上投摩根成長先鋒股票型證券投資基金

1、上投摩根成長先鋒股票型證券投資基金2009年第2季度報告第 PAGE 1 頁 共 NUMPAGES 12 頁上投摩根成長先鋒股票型證券投資基金2009年第2季度報告2009年6月30日基金管理人：上投摩根基金管理有限公司基金托管人：中國建設(shè)銀行股份有限公司報告送出日期： 二九年七月二十日PAGE PAGE 121 重要提示基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 基金托管人中國建設(shè)銀行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定，于2009年7月17日復(fù)核了本報告中的財務(wù)指標、凈值表現(xiàn)和投資組合報告等內(nèi)容，保證復(fù)核

2、內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利。基金的過往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風險，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細閱讀本基金的招募說明書。本報告中財務(wù)資料未經(jīng)審計。本報告期自2009年4月1日起至6月30日止。2 基金產(chǎn)品概況基金簡稱 上投摩根成長先鋒股票交易代碼 378010基金運作方式 契約型開放式基金合同生效日 2006年9月20日報告期末基金份額總額 3,312,848,082.01份投資目標 本基金主要投資于國內(nèi)市場上展現(xiàn)最佳成長特質(zhì)的股票，積極捕捉高成長性上市公司所帶來的投資機會，努力實現(xiàn)基金資產(chǎn)

3、長期穩(wěn)健增值。投資策略 （1）股票投資策略本基金采取定量分析與定性分析相結(jié)合方式，挖掘具有突出成長潛力且被當前市場低估的上市公司，主動出擊、積極管理將是本基金運作的重要特色。（2）固定收益類投資策略本基金以股票投資為主，一般市場情況下，基金管理人不會積極追求大類資產(chǎn)配置，但為進一步控制投資風險，優(yōu)化組合流動性管理，本基金將適度防御性資產(chǎn)配置，進行債券、貨幣市場工具等品種投資。在券種選擇上，本基金以中長期利率趨勢分析為基礎(chǔ)，結(jié)合經(jīng)濟趨勢、貨幣政策及不同債券品種的收益率水平、流動性和信用風險等因素，重點選擇那些流動性較好、風險水平合理、到期收益率與信用質(zhì)量相對較高的債券品種。業(yè)績比較基準 新華富時

4、A600成長指數(shù)80同業(yè)存款利率20風險收益特征 本基金是主動型股票基金，屬于證券投資基金的高風險品種，預(yù)期風險收益水平高于混合型基金、債券基金和貨幣市場基金?；鸸芾砣?上投摩根基金管理有限公司基金托管人 中國建設(shè)銀行股份有限公司3 主要財務(wù)指標和基金凈值表現(xiàn)3.1 主要財務(wù)指標單位：人民幣元主要財務(wù)指標報告期(2009年4月1日-2009年6月30日)1.本期已實現(xiàn)收益372,890,214.752.本期利潤982,790,721.683.加權(quán)平均基金份額本期利潤0.27464.期末基金資產(chǎn)凈值7,159,565,835.445.期末基金份額凈值2.1612本期已實現(xiàn)收益指基金本期利息收入

5、、投資收益、其他收入（不含公允價值變動收益）扣除相關(guān)費用后的余額，本期利潤為本期已實現(xiàn)收益加上本期公允價值變動收益。上述基金業(yè)績指標不包括持有人認購或交易基金的各項費用（例如，開放式基金的申購贖回費、紅利再投資費、基金轉(zhuǎn)換費等），計入費用后實際收益水平要低于所列數(shù)字。3.2 基金凈值表現(xiàn)3.2.1 本報告期基金份額凈值增長率及其與同期業(yè)績比較基準收益率的比較階段凈值增長率凈值增長率標準差業(yè)績比較基準收益率業(yè)績比較基準收益率標準差-2009/04/01-2009/06/3014.72%1.29%18.81%1.25%-4.09%0.04%3.2.2自基金合同生效以來基金累計份額凈值增長率變動及其

6、與同期業(yè)績比較基準收益率變動的比較上投摩根成長先鋒股票型證券投資基金累計凈值增長率與業(yè)績比較基準收益率的歷史走勢對比圖（2006年9月20日至2009年6月30日） 注：本基金合同生效日為2006年9月20日，圖示時間段為2006年9月20日至2009年6月30日。本基金建倉期自2006年9月20日至2007年3月19日，建倉期結(jié)束時資產(chǎn)配置比例符合本基金基金合同規(guī)定。4 管理人報告4.1 基金經(jīng)理（或基金經(jīng)理小組）簡介姓名職務(wù)任本基金的基金經(jīng)理期限證券從業(yè)年限說明任職日期離任日期趙梓峰本基金基金經(jīng)理2007-3-20-15年以上1970年生，上海交通大學工學學士,歷任渣打證券上海代表處研究員

