金融學(xué)期末考試A卷20150622金融本科

1、華東理工大學(xué)20142015學(xué)年第2學(xué)期商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)學(xué)課程期末考試試卷A 2015.7開課學(xué)院： 商學(xué)院 ，專業(yè)： 金融學(xué) 考試形式：閉卷， 所需時(shí)間 120 分鐘考生姓名： 學(xué)號(hào)： 班級(jí) 任課教師 題序一二 三四總 分得分評(píng)卷人一、不定項(xiàng)選擇題（每題2分，共18題，總共36分。多選，少選，錯(cuò)選均不給分。）1、1694年英國(guó)政府為了同高利貸作斗爭(zhēng)，以滿足新生的資產(chǎn)階級(jí)發(fā)展工業(yè)和商業(yè)的需要，決定成立一家股份制銀行（ A ）。A.英格蘭銀行 B.曼切斯特銀行 C.匯豐銀行 D.利物浦銀行2、商業(yè)銀行的附屬資本不得超過( C)。A.實(shí)收資本 B.運(yùn)營(yíng)資本 C.核心資本 D.普通資本3、一般來說，商業(yè)

2、銀行的庫存現(xiàn)金、在中央銀行的準(zhǔn)備金存款和存放同業(yè)存款的資產(chǎn)，稱為（ A ）。A.一級(jí)準(zhǔn)備 B.二級(jí)準(zhǔn)備 C.三級(jí)準(zhǔn)備 D.四級(jí)準(zhǔn)備 4、按照（ C ）將貸款分類為正常、關(guān)注、次級(jí)、可疑、損失。A.期限 B.保障程度 C.質(zhì)量狀況 D.償還方式5、商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理模式的演變過程是（D ）。A.負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段-資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段-資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段-全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段B.資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段-全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段-資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段-負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段C.負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段-資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段-全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段-資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段D.資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段-負(fù)債

3、風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段-資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段-全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段6、如果某銀行持續(xù)期缺口為正，預(yù)期利率上升，則該銀行面臨（ D ）的可能性A.凈利息收入上升 B.凈利息收入下降 C.凈值價(jià)值上升 D.凈值價(jià)值下降7、國(guó)際通行的信用“6C”標(biāo)準(zhǔn)原則包括（ A、C、D ）。A抵押 B競(jìng)爭(zhēng) C資本 D經(jīng)營(yíng)環(huán)境 8、以轉(zhuǎn)讓、出售信息和提供智力服務(wù)為主要內(nèi)容的中間業(yè)務(wù)屬于（ B ）中間業(yè)務(wù)。A.結(jié)算類 B.咨詢類 C.代理類 D.信用卡類9、自助銀行的終端設(shè)備主要有 （ A、B、C ） 。A.現(xiàn)金自動(dòng)取款機(jī) B.自動(dòng)柜員機(jī) C.自動(dòng)查賬機(jī) D.POS機(jī)10、新巴塞爾資本協(xié)議將銀行風(fēng)險(xiǎn)的范圍由信用風(fēng)險(xiǎn)擴(kuò)大

4、到了（ B、C ） 。A.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn) B.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) C.操作風(fēng)險(xiǎn) D.國(guó)家風(fēng)險(xiǎn) 11、如某銀行在2月7日（星期四）至13日（星期三）期間的非交易性存款平均余額為50 000萬元，按照8%的存款準(zhǔn)備金率，問該行在2月21日到27日這一周中應(yīng)保持的準(zhǔn)備金平均余額為多少萬元。（A ）A.4000 B.50000 C.46000 D.200012、甲企業(yè)將一張金額為1000萬元，還有36天才到期的銀行承兌匯票向一家商業(yè)銀行申請(qǐng)貼現(xiàn)，假設(shè)銀行當(dāng)時(shí)的貼現(xiàn)率為5%，甲企業(yè)得到的貼現(xiàn)額是（B ）。A. 1000萬元 B. 995萬元 C. 950萬元 D. 900萬元13、以下不屬于保證類的表外業(yè)務(wù)是（ A、

5、B、D）A.托收 B.理財(cái) C.承兌 D.租賃14、出租人向承租人短期租出設(shè)備，在租期內(nèi)由出租人負(fù)責(zé)設(shè)備的安裝、保養(yǎng)和維修、納稅、支付保險(xiǎn)費(fèi)和提供專門的技術(shù)服務(wù)等，這種租賃是（ A ）。A.經(jīng)營(yíng)性租賃 B.直接租賃 C.回租租賃 D.動(dòng)產(chǎn)租賃15、商業(yè)銀行重視負(fù)債管理理論的目的是（ A、B ）。A.增強(qiáng)流動(dòng)性 B.增加盈利 C.彌補(bǔ)資本金的不足 D.加強(qiáng)與客戶的關(guān)系16、銀行以 8% 的利率發(fā)放 100 萬元的貸款，要求借款人將其中的 10% 存入銀行，借款人的實(shí)際利率為（ D ）。A.7.56 B.8 C .9 D .8.89%17、次級(jí)類貸款的專項(xiàng)呆賬準(zhǔn)備金的計(jì)提比例是( C )A.100

