2022下半年銀行從業(yè)人員資格認證考試《風險管理》命題密

1、最新2022下半年銀行從業(yè)人員資格認證考試風險管理命題密of accountability, redress of orders and prohibitions. Strengthening the honesty and self-discipline of leading cadres honesty in politics and education work, enhance leaders ability to resistof accountability, redress of orders and prohibitions. Strengthening the honesty

2、 and self-discipline of leading cadres honesty in politics and education work, enhance leaders ability to resistof accountability, redress of orders and prohibitions. Strengthening the honesty and self-discipline of leading cadres honesty in politics and education work, enhance leaders ability to re

3、sist2022年上半年中國銀行業(yè)從業(yè)人員資格認證考試?風險管理?真題一、單項選擇題。以下各小題所給出的四個選項中。只有一項符合題目要求，請選擇相應選項，不選、錯選均不得分。(共90題。每題0.5分共45分)1.?巴塞爾新資本協(xié)議?規(guī)定，商業(yè)銀行核心資本充足率不得低于 。A.2%B.4%C.6%D.8%2.商業(yè)銀行可以采取的市場風險計量方法不包括 。A.因果關(guān)系分析B.VaRC.敏感性分析D.情景分析3.戰(zhàn)略風險的類型不包括 。A.產(chǎn)業(yè)風險B.技術(shù)風險C.競爭對手風險D.信用風險4.?金融違法行為處分方法?屬于 。A.法律B.行政法規(guī)C.金融規(guī)章制度D.商業(yè)銀行監(jiān)管相關(guān)指引5.20世紀60年代

4、， 是華爾街的第一次數(shù)學革命的金融理論。A.馬柯威茨提出的現(xiàn)代資產(chǎn)組合理論B.夏普提出的CAPM模型C.布萊克、舒爾斯、默頓推導出歐式期權(quán)定價的一般模型D.羅斯提出套利定價理論6.銀行風險管理的流程是 。A.風險控制一風險識別一風險監(jiān)測一風險計量B.風險識別一風險控制一風險監(jiān)測一風險計量C.風險識別一風險計量一風險監(jiān)測一風險控制D.風險控制一風險識別一風險計量一風險監(jiān)測7.某商業(yè)銀行董事會明確定位銀行為一家積極進取、以利潤最大化為首要經(jīng)營目標的銀行。20022022年間，其信貸資產(chǎn)主要投向房地產(chǎn)行業(yè)，其資金交易業(yè)務(wù)主要集中于高收益的次級債券。2022年起因收到金融危機的沖擊，該銀行面臨的流動性

5、風險是其 長期集聚、惡化的綜合作用結(jié)果。A.聲譽風險、市場風險和操作風險B.信用風險、市場風險和戰(zhàn)略風險C.市場風險、戰(zhàn)略風險和操作風險D.信用風險、聲譽風險和戰(zhàn)略風險8.以下各項中，應列入商業(yè)銀行附屬資本的是 。A.未分配利潤B.重估儲藏C.盈余公積D.公開儲藏9.根據(jù)我國監(jiān)管機構(gòu)和?巴塞爾新資本協(xié)議?的要求，商業(yè)銀行計算市場風險加權(quán)資產(chǎn)，應采用 來進行。A.高級計量法B.根本指標法C.內(nèi)部評級法D.內(nèi)部模型法10.以下關(guān)于商業(yè)銀行風險文化的描述，錯誤的選項是 。A.風險文化建設(shè)應當主要交由風險管理部門來完成B.風險文化應當隨著內(nèi)外部經(jīng)營管理環(huán)境的變化而不斷修正C.風險文化貫穿于商業(yè)銀行的整

6、個生命周期，不能通過短期突擊到達目的D.商業(yè)銀行應當將風險管理理論固化到規(guī)章制度并輔之以合規(guī)和績效考核，才會逐漸形成良好的風險文化11.當前，某銀行貸款余額的50%為房地產(chǎn)行業(yè)貸款，利潤亦有超過50%來自該類型貸款，目前該類型貸款的不良率為0。根據(jù)上述信息，以下對該銀行貸款業(yè)務(wù)的評價，恰當?shù)氖?。A.該類型貸款的預期損失為0B.該銀行的貸款集中度過高，其貸款業(yè)務(wù)存在較大風險C.追逐低風險、高收益是商業(yè)銀行經(jīng)營的必然選擇D.該類型貸款不存在信用風險，因此盡管比重偏高，亦無不妥12.商業(yè)銀行向某客戶提供一筆3年期的貸款1000萬元，該客戶在第1年的違約率是 0.8%，第2年的違約率是l4%，第3年

