計量經(jīng)濟(jì)學(xué)緒論

1、 課程說明 教學(xué)目的 經(jīng)濟(jì)學(xué)具有理論與實(shí)際相結(jié)合的特點(diǎn)，尤其是數(shù)量分析方法是經(jīng)濟(jì)學(xué)研究的基本方法論。通過該門課程教學(xué)，使學(xué)生掌握計量經(jīng)濟(jì)學(xué)的基本理論與方法，并能夠建立實(shí)用的計量經(jīng)濟(jì)學(xué)應(yīng)用模型。 先修課程 中級微觀經(jīng)濟(jì)學(xué)、中級宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)、經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計學(xué)、微積分、線性代數(shù)、概率論與數(shù)理統(tǒng)計、應(yīng)用數(shù)理統(tǒng)計1（）教學(xué)內(nèi)容線性回歸模型：模型，一元線性回歸模型，多元線性回歸模型，模型的基本假設(shè)，參數(shù)估計性質(zhì)違背基本假設(shè)：異方差，序列相關(guān)，多重共線性。特殊變量模型：虛擬變量模型，隨機(jī)解釋變量模型時間序列模型：單整性，協(xié)整性，誤差修正模型2（） 教材及參考書計量經(jīng)濟(jì)學(xué)基礎(chǔ)，張曉峒，南開大學(xué)出版社計量經(jīng)濟(jì)學(xué)方法與應(yīng)

2、用，李子奈，清華大學(xué)出版社。計量經(jīng)濟(jì)學(xué)，趙國慶，中國人民大學(xué)出版社計量經(jīng)濟(jì)學(xué)，謝識雨，高等教育出版社。計量經(jīng)濟(jì)學(xué)理論、方法與模型，唐國興，復(fù)旦大學(xué)出版社，1988年 計量經(jīng)濟(jì)學(xué)，王維國，東北財經(jīng)大學(xué)出版社。3() 關(guān)于學(xué)習(xí)方法的說明 理論與應(yīng)用并重。既要重視理論方法，也要重視應(yīng)用模型和應(yīng)用中實(shí)際問題的解決； 以教材中的經(jīng)典理論方法為主，也要理解教材中沒有的非經(jīng)典理論方法； 對于理論方法，重點(diǎn)是思路而不是數(shù)學(xué)過程； 對于應(yīng)用模型，重點(diǎn)不是每種模型本身，而是它們應(yīng)用； 重視綜合練習(xí)； 掌握一種應(yīng)用軟件，注意課堂的軟件應(yīng)用演示，“師傅領(lǐng)進(jìn)門，修行在個人”，多練。4（）考核平時： （點(diǎn)名，作業(yè)，綜合聯(lián)

3、系）期末考試：5第一章計量經(jīng)濟(jì)學(xué)概念1.1 計量經(jīng)濟(jì)學(xué)的定義1 計量經(jīng)濟(jì)學(xué)(Econometrics)是由挪威經(jīng)濟(jì)學(xué)家、第一屆諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎得主弗里希(R.Frisch) 1926年仿照生物計量學(xué)(Biometrics)提出來的。2 Econometrics的兩種中文解釋 1) 經(jīng)濟(jì)計量學(xué) 2) 計量經(jīng)濟(jì)學(xué)63 計量經(jīng)濟(jì)學(xué)的含義 （1）弗里希 弗里希在發(fā)刊詞中有一段話：“ 用數(shù)學(xué)方法探討經(jīng)濟(jì)學(xué)可以從幾個方面著手，但任何一方面都不能與計量經(jīng)濟(jì)學(xué)混為一談。計量經(jīng)濟(jì)學(xué)不等同于經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計學(xué)；它也不同于我們所說的一般經(jīng)濟(jì)理論，盡管經(jīng)濟(jì)理論大部分都具有一定的數(shù)量特征；計量經(jīng)濟(jì)學(xué)也不應(yīng)視為數(shù)學(xué)應(yīng)用于經(jīng)濟(jì)學(xué)的同

