交銀施羅德榮安保本混合型證券投資基金

1、.交銀施羅德榮安保本混合型證券投資基金2021年年度報告：.；第 PAGE 1 頁 共 NUMPAGES 45 頁交銀施羅德榮安保本混合型證券投資基金2021年年度報告2021年12月31日基金管理人：交銀施羅德基金管理基金托管人：中信銀行股份報告送出日期： 二一三年三月二十八日PAGE 第 PAGE 45 頁 共 NUMPAGES 45 頁1 重要提示及目錄1.1 重要提示基金管理人的董事會、董事保證本報告所載資料不存在虛偽記載、誤導性陳說或艱苦脫漏，并對其內容的真實性、準確性和完好性承當個別及連帶的法律責任。本年度報告曾經三分之二以上獨立董事簽字贊同，并由董事長簽發(fā)。基金托管人中信銀行股份

2、以下簡稱“中信銀行根據本基金合同規(guī)定，于2021年3月27日復核了本報告中的財務目的、凈值表現、利潤分配情況、財務會計報告、投資組合報告等內容，保證復核內容不存在虛偽記載、誤導性陳說或者艱苦脫漏。基金管理人承諾以老實信譽、勤勉盡責的原那么管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利?；鸬倪^往業(yè)績并不代表其未來表現。投資有風險，投資者在做出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募闡明書及其更新。本報告期自2021年6月20日起至12月31日止。1.2 目錄 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc351527499 1 重要提示及目錄 PAGEREF _Toc351527499 h

3、 2 HYPERLINK l _Toc351527500 1.1 重要提示 PAGEREF _Toc351527500 h 2 HYPERLINK l _Toc351527501 2 基金簡介 PAGEREF _Toc351527501 h 5 HYPERLINK l _Toc351527502 2.1 基金根本情況 PAGEREF _Toc351527502 h 5 HYPERLINK l _Toc351527503 2.2 基金產品闡明 PAGEREF _Toc351527503 h 5 HYPERLINK l _Toc351527504 2.3 基金管理人和基金托管人 PAGEREF _

4、Toc351527504 h 5 HYPERLINK l _Toc351527505 2.4 信息披露方式 PAGEREF _Toc351527505 h 6 HYPERLINK l _Toc351527506 2.5 其他相關資料 PAGEREF _Toc351527506 h 6 HYPERLINK l _Toc351527507 3 主要財務目的、基金凈值表現及利潤分配情況 PAGEREF _Toc351527507 h 6 HYPERLINK l _Toc351527508 3.1 主要會計數據和財務目的 PAGEREF _Toc351527508 h 6 HYPERLINK l _T

5、oc351527509 3.2 基金凈值表現 PAGEREF _Toc351527509 h 7 HYPERLINK l _Toc351527510 3.3過去三年基金的利潤分配情況 PAGEREF _Toc351527510 h 9 HYPERLINK l _Toc351527511 4 管理人報告 PAGEREF _Toc351527511 h 9 HYPERLINK l _Toc351527512 4.1 基金管理人及基金經理情況 PAGEREF _Toc351527512 h 9 HYPERLINK l _Toc351527513 4.2 管理人對報告期內本基金運作遵規(guī)守信情況的闡明

6、PAGEREF _Toc351527513 h 10 HYPERLINK l _Toc351527514 4.3 管理人對報告期內公平買賣情況的專項闡明 PAGEREF _Toc351527514 h 10 HYPERLINK l _Toc351527515 4.4 管理人對報告期內基金的投資戰(zhàn)略和業(yè)績表現的闡明 PAGEREF _Toc351527515 h 11 HYPERLINK l _Toc351527516 4.5 管理人對宏觀經濟、證券市場及行業(yè)走勢的簡要展望 PAGEREF _Toc351527516 h 12 HYPERLINK l _Toc351527517 4.6 管理人內

7、部有關本基金的監(jiān)察稽核任務情況 PAGEREF _Toc351527517 h 12 HYPERLINK l _Toc351527518 4.7 管理人對報告期內基金估值程序等事項的闡明 PAGEREF _Toc351527518 h 13 HYPERLINK l _Toc351527519 4.8 管理人對報告期內基金利潤分配情況的闡明 PAGEREF _Toc351527519 h 13 HYPERLINK l _Toc351527520 5 托管人報告 PAGEREF _Toc351527520 h 13 HYPERLINK l _Toc351527521 5.1 報告期內本基金托管人遵

8、規(guī)守信情況聲明 PAGEREF _Toc351527521 h 13 HYPERLINK l _Toc351527522 5.2 托管人對報告期內本基金投資運作遵規(guī)守信、凈值計算、利潤分配等情況的闡明 PAGEREF _Toc351527522 h 14 HYPERLINK l _Toc351527523 5.3 托管人對本年度報告中財務信息等內容的真實、準確和完好發(fā)表意見 PAGEREF _Toc351527523 h 14 HYPERLINK l _Toc351527524 6 審計報告 PAGEREF _Toc351527524 h 14 HYPERLINK l _Toc35152752

9、7 7 年度財務報表 PAGEREF _Toc351527527 h 15 HYPERLINK l _Toc351527528 7.1 資產負債表 PAGEREF _Toc351527528 h 15 HYPERLINK l _Toc351527529 7.2 利潤表 PAGEREF _Toc351527529 h 16 HYPERLINK l _Toc351527530 7.3 一切者權益基金凈值變動表 PAGEREF _Toc351527530 h 17 HYPERLINK l _Toc351527531 7.4 報表附注 PAGEREF _Toc351527531 h 18 HYPERL

