證券投資學(xué)教學(xué)大綱

1、PAGE PAGE 13證券投資學(xué)課程教學(xué)大綱課程編碼： 學(xué)時(shí)：64 學(xué)分：4 適用專業(yè)：金融學(xué)一、課程性質(zhì)和任務(wù) 1.證券投資學(xué)是經(jīng)濟(jì)學(xué)院金融專業(yè)的專業(yè)必修課，也是其他各經(jīng)濟(jì)類(lèi)專業(yè)的專業(yè)選修課。2.證券投資學(xué)是一門(mén)綜合性科學(xué)，它的研究對(duì)象是證券投資的運(yùn)行及其規(guī)律。3.證券投資學(xué)又是一門(mén)應(yīng)用性科學(xué)，它著重于對(duì)經(jīng)濟(jì)事實(shí)、現(xiàn)象以及經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行分析和歸納，而不注重于概念、范疇、原理的抽象推理研究。4.證券投資學(xué)研究的主要內(nèi)容是證券投資所需掌握的具體方法和技巧。5.證券投資學(xué)的教學(xué)任務(wù)和目的，是使學(xué)生能夠系統(tǒng)、全面地掌握證券市場(chǎng)的基本知識(shí)，熟悉證券市場(chǎng)的運(yùn)作，并能夠運(yùn)用所學(xué)知識(shí)服務(wù)于政府部門(mén)、金融機(jī)構(gòu)、證

2、券機(jī)構(gòu)、企業(yè)及從事投資活動(dòng)的個(gè)人實(shí)踐。二、課程教學(xué)內(nèi)容的基本要求及學(xué)時(shí)分配 緒 論 （2學(xué)時(shí)）必須掌握證券和證券投資的概念和特征掌握有價(jià)證券的類(lèi)型和證券投資的基本過(guò)程理解虛擬資本的概念、證券投資與投資的聯(lián)系與區(qū)別 了解證券投機(jī)的作用 投資工具篇1股票 （4學(xué)時(shí)） 1.1股票概述必須掌握股票的概念、性質(zhì)和特征 1.2股票的價(jià)值和價(jià)格掌握股票價(jià)值的表現(xiàn)形式 熟悉股票除權(quán)、除息的計(jì)算 1.3股票價(jià)格的影響因素掌握宏觀經(jīng)濟(jì)因素對(duì)股票價(jià)格的影響熟悉公司經(jīng)營(yíng)狀況對(duì)股票價(jià)格的影響了解心理因素對(duì)股票價(jià)格的影響1.4主要股票類(lèi)型掌握普通股股票和優(yōu)先股股票的特征 熟悉中國(guó)現(xiàn)行的股票類(lèi)型2債券 （2學(xué)時(shí)） 2.1債

3、券概述必須掌握債券的概念、基本性質(zhì)和特征掌握影響債券期限和利率的因素2.2政府債券掌握政府債券的性質(zhì)和特征2.3公司債券和金融債券掌握公司債券與企業(yè)債券各自的特征及兩者的區(qū)別了解金融債券的相關(guān)知識(shí)2.4國(guó)際債券掌握國(guó)際債券的主要類(lèi)型了解中國(guó)國(guó)際債券的發(fā)行情況3證券投資基金 （1學(xué)時(shí)）3.1證券投資基金概述必須掌握證券投資基金的概念、特點(diǎn)和作用 3.2證券投資基金的當(dāng)事人掌握證券投資基金當(dāng)事人及其相互關(guān)系3.3證券投資基金的費(fèi)用和資產(chǎn)評(píng)估了解管理費(fèi)、托管費(fèi)和凈值的概念3.4證券投資基金的投資收益熟悉證券投資基金的投資范圍和投資限制4金融衍生工具 （1學(xué)時(shí)）4.1金融衍生工具概述掌握金融衍生工具的