4、義語。經(jīng)驗(yàn)表明，統(tǒng)計學(xué)、經(jīng)濟(jì)理論和數(shù)學(xué)這三者對于真正了解現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)生活中的數(shù)量關(guān)系來說都是必要的，但其中任何單獨(dú)一種都是不夠的，這三者結(jié)合起來才是強(qiáng)有力的工具，正是這三種的結(jié)合便構(gòu)成了計量經(jīng)濟(jì)學(xué)。” 7（2）薩繆爾森 在物理與觀測協(xié)調(diào)發(fā)展的基礎(chǔ)上，運(yùn)用相應(yīng)的推理方法，對實(shí)際的經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象進(jìn)行數(shù)量分析。（3）克萊因 計量經(jīng)濟(jì)學(xué)是數(shù)學(xué)方法，統(tǒng)計技術(shù)和經(jīng)濟(jì)分析的綜合。 就其字義上來看，計量經(jīng)濟(jì)學(xué)不僅是對經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象加以度量，而且包含根據(jù)一定的經(jīng)濟(jì)理論進(jìn)行計算的含義。8（4）概括的講 計量經(jīng)濟(jì)學(xué)是以經(jīng)濟(jì)理論為基礎(chǔ)，利用數(shù)學(xué)和統(tǒng)計學(xué)的基本方法，通過數(shù)學(xué)模型來研究現(xiàn)實(shí)經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象中的經(jīng)濟(jì)數(shù)量關(guān)系和變化規(guī)律?；蛘哒f， 以

5、一定的經(jīng)濟(jì)理論和實(shí)際統(tǒng)計資料為基礎(chǔ)，運(yùn)用數(shù)學(xué)、統(tǒng)計學(xué)方法和計算機(jī)技術(shù)，以建立計量經(jīng)濟(jì)模型為主要手段，定量分析研究具有隨機(jī)現(xiàn)象的經(jīng)濟(jì)變量關(guān)系和變化規(guī)律。9計量經(jīng)濟(jì)學(xué)自從20世紀(jì)30年代形成以來，發(fā)展很快，已在經(jīng)濟(jì)學(xué)科中占有很重要的地位，在經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域得到了廣泛的應(yīng)用。尤其是近20年來計算機(jī)的飛速發(fā)展，使計量經(jīng)濟(jì)學(xué)的發(fā)展和應(yīng)用又進(jìn)入了一個新的階段。人們不僅在微觀經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域，而且在宏觀經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域，建立了大量計量經(jīng)濟(jì)模型并用于預(yù)測，解決了實(shí)際經(jīng)濟(jì)問題，為各國的經(jīng)濟(jì)發(fā)展作出了卓越的貢獻(xiàn)。計量經(jīng)濟(jì)學(xué)在我國出現(xiàn)的時間并不長，但是發(fā)展很快。計量經(jīng)濟(jì)模型和預(yù)測廣泛應(yīng)用于各經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域，為制定經(jīng)濟(jì)政策提供了科學(xué)的依據(jù)。101

6、.2 計量經(jīng)濟(jì)學(xué)的特點(diǎn) 1. 計量經(jīng)濟(jì)模型 計量經(jīng)濟(jì)學(xué)用數(shù)學(xué)模型表示經(jīng)濟(jì)變量之間的關(guān)系。由于實(shí)際的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行不是在實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行的，往往存在一些不確定的隨機(jī)因素，使得經(jīng)濟(jì)變量之間的關(guān)系不能表示成精確的函數(shù)關(guān)系。人們只能在模型中列出對所研究變量起主要影響作用的變量，將不重要的因素和一些不確定因素歸并到一個隨機(jī)變量中，建立變量之間的數(shù)學(xué)模型。11 例如，利用計量經(jīng)濟(jì)學(xué)研究需求函數(shù)。經(jīng)濟(jì)理論假定某商品的需求量取決于它的價格與代用品價格、消費(fèi)者的收入和消費(fèi)者的偏好。 然而在實(shí)際經(jīng)濟(jì)生活中，除了這些因素外，還有其他一些不重要因素以及隨機(jī)因素的影響。例如新產(chǎn)品的發(fā)明、職業(yè)的改變、氣候條件的變化等。另外，人們可能

