證券公司風(fēng)險(xiǎn)管理考核試題與答案

1、證券公司風(fēng)險(xiǎn)管理1.除了證券公司風(fēng)險(xiǎn)控制指標(biāo)體系中主要的風(fēng)險(xiǎn)控制指標(biāo)之外，證券公司經(jīng)營(yíng)_、為客戶提供_的，應(yīng)當(dāng)符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)該項(xiàng)業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)控制指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)。（ ）A. 證券自營(yíng)業(yè)務(wù);融資或融券服務(wù)B. 證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù);融資或融券服務(wù)C. 證券自營(yíng)業(yè)務(wù);資產(chǎn)管理服務(wù)D. 證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù);資產(chǎn)管理服務(wù)2.證券公司必須持續(xù)符合的下列風(fēng)險(xiǎn)控制指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)錯(cuò)誤的是（ ）。A. 風(fēng)險(xiǎn)覆蓋率不得低于100%B. 資本杠桿率不得低于10%C. 流動(dòng)性覆蓋率不得低于100%D. 凈穩(wěn)定資金率不得低于100%3.證券公司應(yīng)當(dāng)至少每半年經(jīng)（ ）簽署確認(rèn)后，向公司全體股東報(bào)告一次公司凈資本等風(fēng)險(xiǎn)控制指標(biāo)的具體情況和達(dá)標(biāo)情況，并

2、至少獲得主要股東的簽收確認(rèn)證明文件。A. 董事會(huì)B. 監(jiān)事會(huì)C. 股東（大）會(huì)D. 高級(jí)管理人員4.證券公司的凈資本等風(fēng)險(xiǎn)控制指標(biāo)達(dá)到預(yù)警標(biāo)準(zhǔn)或者不符合規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的，應(yīng)當(dāng)分別在該情形發(fā)生之日起_個(gè)、_個(gè)工作日內(nèi)，向中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)報(bào)告，說(shuō)明基本情況、問(wèn)題成因以及解決問(wèn)題的具體措施和期限。（ ）A. 3;1B. 5;1C. 5;3D. 7;55.證券公司未按照監(jiān)管部門要求報(bào)送風(fēng)險(xiǎn)控制指標(biāo)監(jiān)管報(bào)表，或者風(fēng)險(xiǎn)控制指標(biāo)監(jiān)管報(bào)表存在重大錯(cuò)報(bào)、漏報(bào)以及虛假報(bào)送情況，（ ）及其派出機(jī)構(gòu)可以根據(jù)情況采取出示警示函、責(zé)令改正、監(jiān)管談話、責(zé)令處分有關(guān)人員等監(jiān)管措施。A. 自律組織B. 中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)C. 中國(guó)

3、人民銀行D. 中國(guó)證監(jiān)會(huì)6.證券公司凈資本或者其他風(fēng)險(xiǎn)控制指標(biāo)不符合規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的，派出機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)責(zé)令公司限期改正，在5個(gè)工作日制定并報(bào)送整改計(jì)劃，整改期限最長(zhǎng)不超過(guò)（ ）個(gè)工作日。A. 10B. 15C. 20D. 307.全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系應(yīng)當(dāng)包括可操作的管理制度、健全的組織架構(gòu)、可靠的信息技術(shù)系統(tǒng)、（ ）、專業(yè)的人才隊(duì)伍、有效的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)機(jī)制。A. 合理的公司文化B. 政策支持C. 前瞻性的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制D. 量化的風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)體系8.按照證券公司全面風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)范的要求，證券公司的責(zé)任主體包括董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、經(jīng)理層、各部門、分支機(jī)構(gòu)、子公司以及每一位員工。上述責(zé)任主體分別承擔(dān)不同的風(fēng)險(xiǎn)管理職責(zé)。（ ）承

