計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)全講課件

1、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)全講課件計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)全講課件緒 論緒 論主要內(nèi)容計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)概述計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的方法與應(yīng)用主要內(nèi)容計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)概述一 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)概述定義產(chǎn)生與發(fā)展研究對象學(xué)科性質(zhì)地位一 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)概述定義1 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的定義“計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的范圍，包括用數(shù)學(xué)表示那些從統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)觀點(diǎn)所做的經(jīng)濟(jì)假設(shè)和對這些假設(shè)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)的實(shí)際過程”。-丁伯根，計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)， 1951年“計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)是在理論與觀測協(xié)調(diào)發(fā)展的基礎(chǔ)上，運(yùn)用相應(yīng)的推理方法，對實(shí)際經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象進(jìn)行數(shù)量分析”。-薩繆爾森，計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)刊， 1954年“計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)是經(jīng)濟(jì)理論和經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué)的結(jié)合，并運(yùn)用數(shù)學(xué)的和統(tǒng)計(jì)的方法對經(jīng)濟(jì)學(xué)理論所確定的一般規(guī)律給予具體的和數(shù)量上的表示”。

2、-蘭格，經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)導(dǎo)論， 1962年“計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)是數(shù)學(xué)方法、統(tǒng)計(jì)技術(shù)和經(jīng)濟(jì)分析的綜合。就其字義來講，計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)不僅是指對經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象加以測量，而且包含根據(jù)一定的經(jīng)濟(jì)理論進(jìn)行計(jì)算的意思”。 -克萊茵，計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)講義， 1990年1 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的定義“計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的范圍，包括用數(shù)學(xué)表示那些從廣義計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)與狹義計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)廣義計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)，是指利用經(jīng)濟(jì)理論、數(shù)學(xué)以及統(tǒng)計(jì)學(xué)定量研究經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象的經(jīng)濟(jì)計(jì)量方法的統(tǒng)稱，包括回歸分析方法、投人產(chǎn)出分析方法、時(shí)間序列分析方法等。狹義計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)，是指以應(yīng)用回歸分析方法為主，揭示經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象中的因果關(guān)系或相關(guān)關(guān)系為目的的經(jīng)濟(jì)計(jì)量方法。廣義計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)與狹義計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)廣義計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)，

3、是指利用經(jīng)濟(jì)理理論計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)與應(yīng)用計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)理論計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)：以介紹、研究計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的理論與方法為主要內(nèi)容，側(cè)重于理論與方法的數(shù)學(xué)證明與推導(dǎo)，與數(shù)理統(tǒng)計(jì)聯(lián)系極為密切。除了介紹計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型的數(shù)學(xué)理論基礎(chǔ)、普遍應(yīng)用的計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型的參數(shù)估計(jì)方法與檢驗(yàn)方法外，還研究特殊模型的估計(jì)方法與檢驗(yàn)方法。 應(yīng)用計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)：以建立與應(yīng)用計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型為主要內(nèi)容，強(qiáng)調(diào)應(yīng)用模型的經(jīng)濟(jì)學(xué)和經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué)基礎(chǔ)，側(cè)重于建立與應(yīng)用模型過程中實(shí)際問題的處理。 理論計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)與應(yīng)用計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)理論計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)：以介紹、研究計(jì)2 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的產(chǎn)生與發(fā)展英文“Econometrics”一詞最早是由挪威經(jīng)濟(jì)學(xué)家R.Frish于1926年仿照“B

4、iometrics”（“生物計(jì)量學(xué)” ）提出來的中文譯名：“經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)”與“計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)” 。前者試圖從名稱上強(qiáng)調(diào)它是一門計(jì)量經(jīng)濟(jì)活動(dòng)方法論的學(xué)科；后者強(qiáng)調(diào)它是一門經(jīng)濟(jì)學(xué)科一般認(rèn)為：1930年12月29日世界計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)會(huì)成立和由它創(chuàng)辦的學(xué)術(shù)刊物Econometrica于，1933年正式出版，標(biāo)志著計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)作為一個(gè)獨(dú)立的學(xué)科正式誕生2 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的產(chǎn)生與發(fā)展英文“Econometrics”一計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的昨天產(chǎn)生背景本世紀(jì)30年代經(jīng)濟(jì)總危機(jī)，使傳統(tǒng)的經(jīng)濟(jì)理論陷入破產(chǎn)，壟斷資本及其政府迫切需要研究預(yù)測經(jīng)濟(jì)波動(dòng)和防止經(jīng)濟(jì)危機(jī)的理論方法；在市場經(jīng)濟(jì)中市場主體之間存在錯(cuò)綜復(fù)雜的關(guān)系，企業(yè)要在激烈的競爭中生

5、存、發(fā)展，必須有可靠的市場預(yù)測；政府要干預(yù)國民經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，更需要及時(shí)分析經(jīng)濟(jì)動(dòng)態(tài)；企業(yè)和政府都十分重視基于計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)關(guān)于經(jīng)濟(jì)景氣、循環(huán)周期的研究，以及政策模擬、預(yù)測分析。于是，計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)就應(yīng)運(yùn)而生。計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的昨天產(chǎn)生背景本世紀(jì)30年代經(jīng)濟(jì)總危機(jī)，使傳統(tǒng)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的昨天發(fā)展歷程最初10年，主要研究微觀經(jīng)濟(jì)問題40-70年代，重點(diǎn)研究宏觀經(jīng)濟(jì)問題電腦的出現(xiàn)和廣泛地使用，促進(jìn)了計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)理論和應(yīng)用的發(fā)展計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的昨天發(fā)展歷程最初10年，主要研究微觀經(jīng)濟(jì)問題計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的今天計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)更廣泛地運(yùn)用于實(shí)際經(jīng)濟(jì)生活中，各國普遍利用經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型從事經(jīng)濟(jì)預(yù)測與經(jīng)濟(jì)分析，擬訂經(jīng)濟(jì)發(fā)展計(jì)劃，提出經(jīng)濟(jì)對策。經(jīng)濟(jì)計(jì)量

6、模型正日益成為一個(gè)重要的經(jīng)濟(jì)管理決策工具。經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型在設(shè)計(jì)方案、制定經(jīng)濟(jì)政策和評(píng)價(jià)政策中用作模擬仿真的經(jīng)濟(jì)實(shí)驗(yàn)室。計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的今天計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)更廣泛地運(yùn)用于實(shí)際經(jīng)濟(jì)生活中，各國計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的發(fā)展在諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)的獲獎(jiǎng)成果中，四分之三都與計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)密切相關(guān)“第二次世界大戰(zhàn)后的經(jīng)濟(jì)學(xué)是計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的時(shí)代”薩繆爾森計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的發(fā)展在諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)的獲獎(jiǎng)成果中，四分之三都與計(jì)3 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的研究對象計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)研究的對象是經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象和經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象中的具體數(shù)量規(guī)律按照不同標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)濟(jì)變量之間的關(guān)系可以分為不同類型行為關(guān)系與技術(shù)關(guān)系微觀關(guān)系與宏觀關(guān)系靜態(tài)關(guān)系與動(dòng)態(tài)關(guān)系恒等關(guān)系與制度關(guān)系存量關(guān)系與流量關(guān)系3 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的

7、研究對象計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)研究的對象是經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象和經(jīng)濟(jì)(1) 行為關(guān)系與技術(shù)關(guān)系行為關(guān)系（Behavioral relations）：描述經(jīng)濟(jì)變量的行為變化，例如： C = a0+a1Y+a2P C：人均糖果消費(fèi)量；Y：收入水平；P：糖果的價(jià)格 該方程描述了消費(fèi)者在糖果消費(fèi)上的行為。技術(shù)關(guān)系（Technical relations）：描述經(jīng)濟(jì)變量之間技術(shù)聯(lián)系，例如： Q=eKaLbQ：產(chǎn)出量；K：資本存量；L：勞動(dòng)力該方程描述了產(chǎn)出量與投入要素之間的技術(shù)聯(lián)系(1) 行為關(guān)系與技術(shù)關(guān)系行為關(guān)系（Behavioral r(2) 微觀關(guān)系與宏觀關(guān)系微觀關(guān)系（Microrelations） 微觀經(jīng)濟(jì)變量之間的關(guān)

8、系宏觀關(guān)系（Macrorelations） 宏觀經(jīng)濟(jì)變量或經(jīng)濟(jì)總量之間的關(guān)系(2) 微觀關(guān)系與宏觀關(guān)系微觀關(guān)系（Microrelatio(3) 靜態(tài)關(guān)系與動(dòng)態(tài)關(guān)系靜態(tài)關(guān)系（Static relations）：描述在某一時(shí)期或某一時(shí)點(diǎn)上經(jīng)濟(jì)變量之間的關(guān)系，例如： Ct = a + b Yt動(dòng)態(tài)關(guān)系（Dynamic relations）：描述經(jīng)濟(jì)變量之間的動(dòng)態(tài)關(guān)系，例如It = a（Yt Y t-1）+ bI t-1 (3) 靜態(tài)關(guān)系與動(dòng)態(tài)關(guān)系靜態(tài)關(guān)系（Static relat(4) 恒等關(guān)系與制度關(guān)系恒等關(guān)系（Identity relations）：或稱定義關(guān)系（Definitional rel

