股票市場數(shù)據(jù)庫研究使用手冊

1、CSMAR 2000使用指南初稿中國股票市場研究數(shù)據(jù)庫使用指南CHINA STOCK MARKET & ACCOUNTING RESEARCH DATABASE GUIDE香港理工大學(xué)中國會計與金融研究中心深圳市國泰安信息技術(shù)有限公司2000年中國股票市場研究（CSMAR）數(shù)據(jù)庫總顧問：陳工孟 博士香港理工大學(xué)中國會計與金融研究中心主任首席技術(shù)顧問：David K. BarclayChief Operating OfficerCenter for Research in Security PricesGraduate School of BusinessThe University of Ch

2、icago目目 錄 TOC o 1-3 用戶許可協(xié)議 PAGEREF _Toc432660614 h 1前 言 PAGEREF _Toc432660615 h 4第一章 CSMAR數(shù)據(jù)庫簡介 PAGEREF _Toc432660616 h 6第一節(jié) 如何使用本講明書 PAGEREF _Toc432660617 h 61、針對的用戶 PAGEREF _Toc432660618 h 62、目前提供的產(chǎn)品 PAGEREF _Toc432660619 h 63、本講明書的結(jié)構(gòu) PAGEREF _Toc432660620 h 6第二節(jié) CSMAR數(shù)據(jù)庫特點和功能 PAGEREF _Toc43266062

3、1 h 71、特點 PAGEREF _Toc432660622 h 72、特色 PAGEREF _Toc432660623 h 83、功能 PAGEREF _Toc432660624 h 84、2000年版數(shù)據(jù)區(qū)間 PAGEREF _Toc432660625 h 9第三節(jié) 安裝配置要求 PAGEREF _Toc432660626 h 9第二章 數(shù)據(jù)講明 PAGEREF _Toc432660627 h 10第一節(jié) 數(shù)據(jù)庫差不多文件介紹 PAGEREF _Toc432660628 h 10第二節(jié) 回報率計算方法 PAGEREF _Toc432660629 h 12151、日個股回報率的計算 PAG

4、EREF _Toc432660630 h 12152、日收盤價的可比價格的計算 PAGEREF _Toc432660631 h 12153、月個股回報率的計算 PAGEREF _Toc432660632 h 12164、市場回報率的計算 PAGEREF _Toc432660633 h 12165、指數(shù)回報率的計算 PAGEREF _Toc432660634 h 1218第三節(jié) 數(shù)據(jù)項講明 PAGEREF _Toc432660635 h 1218第三章 數(shù)據(jù)調(diào)用 PAGEREF _Toc432660636 h 1221第一節(jié) 調(diào)用命令和程序 PAGEREF _Toc432660637 h 122

5、11、簡介 PAGEREF _Toc432660638 h 12212、調(diào)用方法 PAGEREF _Toc432660639 h 1221第二節(jié) 調(diào)用實例 PAGEREF _Toc432660640 h 1222附錄：數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)及講明表1-表1227用戶許可協(xié)議版權(quán)與所有權(quán)聲明CSMAR（China Stock Market & Accounting Research ）數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)是由香港理工大學(xué)中國會計與金融研究中心（以下簡稱“研究中心”）設(shè)計，深圳市國泰安信息技術(shù)有限公司（以下簡稱“國泰安公司”）開發(fā)。香港理工大學(xué)中國會計與金融研究中心主任陳工孟博士擔任CSMAR數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)的總顧問，芝加哥大

6、學(xué)CRSP（Center for Research in Security Prices）的首席營運官（Chief Operating Officer）David K. Barclay先生擔任CSMAR數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)的首席技術(shù)顧問。CSMAR數(shù)據(jù)庫系統(tǒng) 及其文檔的所有權(quán)歸屬于香港理工大學(xué)中國會計與金融研究中心和深圳市國泰安信息技術(shù)有限公司，以及相關(guān)的資料數(shù)據(jù)提供者，并受中華人民共和國國家著作權(quán)法、商標法和國際協(xié)約條款的愛護。研究中心和國泰安公司共同授權(quán)國泰安公司負責CSMAR數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)的更新、維護和銷售等活動。您不能夠從本系統(tǒng)中刪去版權(quán)聲明用戶不得從本系統(tǒng)中刪去版權(quán)聲明，要保證為本系統(tǒng)的拷貝（全部

7、或部分）復(fù)制版權(quán)聲明，并同意制止以任何形式非法拷貝本系統(tǒng)及文檔。未經(jīng)授權(quán)擅自復(fù)制或散布本數(shù)據(jù)庫的部分或全部內(nèi)容，將會被民事起訴將會面對民事起訴。 “CSMAR數(shù)據(jù)庫”的名稱已受到注冊商標和其它形式的所有權(quán)的愛護。，其所有權(quán)和解釋權(quán)歸屬于深圳市國泰安信息技術(shù)有限公司。用戶許可協(xié)議聲明本協(xié)議一方為本數(shù)據(jù)庫的個人或機構(gòu)使用者，另一方為深圳市國泰安信息技術(shù)有限公司。用戶在使用本數(shù)據(jù)庫之前，請您首先認可本許可協(xié)議須首先認可本許可協(xié)議，假如您持有異議，請您不要使用，并于30日內(nèi)，攜帶帶著未開封的軟件和書面聲明到本公司辦理有關(guān)事宜。假如您用戶對對本協(xié)議條款有任何疑問，請您按照如下方式與本公司聯(lián)系：廣東省深圳

8、市國泰安信息技術(shù)有限公司地址：深圳市北環(huán)大道7003中審大廈12樓郵編：518034電話：07553940081傳真：07553940070電子郵件：gta許可協(xié)議條款用戶必須承認本系統(tǒng)提供的數(shù)據(jù)和資料花費了研究中心和國泰安本公司及相關(guān)資料數(shù)據(jù)提供者大量的人力、物力和財力。本系統(tǒng)僅給用戶提供唯一使用許可權(quán)。用戶必須承諾不把本系統(tǒng)提供的全部或部分資料和數(shù)據(jù)以任何形式轉(zhuǎn)移、出售和公開給除用戶的雇員或?qū)W生以外的任何第三者。本系統(tǒng)只提供給用戶唯一使用許可權(quán)。用戶必須同意并保證，采取必要和合適的措施愛護本系統(tǒng)提供的資料和數(shù)據(jù)的版權(quán)和所有權(quán)。用戶必須通知其所有相關(guān)使用者有關(guān)本系統(tǒng)的版權(quán)聲明和本許可協(xié)議，并

9、要求所有相關(guān)使用者都必須遵循本許可協(xié)議的一切條款。用戶必須同意在本許可協(xié)議終止前，一直承擔本協(xié)議所要求的一切責任和義務(wù)。售后保證 本公司保證在正常使用的情況下，本系統(tǒng)軟件載體無材料或工藝上的缺陷。自售出之日起九十天內(nèi)，經(jīng)驗證確有缺陷時，本中心的全部責任為退換軟件載體本公司負責退換數(shù)據(jù)載體，這也是給您的唯一補償，退換的載體享受原擔保剩余時刻或三十天的擔保。因事故、不依操作規(guī)程使用或錯誤應(yīng)用導(dǎo)致的載體損害，本公司概不負責。許可權(quán)利的終止您用戶若違反本協(xié)議的任一條款或條件，深圳市國泰安信息技術(shù)有限公司能夠隨時終止您的其使用許可。一旦終止許可權(quán)利被終止時，您用戶必須立即銷毀本系統(tǒng)及文檔的所有拷貝，或?qū)?/p>

