銀行模型風(fēng)險(xiǎn)管理不容忽視

1、銀行模型風(fēng)險(xiǎn)管理不容忽視模型風(fēng)險(xiǎn)是指模型自身缺陷或使用錯(cuò)誤帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)，比 如模型算法與業(yè)務(wù)應(yīng)用場(chǎng)景契合度不高、模型驗(yàn)證不充分、 校對(duì)調(diào)整欠缺等導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)。模型風(fēng)險(xiǎn)管理是非常關(guān)鍵的一 項(xiàng)內(nèi)容，最初它僅僅被視為操作風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)下的一個(gè)分支。在 2008年金融危機(jī)后，全球金融監(jiān)管對(duì)銀行的經(jīng)營(yíng)干預(yù)明顯嚴(yán) 格，模型風(fēng)險(xiǎn)就已經(jīng)在銀行業(yè)開(kāi)始被審慎界定。如今在疫情 的背景下，銀行越來(lái)越關(guān)注風(fēng)險(xiǎn)管理的實(shí)質(zhì)性內(nèi)容，模型風(fēng) 險(xiǎn)管理的輪廓已經(jīng)越來(lái)越清晰。運(yùn)用模型的最終目的是輔助決策，但是如果對(duì)模型本身 的數(shù)學(xué)公式過(guò)分關(guān)注，而不考慮其他調(diào)節(jié)項(xiàng)，模型往往達(dá)不 到最終決策應(yīng)用目標(biāo)。所以，銀行在工作實(shí)踐中模型風(fēng)險(xiǎn)管 理是非常必要的

2、，需要結(jié)合銀行自身的特點(diǎn)，對(duì)模型的可行 性仔細(xì)評(píng)估和驗(yàn)證，如果與實(shí)際業(yè)務(wù)不匹配，影響到業(yè)務(wù)發(fā) 展，就一定存在模型風(fēng)險(xiǎn)。普遍存在的管理困擾近十幾年，銀行模型風(fēng)險(xiǎn)管理內(nèi)容變得愈加豐富，但在 實(shí)際工作中普遍仍存在一些問(wèn)題制約模型風(fēng)險(xiǎn)管理。L管理層重視程度不夠一些管理人員認(rèn)為模型不能直接創(chuàng)造經(jīng)濟(jì)效益，與實(shí)際 業(yè)務(wù)發(fā)展距離太遠(yuǎn)。一線市場(chǎng)人員辛苦談下的業(yè)務(wù)，有時(shí)在 準(zhǔn)入或?qū)徟h(huán)節(jié)被模型否定，如果過(guò)度依賴模型，往往會(huì)阻 礙業(yè)務(wù)發(fā)展。由于高級(jí)管理層缺少模型工作的參與，各方面 的資源投入有限，模型應(yīng)用層面的風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題不能及時(shí)反映到 高級(jí)管理層，日積月累自然形成模型風(fēng)險(xiǎn)管理缺陷。如果高 級(jí)管理層不能把模型風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)嵌到

3、戰(zhàn)略框架下審視，不僅難以 規(guī)避模型可能帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)，還有可能觸碰監(jiān)管紅線。.模型風(fēng)險(xiǎn)管理職責(zé)不清一些銀行的模型管理職能不清晰，這與快速增長(zhǎng)的模型 建設(shè)趨勢(shì)不匹配。模型建設(shè)初期往往成立專項(xiàng)工作組，工作 組的成員來(lái)自模型相關(guān)的牽頭業(yè)務(wù)部門、數(shù)據(jù)部門及技術(shù)保 障等部門，按照項(xiàng)目分工，開(kāi)展模型設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)、測(cè)試、檢 驗(yàn)等工作，項(xiàng)目結(jié)束之后，專項(xiàng)組成員回歸各部門原始崗位。 隨著模型類項(xiàng)目組不斷的成立和解散，越來(lái)越多的模型項(xiàng)目 組信息互通不暢，形成孤島效應(yīng)，模型管理水平參差不齊, 久而久之，會(huì)出現(xiàn)有的模型重復(fù)建設(shè)而有的模型無(wú)人問(wèn)津同 時(shí)存在的極端現(xiàn)象，管理混亂、職責(zé)不清，造成模型的時(shí)效 性和準(zhǔn)確性失去權(quán)威，模

