2022年銀行從業(yè)資格證考試風(fēng)險管理模擬試題及答案解析

1、為了幫助廣大考生在2011年中取得好的成績，全面的了解2011年的相關(guān)重點，考吧網(wǎng)小編特從互聯(lián)網(wǎng)搜集比較權(quán)威的試題供大家參閱，希望對大家都所幫助。一、單項選擇題1.商業(yè)銀行的核心競爭力是【D】。A.吸存放貸B.支付中介C.貨幣創(chuàng)造D.風(fēng)險管理【答案解析】風(fēng)險管理是商業(yè)銀行的核心競爭力，是創(chuàng)造資本增值和股東回報的重要手段。2.風(fēng)險是指【C】。A.損失的大小B.損失的分布 C.未來結(jié)果的不確定性D.收益的分布【答案解析】風(fēng)險是未來結(jié)果的不確定性。3.風(fēng)險與收益是相互影響、相互作用的，一般遵循【B】的基本規(guī)律。A.高風(fēng)險低收益、低風(fēng)險高收益B.高風(fēng)險高收益、低風(fēng)險低收益C.高風(fēng)險高收益D.低風(fēng)險低收

2、益【答案解析】高風(fēng)險高收益、低風(fēng)險低收益是風(fēng)險與收益的基本關(guān)系。4.風(fēng)險分散化的理論基礎(chǔ)是【A】。A.投資組合理論B.期權(quán)定價理論C.利率平價理論D.無風(fēng)險套利理論【答案解析】現(xiàn)代投資組合理論的發(fā)端可以追溯到哈瑞。馬柯維茨于l952年發(fā)表的題為投資組合的文章，及其后(1959年)出版的同名專著。5.與市場風(fēng)險和信用風(fēng)險相比，商業(yè)銀行的操作風(fēng)險具有【B】。A.特殊性、非盈利性和可轉(zhuǎn)化性B.普遍性、非盈利性和可轉(zhuǎn)化性C.特殊性、盈利性和不可轉(zhuǎn)化性D.普遍性、盈利性和不可轉(zhuǎn)化性【答案解析】操作風(fēng)險具有非盈利性，它并不能為商業(yè)銀行帶來盈利;同時操作風(fēng)險具有普遍性和可轉(zhuǎn)化性。6.商業(yè)銀行的信貸業(yè)務(wù)不應(yīng)集

3、中于同一業(yè)務(wù)、同一性質(zhì)甚至同一國家的借款者，應(yīng)是多方面開展，這里基于【B】的風(fēng)險管理策略。A.風(fēng)險對沖B.風(fēng)險分散C.風(fēng)險轉(zhuǎn)移D.風(fēng)險補償【答案解析】風(fēng)險分散是指通過多樣化的投資來分散和降低風(fēng)險的方法。7.商業(yè)銀行經(jīng)濟資本配置的作用主要體現(xiàn)在【C】兩個方面。A.資本金管理和負債管理B.資產(chǎn)管理和負債管理C.風(fēng)險管理和績效考核D.流動性管理和績效考核【答案解析】經(jīng)濟資本配置對商業(yè)銀行的積極作用體現(xiàn)在兩個方面：風(fēng)險管理和績效考核。8.如果一個資產(chǎn)期初投資100元，期末收入l50元，那么該資產(chǎn)的對數(shù)收益率為【D】。A.0.1B.0.2C.O.3D.0.4【答案解析】對數(shù)收益率是兩個時期資產(chǎn)價值取對數(shù)

4、后的差額，該資產(chǎn)的對數(shù)收益率=lnl50lnl00=0.4.9.下列有關(guān)銀行資產(chǎn)計價的說法，不正確的是【B】。九按模型定價是指將從市場獲得其他數(shù)據(jù)輸入模型，計算交易頭寸的價值B.交易賬戶中的項目通常只能按模型定價C.存款業(yè)務(wù)1日入銀行賬戶D.銀行賬戶中的項目通常按歷史成本計價【答案解析】交易賬戶中的項目通常按市場價格計價，當(dāng)缺乏可參考的市場價格時，可以按模型定價。10.風(fēng)險識別方法中常用的情景分析法是指【B】。A.將可能面臨的風(fēng)險逐一列出，并根據(jù)不同的標(biāo)準(zhǔn)進行分類B.通過圖解來識別和分析風(fēng)險損失發(fā)生前存在的各種不恰當(dāng)行為，由此判斷和總結(jié)哪些失誤最可能導(dǎo)致風(fēng)險損失C.通過有關(guān)數(shù)據(jù)、曲線、圖表等模

