公選課金融風(fēng)險(xiǎn)管理教學(xué)大綱(2009秋)

1、精品文檔就在這里- 各類(lèi)專(zhuān)業(yè)好文檔，值得你下載，教育，管理，論文，制度，方案手冊(cè)，應(yīng)有盡有-金融風(fēng)險(xiǎn)管理教學(xué)大綱課程名稱(chēng)：（中文） 金融風(fēng)險(xiǎn)管理（英文） Financial riskmanagement課程類(lèi)別：公選課編號(hào) :學(xué)時(shí)：36 學(xué)時(shí)主編姓名：梁建峰單位：嶺南學(xué)院職稱(chēng)： 講師主審姓名：?jiǎn)挝唬郝毞Q(chēng)：授課對(duì)象 :本科專(zhuān)業(yè)：年級(jí)：編寫(xiě)日期：2009年 7 月教師：梁建峰時(shí)間 :每周三 , 19:0021:35,藝 202OFFICE ROOM: 嶺南行政中心 613TEL MAIL ： 課程簡(jiǎn)介 : 本課程主要圍繞金融風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行講述。金融風(fēng)險(xiǎn)管理是金融和保險(xiǎn)專(zhuān)業(yè)的重

2、要學(xué)習(xí)內(nèi)容，圍繞金融中的各種風(fēng)險(xiǎn)如市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)展開(kāi)講述。就市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)如利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)等講述各種金融衍生產(chǎn)品的作用，同時(shí)融合現(xiàn)代風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)如VaR 等概念，強(qiáng)調(diào)概念和計(jì)算方法，從定性和定量上介紹風(fēng)險(xiǎn)管理工具和方法。信用風(fēng)險(xiǎn)管理方面，圍繞信用風(fēng)險(xiǎn)的概念、特征和判別方法上考慮；同時(shí)對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行適當(dāng)?shù)闹v述。教學(xué)大綱學(xué)分：2學(xué)分學(xué)時(shí)范圍： 3 學(xué)時(shí) / 周，共 12 周一、課程性質(zhì)和任務(wù)課程性質(zhì)：本課程屬于專(zhuān)業(yè)課， 理論教學(xué)和實(shí)踐教學(xué)并重。 本課程的重要性在于： 隨著金融一體化和經(jīng)濟(jì)全球化的發(fā)展， 金融風(fēng)險(xiǎn)日趨復(fù)雜化和多樣化， 金融風(fēng)險(xiǎn)管理的重要性愈加突出， 作為金融風(fēng)險(xiǎn)管理重要組

3、成部分的保險(xiǎn)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理一直是-精品文檔-精品文檔就在這里- 各類(lèi)專(zhuān)業(yè)好文檔，值得你下載，教育，管理，論文，制度，方案手冊(cè)，應(yīng)有盡有-保險(xiǎn)公司經(jīng)營(yíng)管理的核心所在， 因此，保險(xiǎn)專(zhuān)業(yè)的本科生有必要掌握金融風(fēng)險(xiǎn)管理的一般理論知識(shí)和技術(shù)方法， 尤其應(yīng)掌握保險(xiǎn)公司風(fēng)險(xiǎn)管理的基本理論知識(shí)和方法，以為日后的工作和學(xué)習(xí)打下良好基礎(chǔ)。課程任務(wù)：主要知識(shí)和理論：金融風(fēng)險(xiǎn)管理的一般過(guò)程、 金融風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、 金融風(fēng)險(xiǎn)度量方法、 保險(xiǎn)公司的資產(chǎn)負(fù)債管理、壽險(xiǎn)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理、金融衍生工具與金融風(fēng)險(xiǎn)管理的關(guān)系。 主要技能：要求學(xué)生掌握金融風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)和金融風(fēng)險(xiǎn)度量的一般方法，能夠利用市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)度量的 VaR 方法，包括方差協(xié)方差方法