7、的違約率是21%。假設(shè)客戶違約后，銀行的貸款將遭受全額損失。那么該筆貸款預計到期可收回的金額為 。A.92547萬元B.96026萬元C.95757萬元D.98562萬元13.以下關(guān)于交易賬戶的說法，不正確的選項是 。A.為交易目的而持有的頭寸是指，在短期內(nèi)有目的地持有以便轉(zhuǎn)手m售、從實際或預期的短期價格波動中獲利或者鎖定套利的頭寸B.記人交易賬戶的頭寸在交易方面所受的限制較多C.交易賬戶中的工程可以按模型定價(Mark to Model)，即將從市場獲得的其他相關(guān)數(shù)據(jù)輸入模型，計算或推算出交易頭寸的價值D.交易目的在交易之初就已確定，此后一般不能隨意更改14.企業(yè)資產(chǎn)或負債上的空頭或多頭不加

8、保護的局部是指 。A.風險價值B.缺口C.敏感性資產(chǎn)D.敞口15.巴塞爾委員會對市場風險內(nèi)部模型提出的要求包括 。A.置信水平采用95%的單尾置信區(qū)間B.持有期為10個營業(yè)日C.市場風險要素價格的歷史觀測期至少為半年D.至少每6個月更新一次數(shù)據(jù)16.系統(tǒng)缺陷造成的風險不包括 。A.數(shù)據(jù)/信息質(zhì)量B.違反系統(tǒng)平安規(guī)定C.系統(tǒng)設(shè)計/開發(fā)D.系統(tǒng)報告17. 是RAROC根底的重要組成局部。A.風險管理信息系統(tǒng)B.對現(xiàn)場經(jīng)理傳遞信息的適宜的鼓勵C.為風險管理程序的目的所進行的管理活動D.能夠傳遞實時風險評估的公司范圍風險報告系統(tǒng)18.以下關(guān)于長期次級債務(wù)的說法，正確的選項是 。A.長期次級債務(wù)是指存續(xù)

9、期限至少在五年以上的次級債務(wù)B.經(jīng)銀監(jiān)會認可，商業(yè)銀行發(fā)行的有擔保的并以銀行資產(chǎn)為抵押或質(zhì)押的長期次級債務(wù)工具可列人附屬資本C.在到期日前最后五年，長期次級債務(wù)可計人附屬資本的數(shù)量每年累計折扣20%D.長期次級債務(wù)不能計人附屬資本19.認為銀行的公共性質(zhì)在于提供廣泛的金融效勞，對整個國民經(jīng)濟具有深刻的、連鎖的影響，這種觀點屬于 。A.利益沖突論B.債權(quán)保護論C.銀行風險論D.公共性質(zhì)論20.?商業(yè)銀行財務(wù)報表附注特別規(guī)定?對上市銀行的 內(nèi)容的披露做了非常詳細的規(guī)定。A.中長期貸款、逾期貸款、呆賬貸款B.中長期貸款、逾期貸款、呆滯貸款C.貸款總額、逾期貸款、呆賬貸款D.貸款總額、逾期貸款、呆滯貸

10、款21.商業(yè)銀行的貸款平均額和核心存款平均額間的差構(gòu)成了 。A.久期缺口B.現(xiàn)金缺口C.融資缺口D.信貸缺口22.在?商業(yè)銀行風險監(jiān)管核心指標?中，核心負債比率為核心負債與負債總額之比，不得低于 。A.20%B.40%C.60%D.80%23.假設(shè)某銀行當期貸款按五級分類標準分別是：正常類800億元，關(guān)注類200億元，次級類35億元，可疑類lo億元，損失類5億元，一般準備、專項準備、特種準備分別為40億元、15億元、5億元，那么該銀行當期的不良貸款撥備覆蓋率為 。A.20%B.80%C.100%D.120%24.戰(zhàn)略風險管理流程中，以下 活動是在確定風險管理方案之后執(zhí)行的。A.制定戰(zhàn)略實施方案

11、B.識別戰(zhàn)略風險要素C.定期自我評估風險管理的效果D.明確戰(zhàn)略開展目標25.某私營企業(yè)于2022年1月1日從某銀行獲得一筆3年期l000萬元的抵押貸款，2022年12月30日，由于該企業(yè)財務(wù)狀況惡化，出現(xiàn)了拖欠利息超過90天的違約行為。為降低損失，該銀行與企業(yè)磋商進行貸款重組，那么下述重組措施中最不可行的是 。A.將該筆貸款期限延長半年B.給予企業(yè)10%的利率優(yōu)惠C.允許企業(yè)貸款到期后一次性還本付息D.要求企業(yè)增加其董事長個人住房作為抵押品26.假設(shè)某房地產(chǎn)工程總投資10億元，開發(fā)商自有資金305億元，銀行貸款65億元。在不利的市場條件下，一旦預期工程的市場價值低于65億元，開發(fā)商可能會選擇讓

12、工程爛尾，從而給債權(quán)人造成信用風險損失。這種情形下，債權(quán)人好比 。A.賣出一份看跌期權(quán)B.賣出一份看漲期權(quán)C.買人一份看跌期權(quán)D.買入一份看漲期權(quán)27.商業(yè)銀行的風險管理模式大體經(jīng)歷了四個階段，依次是 。A.負債風險管理模式階段資產(chǎn)負債風險管理模式階段資產(chǎn)風險管理模式階段全面風險管理模式階段B.被動負債風險管理模式階段主動負債風險管理模式階段資產(chǎn)負債風險管理模式階段全面風險管理模式階段C.資產(chǎn)負債風險管理模式階段資產(chǎn)風險管理模式階段負債風險管理模式階段全面風險管理模式階段D.資產(chǎn)風險管理模式階段負債風險管理模式階段資產(chǎn)負債風險管理模式階段全面風險管理模式階段28.國際領(lǐng)先銀行目前所采用的風險調(diào)