6、% B.50% C.20% D.5%18、一般來說，債券的期限越長(zhǎng)，其市場(chǎng)價(jià)格變動(dòng)的可能性就：（ A）。A.越大 B越小 C不變 D不確定二、簡(jiǎn)答題：（每題10分，共20分）1、簡(jiǎn)要論述新巴塞爾資本協(xié)議的主要精神(三大支柱)。答：新巴塞爾資本協(xié)議的主要精神是：第一支柱是最低資本要求；第二支柱是監(jiān)管當(dāng)局的監(jiān)督檢查；第三支柱是市場(chǎng)紀(jì)律。2、簡(jiǎn)要論述現(xiàn)代租賃業(yè)務(wù)的主要特征答：現(xiàn)代租賃具有以下特征：第一，融資與融物相結(jié)合。第二，信用和貿(mào)易相結(jié)合。第三，租賃物的使用權(quán)和所有權(quán)分離。第四，租賃期限一般較長(zhǎng)。第五，涉及三方當(dāng)事人，并同時(shí)具備兩個(gè)或兩個(gè)以上合同。三、計(jì)算分析題：（每題8分，共24分）1、某銀行

7、的大客戶A公司申請(qǐng)1000萬美元的流動(dòng)資金貸款為應(yīng)收款和存貨融資，銀行的報(bào)價(jià)為浮動(dòng)利率LIBOR+0.25%的利率，浮動(dòng)利率值為30天歐洲貨幣存款的LIBOR（目前為8.25%）的120天浮動(dòng)利率貸款。但是A公司希望利率為1.035乘以LIBOR。如果銀行同意客戶要求，當(dāng)天制定的貸款利率為多少？與銀行希望的報(bào)價(jià)相比如何？客戶的申請(qǐng)表明客戶對(duì)未來120天利率的變動(dòng)預(yù)期如何？解：客戶利率1.035*LIBOR=1.035*8.25%=8.53875%銀行利率LIBOR+0.25%=8.25%+0.25%=8.50%盡管客戶利率大于銀行利率，但由于客戶采取的杠桿率1.035大于1，所以客戶認(rèn)為未來1

8、20利率將下降，從而客戶利率小于銀行利率。2、假設(shè)若對(duì)存款人提供7%的利率，則銀行可吸收2500萬美元新存款，如果提供7.5%的利率，則可籌集5000萬美元資金，8%的利率可吸引7500萬美元存款，8.5%的利率會(huì)有1億美元存款增量，如果銀行向存款人承諾9%的預(yù)期收益，則銀行管理層可規(guī)劃1.25億新資金。假設(shè)銀行管理層預(yù)計(jì)吸收的新資金能按10%的收益率投資，銀行應(yīng)向客戶提供怎樣的存款利率？解：銀行從7%提高到7.5%，則總成本變動(dòng)額=5000萬7.5% -2500萬7%=200萬邊際成本率=200萬 /（5000 -2500）=8%銀行從7.5%提高到8%，則總成本變動(dòng)額=7500萬8% -5

9、000萬7.5%=225萬邊際成本率=225萬 / （7500 -5000）=9%銀行從8%提高到8.5%，則總成本變動(dòng)額=10000萬8.5% -7500萬8%=250萬邊際成本率=250萬 /（10000 -7500）=10%銀行從8.5%提高到9%，則總成本變動(dòng)額=12500萬9% -10000萬8.5%=275萬邊際成本率=275萬 /（125000 -10000）=11%投資收益率為10%，按照邊際法則，則提供8.5%的存款利率。某商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債簡(jiǎn)明表如下表所示：?jiǎn)挝唬喊偃f元。（備注：10年期政府債券的久期等于6.76年）資 產(chǎn)市場(chǎng)價(jià)值利率負(fù)債和股權(quán)市場(chǎng)價(jià)值利率現(xiàn) 金1001年期定

10、期存款5007%3年期商業(yè)貸款90012%4年期CDS6008%10年期政府債券20010%負(fù)債總計(jì)1100股 權(quán)100總 計(jì)1200總 計(jì)1200（1）根據(jù)上表中數(shù)據(jù)計(jì)算持續(xù)期缺口。（2）如果利率上升，則該商業(yè)銀行凈資產(chǎn)價(jià)值有何變化？解：（1）商業(yè)貸款的持續(xù)期2.69年 10年期國(guó)債的持續(xù)期6.76年可轉(zhuǎn)讓4年期CD3.58年DA900/12002.69200/12006.763.14年DL=500/11001+600/11003.58=2.41年DGAPDAuDL3.141100/12002.41=0.93年持續(xù)期缺口為0.93年 （2）此銀行的持續(xù)期缺口為正。因此，當(dāng)利率上升時(shí)，資產(chǎn)和負(fù)