4、基本特征4.2金融期貨熟悉金融期貨的主要種類(lèi)掌握金融期貨的套期保值功能和價(jià)格發(fā)現(xiàn)功能了解金融期貨價(jià)格的主要影響因素4.3金融期權(quán)掌握金融期權(quán)的特征了解金融期權(quán)價(jià)格的主要影響因素4.4可轉(zhuǎn)換證券掌握可轉(zhuǎn)換證券的基本要素4.5其他金融衍生工具掌握認(rèn)股權(quán)證的要素熟悉認(rèn)股權(quán)證價(jià)值的主要影響因素證券市場(chǎng)篇5證券市場(chǎng)概述 （4學(xué)時(shí)） 5.1證券市場(chǎng)的特征和基本功能必須掌握證券市場(chǎng)的基本功能掌握證券市場(chǎng)的顯著特征熟悉證券市場(chǎng)的分類(lèi)5.2證券市場(chǎng)的參與者熟悉證券市場(chǎng)參與者的基本情況5.3證券市場(chǎng)的產(chǎn)生與發(fā)展掌握證券市場(chǎng)產(chǎn)生的三大動(dòng)因和證券市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)熟悉中國(guó)證券市場(chǎng)發(fā)展進(jìn)程與對(duì)外開(kāi)放情況了解證券市場(chǎng)發(fā)展史5.

5、4世界主要證券市場(chǎng)概況 了解美國(guó)和香港的證券市場(chǎng)6證券市場(chǎng)運(yùn)行 （4學(xué)時(shí)）6.1證券發(fā)行市場(chǎng)必須掌握股票的發(fā)行制度和發(fā)行方式掌握證券發(fā)行市場(chǎng)的概念和作用熟悉公司法對(duì)股票發(fā)行價(jià)格的規(guī)定6.2證券交易市場(chǎng)必須掌握證券交易機(jī)制的目標(biāo)掌握中小企業(yè)板塊的有關(guān)知識(shí)熟悉證券交易所的概念、特征與職能6.3證券價(jià)格指數(shù)必須掌握股價(jià)指數(shù)的意義熟悉中國(guó)主要的股價(jià)指數(shù)和國(guó)際著名的股價(jià)指數(shù)6.4證券投資的收益與風(fēng)險(xiǎn)熟悉股票和債券的收益及相應(yīng)的投資風(fēng)險(xiǎn)了解證券投資收益與風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)系7中國(guó)的證券中介機(jī)構(gòu) （2學(xué)時(shí)）7.1證券公司必須掌握證券公司的內(nèi)部控制和主要業(yè)務(wù)掌握證券公司的注冊(cè)資本要求7.2規(guī)范類(lèi)證券公司和創(chuàng)新試點(diǎn)證券公

6、司的評(píng)審及持續(xù)要求掌握規(guī)范類(lèi)證券公司和創(chuàng)新試點(diǎn)類(lèi)證券公司的申請(qǐng)條件7.3證券公司的主要業(yè)務(wù)必須掌握保薦人和保薦代表人的資格條件掌握證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)、自營(yíng)業(yè)務(wù)和資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的概念了解融資融券業(yè)證券投資咨詢業(yè)務(wù)的性質(zhì)和業(yè)務(wù)范圍7.4證券服務(wù)機(jī)構(gòu)掌握證券服務(wù)機(jī)構(gòu)的類(lèi)別及有關(guān)規(guī)定熟悉證券登記結(jié)算公司的職能 了解其他證券服務(wù)機(jī)構(gòu)概況8證券市場(chǎng)監(jiān)管 （2學(xué)時(shí)）8.1證券市場(chǎng)監(jiān)管概述必須掌握證券市場(chǎng)的監(jiān)管原則、目標(biāo)和手段8.2證券市場(chǎng)監(jiān)管內(nèi)容掌握證券市場(chǎng)監(jiān)管的主要內(nèi)容和信息披露的基本要求了解信息公開(kāi)制度的內(nèi)容8.3證券市場(chǎng)監(jiān)管體系 熟悉中國(guó)證券市場(chǎng)的監(jiān)管體制了解證券市場(chǎng)的自律性管理機(jī)構(gòu)和證券交易所的自律管理8.