9、ations），根據(jù)某種理論定義的經(jīng)濟(jì)變量之間的關(guān)系，例如：Y = C + I + G +（EX IM）制度關(guān)系（Institutional relations）：描述政府政策變化產(chǎn)生的影響，例如：政府銷售稅增加對某一類商品銷售量的影響個(gè)人繳納的所得稅與他的收入之間的關(guān)系(4) 恒等關(guān)系與制度關(guān)系恒等關(guān)系（Identity rel(5) 存量關(guān)系與流量關(guān)系存量，指某一時(shí)點(diǎn)上測算出來的量；例如： 貨幣量，資本存量，存貨流量，指某一時(shí)期測算出來的量；例如： 貨幣支出，存貨變動(dòng)，收入存量與流量之間的關(guān)系，例如：I t = a（Kt K t-1）(5) 存量關(guān)系與流量關(guān)系存量，指某一時(shí)點(diǎn)上測算出來的量

10、；例4 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的學(xué)科性質(zhì)學(xué)科來源經(jīng)濟(jì)學(xué)數(shù)理經(jīng)濟(jì)學(xué)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)數(shù)理統(tǒng)計(jì)學(xué)數(shù)學(xué)統(tǒng)計(jì)學(xué)經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué)4 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的學(xué)科性質(zhì)學(xué)科來源經(jīng)濟(jì)學(xué)數(shù)理計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)數(shù)理統(tǒng)計(jì)(1) 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)與數(shù)理經(jīng)濟(jì)學(xué) 數(shù)理經(jīng)濟(jì)學(xué)用數(shù)學(xué)符號(hào)闡述經(jīng)濟(jì)理論，與經(jīng)濟(jì)理論沒有區(qū)別（是經(jīng)濟(jì)理論的“經(jīng)濟(jì)表述”）用精確的形式描述經(jīng)濟(jì)關(guān)系，不考慮隨機(jī)因素不提供參數(shù)的數(shù)值“理論上”的空盒子(1) 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)與數(shù)理經(jīng)濟(jì)學(xué) 數(shù)理經(jīng)濟(jì)學(xué)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)與數(shù)理經(jīng)濟(jì)學(xué) 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)用數(shù)學(xué)形式表示經(jīng)濟(jì)關(guān)系，以數(shù)理經(jīng)濟(jì)學(xué)為指導(dǎo)和依據(jù)認(rèn)為經(jīng)濟(jì)關(guān)系是受隨機(jī)因素隨機(jī)變化的，在模型中只列出起主要作用的經(jīng)濟(jì)變量，并含有一個(gè)表示隨機(jī)變化的隨機(jī)變量利用統(tǒng)計(jì)資料提供的數(shù)據(jù)，給出模型中

11、參數(shù)的具體估計(jì)值計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)與數(shù)理經(jīng)濟(jì)學(xué) 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)與數(shù)理經(jīng)濟(jì)學(xué)：例子數(shù)理經(jīng)濟(jì)學(xué)用于表達(dá)經(jīng)濟(jì)關(guān)系的確定性函數(shù)形式：Q = b0 + b1P1 + b2 P2 + b3 Y + b4 T計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)用于表達(dá)經(jīng)濟(jì)關(guān)系的隨機(jī)函數(shù)形式：Q = b0 + b1P1 + b2 P2 + b3 Y + b4 T + u其中：Q = 某一商品的需求量；Pl = 該商品的價(jià)格； P。= 與其有關(guān)的其它商品的綜合價(jià)格； Y = 消費(fèi)者的收人； T = 消費(fèi)者的消費(fèi)偏好； bi（i = 0，1，2，3，4）為需求函數(shù)中的待定參數(shù)。計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)與數(shù)理經(jīng)濟(jì)學(xué)：例子數(shù)理經(jīng)濟(jì)學(xué)用于表達(dá)經(jīng)濟(jì)關(guān)系的確定(2) 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)與

12、經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué)、數(shù)理統(tǒng)計(jì)學(xué) 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué)是對經(jīng)濟(jì)資料的收集、加工、整理、形象表述（列表、圖示）用事實(shí)說話，讓經(jīng)濟(jì)資料本身提出統(tǒng)計(jì)結(jié)論對經(jīng)濟(jì)變量之間的變化不作定量說明，不進(jìn)行參數(shù)估計(jì)(2) 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)與經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué)、數(shù)理統(tǒng)計(jì)學(xué) 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)與經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué)、數(shù)理統(tǒng)計(jì)學(xué) 數(shù)理統(tǒng)計(jì)學(xué)以概率論為基礎(chǔ)，研究隨機(jī)現(xiàn)象規(guī)律性的科學(xué)純粹的數(shù)學(xué)推導(dǎo)在嚴(yán)格的條件與假定下得出某個(gè)結(jié)論計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)與經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué)、數(shù)理統(tǒng)計(jì)學(xué) 數(shù)理統(tǒng)計(jì)學(xué)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)與經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué)、數(shù)理統(tǒng)計(jì)學(xué) 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)以經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)得到的數(shù)據(jù)資料作為估計(jì)參數(shù)的依據(jù)以數(shù)理經(jīng)濟(jì)學(xué)作為基本的方法基礎(chǔ)僅粗略地滿足數(shù)理經(jīng)濟(jì)學(xué)假定的條件，具有自身特殊的統(tǒng)計(jì)規(guī)律，需要用特殊的方法計(jì)

13、量經(jīng)濟(jì)學(xué)方法計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)與經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué)、數(shù)理統(tǒng)計(jì)學(xué) 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)結(jié)論：計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的學(xué)科性質(zhì)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)是應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué)的一個(gè)分支計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的根本任務(wù)是估計(jì)、檢驗(yàn)、運(yùn)用計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型。計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的核心內(nèi)容是模型參數(shù)的估計(jì)方法。但是，離開方法提出的經(jīng)濟(jì)背景、方法本身的經(jīng)濟(jì)學(xué)解釋、方法應(yīng)用的經(jīng)濟(jì)對象，計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)方法將是一堆無用的數(shù)學(xué)符號(hào)。結(jié)論：計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的學(xué)科性質(zhì)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)是應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué)的一個(gè)分支5 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)在經(jīng)濟(jì)學(xué)科中的地位經(jīng)濟(jì)學(xué)的主要貢獻(xiàn)是它的分析框架計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)是使經(jīng)濟(jì)學(xué)之所以成為一門科學(xué)的重要原因計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)已成為世界各大學(xué)經(jīng)濟(jì)系（院）最重要的課程我國教育部規(guī)定的經(jīng)濟(jì)類專業(yè)8門核心課程之一數(shù)學(xué)在經(jīng)濟(jì)學(xué)中的作用

14、5 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)在經(jīng)濟(jì)學(xué)科中的地位經(jīng)濟(jì)學(xué)的主要貢獻(xiàn)是它的分析框二 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的方法與應(yīng)用建立計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型的步驟計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型成功的要點(diǎn)計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型的應(yīng)用二 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的方法與應(yīng)用建立計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型的步驟1 建立計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型的步驟理論模型設(shè)計(jì)樣本數(shù)據(jù)收集模型參數(shù)估計(jì)模型檢驗(yàn)1 建立計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型的步驟理論模樣本數(shù)模型參模型第一步：理論模型設(shè)計(jì)確定模型所包含的變量確定模型的數(shù)學(xué)形式擬定待估參數(shù)的理論期望值依據(jù)一定的經(jīng)濟(jì)理論，先驗(yàn)地用一個(gè)或一組數(shù)學(xué)方程式表示被研究系統(tǒng)內(nèi)經(jīng)濟(jì)變量之間的關(guān)系第一步：理論模型設(shè)計(jì)確定模型所包含的變量確定模型的數(shù)學(xué)形式擬(1) 確定模型所包含的變量 變量就是數(shù)據(jù)集合的名稱，通過對變

15、量名的引用，可以簡便地對數(shù)據(jù)集合進(jìn)行處理。計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)中使用的變量的概念與統(tǒng)計(jì)學(xué)中指標(biāo)的概念一樣，包括變量名及其對應(yīng)的數(shù)據(jù)。(1) 確定模型所包含的變量 變量就是數(shù)據(jù)集合的名稱，通過對被解釋變量與解釋變量 在單方程模型中，變量分為兩類：被解釋變量與解釋變量作為研究對象的變量，也就是因果關(guān)系中的“果”，例如生產(chǎn)函數(shù)中的產(chǎn)出量，是模型中的被解釋變量，在單一方程模型中，處于左端作為“原因”的變量，例如生產(chǎn)函數(shù)中的資本、勞動(dòng)、技術(shù)，是模型中的解釋變量，在單一方程模型中，處于右端被解釋變量與解釋變量 在單方程模型中，變量分為兩類：被解解釋變量與被解釋變量解釋變量被解釋變量解釋變量與被解釋變量解釋變量被解釋