4、擔(dān)全面風(fēng)險(xiǎn)管理的直接責(zé)任。A. 監(jiān)事會(huì)B. 經(jīng)理層C. 董事會(huì)D. 各業(yè)務(wù)部門、分支機(jī)構(gòu)和子公司負(fù)責(zé)人9.風(fēng)險(xiǎn)管理部門發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)超限額的，應(yīng)及時(shí)向（ ）報(bào)告。A. 董事會(huì)B. 經(jīng)理層C. 股東會(huì)D. 首席風(fēng)險(xiǎn)官10.（ ）對(duì)證券公司實(shí)施證券公司全面風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)范的情況進(jìn)行自律管理，督促證券公司持續(xù)完善全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系。A. 中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)B. 中國(guó)證監(jiān)會(huì)C. 中國(guó)人民銀行D. 中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)11.證券公司流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)遵循（ ）原則。A. 全面性、審慎性和合規(guī)性B. 全面性、獨(dú)立性和合規(guī)性C. 全面性、審慎性和預(yù)見(jiàn)性D. 全面性、獨(dú)立性和預(yù)見(jiàn)性12.證券公司（ ）應(yīng)承擔(dān)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的最終責(zé)任

5、，負(fù)責(zé)審核批準(zhǔn)公司的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)偏好、政策、信息披露等風(fēng)險(xiǎn)管理重大事項(xiàng)，持續(xù)關(guān)注流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)狀況并對(duì)流動(dòng)性管理情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。A. 董事會(huì)B. 監(jiān)事會(huì)C. 股東（大）會(huì)D. 經(jīng)理層13.證券公司應(yīng)建立并完善融資策略，提高融資來(lái)源的多元化和穩(wěn)定程度。證券公司融資管理的基本要求不包括（ ）。A. 分析正常和壓力情景下未來(lái)不同時(shí)間段的融資需求和來(lái)源B. 加強(qiáng)負(fù)債品種、期限、交易對(duì)手、融資抵（質(zhì)）押品和融資市場(chǎng)等的集中度管理，適當(dāng)設(shè)置集中度限額C. 加強(qiáng)融資渠道管理，積極維護(hù)與主要融資交易對(duì)手的關(guān)系，保持在市場(chǎng)上的適當(dāng)活躍程度，并定期評(píng)估市場(chǎng)融資和資產(chǎn)變現(xiàn)能力D. 證券公司部門和崗位的設(shè)置應(yīng)當(dāng)權(quán)責(zé)分明、

6、相互牽制，前臺(tái)業(yè)務(wù)運(yùn)作和后臺(tái)管理支持適當(dāng)分離1.證券公司風(fēng)險(xiǎn)控制指標(biāo)體系以凈資本和流動(dòng)性為核心，主要的風(fēng)險(xiǎn)控制指標(biāo)包括（ ）。2017年12月真題凈資本風(fēng)險(xiǎn)覆蓋率資本杠桿率銷售利潤(rùn)率A. 、B. 、C. 、D. 、2.下列關(guān)于證券公司風(fēng)險(xiǎn)控制指標(biāo)基本要求的說(shuō)法中，正確的有（ ）。證券公司應(yīng)當(dāng)遵循審慎、實(shí)質(zhì)重于形式的原則，計(jì)算各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)控制指標(biāo)證券公司應(yīng)當(dāng)確保凈資本等風(fēng)險(xiǎn)控制指標(biāo)僅在報(bào)告時(shí)點(diǎn)符合規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)對(duì)證券公司凈資本等風(fēng)險(xiǎn)控制指標(biāo)數(shù)據(jù)生成過(guò)程及計(jì)算結(jié)果真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性進(jìn)行定期或不定期檢查中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)可以根據(jù)監(jiān)管需要，要求證券公司聘請(qǐng)符合中華人民共和國(guó)證券

7、法規(guī)定的會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)其風(fēng)險(xiǎn)控制指標(biāo)監(jiān)管報(bào)表進(jìn)行審計(jì)A. 、B. 、C. 、D. 、3.下列四家證券公司的凈資本，符合證券公司風(fēng)險(xiǎn)控制指標(biāo)管理辦法要求的有（ ）。甲證券公司僅經(jīng)營(yíng)證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)，其凈資本為人民幣1000萬(wàn)元乙證券公司經(jīng)營(yíng)證券承銷與保薦業(yè)務(wù)，其凈資本為人民幣1億元丙證券公司經(jīng)營(yíng)證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)，同時(shí)經(jīng)營(yíng)證券資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)，其凈資本為人民幣2億元丁證券公司經(jīng)營(yíng)證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)，同時(shí)經(jīng)營(yíng)證券承銷與保薦、證券自營(yíng)業(yè)務(wù)，其凈資本為人民幣3億元A. 、B. 、C. 、D. 、4.下列關(guān)于證券公司必須持續(xù)符合風(fēng)險(xiǎn)控制指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)的說(shuō)法中，正確的有（ ）。風(fēng)險(xiǎn)覆蓋率不得低于100%資本杠桿率不得高于8%流動(dòng)性

