苦候諾貝爾經(jīng)濟學獎的大師們3

1、苦候諾貝爾經(jīng)濟學獎的大師們3之四：一般平衡理論局部2002年度諾貝爾經(jīng)濟學獎獲獎名單將于10月10日宣布1980年代初，我剛進哈佛經(jīng)濟系就發(fā)現(xiàn)，坐在格林、馬斯柯萊、馬斯金等大師們課堂里的學生越來越少了。我們年輕一代對一般平衡理論的精深思想和高超技巧似乎有一種內(nèi)在的恐懼。我們承受不了求學和探究的艱辛，紛紛尋求的捷徑。1990年代以來，連根本模型都沒有的統(tǒng)計回歸分析的文章，竟然充滿于?美國經(jīng)濟評論?、?政治經(jīng)濟學雜志?、?經(jīng)濟學季刊?等頂尖經(jīng)濟學刊物。我們的這些雕蟲小技，無論在思想上還是在技巧上都難望一般平衡大師們之項背。我們連給他們提鞋都不配。經(jīng)濟學的檔次被越玩越低。這種思想上、方法上的全面倒退

2、是對人類科學精神的玷污，是經(jīng)濟學界的腐敗、墮落，是全球經(jīng)濟學家們共同的恥辱。鄒恒甫葉海云尹恒早就應獲諾獎的經(jīng)濟學明珠一般平衡理論是人類經(jīng)濟思想寶庫中最耀眼的成就之一，它從對人們的偏好、技術(shù)和稟賦的根本假設(shè)出發(fā)，建立了關(guān)于人類經(jīng)濟系統(tǒng)整體平衡的存在性、穩(wěn)定性和有效性的公理化體系。在這一領(lǐng)域作出過重大奉獻的阿羅Arr，Kenneth和德布魯Debreu，Gerard已分別于1972年和1983年獲得諾貝爾獎。這里，我們要介紹萊昂內(nèi)爾麥肯齊和杰利格林，這師徒二人其實早已具備問鼎諾獎的實力。讓我們先簡單回憶一下一般平衡理論的開展。在經(jīng)濟學中，平衡概念的本質(zhì)是，追求自身福利最大化的個人通過市場網(wǎng)絡的作用

3、最終可以到達一種和諧的平衡狀態(tài)。亞當斯密“看不見的手的思想正是對經(jīng)濟平衡關(guān)系的詩意描敘。19世紀下半葉，現(xiàn)代意義上的一般平衡理論主要由瓦爾拉斯熊彼特認為他在經(jīng)濟思想史上的奉獻甚至超過斯密等人系統(tǒng)地開展起來，20世紀初帕累托Paret、卡塞爾assel等人對一般平衡理論作出更系統(tǒng)的描繪。但直到1940年代，理論家仍然求助于數(shù)方程與未知數(shù)的個數(shù)的方法來證明平衡的存在性，這損害了一般平衡理論的嚴密性?！岸?zhàn)之后，阿羅、德布魯和麥肯齊等人引入拓撲學與凸分析的方法，經(jīng)過嚴密推理，在很一般的條件下證明了平衡的存在性與有效性，使得斯密“看不見的手最終從天才的想象變成縝密的科學體系。一般平衡理論的公理化研究方

4、法已成為主流經(jīng)濟學的根本方法之一。例如在一般平衡中納入隨機因素，就可以研究金融市場的資本定價問題；在宏觀經(jīng)濟學里起根底作用的蘭姆西Rasey模型，實際上只是具有無限性質(zhì)的一般平衡理論的特例之一；引入信息不對稱，就可以在一般平衡理論的框架中研究鼓勵理論惟一未獲諾獎的創(chuàng)始人萊昂內(nèi)爾麥肯齊Linelkenzie1919年生于美國，1956年獲普林斯頓大學博士學位，早年師從?？怂?、薩繆爾森和庫普曼斯Kpans等經(jīng)濟學大家，19571966年任羅切斯特大學經(jīng)濟系主任，此后一直任該校威爾森ilsn經(jīng)濟學講座教授。麥肯齊是現(xiàn)代一般平衡理論的三位創(chuàng)始人之一另兩位創(chuàng)始人阿羅和德布魯均已獲諾獎。最早系統(tǒng)證明一般平

5、衡存在性的兩篇論文是阿羅和德布魯、麥肯齊各自獨立完成的：麥肯齊論文?論格雷厄姆國際貿(mào)易模型及其他競爭經(jīng)濟的平衡?在權(quán)威的?經(jīng)濟計量學雜志?1954年4月號發(fā)表；阿羅和德布魯?shù)恼撐?競爭經(jīng)濟中平衡的存在性?在該雜志1954年7月號發(fā)表。在1954年論文中，麥肯齊首先運用Kakutani不動點定理，在一個特殊的模型中證明了平衡的存在性和惟一性，這一方法具有普遍性，他很容易地將其推廣到競爭平衡理論中。1955年他發(fā)表了論文?特定消費偏好下的一般平衡?，將其平衡思想正式擴展到一般的競爭經(jīng)濟。1959年他?論競爭市場一般平衡的存在性?，在更一般的條件下使用Bruer不動點定理，簡潔地證明了一般平衡的存在

