泰信優(yōu)質(zhì)生活

1、PAGE 泰信優(yōu)質(zhì)生活股票型證券投資基金2007年半年度報告基金管理人：泰信基金管理有限公司基金托管人：中國銀行股份有限公司本報告送出日期：2007年8月24日重要提示基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。本年度報告已經(jīng)三分之二以上獨立董事簽字同意，并由董事長簽發(fā)?；鹜泄苋酥袊y行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定，于2007年8月21日復核了本報告中的財務(wù)指標、凈值表現(xiàn)、收益分配情況、財務(wù)會計報告、投資組合報告等內(nèi)容，保證復核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。基金管理人承諾以誠實信用、勤勉

2、盡責的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利?；鸬倪^往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風險，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細閱讀本基金的招募說明書。本報告期為2007年1月1日起至2007年6月30日止，本報告財務(wù)資料未經(jīng)審計。目 錄 TOC o 1-3 h z TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc173747098 一、基金簡介 PAGEREF _Toc173747098 h 1 HYPERLINK l _Toc173747099 二、主要財務(wù)指標和基金凈值表現(xiàn) PAGEREF _Toc173747099 h 2 HYPERLINK l _Toc17374710

3、0 三、管理人報告 PAGEREF _Toc173747100 h 4 HYPERLINK l _Toc173747101 四、托管人報告 PAGEREF _Toc173747101 h 5 HYPERLINK l _Toc173747102 五、財務(wù)會計報告 PAGEREF _Toc173747102 h 6 HYPERLINK l _Toc173747109 六、投資組合報告 PAGEREF _Toc173747109 h 13 HYPERLINK l _Toc173747110 七、基金份額持有人情況 PAGEREF _Toc173747110 h 20 HYPERLINK l _Toc

4、173747111 八、開放式基金份額變動情況 PAGEREF _Toc173747111 h 20 HYPERLINK l _Toc173747112 九、重大事件揭示 PAGEREF _Toc173747112 h 21 HYPERLINK l _Toc173747113 十、備查文件 PAGEREF _Toc173747113 h 23第PAGE 28頁（共26頁）一、基金簡介（一）基金基本資料1、基金名稱：泰信優(yōu)質(zhì)生活股票型證券投資基金2、基金簡稱：泰信優(yōu)質(zhì)生活3、基金運作方式：契約型開放式5、基金合同生效日：2006年12月15日6、報告期末基金份額總額：5,440,371,192.

5、24份7、基金合同存續(xù)期： 無8、基金份額上市的證券交易所： 無9、上市日期： 無（二）基金產(chǎn)品說明1、投資目標分享中國經(jīng)濟可持續(xù)發(fā)展過程中那些最能夠滿足人們優(yōu)質(zhì)生活需求的上市公司的長期穩(wěn)定增長，在嚴格控制投資風險的基礎(chǔ)上，謀求基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)定增值。2、投資范圍本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內(nèi)依法公開發(fā)行上市的各類股票、債券以及中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具。本基金組合投資的范圍為：股票資產(chǎn)60-95%,，債券資產(chǎn)0%-35%，基金保留的現(xiàn)金以及投資于剩余期限在1年以內(nèi)的政府債券的比例不低于基金資產(chǎn)凈值的5%。如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人

6、在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。3、投資理念公司的投資價值源于投資者對其未來發(fā)展的預期。公司的持續(xù)成長是其投資價值長期提升的源泉。對最具有持續(xù)成長能力公司的長期持有將給投資人帶來豐厚的回報。4、投資策略本基金采取“自上而下”的大類資產(chǎn)配置、以核心-衛(wèi)星策略為基礎(chǔ)的優(yōu)質(zhì)生活行業(yè)配置和“自下而上”的證券精選相結(jié)合的投資策略。5、業(yè)績比較基準75%*新華富時A600指數(shù) + 25%*新華富時國債指數(shù)6、風險收益特征本基金為股票型基金，屬于證券投資基金中的中高風險品種，其預期風險收益水平高于混合型基金、債券基金及貨幣市場基金。適合于能夠承擔一定股市風險，追求資本長期增值的個人和機構(gòu)投資者。（三