10、INK l _Toc351527532 8 投資組合報告 PAGEREF _Toc351527532 h 36 HYPERLINK l _Toc351527533 8.1 期末基金資產組合情況 PAGEREF _Toc351527533 h 36 HYPERLINK l _Toc351527534 8.2 期末按行業(yè)分類的股票投資組合 PAGEREF _Toc351527534 h 36 HYPERLINK l _Toc351527535 8.3 期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的一切股票投資明細 PAGEREF _Toc351527535 h 37 HYPERLINK l _Toc3

11、51527536 8.4 報告期內股票投資組合的艱苦變動 PAGEREF _Toc351527536 h 38 HYPERLINK l _Toc351527537 8.5 期末按債券種類分類的債券投資組合 PAGEREF _Toc351527537 h 39 HYPERLINK l _Toc351527538 8.6 期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排名的前五名債券投資明細 PAGEREF _Toc351527538 h 40 HYPERLINK l _Toc351527539 8.7 期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排名的一切資產支持證券投資明細 PAGEREF _Toc351527

12、539 h 40 HYPERLINK l _Toc351527540 8.8 期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排名的前五名權證投資明細 PAGEREF _Toc351527540 h 40 HYPERLINK l _Toc351527541 8.9 投資組合報告附注 PAGEREF _Toc351527541 h 40 HYPERLINK l _Toc351527542 9 基金份額持有人信息 PAGEREF _Toc351527542 h 41 HYPERLINK l _Toc351527543 9.1 期末基金份額持有人戶數及持有人構造 PAGEREF _Toc351527543 h

13、41 HYPERLINK l _Toc351527544 9.2 期末基金管理人的從業(yè)人員持有本基金的情況 PAGEREF _Toc351527544 h 41 HYPERLINK l _Toc351527545 10 開放式基金份額變動 PAGEREF _Toc351527545 h 41 HYPERLINK l _Toc351527546 11 艱苦事件提示 PAGEREF _Toc351527546 h 42 HYPERLINK l _Toc351527547 11.1基金份額持有人大會決議 PAGEREF _Toc351527547 h 42 HYPERLINK l _Toc35152

14、7548 11.2 基金管理人、基金托管人的專門基金托管部門的艱苦人事變動 PAGEREF _Toc351527548 h 42 HYPERLINK l _Toc351527549 11.3 涉及基金管理人、基金財富、基金托管業(yè)務的訴訟 PAGEREF _Toc351527549 h 42 HYPERLINK l _Toc351527550 11.4 基金投資戰(zhàn)略的改動 PAGEREF _Toc351527550 h 42 HYPERLINK l _Toc351527551 11.5 為基金進展審計的會計師事務所情況 PAGEREF _Toc351527551 h 42 HYPERLINK l

15、 _Toc351527552 11.6 管理人、托管人及其高級管理人員受稽查或處分等情況 PAGEREF _Toc351527552 h 42 HYPERLINK l _Toc351527553 11.7 基金租用證券公司買賣單元的有關情況 PAGEREF _Toc351527553 h 42 HYPERLINK l _Toc351527554 11.8其他艱苦事件 PAGEREF _Toc351527554 h 43 HYPERLINK l _Toc351527555 12 影響投資者決策的其他重要信息 PAGEREF _Toc351527555 h 44 HYPERLINK l _Toc3

16、51527556 13 備查文件目錄 PAGEREF _Toc351527556 h 44 HYPERLINK l _Toc351527557 13.1 備查文件目錄 PAGEREF _Toc351527557 h 44 HYPERLINK l _Toc351527558 13.2 存放地點 PAGEREF _Toc351527558 h 44 HYPERLINK l _Toc351527559 13.3 查閱方式 PAGEREF _Toc351527559 h 442 基金簡介2.1 基金根本情況基金稱號交銀施羅德榮安保本混合型證券投資基金基金簡稱交銀榮安保本混合基金主代碼519710買賣代

17、碼 519710基金運作方式契約型開放式基金合同生效日2021年6月20日基金管理人交銀施羅德基金管理基金托管人中信銀行股份報告期末基金份額總額1,445,748,258.24份基金合同存續(xù)期不定期2.2 基金產品闡明投資目的本基金在追求保本周期到期時本金平安的根底上，經過穩(wěn)健資產與風險資產的動態(tài)配置和有效的組合管理，力爭實現保本周期內基金資產的穩(wěn)定增長。投資戰(zhàn)略本基金運用恒定比例組合保險CPPI，Constant Proportion Portfolio Insurance原理，動態(tài)調整穩(wěn)健資產與風險資產在基金組合中的投資比例，以確保本基金在保本周期到期時的本金平安，并實現基金資產在保本根底

18、上的保值增值目的。業(yè)績比較基準三年期銀行定期存款稅后收益率風險收益特征本基金是一只保本混合型基金，在證券投資基金中屬于低風險種類。2.3 基金管理人和基金托管人工程基金管理人基金托管人稱號交銀施羅德基金管理中信銀行股份信息披露擔任人姓名陳超朱義明、方韡聯絡021-61055050010-65556899010-65556812電子郵箱xxpljysld,disclosurejysldzhuyimingciticbank客戶效力400-700-5000，021-6105500095558021-61055054010-65550832注冊地址上海市浦東新區(qū)銀城中路188號交通銀行大樓二層裙北京東