10、其歸還給本公司。適用法律知識產(chǎn)權(quán)愛護條例、著作權(quán)法、商標法、專利法等。免責條款深圳市國泰安信息技術(shù)有限公司將盡力為用戶從可靠的來源提供可信的、準確的資料和數(shù)據(jù)，但無法完全保證所提供的資料數(shù)據(jù)百分之百準確和完整但無法完全保證其百分之百的準確和完整。不管遵循本協(xié)議與否因此，不管在什么情況下，由使用本系統(tǒng)所產(chǎn)生的利潤損失，或其他任何形式的間接或直接的、特不或意外的、必定或偶然的損失和破壞，以及任何其他方的索賠，本公司概不負責。在上述情況發(fā)生時，即使本公司事先被告知此類情況有可能發(fā)生，本公司亦不對由此導(dǎo)致的任何后果承擔責任。本公司將盡力盡快更新資料數(shù)據(jù)，但不承擔任何由于用戶使用數(shù)據(jù)資料延誤造成的損失或

11、責任。假如用戶發(fā)覺數(shù)據(jù)文件中的錯誤，請立即通知本中心請立即通知本公司，本公司中心將盡最大的努力在下一個版本中進行更正。前 言 做研究難，對中國的證券市場進行研究更難。其中難點之一確實是數(shù)據(jù)的不完整、不準確，尤其是數(shù)據(jù)的不規(guī)范。美國股票市場內(nèi)在機理及進展規(guī)律能得到世界各國學(xué)者特不全面、細致、完全的研究，且其研究成果大大推動了金融理論的進展和美國股票市場的規(guī)范，這在專門大程度上得益于美國股票市場有一個統(tǒng)一的、規(guī)范的市場交易數(shù)據(jù)庫CRSP和公司財務(wù)數(shù)據(jù)庫Compustat。研究人員能夠利用Fortran、C、Pascal等語言直接調(diào)用CRSP 和Compustat數(shù)據(jù)庫中的數(shù)據(jù)，對金融理論或模型進行

12、驗證。研究人員還能夠用多種統(tǒng)計軟件包，如SAS，SPSS等直接運用CRSP 和Compustat數(shù)據(jù)庫進行實證研究，因此統(tǒng)一與規(guī)范的CRSP和Compustat數(shù)據(jù)庫大大提高了美國股票市場的研究效率。 股票市場價格數(shù)據(jù)用于研究時，有一個專門大的苦惱，確實是價格或回報率的可比性問題。比如講，某公司股票1992年初的發(fā)行價為每股10元，到1998年底的最后一個交易日的交易價為每股12元，其間經(jīng)歷了7年。假如僅僅依照股票價格原始數(shù)據(jù)進行比較，這7年的回報率僅為20%，但實際上這家公司在1993年拆細（1拆2），1994年送紅股（每10股送5股），1995年進行配股（每10股配3股），而每年又有紅利。

13、因而這家公司的實際回報率遠遠高于20%，1998年底的實際可比價格也遠遠高于每股12元。因此在對股票市場進行研究時，必須對所有的日交易價格或日回報率依照前后可比性原理進行調(diào)整，而這需要巨大的工作量。美國芝加哥大學(xué)開發(fā)的CRSP數(shù)據(jù)庫對美國所有上市公司幾十年來每天的交易價格進行了調(diào)整，這為研究人員帶來了專門大的方便。同時統(tǒng)一與規(guī)范的數(shù)據(jù)庫也方便研究人員對不同的研究結(jié)論進行比較和討論。 國內(nèi)的學(xué)者一直沒有中國的CRSP和Compustat，使得有關(guān)中國股票市場的研究，尤其是實證研究嚴峻滯后，且研究效率極低。比如一篇對中國股市作實證研究的博士論文或研究項目，研究人員一般要花數(shù)個月的時刻對大量原始的股

14、票交易數(shù)據(jù)與財務(wù)數(shù)據(jù)進行整理，找出所需要的項目，如此往往涉及大量的手工收集及手工數(shù)據(jù)錄入工作，而且得到的數(shù)據(jù)常常缺乏系統(tǒng)性、準確性與可信性。此外相當多的研究人員不了解如何對股票價格的前后可比性進行調(diào)整。因此，中國股票市場由于缺乏統(tǒng)一與規(guī)范的數(shù)據(jù)庫，不僅大大降低了研究效率，增加了研究成本（研究人員的時刻是最大的成本），而且也降低了研究結(jié)論的可比性和可信性。 1996年以來，香港理工大學(xué)會計學(xué)系陳工孟博士一直希望開發(fā)一個類似于CRSP及Compustat的中國股票市場研究數(shù)據(jù)庫，以推動中國證券市場實證研究的進展。這項工作在1996年、1997年有了一定的進展，但由于開發(fā)成本較大，風險較高，人手不夠

15、等內(nèi)外緣故，而停頓下來。 2000年初，香港理工大學(xué)中國會計與金融研究中心成立，我們又重新推動CSMAR數(shù)據(jù)庫的開發(fā)，同時得到了深圳市國泰安信息技術(shù)有限公司的大力支持與合作。通過我們的不懈努力，已于2000年9月成功開發(fā)CSMAR數(shù)據(jù)庫的第一部分：市場交易數(shù)據(jù)庫，并打算于今年年底完成CSMAR財務(wù)數(shù)據(jù)庫的開發(fā)。CSMAR數(shù)據(jù)庫的開發(fā)嚴格按照國際標準數(shù)據(jù)庫（CRSP和Compustat）的調(diào)整技術(shù)計算個股收益率，并計算市場日回報率和月回報率。尤其是對歷史的原始數(shù)據(jù)，我們進行了多種方法的嚴格查證和確認，以保證原始數(shù)據(jù)的準確性，并以Foxpro、Excel、TXT等格式提供給用戶使用，同時可供SAS

16、和SPSS等統(tǒng)計軟件直接調(diào)用 。 CSMAR數(shù)據(jù)庫的開發(fā)成功將從全然上解決高等院校的會計與金融學(xué)者、中國金融市場的研究機構(gòu)和個人、金融機構(gòu)、證券公司、投資銀行的研究部門等所普遍面臨的中國股票市場數(shù)據(jù)不完整、不準確問題，從而建立起深入、全面、有效的研究中國金融市場的資料與數(shù)據(jù)基礎(chǔ)。我們希望中國股票市場研究（CSMAR）數(shù)據(jù)庫的推出，將對我國股票市場的實證研究有一個快速的、高質(zhì)量的提高，同時提高中國金融市場研究的深度和廣度，促進中國金融市場的進一步進展和規(guī)范化。 香港理工大學(xué)中國會計與金融研究中心 深圳市國泰安信息技術(shù)公司 二零零零年十月一日第一章 CSMAR數(shù)據(jù)庫簡介第一節(jié) 如何使用本講明書 本