6、性。1960年他在論文?平衡的穩(wěn)定性與正超額需求函數(shù)的價值?中引入一個新的Liapunv函數(shù)，研究了動態(tài)競爭經(jīng)濟的局部與整體穩(wěn)定性問題。這一系列重要論文奠定了麥肯齊一般平衡理論創(chuàng)始人的地位。麥肯齊另一重大理論奉獻集中在最優(yōu)經(jīng)濟增長領(lǐng)域。19201930年代，蘭姆西Rasey與馮諾依曼VnNeuann分別從宏觀和微觀角度首開現(xiàn)代經(jīng)濟增長理論的先河，聽過馮諾依曼報告的薩繆爾森，當時推測市場經(jīng)濟在長期將逐漸收斂到最優(yōu)的經(jīng)濟增長資本積累途徑，此即所謂“大道定理TurnpikeThere。但他卻一直沒能給出嚴格的證明。1960年代初，麥肯齊和rishia各自獨立使用不同的方法，在一個標準的新古典經(jīng)濟中，

7、嚴格證明了最優(yōu)增長途徑的最優(yōu)收斂性。隨后麥肯齊發(fā)表了一系列論文，討論了在各種不同條件下最優(yōu)增長途徑的收斂性問題。麥肯齊以上兩方面的工作具有重大的理論意義：從資源配置的靜態(tài)角度看，新古典的自由市場經(jīng)濟可以實現(xiàn)帕累托最優(yōu)；從經(jīng)濟開展的動態(tài)角度看，市場經(jīng)濟在長期也可以朝著最優(yōu)經(jīng)濟增長途徑逼近。麥肯齊還在國際貿(mào)易理論方面作出了全面性奉獻：1953年他研究專業(yè)化與世界消費的效率，在一般平衡的框架下嚴格證明了自由貿(mào)易的有效性；1954年他提出了關(guān)于格雷厄姆國際貿(mào)易模型中消費專業(yè)化的一般定理；1955年，他提出了關(guān)于消費要素價格均等的一般定理；1956年，他研究了存在多種消費要素情形下的消費專業(yè)化與消費可能

8、性邊界問題。站在老師的肩膀上杰利格林JerryGreen是麥肯齊的嫡傳弟子，現(xiàn)任哈佛大學約翰利瓦來特JhnLeverret講座教授、哈佛大學商學院大衛(wèi)威爾斯DavidA.ells政治經(jīng)濟學講座教授，19841987年任哈佛大學經(jīng)濟系主任，19921994年任哈佛大學常務副校長。格林的研究主要集中在一般平衡理論及其應用方面。1995年，他和馬斯柯萊aslell、溫士頓hinstn合著?微觀經(jīng)濟理論?，該書是迄今為止對微觀理論最全面的總結(jié)，是微觀經(jīng)濟學的經(jīng)典教材。在阿羅、德布魯和麥肯齊的經(jīng)典一般平衡模型中，人們具有充分預見的才能，市場也是完全的：具有不同物理特征、空間特征和時間特征的商品，都存在無

9、本錢的交易市場；對于每一種具有不確定性的“或有商品，都存在完全的期貨市常但人們對于將來的預期影響當前的決策，因此如何將不確定性、預期等因素引入一般平衡分析框架，使其具有真正的動態(tài)特征，就成為1970年代擺在新一代一般平衡理論家面前的難題。格林的主要奉獻集中于此。1973年，格林構(gòu)造了一個兩種交易、兩個時期的模型，在第一個時期進展期貨交易，在第二個時期進展現(xiàn)貨交易。他假設(shè)在交易時價格是不確定的，交易者對價格有一個主觀的預期，且在該模型中納入了投機買賣。格林在一般平衡框架下研究了理性預期問題，證明了跨時平衡的存在性。1975年，格林進一步研究隨機平衡的存在性、惟一性和穩(wěn)定性。在一般平衡理論中引入時