5、擬商業(yè)銀行未來發(fā)展的可能狀態(tài)，識別潛在的風(fēng)險因素、預(yù)測風(fēng)險的范圍及結(jié)果，并選擇最佳的風(fēng)險管理方案D.風(fēng)險管理人員通過實際調(diào)查研究以及對商業(yè)銀行的資產(chǎn)負債表、損益表、財產(chǎn)目錄等財務(wù)資料進行分析從而發(fā)現(xiàn)潛在風(fēng)險【答案解析】情景分析法指專家通過圖解來識別和分析風(fēng)險損失發(fā)生前存在的各種不恰當(dāng)行為，由此判斷和總結(jié)哪些失誤最可能導(dǎo)致風(fēng)險損失。11.風(fēng)險因素與風(fēng)險管理復(fù)雜程度的關(guān)系是【B】。A.風(fēng)險因素考慮得越充分，風(fēng)險管理就越容易B.風(fēng)險因素越多，風(fēng)險管理就越復(fù)雜，難度就越大C.風(fēng)險因素的多少同風(fēng)險管理的復(fù)雜性的相關(guān)程度并不大D.風(fēng)險管理流程越復(fù)雜，則會有效減少風(fēng)險因素【答案解析】風(fēng)險因素與風(fēng)險管理復(fù)雜程

6、度成正相關(guān)關(guān)系，風(fēng)險因素越多，風(fēng)險管理就越復(fù)雜，難度就越大。12.以下哪一個模型是針對市場風(fēng)險的計量模型?【C】A.Credit MetricsB.KMV模型C.vaR模型D.高級計量法【答案解析】市場風(fēng)險計量方法主要包括缺口分析、久期分析、外匯敞口分析、風(fēng)險價值(VaR)方法、敏感性分析、情形分析、壓力測試和事后檢驗。13.Credit Metrics模型認(rèn)為債務(wù)人的信用風(fēng)險狀況用債務(wù)人的【A】表示。A.信用等級B.資產(chǎn)規(guī)模C.盈利水平D.還款意愿【答案解析】Credit Metries模型中信用風(fēng)險取決于債務(wù)人的信用狀況，而債務(wù)人的信用狀況用借用等級來表示。14.壓力測試是為了衡量【B】。

7、A.正常風(fēng)險B.小概率事件的風(fēng)險C.風(fēng)險價值D.以上都不是【答案解析】壓力測試(stresstesting)估算小概率事件等極端不利的情況可能造成的潛在損失。15.外部評級主要依靠【A】。A.專家定性分析B.定量分析C.定性分析和定量分析結(jié)合D.以上都不對【答案解析】外部評級是專業(yè)評級機構(gòu)對特定債務(wù)人的償債能力和意愿的整體評估，主要依靠專家定性分析，評級對象主要是政府或大企業(yè);內(nèi)部評級是商業(yè)銀行根據(jù)內(nèi)部數(shù)據(jù)和標(biāo)準(zhǔn)(側(cè)重于定量分析)。16.預(yù)期損失率的計算公式是【A】。A.預(yù)期損失率=預(yù)期損失資產(chǎn)風(fēng)險敞口l00%B.預(yù)期損失率=預(yù)期損失貸款資產(chǎn)總額l00%C.預(yù)期損失率=預(yù)期損失風(fēng)險資產(chǎn)總額l0