13、整收益績效評估方法(RAPM)中被廣泛接受和普遍使用的指標RAROC是 。A.風險資本回報率B.風險資產(chǎn)回報率C.風險調(diào)整資產(chǎn)回報率D.風險調(diào)整資產(chǎn)收益率29.以下關(guān)于資本的說法，正確的選項是 。A.經(jīng)濟資本也就是賬面資本B.會計資本是監(jiān)管部門規(guī)定的商業(yè)銀行應持有的同其所承當?shù)臉I(yè)務(wù)總體風險水平相匹配的資本C.經(jīng)濟資本是商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應對未來一定期限內(nèi)資產(chǎn)的非預期損失而應該持有的資本金D.監(jiān)管資本是一種完全取決于商業(yè)銀行實際風險水平的資本30.20世紀80年代以后，商業(yè)銀行的風險管理進入 。A.全面風險管理模式階段B.資產(chǎn)風險管理模式階段C.負債風險管理模式階段D.資產(chǎn)負債風險

14、管理模式階段31.根據(jù)ERM框架，三個維度分別是指 。A.企業(yè)的目標，企業(yè)的各個層級，全面風險管理要素B.企業(yè)的目標，全面風險管理要素，企業(yè)的各個層級C.企業(yè)的各個層級，企業(yè)的目標，全面風險管理要素D.全面風險管理要素，企業(yè)的目標，企業(yè)的各個層級32. 就是對風險誘因、風險指標和損失時間進行歷史統(tǒng)計，形成相互關(guān)聯(lián)的多元分布。隨著相關(guān)因素發(fā)生變化，模型能預測出潛在損失及原因，并對未來環(huán)境進行分析。A.隨機模型B.計量模型C.資本模型D.因果分析模型33.真實票據(jù)論的理論依據(jù)是商業(yè)銀行在開展初期，業(yè)務(wù)主要集中于 。A.長期貸款B.消費者貸款C.短期自償性貸款D.房地產(chǎn)貸款34.風險文化的精神核心是

15、 。A.風險管理策略B.風險管理理念C.公司治理結(jié)構(gòu)D.內(nèi)部控制系統(tǒng)35.風險識別包括 環(huán)節(jié)。A.感知風險和分析風險B.計量風險和分析風險C.計量風險和感知風險D.感知風險和檢測風險36.商業(yè)銀行識別風險的最根本、最常用的方法是 。A.失誤樹分析方法B.資產(chǎn)財務(wù)狀況分析法C.制作風險清單D.情景分析法37.劇烈的行業(yè)競爭必然形成優(yōu)勝劣汰，如果缺乏獨特的品牌形象和吸引力，將可能遭遇嚴重的生存危機。品牌風險會影響到 。A.商業(yè)銀行的技術(shù)水平B.商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)創(chuàng)新水平C.商業(yè)銀行的風險管理水平D.商業(yè)銀行的盈利能力和業(yè)務(wù)開展空間38.風險報告部門是一個獨立于營銷部門的部門，其主要職責是 。A.收集和

16、處理與風險控制相關(guān)的各種信息，并將該信息匯總到風險報告中B.顯示總體組合和各個子組合的風險狀況C.討論各種流程和措施的有效性D.報告重要單筆業(yè)務(wù)頭寸的風險狀況39. 必須向董事會或指定的委員會提供關(guān)于重大變化或現(xiàn)行政策例外情況的通告。A.監(jiān)事會B.高級管理層C.股東大會D.風險管理部門40.風險識別的主要方法不包括 。A.失誤樹分析法B.專家調(diào)查列舉法C.專家預測法D.分解分析法41.利用5年期政府債券的空頭頭寸為l0年期政府債券多頭頭寸進行保值，當正向收益率變陡時，該l0年期政府債券的市場價格 。A.保持不變B.下降C.上升D.無法判斷42.商業(yè)銀行一個完整的風險監(jiān)測指標體系，包括風險水平類

17、指標、風險遷徙類指標和 A.流動性風險指標B.信用風險指標C.風險抵補類指標D.不良貸款遷徙率指標43.假設(shè)商業(yè)銀行根據(jù)過去100天的歷史數(shù)據(jù)計算交易賬戶的VaR值為l000萬元人民幣(置信區(qū)間為99%，持有期為l天)。那么該銀行在未來l00個交易日內(nèi)，預期交易賬戶至少會有 天的損失超過1000萬元。A.10B.3C.2D.144.某企業(yè)2022年凈利潤為05億元人民幣，2022年初總資產(chǎn)為lo億元人民幣，2022年末總資產(chǎn)為15億元人民幣，那么該企業(yè)2022年的總資產(chǎn)收益率為 。A.300%B.363%C.400%D.475%45.在?巴塞爾新資本協(xié)議?中，違約概率被具體定義為借款人內(nèi)部評級