10、間、不確定性和理性預期，是對一般平衡理論的重大開展，為將一般平衡理論廣泛地應用于宏觀經(jīng)濟學和金融理論研究提供了理論基矗此外，格林還致力于將一般平衡思想應用于諸如鼓勵理論等多個領(lǐng)域。1978年，他與拉豐合著?公共決策鼓勵理論?，該書是鼓勵理論的代表作。1982年，他與南希斯托基NanyL.Stkey在?政治經(jīng)濟學雜志?合著論文?錦標鼓勵與合約鼓勵的比較?，該文運用一個風險中性的委托人和多個風險躲避的代理人模型，研究了最優(yōu)的鼓勵構(gòu)造問題，考察了錦標鼓勵和合約鼓勵各自發(fā)揮作用的條件。1986年，格林運用委托代理模型，研究假設(shè)代理人的信息依賴于其特殊經(jīng)歷，委托人如何防止代理人的時機主義行為；他討論了鼓

11、勵理論中的重要原那么顯示原那么成立的條件。1987年，格林研究在不確定條件下兩個人決策的事后可實現(xiàn)原那么。人們根據(jù)已掌握的信息作出決策后，隨著事態(tài)的開展，信息會越來越多，以前的決策可能需要調(diào)整，但格林證明，公共的決策不會因新的信息而失效。明珠還有他們巴拉斯科YvesBalask伊文巴拉斯科1945年生于法國，1976年獲巴黎大學數(shù)學博士學位，現(xiàn)任巴黎大學教授。巴拉斯科運用微分拓撲的方法研究一般平衡理論，并作出了重大奉獻。他系統(tǒng)研究了太陽黑點平衡、不完全金融市場的平衡的構(gòu)造、動態(tài)經(jīng)濟計量模型的規(guī)模、正那么經(jīng)濟的理論與轉(zhuǎn)移問題等經(jīng)濟理論問題。1988年，巴拉斯科出版經(jīng)典著作?一般平衡理論基捶。彪利

12、TruanBeley杜魯門彪利是出色的數(shù)理經(jīng)濟學家，1970年獲加州大學貝克萊分校博士學位，現(xiàn)任耶魯大學阿爾弗雷德考爾斯Alfredles講座教授。彪利在具有無窮性質(zhì)的一般平衡理論、宏觀經(jīng)濟學的微觀根底方面作出了重大奉獻。他研究了無窮種商品經(jīng)濟中平衡的存在性、具有無窮性質(zhì)經(jīng)濟的核與平衡的等價性、勞動力市嘗最優(yōu)貨幣數(shù)量等重大理論問題。哈恩FrankH.Hahn弗蘭克哈恩1925年生于德國，1950年獲倫敦大學博士學位，現(xiàn)任劍橋大學經(jīng)濟學教授。哈恩深化研究了一般平衡的穩(wěn)定性、惟一性，考察了多個市場競爭平衡的賣者喊價、非賣者喊價過程的穩(wěn)定性條件，他在1971年與阿羅合著?競爭平衡分析?，該書是一般平

13、衡領(lǐng)域的經(jīng)典之作。哈恩在一般平衡框架內(nèi)納入貨幣方面也作出了重大奉獻，他在序列經(jīng)濟在離散時間中的一般平衡模型中研究了貨幣的價值，并將交易費用引入一般平衡的分析；他研究了推測平衡，即個人行為影響經(jīng)濟環(huán)境的不完全競爭下的平衡問題；哈恩還對新古典增長理論作出了重大奉獻。希爾德布蘭德ernerHildenbrand維納希爾德布蘭德1936年生于德國，1961年獲德國海德堡大學數(shù)學博士學位。希爾德布蘭德在具有無窮性質(zhì)的一般平衡理論方面作出了重大奉獻。他研究了具有無窮性質(zhì)的經(jīng)濟的核，討論了具有無窮性質(zhì)的帕累托有效性，證明了具有無窮性質(zhì)的平衡的存在性。1973年他出版了經(jīng)典著作?大經(jīng)濟的核與平衡?。馬斯柯萊A

14、ndreuaslell安德魯馬斯柯萊1944年生于西班牙，1972年獲明尼蘇達大學經(jīng)濟學博士學位，現(xiàn)任哈佛大學教授。馬斯柯萊在具有無窮性質(zhì)的一般平衡理論、運用微分拓撲的方法研究一般平衡理論等方面作出了突出奉獻。他研究了交易與價值的關(guān)系、靜態(tài)馬爾柯夫平衡、拓撲向量格空間中的平衡的存在性等經(jīng)濟理論問題。他出版了?一般平衡理論：微分方法?1985年版、?微觀經(jīng)濟理論?與格林、溫士頓合著，1995年版等經(jīng)典著作。斯卡夫HerbertSarf希爾伯特斯卡夫1930年生于美國，1954年獲普林斯頓大學數(shù)學博士學位，現(xiàn)任耶魯大學教授。斯卡夫在一般平衡理論的存在性證明、一般平衡理論的計算方面作出了重大奉獻。他用合作博弈的方法研究一般平衡理論的存在性問題，證明了著名的斯卡夫定理，這是證明具有無窮性質(zhì)的一般平衡理論的存在性的重要工具。他研究了多個人的合