19、城區(qū)朝陽門北大街8號富華大廈C座辦公地址上海市浦東新區(qū)世紀大道201號渣打銀行大廈10樓北京東城區(qū)朝陽門北大街8號富華大廈C座郵政編碼200120100027法定代表人錢文揮田國立2.4 信息披露方式本基金選定的信息披露報紙稱號、和登載基金年度報告正文的管理人互聯網網址jyfund，jysld，bocomschroder基金年度報告?zhèn)渲玫攸c基金管理人的辦公場所2.5 其他相關資料工程稱號辦公地址會計師事務所普華永道中天會計師事務所上海市湖濱路202號普華永道中心11樓注冊登記機構中國證券登記結算有限責任公司北京市西城區(qū)太平橋大街17號基金保證人中國投資擔保北京市海淀區(qū)西三環(huán)北路100號金玉大廈

20、寫字樓9層3 主要財務目的、基金凈值表現及利潤分配情況3.1 主要會計數據和財務目的金額單位：人民幣元3.1.1 期間數據和目的2021年6月20日基金合同生效日至2021年12月31日本期已實現收益25,546,353.22本期利潤36,407,430.10加權平均基金份額本期利潤0.0232本期加權平均凈值利潤率2.30%本期基金份額凈值增長率2.40%3.1.2 期末數據和目的2021年末期末可供分配利潤23,855,624.29期末可供分配基金份額利潤0.017期末基金資產凈值1,480,895,575.49期末基金份額凈值1.0243.1.3 累計期末目的2021年末基金份額累計凈值

21、增長率2.40%注：1、本基金基金合同生效日為2021年6月20日，基金合同生效日至本報告期期末，本基金運作時間未滿一年； 2、本基金業(yè)績目的不包括持有人認購或買賣基金的各項費用，計入費用后的實踐收益程度要低于所列數字。 3、本期已實現收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入不含公允價值變動收益扣除相關費用后的余額，本期利潤為本期已實現收益加上本期公允價值變動收益。3.2 基金凈值表現3.2.1 基金份額凈值增長率及其與同期業(yè)績比較基準收益率的比較階段份額凈值增長率份額凈值增長率規(guī)范差業(yè)績比較基準收益率業(yè)績比較基準收益率規(guī)范差過去三個月1.89%0.10%1.09%0.01%0.80%0.0

22、9%過去六個月1.79%0.09%2.18%0.01%-0.39%0.08%自基金合同生效起至今2.40%0.10%2.32%0.01%0.08%0.09%注：本基金的業(yè)績比較基準為三年期銀行定期存款稅后收益率，每日進展再平衡過程。3.2.2 自基金合同生效以來基金份額累計凈值增長率變動及其與同期業(yè)績比較基準收益率變動的比較注：本基金基金合同生效日為2021年6月20日，基金合同生效日至報告期期末，本基金運作時間未滿一年。本基金建倉期為自基金合同生效日起的6個月。截至建倉期終了，本基金各項資產配置比例符合基金合同及招募闡明書有關投資比例的商定。3.2.3 自基金合同生效以來基金每年凈值增長率及

23、其與同期業(yè)績比較基準收益率的比較注：圖示日期為2021年6月20日至2021年12月31日?；鸷贤М斈甑膬糁翟鲩L率按照當年實踐存續(xù)期計算。3.3過去三年基金的利潤分配情況單位：人民幣元年度每10份基金份額分紅數現金方式發(fā)放總額再投資方式發(fā)放總額年度利潤分配合計備注2021年-合計-4 管理人報告4.1 基金管理人及基金經理情況4.1.1 基金管理人及其管理基金的閱歷本基金的基金管理人為交銀施羅德基金管理。交銀施羅德基金管理是經中國證監(jiān)會證監(jiān)基字2005128號文同意，于2005年8月4日成立的合資基金管理公司。公司總部設于上海，注冊資本為2億元人民幣。截止到2021年12月31日，公司曾

24、經發(fā)行并管理的基金共有二十四只：交銀施羅德精選股票證券投資基金基金合同生效日：2005年9月29日、交銀施羅德貨幣市場證券投資基金基金合同生效日：2006年1月20日、交銀施羅德穩(wěn)健配置混合型證券投資基金基金合同生效日：2006年6月14日、交銀施羅德生長股票證券投資基金基金合同生效日：2006年10月23日、交銀施羅德藍籌股票證券投資基金基金合同生效日：2007年8月8日、交銀施羅德增利債券證券投資基金基金合同生效日：2021年3月31日、交銀施羅德環(huán)球精選價值證券投資基金基金合同生效日：2021年8月22日、交銀施羅德優(yōu)勢行業(yè)靈敏配置混合型證券投資基金基金合同生效日：2021年1月21日、

25、交銀施羅德先鋒股票證券投資基金基金合同生效日：2021年4月10日、上證180公司治理買賣型開放式指數證券投資基金基金合同生效日：2021年9月25日、交銀施羅德上證180公司治理買賣型開放式指數證券投資基金聯接基金基金合同生效日：2021年9月29日、交銀施羅德主題優(yōu)選靈敏配置混合型證券投資基金基金合同生效日：2021年6月30日、交銀施羅德趨勢優(yōu)先股票證券投資基金基金合同生效日：2021年12月22日、交銀施羅德信譽添利債券證券投資基金基金合同生效日：2021年1月27日、交銀施羅德先進制造股票證券投資基金基金合同生效日：2021年6月22日、深證300價值買賣型開放式指數證券投資基金基金