4、、歷史模擬法、半?yún)?shù)方法以及固定收益證券投資風(fēng)險(xiǎn)度量的久期凸性方法和常用的信用風(fēng)險(xiǎn)度量方法測(cè)量金融風(fēng)險(xiǎn)，掌握保險(xiǎn)公司資產(chǎn)負(fù)債管理的一般技術(shù)方法， 能熟練運(yùn)用缺口分析、 久期缺口分析以及免疫理論進(jìn)行資產(chǎn)負(fù)債管理， 能夠利用所學(xué)的金融風(fēng)險(xiǎn)管理理論方法為金融機(jī)構(gòu)制定科學(xué)的風(fēng)險(xiǎn)管理方案。二、教學(xué)目的與要求正確理解金融風(fēng)險(xiǎn)和金融風(fēng)險(xiǎn)管理的定義，掌握金融風(fēng)險(xiǎn)管理的一般程序，熟悉金融風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)和組織體系，了解分析和識(shí)別金融風(fēng)險(xiǎn)的基本方法；學(xué)會(huì)金融風(fēng)險(xiǎn)度量的主要技術(shù)方法，這些技術(shù)方法包括：VaR 方法、壓力試驗(yàn)、極值理論、固定收益證券投資風(fēng)險(xiǎn)度量的靈敏度方法（久期、凸性）、股票風(fēng)險(xiǎn)測(cè)量方法、信用風(fēng)險(xiǎn)度量的主

5、要方法（信用分?jǐn)?shù)、線(xiàn)性判別分析模型、Creditmetrics模型、KMV 模型、 CreditRisk+模型），掌握金融風(fēng)險(xiǎn)管理策略的基本類(lèi)型及其涵義，明確認(rèn)識(shí)衍生性金融工具與金融風(fēng)險(xiǎn)管理的關(guān)系； 掌握壽險(xiǎn)公司風(fēng)險(xiǎn)管理的內(nèi)容及其方法， 包括核保承保的風(fēng)險(xiǎn)管理、 產(chǎn)品研發(fā)與精算風(fēng)險(xiǎn)管理、 理賠風(fēng)險(xiǎn)及其管理、資金運(yùn)用的風(fēng)險(xiǎn)管理、壽險(xiǎn)公司的整體風(fēng)險(xiǎn)管理。三、教學(xué)內(nèi)容與學(xué)時(shí)分配-精品文檔-精品文檔就在這里- 各類(lèi)專(zhuān)業(yè)好文檔，值得你下載，教育，管理，論文，制度，方案手冊(cè)，應(yīng)有盡有-1教學(xué)內(nèi)容第一部分金融風(fēng)險(xiǎn)與金融風(fēng)險(xiǎn)管理概述(4學(xué)時(shí) )第 1章 金融風(fēng)險(xiǎn)概述（ 2）第1節(jié) 金融風(fēng)險(xiǎn)的概念與種類(lèi)（風(fēng)險(xiǎn)與

6、金融風(fēng)險(xiǎn)）第2節(jié) 金融風(fēng)險(xiǎn)的起因和效應(yīng)第 2章 金融風(fēng)險(xiǎn)管理概述（ 2）第1節(jié) 金融風(fēng)險(xiǎn)管理的概念、動(dòng)因與意義第2節(jié) 金融風(fēng)險(xiǎn)管理過(guò)程第3節(jié) 金融風(fēng)險(xiǎn)管理的策略類(lèi)型（預(yù)防、規(guī)避、分散、轉(zhuǎn)嫁、保值、補(bǔ)償）第4節(jié) 金融風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)（組織系統(tǒng)、功能系統(tǒng)、信息系統(tǒng)等）第二部分金融風(fēng)險(xiǎn)衡量與管理技術(shù)（27 學(xué)時(shí)）第 3 章 利率風(fēng)險(xiǎn)的管理（ 5）第 1 節(jié) 利率風(fēng)險(xiǎn)的形成和測(cè)定（利率的期限結(jié)構(gòu)、久期、缺口、凸性）第 2 節(jié) 利率風(fēng)險(xiǎn)管理的基本方法（缺口分析、有效持續(xù)期管理）第 3 節(jié) 利用創(chuàng)新金融工具進(jìn)行利率風(fēng)險(xiǎn)管理（遠(yuǎn)期利率協(xié)議、利率期貨、利率互換、利率期權(quán)）第 4 章 匯率風(fēng)險(xiǎn)管理（ 3）第 1 節(jié)

