì)節(jié)無法捕捉到

28、，從這個意義上講，完全與現(xiàn)實相符的模型是不存在的，在實驗室環(huán)境中追求與現(xiàn)實完全相同的細(xì)節(jié)是絕無可能的。有時甚至在你的實驗環(huán)境還遠(yuǎn)沒有接近現(xiàn)實前，你可能就會發(fā)現(xiàn)自己的實驗環(huán)境已經(jīng)變得如此復(fù)雜，已很難或不可能分出原因和結(jié)果了，這反而違背了實驗的初衷。還有一個實際的困難就是你的預(yù)算約束，這也會限制你的許多想法。一般說來，簡單性能增加實驗的可控性，因此應(yīng)盡量去發(fā)現(xiàn)現(xiàn)實環(huán)境中最需要注意的地方，并用最簡單的實驗環(huán)境來表現(xiàn)。以資本市場為例，要想發(fā)現(xiàn)市場里是否存在著內(nèi)部信息，假如實驗者一開始就采用單個簡單可交換的證券，并用一種適當(dāng)?shù)姆椒ńo交易者提供具有基本價值的內(nèi)部信息，反而會掌握更多的東西。與此同時，在實驗

29、中試圖復(fù)制理論模型中的精確的假設(shè)條件也往往是徒勞無益的，一個很現(xiàn)實的困難就是大多數(shù)正式的模型不考慮細(xì)節(jié)部分，實驗工作者必須做出一些選擇，這些選擇對具體的行為而言是非常重要的，但是對理論而言卻是非常武斷的。舉例來說，在一個理性預(yù)期模型中，理論上商人的訂購活動是基于對市場出清價格的觀察之上，那么在實驗室中，是在商人訂購之前還是訂購之后宣布市場出清價格呢？無論選用什么方式實驗都無法將正式的理論模型原原本本地復(fù)制出來。在真實世界中，大部分的經(jīng)濟現(xiàn)象和過程都是復(fù)雜的，這種復(fù)雜性不僅體現(xiàn)在制度因素上，還體現(xiàn)在環(huán)境因素上。理論模型是用來分析和解釋經(jīng)濟過程的，是對自然經(jīng)濟過程的抽象。一個好的理論往往建立在簡單

30、化的假設(shè)條件上，拋棄了一些非關(guān)鍵的復(fù)雜性，而保持了能影響經(jīng)濟結(jié)果的關(guān)鍵性環(huán)境和制度要素。下圖中“自然經(jīng)濟過程”和“理論領(lǐng)域”兩個區(qū)域的位置表示理論模型在制度和環(huán)境復(fù)雜程度上都低于自然經(jīng)濟過程。需要指出的是，這兩個區(qū)域的形狀、大小以及之間的距離都不是特定的。實驗研究是在構(gòu)造實驗制度和環(huán)境的前提下檢驗人們的行為，從而得出有關(guān)理論和經(jīng)濟過程的數(shù)據(jù)。那么實驗制度和環(huán)境應(yīng)該更接近于真實經(jīng)濟過程，還是接近于理論模型呢？問題的答案取決于我們的研究目的。按照實驗?zāi)康牡牟煌?，實驗可以簡單地分為三種類型：第一，理論檢驗實驗（ Theory Test ) ，即TT。理論檢驗實驗以檢驗?zāi)硞€理論為目的，是在理論領(lǐng)域進(jìn)行

31、的，如圖中標(biāo)記為腳的深色圓點，每個圓點都代表了制度和環(huán)境變量特定的組合。在實驗設(shè)計中，我們通常會比較兩個或者更多的相關(guān)圓點。例如，圓點 ( E1 ,I1 ）和圓點（E1, I2 ）是在相同的環(huán)境結(jié)構(gòu)E1 下，比較I1和I2兩種不同的制度對經(jīng)濟結(jié)果的影響。理論檢驗可以用于檢驗同一個理論中不同的兩個點，也可以用來界定兩種相互競爭的理論的重疊部分以及它們不同的預(yù)測能力。第二，探索新規(guī)則實驗（ Search for Empirical Regularities ) ，簡稱 SR 。并非所有的實驗都以一個特定的理論為參照。通過觀察可供選擇的政策或者改變一些特定理論的參數(shù)，我們可以找到一些新的經(jīng)驗規(guī)則，這