16、變量內(nèi)生變量與外生變量 內(nèi)生變量是所研究的經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)的模型本身確定的是該模型求解的結(jié)果屬于因變量內(nèi)生變量與外生變量 內(nèi)生變量內(nèi)生變量與外生變量 外生變量外生變量的數(shù)值是在研究的模型之外確定的，不受模型內(nèi)部因素的影響在模型求解之前事先規(guī)定的，是“給定的”或“已知的”值屬于自變量分為政策變量（決策者可以控制的變量，如政府支出、利率、貨幣供應(yīng)量等）和非政策變量（難以控制或不能控制的變量，如氣候、自然災(zāi)害、農(nóng)業(yè)收成、匯率等）內(nèi)生變量與外生變量 外生變量變量的其它分類工具變量與目標(biāo)變量運(yùn)用模型時(shí)可以把政策變量看作工具變量，而把內(nèi)生變量看作目標(biāo)變量。通過對有關(guān)工具變量的調(diào)節(jié)，以便達(dá)到事先確定的目標(biāo)變量的水平

17、。例如，通常用適當(dāng)?shù)慕?jīng)濟(jì)增長率，較低的失業(yè)率和通貨膨脹率等作為目標(biāo)變量，事先固定下來，然后計(jì)算調(diào)整相應(yīng)的工具變量，例如稅率、公共支出預(yù)算水平等數(shù)值。離散型變量與連續(xù)型變量離散型（包括表示定性數(shù)據(jù)的虛擬變量只取0和1）連續(xù)型變量的其它分類工具變量與目標(biāo)變量變量分類的相對性某個(gè)變量是內(nèi)生變量還是外生變量，是目標(biāo)變量還是工具變量，并不是先驗(yàn)確定的主要結(jié)合分析的目的，取決于它們在模型中的地位和作用。變量分類的相對性某個(gè)變量是內(nèi)生變量還是外生變量，是目標(biāo)變量還正確地選擇解釋變量 首先，需要正確理解和把握所研究的經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象中暗含的經(jīng)濟(jì)學(xué)理論和經(jīng)濟(jì)行為規(guī)律。這是正確選擇解釋變量的基礎(chǔ)例如，在上述生產(chǎn)問題中，已

18、經(jīng)明確指出屬于供給不足的情況，那么，影響產(chǎn)出量的因素就應(yīng)該在投人要素方面，而在當(dāng)前，一般的投人要素主要是技術(shù)、資本與勞動(dòng)如果屬于需求不足的情況，那么影響產(chǎn)出量的因素就應(yīng)該在需求方面，而不在投入要素方面。這時(shí)，如果研究的對象是消費(fèi)品生產(chǎn)，應(yīng)該選擇居民收人等變量作為解釋變量；如果研究的對象是生產(chǎn)資料生產(chǎn)，應(yīng)該選擇固定資產(chǎn)投資總額等變量作為解釋變量。正確地選擇解釋變量 首先，需要正確理解和把握所研究的經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象正確地選擇解釋變量其次，選擇變量要考慮數(shù)據(jù)的可得性。這就要求對經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué)有透徹的了解計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型是要在樣本數(shù)據(jù)，即變量的樣本觀測值的支持下，采用一定的數(shù)學(xué)方法估計(jì)參數(shù)，以揭示變量之間的定量關(guān)系

19、所以所選擇的變量必須是統(tǒng)計(jì)指標(biāo)體系中存在的、有可靠的數(shù)據(jù)來源的。如果必須引入個(gè)別對被解釋變量有重要影響的政策變量、條件變量，則采用虛變量的樣本觀測值的選取方法第三，選擇變量時(shí)要考慮所有入選變量之間的關(guān)系，使得每一個(gè)解釋變量都是獨(dú)立的。這是計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型技術(shù)所要求的。當(dāng)然，在開始時(shí)要做到這一點(diǎn)是困難的，如果在所有入選變量中出現(xiàn)相關(guān)的變量，可以在建模過程中檢驗(yàn)并予以剔除正確地選擇解釋變量其次，選擇變量要考慮數(shù)據(jù)的可得性。這就要求選擇變量的其他注意事項(xiàng)選擇變量絕不能以數(shù)據(jù)擬合的好壞作為主要標(biāo)準(zhǔn)。選擇變量不可能一次完成，往往要經(jīng)過多次反復(fù)。選擇變量的其他注意事項(xiàng)選擇變量絕不能以數(shù)據(jù)擬合的好壞作為主要(

20、2) 確定模型的數(shù)學(xué)形式確定模型數(shù)學(xué)形式的主要依據(jù)是經(jīng)濟(jì)行為理論。在數(shù)理經(jīng)濟(jì)學(xué)中，已經(jīng)對常用的生產(chǎn)函數(shù)、需求函數(shù)、消費(fèi)函數(shù)、投資函數(shù)等模型的數(shù)學(xué)形式進(jìn)行了廣泛的研究，可以借鑒這些研究成果現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)學(xué)尤其注重實(shí)證研究，任何建立在一定經(jīng)濟(jì)學(xué)理論假設(shè)基礎(chǔ)上的理論模型，如果不能很好地解釋過去，尤其是歷史統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，那么它是不能為人們所接受的要求理論模型的建立要在參數(shù)估計(jì)、模型檢驗(yàn)的全過程中反復(fù)修改，以得到一種既能有較好的經(jīng)濟(jì)學(xué)解釋又能較好地反映歷史上已經(jīng)發(fā)生的諸變量之間關(guān)系的數(shù)學(xué)模型也可以根據(jù)變量的樣本數(shù)據(jù)作出解釋變量與被解釋變量之間關(guān)系的散點(diǎn)圖，由散點(diǎn)圖顯示的變量之間的函數(shù)關(guān)系作為理論模型的數(shù)學(xué)形式在某

21、些情況下，如果無法事先確定模型的數(shù)學(xué)形式，那么就采用各種可能的形式進(jìn)行試模擬，然后選擇模擬結(jié)果較好的一種(2) 確定模型的數(shù)學(xué)形式確定模型數(shù)學(xué)形式的主要依據(jù)是經(jīng)濟(jì)行(3) 擬定待估參數(shù)的期望值模型中的待估參數(shù)都具有一定的經(jīng)濟(jì)含義，由此可以估計(jì)它們的理論期望值它可以用來檢驗(yàn)?zāi)Ｐ偷墓烙?jì)結(jié)果(3) 擬定待估參數(shù)的期望值模型中的待估參數(shù)都具有一定的經(jīng)濟(jì)第二步：樣本數(shù)據(jù)收集何謂數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)的類型數(shù)據(jù)的質(zhì)量第二步：樣本數(shù)據(jù)收集何謂數(shù)據(jù)(1) 什么是數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)是一種信息，這種信息如以量的標(biāo)志顯現(xiàn)出來，就稱其為數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)是一定條件下客體在量的方面的綜合表現(xiàn)。在開始一項(xiàng)研究工作時(shí)，最基本的工作之一，就是收集數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)

22、按其本義來說是定量的（計(jì)數(shù)或計(jì)量）的。但在實(shí)際應(yīng)用中，它們可以是定量的，也可以是定性的，或者是兩者的結(jié)合。隨著人類認(rèn)識(shí)客體技術(shù)的提高與認(rèn)識(shí)層次的深化，數(shù)據(jù)的外延還在不斷的擴(kuò)大。(1) 什么是數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)是一種信息，這種信息如以量的標(biāo)志顯現(xiàn)出(2) 數(shù)據(jù)的分類常用的樣本數(shù)據(jù)有三類：時(shí)間序列數(shù)據(jù)、截面數(shù)據(jù)和虛擬變量數(shù)據(jù) 時(shí)間序列數(shù)據(jù)（Time series data），是一批按照時(shí)間先后順序排列的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)截面數(shù)據(jù)（Cross section data），是一批發(fā)生在同一時(shí)間截面上的調(diào)查數(shù)據(jù) 虛擬變量數(shù)據(jù)（Dummy variable data），也稱為二進(jìn)制數(shù)據(jù)，一般取0或1。虛擬變量經(jīng)常被用在計(jì)量經(jīng)

23、濟(jì)學(xué)模型中，以表征政策、條件等因素(2) 數(shù)據(jù)的分類常用的樣本數(shù)據(jù)有三類：時(shí)間序列數(shù)據(jù)、截面數(shù)A 時(shí)間序列數(shù)據(jù)時(shí)間序列數(shù)據(jù)又俗稱為縱向數(shù)據(jù)。例如，我國自改革開放的1978-2000年GNP數(shù)據(jù)。在西方經(jīng)濟(jì)學(xué)中稱它為流量，在統(tǒng)計(jì)經(jīng)濟(jì)學(xué)上稱它為時(shí)期數(shù)。時(shí)間序列的時(shí)間是變化的。常用的時(shí)間間隔有：年、季度、月、周、日時(shí)間序列數(shù)據(jù)通常存在季節(jié)變動(dòng)和序列相關(guān)自相關(guān)A 時(shí)間序列數(shù)據(jù)時(shí)間序列數(shù)據(jù)又俗稱為縱向數(shù)據(jù)。例如，我國自改采納時(shí)間序列數(shù)據(jù)的注意事項(xiàng)樣本區(qū)間內(nèi)經(jīng)濟(jì)行為的一致性，例如80年代后期以來為供大于求（居民收入和出口額），80年代中期以前為供不應(yīng)求（資本、勞動(dòng)等）樣本點(diǎn)之間數(shù)據(jù)具有可比性，價(jià)值形態(tài)出現(xiàn)