18、1年期違約概率與 中的較高者。A.003%B.005%C.03%D.05%46.按照KPMG風險中性定價模型，如果回收率為0，某l年期的零息國債的收益率為10%，l年期的信用等級為8的零息債券的收益率為l5%，那么該信用等級為B的零息債券在1年內(nèi)的違約概率為 。A.004B.005C.095D.09647.參照國際最正確實踐，在拓展客戶期，商業(yè)銀行對個人客戶評分時宜采用 。A.申請評分B.行為評分C.信用局評分D.利潤評分48.某銀行2022年初正常類貸款余額為l0000億元，其中在2022年末轉(zhuǎn)為關(guān)注類、次級類、可疑類、損失類的貸款金額之和為900億元，期間正常類貸款因回收減少了800億元，

19、那么正常類貸款遷徙率為 。A.70%B.80%C.98%D.90%49.某銀行2022年初次級類貸款余額為l000億元，其中在2022年末轉(zhuǎn)為可疑類、損失類的貸款金額之和為600億元，期間次級類貸款因回收減少了400億元，那么次級類貸款遷徙率為 。A.250%B.500%C.750%D.1000%50.在風險預警方法中， 不引進警兆自變量，只考察警素指標的時間序列變化規(guī)律。A.白色預警法B.紅色預警法C.黑色預警法D.藍色預警法51.巴塞爾委員會認為資本約束并不是控制銀行操作風險的最好方法，應對操作風險的第一道防線是嚴格的 。A.外部監(jiān)管B.員工培訓C.內(nèi)部控制D.職責分工52.在短期內(nèi)，如果

20、一家商業(yè)銀行預計最好狀況下的流動性余額為5000萬元，出現(xiàn)概率為25%，正常狀況下的流動性余額為3000萬元，出現(xiàn)概率為50%，最壞情況下的流動性缺口為2000萬元，出現(xiàn)概率為25%，那么該商業(yè)銀行預期在短期內(nèi)的流動性余缺狀況是 。A.余額2250萬元B.余額1000萬元C.余額3250萬元D.缺口1000萬元53.假設(shè)1年后的1年期利率為7%，l年期即期利率為5%，那么2年期即期利率(年利率)為 。A.500%B.600%C.7O0%D.800%54.最主要和最常見的利率風險形式是 。A.重新定價風險B.收益率曲線風險C.基準風險D.期權(quán)性風險55.商業(yè)銀行向一家風險權(quán)重為5 0%的公司提供

21、了100萬元的貸款，為了滿足資本充足率的要求，該銀行為此貸款所需持有的資本應至少為 。A.1萬元B.2萬元C.4萬元D.8萬元56.相比擬而言，以下 最容易引發(fā)操作風險。A.柜臺業(yè)務(wù)B.法人信貸業(yè)務(wù)C.個人信貸業(yè)務(wù)D.資金交易業(yè)務(wù)57.?巴塞爾新資本協(xié)議?中為商業(yè)銀行提供的三種操作風險經(jīng)濟資本計量方法不包括 。A.高級計量法B.標準法C.根本指標法D.內(nèi)部評級法58.以下關(guān)于商業(yè)銀行操作風險的說法，不正確的選項是 。A.根據(jù)商業(yè)銀行管理和控制操作風險的能力，可以將操作風險劃分為可躲避的操作風 險、可降低的操作風險、可緩釋的操作風險和應承當?shù)牟僮黠L險B.不管盡多大努力，采用多好的措施，購置多好的

22、保險，總會有操作風險發(fā)生C.商業(yè)銀行對于無法防止、降低、緩釋的操作風險束手無策D.商業(yè)銀行應為必須承當?shù)娘L險計提損失準備或分配資本金59. 是通過調(diào)查問卷、系統(tǒng)性的檢查或公開討論的方式，評估銀行內(nèi)部是否符合操作風險管理政策，找出內(nèi)部操作風險管理的優(yōu)勢和缺乏。A.關(guān)鍵指標法B.自我評估法C.內(nèi)部評估法D.系統(tǒng)分析法60.核心存款比例等于 。A.核心存款/總資產(chǎn)B.核心存款/貸款總額C.貸款總額/核心存款D.貸款總額/總資產(chǎn)61.內(nèi)部評級法初級法下，當借款人利用多種形式的抵(質(zhì))押品共同擔保時，需要將風險暴露進行拆分。拆分按 以及其他抵(質(zhì))押品的順序進行。A.金融質(zhì)押品、應收賬款、商用房地產(chǎn)和居