32、就是探索新規(guī)則的實驗。盡管對這類實驗?zāi)壳斑€有很大的爭議，但這類實驗有助于我們開創(chuàng)新的理論，或者幫助我們理解經(jīng)常偏離均衡狀況的動態(tài)調(diào)整過程。第三，實地實驗（ Field Test ) ，即 FT 。實驗的目的是檢驗在真實自然經(jīng)濟過程中的人類行為。實驗中的變量來自對自然出現(xiàn)過程的直接控制。一個非常著名的實地檢驗出現(xiàn)在 20 世紀(jì) 70 年代早期，實驗者用競爭性、統(tǒng)一價格拍賣來出售美國國庫券。實地檢驗實驗在上圖中是用自然經(jīng)濟過程中的陰影部分來表示的。實地檢驗實驗在研究中應(yīng)用得很少，源于兩方面的原因。首先，增加環(huán)境的現(xiàn)實性是需要成本的，實地檢驗實驗在管理上、計劃上通常十分昂貴，而且會因為干擾正常的經(jīng)濟

33、活動而需要付出成本；其次，在實地實驗中很多關(guān)鍵的環(huán)境變量可能不容易控制，而且這些要素可能會隨著時間和地點而改變。在實驗室中構(gòu)造怎樣的條件完全取決于我們的研究目的。理論檢驗實驗用于在理論領(lǐng)域評價理論的性能。探索新規(guī)則實驗可以在缺少相關(guān)理論的情況下檢驗預(yù)期的行為規(guī)則，能夠幫助我們構(gòu)造新的理論。我們還可以在自然經(jīng)濟過程的領(lǐng)域中進(jìn)行實地檢驗，觀察自然經(jīng)濟過程中的人類行為。從目前來看，理論檢驗是最常見的實驗?zāi)康?，我們通常會根?jù)理論假設(shè)來構(gòu)造實驗條件。在實驗設(shè)計中，實驗經(jīng)濟學(xué)家會盡量降低實驗條件的復(fù)雜性，減少干擾實驗結(jié)果的因素，突出所需要研究的關(guān)鍵問題。另外需要說明的是，在理論檢驗實驗中，我們是按照理論對

34、制度和環(huán)境的假設(shè)來構(gòu)建實驗條件，并不是按照理論模型對人的假設(shè)來綁定實驗被試者的行為。如果要求實驗被試者按照理論模型的假設(shè)進(jìn)行決策，那么就是一種對理論模型的模擬，而不是實驗。實驗的目的是檢驗在與理論模型一致的制度和環(huán)境框架下，真實人類的行為是否符合理論預(yù)測的行為結(jié)果，從而判斷理論模型的有效性?！纠尽恳粋€紙筆實驗我們要進(jìn)行一個卡片游戲，每個同學(xué)都會和另一位同學(xué)組成一組（由教師指定）。每個人都將拿到兩張撲克牌，一張是紅色的（紅桃或者方塊），一張是黑色的（黑桃或者梅花）。牌上的數(shù)字或者圖案不重要，關(guān)鍵是看顏色。游戲開始后，每個人將一張牌放在自己的胸口（牌面朝里，別讓他人看到你出什么牌），這樣我們可以

35、知道你已經(jīng)作出決定，但是不知道這個決定是什么。你出的牌和小組里另一位同學(xué)出的牌一起決定你的收益。假如你出紅牌，另一位同學(xué)出紅牌，你將得到 3 元；假如另一位同學(xué)出黑牌，你將得到 0 元。假如你出黑牌，另一位同學(xué)出紅牌，你將得到 5 元；假如另一位同學(xué)出黑牌，你將得到 2 元?？偨Y(jié)一下：你的收益 3 元，假如你出紅牌，另一位出紅牌； 0 元，假如你出紅牌，另一位出黑牌。 5 元，假如你出黑牌，另一位出紅牌； 2 元，假如你出黑牌，另一位出黑牌。在你決定好出什么牌之后，把牌放到自己的胸口。接下來，我們會宣布你和誰組成一組。注意，每期你將和不同的人搭配。小組成員之間不允許以任何方式溝通。然后，你們同