8、0%D.預(yù)期損失率=預(yù)期損失資產(chǎn)總額l00%【答案解析】預(yù)期損失率=預(yù)期損失資產(chǎn)風(fēng)險敞口100%，其中預(yù)期損失=PDLGDEAD，其中，PD為借款人的違約概率，LGD為違約損失率，EAD為違約風(fēng)險暴露。17.中國銀監(jiān)會商業(yè)銀行不良資產(chǎn)監(jiān)測和考核暫行辦法規(guī)定不良貸款分析報告主要包括哪些方面?【D】A.不良貸款清收轉(zhuǎn)化情況B.新發(fā)放貸款質(zhì)量情況C.新發(fā)生不良貸款的內(nèi)外部原因及典型案例D.以上都是【答案解析】中國銀監(jiān)會商業(yè)銀行不良資產(chǎn)監(jiān)測和考核暫行辦法規(guī)定的不良貸款分析報告主要基本情況包括以下幾方面：地區(qū)和客戶結(jié)構(gòu)情況、不良貸款清收轉(zhuǎn)化情況、新發(fā)放貸款質(zhì)量情況、薪發(fā)生不良貸款的內(nèi)外部原因分析及典型案

9、例。18.信用風(fēng)險經(jīng)濟資本是指【A】。A.商業(yè)銀行在一定的中心置信下，為了應(yīng)對未來一定期限內(nèi)信用風(fēng)險資產(chǎn)的非預(yù)期損失而應(yīng)該持有的資本金B(yǎng).商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應(yīng)對未來一定期限內(nèi)信用風(fēng)險資產(chǎn)的預(yù)期損失而應(yīng)該持有的資本金C.商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應(yīng)對未來一定期限內(nèi)信用風(fēng)險資產(chǎn)的非預(yù)期損失和預(yù)期損失而應(yīng)該持有的資本金D.以上都不對【答案解析】信用風(fēng)險經(jīng)濟資本是指商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應(yīng)對未來一定期限內(nèi)借用風(fēng)險資產(chǎn)的非預(yù)期損失而應(yīng)該持有的資本金，其在數(shù)值上等于信用風(fēng)險資產(chǎn)可能帶來的非預(yù)期損失。19.在持有期為3天，置信水平為95%的情況下，若所計算的風(fēng)險價值為3萬元，則

10、表明該銀行的資產(chǎn)組合【C】。A.在3天中的收益有95%的可能性不會超過3萬元B.在3天中的收益有95%的可能性會超過3萬元C.在3天中的損失有95%的可能性不超過3萬元D.在3天中的損失有95%的可能性會超過3萬元【答案解析】風(fēng)險價值是在一定的持有期和給定的置信水平下，利率、匯率等市場風(fēng)險要素發(fā)生變化時可能對某項資金頭寸、資產(chǎn)組合或機構(gòu)造成的潛在的最大損失。20.已知某商業(yè)銀行的風(fēng)險信貸資產(chǎn)總額為300億元，如果所有借款人的違約概率都是5%，違約回收率平均為20%，那么該商業(yè)銀行的風(fēng)險信貸資產(chǎn)的預(yù)期損失是【B】。A.15億元B.12億元C.20億元D.30億元【答案解析】風(fēng)險信貸資產(chǎn)的預(yù)期損失

11、=3005%(1-20%。)=12(億元)二、不定項選擇題1.商業(yè)銀行的經(jīng)營原則是【ABC】A.盈利性B.安全性C.流動性D.擴張性E.競爭性【答案解析】商業(yè)銀行經(jīng)營管理的三性原則是指：安全性、流動性和盈利性。2.商業(yè)銀行風(fēng)險的主要類別包括【ABCDE】 A。九信用風(fēng)險B.市場風(fēng)險C.操作風(fēng)險D.流動性風(fēng)險E.國家風(fēng)險【答案解析】識記。3.衡量風(fēng)險的指標(biāo)有【ABCE】A.方差B.久期C.凸度D.風(fēng)險價值(VaR)E.期望收益【答案解析】D選項衡量的是收益的指標(biāo)。4.對于不可管理的風(fēng)險，商業(yè)銀行可以采取的管理辦法是【CDE】A.風(fēng)險分散B.風(fēng)險對沖C.風(fēng)險轉(zhuǎn)移D.風(fēng)險規(guī)避E.風(fēng)險補償【答案解析】