23、住用房地產(chǎn)B.金融質(zhì)押品、商用房地產(chǎn)和居住用房地產(chǎn)、應收賬款C.應收賬款、金融質(zhì)押品、商用房地產(chǎn)和居住用房地產(chǎn)D.商用房地產(chǎn)和居住用房地產(chǎn)、應收賬款、金融質(zhì)押品62. 是指在極端情景下，分析評估流動性風險管理模型或內(nèi)控流程的有效性，發(fā)現(xiàn)問題，制定改良措施的方法，目的是防止出現(xiàn)重大損失事件。A.情景分析B.壓力測試C.融資渠道管理D.應急方案63.在?商業(yè)銀行風險監(jiān)管核心指標?中，流動性比率為流動性資產(chǎn)余額與流動性負債余額之比，衡量商業(yè)銀行流動性的總體水平，不得低于 。A.15%B.25%C.35%D.45%64.商業(yè)銀行對 變化的敏感程度直接影響資產(chǎn)負債的期限結(jié)構(gòu)。A.利率B.物價指數(shù)C.宏觀

24、經(jīng)濟政策D.突發(fā)性因素65.以下各風險都會給商業(yè)銀行帶來經(jīng)營困難，但一般可能導致商業(yè)銀行破產(chǎn)的直接原因是 。A.流動性風險B.信用風險C.操作風險D.戰(zhàn)略風險66.以下各指標都可用于衡量商業(yè)銀行的流動性，其中數(shù)值越高說明商業(yè)銀行流動性越差的是 。A.現(xiàn)金頭寸指標B.核心存款比例C.貸款總額與核心存款的比率D.貸款總額與總資產(chǎn)的比率67.銀行資產(chǎn)的應急變現(xiàn)價格FP與市場均衡價格EP的關(guān)系是 、A.FP高于EPB.FP低于EPC.FP等于EPD.無特定關(guān)系68.關(guān)于聲譽危機管理規(guī)劃，以下說法錯誤的選項是 。A.危機現(xiàn)場處理是聲譽危機管理規(guī)劃的主要內(nèi)容之一B.聲譽危機管理需要技能、經(jīng)驗以及全面細致的

25、危機管理規(guī)劃，以便為商業(yè)銀行在危機情況下保全甚至提高聲譽提供行動指南C.管理危機過程中的信息交流不是聲譽危機管理規(guī)劃的主要內(nèi)容之一D.商業(yè)銀行有必要對危機管理的政策和流程做好事前準備，建立有效的溝通預案，制定有效的危機應對措施，并隨時調(diào)動內(nèi)外部資源以緩解致命風險的沖擊69. 是指商業(yè)銀行針對政治、經(jīng)濟、社會、科技等外部環(huán)境和內(nèi)部可利用資源，系統(tǒng)識別和評估商業(yè)銀行既定的戰(zhàn)略目標、開展規(guī)劃和實施方案中潛在的風險，并采取科學的決策方法和風險管理措施來防止或降低可能的風險損失的風險管理方法。A.法律風險管理B.戰(zhàn)略風險管理C.合規(guī)風險管理D.國家風險管理70. 是目前最恰當?shù)穆曌u風險管理方法。A.采取

26、平等原那么對待所有風險B.采用精確的定量分析方法C.按照風險大小，采取抓大放小的原那么D.推行全面風險管理理念，確保各類主要風險被正確識別、優(yōu)先排序，并得到有效管理71.以下 不屬于戰(zhàn)略風險管理應急方案應當包含的事件。A.回應監(jiān)管批評B.訴訟應答策略C.業(yè)務(wù)中斷/災難恢復方案D.解決客戶對日常業(yè)務(wù)的投訴72. 是由于和銀行有關(guān)的負面消息、宣傳和流言引致客戶流失，以及訴訟或盈利下降等事件在市場傳播給商業(yè)銀行的形象帶來不利影響而導致的損失，市場傳言或公眾印象都是決定這類風險水平的重要因素。A.法律風險B.流動性風險C.聲譽風險D.國家風險73.商業(yè)銀行進行戰(zhàn)略風險管理的前提是接受戰(zhàn)略管理的根本假設(shè)

27、，以下 是不正確的假設(shè)。A.準確預測未來風險事件B.預防工作有助于防止或減少風險事件和未來損失C.風險是無法防止的D.如果對未來風險加以有效管理和利用，風險有可能轉(zhuǎn)變?yōu)殚_展時機74.商業(yè)銀行的 是指銀行業(yè)務(wù)開展的未來方向及實際的執(zhí)行方案，因經(jīng)濟環(huán)境及科技開展的轉(zhuǎn)變做出的戰(zhàn)略改變對銀行經(jīng)營的影響，是銀行的策略制訂和實施過程中失當，或未能對市場變化做H及時的調(diào)整，從而影響到現(xiàn)在或未來銀行自身的盈利、資本、信譽和市場地位的風險。A.合規(guī)風險B.流動性風險C.國家風險D.戰(zhàn)略風險75.高利率水平表示央行正在實施緊縮的貨幣政策。從宏觀角度看，在該貨幣政策的影響下， 。A.借款人的信用風險水平下降B.借款

