計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)習(xí)題及答案65592

1、第一章 緒 論一、填空題：1計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)是以揭示經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中客觀存在的 為內(nèi)容的分支學(xué)科，挪威經(jīng)濟(jì)學(xué)家弗里希，將計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)定義為 、 、 三者的結(jié)合。2數(shù)理經(jīng)濟(jì)模型揭示經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中各個(gè)因素之間的 關(guān)系，用 性的數(shù)學(xué)方程加以描述，計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型揭示經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中各因素之間 的關(guān)系，用 性的數(shù)學(xué)方程加以描述。3經(jīng)濟(jì)數(shù)學(xué)模型是用 描述經(jīng)濟(jì)活動(dòng)。4計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)根據(jù)研究對(duì)象和內(nèi)容側(cè)重面不同，可以分為 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)和 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)。5計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型包括和兩大類。 TOC o 1-5 h z 6 建模過(guò)程中理論模型的設(shè)計(jì)主要包括三部分工作，即 、 、7確定理論模型中所包含的變量，主要指確定。8可以作為解釋變量的幾類變量有變量

2、、 變量、 變量和 變量。9選擇模型數(shù)學(xué)形式的主要依據(jù)是。10研究經(jīng)濟(jì)問(wèn)題時(shí)，一般要處理三種類型的數(shù)據(jù)： 數(shù)據(jù)、 數(shù)據(jù)和 數(shù)據(jù)。11 樣本數(shù)據(jù)的質(zhì)量包括四個(gè)方面、 、 、 。12模型參數(shù)的估計(jì)包括、 和軟件的應(yīng)用等內(nèi)容。計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型用于預(yù)測(cè)前必須通過(guò)的檢驗(yàn)分別是檢驗(yàn)、 檢驗(yàn)、 檢驗(yàn)和 檢驗(yàn)。計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型的計(jì)量經(jīng)濟(jì)檢驗(yàn)通常包括隨機(jī)誤差項(xiàng)的 檢驗(yàn)、 檢驗(yàn)、 解釋變量的 檢驗(yàn)。計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的應(yīng)用可以概括為四個(gè)方面， 即 、 、 、 。16結(jié)構(gòu)分析所采用的主要方法是、 和。二、單選題：1計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)是一門（學(xué)科。數(shù)學(xué)B.經(jīng)濟(jì)C.統(tǒng)計(jì)D.測(cè)量2狹義計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型是指（ 。投入產(chǎn)出模型B.數(shù)學(xué)規(guī)劃模型C.

3、包含隨機(jī)方程的經(jīng)濟(jì)數(shù)學(xué)模型D.模糊數(shù)學(xué)模型3計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型分為單方程模型和（ 。隨機(jī)方程模型B.行為方程模型C.聯(lián)立方程模型D.非隨機(jī)方程模型4經(jīng)濟(jì)計(jì)量分析的工作程序（A. 設(shè)定模型，檢驗(yàn)?zāi)Ｐ?，估?jì)模型，改進(jìn)模型設(shè)定模型，估計(jì)參數(shù)，檢驗(yàn)?zāi)Ｐ?，?yīng)用模型C.估計(jì)模型，應(yīng)用模型，檢驗(yàn)?zāi)Ｐ?，改進(jìn)模型D.搜集資料，設(shè)定模型，估計(jì)參數(shù)，應(yīng)用模型5同一統(tǒng)計(jì)指標(biāo)按時(shí)間順序記錄的數(shù)據(jù)列稱為（A. 橫截面數(shù)據(jù)B. 時(shí)間序列數(shù)據(jù)C.修勻數(shù)據(jù)D.平行數(shù)據(jù)6樣本數(shù)據(jù)的質(zhì)量問(wèn)題，可以概括為完整性、準(zhǔn)確性、可比性和（ 。A. 時(shí)效性B.一致性C.廣泛性D.系統(tǒng)性7有人采用全國(guó)大中型煤炭企業(yè)的截面數(shù)據(jù)，估計(jì)生產(chǎn)函數(shù)模型，然后用