17、說明書是的使用說明。 CSMAR數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)由香港理工大學(xué)中國會計與金融研究中心和深圳市國泰安信息技術(shù)有限公司聯(lián)合開發(fā)和維護。宗旨和目標 CSMAR數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)是一個包含中國股票市場交易數(shù)據(jù)庫和上市公司財務(wù)數(shù)據(jù)庫的大型數(shù)據(jù)庫資訊系統(tǒng)，是我國首家系統(tǒng)、完整、準確提供中國上市公司全面資料的大型數(shù)據(jù)庫。CSMAR數(shù)據(jù)庫嚴格按照國際標準數(shù)據(jù)庫（CRSP和Compustat）的調(diào)整技術(shù)計算個股收益率、計算市場日回報率和月回報率，并以Foxpro、Excel、SPSS和SAS等數(shù)據(jù)庫格式直接提供給用戶使用。本系統(tǒng)的推出將從全然上解決國內(nèi)外會計與金融研究人員所普遍面臨的中國上市公司資料數(shù)據(jù)不完善、不準確的問題，

18、從而建立起深入、全面、有效地研究中國金融市場的資料和數(shù)據(jù)基礎(chǔ)。這必將有利于提高中國金融市場研究的深度和廣度，有利于中國金融市場的進一步進展和規(guī)范化。 21、針對的用戶本公司將致力于提供準確、真實和完整的中國上市公司資料和數(shù)據(jù)，所提供的資料和數(shù)據(jù)要緊用于學(xué)術(shù)研究目的，針對的用戶是高等院校的會計與金融學(xué)者，中國金融市場研究機構(gòu)和個人，金融機構(gòu)、證券公司、投資銀行的研究部門等。2、目前提供的產(chǎn)品CSMAR數(shù)據(jù)庫包括兩部分：市場交易數(shù)據(jù)庫和上市公司財務(wù)數(shù)據(jù)庫。市場交易數(shù)據(jù)庫差不多過嚴格、系統(tǒng)的校正，目前可提供給用戶使用。上市公司財務(wù)數(shù)據(jù)庫，由于上市公司公布的會計報表的不規(guī)范和不統(tǒng)一，為保證數(shù)據(jù)的準確、

19、系統(tǒng)和完整，我們現(xiàn)正進行大量的校正工作，可能于2000年12月底可提供給用戶使用。33、本講明書的結(jié)構(gòu)本講明書僅限于市場交易數(shù)據(jù)庫部分，上市公司財務(wù)數(shù)據(jù)庫的講明書將于不久和財務(wù)數(shù)據(jù)庫一并提供。本講明書由五個部分組成本講明書由五個部分組成：，分不為：用戶許可協(xié)議和前言：介紹有關(guān)版權(quán)及所有權(quán)的聲明，用戶許可協(xié)議聲明、許可協(xié)議條款、售后保證、許可權(quán)利的終止、適用法律、免責條款等。第一章：數(shù)據(jù)庫簡介。包括本數(shù)據(jù)庫的宗旨、目標和針對的用戶，提供的產(chǎn)品、講明書的結(jié)構(gòu)、特點與特色、功能和安裝講明等。第二章：數(shù)據(jù)講明。包括數(shù)據(jù)文件講明，數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)框架與講明及交易數(shù)據(jù)的調(diào)整方法、回報率的計算公式等。第三章：數(shù)據(jù)調(diào)

20、用。給出本數(shù)據(jù)庫的應(yīng)用編程軟件和分的數(shù)據(jù)調(diào)用方法和實例等。附錄：給出12種類型數(shù)據(jù)文件的結(jié)構(gòu)框架、字段及講明附錄：包括常見問題、提供的服務(wù)、上市公司的列表等。第二節(jié) CSMAR數(shù)據(jù)庫開發(fā)背景、特點和功能開發(fā)背景（由陳老師撰寫）12、特點完整性 CSMAR數(shù)據(jù)庫記錄了自上海證券交易所和深圳證券交易所成立以來中國上市公司的資料、全部交易數(shù)據(jù)和財務(wù)數(shù)據(jù)，同時實時跟蹤調(diào)整和更新以保證其高度的連續(xù)性和完整性。證券交易所數(shù)據(jù)庫最早記錄時刻上海1990年12月19日深圳1991年07月03日準確性CSMAR數(shù)據(jù)庫要緊是以學(xué)術(shù)研究為目的而設(shè)計開發(fā)的，具有高度的準確性。數(shù)據(jù)來源于由上海證券交易所和深圳證券交易所

21、指定公布的證券時報、上海證券報、中國證券報、DATASTREAM等權(quán)威機構(gòu)的一手資料數(shù)據(jù)中國證券報等權(quán)威機構(gòu)的一手資料數(shù)據(jù)。為保證數(shù)據(jù)的準確性，我們還應(yīng)用了大量的其他來源數(shù)據(jù)來源對本數(shù)據(jù)庫的數(shù)據(jù)記錄逐條進行了細致的校訂工作，差不多幸免了錯漏情況的發(fā)生。尤其是歷史的原始數(shù)據(jù)，我們更是反復(fù)地以多種方法校驗，從而又更大地提高了其準確性。持續(xù)性和及時性CSMAR數(shù)據(jù)庫的開發(fā)者承諾保證數(shù)據(jù)庫更新的持續(xù)性和及時性。CSMAR數(shù)據(jù)庫將依照需要每年更新一次或兩次。規(guī)范性和可比性CSMAR數(shù)據(jù)庫借鑒了CRSP（Center for Research in Security Prices）和PACAP（Pacif

22、ic-Basin Capital Markets）等國際知名數(shù)據(jù)庫的成功經(jīng)驗，采納國際上通行的數(shù)據(jù)檢驗和調(diào)整方法以確保數(shù)據(jù)實際應(yīng)用的可靠性，并力求與國際接軌。在數(shù)據(jù)項目上，CSMAR不僅提供通過調(diào)整的個股回報率，還提供了市場回報率和綜合市場回報率。本數(shù)據(jù)庫的交易數(shù)據(jù)差不多調(diào)整了其由于時刻間隔（休息日、節(jié)假日）和上市公司緣故（配股、送股、分紅等）引起的股價變化，保證用戶使用本數(shù)據(jù)庫作數(shù)據(jù)分析的可比性和一致性。便捷性 本數(shù)據(jù)庫具有合理、清晰的分類，能隨意依照上市公司的某項或多項財務(wù)指標，或依照某項或多項交易數(shù)據(jù)的數(shù)值或數(shù)值區(qū)間，或依照某項或多項財務(wù)指標和某項或多項交易數(shù)據(jù)的組合，方便地查找出符合條