24、的數(shù)據(jù)往往是不可比的，應(yīng)當(dāng)消除物價(jià)因素的影響樣本觀察值過于集中，不能反映經(jīng)濟(jì)變量間的結(jié)構(gòu)關(guān)系，應(yīng)增大觀測區(qū)間時(shí)間序列誤差項(xiàng)間往往存在序列相關(guān)（自相關(guān)）采納時(shí)間序列數(shù)據(jù)的注意事項(xiàng)樣本區(qū)間內(nèi)經(jīng)濟(jì)行為的一致性，例如8B 截面數(shù)據(jù)截面數(shù)據(jù)又俗稱橫向數(shù)據(jù)，是一批發(fā)生在同一時(shí)間截面上的調(diào)查數(shù)據(jù)。研究某個(gè)時(shí)點(diǎn)上的變化情況。例如，工業(yè)普查數(shù)據(jù)、人口普查數(shù)據(jù)、家計(jì)調(diào)查數(shù)據(jù)等。在西方經(jīng)濟(jì)學(xué)中稱它為存量，在統(tǒng)計(jì)經(jīng)濟(jì)學(xué)上稱它為時(shí)點(diǎn)數(shù)。截面數(shù)據(jù)的時(shí)間是凝固的。截面數(shù)據(jù)中大多存在異方差，必須引起注意B 截面數(shù)據(jù)截面數(shù)據(jù)又俗稱橫向數(shù)據(jù)，是一批發(fā)生在同一時(shí)間截面采納截面數(shù)據(jù)的注意事項(xiàng)樣本點(diǎn)間的同質(zhì)性（樣本與母體的一致性），截

25、面數(shù)據(jù)很難用于總量估計(jì)。截面數(shù)據(jù)一般存在誤差項(xiàng)的異方差采納截面數(shù)據(jù)的注意事項(xiàng)樣本點(diǎn)間的同質(zhì)性（樣本與母體的一致性）C 虛擬變量數(shù)據(jù)虛擬變量是只取1或0之一的一個(gè)變量，一般用以表示定性變量，例如政策變量、條件變量等。虛擬變量組合起來可以表征多種狀態(tài)。使用的虛擬變量的個(gè)數(shù)=欲表征的狀態(tài)數(shù)-1，3種狀態(tài)只用2個(gè)虛擬變量，若3狀態(tài)采用3個(gè)虛擬變量，將造成多重共線。C 虛擬變量數(shù)據(jù)虛擬變量是只取1或0之一的一個(gè)變量，一般用以D 平行數(shù)據(jù)（Panel Data）也稱面板數(shù)據(jù)是時(shí)間序列數(shù)據(jù)與截面數(shù)據(jù)的合成體例如，1978-1999年我國各省市城鎮(zhèn)居民消費(fèi)結(jié)構(gòu)的調(diào)查資料D 平行數(shù)據(jù)（Panel Data）也稱

26、面板數(shù)據(jù)(3) 樣本數(shù)據(jù)的質(zhì)量完整性準(zhǔn)確性可比性一致性(3) 樣本數(shù)據(jù)的質(zhì)量完整性 完整性指模型中包含的所有變量都必須得到相同容量的樣本觀測值。這既是模型參數(shù)估計(jì)的需要，也是經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象本身應(yīng)該具有的特征在實(shí)際中，“遺失數(shù)據(jù)”的現(xiàn)象是經(jīng)常發(fā)生的，尤其在中國，經(jīng)濟(jì)體制和核算體系都處于轉(zhuǎn)軌之中。在出現(xiàn)“遺失數(shù)據(jù)”時(shí)，如果樣本容量足夠大，樣本點(diǎn)之間的聯(lián)系并不緊密的情況下，可以將“遺失數(shù)據(jù)”所在的樣本點(diǎn)整個(gè)地去掉如果樣本容量有限，或者樣本點(diǎn)之間的聯(lián)系緊密，去掉某個(gè)樣本點(diǎn)會(huì)影響模型的估計(jì)質(zhì)量，則要采取特定的技術(shù)將“遺失數(shù)據(jù)”補(bǔ)上 完整性指模型中包含的所有變量都必須得到相同容量的樣本觀測 準(zhǔn)確性 準(zhǔn)確性有兩方

27、面含義：一是所得到的數(shù)據(jù)必須準(zhǔn)確反映它所描述的經(jīng)濟(jì)因素的狀態(tài)，即統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)或調(diào)查數(shù)據(jù)本身是準(zhǔn)確的；二是它必須是模型研究中所準(zhǔn)確需要的，即滿足模型對變量口徑的要求； 例如，在生產(chǎn)函數(shù)模型中，作為解釋變量的資本、勞動(dòng)等必須是投入到生產(chǎn)過程中的、對產(chǎn)出量起作用的那部分生產(chǎn)要素，以勞動(dòng)為例，應(yīng)該是投入到生產(chǎn)過程中的、對產(chǎn)出量起作用的那部分勞動(dòng)者。于是，在收集樣本數(shù)據(jù)時(shí)，就應(yīng)該收集生產(chǎn)性職工人數(shù)，而不能以全體職工人數(shù)作為樣本數(shù)據(jù)，盡管全體職工人數(shù)在統(tǒng)計(jì)上是很準(zhǔn)確的，但其中有相當(dāng)一部分與生產(chǎn)過程無關(guān)，不是模型所需要的 準(zhǔn)確性 準(zhǔn)確性有兩方面含義： 可比性是通常所說的數(shù)據(jù)口徑問題人們?nèi)菀椎玫降慕?jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，一

28、般可比性較差，其原因在于統(tǒng)計(jì)范圍口徑的變化和價(jià)格口徑的變化，必須進(jìn)行處理后才能用于模型參數(shù)的估計(jì)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)方法，是從樣本數(shù)據(jù)中尋找經(jīng)濟(jì)活動(dòng)本身客觀存在的規(guī)律性，如果數(shù)據(jù)是不可比的，得到的規(guī)律性就難以反映實(shí)際不同的研究者研究同一個(gè)經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象，采用同樣的變量和數(shù)學(xué)形式，選擇的樣本點(diǎn)也相同，但可能得到相差甚遠(yuǎn)的模型參數(shù)估計(jì)結(jié)果。原因在于樣本數(shù)據(jù)的可比性 可比性是通常所說的數(shù)據(jù)口徑問題 一致性指母體與樣本的一致性違反一致性的情況經(jīng)常會(huì)發(fā)生例如，用企業(yè)的數(shù)據(jù)作為行業(yè)生產(chǎn)函數(shù)模型的樣本數(shù)據(jù)，用人均收人與消費(fèi)的數(shù)據(jù)作為總量消費(fèi)函數(shù)模型的樣本數(shù)據(jù)，用31個(gè)省份的數(shù)據(jù)作為全國總量模型的樣本數(shù)據(jù) 一致性指母體與樣本

29、的一致性第三步：參數(shù)估計(jì)計(jì)量經(jīng)濟(jì)理論模型設(shè)定以后，就要估計(jì)參數(shù)。參數(shù)是模型中表示變量之間數(shù)量關(guān)系的常系數(shù)。它將各種變量連接在模型之中，具體說明解釋變量對被解釋變量的影響程度。參數(shù)估計(jì)為經(jīng)濟(jì)理論提供了實(shí)際經(jīng)驗(yàn)的內(nèi)容，并驗(yàn)證經(jīng)濟(jì)理論。第三步：參數(shù)估計(jì)計(jì)量經(jīng)濟(jì)理論模型設(shè)定以后，就要估計(jì)參數(shù)。參數(shù)模型參數(shù)的估計(jì)方法 模型參數(shù)的估計(jì)方法，是計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的核心內(nèi)容普通最小二乘法加權(quán)最小二乘法廣義最小二乘法二階段最小二乘法非線形最小二乘法最大或然估計(jì)工具變量法模型參數(shù)的估計(jì)方法 模型參數(shù)的估計(jì)方法，是計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的核心內(nèi)模型參數(shù)的估計(jì)方法在建立了理論模型并收集整理了符合模型要求的樣本數(shù)據(jù)之后，就可以選擇適當(dāng)?shù)姆?/p>

30、法估計(jì)模型，得到模型參數(shù)的估計(jì)量。模型參數(shù)的估計(jì)是一個(gè)純技術(shù)的過程，包括對模型進(jìn)行識(shí)別 估計(jì)方法的選擇計(jì)算軟件的應(yīng)用模型參數(shù)的估計(jì)方法在建立了理論模型并收集整理了符合模型要求的參數(shù)在方程中的作用通過參數(shù)把各種變量連接在方程之中，借以說明外生變量或前定變量的變化對內(nèi)生變量變化的影響程度。參數(shù)值可以采用數(shù)理統(tǒng)計(jì)學(xué)方法依據(jù)樣本資料估計(jì)出來參數(shù)一經(jīng)確定，因果（函數(shù)）關(guān)系亦隨之確定了，就可以依據(jù)外生變量和前定變量的值，通過模型預(yù)測內(nèi)生變量的值參數(shù)在方程中的作用通過參數(shù)把各種變量連接在方程之中，借以說明第四部：模型的檢驗(yàn)參數(shù)估計(jì)以后，模型便已確定。但模型是否符合實(shí)際，能否解釋實(shí)際經(jīng)濟(jì)過程，提交使用前還需要