36、時公布你們的出牌。并在下面的表格里做好記錄。在各輪游戲結(jié)束后，我們會按照您表格中記錄的收益以人民幣予以支付。在第二階段游戲中，游戲規(guī)則與前者基本一樣，唯一不同的是：在教師為各位參與者配置了游戲小組后，允許二者在出牌之前進(jìn)行口頭溝通。然后再進(jìn)行三輪實驗。游戲的意旨：良好的績效來自于合作！ 有效的合作來自于溝通！企業(yè)文化的主要功能就是建立良好的溝通機制區(qū)域合作的首要條件就是建立良好的溝通機制 2.價值誘導(dǎo)原則在經(jīng)濟學(xué)研究中，存在著許多不確定性因素，而所有的不確定性因素最終都?xì)w因于人的偏好的不確定性。在目前實驗經(jīng)濟學(xué)的理論中，已較好地解決了在實驗中對偏好的控制，這也成為經(jīng)濟實驗區(qū)別于其他經(jīng)濟學(xué)研究方

37、法的最主要的特點。在經(jīng)濟學(xué)實驗中，我們可通過一個貨幣獎勵系統(tǒng)結(jié)構(gòu)和一個產(chǎn)權(quán)系統(tǒng)，以真實的貨幣對應(yīng)抽象的實驗結(jié)果的方式來實現(xiàn)對偏好的控制。簡單地說，即對于實驗中得到的結(jié)果，實驗者會按照一定規(guī)則給被實驗者一定的真實貨幣作為獎勵，以此來刺激參試人員，使其具有與真實世界相同的偏好結(jié)構(gòu)。為此，史密斯提出了價值誘導(dǎo)理論。價值誘導(dǎo)理論是指實驗主持人可以用適當(dāng)?shù)膱蟪晔侄?，誘發(fā)實驗對象的特定特征，而實驗對象本身的特征與此無關(guān)。使用報酬手段誘發(fā)經(jīng)濟主體的特征應(yīng)滿足以下條件：單調(diào)性、凸顯性、支配性、隱私性和平行性。第一，單調(diào)性（ monotonic ）。指實驗對象總是偏好較多的獎勵媒介，而且不會產(chǎn)生厭膩（ sati

38、ated ）。在實驗中利用本國貨幣做獎勵媒介就可以很容易滿足這一條件。第二，凸顯性（有時也譯為顯著性， saliency ）。指實驗對象所得到的獎勵取決于他或她對體制規(guī)則所定義的行為的理解以及其他人的行為，即在實驗中實驗對象的行為與其報酬變動有顯著性關(guān)系，足以向外界傳達(dá)信息。例如，付給每個被實驗者相同的 20 元實驗參加費，這并不取決于實驗對象在實驗中的行為選擇，因此就不滿足凸顯性。相反，實驗對象在市場實驗中賺取的利潤所換算成的貨幣收入，則取決于實驗對象在實驗中的行為，因此滿足凸顯性。受控經(jīng)濟實驗與問卷調(diào)查最大的區(qū)別就在于凸顯性。在典型的問卷調(diào)查中，所要得到的是被調(diào)查者的個人特征、過去的行為或

39、者可能的事，有的問卷調(diào)查還附加一些假設(shè)條件，例如“如果你的年薪超過 10 萬元，你將如何投資”之類，并可能列舉一些投資方式供選擇，但這樣取得的數(shù)據(jù)不是受控實驗的數(shù)據(jù)，原因是它缺乏報酬的凸顯性。因為問卷調(diào)查的付酬對每一個被調(diào)查者一視同仁，他的回答與他的報酬無關(guān)，沒有刺激他必須真正表達(dá)自己偏好的動機，因而他可能出于某種個人原因而隨意回答。第三，支配性（也譯為主導(dǎo)性， dominance ）。指在一個實驗中，參加者與其行為相聯(lián)系的成本（或收益）是由實驗者所定義的貨幣獎勵結(jié)構(gòu)支配的，通過這個規(guī)則，實驗者可以完全控制參加者的偏好。第四，隱私性（Privacy）。指實驗的每個參加者只知道他們自己的支付信息

40、，即支付信息是私人信息，他人的相關(guān)信息只能通過觀察市場行為來推斷，如同真實世界所做出的經(jīng)濟決策一樣，在實驗中每人獲得自己決策的報酬。在實驗中，實驗對象經(jīng)常對其他實驗對象的報酬很介意，常常將自己的報酬與別人的報酬相比較，因此在某些實驗中，要設(shè)法使實驗對象對其他實驗對象的報酬不了解或無法推斷，這主要是為了使 z 因素（其他無法觀測到的因素）中立化，史密斯稱這一行為為“信息隱秘”。實驗者不應(yīng)當(dāng)去幫助或妨礙實驗對象生成所希望的效果，作為實驗主持者要避免表明實驗的目的，應(yīng)當(dāng)使 z 的要素中立化。不過，隱私性并非對任何實驗都合適，諸如那些需要完全信息的博弈理論模型的實驗。第五，平行性（ paralleli