7、）基金管理人1、名稱：泰信基金管理有限公司2、注冊地址：上海市浦東新區(qū)銀城中路200號中銀大廈42層3、辦公地址：上海市浦東新區(qū)銀城中路200號中銀大廈42層4、郵政編碼:2001205、法定代表人：朱崇利6、信息披露負責人：吳勝光7、聯(lián)系電話：021-503721688、傳真：021-503721979、電子郵箱：XXPL（四）基金托管人1、名稱：中國銀行股份有限公司2、注冊地址：北京西城區(qū)復興門內(nèi)大街1號3、辦公地址：北京西城區(qū)復興門內(nèi)大街1號4、郵政編碼:1008185、法定代表人：肖鋼6、信息披露負責人：寧敏7、聯(lián)系電話：010665949778、傳真：010665949429、電子郵

8、箱：tgxxpl（五）信息披露信息披露報紙名稱：中國證券報登載半年度報告正文的管理人互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)址：基金半年度報告置備地點：本基金管理人住所、基金托管人的住所（六）其他有關(guān)資料1、基金注冊登記機構(gòu)名稱：泰信基金管理有限公司2、辦公地址：上海市浦東新區(qū)銀城中路200號中銀大廈42層二、主要財務(wù)指標和基金凈值表現(xiàn)所述基金業(yè)績指標不包括持有人交易基金的各項費用，計入費用后實際收益水平要低于所列數(shù)字。（一）主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標 序號主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標2007年1月1日至2007年6月30日1基金本期凈收益1,042,776,694.39元2基金份額本期凈收益0.3740元3期末可供分配基金收益746

9、,648,662.75元4期末可供分配基金份額收益0.1917372元5期末基金資產(chǎn)凈值7,825,985,001.04元6期末基金份額凈值1.4385元7基金加權(quán)平均凈值收益率28.40%8本期基金份額凈值增長率64.89%9基金份額累計凈值增長率78.54%（二）基金凈值表現(xiàn)報告期基金份額凈值增長率及其與同期業(yè)績比較基準收益率的比較階段凈值增長率凈值增長率標準差業(yè)績比較基準收益率業(yè)績比較基準收益率標準差-過去一個月-1.02%3.45%-4.89%2.40%3.87%1.05%過去三個月42.33%2.74%22.62%1.96%19.71%0.78%過去六個月64.89%2.53%58.

10、15%1.90%6.74%0.63%自基金合同生效日起至今78.54%2.43%70.44%1.83%8.10%0.60%2、自基金合同生效以，泰信優(yōu)質(zhì)生活基金累計份額凈值增長率與同期業(yè)績比較基準收益率的歷史走勢對比圖：（2006年12月15日至2007年6月30日）注：1、本基金基金合同于2006年12月15日正式生效，截止報告日本基金合同生效未滿一年。2、本基金的建倉期為六個月。建倉期滿，基金投資組合各項比例符合基金合同的約定：股票資產(chǎn)60-95%,，債券資產(chǎn)0%-35%，基金保留的現(xiàn)金以及投資于剩余期限在1年以內(nèi)的政府債券的比例不低于基金資產(chǎn)凈值的5%。3、因工作需要，經(jīng)公司董事會200

11、7年第一次通訊會議決議，公司決定增聘劉強先生為泰信先行策略基金基金經(jīng)理，與林少立共同管理該基金，詳細情況請見2007年2月9日刊登在中國證券報上的泰信基金管理有限公司關(guān)于增加基金經(jīng)理的公告。4、經(jīng)公司第二屆董事會2007年第三次通訊會議審議通過，決定免去林少立先生的泰信優(yōu)質(zhì)生活基金基金經(jīng)理職務(wù)，劉強先生繼續(xù)管理本基金。詳細情況請見2007年5月10日刊登在中國證券報上的泰信基金管理有限公司關(guān)于變更泰信先行策略基金暨泰信優(yōu)質(zhì)生活基金基金經(jīng)理的臨時公告。三、管理人報告（一）基金管理人及基金經(jīng)理情況1、基金管理人及其管理基金的經(jīng)驗泰信基金管理有限公司（First-Trust Fund Managem

