多元分析題目(共14頁)

1、多元時間(shjin)序列分析一、實(shí)驗(yàn)?zāi)康模豪胊rima過程(guchng)進(jìn)行單位根檢驗(yàn)，并進(jìn)行arimax模型的建模。二、實(shí)驗(yàn)(shyn)內(nèi)容P2262（1）谷物產(chǎn)量畫時序圖：根據(jù)所畫時序圖，顯示(xinsh)出該序列沒有明顯(mngxin)趨勢或周期(zhuq)，基本可以視為平穩(wěn)序列。為了穩(wěn)妥起見，我們還需要利用自相關(guān)圖進(jìn)一步輔助識別。畫自相關(guān)圖：自相關(guān)圖顯示序列的自相關(guān)系數(shù)一直都比較小，始終控制在2倍的標(biāo)準(zhǔn)差范圍以內(nèi)，可以認(rèn)為該序列自始至終都在零軸附近波動，這是隨機(jī)性非常強(qiáng)的平穩(wěn)時間序列通常具有的自相關(guān)圖特征。純隨機(jī)檢驗(yàn)結(jié)果：在延遲6階的條件下LB檢驗(yàn)統(tǒng)計量的P值顯著大于顯著性水平，

2、所以該序列為純隨機(jī)序列（白噪聲）即服從原假設(shè)。單位根檢驗(yàn)：當(dāng)顯著性水平(shupng)取為0.05時，序列x只有(zhyu)經(jīng)過第2種有漂移(pio y)項(xiàng)自回歸處理才能得到平穩(wěn)序列。該平穩(wěn)序列0階自相關(guān)。2（2）降雨量畫時序圖：根據(jù)所畫時序(sh x)圖，顯示出該序列沒有(mi yu)明顯趨勢或周期(zhuq)，基本可以視為平穩(wěn)序列。為了穩(wěn)妥起見，我們還需要利用自相關(guān)圖進(jìn)一步輔助識別。畫自相關(guān)圖：自相關(guān)(xinggun)圖顯示序列的自相關(guān)系數(shù)一直(yzh)都比較(bjio)小，始終控制在2倍的標(biāo)準(zhǔn)差范圍以內(nèi)，可以認(rèn)為該序列自始至終都在零軸附近波動，這是隨機(jī)性非常強(qiáng)的平穩(wěn)時間序列通常具有的自相

3、關(guān)圖特征。純隨機(jī)檢驗(yàn)結(jié)果：在延遲6階的條件下LB檢驗(yàn)統(tǒng)計量的P值顯著大于顯著性水平，所以該序列為純隨機(jī)序列（白噪聲）即服從原假設(shè)。單位根檢驗(yàn)：當(dāng)顯著性水平取為0.05時，序列x只有經(jīng)過第2種有漂移項(xiàng)自回歸處理才能得到平穩(wěn)序列。該平穩(wěn)序列0階自相關(guān)。2（1）草履蟲畫時序圖：根據(jù)所畫時序圖，顯示出該序列(xli)有明顯的周期性，即它通常(tngchng)不是(b shi)平穩(wěn)序列。為了穩(wěn)妥起見，我們還需要利用自相關(guān)圖進(jìn)一步輔助識別。畫自相關(guān)圖：從圖中我們發(fā)現(xiàn)(fxin)序列的自相關(guān)系數(shù)遞減(djin)到零的速度(sd)相當(dāng)緩慢，在很長的延遲時期里，自相關(guān)系數(shù)一直為正，而后，又一直為負(fù)，之后又一直為

4、正。這是非平穩(wěn)序列的一種典型的自相關(guān)圖形式。純隨機(jī)檢驗(yàn)結(jié)果：在延遲6階的條件下LB檢驗(yàn)統(tǒng)計量的P值都非常?。?9.999%）斷定該序列屬于非白噪聲序列即不服從原假設(shè)。單位根檢驗(yàn)：當(dāng)顯著性水平(shupng)取為0.05時，序列(xli)x經(jīng)過第1種無漂移(pio y)項(xiàng)自回歸處理就能得到平穩(wěn)序列。該平穩(wěn)序列1階自相關(guān)。2（2）某種草履蟲掠食動物畫時序圖：根據(jù)所畫時序圖，顯示出該序列有明顯的周期性，即它通常不是平穩(wěn)序列。為了穩(wěn)妥起見，我們還需要利用自相關(guān)圖進(jìn)一步輔助識別。畫自相關(guān)(xinggun)圖：從圖中我們(w men)發(fā)現(xiàn)序列的自相關(guān)系數(shù)遞減(djin)到零的速度相當(dāng)緩慢，在很長的延遲時期

