銀行業(yè)從業(yè)人員資格認(rèn)證考試風(fēng)險(xiǎn)科目考試大綱

1、中國銀行業(yè)從業(yè)人員資格認(rèn)證測(cè)試風(fēng)險(xiǎn)管理科目測(cè)試大綱2018年版）第1第1風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)風(fēng)險(xiǎn)與風(fēng)險(xiǎn)管理風(fēng)險(xiǎn)、收益與損失風(fēng)險(xiǎn)管理與商業(yè)銀行經(jīng)營商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的發(fā)展商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)的主要類別信用風(fēng)險(xiǎn)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)操作風(fēng)險(xiǎn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)國家風(fēng)險(xiǎn)聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)法律風(fēng)險(xiǎn)戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的主要策略風(fēng)險(xiǎn)分散風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)與資本資本的概念和作用監(jiān)管資本與資本充足率要求經(jīng)濟(jì)資本及其應(yīng)用1.5風(fēng)險(xiǎn)管理的數(shù)理基礎(chǔ)收益的計(jì)量絕對(duì)收益百分比收益率常用的概率統(tǒng)計(jì)知識(shí)預(yù)期收益率方差和標(biāo)準(zhǔn)差正態(tài)分布投資組合分散風(fēng)險(xiǎn)的原理第2章商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理基本架構(gòu)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理環(huán)境商業(yè)銀行公司治理商業(yè)銀行內(nèi)部控制商業(yè)銀行

2、風(fēng)險(xiǎn)文化商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理組織董事會(huì)及最高風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)監(jiān)事會(huì)高級(jí)管理層風(fēng)險(xiǎn)管理部門其他風(fēng)險(xiǎn)控制部門/機(jī)構(gòu)財(cái)務(wù)控制部門內(nèi)部審計(jì)部門法律/合規(guī)部門外部監(jiān)督機(jī)構(gòu)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理流程風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別/分析風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量/評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)/報(bào)告風(fēng)險(xiǎn)控制/緩釋商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)第3章信用風(fēng)險(xiǎn)管理信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別單一法人客戶信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別單一法人客戶的基本信息分析單一法人客戶的財(cái)務(wù)狀況分析單一法人客戶的非財(cái)務(wù)因素分析單一法人客戶的擔(dān)保分析集團(tuán)法人客戶信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別集團(tuán)法人客戶的整體狀況分析集團(tuán)法人客戶的信用風(fēng)險(xiǎn)特征個(gè)人客戶信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別個(gè)人客戶的基本信息分析個(gè)人信貸產(chǎn)品分類及風(fēng)險(xiǎn)分析貸款組合的信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別宏觀經(jīng)濟(jì)

3、因素行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)3.2信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量客戶信用評(píng)級(jí)客戶信用評(píng)級(jí)的基本概念客戶信用評(píng)級(jí)的發(fā)展違約概率模型債項(xiàng)評(píng)級(jí)違約風(fēng)險(xiǎn)暴露違約損失率信用風(fēng)險(xiǎn)組合的計(jì)量違約相關(guān)性信用風(fēng)險(xiǎn)組合計(jì)量模型信用風(fēng)險(xiǎn)組合的壓力測(cè)試國家風(fēng)險(xiǎn)主權(quán)評(píng)級(jí)信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)與報(bào)告風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)對(duì)象單一客戶風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)組合風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)主要指標(biāo)不良資產(chǎn)/貸款率預(yù)期損失率單一（集團(tuán)客戶授信集中度貸款風(fēng)險(xiǎn)遷徙率不良貸款撥備覆蓋率貸款損失準(zhǔn)備充足率風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的程序和主要方法行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警客戶風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告的職責(zé)和路徑風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告的主要內(nèi)容信用風(fēng)險(xiǎn)控制限額管理單一客戶授信限額管理集團(tuán)客戶授信限額管理國家與區(qū)域限額管理組合限額管理信用