12、ent Co.，Ltd.）是山東省國際信托投資有限公司聯(lián)合江蘇省投資管理有限責任公司、青島國信實業(yè)有限公司共同發(fā)起設(shè)立的基金管理公司。公司于2002年9月24日經(jīng)中國證券監(jiān)督委員會批準正式籌建，2003年5月8日獲準開業(yè)，是國內(nèi)實施“好人舉手制”以來第一家以信托投資公司為主發(fā)起人而發(fā)起設(shè)立的基金管理公司。公司注冊地在上海市，注冊資本1億元人民幣。 截止至2007年6月30日，本基金管理人共管理4只開放式證券投資基金，具體包括泰信天天收益基金、泰信先行策略基金、泰信中短債基金和泰信優(yōu)質(zhì)生活基金，基金資產(chǎn)規(guī)模近120億元。2、基金經(jīng)理或基金經(jīng)理小組成員情況劉強先生，基金經(jīng)理。經(jīng)濟學學士，上海交通大

13、學MBA在讀，5年證券從業(yè)經(jīng)歷。2002年10月加入泰信基金管理有限公司，先后擔任交易員、研究員，泰信先行策略基金基金經(jīng)理助理，泰信優(yōu)質(zhì)生活基金基金經(jīng)理助理等職。（二）報告期內(nèi)基金運作的遵規(guī)守信情況的說明本報告期內(nèi)，本基金管理人嚴格遵循證券投資基金法、證券投資基金運作管理辦法、泰信優(yōu)質(zhì)生活股票型證券投資基金基金合同和其他相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，本著誠實信用、勤勉盡責、取信于市場、取信于社會的原則管理和運用基金資產(chǎn)。本基金管理人在嚴格控制風險的基礎(chǔ)上，為基金份額持有人謀求最大利益，無損害基金份額持有人利益的行為，本基金的投資運作符合有關(guān)法規(guī)和基金合同的規(guī)定。（三）報告期內(nèi)基金投資策略和業(yè)績表現(xiàn)的說明

14、與解釋1、行情回顧及運作分析2007年上半年滬深股市經(jīng)歷了前所未有的牛市，大幅上漲個股之多、漲幅之大，為歷史罕見。2007年上半年，上證綜指由年初2700點開始放量上攻，最高上行至4335.96點，在上調(diào)印花稅等政策的影響下，出現(xiàn)一定幅度調(diào)整，股市累計漲幅較大，也是其內(nèi)在調(diào)整的要求。上半年行業(yè)板塊的輪動較為明顯，金融服務(wù)、金屬非金屬、醫(yī)藥、建筑建材整體表現(xiàn)較好。在股市的“賺錢效應(yīng)”下，新入市股民開戶數(shù)也不斷創(chuàng)出新高，并成為市場重要的參與主體。07年A股新增開戶數(shù)明顯上升，曾于5月28日創(chuàng)下單日開戶數(shù)38.5萬戶的歷史記錄。2007年新基金成立的速度不減，僅上半年的募集資金額就達到3000億元左

15、右，接近06年全年的規(guī)模，與此同時基民的數(shù)量得到了快速的上升。本基金著重投資了核心行業(yè)中的金融服務(wù)、房地產(chǎn)、生物醫(yī)藥、餐飲旅游等板塊。對衛(wèi)星行業(yè)中的金屬和非金屬板塊中，尤其是有色金屬的相關(guān)上市公司重點關(guān)注，該行業(yè)的配置也超越了市場的平均漲幅。在核心與衛(wèi)星行業(yè)的適度分散投資，為基金凈值帶來了較為豐厚的回報，也在一定程度上降低了基金凈值的波動性。其中，二季度以來本基金執(zhí)行了“削峰填谷，攻守兼?zhèn)洹钡碾A段性策略，取得了較好的效果，基金凈值有了較大幅度躍升。但是在6月份以前，對市場的風險防范有所欠缺，在倉位的控制和動態(tài)減持倉內(nèi)前期漲幅較大、較快品種的力度不夠，基金凈值在6月份出現(xiàn)了較大幅度的波動，產(chǎn)生了

16、一定的虧損，教訓深刻，值得日后改進。2、本基金業(yè)績表現(xiàn)截止本報告期末，本基金單位凈值為1.4385元，累計凈值為1.7285元。本報告期基金凈值增長率為64.89%，同期業(yè)績比較基準增長率為58.15%。（四）宏觀經(jīng)濟、證券市場及行業(yè)走勢的簡要展望人民幣有升值加速的趨勢，國內(nèi)GDP增長率維持連續(xù)四年運行在10左右，2007年下半年大盤藍籌股的IPO發(fā)行提速，下半年紅籌股的回歸預計也將加速，從短期來看，大盤股供給擴大可能會造成市場投資者對擴容壓力擔憂，或許在一定程度上影響大盤短期的走勢，但從股市中長期發(fā)展趨勢來看，優(yōu)質(zhì)大盤股的回歸以及股指期貨的推出更有利于穩(wěn)定A股市場。下半年QFII額度可能進一