26、合同生效日：2021年9月22日、交銀施羅德雙利債券證券投資基金基金合同生效日：2021年9月26日、交銀施羅德深證300價值買賣型開放式指數證券投資基金聯接基金基金合同生效日：2021年9月28日、交銀施羅德全球自然資源證券投資基金基金合同生效日：2021年5月22日、交銀施羅德榮安保本混合型證券投資基金基金合同生效日：2021年6月20日、交銀施羅德阿爾法中心股票型證券投資基金基金合同生效日：2021年8月3日、交銀施羅德理財21天債券型證券投資基金基金合同生效日：2021年11月5日、交銀施羅德滬深300行業(yè)分層等權重指數證券投資基金基金合同生效日：2021年11月7日和交銀施羅德純債債

27、券型發(fā)起式證券投資基金基金合同生效日：2021年12月19日。4.1.2 基金經理或基金經理小組及基金經理助理的簡介姓名職務任本基金的基金經理助理期限證券從業(yè)年限闡明任職日期離任日期項廷鋒本基金的基金經理、公司投資總監(jiān)2021-06-20-13年項廷鋒先生，上海交通大學管理學博士。歷任華安基金管理研討員、固定收益投資經理和基金經理。其中2003年12月至2007年5月擔任華安現金富利投資基金基金經理。2007年參與交銀施羅德基金管理，歷任固定收益部總經理。注：1、本表所列基金經理助理任職日期和離任日期均以基金合同生效日或公司作出決議并公告(如適用)之日為準。 2、本表所列基金經理助理證券從業(yè)年

28、限中的“證券從業(yè)的含義服從中國證券業(yè)協(xié)會的相關規(guī)定。4.2 管理人對報告期內本基金運作遵規(guī)守信情況的闡明本報告期內，本基金管理人嚴厲遵照、基金合同和其他有關法律法規(guī)、監(jiān)管部門的相關規(guī)定，本著老實信譽、勤勉盡責的原那么管理和運用基金資產，在嚴厲控制投資風險的根底上，為基金持有人謀求最大利益。本報告期內，本基金整體運作合規(guī)合法，無不當內幕買賣和關聯買賣，基金投資范圍、投資比例及投資組合符合有關法律法規(guī)及基金合同的商定，未發(fā)生損害基金持有人利益的行為。4.3 管理人對報告期內公平買賣情況的專項闡明4.3.1 公平買賣制度和控制方法本公司制定了嚴厲的投資控制制度和公平買賣監(jiān)控制度來保證旗下所管理的一切

29、資產組合投資運作的公平。旗下所管理的一切資產組合，包括證券投資基金和特定客戶資產管理專戶均嚴厲遵照制度進展公平買賣。制度中包含的主要控制方法如下：1公司建立資源共享的投資研討信息平臺，一切研討成果對一切投資組合公平開放，確保各投資組合在獲得研討支持和實施投資決策方面享有公平的時機。2公司將投資管理職能和買賣執(zhí)行職能相隔離，實行集中買賣制度，建立了合理且可操作的公平買賣分配機制，確保各投資組合享有公平的買賣執(zhí)行時機。對于買賣所公開競價買賣，遵照“時間優(yōu)先、價錢優(yōu)先、比例分配的原那么，全部經過買賣系統(tǒng)進展比例分配；對于非集中競價買賣、以公司名義進展的場外買賣，遵照“價錢優(yōu)先、比例分配的原那么按事前

30、獨立確定的投資方案對買賣結果進展分配。3公司建立了明晰的投資授權制度，明確各層級投資決策主體的職責和權限劃分，組合投資經理充分發(fā)揚專業(yè)判別才干,不受他人干涉,在授權范圍內獨立行使投資決策權，維護公平的投資管理環(huán)境，維護所管理投資組合的合法利益,保證各投資組合買賣決策的客觀性和獨立性，防備不公平及異常買賣的發(fā)生。4公司建立一致的投資對象備選庫和買賣對手備選庫，制定明確的備選庫建立、維護程序。在全公司適用股票、債券備選庫的根底上，根據不同投資組合的投資目的、投資風格、投資范圍和關聯買賣限制等，按需求建立不同投資組合的投資對象風格庫和買賣對手備選庫，組合經理在此根底上根據投資授權構建投資組合。5公司

31、中央買賣室和風險管理部進展日常投資買賣行為監(jiān)控，風險管理部擔任對各投資組合公平買賣進展事后分析，于每季度和每年度分別對公司管理的不同投資組合的整體收益率差別、分投資類別的收益率差別以及不同時間窗口同向買賣的買賣價差進展分析，經過分析評價和信息披露來加強對公平買賣過程和結果的監(jiān)視。4.3.2 公平買賣制度的執(zhí)行情況本報告期內公司嚴厲執(zhí)行公平買賣制度，公平對待旗下各投資組合。經過投資買賣監(jiān)控、買賣數據分析、專項稽核檢查等，本基金管理人未發(fā)現任何違反公平買賣制度的行為。4.3.3 異常買賣行為的專項闡明本公司嚴厲控制不同投資組合之間的同日反向買賣，嚴厲制止能夠導致不公平買賣和利益保送的同日反向買賣。

32、本報告期內本基金與公司旗下所管理的其他自動管理型投資組合不存在同日反向買賣的異常買賣行為。本報告期內，本公司管理的一切投資組合參與的買賣所公開競價同日反向買賣成交較少的單邊買賣量沒有超越該證券當日總成交量5%的情形，本基金與本公司管理的其他投資組合在不同時間窗下如日內、3日內、5日內同向買賣的買賣價差未出現異常。4.4 管理人對報告期內基金的投資戰(zhàn)略和業(yè)績表現的闡明4.4.1報告期內基金投資戰(zhàn)略和運作分析本報告期內，因GDP、CPI雙雙觸底上升，經濟呈弱復蘇態(tài)勢；且債券供應放量，7月起市場資金面即維持中性偏緊形狀，債券市場總體呈現弱勢震蕩格局。股票市場方面，11月以前，市場并沒有反映三季度以來