41、sm ）。指在一個實驗室中所得到的實驗結(jié)果一定可以在另外同樣的實驗中重現(xiàn)，其設(shè)計實驗的主要方法也可以在類似實驗中應(yīng)用，更重要的是，結(jié)論也能在非實驗室環(huán)境下的真實世界（條件與實驗室的相似）中成立。在這些條件中，實驗的支配性通常是最難實現(xiàn)的，這是因為偏好 V 以及其他因素 z 也許是實驗者所無法觀測到的。要滿足支配性的條件，可以在具有凸顯性的報酬 m 增加的同時，讓 z 因素中一些顯而易見的要素保持不變。若能滿足以上這些條件，則實驗者就能實現(xiàn)對經(jīng)濟主體特征的控制。有了單調(diào)性，實驗者就可以利用報酬手段實現(xiàn)自己的動機；有了凸顯性，實驗者就可以在實驗對象與報酬之間建立明確的關(guān)系。史密斯認(rèn)為，第一和第二個

42、條件是要保證實驗室具備天然的小規(guī)模微觀經(jīng)濟環(huán)境。有了支配性，實驗者就可以忽略其他事件的影響，并在實驗室中實現(xiàn)所選擇的關(guān)系；而隱私性則避免了參試者之間的相互影響，第三和第四個條件使經(jīng)濟學(xué)家能夠控制實驗中的微觀經(jīng)濟，以驗證微觀經(jīng)濟行為。如果能滿足這四個條件，則對于要讓一個真實的經(jīng)濟主體做出真實的經(jīng)濟決定的實驗來說是充分的，對于證實經(jīng)濟主體行為所滿足條件的理論來說也是充分的，但如果要想將實驗室的實驗結(jié)果放在非實驗室環(huán)境中，就要滿足第五個條件。上述五個條件確立了實驗經(jīng)濟學(xué)統(tǒng)一的研究方法，改變了之前實驗經(jīng)濟學(xué)研究方法多種多樣的狀況，從根本上促進(jìn)了實驗經(jīng)濟學(xué)的發(fā)展。這些條件既能保證在實驗中被實驗者的行為盡

43、可能與實驗無關(guān)，也能在很大程度上保證實驗與現(xiàn)實的一致性。3.實驗的平行性在價值誘發(fā)理論中要求經(jīng)濟學(xué)實驗具有平行性，這里我們對這個問題做進(jìn)一步的探討。一些經(jīng)濟學(xué)家總是質(zhì)疑從實驗室得到的實驗結(jié)果究竟對實踐有無指導(dǎo)作用，他們感覺實驗數(shù)據(jù)似乎不能反映真實的情況。例如，有經(jīng)驗的商人往往習(xí)慣于處理大量的資金，而學(xué)生尚未接觸社會，他們的思考方式是不同的，這些頑皮的學(xué)生也許會、也許不會對實驗采取足夠認(rèn)真的態(tài)度，所以類似的關(guān)于資本市場的實驗意義就不大。博姆（ 1984 ）在如何促進(jìn)現(xiàn)場實驗方面提出了這樣一個議題：“如果在一個、兩個或三個實驗室實驗之中，我們能證實給定的一種機制的有效性，但是我們又怎么能因此肯定在

44、第四個實驗中當(dāng)我們要由它做出一個重要決策時，它一定奏效呢？ 實際上，人們不僅僅是對經(jīng)濟學(xué)的實驗存在懷疑，其他領(lǐng)域的實驗者也曾經(jīng)有過相似的困惑，當(dāng)伽利略用力學(xué)原理說明天體運動時，就有人批評說：用吊燈的擺動或斜面上滾動的球的運動就能夠說明萬里之遙的行星的運動嗎？用演繹邏輯的方法并不能從根本上駁斥這種懷疑，僅僅憑著你每天早晨看到太陽升起已經(jīng)有 20 年了，你也仍然無法推斷出它明天是否一定會升起。但在實際生活中人們確實有信心認(rèn)為太陽明天仍然會升起，這就是歸納法。 根據(jù)歸納推論的一般原理，作為相關(guān)的基礎(chǔ)條件若無實質(zhì)性的變化，在新的環(huán)境下，行為的規(guī)律性不會改變。弗農(nóng) 史密斯依據(jù)上述歸納原理的思想提出了“平

