大連理工大學《金融風險管理》在線作業(yè)1答卷

1、大工21春金融風險管理在線作業(yè)1試卷總分:100 得分:100一、單選題 (共 10 道試題,共 50 分)金融活動的參與者如居民、企業(yè)、金融機構面臨的風險稱為（）。微觀金融風險欺詐風險政策風險系統(tǒng)性風險答案:A2.風險投資組合A的預期收益率是0.15，標準差是0.15，可以畫一條無差異曲線，下列哪項投資組合可以畫出一條相同的無差異曲線？（）E（r）=0.15；標準差=0.20E（r）=0.15；標準差=0.10E（r）=0.10；標準差=0.10E（r）=0.20；標準差=0.15答案:C3.（）是指管理層和股東之間存在的潛在沖突。代理問題多元化問題流動性問題清償能力問題答案:A4.衍生工具

2、可以被作為一種投機工具使用，商業(yè)中通常使用它們來（）。吸引消費者安撫股東抵消債務對沖風險答案:D5.A證券的期望收益率為0.11，值是1.5.無風險利率是0.05，預期市場收益率是0.09，按照資本資產(chǎn)定價模型，這個證券（）。價格被低估價格被高估公平定價不能判斷答案:C6.貨幣市場的最小組成部分是（）?；刭弲f(xié)議小面額定期存單存款儲蓄商業(yè)票據(jù)答案:B7.同市場指數(shù)基金相比，大多數(shù)積極管理的共同基金（）。在所有年份都可以取得高于市場收益率的報酬在大多數(shù)年份可以取得高于市場收益率的報酬其回報率超過指數(shù)基金一般不能跑贏大市答案:D8.當投資顧問試圖確定投資者風險承受能力時，下列因素中，（）最不可能被評

3、估。投資者先前的投資經(jīng)驗投資者的財務安全程度投資者樂意接受的收益水平投資者對損失的態(tài)度答案:C9.下列哪項不屬于貨幣市場工具？（）短期國庫券可轉讓大額存單商業(yè)票據(jù)長期國債答案:D10.無風險利率和預期市場收益率分別為是0.06和0.12，按照資本資產(chǎn)定價模型，值為1.2的證券X的預期收益率等于（）。0.060.1440.120.132答案:D二、多選題 (共 5 道試題,共 30 分)11.下列說法正確的是（）。信用風險又被稱為違約風險信用風險是最古老也是最重要的一種風險信用風險存在于一切信用交易活動中違約風險只針對企業(yè)而言答案:ABC12.商業(yè)銀行面臨的外部風險主要包括（）。信用風險市場風險

4、財務風險法律風險答案:ABD13.現(xiàn)代金融風險管理的基本內容是（）。信用風險政策風險法律風險市場風險答案:AD14.在不良資產(chǎn)的化解和防范措施中，債權流動或轉化方式主要包括（）。資產(chǎn)證券化呆壞賬核銷債權出售或轉讓債權轉股權答案:ACD15.金融風險管理的目的主要應該包括（）。保證各金融機構和整個金融體系的穩(wěn)健安全保證金融機構的公平競爭和較高效率保證國家宏觀貨幣政策制訂和貫徹執(zhí)行維護社會公眾的利益答案:ABCD三、判斷題 (共 5 道試題,共 20 分)16.凹性效用函數(shù)表示投資者希望財富越多越好，但財富的增加為投資者帶來的邊際效用遞增。答案:錯誤17.我國實行的是分業(yè)監(jiān)管的金融監(jiān)管體制。答案:正確18.控制金融風險就是盡可能消除風險