23、件的一系列股票，并能給出這一系列股票的交易數(shù)據(jù)和財務(wù)指標。2、特色CSMAR數(shù)據(jù)庫與目前我們所見的同類的中國股票市場數(shù)據(jù)庫相比，有如下特不之處：借鑒CRSP和Compustat等國際知名數(shù)據(jù)庫的成功經(jīng)驗，把個股回報率、市場回報率和綜合市場回報率等數(shù)據(jù)項目直接提供給用戶使用。提供市場回報率和綜合市場回報率（由市場或綜合市場上的所有股票的回報率加權(quán)平均得到，包括等權(quán)平均、流通市值加權(quán)平均和總市值加權(quán)平均三種加權(quán)方法），幸免了目前對中國股票市場的市場組合回報率用綜合指數(shù)或其他指數(shù)替代的無奈之舉。提供各只股票詳細的股本變動情況。由于中國股票市場的進展時刻較短，專門多地點還不規(guī)范，股票的股本變動情況特不

24、復(fù)雜。我們提供了詳細的股本變動類型，包括新股上市、增發(fā)新股、職工股上市、轉(zhuǎn)配股上市、配股除權(quán)、配股上市、配股除權(quán)并上市、送股除權(quán)、送股上市、送股除權(quán)并上市、拆細除權(quán)和拆細上市等十多種股本變動類型。關(guān)于每次的股本變動，我們都詳細提供總股數(shù)、國家股股數(shù)、境內(nèi)發(fā)起人法人股股數(shù)、境外發(fā)起人法人股股數(shù)、募集法人股股數(shù)、內(nèi)部職工股股數(shù)、基金配售股數(shù)、轉(zhuǎn)配股股數(shù)、優(yōu)先股股數(shù)、A股股數(shù)、B股股數(shù)、H股股數(shù)、流通配送股尚未流通股數(shù)、高級治理人員持股數(shù)等數(shù)據(jù)。提供收盤價的可比價格。由于送股、配股、拆細等緣故引起的股本變動，交易所公布的收盤價也通過調(diào)整，從時刻上看，交易所公布的收盤價就不具有可比性。為了解決這一問題

25、，CSMAR數(shù)據(jù)庫提供了以上市首日的收盤價為基準的各個交易日的收盤價的可比價格。結(jié)構(gòu)合理查詢方便。CSMAR數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)能夠方便快捷地檢索和獵取滿足一定條件的股票交易數(shù)據(jù)和財務(wù)指標，并能靈活地以Foxpro、Excel、TXT等格式輸出，可供SAS、SPSS等統(tǒng)計軟件和Fortran、C、Pascal等高級語言直接調(diào)用。 3、功能本公司提供兩種服務(wù)方式，可針對不同用戶提供相應(yīng)的服務(wù)：依照用戶特定的數(shù)據(jù)需求，提供用戶所需求的部分數(shù)據(jù)。這種服務(wù)方式的優(yōu)點在于用戶不需要熟悉整個數(shù)據(jù)庫的數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)及數(shù)據(jù)調(diào)用方法。提供整個數(shù)據(jù)庫文件。用戶可隨時依照自己的需要調(diào)用CSMAR數(shù)據(jù)庫中的數(shù)據(jù)。提供整個數(shù)據(jù)庫文件。

26、用戶可隨時、自行依照自己的需要調(diào)用中國股票市場的交易數(shù)據(jù)和上市公司的財務(wù)數(shù)據(jù)。交易數(shù)據(jù)包括個股的每日、每月的開盤價、收盤價、最高價、最低價、交易量的二級市場數(shù)據(jù)以及由此通過調(diào)整計算得出的個股和市場的日回報率和月回報率等。財務(wù)數(shù)據(jù)包括上市公司每年的財務(wù)數(shù)據(jù)匯總，如股本、配送股、拆細、送現(xiàn)金紅利等。依照用戶需要，提供用戶所需求部分的數(shù)據(jù)。這種服務(wù)方式的優(yōu)點在于用戶不需要熟悉整個數(shù)據(jù)庫的數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)及數(shù)據(jù)調(diào)用方法。CSMAR數(shù)據(jù)庫提供的數(shù)據(jù)格式有文本格式和DBF格式兩種，可直接供SAS 、SPSS等通用統(tǒng)計軟件調(diào)用。4、2000年版數(shù)據(jù)區(qū)間股票市場數(shù)據(jù)區(qū)間上海A股1990年12月19日1999年12月3

27、0日上海B股1992年02月21日1999年12月30日深圳A股1991年07月03日1999年12月30日深圳B股1992年02月28日1999年12月30日第三節(jié) 安裝配置要求硬件配置：建議采納Pentium / 266 以上CPU，64M 內(nèi)存，800*600 以上分辨率，256色以上顯示模式，2G 以上硬盤空間。軟件配置：中文版WINDOWS 95/98，或NT；VISUAL FOXPRO 6.0。第二章 數(shù)據(jù)講明第一節(jié) 數(shù)據(jù)庫差不多文件介紹CSMAR市場交易數(shù)據(jù)庫目前包括的數(shù)據(jù)文件分為12種類型：公司文件、匯率文件、日歷文件、分配文件、日個股回報率文件、日市場回報率文件、月個股回報率

28、文件、月市場回報率文件、綜合日市場回報率文件、綜合月市場回報率文件、指數(shù)文件和股本變動文件，我們在此簡要講明，見附表，詳細的文件分類及各個文件的數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)及處理講明參見第三節(jié)詳細的文件分類和各個文件的數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)及處理講明參見附錄。( 1 ) 公司文件 記錄上市公司的一些差不多情況。數(shù)據(jù)項包括公司的國家代碼、證券代碼、證券簡稱、公司代碼、公司名稱、行業(yè)代碼、行業(yè)名稱、公司成立日期、上市日期、數(shù)據(jù)庫中最早交易數(shù)據(jù)記錄的日期、數(shù)據(jù)庫中交易數(shù)據(jù)的計量貨幣、股票發(fā)行溢價、招股價格、招股價格的計量貨幣、招股數(shù)量、股票面值的計量貨幣、招股日期、股票面值、區(qū)域碼、公司活動情況、參考代碼、情況變動日、備注。目前共有

29、4個公司文件，分不為上海A股公司文件、上海B股公司文件、深圳A股公司文件和深圳B股公司文件。( 2 ) 匯率文件 記錄的是自1990年12月19日至1999年12月31日的人民幣、港幣和美元之間的匯率值。數(shù)據(jù)項包括國家代碼、匯率日期、匯率日星期、人民幣對美元匯率、港幣對美元匯率、港幣對人民幣匯率。目前共有1個匯率文件。( 3 ) 日歷文件 記錄上海證券交易所和深圳證券交易所自成立以來至1999年12月310日的每天開市日歷記錄（開市或休市）。數(shù)據(jù)項包括國家代碼、日期、星期、開市情況。目前共有4個日歷文件，分不為上海A股日歷文件、上海B股日歷文件、深圳A股日歷文件和深圳B股日歷文件。( 4 )

30、分配文件 記錄上市公司自1990年至1999年的分配情況，數(shù)據(jù)項包括現(xiàn)金紅利，送紅股、配股、拆細等，數(shù)據(jù)項包括國家代碼、證券代碼、分配類型、公告日期、除權(quán)（息）日期、支付日期、比率、配股價格。目前共有4個文件，分不為上海A股分配文件、上海B股分配文件、深圳A股分配文件和深圳B股分配文件。(5) 日個股回報率文件* 計算公式見本章第二節(jié)。* 計算公式見本章第二節(jié) 記錄上市公司的每日交易數(shù)據(jù)以及依照交易數(shù)據(jù)和除權(quán)（息）情況計算得出的日個股回報率。數(shù)據(jù)項包括國家代碼、證券代碼、交易日期、大類碼、星期、行業(yè)代碼、日開盤價、日最高價、日最低價、日收盤價、日交易量、日交易金額、總股數(shù)、國家股股數(shù)、法人股股

