455版數(shù)據接口規(guī)范相關業(yè)務全網測試方案

1、4.55版數(shù)據接口規(guī)范相關業(yè)務全網測試方案一、測試目的為了確保深圳證券交易所數(shù)據接口規(guī)范（Ver4.55）的順利啟用，深圳證券交易所（簡稱“深交所”）和中國證券登記結算有限公司深圳分公司（簡稱“中國結算深圳分公司”）定于2008年6月14日進行全網測試，通過模擬測試網上發(fā)行接口分離、通過D-COM實時接口申報流通股凍結業(yè)務、境內B股結算參與人通過D-COM實時接口申報B股結算指令等業(yè)務流程，以檢查各會員的技術系統(tǒng)、深交所交易系統(tǒng)、中國結算深圳分公司結算系統(tǒng)及其他相關系統(tǒng)的正確性。二、參測單位深圳證券交易所中國結算深圳分公司深圳證券通信公司有關會員單位三、測試內容通過模擬1個交易日的證券發(fā)行、2

2、個交易日的開放D-COM實時接口和3個交易日的發(fā)行結算處理，驗證各市場參與方的系統(tǒng)正確性。1、模擬T日（6月14日）交易相關業(yè)務：新股發(fā)行和LOF發(fā)行申報、B股二級市場交易等。結算相關業(yè)務：處理通過D-COM實時接口FJYBS.DBF申報的流通股凍結業(yè)務以及境內B股結算指令并實時確認、模擬日間B股指令預配對處理結果的下傳、T日發(fā)行申報的結算處理、各種處理結果回報等。2、模擬T+1日（6月15日）結算相關業(yè)務：發(fā)行驗資及配號等處理、處理通過D-COM實時接口FJYBS.DBF申報的流通股凍結業(yè)務以及境內B股結算指令并實時確認、模擬日間B股指令預配對處理結果的下傳、各種處理結果回報。3、模擬T+2

3、日（6月16日）結算相關業(yè)務：發(fā)行中簽處理、生成認購資料和資金等處理、處理結果回報。四、測試時間安排測試時間為2008年6月14日（周六）9:00至18:30。深交所交易系統(tǒng)T日接收發(fā)行及交易委托的時間為9:15至11:30，其中10:30-10:40模擬中午休市。T日之后關閉交易系統(tǒng)。中國結算深圳分公司T日、T+1日開放D-COM實時接口申報，總共模擬3個工作日的結算處理，分兩次回報處理結果。具體安排請見下表：時間主要測試內容會員重點測試內容模擬日期9:15-11:30模擬T日證券發(fā)行的申報、通過D-COM實時接口申報流通股凍結業(yè)務以及境內B股結算指令。（交易系統(tǒng)仍接收日常交易委托。其中：9

4、:25進行集合競價撮合，9:30至10:30、10:40至11:27為連續(xù)競價時間，11:27至11:30為收盤集合競價時間。）（1）A股證券及LOF發(fā)行申購指令的申報。（2）通過D-COM實時接口FJYBS.DBF申報流通股凍結業(yè)務，業(yè)務類別：7A7E。（3）通過D-COM實時接口FJYBS.DBF申報境內B股結算指令，業(yè)務類別：S1、S2。（4）通過D-COM實時接口FJYQR.DBF實時接收回報；模擬T日中午休市期間接收預配對M2指令。T日：2008年6月14日11:30-14:00模擬T日發(fā)行、實時接口申報等對應的結算處理。14:00-14:30第一次結算數(shù)據發(fā)送。接收第一次結算數(shù)據，

5、接口文件名為：SJSTJ.DBF、SJSGF.DBF、SJSFX.DBF、SJSZJ.DBF15:00-16:00模擬T+1日實時接口申報（1）通過D-COM實時接口FJYBS.DBF申報流通股凍結業(yè)務，業(yè)務類別：7A7E。（2）通過D-COM實時接口FJYBS.DBF申報境內B股結算指令，業(yè)務類別：S1、S2。（3）通過D-COM實時接口FJYQR.DBF實時接收回報；模擬T+1日中午接收預配對M2指令（15:30-15:40）T+1日：2008年6月15日16:00-18:00模擬T+1、T+2日發(fā)行結算處理、實時申報結算處理：T+1日驗資、配號，T+2日中簽、生成認購數(shù)據等。T+1日：2