7、受到謠傳、廣告的影響。即使市場價格、消費(fèi)者收入和消費(fèi)者偏好都不變，商品的需求量也會受到影響。在計量經(jīng)濟(jì)學(xué)中，這些不重要因素及隨機(jī)因素的影響也要反映在數(shù)學(xué)模型中，于是引進(jìn)一個隨機(jī)變量u，建立下列形式的某商品需求量數(shù)學(xué)模型： 12Qi= 0 + 1 Pi + 2 P0i +3Yi+ 4 Ti + ui其中：Qi某商品需求量；Pi該商品價格；P0i代用品價格；Yi消費(fèi)者收入；Ti消費(fèi)者偏好；ui影響商品需求量的其他因素和隨機(jī)因素；13 2計量經(jīng)濟(jì)學(xué)的統(tǒng)計資料 1）時間序列統(tǒng)計資料。 時間序列統(tǒng)計資料指同一統(tǒng)計指標(biāo)按時間順序排列的數(shù)據(jù)列。在同一數(shù)據(jù)列中各個數(shù)據(jù)統(tǒng)計的對象、范圍和時間長度必須一致，是同一

8、口徑的，具有可比性。常用的有以年、季度、月為時間間隔的統(tǒng)計數(shù)據(jù)。例如1980年2003年每年全國國內(nèi)生產(chǎn)總值；199.1年第3季度2003年第4季度每季度某地區(qū)零售物價指數(shù)；1998年4月2003年12月每月某企業(yè)銷售額等。142）橫截面統(tǒng)計資料。 橫截面統(tǒng)計資料指在同一時間、不同單位按同一統(tǒng)計指標(biāo)排列的數(shù)據(jù)列。在同一數(shù)據(jù)列中各個數(shù)據(jù)也必須是同一口徑的，具有可比性。與時間序列數(shù)據(jù)的區(qū)別在于，橫截面數(shù)據(jù)統(tǒng)計的對象和范圍不同，但必須是同一時間截面上的數(shù)據(jù)。例如2002年全國31個省、區(qū)、直轄市工業(yè)增加值；2002年某市33個工業(yè)行業(yè)上交利稅等。 153）時間序列和橫截面數(shù)據(jù)合并的統(tǒng)計資料。 有時為

9、了擴(kuò)大樣本容量，以提高模型的估計精度，人們常常采用時間序列和橫截面數(shù)據(jù)合并的統(tǒng)計資料。即將若干期的時間序列和每期內(nèi)的橫截面數(shù)據(jù)合并作為樣本數(shù)據(jù)。時間序列和橫截面數(shù)據(jù)合并的統(tǒng)計資料要求同時具有以上兩種統(tǒng)計資料的特征。例如1999年2003年14個沿海城市外商實(shí)際投資，其樣本數(shù)據(jù)的個數(shù)為5*14=70個。每年均統(tǒng)計該14個沿海城市，統(tǒng)計口徑相同，具有可比性。161.3 計量經(jīng)濟(jì)學(xué)的目的 1結(jié)構(gòu)分析。指應(yīng)用計量經(jīng)濟(jì)模型對經(jīng)濟(jì)變量之間的關(guān)系作出定量的度量。如上面提到的需求函數(shù)，假如利用統(tǒng)計資料估計出模型中變量P的回歸系數(shù)等于-0.12，表明當(dāng)其他因素不變時,商品的價格每提高一個單位，此商品的需求量將減