31、數(shù)、A股股數(shù)、B股股數(shù)、H股股數(shù)、轉(zhuǎn)配股股數(shù)、內(nèi)部職工股股數(shù)、高級治理人員持股數(shù)、流通市值、總市值、考慮現(xiàn)金紅利再投資的日個股回報率、不考慮現(xiàn)金紅利再投資的日個股回報率、考慮現(xiàn)金紅利再投資的收盤價的可比價格、不考慮現(xiàn)金紅利再投資的收盤價的可比價格。目前共有4個文件，分不為上海A股日個股回報率文件、上海B股日個股回報率文件、深圳A股日個股回報率文件和深圳B股日個股回報率文件。( 5 ) 日個股回報率文件* 記錄上市公司的每日交易數(shù)據(jù)以及依照交易數(shù)據(jù)和除權(quán)（息）情況計算得出的日個股回報率。數(shù)據(jù)項包括國家代碼、證券代碼、交易日期、大類碼、星期、行業(yè)代碼、日開盤價、日最高價、日最低價、日收盤價、日交易

32、股數(shù)、日交易金額、總股數(shù)、國家股股數(shù)、法人股股數(shù)、A股股數(shù)、B股股數(shù)、H股股數(shù)、轉(zhuǎn)配股股數(shù)、基金配售股數(shù)、流通配送股尚未流通股數(shù)、內(nèi)部職工股股數(shù)、高級治理人員持股數(shù)、優(yōu)先股股數(shù)、流通市值、總市值、考慮現(xiàn)金紅利再投資的日個股回報率、不考慮現(xiàn)金紅利再投資的日個股回報率、考慮現(xiàn)金紅利再投資的收盤價的可比價格、不考慮現(xiàn)金紅利再投資的收盤價的可比價格。目前共有4個文件，分不為上海A股日個股回報率文件、上海B股日個股回報率文件、深圳A股日個股回報率文件和深圳B股日個股回報率文件。( 6 ) 日市場回報率文件* 記錄上海A股、上海B股、深圳A股和深圳B股四個市場的6種不同計算方法得出的日市場回報率。數(shù)據(jù)項包

33、括國家代碼、交易日期、交易日星期、日交易股數(shù)、日交易金額、考慮現(xiàn)金紅利再投資的日市場回報率（等權(quán)平均法）、不考慮現(xiàn)金紅利再投資的日市場回報率（等權(quán)平均法）、考慮現(xiàn)金紅利再投資的日市場回報率（流通市值加權(quán)平均法）、不考慮現(xiàn)金紅利再投資的日市場回報率（流通市值加權(quán)平均法）、考慮現(xiàn)金紅利再投資的日市場回報率（總市值加權(quán)平均法）、不考慮現(xiàn)金紅利再投資的日市場回報率（總市值加權(quán)平均法）、計算日市場回報率的有效公司數(shù)量。目前共有4個文件，分不為上海A股日市場回報率文件、上海B股日市場回報率文件、深圳A股日市場回報率文件和深圳B股日市場回報率文件。( 7 ) 月個股回報率文件*回報率計算公式見本章第二節(jié) 記

34、錄上市公司的每月交易數(shù)據(jù)以及依照交易數(shù)據(jù)計算得出的月個股回報率。數(shù)據(jù)項包括國家代碼、證券代碼、交易月份、區(qū)域碼、行業(yè)代碼、月開盤價、開盤價日期、月收盤價、收盤價日期、月交易股數(shù)、月交易金額、總股數(shù)、國家股股數(shù)、法人股股數(shù)、A股股數(shù)、B股股數(shù)、H股股數(shù)、轉(zhuǎn)配股股數(shù)、內(nèi)部職工股股數(shù)、基金配售股數(shù)、流通配送股尚未流通股數(shù)、高級治理人員持股數(shù)、優(yōu)先股股數(shù)、流通市值、總市值、月交易天數(shù)、考慮現(xiàn)金紅利再投資的月個股回報率、不考慮現(xiàn)金紅利再投資的月個股回報率。目前共有4個文件，分不為上海A股月個股回報率文件、上海B股月個股回報率文件、深圳A股月個股回報率文件和深圳B股月個股回報率文件。( 8 ) 月市場回報

35、率文件* 記錄上海A股、上海B股、深圳A股和深圳B股四個市場的6種不同方法計算得出的日市場回報率。數(shù)據(jù)項包括國家代碼、交易月份、月交易天數(shù)、月交易股數(shù)、月交易金額、考慮現(xiàn)金紅利再投資的月市場回報率（等權(quán)平均法）、不考慮現(xiàn)金紅利再投資的月市場回報率（等權(quán)平均法）、考慮現(xiàn)金紅利再投資的月市場回報率（流通市值加權(quán)平均法）、不考慮現(xiàn)金紅利再投資的月市場回報率（流通市值加權(quán)平均法）、考慮現(xiàn)金紅利再投資的月市場回報率（總市值加權(quán)平均法）、不考慮現(xiàn)金紅利再投資的月市場回報率（總市值加權(quán)平均法）、計算月市場回報率的有效公司數(shù)量、流通股本市場資本總值、總股本市場資本總值。目前共有4個文件，分不為上海A股月市場回

36、報率文件、上海B股月市場回報率文件、深圳A股月市場回報率文件和深圳B股月市場回報率文件。 ( 9 ) 綜合日市場回報率文件 記錄上海證券交易所和深圳證券交易所全部A股、全部B股和全部A、B股的6種不同計算方法計算得出的綜合日市場回報率。綜合市場包括A股綜合市場（上海A股市場和深圳A股市場的綜合）、B股綜合市場（上海B股和深圳B股市場的綜合）和A、B股綜合市場（上海A股、B股和深圳A股、B股市場的綜合）。數(shù)據(jù)項包括國家代碼、交易日期、交易日星期、日交易股數(shù)、日交易金額、考慮現(xiàn)金紅利再投資的綜合日市場回報率（等權(quán)平均法）、不考慮現(xiàn)金紅利再投資的綜合日市場回報率（等權(quán)平均法）、考慮現(xiàn)金紅利再投資的綜

37、合日市場回報率（流通市值加權(quán)平均法）、不考慮現(xiàn)金紅利再投資的綜合日市場回報率（流通市值加權(quán)平均法）、考慮現(xiàn)金紅利再投資的綜合日市場回報率（總市值加權(quán)平均法）、不考慮現(xiàn)金紅利再投資的綜合日市場回報率（總市值加權(quán)平均法）、計算綜合日市場回報率的有效公司數(shù)量。目前共有3個文件，分不為A股綜合日市場回報率文件、B股綜合日市場回報率文件和A、B股綜合日市場回報率文件。( 10 ) 綜合月市場回報率文件 記錄上海證券交易所和深圳證券交易所全部A股、全部B股和全部A、B股的6種不同計算方法得出的綜合月市場回報率。數(shù)據(jù)項包括國家代碼、交易月份、考慮現(xiàn)金紅利再投資的綜合月市場回報率（等權(quán)平均法）、不考慮現(xiàn)金紅利

