大連理工大學(xué)《金融工程學(xué)》在線作業(yè)1答卷

1、大工21秋金融工程學(xué)在線作業(yè)1-00001試卷總分:100 得分:100一、單選題 (共 10 道試題,共 40 分)假設(shè)某資產(chǎn)的即期價格與市場正相關(guān)，下列說法正確的是（）遠(yuǎn)期價格等于預(yù)期的未來即期價格遠(yuǎn)期價格大于預(yù)期的未來即期價格遠(yuǎn)期價格小于預(yù)期的未來即期價格遠(yuǎn)期價格與預(yù)期的未來即期價格的關(guān)系不確定答案:C2.（）是第一種推出的呼喚工具。貨幣互換利率互換平行貸款背對背貸款答案:A3.已知某種標(biāo)的資產(chǎn)為股票的歐式看跌期權(quán)的執(zhí)行價格為50美元，期權(quán)到期日為3個月，股票目前的市場價格為49美元，預(yù)計股票會在1個月后派發(fā)0.5美元紅利，連續(xù)復(fù)利的無風(fēng)險年利率為10%，那么該看跌期權(quán)的內(nèi)在價值為（）0

2、.24美元0.25美元0.26美元0.27美元答案:C4.期權(quán)最大的特征是（）風(fēng)險性收益的對稱性賣方有執(zhí)行或放棄執(zhí)行期權(quán)的選擇權(quán)風(fēng)險與收益的不對稱性必須計算每日盈虧答案:C5.第一份利率期貨合約以（）為標(biāo)的物。T-bondGNMA抵押貸款存款憑證商業(yè)票據(jù)答案:B6.當(dāng)基差出人意料的增大時，以下說法正確的是。利用期貨空頭進(jìn)行套期保值的投資者有利利用期貨空頭進(jìn)行套期保值的投資者不利￥利用期貨空頭進(jìn)行套期保值的投資者有時有利，有時不利這對利用期貨空頭進(jìn)行套期保值的投資者并無影響答案:A7.通過期貨價格而獲得某種商品未來的價格信息，這是期貨市場的主要功能之一，被稱為（）功能風(fēng)險轉(zhuǎn)移商品交貨價格發(fā)現(xiàn)鎖定

3、利潤答案:C8.遠(yuǎn)期利率協(xié)議中，國際通用慣例計算一年轉(zhuǎn)換天數(shù)時，（）按360天計算。美元日元英鎊人民幣答案:A9.金融工程學(xué)出現(xiàn)于20世紀(jì)（）年代60708090答案:C10.當(dāng)期貨合約愈臨近交割日時，現(xiàn)貨價格與期貨價格逐漸縮小，這就是所謂的（）現(xiàn)象。轉(zhuǎn)換因子基差趨同Delta中性答案:C二、多選題 (共 5 道試題,共 40 分)11.利率期貨在市場經(jīng)濟(jì)中所起的作用可能有（）規(guī)避因市場利率變動而產(chǎn)生的潛在風(fēng)險反映未來市場利率水平及走向穩(wěn)定市場利率推動債券二級市場的發(fā)展，踧踖國債的發(fā)行答案:ABD12.嚴(yán)格來說，利率期貨分為（）債券期貨存款憑證期貨商業(yè)票據(jù)期貨貨幣期貨答案:ABC13.下列因素

4、中，與股票歐式期權(quán)價格呈負(fù)相關(guān)的是（）標(biāo)的股票市場價格期權(quán)執(zhí)行價格標(biāo)的股票價格波動率期權(quán)有效期內(nèi)標(biāo)的股票發(fā)放的紅利答案:BD14.下列有關(guān)收益資產(chǎn)的美式看跌期權(quán)的說法中，不正確的是（）對于有收益資產(chǎn)的美式看漲期權(quán)，提前執(zhí)行期權(quán)意味著放棄受益權(quán)，因此不應(yīng)該提前執(zhí)行對于有收益資產(chǎn)的美式 看跌期權(quán)，當(dāng)標(biāo)的資產(chǎn)收益很小時，可以提前執(zhí)行期權(quán)對于有收益資產(chǎn)的美式看跌期權(quán)，提前執(zhí)行期權(quán)可以獲得利息收入，應(yīng)該提前執(zhí)行對于有收益資產(chǎn)的美式看跌期權(quán)，提前執(zhí)行期權(quán)可能是合理的答案:AC15.基本的金融衍生工具主要分為（）遠(yuǎn)期期貨期權(quán)掉期答案:ABCD三、判斷題 (共 5 道試題,共 20 分)16.一個在小麥期貨中做多頭的交易者希望小麥價格上漲。答案:正確17.按照交易的金融工具的期限的長短，可將金融市場分為資本市場和貨幣市場。答案:正確18.股票指數(shù)期貨是以股票價格指數(shù)為標(biāo)的物的期貨合約答案:正確19.在資產(chǎn)定價模型中，投資者分別用資