31、進(jìn)行檢驗(yàn)。模型必須通過四級(jí)檢驗(yàn)，才能用于實(shí)際： (1) 經(jīng)濟(jì)意義檢驗(yàn) (2) 統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn) (3) 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)檢驗(yàn) (4) 模型預(yù)測檢驗(yàn)第四部：模型的檢驗(yàn)參數(shù)估計(jì)以后，模型便已確定。但模型是否符合(1) 經(jīng)濟(jì)意義檢驗(yàn)根據(jù)經(jīng)濟(jì)理論估計(jì)模型中參數(shù)的理論期望值如果參數(shù)估計(jì)值與理論期望值明顯不副（比如符號(hào)不一），可以認(rèn)為模型有誤(1) 經(jīng)濟(jì)意義檢驗(yàn)根據(jù)經(jīng)濟(jì)理論估計(jì)模型中參數(shù)的理論期望值(2) 統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)是由統(tǒng)計(jì)理論決定的，目的在于檢驗(yàn)?zāi)Ｐ偷慕y(tǒng)計(jì)學(xué)性質(zhì)。通常最廣泛應(yīng)用的統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)準(zhǔn)則有：擬合優(yōu)度檢驗(yàn)變量顯著性檢驗(yàn)（檢驗(yàn)）方程的顯著性檢驗(yàn)（檢驗(yàn)）(2) 統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)是由統(tǒng)計(jì)理論決定的，目的在于檢驗(yàn)?zāi)Ｐ?/p>

32、(3) 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)檢驗(yàn) 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)檢驗(yàn)，目的在于檢驗(yàn)?zāi)Ｐ偷挠?jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)性質(zhì)，包括：序列自相關(guān)檢驗(yàn)異方差檢驗(yàn)解釋變量多重共線性檢驗(yàn)隨機(jī)解釋變量(3) 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)檢驗(yàn) 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)檢驗(yàn)，目的在于檢驗(yàn)?zāi)Ｐ偷挠?jì)(4) 模型預(yù)測檢驗(yàn)預(yù)測檢驗(yàn)主要檢驗(yàn)?zāi)Ｐ蛥?shù)估計(jì)量的穩(wěn)定性以及相對樣本容量變化時(shí)的靈敏度，確定所建立的模型是否可以用于樣本觀測值以外的范圍，即模型的所謂超樣本特性。具體檢驗(yàn)方法為：利用擴(kuò)大了的樣本重新估計(jì)模型參數(shù)，將新的估計(jì)值與原來的估計(jì)值進(jìn)行比較，并檢驗(yàn)二者之間差距的顯著性將所建立的模型用于樣本以外某一時(shí)期的實(shí)際預(yù)測，并將該預(yù)測值與實(shí)際觀測值進(jìn)行比較，并檢驗(yàn)二者之間差距的顯著性(4) 模型預(yù)測檢驗(yàn)

33、預(yù)測檢驗(yàn)主要檢驗(yàn)?zāi)Ｐ蛥?shù)估計(jì)量的穩(wěn)定性以2 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型成功三要素 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型賴以成功的要素應(yīng)該有三個(gè)：理論、方法和數(shù)據(jù)理論，即經(jīng)濟(jì)理論，所研究的經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象的行為理論，是計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)研究的基礎(chǔ)。方法，主要包括模型方法和計(jì)算方法，是計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)研究的工具與手段，是計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)不同于其他經(jīng)濟(jì)學(xué)分支學(xué)科的主要特征數(shù)據(jù)，反映研究對象的活動(dòng)水平、相互間聯(lián)系以及外部環(huán)境的數(shù)據(jù)，或更廣義講是信息，是計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)研究的原料2 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型成功三要素 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型賴以成功的要3 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的應(yīng)用結(jié)構(gòu)分析經(jīng)濟(jì)預(yù)測政策評(píng)價(jià)檢驗(yàn)與發(fā)展經(jīng)濟(jì)理論3 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的應(yīng)用結(jié)構(gòu)分析(1) 結(jié)構(gòu)分析經(jīng)濟(jì)學(xué)中的結(jié)構(gòu)分析是對經(jīng)

34、濟(jì)現(xiàn)象中變量之間關(guān)系的研究。結(jié)構(gòu)分析研究的是當(dāng)一個(gè)變量發(fā)生變化時(shí)會(huì)對其他變量以至經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)產(chǎn)生什么影響。進(jìn)行經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)定量研究的主要任務(wù)就是結(jié)構(gòu)分析。主要方法：彈性分析、乘數(shù)分析(1) 結(jié)構(gòu)分析經(jīng)濟(jì)學(xué)中的結(jié)構(gòu)分析是對經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象中變量之間關(guān)系(2) 經(jīng)濟(jì)預(yù)測計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型是模擬歷史，從已經(jīng)發(fā)生的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中找出變化規(guī)律為主要技術(shù)手段因此，對非穩(wěn)定發(fā)展的經(jīng)濟(jì)過程，對缺乏規(guī)范行為理論的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型顯然無能為力(2) 經(jīng)濟(jì)預(yù)測計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型是模擬歷史，從已經(jīng)發(fā)生的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)(3) 政策評(píng)價(jià)政策評(píng)價(jià)是指從多個(gè)政策中選擇比較好的政策予以實(shí)施（決策）；或者說是研究不同政策對經(jīng)濟(jì)目標(biāo)所產(chǎn)生影響的差異政策具有不可實(shí)

35、驗(yàn)性計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型可以起到“經(jīng)濟(jì)實(shí)驗(yàn)室”的作用工具目標(biāo)法政策模擬最優(yōu)控制(3) 政策評(píng)價(jià)政策評(píng)價(jià)是指從多個(gè)政策中選擇比較好的政策予以(4) 經(jīng)濟(jì)理論的檢驗(yàn)與發(fā)展計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)提供了一個(gè)檢驗(yàn)經(jīng)濟(jì)理論的好方法。樣本數(shù)據(jù)是經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的再現(xiàn)；模型生成數(shù)據(jù)（經(jīng)濟(jì)活動(dòng)遵循的規(guī)律）表示經(jīng)濟(jì)理論成立條件下理論的客觀再現(xiàn)。擬合的好，指導(dǎo)建立模型的經(jīng)濟(jì)理論成立，即檢驗(yàn)理論。擬合多個(gè)模型，其中擬合最好的模型所表現(xiàn)出來的數(shù)量關(guān)系，則是經(jīng)濟(jì)活動(dòng)所遵循的經(jīng)濟(jì)規(guī)律，即上升為理論。(4) 經(jīng)濟(jì)理論的檢驗(yàn)與發(fā)展計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)提供了一個(gè)檢驗(yàn)經(jīng)濟(jì)理論計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)研究是一個(gè)動(dòng)態(tài)過程模型通過上述各項(xiàng)檢驗(yàn)之后，才能實(shí)際應(yīng)用，檢驗(yàn)不能通過，則需修整模型

36、，再設(shè)定，再估計(jì)，再檢驗(yàn)。計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)研究是一個(gè)動(dòng)態(tài)過程模型通過上述各項(xiàng)檢驗(yàn)之后，才能實(shí)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的組成與結(jié)構(gòu)經(jīng)濟(jì)理論預(yù)測設(shè)計(jì)評(píng)價(jià)政策事實(shí)模型數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)理論精練數(shù)據(jù)利用計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)技術(shù)和精練數(shù)據(jù)估計(jì)模型結(jié)構(gòu)分析原料加工成品計(jì)量經(jīng)濟(jì)技術(shù)經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型檢驗(yàn)與發(fā)展理論基礎(chǔ)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的組成與結(jié)構(gòu)經(jīng)濟(jì)理論預(yù)測設(shè)計(jì)評(píng)價(jià)政策事實(shí)模型數(shù)據(jù)統(tǒng)流程圖設(shè)計(jì)理論模型收集統(tǒng)計(jì)資料模型的參數(shù)估計(jì)，建立具體模型模型檢驗(yàn)是否合符標(biāo)準(zhǔn)？征求決策者意見是否可用于決策？應(yīng)用預(yù)測未來檢驗(yàn)發(fā)展理論結(jié)構(gòu)分析修改整理模型修改模型理論模型與數(shù)據(jù)收集階段參數(shù)估計(jì)與模擬階段政策分析與模型應(yīng)用階段理論研究或經(jīng)驗(yàn)總結(jié)評(píng)價(jià)政策流程圖設(shè)計(jì)理論模型收集統(tǒng)計(jì)資料模