6、008年6月15日T+2日：2008年6月16日18:00-18:30發(fā)送第二次結算數(shù)據接收第二次結算數(shù)據，內含T+1和T+2兩天的數(shù)據，接口文件名為：SJSGF.DBF、SJSFX.DBF、SJSZJ.DBFSJSDZ.DBF五、測試數(shù)據準備1、起始數(shù)據本次測試以2008年6月12日（周四）深市所有證券的收盤行情、收市后的股份數(shù)據作為起始數(shù)據。2、新增測試專用證券代碼新增002999、169999兩個證券代碼分別用于新股發(fā)行和LOF發(fā)行，發(fā)行參數(shù)如下： 模擬業(yè)務數(shù)據新股發(fā)行LOF發(fā)行證券代碼002999169999證券簡稱發(fā)行測試LOF發(fā)行測試發(fā)行方式定價發(fā)行定價發(fā)行發(fā)行日期T日發(fā)行起止日期

7、皆為T日發(fā)行價格5.86元1元3、流通股凍結股份數(shù)據準備結算公司為每個股份托管單元增加1條凍結記錄以便進行凍結輪候和凍結輪候解除的測試，證券賬戶為0199900010，證券代碼為000001，持股1萬股并全部凍結。請各券商自行于測試前做好相應凍結數(shù)據的準備。4、結算數(shù)據詳細說明結算公司發(fā)送的結算數(shù)據，詳細說明如表所示。時間數(shù)據接口主要內容發(fā)送日期11：30前FJYQR.DBF凍結業(yè)務實時接單確認（業(yè)務類別7A-7E）；境內B股一二類指令接單確認；（業(yè)務類別S1、S2）10:30-10:40，境內B股預配對M2記錄；6月14日14：00-14：30SJSTJ.DBFT日交易統(tǒng)計6月14日SJSG

8、F.DBF流通股凍結、凍結輪候回報，業(yè)務類別為7A、7D，B股數(shù)據。6月14日SJSZJ.DBF發(fā)行、A股當日成交資金，記賬日期為6月1日。6月14日SJSFX.DBFT日發(fā)行回報數(shù)據6月14日15：00-16：00 FJYQR.DBF凍結業(yè)務實時接單確認（業(yè)務類別7A-7E）；境內B股一二類指令接單確認；（業(yè)務類別S1、S2）15:30-15:40，境內B股預配對M2記錄；6月15日18：00后SJSFX.DBF配號、中簽、認購確認等發(fā)行數(shù)據6月15日或6月16日SJSGF.DBF流通股凍結、凍結輪候回報，業(yè)務類別為7A-7E，B股數(shù)據。SJSZJ.DBF發(fā)行資金數(shù)據SJSDZ.DBF股份對

9、賬數(shù)據六、測試前準備工作 請參測單位務必于測試前做好以下準備工作：1、根據相關業(yè)務及自身技術系統(tǒng)情況，制定內部測試計劃和操作流程。2、測試前做好現(xiàn)有系統(tǒng)和數(shù)據環(huán)境的備份工作。3、依據本方案，完成測試數(shù)據的準備，認真準備測試環(huán)境。七、注意事項本次測試包括交易系統(tǒng)、主板結算系統(tǒng)、D-COM系統(tǒng)（但是不包括IST系統(tǒng)的資金劃撥部分），不包括實時開戶系統(tǒng)。D-COM平臺在測試當日9:00至20:00屬于測試環(huán)境，20:00以后將恢復回生產環(huán)境。測試時段期間，測試券商可以通過D-COM平臺申報和接收相關指令。券商應做好D-COM系統(tǒng)升級安裝工作，確保D-COM軟件版本不低于20060717。用戶可通過登