17、步放開，QFII投資A股規(guī)模會有上升。在目前流動性較為充裕的大背景下考慮成長性，A股市場的PEG水平其實并不明顯高于其他市場。特別是在經(jīng)過近期的大幅調(diào)整后，其估值水平已再度回落到較適宜區(qū)間。但市場人氣及信心的修復尚需時間來檢驗。我們認為，構(gòu)筑本輪牛市的基石并未逆轉(zhuǎn)，預計在下半年，價值投資理念將再次成為市場主流。下半年直接或間接提供消費和服務(wù)類的上市公司如金融服務(wù)業(yè)、房地產(chǎn)、有色金屬、食品飲料、節(jié)能環(huán)保行業(yè)、裝備制造業(yè)機會較大。四、托管人報告本報告期內(nèi)，中國銀行股份有限公司（以下稱“本托管人”）在對泰信優(yōu)質(zhì)生活股票型證券投資基金（以下稱“本基金”）的托管過程中，嚴格遵守證券投資基金法及其他有關(guān)法

18、律法規(guī)、基金合同和托管協(xié)議的有關(guān)規(guī)定，不存在損害基金份額持有人利益的行為，完全盡職盡責地履行了應(yīng)盡的義務(wù)。本報告期內(nèi)，本托管人根據(jù)證券投資基金法及其他有關(guān)法律法規(guī)、基金合同和托管協(xié)議的規(guī)定，對本基金管理人的投資運作進行了必要的監(jiān)督，對基金資產(chǎn)凈值的計算、基金份額申購贖回價格的計算以及基金費用開支等方面進行了認真地復核，未發(fā)現(xiàn)本基金管理人存在損害基金份額持有人利益的行為。本半年度報告中的財務(wù)指標、凈值表現(xiàn)、收益分配情況、財務(wù)會計報告、投資組合報告等內(nèi)容真實、準確和完整。 中國銀行股份有限公司 2007年8月21日五、財務(wù)會計報告（一）會計報表資產(chǎn)負債表 2007年6月30日資產(chǎn)負債表 單位：人民

19、幣元 資 產(chǎn)附注2007年6月30日2006年12月31日資 產(chǎn) :銀行存款686,178,548.25 142,387,623.89 清算備付金34,041,026.09 0.00 交易保證金5,983,698.04 0.00 應(yīng)收證券清算款68,621,862.03 0.00 應(yīng)收股利0.00 0.00 應(yīng)收利息5465,858.68 1,433,743.31 應(yīng)收申購款85,827,498.67 43,756,206.78 其他應(yīng)收款90.00 0.00 股票投資市值6,960,724,774.91 1,730,075,372.86 其中：股票投資成本6,803,941,940.37 1

20、,581,696,719.37 債券投資市值120,371,929.84 210,239,334.92 其中：債券投資成本120,371,929.84 210,239,334.92 權(quán)證投資0.00 0.00 買入返售證券0.00 0.00 待攤費用50,411.43 0.00 資產(chǎn)合計:7,962,265,697.94 2,127,892,281.76 負債及持有人權(quán)益行期 末 數(shù) 年 初 數(shù)負債:應(yīng)付證券清算款45,720,773.45 110,294,447.38 應(yīng)付贖回款66,238,440.53 0.00 應(yīng)付贖回費249,550.27 0.00 應(yīng)付管理人報酬4(a)8,191,

21、541.59 1,104,689.28 應(yīng)付托管費4(b)1,365,256.91 184,114.86 應(yīng)付傭金712,452,909.26 1,445,653.05 應(yīng)付利息0.00 33,219.20 應(yīng)付收益0.00 0.00 未交稅金0.00 0.00 其他應(yīng)付款82,003,250.00 253,702.90 賣出回購證券款0.00 97,000,000.00 短期借款0.00 0.00 預提費用958,974.89 0.00 其他負債 負債合計136,280,696.90 210,315,826.67 持有人權(quán)益： 實收基金105,440,371,192.24 1,770,924