12、商業(yè)銀行風(fēng)險管理的方法有風(fēng)險分散、風(fēng)險對沖、風(fēng)險轉(zhuǎn)移、風(fēng)險規(guī)避和風(fēng)險補償，其中后三種主要針對不可管理風(fēng)險。5.商業(yè)銀行常用的風(fēng)險識別方法包括【ABCDE】A.專家調(diào)查列舉法B.資產(chǎn)財務(wù)狀況分析法C.情景分析法D.分解分析法E.失誤樹分析法【答案解析】識記并理解。6.商業(yè)銀行風(fēng)險管理流程包括【ABCD】A.風(fēng)險識別B.風(fēng)險計量C.風(fēng)險監(jiān)測D.風(fēng)險控制E.風(fēng)險對沖【答案解析】商業(yè)銀行的風(fēng)險管理流程可以概括為風(fēng)險識別、風(fēng)險計量、風(fēng)險監(jiān)測和風(fēng)險控制四個主要步驟。7.個人住房抵押貸款涉及的風(fēng)險主要包括【ABCD】A.經(jīng)銷商風(fēng)險B.假按揭風(fēng)險C.由于房產(chǎn)價值下跌導(dǎo)致超額押值不足D.借款人的經(jīng)濟財務(wù)狀況變動

13、風(fēng)險E.國家對房市采取宏觀調(diào)控措施【答案解析】個人住房抵押貸款的風(fēng)險包括：經(jīng)銷商風(fēng)險。假按揭風(fēng)險：假按揭的主要特征是，開發(fā)商利用積壓房產(chǎn)套取銀行信用，欺詐銀行信貸資金。由于房產(chǎn)價值下跌而導(dǎo)致超額押值不足的風(fēng)險。借款人的經(jīng)濟財務(wù)狀況變動風(fēng)險。8.KPMG風(fēng)險中性定價模型中所要用到的變量包括【ABC】A.貸款承諾的利息B.與貸款相同期限的零息國債的收益率C.貸款的違約回收率D.貸款期限E.借款企業(yè)的市場價值【答案解析】KPMG風(fēng)險中性定價模型中所要用到的變量包括期限l年的零息債券的非違約概率、零息債券承諾的利息、零息債券的回收率和期限1年的零息國債的收益率。9.我國監(jiān)管當(dāng)局出臺的貸款五級分類包含哪

14、些等級的貸款?【ABCE】A.正常B.關(guān)注C.次級D.可疑E.損失【答案解析】識記我國貸款五級分類。10.目前國際銀行業(yè)應(yīng)用比較廣泛的組合模型包括【ABC】A.Credit Metrics模型B.Credit Portfolio View模型C.Credit Risk+模型D.KMV模型E.ZETA模型【答案解析】國際銀行業(yè)應(yīng)用比較廣泛的組合模型包括Credit MetriCs模型、Credit Portfolio View模型和Credit Risk+模型。11.中國銀監(jiān)會評估國有商業(yè)銀行和股份制商業(yè)銀行的資產(chǎn)質(zhì)量指標(biāo)包括以下哪幾項?【ABCDE】A.不良資產(chǎn)/貸款率B.預(yù)期損失率C.貸款風(fēng)

15、險遷徙率D.不良貸款撥備覆蓋率E.貸款損失準(zhǔn)備充足率【答案解析】有關(guān)資產(chǎn)質(zhì)量的主要指標(biāo)包括以下幾個方面：不良資產(chǎn)/貸款率、預(yù)期損失率、單一(集團)客戶授信集中度、貸款風(fēng)險遷徙率、不良貸款撥備覆蓋率、貸款損失準(zhǔn)備充足率。12.根據(jù)巴塞爾委員會的規(guī)定，在風(fēng)險報告中，為了提高商業(yè)銀行透明度，信息應(yīng)當(dāng)具備哪些特征?【ABCDE】A.全面性B.相關(guān)性C.及時性D.可靠性E.可比性【答案解析】識記。13.商業(yè)銀行進行貸款轉(zhuǎn)讓的目的有【ADE】A.增加收益B.集中風(fēng)險C.實現(xiàn)資產(chǎn)單一化D.轉(zhuǎn)移信用風(fēng)險E.提高經(jīng)濟資本配置效率【答案解析】貸款轉(zhuǎn)讓的主要目的是為了分散風(fēng)險、增加收益、實現(xiàn)資產(chǎn)多元化、提高經(jīng)濟資本