38、再投資的綜合月市場回報率（等權(quán)平均法）、考慮現(xiàn)金紅利再投資的綜合月市場回報率（流通市值加權(quán)平均法）、不考慮現(xiàn)金紅利再投資的綜合月市場回報率（流通市值加權(quán)平均法）、考慮現(xiàn)金紅利再投資的綜合月市場回報率（總市值加權(quán)平均法）、不考慮現(xiàn)金紅利再投資的綜合月市場回報率（總市值加權(quán)平均法）、計算月市場回報率的有效公司數(shù)量、流通股本市場資本總值、總股本市場資本總值。目前共有3個文件，分不為A股綜合月市場回報率文件、B股綜合月市場回報率文件和A、B股綜合月市場回報率文件。( 11 ) 指數(shù)文件 記錄上海證券交易所和深圳證券交易所8種指數(shù)（上證綜合指數(shù)、上證A股綜合指數(shù)、上證B股綜合指數(shù)、上證30指數(shù)、深證綜合

39、指數(shù)、深證A股綜合指數(shù)、深證B股綜合指數(shù)、深證成分指數(shù)）及其回報率。數(shù)據(jù)項包括指數(shù)代碼、交易日期、交易日星期、開盤指數(shù)、收盤指數(shù)、最高指數(shù)、最低指數(shù)、指數(shù)回報率。目前共有1個指數(shù)文件。 ( 12 ) 股本變動文件 記錄所有上市公司的股本變動情況，包括新股上市、增發(fā)新股、職工股上市、轉(zhuǎn)配股上市、配股除權(quán)、配股上市、送股除權(quán)、送股上市、拆細除權(quán)和拆細上市等引起的股本結(jié)構(gòu)變動。數(shù)據(jù)項包括證券代碼、股本變動日期、股本變動類型、總股數(shù)、國家股股數(shù)、境內(nèi)發(fā)起人法人股股數(shù)、境外發(fā)起人法人股股數(shù)、募集法人股股數(shù)、內(nèi)部職工股股數(shù)、基金配售股數(shù)、轉(zhuǎn)配股股數(shù)、優(yōu)先股股數(shù)、A股股數(shù)、B股股數(shù)、H股股數(shù)、流通配送股尚未

40、流通股數(shù)、高級治理人員持股數(shù)。目前共有1個股本變動文件。附表 數(shù)據(jù)庫文件一覽表文件類型文件名數(shù)據(jù)表名文件索引號公司文件(文件個數(shù)：4)上海A股公司文件SHACO.DBF0010001上海B股公司文件SHBCO.DBF0010002深圳A股公司文件SZACO.DBF0010003深圳B股公司文件SZBCO.DBF0010004匯率文件(文件個數(shù)：1)匯率文件EXCHANGE.DBF0020001日歷文件(文件個數(shù)：4)上海A股日歷文件SHACALE.DBF0030001上海B股日歷文件SHBCALE.DBF0030002深圳A股日歷文件SZACALE.DBF0030003深圳B股日歷文件SZBC

41、ALE.DBF0030004分配文件(文件個數(shù)：4)上海A股分配文件SHACPTL.DBF0040001上海B股分配文件SHBCPTL.DBF0040002深圳A股分配文件SZACPTL.DBF0040003深圳B股分配文件SZBCPTL.DBF0040004日個股回報率文件(文件個數(shù)：4)上海A股日回報率SHADALYR.DBF0050001上海B股日回報率SHBDALYR.DBF0050002深圳A股日回報率SZADALYR.DBF0050003深圳B股日回報率SZBDALYR.DBF0050004日市場回報率文件上海A股日市場回報率SHADALYM.DBF0060001上海B股日市場回報

42、率SHBDALYM.DBF0060002深圳A股日市場回報率SZADALYM.DBF0060003深圳B股日市場回報率SZBDALYM.DBF0060004月個股回報率文件(文件個數(shù)：4)上海A股月個股回報率SHAMNTH.DBF0070001上海B股月個股回報率SHBMNTH.DBF0070002深圳A股月個股回報率SZAMNTH.DBF0070003深圳B股月個股回報率SZBMNTH.DBF0070004月市場回報率文件(文件個數(shù)：4)上海A股月市場回報率SHAMONT.DBF0080001上海B股月市場回報率SHBMONT.DBF0080002深圳A股月市場回報率SZAMONT.DBF0

43、080003深圳B股月市場回報率SZBMONT.DBF0080004綜合日市場回報率文件(文件個數(shù)：3)A股綜合日市場回報率CNAADALYM.DBF0090001B股綜合日市場回報率CNAABBDALYM.DBF0090002A、B股綜合日市場回報率CNABADALYM.DBF0090003綜合月市場回報率文件(文件個數(shù)：3)A股綜合月市場回報率CNAAMONT.DBF0100001B股綜合月市場回報率CNBBMONT.DBF0100002A、B股綜合月市場回報率CNABMONT.DBF0100003指數(shù)文件(文件個數(shù)：1)(文件個數(shù)：1)指數(shù)文件INDEX.DBF0110001股本變動文件

44、(文件個數(shù)：1)股本變動文件CAPCHG.DBF0120001第二節(jié) 回報率計算方法1、日個股回報率的計算 日個股回報率有兩種計算方法，一種為考慮現(xiàn)金紅利的日個股回報率，另一種為不考慮現(xiàn)金紅利的日個股回報率?？紤]現(xiàn)金紅利的日個股回報率的計算由下面的公式給出：其中：股票n在t日的收盤價； ：股票n在t1日的收盤價； ：股票n在t日為除權(quán)日時的每股現(xiàn)金分紅； ：股票n在t日為除權(quán)日時的每股紅股數(shù)； ：股票n在t日為除權(quán)日時的每股配股數(shù)； ：股票n在t日為除權(quán)日時的每股配股價； ：股票n在t日為除權(quán)日時的每股拆細數(shù)。不考慮現(xiàn)金紅利的日個股回報率的計算公式為：其中：股票n在t日（或月）的收盤價； ：股

45、票n在t1日（或月）的收盤價； ：股票n在t1至t期間的現(xiàn)金分紅； ：股票n在t1至t期間的每股紅股數(shù)； ：股票n在t1至t期間的每股配股數(shù)； ：股票n在t1至t期間配股的每股配股價； ：股票n在t1至t期間的每股拆細數(shù)。若t為交易日時，則表示日個股回報率，t為月時，則表示月個股回報率。不考慮現(xiàn)金紅利的個股回報率的計算公式為：變量定義如前。2、日收盤價的可比價格的計算 由于送股、配股、拆細等緣故引起的股本變動，交易所公布的收盤價也通過調(diào)整，從時刻上看，交易所公布的收盤價就不具有可比性。為了解決這一問題，CSMAR提供日收盤價的可比價格，包括考慮現(xiàn)金紅利再投資的日收盤價的可比價格和不考慮現(xiàn)金紅利