22、,649.63 未實現(xiàn)利得111,638,965,146.05 153,258,839.00 未分配收益746,648,662.75 (6,607,033.54)持有人權(quán)益合計7,825,985,001.04 1,917,576,455.09 負債與持有人權(quán)益總計7,962,265,697.94 2,127,892,281.76 經(jīng)營業(yè)績表及收益分配表自2007年1月1日至2007年6月30日止期間 單位：人民幣元基金凈值變動表自2007年1月1日至2007年6月30日止期間單位：人民幣元(二) 會計報表附注1、本報告期會計報表所采用的會計政策、會計估計(a) 會計年度本基金會計年度為公歷1

23、月1 日起至12 月31 日止。(b) 記賬本位幣本基金的記賬本位幣為人民幣。(c) 記賬基礎(chǔ)和計價原則本基金的記賬基礎(chǔ)為權(quán)責發(fā)生制。除股票投資、債券投資和權(quán)證投資按市值計價外，所有報表項目均以歷史成本計價。(d) 基金資產(chǎn)的估值原則(i) 股票投資上市交易的股票按其估值日在證券交易所掛牌的市場交易收盤價估值；估值日無交易的，以最近交易日的市場交易收盤價估值。首次公開發(fā)行但未上市的股票，按成本估值；由于配股和非定向增發(fā)形成的暫時流通受限制的股票，按估值日在證券交易所掛牌的同一股票的市場交易收盤價估值。(ii) 債券投資證券交易所市場實行凈價交易的國債按其估值日在證券交易所掛牌的市場交易收盤價估

24、值；估值日無交易的，以最近交易日的市場交易收盤價估值。證券交易所市場未實行凈價交易的企業(yè)債券及可轉(zhuǎn)換債券按估值日市場交易收盤價減去債券收盤價中所含的債券應(yīng)收利息得到的凈價估值；估值日無交易的，以最近交易日的市場交易收盤價減去債券收盤價中所含的債券應(yīng)收利息得到的凈價估值。銀行間同業(yè)市場交易的債券和未上市流通的債券按成本估值。(iii) 權(quán)證投資從獲贈確認日起到賣出日或行權(quán)日止，上市交易的權(quán)證投資按估值日在證券交易所掛牌的該權(quán)證投資的市場交易收盤價估值；未上市交易的權(quán)證投資(包括配股權(quán)證)按公允價估值。(iv) 實際投資成本與估值的差異計入“未實現(xiàn)利得/(損失)”科目。(v) 如有確鑿證據(jù)表明按上

25、述方法進行估值不能客觀反映其公允價值，基金管理人應(yīng)根據(jù)具體情況與基金托管人商定后，按最能反映公允價值的價格估值。(e) 證券投資基金成本計價方法(i) 股票投資買入股票于成交日確認為股票投資。股票投資成本按成交日應(yīng)支付的全部價款入賬。收到股權(quán)分置改革過程中由非流通股股東支付的現(xiàn)金對價，于股權(quán)分置方案實施復牌日沖減股票投資成本。賣出股票于成交日確認股票差價收入/(損失)。出售股票的成本按移動加權(quán)平均法于成交日結(jié)轉(zhuǎn)。(ii) 債券投資買入證券交易所交易的債券于成交日確認為債券投資；買入銀行間同業(yè)市場交易的債券于實際支付價款時確認為債券投資。債券投資按成交日應(yīng)支付的全部價款入賬，其中所包含債券起息日

26、或上次除息日至購買日止的利息，作為應(yīng)收利息單獨核算，不構(gòu)成債券投資成本。買入貼息債券視同到期一次性還本付息的附息債券，根據(jù)其發(fā)行價、到期價和發(fā)行期限按直線法推算內(nèi)含票面利率后，按上述會計處理方法核算。賣出證券交易所交易的債券于成交日確認債券差價收入/(損失)；賣出銀行間同業(yè)市場交易的債券于實際收到全部價款時確認債券差價收入/(損失)。出售債券的成本按移動加權(quán)平均法結(jié)轉(zhuǎn)。(iii) 權(quán)證投資獲贈權(quán)證(包括配股權(quán)證)在確認日，按持有的股數(shù)及獲贈比例計算并記錄增加的權(quán)證數(shù)量。本基金至今尚未發(fā)生主動投資權(quán)證的交易。(f) 收入/(損失)的確認和計量股票差價收入/(損失)于賣出股票成交日按賣出股票成交總