45、行性”的概念，即：“一個關(guān)于個人行動以及制度執(zhí)行的命題，如果在實驗室的微觀經(jīng)濟中已被驗證，那么在其他條件不變的同樣狀況下，在離開實驗室的微觀經(jīng)濟中仍然適用?！币罁?jù)平行性的思想，可以假定實驗結(jié)果也適用于實驗室的外部世界。但有人認(rèn)為實驗室的結(jié)果移到實驗室之外，條件變了，則未必能成立。例如，有人認(rèn)為在實驗室模擬資本市場中得到的數(shù)據(jù)是“人為”的，在現(xiàn)實世界中交易者處理的資金數(shù)額巨大，而且他們都是專家，這與實驗中的條件有很大不同。對這種批評，我們可以通過在實驗中擴大被試群體，讓一些有經(jīng)驗的人參加實驗，同時增加有凸顯性的報酬等方法來加以改善。事實上，如果真有人對實驗持懷疑態(tài)度，那他就有這樣一種責(zé)任，即明確

46、指出外部世界的哪些不同條件將會改變在實驗室中所觀察到的結(jié)果。這樣一來，通常專家就會設(shè)計和實施新的實驗去檢驗人們所懷疑的東西。 舉例來說，過去有學(xué)者聽到同事在爭論實驗室資產(chǎn)的市場數(shù)據(jù)都是人工編造的，在被進(jìn)一步追問時，同事通常用實驗中大量的交易者和現(xiàn)實生活中的冒風(fēng)險的專業(yè)商人進(jìn)行對比說明了他們所存在的重要的不同之處。解決問題的合理辦法就是在實驗中讓更多的人參與交易并聘請有經(jīng)驗的（或?qū)ｉT的）商人參與實驗，或者增加凸顯性報酬。這樣做是通過對實驗的懷疑來促進(jìn)建設(shè)性研究的開展，而不是陷入毫無結(jié)果的爭論當(dāng)中。 出于科研的目的，簡單和小范圍的實驗室環(huán)境相對于現(xiàn)場環(huán)境更加有效，Plott（1982）是這樣看的：

47、“提問的藝術(shù)在于能將對復(fù)雜問題的理解用簡單的例子做比喻，根據(jù)定義一般的理論和模型適用于所有特殊的案例，因此，一般的理論和模型也應(yīng)該適用于實驗室市場的特殊例子，當(dāng)模型未能捕捉到在特殊案例中所觀察到的現(xiàn)象時，它們將根據(jù)經(jīng)驗被修正或停用。由此，可以得出適當(dāng)?shù)膶嶒灧椒ā！?在同一篇文章中， Plott考察了對實驗外部有效性的普遍關(guān)注，他的觀點是：“即使實驗室程序和自然發(fā)生的事件相比更為簡單，它們在一定程度上也是一種真實，因為真實的人為真實的利益而參與進(jìn)去，并且遵循了真實的規(guī)則。因此實驗室程序也是準(zhǔn)確的，因為參與者的興趣是真實的。”（二）對實驗新手的一些建議以上的價值誘發(fā)理論對初次做經(jīng)濟學(xué)實驗的人來說應(yīng)

48、該會有不少啟發(fā)，下面是對實驗新手的一些建議，這些建議是關(guān)于經(jīng)濟實驗的具體實施方面的：1.為了能在實驗室里創(chuàng)造受控的經(jīng)濟實驗，最好支付實驗對象現(xiàn)金來激勵他們（等級制對于學(xué)生群體也同樣適用）。大多數(shù)的報酬應(yīng)該與實驗對象在實驗中的行為聯(lián)系在一起，平均收益應(yīng)該超過實驗對象的平均機會成本，這樣的一種報酬支付方式增加了單調(diào)性和凸顯性。2.應(yīng)尋找一些這樣的實驗對象：他們的機會成本很低，但是學(xué)習(xí)曲線卻很陡峭，這樣便能以低廉的成本取得支配性和凸顯性，通常在校的大學(xué)生就是不錯的實驗對象群體。 3.應(yīng)創(chuàng)造一個盡可能簡單的經(jīng)濟環(huán)境，這樣你可以將焦點放在你要研究的問題上。實驗的簡單性反而有助于促進(jìn)凸顯性，同時你在解釋自