7、4證券市場(chǎng)誠(chéng)信建設(shè)及證券從業(yè)人員資格管理證券從業(yè)人員行為規(guī)范和資格管理了解證券從業(yè)人員的分類(lèi)投資分析篇9證券投資分析概述 （2學(xué)時(shí)）9.1證券投資分析的概念和意義必須掌握證券投資分析的意義9.2證券投資分析的信息要素掌握證券投資分析的信息要素熟悉證券投資分析的主要步驟9.3證券投資分析發(fā)展史及其主要的分析流派熟悉證券投資分析的主要流派了解證券投資分析師的內(nèi)涵9.4證券投資分析的主要方法了解證券投資分析的主要方法和證券投資分析應(yīng)注意的問(wèn)題（一）基本分析10有價(jià)證券的投資價(jià)值分析 10。有價(jià)證券的投資價(jià)值分析 （2學(xué)時(shí)）10.1股票的投資價(jià)值分析必須掌握影響股票投資價(jià)值的因素能對(duì)中國(guó)證券市場(chǎng)股票的

8、投資價(jià)值進(jìn)行分析10.2債券的投資價(jià)值分析掌握債券的利率期限結(jié)構(gòu)理論熟悉債券的一般估值方法10.3證券投資基金的投資價(jià)值分析了解證券投資基金的相對(duì)優(yōu)勢(shì)和開(kāi)放式投資基金投資品種和時(shí)機(jī)的選擇10.4金融衍生工具的投資價(jià)值分析熟悉可轉(zhuǎn)換債券和認(rèn)股權(quán)證的投資價(jià)值了解金融期貨的投資價(jià)值11證券投資的宏觀經(jīng)濟(jì)分析 （2學(xué)時(shí)）11.1宏觀經(jīng)濟(jì)概述掌握宏觀經(jīng)濟(jì)分析的意義和評(píng)價(jià)宏觀經(jīng)濟(jì)的基本變量11.2宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析與證券市場(chǎng)掌握宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行對(duì)證券市場(chǎng)的影響理解宏觀經(jīng)濟(jì)周期變動(dòng)與證券市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)的關(guān)系11.3宏觀經(jīng)濟(jì)政策分析與證券市場(chǎng)必須掌握財(cái)政政策、貨幣政策和收入政策對(duì)證券市場(chǎng)的重要影響11.4國(guó)際金融市場(chǎng)

9、環(huán)境分析與證券市場(chǎng)掌握人民幣匯率變動(dòng)對(duì)證券市場(chǎng)的影響了解國(guó)際金融市場(chǎng)對(duì)我國(guó)證券市場(chǎng)間接的影響11.5股票市場(chǎng)的供求關(guān)系熟悉證券市場(chǎng)的供給方和需求方掌握股票市場(chǎng)供求關(guān)系的決定因素與變動(dòng)特點(diǎn)12證券投資的行業(yè)分析 （4學(xué)時(shí)）12.1行業(yè)分析概述掌握行業(yè)分析的任務(wù)和意義熟悉我國(guó)上市公司的行業(yè)分類(lèi)12.2行業(yè)的一般特征分析理解經(jīng)濟(jì)周期和行業(yè)的生命周期與證券投資分析的關(guān)系熟悉行業(yè)的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)類(lèi)型12.3影響行業(yè)興衰的主要因素分析理解行業(yè)興衰的實(shí)質(zhì)掌握行業(yè)興衰的主要影響因素12.4行業(yè)分析的方法掌握行業(yè)分析的主要方法13公司分析 （4學(xué)時(shí)）13.1公司分析概述掌握公司分析的意義熟悉公司和上市公司的概念13.