4、型能否快速支撐業(yè)務(wù)發(fā)展和分析決策受到懷疑。.數(shù)據(jù)質(zhì)量較差很多銀行普遍存在的短板在于，模型所需的輸入端數(shù)據(jù) 質(zhì)量較差。另外，在模型類項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，也容易忽略對(duì) 數(shù)據(jù)質(zhì)量的持續(xù)性治理。由于歷史原因，銀行數(shù)據(jù)環(huán)境基本 上是一個(gè)“先污染，后治理”的局面。銀行過(guò)去幾十年中，IT 系統(tǒng)建設(shè)時(shí)間跨度參差不齊等天然因素導(dǎo)致數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)不一 致，指標(biāo)解讀各執(zhí)一詞，數(shù)據(jù)核對(duì)工作成本巨大，數(shù)據(jù)長(zhǎng)期 治理后勁不足，源頭治理很難短期內(nèi)見(jiàn)效。所以，只能用相 對(duì)低級(jí)質(zhì)量數(shù)據(jù)建模，滿足一些低級(jí)需求，無(wú)法通過(guò)高質(zhì)量 數(shù)據(jù)建模，滿足銀行個(gè)性化業(yè)務(wù)的高端需求。.缺少統(tǒng)一規(guī)劃模型風(fēng)險(xiǎn)管理缺少統(tǒng)一規(guī)劃，模型零散建設(shè)模式維持多年。 由于缺

5、少模型的短、中、長(zhǎng)期實(shí)施路線圖，難以前瞻性提出 統(tǒng)籌規(guī)范，模型建設(shè)往哪里走，找不到方向。沒(méi)有宏觀層面 的規(guī)劃護(hù)持，模型規(guī)范只是局限在各自項(xiàng)目工作范圍內(nèi)，再 加上組織架構(gòu)、工作流程等機(jī)制不完善，模型建設(shè)部門信息 背靠背，在具體操作層面上，容易造成模型重復(fù)建設(shè)、欠缺 標(biāo)準(zhǔn)、交付拖延、模型失敗等嚴(yán)重后果。模型風(fēng)險(xiǎn)管理的監(jiān)管導(dǎo)向經(jīng)對(duì)國(guó)內(nèi)外大型銀行研究發(fā)現(xiàn)，在最近的十幾年中，大 型銀行在經(jīng)營(yíng)決策中大量采用了量化模型，用于信貸審批決 策、估值定價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量、新產(chǎn)品設(shè)計(jì)等領(lǐng)域。與此同時(shí), 監(jiān)管機(jī)構(gòu)為了監(jiān)督管理模型風(fēng)險(xiǎn)，及時(shí)出臺(tái)了監(jiān)管制度。比 如，在2011年4月美聯(lián)儲(chǔ)發(fā)布模型風(fēng)險(xiǎn)管理監(jiān)管指引, 明確定義了模

6、型風(fēng)險(xiǎn)管理，還制定了實(shí)施、評(píng)估、驗(yàn)證等相 關(guān)的制度。同年11月發(fā)布模型風(fēng)險(xiǎn)管理指南及其附件 （簡(jiǎn)稱SR11-7）,重點(diǎn)指出建立模型風(fēng)險(xiǎn)管理的組織：模型 開(kāi)發(fā)和使用者、獨(dú)立驗(yàn)證者、內(nèi)審等，美聯(lián)儲(chǔ)這一操作被認(rèn) 為是開(kāi)創(chuàng)模型風(fēng)險(xiǎn)管理的先河。隨后，波蘭金融監(jiān)管局在 2015 年 7 月發(fā)布了Recommendation Won Model Risk Management in Banks，該文為模型風(fēng)險(xiǎn)管理提供了明確的 指南和通用標(biāo)準(zhǔn)。加拿大聯(lián)邦金融機(jī)構(gòu)監(jiān)督辦公室2017年 發(fā)布存款機(jī)構(gòu)模型風(fēng)險(xiǎn)管理，對(duì)模型的管理周期、模型外 部供應(yīng)商、模型內(nèi)部審計(jì)、模型存儲(chǔ)庫(kù)等內(nèi)容制定了相關(guān)規(guī) 范。英格蘭銀行審慎監(jiān)管