49、己的結(jié)論時能降低含糊性。為準(zhǔn)確和清晰起見，必須小心地檢查有關(guān)的實驗指令或?qū)嶒炛v解，在排練或測驗之中要再檢查一下實驗對象對此的理解能力。 4.為增加支配性，應(yīng)避免在實驗指令中使用有導(dǎo)向性的語言。例如，在囚徒困境的實驗中，將參試者的選擇分為 A 和 B 要好于分為背叛和忠誠。采用中性語言給實驗對象分派角色，設(shè)為買者和賣者或選手 A 和選手 B 要好于將角色分為獨裁者和奴隸或?qū)拐摺?5.如果在實驗中支配性成為問題，而你的預(yù)算又允許的情況下，你可以嘗試增加一定比例的報酬，結(jié)果的系統(tǒng)改變表明了在低水平報酬下未能達(dá)到的支配性。6.為了保證研究是可行和正確的，你必須對自己的實驗?zāi)繕?biāo)和實驗對象的行為以及報酬

50、情況保密。實驗對象對所謂好、壞要素似乎有天生的敏感性偏好，當(dāng)隱私?jīng)]有被很好地保護(hù)時將危及實驗的支配性。 7.千萬不要欺騙實驗對象或?qū)λ麄內(nèi)鲋e。的確在有的時候，社會心理學(xué)家會基于欺騙性實施一些有趣的實驗。然而，實驗經(jīng)濟學(xué)家要求完全的可信度，因為如果實驗對象對宣稱的行為和報酬的聯(lián)系表示懷疑或者實驗對象因擔(dān)心可能的騙局而設(shè)置障礙，那么凸顯性和支配性就會喪失。欺騙損害了你自己和其他實驗者的可信度，并因此而降低實施實驗控制的可能。當(dāng)然，這些規(guī)則并不是一成不變的。在早期的試驗性實驗中使用不付報酬的實驗對象反而有利。稍后將會對撰寫實驗指令的藝術(shù)、在什么情形下應(yīng)恰當(dāng)?shù)乇Ｗo(hù)隱私等做進(jìn)一步的介紹。只有當(dāng)你肯定你能

51、理解實驗中潛在的問題，并能說服大多數(shù)懷疑者你的理由是充分的時候，你才可以自由地去打破這些規(guī)則。（三）撰寫實驗說明實驗說明是在實驗開始之前向被試者陳述實驗?zāi)康?，界定被試者的資源、信息和初始稟賦，解釋被試者要進(jìn)行的選擇和行動以及介紹個體被試者的獎勵支付規(guī)則。實驗說明還可以包括簡單的實驗例子，幫助被試者理解實驗環(huán)境。在實驗條件設(shè)計完成之后，實驗設(shè)計者就需要根據(jù)實驗條件來撰寫實驗說明。 1. 目的對實驗?zāi)康牡年愂鲇兄诒辉囌呃斫鉃槭裁从腥嗽敢庵Ц敦泿抛屗麄儊韰⒓舆@個游戲。例如，F(xiàn)iorina和Plott 在一個交流實驗（full communication experiments）的實驗說明中寫道：“

52、本次實驗的目的是調(diào)查一些復(fù)雜的政治過程的某些特征。這個實驗說明很簡單。如果你認(rèn)真地按要求來進(jìn)行決策，你可能會得到一筆相當(dāng)可觀的收入，而且是現(xiàn)金收入?！?2. 例子在實驗說明中舉一個例子有助于被試者理解實驗環(huán)境，但由此可能帶來的風(fēng)險是，被試者以為這是對他們應(yīng)該如何行動的暗示。這種風(fēng)險可以通過改變例子中的一兩個參數(shù)來防范。3. 私人信息實驗說明中通常還包括一些私人的信息和數(shù)據(jù)，例如，個人的初始稟賦、信息和分紅。如果使用計算機系統(tǒng)來進(jìn)行實驗，實驗說明中還需要寫明個人登錄實驗系統(tǒng)的賬號、密碼等。4. 真實世界實驗環(huán)境和真實市場的平行性在幫助我們理解真實市場時有非常關(guān)鍵的作用。然而，如果把這種平行性寫在