10、2公司基本分析必須掌握公司基本分析的五大要素 了解公司基本分析在上市公司調(diào)研中實(shí)際運(yùn)用13.3公司財(cái)務(wù)分析熟悉公司主要的財(cái)務(wù)報(bào)表及其分析方法掌握公司財(cái)務(wù)比率分析的主要內(nèi)容了解公司財(cái)務(wù)狀況的綜合分析方法13.4公司重大事項(xiàng)分析熟悉公司重大事項(xiàng)分析的主要內(nèi)容（二）技術(shù)分析14證券投資技術(shù)分析概述 （4學(xué)時(shí)）14.1技術(shù)分析概念及其基本假設(shè)必須掌握市場(chǎng)行為要素和技術(shù)分析的基本假設(shè)了解技術(shù)分析與基本分析的區(qū)別14.2技術(shù)分析方法掌握技術(shù)分析方法的特點(diǎn)和應(yīng)用時(shí)應(yīng)注意的問(wèn)題14.3影響技術(shù)分析的幾個(gè)理論掌握道氏理論了解隨機(jī)漫步理論、相反理論、亞當(dāng)理論和時(shí)間周期理論（循環(huán)周期理論、江恩理論）14.4量?jī)r(jià)關(guān)系

11、理論熟悉成交量與股價(jià)趨勢(shì)葛蘭碧法則能進(jìn)行漲跌停板制度下的量?jī)r(jià)關(guān)系分析15技術(shù)分析的主要理論 （12學(xué)時(shí)）15.1 K線理論掌握主要的K線組合形態(tài)及其應(yīng)用15.2切線理論掌握切線理論的基本內(nèi)容15.3形態(tài)理論掌握股價(jià)移動(dòng)規(guī)律和兩種形態(tài)類(lèi)型熟悉主要的反轉(zhuǎn)突破形態(tài) 154 波浪理論了解波浪理論的基本思想和基本原理16 技術(shù)指標(biāo) （4學(xué)時(shí)）16.1 技術(shù)指標(biāo)概述掌握技術(shù)指標(biāo)的本質(zhì)熟悉技術(shù)指標(biāo)的應(yīng)用法則162 趨勢(shì)型指標(biāo) 熟悉MA和MACD 的應(yīng)用163 動(dòng)量指標(biāo)熟悉RSI、 WMR、KDJ和SAR的應(yīng)用164 人氣型指標(biāo)（能量指標(biāo)）了解 主要的人氣指標(biāo)投資管理篇17證券組合管理理論 （2學(xué)時(shí)）17.1

12、證券組合管理概述必須掌握證券組合管理的意義、特點(diǎn)和基本類(lèi)型 掌握證券組合管理的基本步驟了解現(xiàn)代組合管理理論的產(chǎn)生與發(fā)展17.2證券組合分析了解最優(yōu)證券組合17.3資本資產(chǎn)定價(jià)模型了解資本資產(chǎn)定價(jià)模型和套利定價(jià)理論的基本原理17.4證券組合的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估了解證券組合業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估的原則18.效率市場(chǎng)理論與行為金融理論 （2學(xué)時(shí)）18.1效率市場(chǎng)理論掌握市場(chǎng)有效的前提條件極其前提條件的現(xiàn)實(shí)約束熟悉效率市場(chǎng)的不同形式18.2行為金融理論的提出熟悉行為金融理論對(duì)有效市場(chǎng)理論的挑戰(zhàn)了解行為金融理論的產(chǎn)生與發(fā)展18.3行為金融理論的研究基礎(chǔ)熟悉羊群效應(yīng)了解行為金融理論研究的重要理論基礎(chǔ)18.4行為金融理論的應(yīng)用了解

13、行為金融理論的應(yīng)用情況總復(fù)習(xí)及答疑 （4學(xué)時(shí)）三參考教材和主要參考文獻(xiàn)1.孫秀鈞編著：證券投資學(xué) 東北財(cái)經(jīng)大學(xué)出版社 20082.中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)編：證券從業(yè)資格考試統(tǒng)編教材 中國(guó)財(cái)政經(jīng)濟(jì)出版社 20073.曹鳳岐、劉力、姚長(zhǎng)輝編著：證券投資學(xué) 北京大學(xué)出版社 20034.吳曉求主編：證券投資學(xué) 中國(guó)人民大學(xué)出版社 20045.謝百三主編：證券投資學(xué) 清華大學(xué)出版社 20056.任淮秀主編：證券投資案例教程 北京大學(xué)出版社 20037.吳曉求、季冬生主編：證券投資學(xué) 中國(guó)金融出版社 20048.李茂生、苑德軍主編：中國(guó)證券市場(chǎng)問(wèn)題報(bào)道 中國(guó)社會(huì)科學(xué)出版社 20039.李向科編著：證券投資技術(shù)分析