7、局2018年發(fā)布?jí)毫y(cè)試模型風(fēng)險(xiǎn) 管理原則，規(guī)定了識(shí)別和管控壓力測(cè)試模型風(fēng)險(xiǎn)的政策和 流程。另外，歐洲中央銀行2018年發(fā)布?xì)W洲中央銀行內(nèi)部 模型指南，規(guī)定了模型風(fēng)險(xiǎn)的標(biāo)準(zhǔn)。在模型監(jiān)管層面，我國(guó)也有相關(guān)監(jiān)管政策出臺(tái)。銀監(jiān)會(huì)2009年發(fā)布商業(yè)銀行資本計(jì)量高級(jí)方法驗(yàn)證指引，當(dāng)時(shí) 國(guó)內(nèi)頭部銀行已開(kāi)展計(jì)量模型的開(kāi)發(fā)工作，風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)發(fā) 生重大改變，模型結(jié)果應(yīng)用在授信審批、監(jiān)管資本計(jì)量等方 面，該指引充分借鑒巴塞爾委員會(huì)及其他國(guó)家和地區(qū)在危機(jī) 應(yīng)對(duì)中的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，為銀行建立有效的驗(yàn)證體系提供了明確 的標(biāo)桿。2013年開(kāi)始施行的商業(yè)銀行資本管理辦法明確資本 計(jì)量方法，信用風(fēng)險(xiǎn)使用權(quán)重法和內(nèi)部評(píng)級(jí)法，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

8、使 用標(biāo)準(zhǔn)法和內(nèi)部模型法，操作風(fēng)險(xiǎn)使用基本指標(biāo)法、標(biāo)準(zhǔn)法 和高級(jí)計(jì)量法。該辦法也密切關(guān)注銀行如何將模型管理 實(shí)踐納入到公司的一般治理框架中，規(guī)定了資本計(jì)量高級(jí)方 法的驗(yàn)證工作治理結(jié)構(gòu)、驗(yàn)證目標(biāo)和范圍、驗(yàn)證的支持體系 等。2020年7月銀保監(jiān)會(huì)發(fā)布商業(yè)銀行互聯(lián)網(wǎng)貸款管理暫 行辦法，主要針對(duì)的是金融機(jī)構(gòu)開(kāi)展互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)的監(jiān) 管要求，其中涉及互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)全流程的各類風(fēng)險(xiǎn)模型， 包括身份認(rèn)證模型、反欺詐模型、反洗錢模型、合規(guī)模型、 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)模型、風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)模型、授信審批模型、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警模 型、貸款清收模型等。模型風(fēng)險(xiǎn)管理的建議模型風(fēng)險(xiǎn)日益成為主流銀行業(yè)重點(diǎn)關(guān)注問(wèn)題，大多數(shù)銀 行已將模型風(fēng)險(xiǎn)納入全面風(fēng)險(xiǎn)

9、框架體系中，基于對(duì)各類金融 機(jī)構(gòu)模型風(fēng)險(xiǎn)管理的長(zhǎng)期關(guān)注，同時(shí)借鑒先進(jìn)銀行模型風(fēng)險(xiǎn) 管理經(jīng)驗(yàn)，現(xiàn)將研究經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行總結(jié)，歸納以下幾點(diǎn)，權(quán)當(dāng)拋 磚引玉，為正在思考如何建立模型風(fēng)險(xiǎn)管理長(zhǎng)效機(jī)制的中小 銀行提供參考。.模型風(fēng)險(xiǎn)組織架構(gòu)首先應(yīng)該明確三會(huì)一層（股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)和 高級(jí)管理層）在模型風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)域的職責(zé)，如有必要可以設(shè) 置專委會(huì)，或?qū)⑵渎氊?zé)并入風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)中，模型風(fēng)險(xiǎn)的 重要決策和重點(diǎn)工作需要在委員會(huì)例行會(huì)議中決議和督力、。 還需要確定模型風(fēng)險(xiǎn)管理的歸口管理部門，賦予其模型風(fēng)險(xiǎn) 的抓總管理權(quán)利和考核權(quán)利，在歸口管理部門下設(shè)不同的職 能團(tuán)隊(duì)，各職能團(tuán)隊(duì)向歸口管理部門匯報(bào)，歸口管理部門向 三