11、債的市場(chǎng)價(jià)值下降幅度不同，資產(chǎn)的市場(chǎng)價(jià)值下降得更多。因此，銀行股權(quán)價(jià)值將下降。四、論述題：（每題20分，共20分）根據(jù)我們實(shí)驗(yàn)課程的內(nèi)容，請(qǐng)論述Z值評(píng)分模型的內(nèi)容、步驟、優(yōu)點(diǎn)及不足。并結(jié)合我國(guó)實(shí)際情況，談?wù)勀銓?duì)Z值評(píng)分模型在我國(guó)應(yīng)用的看法。要求：語言簡(jiǎn)練，邏輯清楚，知識(shí)點(diǎn)準(zhǔn)確，有自己獨(dú)特看法(可加分，最高到小題滿分)，字?jǐn)?shù)不少于500字。回答要點(diǎn)：1Z值評(píng)分模型。1968年美國(guó)紐約大學(xué)斯特商學(xué)院的愛德華.奧爾特曼教授提出著名的Z值評(píng)分模型。Z值評(píng)分模型時(shí)根據(jù)數(shù)理統(tǒng)計(jì)中的辨別分析技術(shù)，對(duì)銀行以前的信貸案例進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，選擇一部分最能反映借款人的財(cái)務(wù)狀況、對(duì)貸款質(zhì)量影響最大、最具預(yù)測(cè)或者分析價(jià)值的

12、比率，設(shè)計(jì)出一個(gè)能最大限度區(qū)分風(fēng)險(xiǎn)度的數(shù)學(xué)模型，對(duì)貸款申請(qǐng)人進(jìn)行信用風(fēng)險(xiǎn)及資信評(píng)估。2運(yùn)用Z值評(píng)分模型進(jìn)行個(gè)人信用評(píng)估的具體步驟如下：（1）選取一組最能反映借款人財(cái)務(wù)狀況、還本付息能力的財(cái)務(wù)指標(biāo)或財(cái)務(wù)比率，如收入、流動(dòng)性比率、償債能力指標(biāo)等。（2）從銀行過去的消費(fèi)信貸資產(chǎn)中分類收集借款人正常、違約的案例樣本。每大類還可按貸款性質(zhì)或貸款方式進(jìn)行細(xì)分。（3）根據(jù)各類貸款的實(shí)際情況，科學(xué)確定每一個(gè)財(cái)務(wù)指標(biāo)或財(cái)務(wù)比率的權(quán)重。權(quán)重大小主要根據(jù)該財(cái)務(wù)指標(biāo)或財(cái)務(wù)比率對(duì)借款還本付息的影響程度來確定。（4）計(jì)算所選財(cái)務(wù)指標(biāo)或財(cái)務(wù)指標(biāo)的加權(quán)平均值，從而得到一個(gè)Z值。（5）對(duì)一系列所選樣本的Z值進(jìn)行分析，可得到一個(gè)

13、權(quán)衡貸款風(fēng)險(xiǎn)度的Z值或值域。3Z值評(píng)分模型可以較為明確地反映借款人在一定時(shí)期內(nèi)的信用狀況，可以作為預(yù)測(cè)借款人財(cái)務(wù)好壞的早期預(yù)警系統(tǒng)。銀行在運(yùn)用該模型時(shí)，只需將貸款申請(qǐng)人的有關(guān)財(cái)務(wù)指標(biāo)數(shù)據(jù)填入，便可由計(jì)算機(jī)自動(dòng)計(jì)算得出Z值。4Z值評(píng)分模型也有一些局限。首先，Z值評(píng)分模型只是依賴于財(cái)務(wù)報(bào)表的賬目數(shù)據(jù)，而忽視了其他非財(cái)務(wù)因素，如個(gè)人還款意愿、政府政策影響等，缺乏對(duì)違約和違約風(fēng)險(xiǎn)的系統(tǒng)認(rèn)識(shí)，理論基礎(chǔ)比較薄弱，難以令人信服；Z指評(píng)分模型假設(shè)在解釋變量中存在線性關(guān)系，而現(xiàn)實(shí)經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象大都是非線性的，無法計(jì)量客戶財(cái)務(wù)報(bào)表外的信用風(fēng)險(xiǎn)；并不能完全評(píng)估個(gè)人信用。5結(jié)合我國(guó)實(shí)際以及實(shí)驗(yàn)過程，談?wù)勛约簩?duì)Z值模型的看法和感受。華東理工大學(xué)20142015學(xué)年第2學(xué)期商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)學(xué)課程期末考試試卷A 2015.7開課學(xué)院：