4、該模型預(yù)測(cè)未來(lái)煤炭行業(yè)的產(chǎn)出量，這是違反了數(shù)據(jù)的（原則。A. 一致性B.準(zhǔn)確性C.可比性D.完整性8判斷模型參數(shù)估計(jì)量的符號(hào)、大小、相互之間關(guān)系的合理性屬于（準(zhǔn)則。A. 經(jīng)濟(jì)計(jì)量準(zhǔn)則 B. 經(jīng)濟(jì)理論準(zhǔn)則C.統(tǒng)計(jì)準(zhǔn)則D.統(tǒng)計(jì)準(zhǔn)則和經(jīng)濟(jì)理論準(zhǔn)則9對(duì)下列模型進(jìn)行經(jīng)濟(jì)意義檢驗(yàn)，哪一個(gè)模型通常被認(rèn)為沒(méi)有實(shí)際價(jià)值的（ 。A. Ci （消費(fèi)）500 0.8Ii （收入）B.Qdi （商品需求）3.被解釋變量的觀測(cè)值丫與其回歸理論值E（Y）之間的偏差，稱為;被解釋變量的觀測(cè)值丫與 其回歸估計(jì)值Y?i 之間的偏差，稱為 。 對(duì)線性回歸模型Y 01 X 進(jìn)行最小二乘估計(jì)，最小二乘準(zhǔn)則是。 高斯馬爾可夫定理證明在總

5、體參數(shù)的各種無(wú)偏估計(jì)中，普通最小二乘估計(jì)量具有的特性，并由此才使最小二乘法在數(shù)理統(tǒng)計(jì)學(xué)和計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)中獲得了最廣泛的應(yīng)用。 普通最小二乘法得到的參數(shù)估計(jì)量具有、 、 統(tǒng)計(jì)性質(zhì)。 7.對(duì)于Y?i?0?1X1i?2X2i ，在給定置信水平下， 減小?2的置信區(qū)間的途徑主要有、 。 對(duì)包含常數(shù)項(xiàng)的季節(jié) （ 春、夏、秋、冬） 變量模型運(yùn)用最小二乘法時(shí)，如果模型中需要引入季節(jié)虛擬變量，一般引入虛擬變量的個(gè)數(shù)為 。 對(duì)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型作統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)包括檢驗(yàn)、 檢驗(yàn)、 檢驗(yàn)。 總 體 平 方 和 TSS 反 映 之 離 差 的 平 方 和 ； 回 歸 平 方 和 ESS 反 映 了 0.8Ii （收入）0.9Pi

6、（價(jià)格）C.Qsi （商品供給）20 0.75Pi （價(jià)格）0.60.4D.Yi （產(chǎn)出量）0.65Ki （資本） Li （勞動(dòng)）第二章 單方程計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型理論與方法（上）一、填空題：.與數(shù)學(xué)中的函數(shù)關(guān)系相比，計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型的顯著特點(diǎn)是引入隨機(jī)誤差項(xiàng)u, u包含了豐富的內(nèi)容,主 要 包 括 五 方 面 、 、 、 。. 計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型普通最小二乘法的古典假定有、 、 、 之離差的平方和；殘差平方和 RSS反映了之差的平方和.方程顯著性檢驗(yàn)的檢驗(yàn)對(duì)象是 .將非線性回歸模型轉(zhuǎn)換為線性回歸模型，常用的數(shù)學(xué)處理方法有、0X.在計(jì)量經(jīng)濟(jì)建模時(shí)，對(duì)非線性模型的處理方法之一是線性化，模型Y線性化的變量變換形X