8、覆蓋率不得低于100%凈穩(wěn)定資金率不得低于100%A. 、B. 、C. 、D. 、5.證券公司凈資本或者其他風(fēng)險(xiǎn)控制指標(biāo)不符合規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的，派出機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)責(zé)令公司限期改正;整改期內(nèi)，中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)區(qū)別情形，對(duì)證券公司采取下列措施（ ）。停止批準(zhǔn)新業(yè)務(wù)停止批準(zhǔn)增設(shè)、收購(gòu)營(yíng)業(yè)性分支機(jī)構(gòu)限制分配紅利限制轉(zhuǎn)讓財(cái)產(chǎn)或在財(cái)產(chǎn)上設(shè)定其他權(quán)利A. 、B. 、C. 、D. 、6.證券公司風(fēng)險(xiǎn)控制指標(biāo)無(wú)法達(dá)標(biāo)，嚴(yán)重危害證券市場(chǎng)秩序、損害投資者利益的，中國(guó)證監(jiān)會(huì)可以區(qū)別情形，對(duì)其采取下列措施（ ）。責(zé)令停業(yè)整頓指定其他機(jī)構(gòu)托管、接管撤銷經(jīng)營(yíng)證券業(yè)務(wù)許可撤銷A. 、B. 、C. 、D. 、7.根據(jù)證券公司全面

9、風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)范，下列關(guān)于全面風(fēng)險(xiǎn)管理的說(shuō)法中，錯(cuò)誤的有（ ）。全面風(fēng)險(xiǎn)管理包含“全員”的含義，要求證券公司董事會(huì)、經(jīng)理層以及全體員工，從上到下，共同參與風(fēng)險(xiǎn)管理全面風(fēng)險(xiǎn)管理僅包含對(duì)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)和聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的管理全面風(fēng)險(xiǎn)管理僅要求對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行審慎評(píng)估和及時(shí)應(yīng)對(duì)全面風(fēng)險(xiǎn)管理包含對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行“全程管理”的含義A. 、B. 、C. 、D. 、8.根據(jù)證券公司全面風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)范，證券公司董事會(huì)承擔(dān)全面風(fēng)險(xiǎn)管理的最終責(zé)任包括（ ）。推進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)文化建設(shè)審議批準(zhǔn)公司全面風(fēng)險(xiǎn)管理的基本制度，審議公司定期風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告審議批準(zhǔn)公司風(fēng)險(xiǎn)偏好、風(fēng)險(xiǎn)容忍度以及重大風(fēng)險(xiǎn)限額任免、考核首席風(fēng)險(xiǎn)官，未明確要求建

10、立與首席風(fēng)險(xiǎn)官的直接溝通機(jī)構(gòu)A. 、B. 、C. 、D. 、9.根據(jù)證券公司全面風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)范，下列屬于證券公司經(jīng)理層應(yīng)當(dāng)履行的全面風(fēng)險(xiǎn)管理職責(zé)的有（ ）。任免、考核首席風(fēng)險(xiǎn)官，確定其薪酬待遇制定風(fēng)險(xiǎn)管理制度，并適時(shí)調(diào)整建立健全公司全面風(fēng)險(xiǎn)管理的經(jīng)營(yíng)管理架構(gòu)建立涵蓋風(fēng)險(xiǎn)管理有效性的全員績(jī)效考核體系A(chǔ). 、B. 、C. 、D. 、10.以下關(guān)于首席風(fēng)控官及風(fēng)險(xiǎn)管理部門的履職保障的說(shuō)法，正確的有（ ）。公司股東、董事，可以直接向首席風(fēng)險(xiǎn)官下達(dá)指令證券公司風(fēng)險(xiǎn)管理部門具備3年以上的證券、金融、會(huì)計(jì)、信息技術(shù)等有關(guān)領(lǐng)域工作經(jīng)歷的人員占公司總部員工比例應(yīng)不低于2%證券公司承擔(dān)管理職能的業(yè)務(wù)部門應(yīng)當(dāng)配備專職