37、型的參數(shù)估計(jì)，建立具體模型模附：數(shù)學(xué)在現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)學(xué)中的作用理論：一組內(nèi)在邏輯一致的假設(shè)和假說構(gòu)成的解釋系統(tǒng) 假定經(jīng)濟(jì)理論的四個(gè)層次：第一層次：用數(shù)學(xué)函數(shù)描述人們決策的經(jīng)濟(jì)環(huán)境，例如用效用函數(shù)描述嗜好，用生產(chǎn)函數(shù)描述生產(chǎn)條件第二層次：用最優(yōu)決策理論描述人們的自利行為第三層次：用均衡概念分析不同人的自利行為交互作用產(chǎn)生的結(jié)局第四層次：福利分析/規(guī)范分析結(jié)論邏輯推理附：數(shù)學(xué)在現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)學(xué)中的作用理論：一組內(nèi)在邏輯一致的假設(shè)和假經(jīng)濟(jì)理論的構(gòu)造思想試驗(yàn)方法對人的欲求等看不見的因素作一些假定，然后用嚴(yán)格的數(shù)學(xué)邏輯將這些假定與看得見的人的行為（比如購買量）或現(xiàn)象（比如價(jià)格）聯(lián)系起來；如果關(guān)于某種看不見的因素的假

38、定是真的，則相應(yīng)的看得見的行為或現(xiàn)象就會(huì)出現(xiàn)假說一般要用能觀察到的數(shù)據(jù)和現(xiàn)象來證明其真?zhèn)谓?jīng)濟(jì)理論的構(gòu)造思想試驗(yàn)方法現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)理論的特征現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)理論的特征：可被證實(shí)或證偽舉例：商品的使用價(jià)值是由其滿足消費(fèi)它的人對其欲求之程度所決定不可證實(shí)或證偽若一個(gè)人的效用函數(shù)是嚴(yán)格凹的（邊際效用遞減），則在競爭性市場和私有財(cái)產(chǎn)制度下，他的效用最大化消費(fèi)需求量會(huì)隨價(jià)格上升而下降可被證實(shí)或證偽現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)理論的特征現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)理論的特征：可被證實(shí)或證偽經(jīng)驗(yàn)研究經(jīng)驗(yàn)研究：用經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)驗(yàn)證經(jīng)濟(jì)理論的真?zhèn)稳绻?jīng)濟(jì)理論被證偽，那么會(huì)由什么原因引起呢？原因一：關(guān)于看不見的行為因素的假定不真原因二：從假定到結(jié)論的邏輯不真經(jīng)驗(yàn)研究經(jīng)驗(yàn)研究

39、：用經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)驗(yàn)證經(jīng)濟(jì)理論的真?zhèn)卧蛞唬宏P(guān)于看數(shù)學(xué)的作用數(shù)理經(jīng)濟(jì)學(xué)：當(dāng)經(jīng)濟(jì)理論被證偽時(shí)，可以將第二個(gè)可能性盡量排除計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)：經(jīng)驗(yàn)研究的最主要手段數(shù)學(xué)的作用數(shù)理經(jīng)濟(jì)學(xué)：當(dāng)經(jīng)濟(jì)理論被證偽時(shí)，可以將第二個(gè)可能性經(jīng)濟(jì)學(xué)數(shù)學(xué)化的好處邏輯嚴(yán)謹(jǐn)精確，對概念和原理的表述具有惟一性最經(jīng)濟(jì)的語言，提高思考和表述的效率降低經(jīng)濟(jì)學(xué)家之間交流的交易費(fèi)用，易于流傳返回經(jīng)濟(jì)學(xué)數(shù)學(xué)化的好處邏輯嚴(yán)謹(jǐn)返回第二章一元線性回歸模型第二章一元線性回歸模型主要內(nèi)容一元線性回歸模型模型參數(shù)估計(jì)（最小二乘法）樣本決定系數(shù)與擬合優(yōu)度檢驗(yàn)回歸參數(shù)估計(jì)值的顯著性檢驗(yàn)?zāi)Ｐ驼w的顯著性檢驗(yàn)一元線性回歸模型預(yù)測參數(shù)估計(jì)假設(shè)檢驗(yàn)主要內(nèi)容一元線性回歸模型參

40、數(shù)估計(jì)假設(shè)檢驗(yàn)背景知識(shí)：兩個(gè)變量的協(xié)方差XYXY協(xié)方差為正協(xié)方差為負(fù)pij是X和Y的聯(lián)合概率背景知識(shí)：兩個(gè)變量的協(xié)方差XYXY協(xié)方差為正協(xié)方差為負(fù)pij一. 一元線性回歸模型的概念1.回歸模型確定關(guān)系（函數(shù)關(guān)系）相關(guān)關(guān)系 (隨機(jī)關(guān)系)因果關(guān)系Y=f(X)相關(guān)模型回歸模型(X的變化是Y的變化的原因)一. 一元線性回歸模型的概念1.回歸模型Y=f(X)(X的變隨機(jī)項(xiàng)的構(gòu)成模型中省略的變量隨機(jī)因素測量誤差確定數(shù)學(xué)模型形式的誤差隨機(jī)項(xiàng)的構(gòu)成模型中省略的變量2.線性回歸模型模型的基本形式Y(jié) = 0+1X1+2X2+3X3+iXi+i基本假設(shè)解釋變量 Xi 是確定性變量，不是隨機(jī)變量；解釋變量之間互不相關(guān)

41、；隨機(jī)誤差項(xiàng)具有0均值和同方差；隨機(jī)誤差項(xiàng)不存在序列相關(guān)關(guān)系；隨機(jī)誤差項(xiàng)與解釋變量之間不相關(guān)；隨機(jī)誤差項(xiàng)服從0均值、同方差的正態(tài)分布。2.線性回歸模型模型的基本形式3.一元線形回歸模型只含有一個(gè)解釋變量的線形回歸模型滿足基本假設(shè)： 1 E（i）= 0 2 Var （i） = 2 3 Cov （i，J）= 0 4 Cov （Xi，i）= 0 i = 1，2，3，,n ； j= 1，2，3，,n ij同方差無序列自相關(guān)高斯-馬爾柯夫假定3.一元線形回歸模型只含有一個(gè)解釋變量的線形回歸模型同方差無異方差XYXY異方差XYXY序列自相關(guān)XYXY負(fù)相關(guān)正相關(guān)序列自相關(guān)XYXY負(fù)相關(guān)正相關(guān)二. 一元線性回

42、歸模型的參數(shù)估計(jì)樣本回歸線回歸模型樣本回歸模型1.基本概念二. 一元線性回歸模型的參數(shù)估計(jì)樣本回歸線回歸模型樣本回歸模(1)散點(diǎn)圖變量Y與變量X的散點(diǎn)圖YX0*(1)散點(diǎn)圖變量Y與變量X的散點(diǎn)圖YX0*YX0*(2)回歸線YX0*(3)估計(jì)量（Estimator）一個(gè)估計(jì)量又稱統(tǒng)計(jì)量，是指一個(gè)規(guī)則、公式或方法，是用已知的樣本所提供的信息去估計(jì)總體參數(shù)。統(tǒng)計(jì)量是樣本的函數(shù)，因?yàn)槌闃邮请S機(jī)的，估計(jì)量具有隨機(jī)性對一次已經(jīng)實(shí)現(xiàn)的抽樣，估計(jì)量又是確定的。在應(yīng)用中，由具體樣本算出的估計(jì)量的數(shù)值稱為估計(jì)值。(3)估計(jì)量（Estimator）一個(gè)估計(jì)量又稱統(tǒng)計(jì)量，是指2.最小二乘法的思路(1)為了精確地描述Y

43、與X之間的關(guān)系，必須使用這兩個(gè)變量的每一對觀察值（n組觀察值），才不至于以點(diǎn)概面（作到全面）。Y與X之間是否是直線關(guān)系（用協(xié)方差或相關(guān)系數(shù)判斷）？若是，可用一條直線描述它們之間的關(guān)系。在Y與X的散點(diǎn)圖上畫出直線的方法很多。找出一條能夠最好地描述Y與X（代表所有點(diǎn)）之間的直線。問題是：怎樣算“最好”？最好指的是找一條直線使得所有這些點(diǎn)到該直線的縱向距離的和（平方和）最小。2.最小二乘法的思路(1)為了精確地描述Y與X之間的關(guān)系，必最小二乘法的思路(2)yx縱向距離橫向距離距離A為實(shí)際點(diǎn)，B為擬合直線上與之對應(yīng)的點(diǎn)最小二乘法的思路(2)yx縱向距離橫向距離距離A為實(shí)際點(diǎn)，B最小二乘法的思路(3)縱

44、向距離是度量實(shí)際值與擬合值是否相符的有效手段點(diǎn)到直線的距離點(diǎn)到直線的垂直線的長度。橫向距離點(diǎn)沿（平行）X軸方向到直線的距離?？v向距離點(diǎn)沿（平行）Y軸方向到直線的距離。也就是實(shí)際觀察點(diǎn)的Y坐標(biāo)減去根據(jù)直線方程計(jì)算出來的Y的擬合值。實(shí)際值-擬合值=殘差（剩余）最小二乘法的思路(3)縱向距離是度量實(shí)際值與擬合值是否相符的最小二乘法的思路(4)縱向距離是Y的實(shí)際值與擬合值之差，差異大擬合不好，差異小擬合好，所以稱為殘差、擬合誤差或剩余。將所有縱向距離平方后相加，即得誤差平方和，“最好”直線就是使誤差平方和最小的直線。擬合直線在總體上最接近實(shí)際觀測點(diǎn)。于是可以運(yùn)用求極值的原理，將求最好擬合直線問題轉(zhuǎn)換為