33、根本面出現的弱復蘇變化，仍沿襲前期的弱勢盤跌態(tài)勢，但隨著“十八大后政經改革走向的逐漸明晰，市場自信心逐漸得到提振，并于12月初出現恢復性上漲，12月上證綜指錄得14.60%的漲幅 。就本基金的投資戰(zhàn)略而言，穩(wěn)健資產的投資不斷采取以防御為主的短久期配置戰(zhàn)略，直到9月始適度添加了久期和杠桿。風險資產方面，隨著市場的下行，不斷維持不到5%的倉位，直到市場跌破2000點以后，才逐漸提升至略低于10%的短期目的倉位?？傮w而言，本報告期投資戰(zhàn)略較切合市場實踐，但實踐操作方面，特別是三季度風險資產操作略有偏離絕對收益投資的理念，致使本基金本報告期未實現預期目的。4.4.2 報告期內基金的業(yè)績表現截至2021

34、年12月31日，本基金份額凈值為1.024元，本報告期份額凈值增長率為2.40%，同期業(yè)績比較基準增長率為2.32%。4.5 管理人對宏觀經濟、證券市場及行業(yè)走勢的簡要展望展望2021年，我們預期宏觀經濟有望逐季上升，而繼續(xù)下調的盈利也能夠轉向溫暖上調；與此同時，閱歷長達三年的繼續(xù)下跌后，股票估值已緊縮至相對低位，因此，我們對股票市場總體持中性偏樂觀的觀念。債券市場方面，經濟弱復蘇態(tài)勢延續(xù)將強化CPI趨勢性上升預期，并且在5月后其上行斜率能夠存在變數；同時，全球寬松的貨幣政策也將影響投資者的做多自信心。不過，目前債券市場的收益率中樞已上移，因此我們對債券市場也并不悲觀，總體持中性偏謹慎的觀念。

35、4.6 管理人內部有關本基金的監(jiān)察稽核任務情況2021年度，根據、等有關法規(guī)，本基金管理人老實守信、勤勉盡責，依法履行基金管理人職責，落實風險控制，強化監(jiān)察稽核職能，確?；鸸芾順I(yè)務運作的平安、規(guī)范，維護基金投資人的合法權益。本報告期內，本基金管理人為了確保公司業(yè)務的規(guī)范運作，主要做了以下任務：一全面完善公司內部控制制度和業(yè)務流程，提升制度流程的質量和貫徹力度。本年度公司以提升制度和業(yè)務流程的指點性和執(zhí)行力為強化內部控制的重要抓手，以內部管理制度的全面修訂和公司主要業(yè)務流程的梳理為任務重點，經過整理完善公司各項制度和業(yè)務流程，強化制度流程的規(guī)范性、易讀性和可操作性，促進公司各項制度流程的有效貫

36、徹，規(guī)范公司業(yè)務運作，全面強化內部控制。二經過第三方內部控制鑒證，促進公司內部控制體系完善。為了借助外部專業(yè)閱歷進一步提升公司內部控制程度，公司聘請普華永道中天會計師事務所對公司內部控制情況進展鑒證，并對公司內部控制情況出具獨立鑒證報告。公司內部控制鑒證工程的整體實施，經過內控缺口評價、整改、驗收、鑒證的各個階段，使公司以國際通行規(guī)范重新審視內部控制情況，明確了公司投資管理業(yè)務相關的內部控制目的、措施，規(guī)范了各項內控制度的實施，對公司內部控制體系完善起到了積極的作用。三全面開展內部監(jiān)視檢查，強化公司內部控制。公司監(jiān)察稽核部門本年度經過開展全面覆蓋各主要環(huán)節(jié)的內部審計和檢查，檢查公司從投資、銷售

37、到后臺業(yè)務各方面運作的合規(guī)性和內部控制的有效性。監(jiān)察稽核部經過對基金投資、銷售、運營等部門的內部控制關鍵點進展定期和不定期檢查，促進公司內部控制制度規(guī)范、執(zhí)行有效，風險管理程度不斷提升。4.7 管理人對報告期內基金估值程序等事項的闡明本基金管理人制定了健全、有效的估值政策和程序，經公司管理層同意后實行，并成立了估值委員會，估值委員會成員由研討部、基金運營部、風險管理部等人員和固定收益人員及基金經理組成。公司嚴厲按照新會計準那么、證監(jiān)會相關規(guī)定和基金合同關于估值的商定進展估值，保證基金估值的公平、合理，堅持估值政策和程序的一向性。估值委員會的研討部成員按投資種類的不同性質，研討并參考市場普遍認同

38、的做法，建議合理的估值模型，由量化投資部進展測算和認證，認可后交各估值委員會成員從基金會計、風險、合規(guī)等方面審批，一致贊同后，報公司投資總監(jiān)、總經理審批。估值委員會會定期對估值政策和程序進展評價，在發(fā)生了影響估值政策和程序的有效性及適用性的情況后，及時召開暫時會議進展研討，及時修訂估值方法，以保證其繼續(xù)適用。估值委員會成員均具備相應的專業(yè)資歷及任務閱歷?；鸾浝碜鳛楣乐滴瘑T會成員，對本基金持倉證券的買賣情況、信息披露情況堅持應有的職業(yè)敏感，向估值委員會提供估值參考信息，參與估值政策討論。本基金管理人參與估值流程各方之間不存在任何艱苦利益沖突，截止報告期末未有與任何外部估值定價效力機構簽約。4.