7、XY X線性化的變量變換1 e式為 變換后的用K型形式為 。.在計(jì)量經(jīng)濟(jì)建模時(shí)，對(duì)非線性模型的處理方法之一是線性化，模型形式為 變換后的用K型形式為二、單選題：回歸分析中定義的（）A.解釋變量和被解釋變量都是隨機(jī)變量B.解釋變量為非隨機(jī)變量，被解釋變量為隨機(jī)變量C.解釋變量和被解釋變量都為非隨機(jī)變量D.解釋變量為隨機(jī)變量，被解釋變量為非隨機(jī)變量最小二乘準(zhǔn)則是指使（）達(dá)到最小值的原則確定樣本回歸方程。nA.Yt Y?B.C. max Y； Y?D.下圖中“”所指的距離是（）1XA. 隨機(jī)誤差項(xiàng)B.殘差C. Yi 的離差D.Y?i 的離差最大或然準(zhǔn)則是從模型總體抽取該n 組樣本觀測(cè)值的（）最大的準(zhǔn)

8、則確定樣本回歸方程。A. 離差平方和 B.均值C.概率D.方差參數(shù)估計(jì)量？是丫的線性函數(shù)稱為參數(shù)估計(jì)量具有（）的性質(zhì)。A. 線性B.無(wú)偏性C.有效性D.一致性參數(shù) 的估計(jì)量 ?具備有效性是指（）A.Var（?） 0B.VaM 為最小C. ?0D.（ ?） 為最小要使模型能夠得出參數(shù)估計(jì)量，所要求的最小樣本容量為（）k+1303（k+1）2已知含有截距項(xiàng)的三元線性回歸模型估計(jì)的殘差平方和為et800 ， 估計(jì)用樣本容量為 n 24 ， 則 隨機(jī)誤差項(xiàng)ut的方差估計(jì)量為（）最常用的統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)準(zhǔn)則包括擬合優(yōu)度檢驗(yàn)、變量的顯著性檢驗(yàn)和A. 方程的顯著性檢驗(yàn)C. 異方差性檢驗(yàn)多重共線性檢驗(yàn)D.預(yù)測(cè)檢驗(yàn).

9、反映由模型中解釋變量所解釋的那部分離差大小的是（ ）A. 總體平方和 B. 回歸平方和 C. 殘差平方和.總體平方和TSS殘差平方和RSSt回歸平方和ES院者的關(guān)系是（）=TSS+ESS=RSS+ESS=RSS-TSS=TSS+RSS.下面哪一個(gè)必定是錯(cuò)誤的（）。Y? 30 0.2XirXY 0.8Y?75 1.5XirXY 0.91Y? 5 2.1XirXY 0.78Y?12 3.5XirXY 0.96.產(chǎn)量（X,臺(tái)）與單位產(chǎn)品成本（Y,元/臺(tái)）之間的回歸方程為Y? 356 1.5X ,這說(shuō)明（）oA.產(chǎn)量每增加一臺(tái)，單位產(chǎn)品成本增加 356元B.產(chǎn)量每增加一臺(tái)，單位產(chǎn)品成本減少元C.產(chǎn)量每

10、增加一臺(tái)，單位產(chǎn)品成本平均增加356元D.產(chǎn)量每增加一臺(tái)，單位產(chǎn)品成本平均減少元.回歸模型Yi01Xi; i = 1 ,，25中，總體方差未知，檢驗(yàn)H0：1 0時(shí)，所用的檢驗(yàn)?統(tǒng)計(jì)量二一L服從（）0S?1A. 2（n 2）B.t （n 1）2（n D.t （n 2）15.設(shè)k為回歸模型中的參數(shù)個(gè)數(shù)（包括截距項(xiàng)），n為樣本容量，ESSJ殘差平方和，RSS回歸平方和則對(duì)總體回歸模型進(jìn)行顯著性檢驗(yàn)時(shí)構(gòu)造的F統(tǒng)計(jì)量為（）F RSS/(k 1)A. ESS/(n k)B.1 RSS/(k 1)ESS/(n k)RSS FC. ESSD.ESS FRSS16.根據(jù)可決系數(shù)R2與F統(tǒng)計(jì)量的關(guān)系可知，當(dāng)R2=