14、 中國(guó)人民大學(xué)出版社 200510.李心丹著：行為金融學(xué)理論及中國(guó)的證據(jù) 上海三聯(lián)書(shū)店 200411.饒育雷、劉達(dá)鋒著：行為金融學(xué) 上海財(cái)經(jīng)大學(xué)出版社 200312.王明濤編著：證券投資學(xué) 上海財(cái)經(jīng)大學(xué)出版社 2004四考核形式和考核要求考核形式：1本課程為考試課；2本課程期末采用閉卷筆試、卷面滿分為100分，考試時(shí)間為120分鐘；3本課程考核成績(jī)滿分為100分，其中期末考試卷面成績(jī)占70%、實(shí)驗(yàn)課（包括實(shí)驗(yàn)報(bào)告）及平時(shí)考核成績(jī)占30%；兩者相加后60分為及格?？己艘螅?本課程試題類(lèi)型：名詞概念、填空、選擇、簡(jiǎn)答、論述、計(jì)算等；2本課程試題內(nèi)容：與教學(xué)大綱的內(nèi)容相符；3本課程試題難易及分值分

15、配：極易占5%；較易占25%；中等難度占35%；較難占30%；高難度占5%?？己思爸攸c(diǎn)考核的基本內(nèi)容和知識(shí)點(diǎn)：緒論證券和證券投資的概念和特征有價(jià)證券的類(lèi)型和證券投資的基本過(guò)程虛擬資本的概念、證券投資與投資的聯(lián)系與區(qū)別 重點(diǎn)考核證券投資的基本特征及相關(guān)知識(shí)1股票股票的概念、性質(zhì)和特征影響股票價(jià)格的因素；普通股和優(yōu)先股的區(qū)別股票的內(nèi)在價(jià)值和理論價(jià)格重點(diǎn)考核股票的概念、性質(zhì)和特征2債券債券的概念、票面要素、基本性質(zhì)和特征公司債券與企業(yè)債券的區(qū)別；債券與股票的異同點(diǎn)我國(guó)國(guó)債的發(fā)行概況重點(diǎn)考核影響債券期限和利率的主要因素3證券投資基金證券投資基金的概念、特點(diǎn)和作用 證券投資基金當(dāng)事人及其相互關(guān)系證券投資

16、基金的投資范圍和投資限制重點(diǎn)考核證券投資基金的概念和特點(diǎn)4金融衍生工具 金融衍生工具的基本特征金融期貨的主要種類(lèi)和功能金融期權(quán)的特征可轉(zhuǎn)換證券和認(rèn)股權(quán)證的基本要素認(rèn)股權(quán)證價(jià)值的主要影響因素重點(diǎn)考核金融衍生工具的基本特征5證券市場(chǎng)概述 證券市場(chǎng)的基本功能證券市場(chǎng)的顯著特征和證券市場(chǎng)的分類(lèi)證券市場(chǎng)產(chǎn)生的三大動(dòng)因和證券市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)中國(guó)證券市場(chǎng)發(fā)展進(jìn)程與對(duì)外開(kāi)放情況重點(diǎn)考核證券市場(chǎng)的基本功能和發(fā)展趨勢(shì)6證券市場(chǎng)運(yùn)行 6.1證券發(fā)行市場(chǎng)股票的發(fā)行制度、發(fā)行方式和發(fā)行價(jià)格證券交易機(jī)制的目標(biāo)中小企業(yè)板塊的有關(guān)知識(shí)證券交易所的職能股價(jià)指數(shù)的意義中國(guó)主要的股價(jià)指數(shù)和國(guó)際著名的股價(jià)指數(shù)股票和債券的收益及相應(yīng)的投資