7、，法國興業(yè)證券上海代表處研究員，元富證券上海代表處研究主管，凱基（北京）管理咨詢公司研究主管，2005年加入上投摩根基金管理有限公司。許運凱本基金基金經(jīng)理、基金管理人研究部總監(jiān)2008-12-27-8年以上1969年出生，復(fù)旦大學經(jīng)濟學院博士，證券、基金從業(yè)經(jīng)驗8年以上。2001-2006年初任國泰君安證券研究所機械行業(yè)資深研究員，2006年4月加入上投摩根基金管理有限公司，歷任投資經(jīng)理、中國優(yōu)勢基金經(jīng)理助理、研究部副總監(jiān)。注：1. 任職日期和離任日期均指公司作出決定后正式對外公告之日。2. 證券從業(yè)的含義遵從行業(yè)協(xié)會證券業(yè)從業(yè)人員資格管理辦法的相關(guān)規(guī)定。4.2 管理人對報告期內(nèi)本基金運作遵規(guī)

8、守信情況的說明在本報告期內(nèi)，基金管理人不存在損害基金份額持有人利益的行為?；鸸芾砣饲诿惚M責地為基金份額持有人謀求利益，嚴格遵守了證券投資基金法及其他有關(guān)法律法規(guī)、上投摩根成長先鋒股票型證券投資基金基金合同的規(guī)定。4.3 公平交易專項說明4.3.1 公平交易制度的執(zhí)行情況報告期內(nèi)，本基金管理人建立了完善的公平交易制度。確保不同基金在買賣同一證券時，按照時間優(yōu)先，比例分配的原則在各基金間公平分配交易量。交易系統(tǒng)中缺省使用公平交易模塊,一旦出現(xiàn)不同基金同時買賣同一證券時，系統(tǒng)自動切換至公平交易模塊進行委托。4.3.2 本投資組合與其他投資風格相似的投資組合之間的業(yè)績比較本基金管理人旗下無其他投資風

9、格相似的投資組合。4.3.3 異常交易行為的專項說明報告期內(nèi)，本基金無異常交易行為。4.4 報告期內(nèi)基金的投資策略和業(yè)績表現(xiàn)說明在充沛的流動性以及經(jīng)濟向好預(yù)期的推動下，二季度A股市場呈現(xiàn)加速上升的態(tài)勢。 市場熱點及漲幅居前的行業(yè)主要集中在通貨膨脹受益行業(yè)或抗通貨膨脹行業(yè)中，因此像金融，地產(chǎn)、有色、煤炭等行業(yè)漲幅領(lǐng)先，而以醫(yī)藥和消費為代表的弱周期性行業(yè)繼續(xù)處于盤整之中。二季度成長先鋒的凈值增長比比較基準落后了4.09個百分點，主要原因是超配的電力設(shè)備、醫(yī)藥、食品飲料和建筑等行業(yè)由于周期性不強而在二季度跑輸了市場。三季度的市場開始變得微妙，一方面中國經(jīng)濟復(fù)蘇的趨勢益發(fā)明朗，對上市公司的盈利能力是有

10、益的推動；但另一方面，上半年為推動經(jīng)濟走出谷底而實施的刺激性貨幣政策、財政政策和產(chǎn)業(yè)政策是否因為達到了初步的目的而開始收縮將非常關(guān)鍵。我們將關(guān)注政策是否會有收縮的跡象，以及因政策變化而對市場造成的影響。另外，上市公司的中期報告開始連續(xù)公布，這也是會影響接下來公司股價表現(xiàn)的重要因素之一。我們繼續(xù)看好中期業(yè)績出色、全年業(yè)績明確的行業(yè)和公司，如電力設(shè)備、基建、醫(yī)藥和食品飲料等行業(yè)。繼續(xù)回避中報業(yè)績差的公司、回避外需型企業(yè)和產(chǎn)能嚴重過剩的行業(yè)。5 投資組合報告5.1 報告期末基金資產(chǎn)組合情況序號項目金額（元）占基金總資產(chǎn)的比例（%）1權(quán)益投資6,702,962,982.9192.87其中：股票6,70