53、實驗說明里，并且精確地將其告訴被試者，那么棘手的問題也會隨之而來。例如，在資本市場實驗中，如果在實驗說明中告訴被試者這個資本市場就類似于真實世界的資本市場，那么他們會有很多疑問，比如，為什么在實驗室中交易的資本是沒有特定的公司或者行業(yè)背景的，為什么買賣雙方的人數(shù)這么少等。 5. 實驗軟件的操作方法如果實驗是通過聯(lián)網(wǎng)的計算機系統(tǒng)來進(jìn)行的，則需要在實驗說明中向被試者介紹軟件的操作方法。例如，在雙向拍賣的市場實驗計算機系統(tǒng)中，要介紹如何登錄系統(tǒng)，如何發(fā)出報價和要價的指令，如何查看拍賣價格、成交結(jié)果、個人資產(chǎn)等信息。對于實驗研究的初學(xué)者而言，借鑒或者修改其他已有實驗的實驗說明是一個簡單可行的方法。在大

54、部分實驗經(jīng)濟學(xué)文獻(xiàn)中都可以找到與此配套的實驗說明，可以作為我們學(xué)習(xí)的范本。（四）實驗經(jīng)濟學(xué)與行為經(jīng)濟學(xué)實驗的關(guān)系 Kahneman教授和Smith教授共同獲獎本身就說明了實驗經(jīng)濟學(xué)和行為經(jīng)濟學(xué)之間存在著必然的聯(lián)系：首先，這兩位經(jīng)濟學(xué)家都關(guān)注人的行為，Smith更多地關(guān)注人在經(jīng)濟環(huán)境中的行為表現(xiàn)和由此導(dǎo)致的經(jīng)濟后果；而Kahneman關(guān)注的則是人的行為選擇本身。他們的工作都揭示了人的實際行為與新古典經(jīng)濟學(xué)的“期望效用最大化”這一基本假設(shè)并不一致。但是，Smith的工作是直接基于經(jīng)濟學(xué)實驗，而Kahneman的工作則是基于心理學(xué)實驗。前者通過建立可控的實驗經(jīng)濟環(huán)境，直接以現(xiàn)實的人為對象，進(jìn)行經(jīng)濟運

55、行的實驗，研究其結(jié)果是否與原有經(jīng)濟理論的預(yù)測相一致，并分析經(jīng)濟環(huán)境中各種因素的變化對經(jīng)濟的影響；后者則限于人的行為選擇上的實驗，直接考慮人的行為選擇與原有的經(jīng)濟理論對人們的行為的先驗假設(shè)是否一致。行為經(jīng)濟學(xué)直接針對人在面對不確定性選擇問題時心理的作用，由此出發(fā)，Kahneman和另一位行為經(jīng)濟學(xué)家，斯坦福大學(xué)的Tversky教授建立了著名的展望理論（Prospect Theory），用于描述人的實際行為，實驗經(jīng)濟學(xué)家可以在此基礎(chǔ)上重新思考經(jīng)濟理論，從這個意義上講，行為經(jīng)濟學(xué)的工作可能是更基本的。而Smith所進(jìn)行的經(jīng)濟學(xué)實驗考慮人在實際中的行為，因而可直接針對已有的經(jīng)濟理論進(jìn)行實驗，檢驗其正確

56、性，并由此引起對經(jīng)濟理論的重新思考，一方面可導(dǎo)致對人的行為的分析，另一方面還可導(dǎo)致對其他經(jīng)濟因素的分析。行為經(jīng)濟學(xué)和實驗經(jīng)濟學(xué)的另一個重要區(qū)別在于心理學(xué)上的實驗只能檢驗人的瞬時選擇行為，而經(jīng)濟學(xué)實驗則可用于考慮整個經(jīng)濟過程中人的動態(tài)行為，因而前者不能考察長期經(jīng)濟行為的后果，而后者則可分析人在動態(tài)過程中的行為調(diào)整以及由此產(chǎn)生的經(jīng)濟后果。兩者的區(qū)別正體現(xiàn)了他們對經(jīng)濟學(xué)上關(guān)注人的行為方面的互補性。近幾年的發(fā)展趨勢顯示，他們的研究成果在進(jìn)一步地滲透和融合，就如波士頓大學(xué)經(jīng)濟學(xué)教授威布爾所說的：“目前，經(jīng)濟學(xué)家往往在實驗室里使用Smith的實驗方法來測試Kahneman的有關(guān)決策理論?！?1.3.2 實