27、額與其成本和相關(guān)費用的差額確認。證券交易所交易的債券差價收入/(損失)于賣出成交日確認；銀行間同業(yè)市場交易的債券差價收入/(損失)于實際收到全部價款時確認。債券差價收入/(損失)按應(yīng)收取全部價款與其成本、應(yīng)收利息和相關(guān)費用的差額確認。權(quán)證差價收入/(損失)于賣出權(quán)證成交日按賣出權(quán)證成交總額與其相關(guān)費用的差額確認。債券利息收入按債券票面價值與票面利率或內(nèi)含票面利率計算的金額扣除適用情況下應(yīng)由債券發(fā)行企業(yè)代扣代繳的個人所得稅后的凈額確認，在債券實際持有期內(nèi)逐日計提。存款利息收入按存款的本金與適用利率逐日計提。股利收入按上市公司宣告的分紅派息比例計算的金額扣除由上市公司代扣代繳的個人所得稅后的凈額于

28、除息日確認。買入返售證券收入按融出資金額及約定利率，在證券持有期內(nèi)采用直線法逐日計提。(g) 費用的確認和計量本基金的基金管理人報酬按前一日基金資產(chǎn)凈值1.5%的年費率逐日計提。本基金的基金托管費按前一日基金資產(chǎn)凈值0.25%的年費率逐日計提。賣出回購證券支出按融入資金額及約定利率，在回購期限內(nèi)采用直線法逐日計提。(h) 實收基金實收基金為對外發(fā)行的基金份額總額。由于申購和贖回引起的實收基金變動分別于基金申購確認日及基金贖回確認日認列。上述申購和贖回分別包括基金轉(zhuǎn)換所引起的轉(zhuǎn)入基金的實收基金增加和轉(zhuǎn)出基金的實收基金減少。(i) 未實現(xiàn)利得/(損失)未實現(xiàn)利得/(損失)包括因投資估值而產(chǎn)生的未實

29、現(xiàn)估值增值/(減值)和未實現(xiàn)利得/(損失)平準金。未實現(xiàn)利得/(損失)平準金指在申購或贖回基金份額時，申購或贖回款項中包含的按未實現(xiàn)利得/(損失)占基金凈值比例計算的金額。未實現(xiàn)利得/(損失)平準金于基金申購確認日或基金贖回確認日認列。(j) 損益平準金損益平準金指在申購或贖回基金份額時，申購或贖回款項中包含的按未分配基金凈收益/(累計基金凈損失)占基金凈值比例計算的金額。損益平準金于基金申購確認日或基金贖回確認日認列，并于期末全額轉(zhuǎn)入未分配基金凈收益/(累計基金凈損失)。(k) 基金的收益分配政策每一基金份額享有同等分配權(quán)。本基金收益以現(xiàn)金形式分配，但投資人可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利按分紅除

30、權(quán)日的基金份額凈值自動轉(zhuǎn)為基金份額進行再投資。在符合基金分紅條件的前提下，基金收益分配每年至少一次。基金當期收益先彌補上一年度虧損后，方可進行當年收益分配。基金當年虧損，則不進行收益分配。基金收益分配后，每基金份額凈值不能低于面值。經(jīng)宣告的擬分配基金收益于分紅除權(quán)日從持有人權(quán)益轉(zhuǎn)出。2、主要稅項根據(jù)財政部、國家稅務(wù)總局財稅 2002128號關(guān)于開放式證券投資基金有關(guān)稅收問題的通知、財稅 200478號關(guān)于證券投資基金稅收政策的通知、財稅200511號關(guān)于調(diào)整證券(股票)交易印花稅稅率的通知、財稅2005102號關(guān)于股息紅利個人所得稅有關(guān)政策的通知、財稅2005103號關(guān)于股權(quán)分置試點改革有關(guān)稅

31、收政策問題的通知及其他相關(guān)稅務(wù)法規(guī)和實務(wù)操作，主要稅項列示如下：(a) 以發(fā)行基金方式募集資金，不屬于營業(yè)稅征收范圍，不征收營業(yè)稅。(b) 基金買賣股票、債券的差價收入，暫免征營業(yè)稅和企業(yè)所得稅。(c) 對基金取得的企業(yè)債券利息收入，由發(fā)行債券的企業(yè)在向基金派發(fā)利息時代扣代繳20% 的個人所得稅，暫不征收企業(yè)所得稅。對基金取得的股票的股息、紅利收入，自2005 年6 月13 日起由上市公司在向基金派發(fā)股息、紅利時暫減按50%(此前按100%)計入個人應(yīng)納稅所得額，依照現(xiàn)行稅法規(guī)定即20%代扣代繳個人所得稅，暫不征收企業(yè)所得稅。(d) 基金買賣股票于2005 年1 月24 日前按照0.2%的稅率