11、1時(shí)有（）=1+oo=0.線性回歸模型的參數(shù)估計(jì)量 ？是隨機(jī)變量Yi的函數(shù)，即？ XX 1XYo所以？是（）。B.A.隨機(jī)變量C.確定性變量D.常量.由Y0 X0 ?可以得到被解釋變量的估計(jì)值，由于模型中參數(shù)估計(jì)量的不確定性及隨機(jī)誤差項(xiàng)的影響，可知Y0是（）A.確定性變量C.隨機(jī)變量B.D.非隨機(jī)變量常量.下面哪一表述是正確的（）A.線性回歸模型Yi1Xi1 ni的零均值假設(shè)是指n i 1 iB.對(duì)模型Y 01X1i 2X2i i進(jìn)行方程顯著性檢驗(yàn)（即F檢驗(yàn)），檢驗(yàn)的零假設(shè)是H 0：0120C.相關(guān)系數(shù)較大意味著兩個(gè)變量存在較強(qiáng)的因果關(guān)系D.當(dāng)隨機(jī)誤差項(xiàng)的方差估計(jì)量等于零時(shí)，說(shuō)明被解釋變量與解

12、釋變量之間為函數(shù)關(guān)系.在雙對(duì)數(shù)線性模型lnY 011nx 中，參數(shù)1的含義是（）。關(guān)于X的增長(zhǎng)量關(guān)于X的發(fā)展速度關(guān)于X的邊際傾向關(guān)于X的彈性.根據(jù)樣本資料已估計(jì)得出人均消費(fèi)支出Y對(duì)人均收入X的回歸方程為lnY 2.00 0.751nX ,這表明人均收入每增加1 % ,人均消費(fèi)支出將增加（）o%半對(duì)數(shù)模型Y 011nx 中，參數(shù)1的含義是（）X的絕對(duì)量變化，引起 Y的絕對(duì)量變化Y關(guān)于X的邊際變化X的相對(duì)變化，引起Y的期望值絕對(duì)量變化Y關(guān)于X的彈性.半對(duì)數(shù)模型lnY01X 中，參數(shù)1的含義是（）的絕對(duì)量發(fā)生一定變動(dòng)時(shí)，引起因變量Y 的相對(duì)變化率關(guān)于X 的彈性的相對(duì)變化，引起Y 的期望值絕對(duì)量變化關(guān)

13、于X 的邊際變化. 雙對(duì)數(shù)模型ln Y 01 ln X 中，參數(shù) 1 的含義是（）的相對(duì)變化，引起Y 的期望值絕對(duì)量變化關(guān)于 X 的邊際變化的絕對(duì)量發(fā)生一定變動(dòng)時(shí)，引起因變量Y 的相對(duì)變化率關(guān)于 X 的彈性第二章 單方程計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型理論與方法（下）一、填空題：在多元線性回歸模型中， 解釋變量間呈現(xiàn)線性關(guān)系的現(xiàn)象稱為 問(wèn)題， 給計(jì)量經(jīng)濟(jì)建模帶來(lái)不利影響，因此需檢驗(yàn)和處理它。檢驗(yàn)樣本是否存在多重共線性的常見(jiàn)方法有： 和逐步回歸法。 TOC o 1-5 h z 處理多重共線性的方法主要有兩大類： 和。普通最小二乘法、加權(quán)最小二乘法都是的特例。隨機(jī)解釋變量Xi 與隨機(jī)誤差項(xiàng) 相關(guān)，可表示為 。工具變