57、驗的實施與控制在掌握了經(jīng)濟學(xué)實驗的原則以及進(jìn)行了實驗設(shè)計的相關(guān)工作后，實驗可以開始進(jìn)行了。本節(jié)中我們從程序上對實驗的實施過程進(jìn)行總結(jié)和介紹，以使我們了解實驗經(jīng)濟學(xué)研究的完整程序，防止遺漏一些重要細(xì)節(jié)。事實上，做實驗就和學(xué)習(xí)游泳與騎自行車一樣，只有親自嘗試過，才能掌握實踐的技巧，這是大量閱讀相關(guān)文獻(xiàn)無法取代的。一個有效的學(xué)習(xí)途徑是先給其他實驗經(jīng)濟學(xué)家的實驗當(dāng)實驗助手，從中學(xué)習(xí)到一些東西，再自己動手設(shè)計和實施實驗。1 .建立實驗日志為了實現(xiàn)自己的研究目的，我們通常需要設(shè)計和進(jìn)行多組、多次實驗，因此在實踐工作中建立實驗日志是非常必要的，它有助于我們清楚地記錄下每次實驗的基本情況，以免混淆不同實驗條件

58、下的實驗。在日志中，我們需要記錄下每次實驗的日期、目的、被試者、使用的軟件以及重要的參數(shù)設(shè)置值等。2 . 測試性實驗設(shè)計和開發(fā)新的實驗通常需要進(jìn)行測試性實驗。通過測試性實驗，可以發(fā)現(xiàn)實驗說明中是否存在模糊的用語，是否遺漏了一些重要信息，或者實驗的時間是否過長。測試性實驗對于積累實驗知識和技能非常重要。3 . 招募實驗被試者在招募被試者時，要注意區(qū)分有實驗經(jīng)驗的被試者和沒有經(jīng)驗的被試者，避免在實驗中混淆使用有經(jīng)驗的被試者和新手，除非特定的實驗設(shè)計要求做這樣的混合。在通常情況下，有經(jīng)驗的被試者仍然還保留著上次實驗的實驗說明，在新的實驗中，只需要給他們提供一個實驗說明的概要，就能讓他們回想起這次實驗

59、與上次實驗存在的差異。區(qū)分被試者是否有經(jīng)驗，還需要我們在每次實驗時都要保存?zhèn)€體被試者參加實驗的記錄。4 . 實驗前的物質(zhì)條件準(zhǔn)備實驗之前，需要檢查實驗設(shè)備，如計算機以及軟件是否正常工作，在黑板上寫下實驗說明，或者準(zhǔn)備實驗說明的幻燈片。此外，還需要安排被試者的序號，準(zhǔn)備必要的表格等。5 . 實驗被試者報到被試者到達(dá)實驗室后，實驗組織者需要安排他們的座位。一個好的實驗是要求被試者隨機抽取自己的座位號碼，通過這種方式可以避免一些朋友、熟人坐在一起的局面，防止他們在實驗中互相交流信息或者串謀。如果參加實驗的被試者人數(shù)超過了實驗需要的人數(shù)，可以讓多出的被試者作為實驗助手或者監(jiān)督者，給予他們一些固定的報酬

60、。6 . 實施實驗設(shè)計這個實驗的研究者往往不是實施實驗的最佳人選，特別是在一些紙筆模式下，實驗設(shè)計者作為實驗過程的實施者在介紹實驗說明和向被試者解釋實驗過程時，不可避免地會帶有一些傾向性，從而對被試者的行為產(chǎn)生某些影響。比較合適的方式是可以讓一個獨立的人來實施實驗，他僅僅知道整個實驗的程序，對于實驗的目的和實驗相關(guān)的理論他并不知曉。這樣可以創(chuàng)造出一種“雙盲”的模式，即實驗實施者和實驗被試者都只知道按照程序進(jìn)行操作，而不知道這個實驗是用來檢驗什么理論的。 7. 實驗說明 當(dāng)被試者坐下之后，第一個工作就是閱讀實驗說明。口頭宣讀實驗說明的好處在于可以讓所有的人通過解釋明白實驗規(guī)則，此外，被試者可以知