32、繳納股票交易印花稅，自2005 年1月24 日起減按0.1%的稅率繳納。從2007年5月30日起，調(diào)整證券交易印花稅稅率，由0.1%調(diào)整為0.3%。 (e) 基金作為流通股股東在股權(quán)分置改革過程中收到由非流通股股東支付的股份、現(xiàn)金等對價，暫免征收印花稅、企業(yè)所得稅和個人所得稅。_3、本報告期無重大會計差錯。4、本報告期關(guān)聯(lián)方關(guān)系及關(guān)聯(lián)方交易（1）泰信優(yōu)質(zhì)生活基金關(guān)聯(lián)方關(guān)系 關(guān)聯(lián)方名稱 與本基金的關(guān)系 泰信基金管理有限公司 基金管理人、基金發(fā)起人 基金注冊登記人、基金銷售機構(gòu)中國銀行股份有限公司 基金托管人、基金代銷機構(gòu)山東省國際信托投資有限公司 基金管理人的股東江蘇省投資管理有限責任公司 基金

33、管理人的股東青島國信實業(yè)有限公司 基金管理人的股東注：本報告期內(nèi)關(guān)聯(lián)方關(guān)系未發(fā)生變化。（2）關(guān)聯(lián)方交易下述關(guān)聯(lián)交易均在正常業(yè)務(wù)范圍內(nèi)按一般商業(yè)條款訂立。(a) 基金管理人報酬支付基金管理人泰信基金管理有限公司的基金管理人報酬按前一日基金資產(chǎn)凈值1.5%的年費率計提，逐日累計至每月月底，按月支付。其計算公式為：日基金管理人報酬前一日基金資產(chǎn)凈值 X 1.5% / 當年天數(shù)。本基金在本會計期間需支付基金管理人報酬26,566,676.69元。 (b) 基金托管費支付基金托管人中國銀行股份有限公司的基金托管費按前一日基金資產(chǎn)凈值0.25%的年費率計提，逐日累計至每月月底，按月支付。其計算公式為：日基

34、金托管費前一日基金資產(chǎn)凈值 X 0.25% / 當年天數(shù)。 本基金在本會計期間需支付基金托管費4,427,779.44元。 (c) 由關(guān)聯(lián)方保管的銀行存款余額及由此產(chǎn)生的利息收入本基金的銀行存款由基金托管人中國銀行股份有限公司保管，并按銀行間同業(yè)利率計息?；鹜泄苋擞?007年6月30日保管的銀行存款余額為686,178,548.25元。本會計期間由基金托管人保管的銀行存款產(chǎn)生的利息收入為1,396,202.75元。 (d) 關(guān)聯(lián)方持有的基金份額2007年6月30日基金份額凈值青島國信實業(yè)有限公司37,180,092.69份53,487,281.34元5、應(yīng)收利息6、投資估值增值7、應(yīng)付傭金8

35、、其他應(yīng)付款9、預提費用10、實收基金11、未實現(xiàn)利得 12、股票差價收入13、債券差價收入14、權(quán)證差價收入15、其他收入16、其他費用17、本報告期末流通受限的基金資產(chǎn)：無。18、本基金分配收益情況六、投資組合報告（一）報告期末基金資產(chǎn)組合情況資產(chǎn)類別金額（元）占基金總資產(chǎn)的比例股票投資6,960,724,774.9187.42%債券投資120,371,929.841.51%銀行存款及清算備付金合計720,219,574.349.05%權(quán)證00資產(chǎn)支持證券投資00其他資產(chǎn)160,949,418.852.02%合計7,962,265,697.94100% (二) 報告期末按行業(yè)分類的股票投資

36、組合（三）報告期末按市值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的所有股票明細（四）報告期內(nèi)股票投資組合的重大變動1、2007年1月1日至2007年6月30日累計買入價值超出期初基金資產(chǎn)凈值2的股票明細2、2007年1月1日至2007年6月30日累計賣出價值超出期初基金資產(chǎn)凈值2%的股票明細報告期內(nèi)買入股票的成本總額及賣出股票的收入總額單位：元 買入股票成本總額賣出股票收入總額14,001,604,652.01元9,848,709,387.80元 (五) 報告期末按券種分類的債券投資組合 (六)報告期末按市值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名債券明細序號債券名稱市值（元）市值占基金資產(chǎn)凈值比例105中信債1