39、8 管理人對報告期內基金利潤分配情況的闡明遵照法律法規(guī)及基金合同的商定，本報告期內本基金利潤分配信息列示如下： 金額單位：人民幣元本報告期內應分配金額本報告期內已分配金額尚未分配利潤金額本報告期內分紅次數2,385,562.43-2,385,562.43-本基金于2021年1月14日進展第一次分紅，向基金份額持有人按每10份基金份額派發(fā)紅利0.100元。本次分紅的權益登記日、除息日：2021年1月14日，現金紅利劃出日：2021年1月16日。本基金此次分配金額為 14,338,262.22元。此次分紅之后，2021年度本基金分紅次數和分配比例到達了法律法規(guī)及基金合同的要求。5 托管人報告5.1

40、 報告期內本基金托管人遵規(guī)守信情況聲明自2021年6月20日交銀施羅德榮安保本混合型證券投資基金以下稱“交銀榮安保本混合或“本基金成立以來，作為本基金的托管人，中信銀行嚴厲遵守了及其他有關法律法規(guī)、基金合同和托管協(xié)議的規(guī)定，盡職盡責地履行了托管人應盡的義務，不存在任何損害基金份額持有人利益的行為。5.2 托管人對報告期內本基金投資運作遵規(guī)守信、凈值計算、利潤分配等情況的闡明報告期內，本托管人按照國家有關法律法規(guī)、基金合同和托管協(xié)議要求，對基金管理人交銀施羅德基金管理在本基金投資運作方面進展了監(jiān)視，對基金資產凈值計算、基金份額申購贖回價錢的計算、基金費用開支等方面進展了仔細的復核，未發(fā)現基金管理

41、人有損害基金份額持有人利益的行為。本報告期，本基金進展了利潤分配，經本托管人復核，符合合同相關要求，不存在損害持有人利益的情況。5.3 托管人對本年度報告中財務信息等內容的真實、準確和完好發(fā)表意見由交銀榮安保本混合基金管理人交銀施羅德基金管理編制，并經本托管人復核審查的本年度報告中的財務目的、凈值表現、收益分配、財務會計報告、投資組合報告等內容真實、準確和完好。6 審計報告普華永道中天審字(2021)第20222號交銀施羅德榮安保本混合型證券投資基金全體基金份額持有人：我們審計了后附的交銀施羅德榮安保本混合型證券投資基金(以下簡稱“交銀施羅德榮安保本基金)的財務報表，包括2021年12月31日

42、的資產負債表、2021年6月20日(基金合同生效日)至2021年12月31日止期間的利潤表和一切者權益(基金凈值)變動表以及財務報表附注。一、管理層對財務報表的責任編制和公允列報財務報表是交銀施羅德榮安保本基金的基金管理人交銀施羅德基金管理管理層的責任。這種責任包括：(1)按照企業(yè)會計準那么和中國證券監(jiān)視管理委員會(以下簡稱“中國證監(jiān)會)發(fā)布的有關規(guī)定及允許的基金行業(yè)實務操作編制財務報表，并使其實現公允反映；(2)設計、執(zhí)行和維護必要的內部控制，以使財務報表不存在由于舞弊或錯誤導致的艱苦錯報。二、注冊會計師的責任我們的責任是在執(zhí)行審計任務的根底上對財務報表發(fā)表審計意見。我們按照中國注冊會計師審

43、計準那么的規(guī)定執(zhí)行了審計任務。中國注冊會計師審計準那么要求我們遵守中國注冊會計師職業(yè)品德守那么，方案和執(zhí)行審計任務以對財務報表能否不存在艱苦錯報獲取合理保證。審計任務涉及實施審計程序，以獲取有關財務報表金額和披露的審計證據。選擇的審計程序取決于注冊會計師的判別，包括對由于舞弊或錯誤導致的財務報表艱苦錯報風險的評價。在進展風險評價時，注冊會計師思索與財務報表編制和公允列報相關的內部控制，以設計恰當的審計程序，但目的并非對內部控制的有效性發(fā)表意見。審計任務還包括評價管理層選用會計政策的恰當性和作出會計估計的合理性，以及評價財務報表的總體列報。我們置信，我們獲取的審計證據是充分、適當的，為發(fā)表審計意

44、見提供了根底。三、審計意見我們以為，上述交銀施羅德榮安保本基金的財務報表在一切艱苦方面按照企業(yè)會計準那么和在財務報表附注中所列示的中國證監(jiān)會發(fā)布的有關規(guī)定及允許的基金行業(yè)實務操作編制，公允反映了交銀施羅德榮安保本基金2021年12月31日的財務情況以及2021年6月20日(基金合同生效日)至2021年12月31日止期間的運營成果和基金凈值變動情況。普華永道中天 注冊會計師 汪 棣會計師事務所中國上海市 注冊會計師 屈 斯 潔2021年3月15日7 年度財務報表7.1 資產負債表會計主體：交銀施羅德榮安保本混合型證券投資基金報告截止日：2021年12月31日單位：人民幣元資 產附注號本期末202

45、1年12月31日資 產：銀行存款7.4.7.14,839,292.73結算備付金490,375.18存出保證金306,460.51買賣性金融資產7.4.7.21,955,439,629.92其中：股票投資144,542,321.97基金投資-債券投資1,810,897,307.95資產支持證券投資-衍生金融資產7.4.7.3-買入返售金融資產7.4.7.4-應收證券清算款12,039,283.66應收利息7.4.7.538,020,122.20應收股利-應收申購款15,133.83遞延所得稅資產-其他資產7.4.7.6-資產總計2,011,150,298.03負債和一切者權益附注號本期末202