10、少0.12個單位。 2預(yù)測未來。指應(yīng)用已建立的計量經(jīng)濟(jì)模型求因變量未來一段時期的預(yù)測值。如上面的需求函數(shù)，假如給出某商品的價格、代用品價格、消費(fèi)者收入及消費(fèi)者偏好2005年的估計值，就可以求出2005年某商品需求量預(yù)測值，為2005年該商品的生產(chǎn)和供給提供可靠的依據(jù)。 3政策評價。指通過計量經(jīng)濟(jì)模型仿真各種政策的執(zhí)行效果，對不同的政策進(jìn)行比較和選擇。如給出某商品的各種不同價格，分別預(yù)測未來各種不同的需求量，由此確定比較合適的商品價格。171.4 計量經(jīng)濟(jì)學(xué)的內(nèi)容及研究問題的方法 1.計量經(jīng)濟(jì)學(xué)的內(nèi)容 計量經(jīng)濟(jì)學(xué)在長期的發(fā)展過程中逐步形成了兩個分支：理論計量經(jīng)濟(jì)學(xué)和應(yīng)用計量經(jīng)濟(jì)學(xué)。 1)理論計量

11、經(jīng)濟(jì)學(xué)主要研究計量經(jīng)濟(jì)學(xué)的理論和方法。計量經(jīng)濟(jì)方法又分為單方程估計方法和聯(lián)立方程系統(tǒng)估計方法。單方程估計方法每次僅作用于一個方程；系統(tǒng)估計方法要考慮聯(lián)立方程系統(tǒng)的綜合信息；同時估計聯(lián)立方程中的全部方程。 2)應(yīng)用計量經(jīng)濟(jì)學(xué)將計量經(jīng)濟(jì)學(xué)方法應(yīng)用于經(jīng)濟(jì)理論的特殊分支，即應(yīng)用理論計量經(jīng)濟(jì)學(xué)的方法分析經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象和預(yù)測經(jīng)濟(jì)變量。 理論計量經(jīng)濟(jì)學(xué)主要研究一般線性模型、非線性模型、聯(lián)立方程模型的估計方法，回歸系數(shù)和相應(yīng)統(tǒng)計量的分布特征。而應(yīng)用計量經(jīng)濟(jì)學(xué)則使用這些方法解決經(jīng)濟(jì)理論中諸如需求、供給、生產(chǎn)、投資、消費(fèi)等實(shí)際經(jīng)濟(jì)問題。 18 2計量經(jīng)濟(jì)學(xué)研究問題的方法 用計量經(jīng)濟(jì)學(xué)研究問題可分為四個階段： 第一階段，建立模型。 根據(jù)所研究的問題與經(jīng)濟(jì)理論，找出經(jīng)濟(jì)變量間的因果關(guān)系及相互間的聯(lián)系。把要研究的經(jīng)濟(jì)變量作為因變量，影響因變量的主要因素作為自變量，影響因變量的非主要因素及隨機(jī)因素歸并到隨機(jī)項(xiàng)，建立計量經(jīng)濟(jì)數(shù)學(xué)模型。 第二階段，估計參數(shù)。 模型建立以后，首先收集模型中經(jīng)濟(jì)變量的統(tǒng)計資料，再應(yīng)用相應(yīng)的計量經(jīng)濟(jì)方法，估計模型中的待定系數(shù)。19第三階段，檢驗(yàn)?zāi)Ｐ汀?模型的參數(shù)估計以后，這些參數(shù)是否可靠，是否符合經(jīng)濟(jì)理論和要求，要對模型進(jìn)行檢驗(yàn)。第四階段，經(jīng)濟(jì)預(yù)測。 應(yīng)用估計出的并經(jīng)過檢驗(yàn)的回歸模型預(yù)測因變量的未來值。并不是經(jīng)過檢驗(yàn)的模型都有好的預(yù)測結(jié)果，對預(yù)測結(jié)果仍需進(jìn)行觀察和檢驗(yàn)。20