28、人承受較低的利率風險C.所有企業(yè)的履約能力有一定程度的提高D.所有企業(yè)的違約風險有一定程度的提高76.銀行監(jiān)管必要性原理中的適度競爭論認為，銀行業(yè)先天存在 的悖論，因此需要政府適當?shù)母深A和引導，對銀行業(yè)的市場準人和退出進行適當限制和管理。A.分散和集中B.本錢和收益C.壟斷與競爭D.擴張和風險77.在國際領(lǐng)域，銀行監(jiān)管的目標主要是指保護存款人利益和 。A.維護金融體系的平安和穩(wěn)定B.保護債權(quán)人利益C.維護市場的正常秩序D.維護公眾對銀行業(yè)的信心78.假設(shè)一家銀行，今年的稅后收人為20000萬元，資產(chǎn)總額為l000000萬元，股東權(quán)益總額為300000萬元，那么資產(chǎn)收益率為 。A.002B.02

29、5C.003D.03579.新?商業(yè)銀行信息披露方法?規(guī)定商業(yè)銀行披露信息應到達 。A.真實、準確、有效、可比B.真實、準確、完整、可比C.真實、有效、及時、可比D.真實、有效、準確、及時80.以下關(guān)于資本監(jiān)管的說法，錯誤的選項是 。A.商業(yè)銀行的核心資本具備兩個特征：一是應能夠不受限制地用于沖銷商業(yè)銀行經(jīng)營過程中的任何損失；二是隨時可以動用B.按照?商業(yè)銀行資本充足率管理方法?，商業(yè)銀行資本充足率不得低于8%，核心資本充足率不得低于4%C.未分配利潤屬于核心資本D.少數(shù)股權(quán)屬于附屬資本81.信用風險監(jiān)管指標不包括 。A.不良資產(chǎn)率B.不良貸款率C.單一客戶授信集中度D.存貸款比例二、多項選擇

30、題。以下各小題所給出的五個選項中。有兩項或兩項以上符合題目的要求請選擇相應選項。多項選擇、少選、錯選均不得分。(共40題，每題l分，共40分)1.以下關(guān)于VaR的描述，不正確的選項是 。A.風險價值與損失的任何特定事件相關(guān)B.風險價值是以概率百分比表示的價值C.風險價值是指可能發(fā)生的最大損失D.風險價值并非是指可能發(fā)生的最大損失E.風險價值不是以概率百分比表示的價值2.操作風險的人員因素包括 造成損失或者不良影響而引起的風險。A.外部欺詐B.失職違規(guī)C.員工的知識/技能匱乏D.內(nèi)部欺詐E.核心員T流失3.在風險評估時，商業(yè)銀行通常使用標準化的損失數(shù)據(jù)收集模板收集數(shù)據(jù)，并遵循統(tǒng)一的損失數(shù)據(jù)收集流

31、程與標準。損失數(shù)據(jù)收集的內(nèi)容包括 。A.損失的影響程度B.總損失數(shù)額信息C.損失事件發(fā)生的時間、發(fā)生的單位信息D.總損失中收回局部信息E.損失事件發(fā)生的主要原因的描述信息4.通常戰(zhàn)略風險識別可以從 三個層面人手。A.戰(zhàn)略B.宏觀C.微觀D.全局E.戰(zhàn)術(shù)5.商業(yè)銀行通?？梢酝ㄟ^觀測一定指標的變動來防范流動性風險，以下屬于其內(nèi)部指標信號的指標有 。A.某項業(yè)務(wù)風險水平增加B.盈利能力下降C.資產(chǎn)過于集中D.資產(chǎn)質(zhì)量下降E.所發(fā)行的股票價格下跌6.關(guān)于債項評級說法，錯誤的有 。A.債項評級是對交易本身的特定風險進行估測B.債項評級反映的是客戶違約后的債項損失大小C.特定風險因素包括抵押、優(yōu)先性、產(chǎn)品

32、類別、地區(qū)、行業(yè)等D.債項評級只能反映債項本身的交易風險E.債項評級不可以同時反映客戶信用風險和債項交易風險7.商業(yè)銀行的經(jīng)營原那么有 。A.平安性B.約束性C.流動性D.效益性E.規(guī)模性8.參照國際風險管理標準，集中型風險管理部門的人員必須具備的主要技能包括 。A.風險監(jiān)測和分析能力B.數(shù)量分析能力C.價格核準能力D.模型創(chuàng)立能力E.系統(tǒng)開發(fā)/集成能力9.聲譽危機管理需要技能、經(jīng)驗以及全面細致的危機管理規(guī)劃，以便在危機情況下為商業(yè)銀行提供保全甚至提高聲譽的行動指南。聲譽危機管理的主要內(nèi)容包括 。A.提高發(fā)言人的溝通能力B.提高解決問題的能力C.危機現(xiàn)場處理D.制定戰(zhàn)略性的危機溝通機制E.模擬

33、訓練和演習10.以下關(guān)于風險管理與商業(yè)銀行經(jīng)營關(guān)系的說法，正確的有 。A.承當和管理風險是商業(yè)銀行的根本職能，也是商業(yè)銀行業(yè)務(wù)不斷創(chuàng)新開展的原動力B.風險管理能夠作為商業(yè)銀行實施經(jīng)營戰(zhàn)略的手段，極大地改變了商業(yè)銀行經(jīng)營管理模式C.風險管理不能夠為商業(yè)銀行風險定價提供依據(jù)D.健全的風險管理體系能夠為商業(yè)銀行創(chuàng)造附加價值E.風險管理水平直接表達了商業(yè)銀行的核心競爭力11.商業(yè)銀行定期對銀行賬戶和交易賬戶進行壓力測試的主要目的有 。A.對市場風險VaR值的準確性進行驗證B.分析資產(chǎn)組合在不同市場條件下可能產(chǎn)生的收益或損失C.計算資產(chǎn)組合可能產(chǎn)生的最高收益D.評估銀行在極端不利情況下的損失承受能力E.