45、求誤差平方和最小的問題。最小二乘法的思路(4)縱向距離是Y的實(shí)際值與擬合值之差，差異YX0*Y7Y9Min數(shù)學(xué)形式Y(jié)X0*Y7Y9Min數(shù)學(xué)形式最小二乘估計(jì)量最小二乘估計(jì)量最小二乘估計(jì)量的簡化形式中心矩形式、離差形式最小二乘估計(jì)量的簡化形式中心矩形式、離差形式注意幾個(gè)概念的區(qū)別誤差：即隨機(jī)項(xiàng)殘差：觀測值簡去擬合值，是誤差的估計(jì)值離差：樣本觀測值減去樣本平均值注意幾個(gè)概念的區(qū)別誤差：即隨機(jī)項(xiàng)3.回歸直線的性質(zhì)殘差和=0平均數(shù)相等擬合值與殘差不相關(guān)自變量與殘差不相關(guān)3.回歸直線的性質(zhì)殘差和=0平均數(shù)相等擬合值與殘差不相關(guān)自變4.最小二乘估計(jì)量的統(tǒng)計(jì)性質(zhì)線性無偏性有效性4.最小二乘估計(jì)量的統(tǒng)計(jì)性質(zhì)線

46、性(1)線性參數(shù)估計(jì)量 ， 是Yi的一個(gè)線性函數(shù)參數(shù)估計(jì)量是一個(gè)隨機(jī)變量，采用不同的參數(shù)估計(jì)方法，會(huì)構(gòu)造出不同的參數(shù)估計(jì)量參數(shù)估計(jì)值是采用樣本數(shù)據(jù)計(jì)算的具體數(shù)值，不同樣本會(huì)得出不同的參數(shù)估計(jì)值 (1)線性參數(shù)估計(jì)量 ， 是Yi的一個(gè)線性函數(shù)(2)無偏性指參數(shù)估計(jì)量的均值等于模型參數(shù)值，即(2)無偏性指參數(shù)估計(jì)量的均值等于模型參數(shù)值，即(3)有效性（最小方差性）指在所有線性、無偏估計(jì)量中，該參數(shù)估計(jì)量方差最小(3)有效性（最小方差性）指在所有線性、無偏估計(jì)量中，該參數(shù)有效性（最小方差）OLS參數(shù)估計(jì)量的有效性指的是：在一切線性、無偏估計(jì)量中，OLS參數(shù)估計(jì)量的方差最小。所有參數(shù)估計(jì)量線性參數(shù)估計(jì)

47、量無偏參數(shù)估計(jì)量最小二乘參數(shù)估計(jì)量有效性（最小方差）OLS參數(shù)估計(jì)量的有效性指的是：在一切線性高斯-馬爾柯夫定理最小二乘估計(jì)具有線性、無偏性、有效性（合稱BLUE性質(zhì)）高斯-馬爾柯夫定理最小二乘估計(jì)具有線性、無偏性、有效性（合稱三. 樣本決定系數(shù)與擬合優(yōu)度檢驗(yàn) 擬合優(yōu)度評(píng)價(jià)由最小二乘法得出的直線能夠反映這些點(diǎn)之間的關(guān)系嗎？對這些點(diǎn)之間的關(guān)系或趨勢反映到了何種程度？于是必須經(jīng)過某種檢驗(yàn)或者找出一個(gè)指標(biāo)，在一定可靠程度下，根據(jù)指標(biāo)值的大小，對擬合的優(yōu)度進(jìn)行評(píng)價(jià)。三. 樣本決定系數(shù)與擬合優(yōu)度檢驗(yàn) 擬合優(yōu)度評(píng)價(jià)YX0*Y9總離差平方和的分解YX0*Y9總離差平方和的分解由回歸方程解釋的部分，表示解釋變

48、量X對Y的線性影響殘差項(xiàng)，表示回歸方程不能解釋的部分總離差平方和（TSS）回歸平方和（RSS）殘差平方和（ESS）總離差平方和的分解由回歸方程解釋的部分，表示解釋變量X對Y的線性影響殘差項(xiàng)，表平方和分解的意義TSS=RSS+ESS被解釋變量Y總的變動(dòng)（差異）= 解釋變量X引起的變動(dòng)（差異） + 除X以外的因素引起的變動(dòng)（差異）如果X引起的變動(dòng)在Y的總變動(dòng)中占很大比例，那么X很好地解釋了Y；否則，X不能很好地解釋Y。平方和分解的意義TSS=RSS+ESS樣本決定系數(shù)（Determinants of coefficient）R2殘差的標(biāo)準(zhǔn)差（或隨機(jī)項(xiàng)的方差2)的最小二乘估計(jì)量擬合優(yōu)度評(píng)價(jià)樣本決定系

49、數(shù)（Determinants of coeffic相關(guān)系數(shù)計(jì)算方法與樣本決定系數(shù)一樣含義有所不同：樣本決定系數(shù)是判斷回歸方程與樣本觀測值擬合優(yōu)度的一個(gè)數(shù)量指標(biāo)，隱含的前提條件是X和Y具有因果關(guān)系相關(guān)系數(shù)是判斷兩個(gè)隨機(jī)變量線性相關(guān)的密切程度，不考慮因果關(guān)系。相關(guān)系數(shù)計(jì)算方法與樣本決定系數(shù)一樣注意英文縮小的含義TSS：Total Square Sum / 總離差平方和RSS：Regression Square Sum / 回歸平方和Residual Square Sum / 殘差平方和ESSError Square Sum / 誤差平方和（殘差平方和）Explain Square Sum / 解釋

50、平方和（回歸平方和）注意英文縮小的含義TSS：Total Square Sum 四. 參數(shù)估計(jì)值的顯著性檢驗(yàn)(t檢驗(yàn)) 檢驗(yàn)回歸方程中每個(gè)解釋變量的統(tǒng)計(jì)顯著性檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量 t 自由度為（n-2）的 t 分布給定顯著性水平 ，若則所檢驗(yàn)的解釋變量具有統(tǒng)計(jì)顯著性四. 參數(shù)估計(jì)值的顯著性檢驗(yàn)(t檢驗(yàn)) 檢驗(yàn)回歸方程中每個(gè)解五. 模型整體的顯著性檢驗(yàn)（F檢驗(yàn)） 檢驗(yàn)估計(jì)的回歸方程作為一個(gè)整體的統(tǒng)計(jì)顯著性F 檢驗(yàn)的統(tǒng)計(jì)量，該統(tǒng)計(jì)量服從自由度為（1，n-2）的 F 分布給定一個(gè)顯著性水平若 F F (1, n-2)，則通過方程顯著性檢驗(yàn)若 F F (1, n-2)，則未通過方程顯著性檢驗(yàn)五. 模型整體的顯著

51、性檢驗(yàn)（F檢驗(yàn)） 檢驗(yàn)估計(jì)的回歸方程作為六. 模型預(yù)測點(diǎn)預(yù)測六. 模型預(yù)測點(diǎn)預(yù)測區(qū)間預(yù)測構(gòu)造則有即構(gòu)造Y0的的置信區(qū)間區(qū)間預(yù)測構(gòu)造則有即構(gòu)造Y0的的置信區(qū)間一元線性回歸模型舉例研究我國固定資產(chǎn)投資總額與GDP的關(guān)系第一步：建立模型第二步：收集數(shù)據(jù) 采用19801998年的數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)來源中國統(tǒng)計(jì)年鑒(2000)說明：在理論經(jīng)濟(jì)學(xué)中I表示私人部門投資，在我國的統(tǒng)計(jì)體系中，固定資產(chǎn)投資總額既包括私人部門投資，也包括公共部門（政府）的投資一元線性回歸模型舉例研究我國固定資產(chǎn)投資總額與GDP的關(guān)系說舉例第三步：參數(shù)估計(jì)(OLS)，得舉例第三步：參數(shù)估計(jì)(OLS)，得舉例第四步：模型檢驗(yàn)經(jīng)濟(jì)意義檢驗(yàn)：b1

52、的經(jīng)濟(jì)含義是固定資產(chǎn)投資乘數(shù)，肯定大于1，按我國的實(shí)際情況，不是很大，估計(jì)在4或5以下，通過檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)：擬合優(yōu)度檢驗(yàn)、參數(shù)估計(jì)值顯著性檢驗(yàn)、模型顯著性檢驗(yàn)計(jì)量經(jīng)濟(jì)檢驗(yàn)（異方差、序列資相關(guān)、隨機(jī)解釋變量、多重共線性）模型預(yù)測檢驗(yàn)舉例第四步：模型檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)-擬合優(yōu)度檢驗(yàn)樣本決定系數(shù)線性模型解釋了因變量的99.29%，擬合程度很好統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)-擬合優(yōu)度檢驗(yàn)樣本決定系數(shù)統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)-參數(shù)估計(jì)值顯著性t檢驗(yàn)提出原假設(shè)： 備擇假設(shè)：構(gòu)造統(tǒng)計(jì)量 計(jì)算得檢驗(yàn)：取 =5%，查表得 拒絕原假設(shè)，b1顯著不為零統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)-參數(shù)估計(jì)值顯著性t檢驗(yàn)提出原假設(shè)：統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)-方程顯著性F檢驗(yàn)提出原假設(shè)： 備擇假設(shè)：構(gòu)造統(tǒng)計(jì)量 計(jì)算