46、1年12月31日負 債：短期借款-買賣性金融負債-衍生金融負債7.4.7.3-賣出回購金融資產款511,598,849.90應付證券清算款12,142,552.37應付贖回款1,145,662.00應付管理人報酬1,510,036.39應付托管費251,672.75應付銷售效力費-應付買賣費用7.4.7.7263,255.37應交稅費2,210,593.44應付利息564,564.70應付利潤-遞延所得稅負債-其他負債7.4.7.8567,535.62負債合計530,254,722.54一切者權益：實收基金7.4.7.91,445,748,258.24未分配利潤7.4.7.1035,147,3

47、17.25一切者權益合計1,480,895,575.49負債和一切者權益總計2,011,150,298.03注：1、報告截止日2021年12月31日，基金份額凈值1.024元，基金份額總額1,445,748,258.24份；2、本財務報表的實踐編制期間為2021年6月20日(基金合同生效日)至2021年12月31日。7.2 利潤表會計主體：交銀施羅德榮安保本混合型證券投資基金本報告期：2021年6月20日基金合同生效日至2021年12月31日單位：人民幣元項 目附注號本期2021年6月20日基金合同生效日至2021年12月31日一、收入53,854,739.791.利息收入39,064,669

48、.20其中：存款利息收入7.4.7.11376,088.85債券利息收入37,112,776.07資產支持證券利息收入-買入返售金融資產收入1,575,804.28其他利息收入-2.投資收益損失以“-填列2,985,494.37其中：股票投資收益7.4.7.122,155,187.78基金投資收益-債券投資收益7.4.7.13717,806.59資產支持證券投資收益7.4.7.14-衍生工具收益7.4.7.15-股利收益7.4.7.16112,500.003.公允價值變動收益損失以“-號填列7.4.7.1710,861,076.884.匯兌收益損失以“-號填列-5.其他收入損失以“-號填列7.

49、4.7.18943,499.34減：二、費用17,447,309.691管理人報酬10,053,013.892托管費1,675,502.373銷售效力費-4買賣費用7.4.7.19994,489.105利息支出4,378,244.94其中：賣出回購金融資產支出4,378,244.946其他費用7.4.7.20346,059.39三、利潤總額虧損總額以“-號填列36,407,430.10減：所得稅費用-四、凈利潤凈虧損以“-號填列36,407,430.107.3 一切者權益基金凈值變動表會計主體：交銀施羅德榮安保本混合型證券投資基金本報告期：2021年6月20日基金合同生效日至2021年12月3

50、1日 單位：人民幣元工程本期2021年6月20日基金合同生效日至2021年12月31日實收基金未分配利潤一切者權益合計一、期初一切者權益基金凈值1,631,624,464.77-1,631,624,464.77二、本期運營活動產生的基金凈值變動數本期利潤-36,407,430.1036,407,430.10三、本期基金份額買賣產生的基金凈值變動數凈值減少以“-號填列-185,876,206.53-1,260,112.85-187,319.38其中：1.基金申購款1,542,254.0120,738.001,562,992.012.基金贖回款-187,418,460.54-1,280,850.8

51、5-188,699,311.39四、本期向基金份額持有人分配利潤產生的基金凈值變動凈值減少以“-號填列-五、期末一切者權益基金凈值1,445,748,258.2435,147,317.251,480,895,575.49報表附注為財務報表的組成部分本報告頁碼序號從7.1至7.4，財務報表由以下擔任人簽署：基金管理公司擔任人：戰(zhàn)龍，主管會計任務擔任人：許珊燕，會計機構擔任人：張麗7.4 報表附注7.4.1 基金根本情況交銀施羅德榮安保本混合型證券投資基金(以下簡稱“本基金)經中國證券監(jiān)視管理委員會(以下簡稱“中國證監(jiān)會)證監(jiān)答應2021565號核準，由交銀施羅德基金管理按照和擔任公開募集。本基金

52、為契約型開放式，存續(xù)期限不定，初次設立募集不包括認購資金利息共募集人民幣1,630,301,417.83元，業(yè)經普華永道中天會計師事務所普華永道中天驗字(2021)第222號驗資報告予以驗證。經向中國證監(jiān)會備案，于2021年6月20日正式生效，基金合同生效日的基金份額總額為1,631,624,464.77份基金份額，其中認購資金利息折合1,323,046.94份基金份額。本基金的基金管理人為交銀施羅德基金管理，基金托管人為中信銀行股份。根據的有關商定，本基金的保本周期為三年。本基金第一個保本周期自本基金基金合同生效日起至三個公歷年后對應日止(如該對應日為非任務日，保本周期到期日順延至下一個任務

53、日)。本基金保本周期屆滿時，在符合保本基金存續(xù)條件下，本基金繼續(xù)存續(xù)并轉入下一保本周期。在不符合保本基金存續(xù)條件下，本基金變卦為非保本的混合型基金，基金稱號相應變卦為“交銀施羅德戰(zhàn)略報答靈敏配置混合型證券投資基金。本基金第一個保本周期由中國投資擔保擔任保證人，為本基金的保本提供不可撤銷的連帶責任保證。根據和的有關規(guī)定，本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內依法公開發(fā)行買賣的債券、股票(包括中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經中國證監(jiān)會核準上市的股票)、貨幣市場工具、權證以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具。本基金的投資組合比例為：債券、貨幣市場工具等穩(wěn)健資產占基金資產的60%-1