14、量法并沒(méi)有改變?cè)Ｐ?，只是在原模型的參?shù)估計(jì)過(guò)程中用工具變量“替代” 。對(duì)于模型Y 01Xli2X2i kXki i=1,2,n,若用工具變量Z代替其中的隨機(jī)解釋變 量 X2 ， 則 采 用 工 具 變 量 法 所 得 新 的 正 規(guī) 方 程 組 僅 僅 是 將 原 正 規(guī) 方 程 組 中 的 方 程YiX2i?0?1X1i?2X2i?kXki X2i 用方程 代替， 而其他方程則保持不變。狹義工具變量法參數(shù)估計(jì)量的統(tǒng)計(jì)性質(zhì)是小樣本下，大樣本下。對(duì)于線性回歸模型丫 0 iXii 2X2ikXki i, i=1,2,n,其矩陣表示為Y XB N。若用工具變量Z 代替其中的隨機(jī)解釋變量X2 ， 則

15、采用工具變量法所得參數(shù)估計(jì)量的矩陣表示為 ，其中Z被稱為以截面數(shù)據(jù)為樣本建立起來(lái)的計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型中的隨機(jī)誤差項(xiàng)往往存在 。以時(shí)間序列數(shù)據(jù)為樣本建立起來(lái)的計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型中的隨機(jī)誤差項(xiàng)往往存在 、單選題:1.在線性回歸模型中，若解釋變量X1和X2的觀測(cè)值成比例，既有 X1i 2、其中k為非零常數(shù)，則表明模型中存在（）。A.方差非齊性C.序列相關(guān)B.D.多重共線性設(shè)定誤差1,則表明模型中存在（）.在多元線性回歸模型中，若某個(gè)解釋變量對(duì)其余解釋變量的判定系數(shù)接近于A.多重共線性B.異方差性C.序列相關(guān)D.高擬合優(yōu)度.戈德菲爾德一匡特檢驗(yàn)法可用于檢驗(yàn)（）。A.異方差性B.多重共線性C.序列相關(guān)D.設(shè)定誤差.

16、若回歸模型中的隨機(jī)誤差項(xiàng)存在異方差性，則估計(jì)模型參數(shù)應(yīng)采用（）A.普通最小二乘法B.加權(quán)最小二乘法C.廣義差分法D.工具變量法.如果回歸模型中的隨機(jī)誤差項(xiàng)存在異方差，則模型參數(shù)的普通最小二乘估計(jì)量（）A.無(wú)偏且有效B.無(wú)偏但非有效C.有偏但有效D.有偏且非有效6.設(shè)回歸模型為Yi2 ,Xi ui ,其中VaMuJXi,則 的最有效估計(jì)量為（）?_XY?n_XY_A. X7.對(duì)于模型Y 01Xi i ,如果在異方差檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn) Var（ i） Xi ,則用權(quán)最小二乘法估計(jì)模B.n X2 ( X)2?Y?1 Y，C. XD.n X型參數(shù)時(shí)，權(quán)數(shù)應(yīng)為（）A. XiB.XiD.1X：A.普通最小二乘法B

17、.加權(quán)最小二乘法C.廣義差分法D.工具變量法9.用于檢驗(yàn)序列相關(guān)的口吠計(jì)量的取值范圍是（）。VDW 1B.-KDW 11C. Xi.若回歸模型中的隨機(jī)誤差項(xiàng)存在一階自回歸形式的序列相關(guān)，則估計(jì)模型參數(shù)應(yīng)采用（）C.-2DW 2.已知DW充計(jì)量的值接近于2,則樣本回歸模型殘差的一階自相關(guān)系數(shù)？近似等于（）。已知樣本回歸模型殘差的一階自相關(guān)系數(shù)接近于-1 ,則DW充計(jì)量近似等于（）。.在給定的顯著性水平之下，若 口吠計(jì)量的下和上臨界值分別為 &和du,則當(dāng)dLDWk+1 B . nWk+1 C . n30 D . n3 （k+1）.虛變量數(shù)據(jù).年度數(shù)據(jù)17容易產(chǎn)生異方差的數(shù)據(jù)是（A.時(shí)間序列數(shù)據(jù)

