異方差性的white檢驗及處理方法

1、實驗二 異方差模型的white檢驗與處理【實驗?zāi)康摹空莆债惙讲钚缘膚hite檢驗及處理方法【實驗原理】 1. 定性分析異方差(1) 經(jīng)濟(jì)變量規(guī)模差別很大時容易出現(xiàn)異方差。如個人收入與支出關(guān)系，投入與產(chǎn)出關(guān)系。(2) 利用散點圖做初步判斷。(3) 利用殘差圖做初步判斷。2、異方差表現(xiàn)與來源異方差通常有三種表現(xiàn)形式（1）遞增型（2）遞減型（3）條件自回歸型。3、White檢驗（1）不需要對觀測值排序，也不依賴于隨機(jī)誤差項服從正態(tài)分布，它是通過一個輔助回歸式構(gòu)造 c2 統(tǒng)計量進(jìn)行異方差檢驗。White檢驗的零假設(shè)和備擇假設(shè)是 H0: (41)式中的ut不存在異方差， H1: (42)式中的ut存在異

2、方差。(2)在不存在異方差假設(shè)條件下，統(tǒng)計量 T R 2 c 2(5) 其中T表示樣本容量，R2是輔助回歸式(43)的OLS估計式的可決系數(shù)。自由度5表示輔助回歸式(43)中解釋變量項數(shù)（注意，不計算常數(shù)項）。T R 2屬于LM統(tǒng)計量。（3）判別規(guī)則是 若 T R 2 c2a (5), 接受H0（ut 具有同方差） 若 T R 2 c2a (5), 拒絕H0（ut 具有異方差）【實驗軟件】Eview6【實驗要求】 熟練掌握異方差white檢驗方法【實驗內(nèi)容】建立并檢驗我國部分城市國民收入y和對外直接投資FDI異方差模型【實驗方案設(shè)計】下表列出了我國各地區(qū)農(nóng)村居民家庭人均純收入與家庭人均生活消費

3、支出的數(shù)據(jù)，并利用統(tǒng)計軟件Eviews建立異方差模型地區(qū)家庭人均純收入家庭生活消費支出地區(qū)家庭人均純收入家庭生活消費支出北京9439.636399.27湖北3997.483090天津7010.063538.31湖南3904.23377.38河北4293.432786.77廣東5624.044202.32山西3665.662682.57廣西3224.052747.47內(nèi)蒙古3953.13256.15海南3791.372556.56遼寧4773.433368.16重慶3509.292526.7吉林4191.343965.44四川3546.692747.27黑龍江4132.293117.44貴州23

4、73.991913.71上海10144.628844.88云南2634.092637.18江蘇6561.014786.15西藏2788.22217.62浙江8265.156801.6陜西2644.692559.59安徽3556.272754.04甘肅2328.922017.21福建5467.084053.47青海2683.782446.5江西4044.72994.49寧夏3180.842528.76山東4985.343621.57新疆3182.972350.58河南3851.62676.41 表1 各地區(qū)農(nóng)村居民家庭人均純收入與家庭人均生活消費支出的數(shù)據(jù)（單位：元）【實驗過程】啟動Eviews

5、6軟件，建立新的workfile. 在主菜單中選擇【File】-【New】-【W(wǎng)orkfile】,彈出 Workfile Create對話框,在Workfile structure typ中選擇unstructured/undted.然后在observations中輸入31.在WF中輸入Work1，點擊OK按鈕。如圖：2、數(shù)據(jù)導(dǎo)入且將要分析的數(shù)據(jù)復(fù)制黏貼. 在主菜單的空白處輸入data x y按下enter。將家庭人均純收入X和家庭生活消費Y支出的統(tǒng)計資料數(shù)據(jù)復(fù)制黏貼。如圖：3、定性分析異方差，利用散點圖做初步判斷。注：散點呈現(xiàn)遞增型，說明存在異方差4、異方差white檢驗 （1）建立回歸模型

6、：LS Y C X White檢驗結(jié)果1其中F值為輔助回歸模型的F統(tǒng)計量值。取顯著水平，由于,所以存在異方差性。實際應(yīng)用中可以直接觀察相伴概率p值的大小，若p值較小，則認(rèn)為存在異方差性。反之，則認(rèn)為不存在異方差性。 調(diào)整異方差性(1)在Eviews命令窗口中依次鍵入命令： Series y1=y/x Series x1=1/x Ls y1 c x1 (2) 對所估計的模型再進(jìn)行White檢驗，觀察異方差的調(diào)整情況.在方程窗口上點擊ViewResidualTestWhite Heteroskedastcity White檢驗結(jié)果2其中F值為輔助回歸模型的F統(tǒng)計量值。取顯著水平，由于,所以不存在異方差性?！緦嶒灧治觥课覈糠殖鞘袊袷杖難和對外直接投資FDI存在異方差。不管是根據(jù)散點圖還是經(jīng)過white檢驗，都能得出這樣的結(jié)論。從White檢驗結(jié)果1，我們可以看到，取顯著水平，由于,存在異方差性。調(diào)整后，同樣取顯著水平，由于 ，不存在異方差性。 【小結(jié)】通過這次實驗操作，知道了怎樣運用eviews軟件進(jìn)行異方差性的white檢驗及處理方法。 在操作過程中，我們小組先通過散點圖對我國部分城市國民收入y和對外直接投資FDI之間是否存在異方差做了定性的分