54、00%，其中基金應保管不低于基金資產凈值5%的現金或到期日在一年以內的政府債券；股票、權證等風險資產占基金資產的0%-40%，其中，基金持有的全部權證的市值不超越基金資產凈值的3%。本基金的業(yè)績比較基準為三年期銀行定期存款稅后收益率。本財務報表由本基金的基金管理人交銀施羅德基金管理于2021年3月15日同意報出。7.4.2 會計報表的編制根底本基金的財務報表按照財政部于2006年2月15日公布的和38項詳細會計準那么、其后公布的企業(yè)會計準那么運用指南、企業(yè)會計準那么解釋以及其他相關規(guī)定(以下合稱“企業(yè)會計準那么)、中國證監(jiān)會公布的證券投資基金信息披露XBRL模板第3號、中國證券投資基金業(yè)協(xié)會公

55、布的、和在財務報表附注7.4.4所列示的中國證監(jiān)會發(fā)布的有關規(guī)定及允許的基金行業(yè)實務操作編制。7.4.3 遵照企業(yè)會計準那么及其他有關規(guī)定的聲明本基金2021年6月20日(基金合同生效日)至2021年12月31日止期間財務報表符合企業(yè)會計準那么的要求，真實、完好地反映了本基金2021年12月31日的財務情況以及2021年6月20日(基金合同生效日)至2021年12月31日止期間的運營成果和基金凈值變動情況等有關信息。7.4.4 重要會計政策和會計估計7.4.4.1 會計年度本基金會計年度為公歷1月1日起至12月31日止。本期財務報表的實踐編制期間為2021年6月20日(基金合同生效日)至202

56、1年12月31日。7.4.4.2 記賬本位幣本基金的記賬本位幣為人民幣。7.4.4.3 金融資產和金融負債的分類(1)金融資產的分類金融資產于初始確認時分類為：以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產、應收款項、可供出賣金融資產及持有至到期投資。金融資產的分類取決于本基金對金融資產的持有意圖和持有才干。本基金現無金融資產分類為可供出賣金融資產及持有至到期投資。本基金目前持有的股票投資、債券投資和衍生工具(主要為權證投資)分類為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產。除衍生工具所產生的金融資產在資產負債表中以衍生金融資產列示外，以公允價值計量且其公允價值變動計入損益的金融資產在資產負債

57、表中以買賣性金融資產列示。本基金持有的其他金融資產分類為應收款項，包括銀行存款、買入返售金融資產和各類應收款項等。應收款項是指在活潑市場中沒有報價、回收金額固定或可確定的非衍生金融資產。(2)金融負債的分類金融負債于初始確認時分類為：以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債及其他金融負債。本基金目前暫無金融負債分類為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債。本基金持有的其他金融負債包括賣出回購金融資產款和各類應付款項等。7.4.4.4 金融資產和金融負債的初始確認、后續(xù)計量和終止確認金融資產或金融負債于本基金成為金融工具合同的一方時，于買賣日按公允價值在資產負債表內確認。以公允價值計量

58、且其變動計入當期損益的金融資產，獲得時發(fā)生的相關買賣費用計入當期損益；對于支付的價款中包含的債券起息日或上次除息日至購買日止的利息，單獨確以為應收工程。應收款項和其他金融負債的相關買賣費用計入初始確認金額。對于以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產，按照公允價值進展后續(xù)計量；對于應收款項和其他金融負債采用實踐利率法，以攤余本錢進展后續(xù)計量。以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產的公允價值變動作為公允價值變動損益計入當期損益；在資產持有期間所獲得的利息或現金股利以及處置時產生的處置損益計入當期損益。金融資產滿足以下條件之一的，予以終止確認：(1) 收取該金融資產現金流量的合同權益終止

59、；(2) 該金融資產已轉移，且本基金將金融資產一切權上幾乎一切的風險和報酬轉移給轉入方；或者(3) 該金融資產已轉移，雖然本基金既沒有轉移也沒有保管金融資產一切權上幾乎一切的風險和報酬，但是放棄了對該金融資產控制。金融資產終止確認時，其賬面價值與收到的對價的差額，計入當期損益。當金融負債的現時義務全部或部分曾經解除時，終止確認該金融負債或義務已解除的部分。終止確認部分的賬面價值與支付的對價之間的差額，計入當期損益。7.4.4.5 金融資產和金融負債的估值原那么本基金持有的股票投資、債券投資和衍生工具(主要為權證投資)按如下原那么確定公允價值并進展估值：(1)存在活潑市場的金融工具按其估值日的市

60、場買賣價錢確定公允價值；估值日無買賣，但最近買賣日后經濟環(huán)境未發(fā)生艱苦變化且證券發(fā)行機構未發(fā)生影響證券價錢的艱苦事件的，按最近買賣日的市場買賣價錢確定公允價值。(2)存在活潑市場的金融工具，如估值日無買賣且最近買賣日后經濟環(huán)境發(fā)生了艱苦變化，參考類似投資種類的現行市價及艱苦變化等要素，調整最近買賣市價以確定公允價值。(3)當金融工具不存在活潑市場，采用市場參與者普遍認同且被以往市場實踐買賣價錢驗證具有可靠性的估值技術確定公允價值。估值技術包括參考熟習情況并自愿買賣的各方最近進展的市場買賣中運用的價錢、參照本質上一樣的其他金融工具的當前公允價值、現金流量折現法和期權定價模型等。采用估值技術時，盡