46、再投資的日收盤價的可比價格兩種情況。日收盤價的可比價格的計算，以上市首日的收盤價為基準，從上市首日的收盤價進行遞推。下式為考慮現(xiàn)金紅利再投資的日收盤價的可比價格的計算公式： 或者： 其中： ：股票n在上市首日的收盤價； ：股票n在t日的考慮現(xiàn)金紅利再投資的日收盤價的可比價格； ：股票n在t1日的考慮現(xiàn)金紅利再投資的日收盤價的可比價格； 表示股票n在t日的考慮現(xiàn)金紅利再投資的日個股回報率； 當計算公式中的日個股回報率以不考慮現(xiàn)金紅利再投資的日個股回報率計算時，得出的可比價格便為不考慮現(xiàn)金紅利再投資的日收盤價的可比價格。3、月個股回報率的計算 月個股回報率也分兩種：考慮現(xiàn)金紅利的月個股回報率，另一

47、種為不考慮現(xiàn)金紅利的月個股回報率。下式為考慮現(xiàn)金紅利的月個股回報率的計算公式：其中： ：股票n在t月的最后一個交易日的考慮現(xiàn)金紅利再投資的日收盤價 的可比價格； ：股票n在t1月的最后一個交易日的考慮現(xiàn)金紅利再投資的日收盤 價的可比價格； 當、分不為t月和t1月的最后一個交易日的不考慮現(xiàn)金紅利再投資的日收盤價的可比價格時，得出的便為不考慮現(xiàn)金紅利再投資的月個股回報率。24、市場回報率的計算 市場回報率指的是整個市場所有股票的加權(quán)平均回報率，其權(quán)重的計算方法有：等權(quán)平均法、流通市值加權(quán)平均法和總市值加權(quán)平均法。 如前所述，個股回報率的計算有考慮現(xiàn)金紅利和不考慮現(xiàn)金紅利兩種方法，因此市場回報率的計

48、算總共有六種方法。(1) 考慮現(xiàn)金紅利的等權(quán)平均市場回報率；(2) 不考慮現(xiàn)金紅利的等權(quán)平均市場回報率；(3) 考慮現(xiàn)金紅利的流通市值加權(quán)平均市場回報率；(4) 不考慮現(xiàn)金紅利的流通市值加權(quán)平均市場回報率；(5) 考慮現(xiàn)金紅利的總市值加權(quán)平均市場回報率；(6) 不考慮現(xiàn)金紅利的總市值加權(quán)平均市場回報率。 設(shè)表示股票n在t日（或月）的個股回報率，為股票n在時段t的權(quán)重，則市場回報率由下式計算得到： ( 1 ) 當每一種股票的權(quán)重都等于1，即1，那么： 若表示的是考慮現(xiàn)金紅利的個股回報率，則為考慮現(xiàn)金紅利的等權(quán)平均市場回報率。 若表示的是不考慮現(xiàn)金紅利的個股回報率，則為不考慮現(xiàn)金紅利的等權(quán)平均市場

49、回報率。 ( 2 ) 當表示股票n在t1日（或月）的流通市值時，則為流通市值加權(quán)平 均市場回報率。 其中： ， ：股票n在t1日（或月）的流通股數(shù) ：股票n在t1日（或月）的收盤價若表示的是考慮現(xiàn)金紅利的個股回報率，則為考慮現(xiàn)金紅利的流通市值加權(quán)平均市場回報率。若表示的是不考慮現(xiàn)金紅利的個股回報率，則為不考慮現(xiàn)金紅利的流通市值加權(quán)平均市場回報率。 ( 3 ) 當表示股票n在t1日（或月）的總市值時，則為總市值加權(quán)平均市 場回報率。 其中： ， ：股票n在t1日（或月）的總股本數(shù) ：股票n在t1日（或月）的收盤價若表示的是考慮現(xiàn)金紅利的個股回報率，則為考慮現(xiàn)金紅利的總市值加權(quán)平均市場回報率。若表

50、示的是不考慮現(xiàn)金紅利的個股回報率，則為不考慮現(xiàn)金紅利的總市值加權(quán)平均市場回報率。35、指數(shù)回報率的計算 其中： ： 指數(shù)n在t日的回報率 ： 指數(shù)n在t日的收盤指數(shù) ： 指數(shù)n在t-1日的收盤指數(shù)第三節(jié) 數(shù)據(jù)項講明 一、 字段的命名規(guī)則：( 1 ) 字段長度不超過8位。在不同的文件中相同變量字段名一致。如“證券代碼” 字段名為 “STKCD”。以“CD”結(jié)尾表示這一字段為某種代碼名稱，例如“國家代碼”字段名 為“CUNTRYCD”，證券代碼“STKCD”，行業(yè)代碼“INDCD”。一些差不多單詞的簡寫:Code: CDDate: DTPrice: PRCTrade: TRDShare: SHRN

51、umber: NTotal: TTLName: NMEValue: VALCompany: CoStock: STKCurrency: CUR二、數(shù)據(jù)文件中的字段含義講明 各個數(shù)據(jù)文件的數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)及其字段講明見附錄表1表12。下面給出用戶在理解上可能會理解略微困難一點的一些字段的詳細講明。公司文件國家代碼：指上市公司的注冊所在國。目前上海和深圳證券交易所的上市公司都在中國注冊，因而這一項的內(nèi)容均為中國，以10表示。證券代碼：指上市公司所在的交易所公布的代碼，。目前上海證券交易所用6位代碼，而深圳證券交易所用4位代碼，為了處理方便，本數(shù)據(jù)庫統(tǒng)一成6位代碼：，上海的不變，深圳的前面加上“00”。公司

52、活動情況：指上市公司在交易所的情況，包括仍在掛牌交易和摘牌等情況。，目前在上海和深圳交易所的上市公司都處于掛牌交易狀態(tài)，以“A”表示。匯率文件換算得到的港幣對人民幣匯率：由于有一段時期，港幣對人民幣沒有直接匯率，因而通過人民幣對美元匯率和港幣對美元匯率進行換算。日個股回報率文件考慮現(xiàn)金紅利再投資的收盤價的可比價格：由于送股、配股、拆細等緣故引起的股本變動，交易所公布的收盤價也通過調(diào)整，。從時刻上看，交易所公布的收盤加就不具有可比性交易所公布的收盤價就不具有可比性。，為了解決這一問題，便引入本字段，詳細講明見本章第二節(jié)。不考慮現(xiàn)金紅利再投資的收盤價的可比價格：其差不多含義與前一字段類似，只是計算

53、公式中的日個股回報率以不考慮現(xiàn)金紅利再投資的日個股回報率表示。綜合市場回報率文件 綜合市場回報率：其計算方法與市場回報率的計算方法一樣。市場回報率只是考慮一個市場上的所有股票回報率的加權(quán)平均，比如上海A股市場回報率，只考慮上海A股市場上的所有股票回報率的加權(quán)平均。而綜合市場回報率則考慮多個市場上的所有股票回報率的加權(quán)平均，比如A股綜合市場回報率，則考慮上海A股和深圳A股兩個市場上的所有股票回報率的加權(quán)平均。股本變動文件股本變動類型：指引起上市公司股本變動的情況，包括包括新股上市、增發(fā)新股、職工股上市、轉(zhuǎn)配股上市、配股除權(quán)、配股上市、送股除權(quán)、送股上市、拆細除權(quán)和拆細上市等。以字段名ShrTyp