18、BC.橫截面數(shù)據(jù)D18下列哪種方法可以用來(lái)檢驗(yàn)序列相關(guān)性（ ）檢驗(yàn)A. 戈德菲爾德- 匡特檢驗(yàn)檢驗(yàn)C.戈里瑟檢驗(yàn)在聯(lián)立方程模型中既能作被解釋變量又能作解釋變量的變量是（）A. 內(nèi)生變量B.外生變量C. 先決變量D.滯后變量、判斷1只要解釋變量個(gè)數(shù)大于1，調(diào)整的樣本可決系數(shù)的值一定比未調(diào)整的樣本可決系數(shù) TOC o 1-5 h z 小，而且可能為負(fù)值。 （）2總體回歸函數(shù)給出了對(duì)應(yīng)于每一個(gè)自變量的因變量的值（）.含有隨機(jī)解釋變量的線性回歸模型，具OLS古計(jì)量一定是有偏的（）.當(dāng)模型中沒(méi)有截距項(xiàng)時(shí)，就不能用D-W來(lái)檢驗(yàn)?zāi)Ｐ偷淖韵嚓P(guān)性。（）5若引入虛擬變量為了反映截距項(xiàng)的變動(dòng)，則應(yīng)以加法方式引入虛擬

19、變量。（）6聯(lián)立方程中，外生變量不能作為被解釋變量。（）7在線性回歸模型中，解釋變量是原因，被解釋變量是結(jié)果（）8回歸系數(shù)的顯著性檢驗(yàn)是用來(lái)檢驗(yàn)解釋變量對(duì)被解釋變量有無(wú)顯著解釋能力的檢驗(yàn)（）9.如果回歸模型中的隨機(jī)誤差項(xiàng)存在異方差，則模型參數(shù)的OLS估計(jì)量是有偏、非有效估計(jì)量。 （）10工具變量替代解釋變量后，實(shí)際上是工具變量變?yōu)榱私忉屪兞俊?（）11. OLSt不適用于估計(jì)聯(lián)立方程模型中的結(jié)構(gòu)方程。（）12虛擬變量系數(shù)顯著性的檢驗(yàn)與其他數(shù)量變量是一樣的。 （）三、名詞解釋1自相關(guān)2橫截面數(shù)據(jù).內(nèi)生變量.異方差時(shí)間序列數(shù)據(jù).外生變量四、簡(jiǎn)答1、經(jīng)典的多元線性回歸模型(CLRM的基本假定有哪些.

20、虛擬變量的引入方式有哪些設(shè)置虛擬變量的原則是什么.以二元回歸模型為例，說(shuō)明懷特檢驗(yàn)的基本步驟是什么4、下表給出了二元回歸模型的結(jié)果?；卮鹣铝懈鲉?wèn)(要求寫出簡(jiǎn)要過(guò)程)方差來(lái)源平方和(SS) 自由度.) 平方和的均值(MSS) TOC o 1-5 h z 來(lái)自回歸(ESS) 2400 來(lái)自殘差(RSS)總離差(TSS) 251230(1)樣本容量是多少(2)求 RSSESS?口 RSS的自由度各是多少F統(tǒng)計(jì)量是多少 5、經(jīng)典的一元線性回歸模型(CLRM的基本假定有哪些6、簡(jiǎn)述建立計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的基本步驟和要點(diǎn)是什么7、自相關(guān)的后果是什么8、異方差的后果是什么9、多重共線性的后果是什么 10、隨機(jī)擾

21、動(dòng)項(xiàng)包括哪些因素五、實(shí)驗(yàn)已知某市獨(dú)立核算工業(yè)企業(yè)凈產(chǎn)值 Y,職工人數(shù)L,固定資產(chǎn)凈值K1,流動(dòng)資產(chǎn)年平均余額K2,樣本數(shù)據(jù)如表1所示?；貧w結(jié)果如下：Dependent Variable: LOG(Y)Method: Least SquaresDate: 06/06/10 Time: 21:26Sample: 1981 1992Included observations: 12VariableCoefficient Std. Error t-Statistic Prob.LOG(K1)LOG(K2)LOG(L)AB1CR-squaredMean dependent varAdjusted R-s