17、風(fēng)險(xiǎn)重點(diǎn)考核中小企業(yè)板塊的有關(guān)知識(shí)和股價(jià)指數(shù)的意義7證券中介機(jī)構(gòu) 證券公司的內(nèi)部控制和主要業(yè)務(wù)證券公司的注冊(cè)資本要求證券登記結(jié)算公司的職能重點(diǎn)考核證券公司的內(nèi)部控制和主要業(yè)務(wù)8證券市場(chǎng)監(jiān)管 證券市場(chǎng)的監(jiān)管原則、目標(biāo)和手段證券市場(chǎng)監(jiān)管的主要內(nèi)容和信息披露的基本要求中國(guó)證券市場(chǎng)的監(jiān)管體制證券從業(yè)人員行為規(guī)范和資格管理重點(diǎn)考核證券市場(chǎng)的監(jiān)管意義和主要監(jiān)管內(nèi)容 9.證券投資分析概述證券投資分析的意義證券投資分析的信息要素證券投資分析的主要步驟證券投資分析的主要流派重點(diǎn)考核證券投資分析的意義和證券投資分析的主要步驟10有價(jià)證券的投資價(jià)值分析 影響股票投資價(jià)值的因素中國(guó)證券市場(chǎng)股票的投資價(jià)值分析債券的利率

18、期限結(jié)構(gòu)理論債券的一般估值方法可轉(zhuǎn)換債券和認(rèn)股權(quán)證的投資價(jià)值重點(diǎn)考核股票的投資價(jià)值分析和債券的利率期限結(jié)構(gòu)理論11證券投資的宏觀經(jīng)濟(jì)分析 宏觀經(jīng)濟(jì)分析的意義和評(píng)價(jià)宏觀經(jīng)濟(jì)的基本變量宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行對(duì)證券市場(chǎng)的影響財(cái)政政策、貨幣政策和收入政策對(duì)證券市場(chǎng)的重要影響人民幣匯率變動(dòng)對(duì)證券市場(chǎng)的影響股票市場(chǎng)供求關(guān)系的決定因素與變動(dòng)特點(diǎn)重點(diǎn)考核宏觀經(jīng)濟(jì)因素對(duì)證券市場(chǎng)的影響12證券投資的行業(yè)分析 行業(yè)分析的任務(wù)和意義我國(guó)上市公司的行業(yè)分類(lèi)經(jīng)濟(jì)周期和行業(yè)的生命周期與證券投資分析的關(guān)系行業(yè)的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)類(lèi)型行業(yè)興衰的實(shí)質(zhì)和行業(yè)興衰的主要影響因素重點(diǎn)考核行業(yè)分析的任務(wù)和影響行業(yè)興衰的主要因素分析 13公司分析 公司分析的意義和公司基本分析的五大要素 公司主要的財(cái)務(wù)報(bào)表及其分析方法公司財(cái)務(wù)比率分析的主要內(nèi)容公司重大事項(xiàng)分析的主要內(nèi)容重點(diǎn)考核公司基本分析的五大要素14證券投資技術(shù)分析 市場(chǎng)行為要素和技術(shù)分析的基本假設(shè)技術(shù)分析方法的特點(diǎn)和應(yīng)用時(shí)應(yīng)注意的問(wèn)題影響技術(shù)分析的幾個(gè)理論和量?jī)r(jià)關(guān)系理論重點(diǎn)考核市場(chǎng)行為要素和技術(shù)分析的基本假設(shè)15技術(shù)分析的主要理論 K線理論、切線理論、形態(tài)理論、波浪理論和量?jī)r(jià)關(guān)系理論重點(diǎn)考核K線理論16 技術(shù)指標(biāo) 技術(shù)指標(biāo)的本質(zhì)和應(yīng)用法則MA和MACD 、RSI、 WMR、KDJ和SAR的應(yīng)