54、表示，ShrTyp由五位數(shù)字字符組成，每位字符目前一共有五種情況，分不為“0”、“1”、“2”、 “3”，“4”和“5”留作備用。若ShrTyp=”“ABCDE”，每位字符的具體含義見下表：012345A其他變動類型新上市職工股上市轉(zhuǎn)配股上市增發(fā)新股備用B無送股送股除權(quán)送股上市送股立即上市送股期間C無配股配股除權(quán)配股上市配股立即上市配股期間D無拆細拆細除權(quán)拆細上市拆細立即上市E無增發(fā)增發(fā)新股增發(fā)新股上市增發(fā)立即上市增發(fā)期間講明：B位中的“送股除權(quán)”、“送股上市”和“送股立即上市”的區(qū)不為：送股除權(quán) ：指上市公司在當天實施送股方案，為除權(quán)日，但所送的紅股在當天不立即上市流通。通過“送股除權(quán)”后，

55、上市公司的流通股總數(shù)尚未增加，這部分股份歸入“流通配送股尚未流通股數(shù)”。送股上市 ：指通過除權(quán)的紅股在當天上市流通，現(xiàn)在流通股總數(shù)增加“流通配送股尚未流通股數(shù)”相應(yīng)的減少?！八凸沙龣?quán)”和“送股上市”類型發(fā)生于送股除權(quán)和流通不在同一天。送股立即上市 ：指送股除權(quán)和上市流通在同一天，現(xiàn)在流通股總數(shù)增加，而且“流通配送股尚未流通股數(shù)”不發(fā)生變化。 D位的拆細的情況與B位類似，但C位中的“配股立即上市”，那個地點指在1993年之前的極少數(shù)配股情況，由于當時的配股除權(quán)日已難以考證，就認為在配股上市日當天上市流通，這一天總股本和流通股本同時增加。 股本結(jié)構(gòu)講明：本數(shù)據(jù)庫的股本結(jié)構(gòu)采納上市公司的年報公布的股

56、本結(jié)構(gòu)分類，其各項含義如下：總股本：股份總額，指每時尚未流通股份和已流通股份的總和。（國家股：有權(quán)代表國家投資的政府部門或機構(gòu)以國有資產(chǎn)投入公司形成的股份。（法人股：有法人資格的公司或機構(gòu)以合法資產(chǎn)投入公司形成的股份。（境內(nèi)發(fā)起人法人股：發(fā)起的為境內(nèi)法人，以股份制改建往常本企業(yè)自有資金形成的股份。境外發(fā)起人法人股：發(fā)起人為適用外資法律的法人(外商、港、澳、臺商等)所持有的股份。募集法人股：在公司法實施之前成立的定向募集公司所發(fā)行的，來源于本企業(yè)以外，社會上其它企事業(yè)單位以其有權(quán)支配的資金投資形成的股份。內(nèi)部職工股：在公司法實施之前成立的定向募集公司所發(fā)行的，公司內(nèi)部職工以個人合法財產(chǎn)投入公司形

57、成的股份。優(yōu)先股：承擔較小風險、享受較小權(quán)利，但在分配上比一般股享有優(yōu)先權(quán)的股份?；鹋涫郏阂雷C券投資基金治理暫行方法批設(shè)的證券投資基金對公開發(fā)行量在5000萬股(含5000萬股)以上的新股申請配售，依照配售所得的股份。轉(zhuǎn)配股：上市公司在配股時，國有股或法人股股東將配股權(quán)轉(zhuǎn)讓給社會公眾股股東，由社會公眾股股東認購的股份。股：境內(nèi)上市的人民幣一般股，向境內(nèi)社會公眾公開發(fā)行，在境內(nèi)公開的證券交易場所流通轉(zhuǎn)讓。股：境內(nèi)上市的外資股，以人民幣標明股票面值，以外幣認購和進行交易、專供外國和香港、澳門、臺灣地區(qū)的投資者者購買的股票。股：香港上市的外資股，指股份有限公司經(jīng)批準，向境外(香港)特定的、非特定的

58、投資人募集股份，其股票在香港上市，在香港公開的證券交易場所流通轉(zhuǎn)讓。流通配送股尚未流通部分：在除權(quán)息日到正式上市流通日之間，所送紅股或配股的股份。高級治理人員股：上市公司內(nèi)董事、監(jiān)事及其他高級治理人員的持股數(shù)量。數(shù)據(jù)調(diào)用第一節(jié) 調(diào)用命令和程序1簡介CSMAR數(shù)據(jù)庫中的數(shù)據(jù)調(diào)用，能夠通過兩種方法實現(xiàn)，一種是在VISUAL FOXPRO 6.0的“命令”窗口中鍵入命令直接調(diào)用，另一種則是在VISUAL FOXPRO 6.0中編寫程序?qū)崿F(xiàn)數(shù)據(jù)調(diào)用。前述兩種數(shù)據(jù)調(diào)用方法，其輸出結(jié)果都能夠保存為文本格式文件（.TXT）或VISUAL FOXPRO數(shù)據(jù)庫格式文件（.DBF）。2調(diào)用方法雙擊Visual F

59、oxPro圖標，啟動Visual FoxPro。*命令調(diào)用( 1 ) 在“文件”菜單中選擇“打開”命令；( 2 ) 在”文件類型”列表框中選擇“表（*.dbf）”；( 3 ) 在”文件類型”列表框中打開調(diào)用數(shù)據(jù)所屬的文件；( 4 ) 在“窗口”菜單中選擇“命令窗口”命令打開命令窗口；( 5 ) 在“命令”窗口中鍵入VISUAL FOXPRO命令，按鍵執(zhí)行。*程序調(diào)用在“文件”菜單中選擇“新建”命令。在“新建”對話框中選擇“程序”。單擊“新建文件”按鈕。在VISUAL FOXPRO打開的一個稱為“程序1”的新窗口中，鍵入應(yīng)用程序。在“程序1”的新窗口中單擊“運行”按鈕（或Ctrl+E）執(zhí)行。若之

60、前未保存程序，則會先跳出“是否保存程序” 對話框，選擇“是”后程 序?qū)⒔又鴪?zhí)行。*命令語法描述USE文件名SELECT 文件字段名FROM文件名WHERE判定條件TO FILE存儲文本格式文件名INTO DBF存儲數(shù)據(jù)庫格式文件名NOWAIT程序接著執(zhí)行注：上述文件名指調(diào)用數(shù)據(jù)所屬文件的文件名。NOWAIT項僅在結(jié)果輸出到文本格式文件同時輸出數(shù)據(jù)較多時使用。判定條件描述1)邏輯運算（AND/OR）( 1 )條件1AND條件2AND條件N：當條件1，條件2，條件N都滿足時，上面的條件表達式為邏輯真，否則為邏輯假。( 2 )條件1OR 條件2OR 條件N： 當條件1，條件2，條件N只要其中一個條件