34、測算極端不利的市場條件對資產(chǎn)組合造成的影響12.盈利能力監(jiān)管指標包括 。A.資本金收益率B.資產(chǎn)收益率C.凈業(yè)務(wù)收益率D.非利息收入率E.非利息收入比率13.巴塞爾委員會將商業(yè)銀行面臨的風險劃分為八大類，其中包括 。A.系統(tǒng)風險B.信用風險C.操作風險D.戰(zhàn)略風險E.聲譽風險14.戰(zhàn)略風險來自 。A.商業(yè)銀行戰(zhàn)略目標缺乏整體兼容性B.商業(yè)銀行經(jīng)營目標不能按時實現(xiàn)C.為實現(xiàn)戰(zhàn)略目標而制定的經(jīng)營戰(zhàn)略存在缺陷阱為實現(xiàn)目標所需要的資源匱乏D.整個戰(zhàn)略實施過程的質(zhì)量難以保證15.決定商業(yè)銀行的風險承受能力的是 。A.資本金規(guī)模B.風險管理水平C.資產(chǎn)管理D.負債管理E.資產(chǎn)負債管理16.以下關(guān)于商業(yè)銀行

35、的風險管理部門設(shè)置的說法，正確的選項是 。A.商業(yè)銀行風險管理部門必須具有高度獨立性B.商業(yè)銀行風險管理部門不具有或者只具有非常有限的風險管理策略執(zhí)行權(quán)C.商業(yè)銀行風險管理部門和風險管理委員會可以合二為一，以便信息的交流與共享D.商業(yè)銀行風險管理部門和風險管理委員會必須相互獨立，不能互通信息E.商業(yè)銀行風險管理部門通常有集中型和分散型兩種類型17.外匯敞口分析的特點包括 。A.忽略了各種匯率變動的相關(guān)性B.清晰易懂C.計算簡便D.敏感度高E.難以揭示由各幣種匯率變動的相關(guān)性所帶來的匯率風險18.商業(yè)銀行為了完善操作風險的評估與控制，需要具備的根本條件有 。A.完善的公司治理結(jié)構(gòu)B.健全的內(nèi)部控

36、制體系C.普及合規(guī)管理文化D.集中式的、可靈活擴充的業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)E.強大的研發(fā)實力19.商業(yè)銀行風險管理部門的主要職責有 。A.監(jiān)控各類金融產(chǎn)品和所有業(yè)務(wù)部門的風險限額B.在限額違規(guī)的情況下及時向風險管理委員會報告C.負責核準復雜金融產(chǎn)品的定價模型D.協(xié)助財務(wù)控制人員進行復雜金融產(chǎn)品價格評估E.全面掌握商業(yè)銀行的整體風險狀況，為管理決策提供輔助作用20.以下屬于Altman的z評分模型中的財務(wù)比率的是 。A.息稅前收益/總資產(chǎn)B.股票市場價值/債務(wù)賬面價值C.(流動資產(chǎn)一流動負債)/總資產(chǎn)D.銷售額/總資產(chǎn)E.留存收益/總資產(chǎn)21.審慎經(jīng)營類指標包括 。A.總資產(chǎn)凈回報率B.資本充足率C.大額

37、風險集中度D.不良貸款撥備覆蓋率E.本錢收入比22.目前最廣泛應用的信用風險評分模型是 。A.CP模型B.KPMG模型C.線性概率模型D.Probit模型E.線性區(qū)分模型23.壓力測試是一種風險管理技術(shù)，其功能主要有 。A.評估商業(yè)銀行在盈利性和資本充足性兩方面承受壓力的能力B.提供商業(yè)銀行對自身風險特征的理解C.為商業(yè)銀行提供更好的信用風險管理模型D.為估計商業(yè)銀行在壓力條件下的風險暴露提供方法E.幫助董事會和高層管理者確定該商業(yè)銀行的風險暴露是否與其風險偏好一致24.以下關(guān)于遠期和期貨的說法，正確的有 。A.遠期合約允許投資者在確定的未來時間購置或出售某項資產(chǎn)B.期貨合約允許投資者按確定的