11、2,962,982.9192.872固定收益投資289,890,000.004.02其中：債券289,890,000.004.02 資產(chǎn)支持證券-3金融衍生品投資-4買入返售金融資產(chǎn)-其中：買斷式回購的買入返售金融資產(chǎn)-5銀行存款和結(jié)算備付金合計159,680,411.772.216其他資產(chǎn)64,891,859.360.907合計7,217,425,254.04100.00截至2009年6月30日，上投摩根成長先鋒股票型證券投資基金資產(chǎn)凈值為7,159,565,835.44元，基金份額凈值為2.1612元，累計基金份額凈值為2.1612元。5.2 報告期末按行業(yè)分類的股票投資組合代碼行業(yè)類別公

12、允價值（元）占基金資產(chǎn)凈值比例（）A農(nóng)、林、牧、漁業(yè)-B采掘業(yè)323,634,849.284.52C制造業(yè)3,356,332,900.6846.88C0 食品、飲料517,709,908.677.23C1 紡織、服裝、皮毛38,165,120.670.53C2 木材、家具-C3 造紙、印刷315.200.00C4 石油、化學、塑膠、塑料142,151,414.471.99C5 電子-C6 金屬、非金屬135,711,315.501.90C7 機械、設(shè)備、儀表1,661,416,802.1723.21C8 醫(yī)藥、生物制品861,178,024.0012.03C99 其他制造業(yè)-D電力、煤氣及水的

13、生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)180,525,068.512.52E建筑業(yè)336,997,806.714.71F交通運輸、倉儲業(yè)217,661,505.233.04G信息技術(shù)業(yè)40,464,943.080.57H批發(fā)和零售貿(mào)易313,090,153.384.37I金融、保險業(yè)1,391,930,587.3719.44J房地產(chǎn)業(yè)291,717,942.214.07K社會服務(wù)業(yè)151,959,000.402.12L傳播與文化產(chǎn)業(yè)-M綜合類98,648,226.061.38合計6,702,962,982.9193.625.3 報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名股票投資明細序號股票代碼股票名稱數(shù)量（股

14、）公允價值(元)占基金資產(chǎn)凈值比例（）1600089特變電工31,799,606573,664,892.248.012000858五 糧 液24,309,762479,631,604.266.703600031三一重工15,966,916459,368,173.326.424000651格力電器18,036,860376,970,374.005.275600036招商銀行16,674,177373,668,306.575.226600518康美藥業(yè)45,079,952365,147,611.205.107000999三九醫(yī)藥17,316,414272,733,520.503.818000001

15、深發(fā)展12,198,711266,175,874.023.729601328交通銀行28,421,413256,076,931.133.5810601318中國平安4,643,478229,666,421.883.215.4 報告期末按債券品種分類的債券投資組合序號債券品種公允價值（元）占基金資產(chǎn)凈值比例（）1國家債券-2央行票據(jù)289,890,000.004.053金融債券-其中：政策性金融債-4企業(yè)債券-5企業(yè)短期融資券-6可轉(zhuǎn)債-7其他-8合計289,890,000.004.055.5 報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前五名債券投資明細序號債券代碼債券名稱數(shù)量（張）公允價值

16、(元)占基金資產(chǎn)凈值比例（）1080110408央行票據(jù)1042,000,000193,300,000.002.702080110108央行票據(jù)1011,000,00096,590,000.001.35-5.6 報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前十名資產(chǎn)支持證券投資明細本基金本報告期末未持有資產(chǎn)支持證券5.7 報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前五名權(quán)證投資明細本基金本報告期末未持有權(quán)證5.8 投資組合報告附注5.8.1 報告期內(nèi)本基金投資的前十名證券的發(fā)行主體沒有被監(jiān)管部門立案調(diào)查或在本報告編制日前一年內(nèi)受到公開譴責、處罰的情況。5.8.2 報告期內(nèi)本基金投資的前十

17、名股票中沒有在基金合同規(guī)定備選股票庫之外的股票。5.8.3其他資產(chǎn)構(gòu)成序號名稱金額（元）1存出保證金2,202,239.472應(yīng)收證券清算款47,916,345.763應(yīng)收股利3,494,811.094應(yīng)收利息9,541,232.015應(yīng)收申購款1,737,231.036其他應(yīng)收款-7待攤費用-8其他-9合計64,891,859.365.8.4 報告期末持有的處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券明細本基金本報告期末未持有處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券5.8.5 報告期末前十名股票中存在流通受限情況的說明本基金本報告期末前十名股票中不存在流通受限情況5.8.6其他需說明的重要事項因四舍五入原因，投資組合報告中分項之和與合計可能存在尾差。6 開放式基金份額變動單位：份報告期期初基金份額總額3,806,535,381.18報告期期間基金總申購份額55,282,313.19報告期期間基金總贖回份額548,969,612.36報告期期間基金拆分變動份額（份額減少以“-”填列）-報告期期末基金份額總