16、配置效率。14.商業(yè)銀行的授信審批和信貸決策應(yīng)當(dāng)遵循哪些原則?【ABC】A.審貸分離原則B.統(tǒng)一考慮原則C.展期重審原則D.責(zé)任到人原則E.追蹤審核原則【答案解析】授信審批或信貸決策一般應(yīng)遵循的原則有：(1)審貸分離原則一授信審批應(yīng)當(dāng)完全獨立于貸款的營銷和貸款的發(fā)放，故A選項說法正確。(2)統(tǒng)一考慮原則。在進行信貸決策時，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對可能引發(fā)信用風(fēng)險的借款人的所有風(fēng)險暴露和債項作統(tǒng)一考慮和計量，包括貸款、回購協(xié)議、再回購協(xié)議、信用證、承兌匯票、擔(dān)保和衍生交易工具等，故B選項說法正確裔(3)展期重審原則。原有貸款和其他信用風(fēng)險暴露的任何展期都應(yīng)作為一個新的信用決策，需要經(jīng)過正常的審批程序，故C

17、選項說法正確。15.信用衍生產(chǎn)品包括【ABCD】A.總收益互換B.信用違約互換C.信用價差衍生產(chǎn)品D.信用聯(lián)動票據(jù)E.股票期權(quán)【答案解析】常用的信用衍生工具有總收益互換、信用違約互換、信用價差衍生產(chǎn)品、信用聯(lián)動票據(jù)以及混合工具(前述四種衍生工具的再組)。16.計算商業(yè)銀行特定客戶的信用風(fēng)險，需要以下哪些變量?【ABC】A.違約概率B.違約損失率C.違約風(fēng)險暴露D.期限E.行業(yè)風(fēng)險指數(shù)【答案解析】預(yù)期損失=預(yù)期損失率資產(chǎn)風(fēng)險敞13=借款人的違約概率違約損失率違約風(fēng)險暴露。17.對企業(yè)信用風(fēng)險分析的5Cs指標(biāo)包括哪些方面?【ABCDE】A.品德B.資本C.還款能力D.抵押E.經(jīng)營環(huán)境【答案解析】商

18、業(yè)銀行對企業(yè)信用風(fēng)險分析的5Cs系統(tǒng)是指：品德、資本、還款能力、抵押和經(jīng)營環(huán)境。18.信用風(fēng)險組合模型包括【BCD】A.Credit MonitorB.Credit MetricsC.Credit Portfolio ViewD.Credit Risk+E.VaR【解析】信用風(fēng)險組合模型包括Credit MetriCs、Credit Portfolio View和Credit Risk+模型三個。19.根據(jù)無套利均衡原理，在0期為了計算某貨幣第2期到第3期的遠期利率，應(yīng)當(dāng)首先知道的變量是【BCD】A.銀行間的短期利率水平B.第0期到第1期的即期利率C.第l期到第2期的遠期利率D.3年期的即期利

19、率E.市場在3期內(nèi)的平均利率水平【答案解析】理解遠期利率計算方式。20.期權(quán)的價值由哪幾部分組成?【AB】A.時間價值B.內(nèi)在價值C.執(zhí)行價格D.標(biāo)的資產(chǎn)價格E.無風(fēng)險利率【答案解析】期權(quán)的價值=內(nèi)在價值+時間價值。三、判斷題1.損失反映的是風(fēng)險時間發(fā)生后所造成的實際結(jié)果，風(fēng)險反映的是損失發(fā)生前的事物發(fā)展?fàn)顟B(tài)【T】【答案解析】損失反映的是風(fēng)險時間發(fā)生后所造成的實際成果，風(fēng)險反映的是損失發(fā)生前的事物發(fā)展?fàn)罱?.全面風(fēng)險管理理論重點強調(diào)對資產(chǎn)業(yè)務(wù)、負債業(yè)務(wù)的協(xié)調(diào)管理，通過匹配資產(chǎn)負債期限結(jié)構(gòu)、經(jīng)營目標(biāo)互相代替和資產(chǎn)分散，實現(xiàn)總量平衡和風(fēng)險控制【F】【答案解析】資產(chǎn)負債風(fēng)險管理理論重點強調(diào)對資產(chǎn)業(yè)務(wù)