11、風(fēng)險(xiǎn)管理人員，風(fēng)險(xiǎn)管理人員可以兼任與風(fēng)險(xiǎn)管理職責(zé)相沖突的職務(wù)證券公司應(yīng)當(dāng)保障首席風(fēng)險(xiǎn)官能夠充分行使履行職責(zé)所必需的知情權(quán)A. 、B. 、C. 、D. 、11.下列屬于首席風(fēng)險(xiǎn)官履職權(quán)力的是（ ）。制定風(fēng)險(xiǎn)管理制度享有知情權(quán)調(diào)閱文件資料參加或者列席會(huì)議A. 、B. 、C. 、D. 、12.根據(jù)證券公司全面風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)范，下列關(guān)于證券公司應(yīng)當(dāng)將子公司的風(fēng)險(xiǎn)管理納入統(tǒng)一體系的說(shuō)法中，正確的有（）。證券公司對(duì)子公司風(fēng)險(xiǎn)管理工作實(shí)行垂直管理證券公司子公司應(yīng)當(dāng)任命一名高級(jí)管理人員負(fù)責(zé)公司的全面風(fēng)險(xiǎn)管理工作子公司風(fēng)險(xiǎn)管理工作負(fù)責(zé)人應(yīng)在證券公司合規(guī)總監(jiān)指導(dǎo)下開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)管理工作子公司風(fēng)險(xiǎn)管理工作負(fù)責(zé)人應(yīng)由證券公司首

12、席風(fēng)險(xiǎn)官考核，考核權(quán)重不低于70%A. 、B. 、C. 、D. 、13.根據(jù)證券公司流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理指引，證券公司應(yīng)加強(qiáng)（ ）方面的預(yù)測(cè)分析，合理預(yù)見(jiàn)各種可能出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)。資金來(lái)源資金運(yùn)用規(guī)模期限結(jié)構(gòu)變化主要客戶資產(chǎn)負(fù)債率A. 、B. 、C. 、D. 、14.根據(jù)證券公司流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理指引，下列關(guān)于流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理職責(zé)的說(shuō)法中，正確的有（ ）。證券公司應(yīng)明確負(fù)責(zé)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的部門及職責(zé)，并配備履行職責(zé)所需要的人力、物力資源為體現(xiàn)制衡，負(fù)責(zé)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的部門不應(yīng)同時(shí)負(fù)責(zé)統(tǒng)籌資金來(lái)源與融資管理負(fù)責(zé)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的部門應(yīng)負(fù)責(zé)制定流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理策略、措施、流程負(fù)責(zé)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的部門應(yīng)監(jiān)測(cè)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)限額

13、執(zhí)行情況，及時(shí)報(bào)告超限額情況A. 、B. 、C. 、D. 、15.根據(jù)證券公司流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理指引，下列說(shuō)法中，正確的有（ ）。流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是指證券公司無(wú)法以合理成本及時(shí)獲得充足資金，以償還到期債務(wù)、履行其他支付義務(wù)和滿足正常業(yè)務(wù)開(kāi)展的資金需求的風(fēng)險(xiǎn)證券公司流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理目標(biāo)是建立健全流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理體系，對(duì)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)實(shí)施有效識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)和控制，確保其流動(dòng)性需求能夠及時(shí)以合理成本得到滿足證券公司無(wú)需每年對(duì)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)限額進(jìn)行評(píng)估并進(jìn)行調(diào)整證券公司流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)全面覆蓋證券公司各部門、分支機(jī)構(gòu)、子公司，但無(wú)需覆蓋比照子公司管理的各類孫公司A. 、B. 、C. 、D. 、16.根據(jù)證券公司流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理指引，下列關(guān)于流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)限額管理的說(shuō)法，正確的有（ ）。2018年12月真題證券公司應(yīng)對(duì)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)實(shí)施限額管理證券公司應(yīng)至少每半年對(duì)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)限額進(jìn)行一次評(píng)估，必要時(shí)進(jìn)行調(diào)整證券公司應(yīng)結(jié)合業(yè)務(wù)發(fā)展實(shí)際狀況和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理情況，制定流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)控制指標(biāo)證券公司應(yīng)建立現(xiàn)金流測(cè)算和分析框架，有效計(jì)量，監(jiān)測(cè)和控制正常和壓力情