37、 120,371,929.841.5381% (七)投資組合報告附注1、本基金本期投資的前十名證券中沒有發(fā)行主體被監(jiān)管部門立案調(diào)查的，或在報告編制日前一年內(nèi)受到公開譴責、處罰的證券2、報告期內(nèi)本基金投資的前十名股票中沒有在基金合同規(guī)定備選股票庫之外的股票。3、基金其他資產(chǎn)的構(gòu)成其他資產(chǎn)金額（元）深交所交易保證金5,983,698.04證券清算款68,621,862.03應(yīng)收利息465,858.68應(yīng)收申購款85,827,498.67待攤費用50,411.43其它應(yīng)收款90.00合計160,949,418.854、報告期末本基金未持有處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券。5、報告期末本基金未持有權(quán)證,期間也未

38、主動與被動投資權(quán)證。6、報告期末本基金未持有資產(chǎn)支持證券。七、基金份額持有人情況（一）報告期末基金份額持有人戶數(shù) 報告期末基金份額持有人戶數(shù)：199,202.00報告期末平均每戶持有的基金份額：5,440,371,192.24（二）報告期末基金份額持有人結(jié)構(gòu)項目數(shù)量占總份額的比例基金份額總額：5,440,371,192.24100%1機構(gòu)投資者持有的基金份額106,551,602.771.96%2個人投資者持有的基金份額其中：員工持有的基金份額5,333,819,589.47415,582.3998.04%0.0076%八、開放式基金份額變動情況單位：份基金合同生效日的基金份額總額1,591,

39、662,103.09報告期期初份額總額1,770,924,649.63報告期期末基金份額總額5,440,371,192,.24報告期間基金總申購份額7,465,137,036.71報告期間基金總贖回份額3,795,690,494.10九、重大事件揭示（一）基金份額持有人大會決議在本報告期內(nèi)，沒有召開基金份額持有人大會。（二）本報告期內(nèi)，基金管理人重大人事變動情況：1、因工作需要，經(jīng)公司董事會2007年第一次通訊會議決議，公司決定增聘劉強先生為泰信先行策略基金基金經(jīng)理，與林少立共同管理該基金，詳細情況請見2007年2月9日刊登在中國證券報上的泰信基金管理有限公司關(guān)于增加基金經(jīng)理的公告。2、經(jīng)公司

40、第二屆董事會2007年第三次通訊會議審議通過，決定免去林少立先生的泰信優(yōu)質(zhì)生活基金基金經(jīng)理職務(wù)。詳細情況請見2007年5月10日刊登在中國證券報上的泰信基金管理有限公司關(guān)于變更泰信先行策略基金暨泰信優(yōu)質(zhì)生活基金基金經(jīng)理的臨時公告。（三）本報告期內(nèi)，基金托管人的專門基金托管部門無重大人事變動。（四）本年度無涉及本基金管理人、基金財產(chǎn)、基金托管業(yè)務(wù)的訴訟事項。（五）基金投資策略的改變：無。（六）基金收益分配事項序號分配日期分配金額（每10份）公告日期12007-1-160.60元2007-1-1122007-2-10.30元2007-1-2432007-5-112.00元2007-5-9本報告期內(nèi)合計2.90元七、本報告期內(nèi)，負責基金審計的會計師事務(wù)所未發(fā)生變更，仍為普華永道中天會計師事務(wù)所有限公司。 八、在本報告期內(nèi)，基金管理人、托管人及其高級管理人員沒有受監(jiān)管部門稽查或處罰的情形。九、基金租用證券公司專用交易席位的有關(guān)情況截止2007年6月30日，本基金共租用了廣發(fā)證券股份有限公司、信泰證券股份有限公司、東方證券有限責任公司、海通證券股份有限公司、聯(lián)合證券有限責任公司、富成證券經(jīng)紀有限公司、國泰君安股份有限公司、渤海證券有限責任公司、長財證券經(jīng)紀有限責任公司、中信建投證券有限責任公司、國元證券有限責任公司、招商證券股份有限公司、安信證券股份有限公司、西南證券有限責任公司、國信證