20、、負債業(yè)務(wù)的協(xié)調(diào)管理，通過匹配資產(chǎn)負債期限結(jié)構(gòu)、經(jīng)營目標(biāo)互相代替和資產(chǎn)分散，實現(xiàn)總量平衡和風(fēng)險控制。3.風(fēng)險與收益是相互影響、相互作用的，一般遵循低風(fēng)險高收益的基本規(guī)律【F】【答案解析】風(fēng)險與收益是相互影響、相互作用的，一般遵循低風(fēng)險低收益的基本規(guī)律。4.指數(shù)預(yù)警法是利用警兆指標(biāo)合成的風(fēng)險指數(shù)進行預(yù)警【T】【答案解析】指數(shù)預(yù)警法是利用警兆指標(biāo)合成的風(fēng)險指數(shù)進行預(yù)警。5.無論是集中型的風(fēng)險管理部門，還是分散型的風(fēng)險管理部門，必須都要包括商業(yè)銀行風(fēng)險管理的核心要素【F】【答案解析】集中型風(fēng)險管理部門包括了商業(yè)銀行風(fēng)險管理的核心要素：風(fēng)險監(jiān)控、數(shù)量分析、價格確認(rèn)、模型創(chuàng)建和相應(yīng)的信息系統(tǒng)/技術(shù)支持

21、.分散型的商業(yè)銀行不需要建立完善的風(fēng)險管理部門，因此可以考慮將數(shù)據(jù)分析、技術(shù)支持、價格確認(rèn)等風(fēng)險管理職能外包給專業(yè)服務(wù)供應(yīng)商。6.對于我國生產(chǎn)企業(yè)來說，各項周轉(zhuǎn)率(如存貨周轉(zhuǎn)率、應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率、資產(chǎn)回報率等)越高，則該企業(yè)的盈利能力和償債能力就越好【F】【答案解析】雖然從表面上看，各項周轉(zhuǎn)率越高，盈利能力和償債能力就越好，但實踐中并非如此。7.一般來說，高校等機構(gòu)類客戶的固定資產(chǎn)投資規(guī)模大，財務(wù)制度較健全，因此這類客戶的信用風(fēng)險較小【F】【答案解析】高校的固定資產(chǎn)投資規(guī)模大，資產(chǎn)負債比例高，償債壓力大，還貸能力弱，而且普遍存在財務(wù)制度不健全等問題，存在嚴(yán)重的信用風(fēng)險。8.從實踐來看，國外商業(yè)銀行的內(nèi)部評級體系因為對其他風(fēng)險變量的計量較精確，因此一般都沒有區(qū)域風(fēng)險變量【F】【答案解析】區(qū)域風(fēng)險作為一種系統(tǒng)性風(fēng)險難以通過貸款組合完全消除，因此其成為影響資產(chǎn)組合信用風(fēng)險水平的一種重要風(fēng)險因素。從實踐來看，國外商業(yè)銀行的內(nèi)部評級體系一般都沒有區(qū)域風(fēng)險變量。9.為客戶提供外匯交易服務(wù)時未能立即進行對沖的外匯敞口頭寸和銀行對外幣走勢有某種預(yù)期而持有的外匯敞口頭寸會導(dǎo)致外匯交易風(fēng)險【T】【答案解析】為客戶提供外匯交易服務(wù)時未能立即進行對沖的外匯敞口頭寸和銀行對外幣走勢有某種預(yù)期而持有的外匯敞口頭寸會導(dǎo)致外匯交易風(fēng)險。10.即期，是衍生產(chǎn)品交易的基礎(chǔ)工具，通常是指現(xiàn)金交易或現(xiàn)貨交易，是一種非常