銀行的內部評級系統(tǒng)課件

1、銀行內部評級系統(tǒng)理論和基本原理內部評級法（IRB）內部評級法即IRB方法 IRB方法根據違約概率（PD），內部評級是指銀行使用自己的評估系統(tǒng)，對信貸客戶進行評級及對銀行風險資產監(jiān)測的信用管理活動。 一般情況下，其對信貸客戶的評級結果直接用于信貸活動，在本銀行內有效。從國際經驗看，只有風險管理水平高的銀行才能使用內部評級。 內部評級法的兩個階段數據IRB初級法IRB高級法違約概率（PD）銀行提供的估計值銀行提供的估計值違約損失率（LGD）委員會規(guī)定的監(jiān)管指標銀行提供的估計值違約風險暴露（EAD）委員會規(guī)定的監(jiān)管指標銀行提供的估計值有效期限（M）委員會規(guī)定的監(jiān)管指標或者由各國監(jiān)管當局自己決定允許采

2、用銀行提供的估計值（但不包括某些風險暴露）銀行提供的估計值（但不包括某些風險暴露）內部評級系統(tǒng)與內部評級法內部評級法（IRB）配套制度內部評級系統(tǒng)監(jiān)管當局確認內部評級體系（IRS）數據支持內部評級模型信息披露系統(tǒng)驗證巴塞爾標準資本充足率客戶評級債項評級違約概率PD預期損失率EL=PD*LGD10級20級五級分類12級分類組合評級預期損失率五級評級完整的內部評級體系內部評級的基礎地位支持營銷信貸審批風險定價組合管理貸后風險管理準備金計提EL經濟資本分配UL監(jiān)管資本充足率國家評級行業(yè)風險評級區(qū)域風險評級產品風險評級交叉風險評級內部評級系統(tǒng)主要功能客戶評級債項評級組合分析風險預警中國銀行界實施IRB

3、方法必須做好以下三方面基礎工作（1）強化數據管理。（2）獲取相關的專業(yè)人才和資源。 （3）實施一定程度的變革管理來幫助項目實施。美國銀行風險評級應用BUSINESS LINETREASURYFINANCERisk-Based Pricing & ProfitabilityRisk-Based Pricing & Profitability 基于風險的定價和收益 Provisioning損失提列 Economic Capital Allocation經濟資本分類 Risk-Based Limits & Authorities基于風險管理的限額和權威部門 Credit Process信貸過程 Po

4、rtfolio Optimization資本投資最優(yōu)化 Forecasting預測 Reporting報告 Risk Rating System Output風險評級系統(tǒng)輸出 RISK MANAGEMENTRisk Ratings are foundational to many of the core LOB Credit Processes throughout the organization.風險等級是整個組織許多主要LOB信用過程的基礎 As illustrated in the picture to the left, the Risk Rating System output is also utilized by many other constituencies