4、風(fēng)險(xiǎn)緩釋合格抵質(zhì)押品合格凈額結(jié)算合格保證和信用衍生工具信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋工具池關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程/環(huán)節(jié)控制授信權(quán)限管理貸款定價(jià)信貸審批貸款轉(zhuǎn)讓貸款重組資產(chǎn)證券化與信用衍生產(chǎn)品資產(chǎn)證券化信用衍生產(chǎn)品3.5信用風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)法內(nèi)部評(píng)級(jí)法內(nèi)部評(píng)級(jí)體系的驗(yàn)證經(jīng)濟(jì)資本管理4.1市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)特征與分類第4章利率風(fēng)險(xiǎn)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理匯率風(fēng)險(xiǎn)股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)主要交易產(chǎn)品及其風(fēng)險(xiǎn)特征即期遠(yuǎn)期期貨互換期權(quán)資產(chǎn)分類交易賬戶和銀行賬戶資產(chǎn)分類的監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)與會(huì)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)我國商業(yè)銀行資產(chǎn)分類的現(xiàn)狀市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量基本概念名義價(jià)值、市場(chǎng)價(jià)值、公允價(jià)值、市值重估敞口久期收益率曲線市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法缺口分析久期分析外匯敞口分析風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值敏

5、感性分析壓力測(cè)試情景分析事后檢驗(yàn)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)與控制市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的組織框架市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)與報(bào)告市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告的內(nèi)容和種類市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告的路徑和頻度市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)控制限額管理風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖經(jīng)濟(jì)資本配置市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本計(jì)量與績效評(píng)估市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本計(jì)量經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的績效評(píng)估第5章操作風(fēng)險(xiǎn)管理操作風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別操作風(fēng)險(xiǎn)分類人員因素內(nèi)部流程系統(tǒng)缺陷外部事件操作風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別方法自我評(píng)估法因果分析模型操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估要素和原則操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法自我評(píng)估法關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)法操作風(fēng)險(xiǎn)控制操作風(fēng)險(xiǎn)控制環(huán)境公司治理內(nèi)部控制合規(guī)文化信息系統(tǒng)操作風(fēng)險(xiǎn)緩釋連續(xù)營業(yè)方案商業(yè)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)外包主要業(yè)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn)控制柜臺(tái)業(yè)務(wù)法人信貸業(yè)務(wù)個(gè)人信貸業(yè)務(wù)資金交易業(yè)務(wù)代

6、理業(yè)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)與報(bào)告風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告5.5操作風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)法替代標(biāo)準(zhǔn)法高級(jí)計(jì)量法6.1流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)第6章資產(chǎn)負(fù)債幣種結(jié)構(gòu)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理資產(chǎn)負(fù)債分布結(jié)構(gòu)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估流動(dòng)性比率/指標(biāo)法現(xiàn)金流分析法其他流動(dòng)性評(píng)估方法缺口分析法久期分析法6.3流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)與控制流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警壓力測(cè)試情景分析流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理方法本幣的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理外幣的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理制定流動(dòng)性應(yīng)急計(jì)劃第7章聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理和戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的內(nèi)容及作用聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的基本做法明確董事會(huì)和高級(jí)管理層的責(zé)任建立清晰的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理流程采取恰當(dāng)?shù)穆曌u(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理方法聲譽(yù)危機(jī)管理規(guī)劃戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的作用戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的基本做法明確董事會(huì)和高級(jí)管理層的責(zé)任建立清晰的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理流程采取恰當(dāng)?shù)膽?zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理方法第8章銀行監(jiān)管與市場(chǎng)約束銀行監(jiān)管銀行監(jiān)管的內(nèi)容銀行監(jiān)管的目標(biāo)、原則和標(biāo)準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管的理念、指標(biāo)體系和關(guān)注要點(diǎn)銀行監(jiān)管的方法市場(chǎng)準(zhǔn)入資本監(jiān)