10、錄D-COM主界面，點擊“關于”菜單項，查看當前的D-COM版本號。如果發(fā)現(xiàn)使用的D-COM版本低于20060717，應從即日起，至6月14日前，致電深圳證券通信公司，獲取新的D-COM軟件，完成系統(tǒng)升級。聯(lián)系電話請參測會員在測試前根據測試方案認真準備測試環(huán)境。由于測試當日需要分二次接收結算數(shù)據，為防止第一次接收的數(shù)據被第二次數(shù)據覆蓋，請各參測單位務必在數(shù)據接收截止時點前收取每次回報數(shù)據并做好備份。凍結業(yè)務方面并無變化，只是通過實時接口FJYBS.DBF報送，不再使用原SJSSQ.DBF，通過FJYQR.DBF實時接收確認數(shù)據，不再使用SJSQR.DBF，請參見附

11、件一：凍結流通證券業(yè)務測試數(shù)據樣例。具體填報方法請參見TS-0408-001 深圳證券交易所數(shù)據接口規(guī)范（Ver4.55未啟用）及關于做好深圳證券交易所數(shù)據接口規(guī)范（Ver4.55）技術系統(tǒng)準備的通知。TS-0408-001 深圳證券交易所數(shù)據接口規(guī)范（Ver4.55未啟用）及關于做好深圳證券交易所數(shù)據接口規(guī)范（Ver4.55）技術系統(tǒng)準備的通知請參見（ HYPERLINK /main/files/2008/04/10/ /main/files/2008/04/10/093872046099.pdf、/main/files/2008/04/10/091723043179.doc）。本次測試的數(shù)

12、據僅為模擬測試數(shù)據，不能作為生產環(huán)境任何交易、非交易及開戶等業(yè)務的依據。八、測試要求請各會員務必參加測試，認真組織，落實專人負責本次測試工作。因故不能參加測試者，務必電話或傳真通知深交所。各參測單位須在測試前做好線上系統(tǒng)環(huán)境保護工作，在測試完畢后，做好環(huán)境恢復工作，確保下一交易日（6月16日）生產系統(tǒng)的正確運行。各參測單位要確保測試當日有發(fā)行申購委托到深交所，有凍結業(yè)務指令申報和B股結算指令（僅對境內B股結算參與人）到中國結算深圳分公司。如測試中無法進行相關申報，請及時報告深交所和中國結算深圳分公司。在測試過程中，請各參測單位詳細記載測試現(xiàn)象與結果，檢查其正確性。如發(fā)現(xiàn)異?，F(xiàn)象，及時報告。測試

13、結束后，請各參測單位匯總內部測試情況，并到深交所網站 “ HYPERLINK /main/rule/jysywzn/tech/ 技術專欄”的“網上填報”里填寫“深市4.55版接口相關業(yè)務全網測試反饋表”，請著重說明以下信息：會員名稱、交易或托管單元代碼、測試問題及聯(lián)系方式等（主要內容參見附件二）。調查表將于6月14日18:00開放，6月16日17:00關閉。九、聯(lián)系電深圳證券交易所）25987818（中國結算深圳分公司）深圳證券通信公司）深圳證券交易所中國證券登記結算有限責任公司 二八年六月五日附件一：凍

14、結流通證券業(yè)務測試數(shù)據樣例本次測試模擬兩天的流通股凍結處理，周六上午模擬T日，下午模擬T+1日。在測試前，結算公司為每個托管單元增加1條凍結記錄以便進行凍結輪候和凍結輪候解除的測試，證券賬戶為0199900010，證券代號為000001，持股1萬股并全部凍結。一、測試說明1、凍結測試券商應在T日多報一些凍結申請，為后續(xù)測試做準備。2、續(xù)凍、解凍測試券商應在T日申報凍結，T+1日才能根據T日收到的凍結序號申報續(xù)凍、解凍的測試。3、凍結輪候測試券商在T日應該對前述0199900010賬戶申報凍結輪候，也可以在T+1日對T日的凍結記錄申報凍結輪候。4、凍結輪候解除T日申報的凍結輪候，可以在T+1日申