10、會(huì)一層匯報(bào)。.職責(zé)分工職責(zé)分工非常關(guān)鍵，爭(zhēng)議最多。一種比較好的做法，可 以按照不同業(yè)務(wù)條線類別劃分模型，比如公司、零售、金融 市場(chǎng)、線上業(yè)務(wù)等領(lǐng)域劃分各自模型風(fēng)險(xiǎn)管理范圍。還有一 種較好的做法是按照風(fēng)險(xiǎn)三道防線理論分段管理模型風(fēng)險(xiǎn)， 比如，第一道防線負(fù)責(zé)模型的開(kāi)發(fā)、部署、使用；第二道防 線負(fù)責(zé)對(duì)所有模型進(jìn)行獨(dú)立驗(yàn)證；第三道防線負(fù)責(zé)審查模型 風(fēng)險(xiǎn)管理是否完整、有效、合規(guī)。由于模型管理過(guò)程中需要 多個(gè)部門協(xié)作，所以職責(zé)分工上要分清主辦和協(xié)辦角色，歸 口管理部門定期對(duì)其工作配合情況進(jìn)行評(píng)價(jià)考核。.模型管理流程在組織保障和職責(zé)分工明確之后，模型風(fēng)險(xiǎn)管理工作的 具體細(xì)節(jié)就是依賴工作流程來(lái)驅(qū)動(dòng)了。如果已經(jīng)

11、建成全面風(fēng) 險(xiǎn)管理框架，建議將模型風(fēng)險(xiǎn)管理流程嵌入到模型的全生命 周期管理過(guò)程中。模型風(fēng)險(xiǎn)管理流程的重要前置條件，首先 制定模型風(fēng)險(xiǎn)管理相關(guān)制度，按照職責(zé)分工確定模型風(fēng)險(xiǎn)管 理對(duì)象清單，把模型分級(jí)分類，按照分類關(guān)聯(lián)不同的操作流 程，確定各個(gè)流程節(jié)點(diǎn)的具體操作內(nèi)容。模型風(fēng)險(xiǎn)管理的主 要工作都是依托流程開(kāi)展的，比如，模型的日常維護(hù)類管理 流程、模型的設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)階段流程、模型驗(yàn)證流程等。.模型驗(yàn)證模型設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)團(tuán)隊(duì)和驗(yàn)證團(tuán)隊(duì)必須有高度的獨(dú)立性，若 兩者不獨(dú)立，則可能會(huì)造成模型驗(yàn)證團(tuán)隊(duì)對(duì)模型開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)的 驗(yàn)證不客觀公正，無(wú)法起到通過(guò)驗(yàn)證來(lái)增強(qiáng)模型的穩(wěn)健可靠, 并建立糾正機(jī)制促進(jìn)方法和體系持續(xù)改進(jìn)的目標(biāo)。因此，在 組織架構(gòu)設(shè)計(jì)、職責(zé)分工和管理流程上必須嚴(yán)格規(guī)定驗(yàn)證團(tuán) 隊(duì)職責(zé)設(shè)定的獨(dú)立性要求，模型投產(chǎn)前全面驗(yàn)證工作的執(zhí)行 者應(yīng)與模型設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)者保持獨(dú)立，定期持續(xù)監(jiān)控的驗(yàn)證執(zhí)行 團(tuán)隊(duì)?wèi)?yīng)與政策制定團(tuán)隊(duì)、模型應(yīng)用團(tuán)隊(duì)保持獨(dú)立，對(duì)投產(chǎn)后 全面驗(yàn)證的獨(dú)立性要求最高，應(yīng)與模型設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)團(tuán)隊(duì)、政策 制定團(tuán)隊(duì)和模型應(yīng)用團(tuán)隊(duì)均保持獨(dú)立。結(jié)束語(yǔ)疫情