22、quared.of regressionSum squared residLog likelihoodD. dependent varAkaike infoEcriterionSchwarz criterionHannan-Quinncriter.F-statisticDurbin-Watson statProb(F-statistic)(一)、建立如下模式的回歸模型(5%)LOG(Y) 01 LOG(K1)2 LOG(K2)3 LOG(L) (1)(1)計(jì)算ABCD的值.(2)對(duì)模型(1)估計(jì)以后，寫出參數(shù)估計(jì)結(jié)果(3)對(duì)有關(guān)參數(shù)經(jīng)濟(jì)意義進(jìn)行檢驗(yàn)(若有不合理者，不剔除)(4)對(duì)LOG (Ki

23、)進(jìn)行顯著性檢驗(yàn)(5)對(duì)估計(jì)的樣本回歸模型進(jìn)行方程的顯著性檢驗(yàn)(6)對(duì)估計(jì)的樣本回歸模型進(jìn)行拉格朗日乘數(shù)(LMD的2價(jià)序列相關(guān)性檢驗(yàn)Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:F-statisticProb. F(2,6)Prob.Obs*R-squaredChi-Square(2)(7)對(duì)估計(jì)的樣本回歸模型進(jìn)行 White異方差檢驗(yàn)Heteroskedasticity Test: WhiteF-statisticProb. F(9,2)Prob.Obs*R-squaredChi-Square(9)2.我國(guó)1950 1972年國(guó)家進(jìn)出口貿(mào)易總額 Y (

24、單位億元)與社會(huì)總產(chǎn)值 X (單位 億元)的數(shù)據(jù)如表1所示，回歸模型白理論形式如下(5%)。LOG(Y) 01 LOG(X)(1)回歸結(jié)果如下：Dependent Variable: YMethod: Least SquaresDate: 06/06/10 Time: 21:28Sample: 1950 1972Included observations: 23VariableCoefficient Std. Error t-Statistic Prob.CXR-squaredAdjusted R-squared.of regressionSum squared residLog likeli

25、hoodMean dependent var.dependent varAkaike infocriterionSchwarz criterionHannan-Quinncriter.F-statisticDurbin-Watson statProb(F-statistic)要求：(1)對(duì)模型(1)回歸以后，寫出參數(shù) 0、1的估計(jì)值(2)對(duì)所估模型進(jìn)行經(jīng)濟(jì)意義檢驗(yàn)(3)對(duì)所估模型中LOG(X)進(jìn)行顯著性檢驗(yàn)(4)對(duì)所估模型進(jìn)行White異方差檢驗(yàn)Heteroskedasticity Test: WhiteF-statisticProb. F(2,20)Prob.Obs*R-squaredChi

26、-Square(2)(5)對(duì)所估模型利用拉朗日乘數(shù)(LM)檢驗(yàn)進(jìn)行1價(jià)序列相關(guān)檢驗(yàn)Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:F-statisticProb. F(1,20)Prob.Obs*R-squaredChi-Square(1)分章練習(xí)題參考答案8 B第一章 緒 論一、填空題：1數(shù)量關(guān)系，經(jīng)濟(jì)理論，統(tǒng)計(jì)學(xué)，數(shù)學(xué)2理論，確定，定量，隨機(jī)3數(shù)學(xué)方法4理論，應(yīng)用5單方程模型，聯(lián)立方程模型6選擇變量，確定變量之間的數(shù)學(xué)關(guān)系，擬定模型中待估計(jì)參數(shù)的數(shù)值范圍7解釋變量8外生經(jīng)濟(jì)，外生條件，外生政策，滯后被解釋9經(jīng)濟(jì)理論10時(shí)間序列，截面，面板11 完整性，