38、價格購置或出售某項資產(chǎn)C.遠期合約是非標準化的，期貨合約是標準化的D.遠期合約一般在交易所交易，由交易所承當違約風險，而期貨合約一般通過金融機構(gòu)或經(jīng)紀商柜臺交易，合約持有者面臨交易對手的違約風險E.遠期合約的流動性較差，合約一般要持有到期，而期貨合約的流動性較好，合約可以在到期前隨時平倉25.某機構(gòu)購入國債作為準備金，其利率互換的操作原那么應該是 。A.預期利率上升時，不做利率互換B.預期利率上升時，將固定利率調(diào)為浮動利率C.預期利率下降時，不做利率互換D.預期利率下降時，將固定利率調(diào)為浮動利率E.無論預期利率上升或下降，均將固定利率調(diào)為浮動利率26.根據(jù)有關(guān)法律規(guī)定，以下機構(gòu)中一般不得作為貸

39、款保證人的有 。A.企業(yè)集團下屬地方分公司B.公立醫(yī)院C.國家機關(guān)D.企業(yè)集團下屬子公司E.私立貴族學校27.按照馬柯維茨的理論，以下說法正確的有 。A.市場上的投資者都是理性的B.市場上的投資者偏好收益C.存在一個可以用均值和方差表示自己投資效用的均方效用函數(shù)D.無差異曲線與有效集的切點就是投資者的最優(yōu)資產(chǎn)組合E.理性投資者可以獲得自己所期望的最優(yōu)資產(chǎn)組合28.以下關(guān)于巴塞爾委員會對實施高級計量法提m的具體標準的說法，正確的有 。A.商業(yè)銀行的操作風險系統(tǒng)必須利用相關(guān)的外部數(shù)據(jù)，尤其是預期將會發(fā)生非經(jīng)常性、潛在的嚴重損失時，商業(yè)銀行必須建立標準的程序，規(guī)定在什么情況下必須使用外部數(shù)據(jù)以及使用

40、外部數(shù)據(jù)的方法B.商業(yè)銀行必須提供按巴塞爾委員會規(guī)定的業(yè)務(wù)單元和損失類別分類的損失數(shù)據(jù)C.任何操作風險計量系統(tǒng)必須具備某些關(guān)鍵要素，包括內(nèi)部數(shù)據(jù)的使用、相關(guān)的外部數(shù)據(jù)、情景分析和反映商業(yè)銀行經(jīng)營環(huán)境和內(nèi)部控制系統(tǒng)情況的其他因素D.商業(yè)銀行的風險計量系統(tǒng)必須足夠“分散，以將影響損失估計分布尾部形態(tài)的主要操作風險因素考慮在內(nèi)E.除了使用實際損失數(shù)據(jù)或情景分析損失數(shù)據(jù)外，商業(yè)銀行在全行層面使用的風險評估方法還必須考慮到關(guān)鍵的業(yè)務(wù)經(jīng)營環(huán)境和內(nèi)部控制因素29.商業(yè)銀行往往很難躲避或降低操作風險，但可以通過一些方式將風險轉(zhuǎn)移或緩釋。以下可以實現(xiàn)這一目的的方式包括 。A.風險控制B.終止相關(guān)業(yè)務(wù)C.連續(xù)經(jīng)營

41、方案D.保險E.業(yè)務(wù)外包30.巴塞爾委員會提出，用標準法計算經(jīng)濟資本配置，銀行至少應該滿足的條件有 。A.董事會和高級管理層應當積極參與監(jiān)督操作風險管理架構(gòu)B.銀行應當擁有充足的資源支持在主要產(chǎn)品線上和控制及審計領(lǐng)域采用該方法C.銀行的資本充足率應該到達125%D.銀行應該連續(xù)三年盈利E.銀行應當擁有完整且切實可行的操作風險管理系統(tǒng)31.流動性風險預警信號中的融資信號包括 。A.快速增長的資產(chǎn)的主要資金來源為市場大宗融資B.所發(fā)行的流通債券(包括次級債)交易量上升C.所發(fā)行股票價格下跌D.債權(quán)人提前要求兌付造成支付能力出現(xiàn)缺乏E.存款大量流失32.商業(yè)銀行進行流動性風險預警的內(nèi)部指標/信號包括

42、 等指標的變化。A.銀行的資產(chǎn)質(zhì)量B.銀行的盈利能力C.第三方評級D.銀行發(fā)行的有價證券的市場表現(xiàn)E.銀行內(nèi)部有關(guān)風險水平33.如果房地產(chǎn)市場開展過熱，一方面居民大量提取存款買房，另一方面地產(chǎn)企業(yè)和個人向銀行借款，這種情況下，如果由于房地產(chǎn)市場嚴重下降，大量個人住房貸款無法歸還，房地產(chǎn)企業(yè)也由于倒閉而無力歸還貸款，這時商業(yè)銀行所面臨的主要風險包括 。A.國家風險B.流動性風險C.信用風險D.戰(zhàn)略風險E.操作風險34.清晰的聲譽風險管理流程包括 。A.聲譽風險識別B.外部審計C.聲譽風險評估D.監(jiān)測和報告E.內(nèi)部審計35.以下屬于有效的聲譽風險管理體系內(nèi)容的有 。A.建立公平的獎懲機制，支持開展目標和股東價值的實現(xiàn)B.利用自身的