5、里，自相關(guān)系數(shù)一直為正，而后，又一直為負(fù)，之后又一直為正。這是非平穩(wěn)序列的一種典型的自相關(guān)圖形式。純隨機(jī)檢驗(yàn)結(jié)果：在延遲6階的條件下LB檢驗(yàn)統(tǒng)計量的P值都非常?。?9.999%）斷定該序列屬于非白噪聲序列即不服從原假設(shè)。單位根檢驗(yàn)：當(dāng)顯著性水平(shupng)取為0.05時，序列(xli)x經(jīng)過第1種無漂移(pio y)項(xiàng)自回歸處理就能得到平穩(wěn)序列。該平穩(wěn)序列1階自相關(guān)。4（1）出口畫時序圖： 根據(jù)所畫時序圖，顯示出該序列有明顯的遞增趨勢，即它通常不是平穩(wěn)序列。為了穩(wěn)妥起見，我們還需要利用自相關(guān)圖進(jìn)一步輔助識別。畫自相關(guān)(xinggun)圖：自相關(guān)(xinggun)圖顯示序列自相關(guān)系數(shù)長期(c

6、hngq)位于零軸的一邊，這是具有單調(diào)趨勢序列的典型特征。同時自相關(guān)圖顯示出來的這個性質(zhì)和該序列時序圖顯示出的帶長期遞增趨勢的周期性質(zhì)是非常吻合的。這是非平穩(wěn)序列的一種典型的自相關(guān)圖形式。純隨機(jī)檢驗(yàn)結(jié)果：在延遲6階的條件下LB檢驗(yàn)統(tǒng)計量的P值都非常?。?9.999%）斷定該序列屬于非白噪聲序列即不服從原假設(shè)。單位根檢驗(yàn)：檢驗(yàn)(jinyn)結(jié)果顯示，當(dāng)=0.05時無論(wln)考慮何種類型的模型，這六種處理(chl)均不能實(shí)現(xiàn)殘差序列平穩(wěn)。4（2）進(jìn)口畫時序圖：根據(jù)所畫時序(sh x)圖，顯示出該序列有明顯的遞增(dzng)趨勢，即它通常(tngchng)不是平穩(wěn)序列。為了穩(wěn)妥起見，我們還需要利

7、用自相關(guān)圖進(jìn)一步輔助識別。畫自相關(guān)圖：自相關(guān)圖顯示序列自相關(guān)系數(shù)長期位于零軸的一邊，這是具有單調(diào)趨勢序列的典型特征。同時自相關(guān)圖顯示出來的這個性質(zhì)和該序列時序圖顯示出的帶長期遞增趨勢的周期性質(zhì)是非常吻合的。這是非平穩(wěn)序列的一種典型的自相關(guān)圖形式。純隨機(jī)檢驗(yàn)結(jié)果：在延遲6階的條件(tiojin)下LB檢驗(yàn)統(tǒng)計量的P值都非常(fichng)?。?9.999%）斷定該序列(xli)屬于非白噪聲序列即不服從原假設(shè)。單位根檢驗(yàn)：檢驗(yàn)結(jié)果顯示，當(dāng)=0.05時無論考慮何種類型的模型，這六種處理均不能實(shí)現(xiàn)殘差序列平穩(wěn)。內(nèi)容總結(jié)（1）多元時間序列分析一、實(shí)驗(yàn)?zāi)康模豪胊rima過程進(jìn)行單位根檢驗(yàn)，并進(jìn)行arimax模型的建模（2）為了穩(wěn)妥起見，我們還需要利用自相關(guān)圖進(jìn)一步輔助識別（3）這是非平穩(wěn)