27、準(zhǔn)確性，可比性，一致性12對(duì)模型進(jìn)行識(shí)別，估計(jì)方法的選擇13經(jīng)濟(jì)意義，統(tǒng)計(jì)，計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)，預(yù)測(cè)14序列相關(guān)，異方差性，多重共線性15結(jié)構(gòu)分析，經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)，政策評(píng)價(jià)，檢驗(yàn)和發(fā)展經(jīng)濟(jì)理論16彈性分析、乘數(shù)分析與比較靜力分析二、單選題：BCCBBBA9 B5. A第二章 單方程計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型理論與方法(上)一、填空題：在解釋變量中被忽略掉的因素的影響，變量觀測(cè)值的觀測(cè)誤差的影響，模型關(guān)系的設(shè)定誤差的影響，其他隨機(jī)因素的影響零均值，同方差，無(wú)自相關(guān)，解釋變量與隨機(jī)誤差項(xiàng)相互獨(dú)立(或者解釋變量為非隨機(jī)變量)隨機(jī)誤差項(xiàng)，殘差mine2min (Y Y?)2min (Y?0?1X)2有效性或者方差最小性線性，無(wú)

28、偏性，有效性提高樣本觀測(cè)值的分散度，增大樣本容量，提高模型的擬合優(yōu)度個(gè)擬合優(yōu)度檢驗(yàn)、方程的顯著性檢驗(yàn)、變量的顯著性檢驗(yàn)被解釋變量觀測(cè)值與其均值，被解釋變量估計(jì)值與其均值，被解釋變量觀測(cè)值與其估計(jì)值模型中被解釋變量與解釋變量之間的線性關(guān)系在總體上是否顯著成立直接置換法、對(duì)數(shù)變換法和級(jí)數(shù)展開(kāi)法。*=1/Y X *=1/X , Y=a + B X*=ln(Y/(1-Y), Y = a +B X二、單選題：BDBC5. E(Xi ) 0BABABBCDDACACDD CCAD第二章 單方程計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型理論與方法（下）一、填空題：多重共線性判定系數(shù)檢驗(yàn)法排除引起共線性的變量，差分法廣義最小二乘法18.

29、 ek Xki Zi隨機(jī)解釋變量Yi Zi01 X1i 2X2i有偏，漸近無(wú)偏B? Z X 1ZY ，工具變量矩陣異方差序列相關(guān)二、單選題：BAABBCDCDADDBDDCD三、多選題:1. ADABBCDABCCDDFACDBD五、簡(jiǎn)答題:1.答：對(duì)于模型Yi01X 1i 2 X 2ik X kii=1,2,，n其基本假設(shè)之一是解釋變量 X1, X2,，Xk是互相獨(dú)立的。如果某兩個(gè)或多個(gè)解釋變量之間出現(xiàn)了相關(guān)性，則稱為多重共線性。如果存在c1X1ic2X 2iCkXki 0i=1,2,，n其中 c 不全為0，即某一個(gè)解釋變量可以用其它解釋變量的線性組合表示，則稱為完全共線性。答：1）完全共線性下參數(shù)估計(jì)量不存在2）一般共線性下普通最小二乘法參數(shù)估計(jì)量無(wú)偏，但方差較大。3）參數(shù)估計(jì)量經(jīng)濟(jì)含義不合理。參數(shù)并不反映各自與被解釋變量之間的結(jié)構(gòu)關(guān)系，而是反映它們對(duì)被解釋變量的共同影響。3. 答：主要有判定系數(shù)檢驗(yàn)法和逐步回歸檢驗(yàn)法。4. 答：主要有兩類排除引起共線性的變量，差分法。5. 答：對(duì)于模型Yi01 X 1i 2 X 2ikXki i i=1,2,，n同方差性