53、得檢驗(yàn)：取 =5%，查表得 拒絕原假設(shè)，b1顯著不為零，線性關(guān)系顯著統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)-方程顯著性F檢驗(yàn)提出原假設(shè)：預(yù)測點(diǎn)預(yù)測 1999年固定資產(chǎn)投資總額29854.7億元區(qū)間預(yù)測預(yù)測點(diǎn)預(yù)測第三章多元線性回歸模型第三章多元線性回歸模型主要內(nèi)容多元線性回歸模型的一般形式 參數(shù)估計(jì)（ OLS估計(jì)）假設(shè)檢驗(yàn)預(yù)測主要內(nèi)容多元線性回歸模型的一般形式 一. 多元線性回歸模型問題的提出解析形式矩陣形式一. 多元線性回歸模型問題的提出問題的提出現(xiàn)實(shí)生活中引起被解釋變量變化的因素并非僅只一個(gè)解釋變量，可能有很多個(gè)解釋變量。例如，產(chǎn)出往往受各種投入要素資本、勞動(dòng)、技術(shù)等的影響；銷售額往往受價(jià)格和公司對廣告費(fèi)的投入的影響等。

54、所以在一元線性模型的基礎(chǔ)上，提出多元線性模型解釋變量個(gè)數(shù) 2問題的提出現(xiàn)實(shí)生活中引起被解釋變量變化的因素并非僅只一個(gè)解釋多元線性回歸模型的假設(shè)解釋變量 Xi 是確定性變量，不是隨機(jī)變量；解釋變量之間互不相關(guān)隨機(jī)誤差項(xiàng)具有0均值和同方差隨機(jī)誤差項(xiàng)不存在序列相關(guān)關(guān)系隨機(jī)誤差項(xiàng)與解釋變量之間不相關(guān)隨機(jī)誤差項(xiàng)服從0均值、同方差的正態(tài)分布多元線性回歸模型的假設(shè)解釋變量 Xi 是確定性變量，不是隨機(jī)多元模型的解析表達(dá)式多元模型的解析表達(dá)式多元模型的矩陣表達(dá)式多元模型的矩陣表達(dá)式矩陣形式矩陣形式二. 參數(shù)估計(jì)(OLS)參數(shù)值估計(jì)參數(shù)估計(jì)量的性質(zhì)偏回歸系數(shù)的含義正規(guī)方程樣本容量問題二. 參數(shù)估計(jì)(OLS)參數(shù)

55、值估計(jì)1.參數(shù)值估計(jì)(OLS)1.參數(shù)值估計(jì)(OLS)得到下列方程組求參數(shù)估計(jì)值的實(shí)質(zhì)是求一個(gè)k+1元方程組得到下列方程組求參數(shù)估計(jì)值的實(shí)質(zhì)是求一個(gè)k+1元方程組正規(guī)方程變成矩陣形式正規(guī)方程變成矩陣形式正規(guī)方程矩陣形式正規(guī)方程矩陣形式最小二乘法的矩陣表示最小二乘法的矩陣表示2.最小二乘估計(jì)量的性質(zhì)線性（估計(jì)量都是被解釋變量觀測值的線性組合）無偏性（估計(jì)量的數(shù)學(xué)期望=被估計(jì)的真值）有效性（估計(jì)量的方差是所有線性無偏估計(jì)中最小的）2.最小二乘估計(jì)量的性質(zhì)線性（估計(jì)量都是被解釋變量觀測值的線線性線性無偏性無偏性有效性有效性3.偏回歸系數(shù)的意義多元回歸模型中的回歸系數(shù)稱為偏回歸系數(shù)某解釋變量前回歸系數(shù)

56、的含義是，在其他解釋變量保持不變的條件下，該變量變化一個(gè)單位，被解釋變量將平均發(fā)生偏回歸系數(shù)大小的變動(dòng)偏回歸系數(shù)是有單位的3.偏回歸系數(shù)的意義多元回歸模型中的回歸系數(shù)稱為偏回歸系數(shù)4.正規(guī)方程由最小二乘法得到的用以估計(jì)回歸系數(shù)的線性方程組，稱為正規(guī)方程4.正規(guī)方程由最小二乘法得到的用以估計(jì)回歸系數(shù)的線性方程組，正規(guī)方程的結(jié)構(gòu)Y 被解釋變量觀測值 n x 1X 解釋變量觀測值（含虛擬變量n x (k+1) ）XX 設(shè)計(jì)矩陣（實(shí)對稱(k+1) x (k+1)矩陣 ）XY 正規(guī)方程右端 (k+1) x 1 回歸系數(shù)矩陣（ (k+1) x 1 ） 高斯乘數(shù)矩陣， 設(shè)計(jì)矩陣的逆 殘差向量（ n x 1

57、） 被解釋變量的擬合（預(yù)測）向量 n x 1正規(guī)方程的結(jié)構(gòu)Y 被解釋變量觀測值 n x 5.多元回歸模型參數(shù)估計(jì)中的樣本容量問題樣本是一個(gè)重要的實(shí)際問題，模型依賴于實(shí)際樣本。獲取樣本需要成本，企圖通過樣本容量的確定減輕收集數(shù)據(jù)的困難。最小樣本容量：滿足基本要求的樣本容量5.多元回歸模型參數(shù)估計(jì)中的樣本容量問題樣本是一個(gè)重要的實(shí)際最小樣本容量 n k+1(XX)-1存在| XX |0 XX 為k+1階的滿秩陣R(AB) min(R(A),R(B)R(X) k+1因此，必須有nk+1最小樣本容量 n k+1滿足基本要求的樣本容量一般經(jīng)驗(yàn)認(rèn)為：n 30或者n 3(k+1)才能滿足模型估計(jì)的基本要求。

58、n 3(k+1)時(shí)，t分布才穩(wěn)定，檢驗(yàn)才較為有效滿足基本要求的樣本容量一般經(jīng)驗(yàn)認(rèn)為：三. 多元線性回歸模型的統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)擬合優(yōu)度檢驗(yàn)方程顯著性檢驗(yàn)（F檢驗(yàn)）變量顯著性檢驗(yàn)（t檢驗(yàn)）三. 多元線性回歸模型的統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)擬合優(yōu)度檢驗(yàn)可決系數(shù)（Determinants of coefficient）R2殘差的標(biāo)準(zhǔn)差（或隨機(jī)項(xiàng)的方差2)的最小二乘估計(jì)量R2 =n - k-1=1.擬合優(yōu)度檢驗(yàn)可決系數(shù)（Determinants of coefficie擬合優(yōu)度R2和調(diào)整了的R2R2 擬合優(yōu)度（判定系數(shù)、決定系數(shù)） 調(diào)整了的擬合優(yōu)度擬合優(yōu)度R2和調(diào)整了的R2R2 擬合優(yōu)度（判定系數(shù)、決定系2.模型整體的F檢驗(yàn)2.

59、模型整體的F檢驗(yàn)關(guān)于TSS、ESS、RSS自由度TSS(離差平方和): n-1ESS(殘差平方和):n-k-1RSS(回歸平方和):k= n-1關(guān)于TSS、ESS、RSS自由度TSS(離差平方和): n-3.參數(shù)估計(jì)量的t檢驗(yàn)3.參數(shù)估計(jì)量的t檢驗(yàn)回歸模型假設(shè)檢驗(yàn)的步驟查看擬合優(yōu)度，進(jìn)行F檢驗(yàn)，從整體上判斷回歸方程是否成立，如果F檢驗(yàn)通不過，無須進(jìn)行下一步；否則進(jìn)行下一步查看各個(gè)變量的t值及其相應(yīng)的概率，進(jìn)行t檢驗(yàn)，如果相應(yīng)的概率小于給定的顯著水平，該自變量的系數(shù)顯著地不為0，該自變量對因變量作用顯著；否則系數(shù)與0無顯著差異（本質(zhì)上=0），該自變量對因變量無顯著的作用，應(yīng)從方程中刪去，重新估計(jì)

60、方程。但是，一次只能將最不顯著（相應(yīng)概率最大）的刪除。每次刪除一個(gè)，直至全部顯著?；貧w模型假設(shè)檢驗(yàn)的步驟查看擬合優(yōu)度，進(jìn)行F檢驗(yàn)，從整體上判斷四.多元線性回歸模型的預(yù)測-1四.多元線性回歸模型的預(yù)測-1五. 二元線性回歸模型五. 二元線性回歸模型舉例：新股發(fā)行抑價(jià)的實(shí)證研究舉例：新股發(fā)行抑價(jià)的實(shí)證研究計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)全講課件計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)軟件介紹TSP（Time Series Program）Eviews （Econometrics Views）計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)軟件介紹TSP（Time Series Progr基本步驟與命令建立工作文件 CREATE A 80 98數(shù)據(jù)輸入 DATA Y X (結(jié)束時(shí)輸入X)