15、報凍結輪候解除。若券商在T日對前述0199900010賬戶申報凍結輪候，則在T+1日可以申報凍結輪候解除。二、案例1、案例假設假設某券商有甲、乙兩個營業(yè)部，分別使用獨立托管單元。A、B證券賬戶在甲托管單元開戶，C、D、E證券賬戶在乙托管單元開戶，每個證券賬戶持有1萬股某股票。測試前，券商為甲、乙托管單元分別增加1條測試數(shù)據：證券賬戶為0199900010，證券代號為000001，持股1萬股并全部凍結，券商可以自行設定該記錄的凍結序號。2、T日申報及結算數(shù)據該券商在T日通過其總部D-COM系統(tǒng)申報凍結5個賬戶的全部股票（接口：FJYBS.DBF-非交易報送庫），并申報對甲、乙托管單元各自托管的0

16、199900010賬戶的凍結股份進行凍結輪候，則券商總部將通過D-COM系統(tǒng)實時收到確認數(shù)據，其中有7筆確認記錄。確認記錄用于表示結算公司已收到委托，并非結算處理結果（接口：FJYQR.dbf-非交易確認庫）。T日結算處理完成后，甲、乙托管單元收到的SJSGF.dbf(股份結算信息庫)中分別有2筆和3筆業(yè)務類別為7A的凍結結果回報，并分別收到1筆業(yè)務類別為7D的凍結輪候結果回報。3、T+1日申報及結算數(shù)據該券商在T+1日申報對A賬戶和C賬戶進行續(xù)凍、B賬戶進行解凍、D賬戶進行凍結輪候、E賬戶2筆凍結輪候（委托序號不同，原因可能是兩個法院分別提出凍結輪候申請），并申報對甲、乙托管單元各自托管的0

17、199900010賬戶的凍結股份進行凍結輪候解除。券商總部將通過D-COM系統(tǒng)實時接收確認數(shù)據，其中有8筆確認記錄。確認記錄用于表示結算公司已收到委托，并非結算處理結果（接口：FJYQR.dbf-非交易確認庫）。T1日結算處理完成后：甲托管單元收到的SJSGF.dbf(股份結算信息庫)中有1筆業(yè)務類別為7B的解凍結果回報、1筆業(yè)務類別為7C的續(xù)凍結果回報、1筆業(yè)務類別為7E的凍結輪候解除結果回報；乙托管單元收到的SJSGF.dbf(股份結算信息庫)中有1筆業(yè)務類別為7C的續(xù)凍結果回報、3筆業(yè)務類別為7D的凍結輪候結果回報、1筆業(yè)務類別為7E的凍結輪候解除結果回報。附件二:深市4.55版接口相關

18、業(yè)務全網測試反饋表會員代碼會員名稱參測交易單元數(shù)參測交易單元號（150字）聯(lián)系人聯(lián)系電話Email地址請?zhí)顚懸韵赂鞴δ茳c測試結果功能點測試結果A股發(fā)行申報CONTROL Forms.OptionButton.1 sCONTROL Forms.OptionButton.1 sCONTROL Forms.OptionButton.1 sLOF發(fā)行申報CONTROL Forms.OptionButton.1 sCONTROL Forms.OptionButton.1 sCONTROL Forms.OptionButton.1 s通過D-COM上傳凍結業(yè)務指令CONTROL Forms.OptionButton.1 sCONTROL Forms.OptionButton.1 sCONTROL Forms.OptionButton.1 s通過D-COM接收凍結業(yè)務回報CONTROL Forms.OptionButton.1 sCONTROL Forms.OptionButton.1 sCONTROL Forms.OptionButton.1 s通過D-COM上傳B股結算指令CONTROL Forms.Op