7、 匯率風(fēng)險(xiǎn)的概念和類(lèi)型（交易風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)、會(huì)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)）第2節(jié)匯率風(fēng)險(xiǎn)的衡量（凈外匯風(fēng)險(xiǎn)敞口）第3節(jié)匯率風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)（各種限額控制、表內(nèi)套期保值、表外套期保值）第4節(jié)匯率的預(yù)測(cè)方法（根據(jù)市場(chǎng)匯率預(yù)測(cè)、基于經(jīng)濟(jì)模型的預(yù)測(cè)）第 5 章 VaR 與金融風(fēng)險(xiǎn)測(cè)量框架（ 3）第 1 節(jié) 金融市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)測(cè)量框架第 2 節(jié) VaR 的一般計(jì)算方法第 3 節(jié) VaR 計(jì)算的基本原理第 4 節(jié) VaR 計(jì)算的主要方法（歷史模擬法、蒙特卡洛法、方差協(xié)方差法、半方差法等）第 5 節(jié) VaR 在金融市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)測(cè)量中的應(yīng)用-精品文檔-精品文檔就在這里- 各類(lèi)專(zhuān)業(yè)好文檔，值得你下載，教育，管理，論文，制度，方案手冊(cè)，應(yīng)有盡有-

8、第 6 章 信用風(fēng)險(xiǎn)的度量與管理（ 4）第 1 節(jié) 信用風(fēng)險(xiǎn)度量概述第 2 節(jié) 信用風(fēng)險(xiǎn)度量模型（信用分?jǐn)?shù)、線(xiàn)性判別分析模型、 Creditmetrics 模型、 KMV 模型、 CreditRisk+模型）第 3 節(jié) 信用風(fēng)險(xiǎn)度量方法的最新發(fā)展（以資本市場(chǎng)理論、信息科學(xué)和系統(tǒng)科學(xué)理論為支撐的新方法）第 7 章 國(guó)際證券投資風(fēng)險(xiǎn)管理（ 3）第 1 節(jié) 國(guó)際證券投資風(fēng)險(xiǎn)概述第 2 節(jié) 國(guó)際證券投資風(fēng)險(xiǎn)管理策略第 8 章 衍生金融工具的套期保值（ 4）第 1 節(jié) 衍生金融工具概述第 2 節(jié) 套期保值的原理及有效性第 3 節(jié) 基于具體衍生品的套期保值方法第 9 章 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)（ 3）第1節(jié)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

9、概述第2節(jié)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估 （流動(dòng)性財(cái)務(wù)比率指標(biāo)方法、動(dòng)態(tài)衡量方法： 流動(dòng)性缺口、融資缺口法）第3節(jié)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理理論 （資產(chǎn)管理理論、 負(fù)債管理理論、 資產(chǎn)負(fù)債管理理論、等）第4節(jié)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的管理技術(shù)第 10 章操作風(fēng)險(xiǎn)（ 2）第1節(jié)操作風(fēng)險(xiǎn)的成因分析及分類(lèi)第2節(jié)操作風(fēng)險(xiǎn)的衡量（基本指標(biāo)法、標(biāo)準(zhǔn)法、高級(jí)計(jì)量法）第3節(jié)操作風(fēng)險(xiǎn)的管理（金融機(jī)構(gòu)內(nèi)部控制的原則、程序）第三部分行業(yè)金融風(fēng)險(xiǎn)管理策略（5 學(xué)時(shí)）第 11 章 銀行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理（ 1.5 ）第 1 節(jié) 銀行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別和估計(jì)第 2 節(jié) 銀行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理的組織體系和策略（資產(chǎn)負(fù)債管理模式）第 12 章 證券業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理概述（ 1.5 ）第 1 節(jié)

10、 證券公司風(fēng)險(xiǎn)管理的理念和原則-精品文檔-精品文檔就在這里- 各類(lèi)專(zhuān)業(yè)好文檔，值得你下載，教育，管理，論文，制度，方案手冊(cè)，應(yīng)有盡有-第 2 節(jié) 證券公司不同業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)方法第 13 章 壽險(xiǎn)公司的風(fēng)險(xiǎn)管理（ 2）第 1 節(jié) 壽險(xiǎn)公司核保承保的風(fēng)險(xiǎn)管理（逆向選擇）第 2 節(jié) 壽險(xiǎn)公司資金運(yùn)用的風(fēng)險(xiǎn)管理進(jìn)度安排WeekDateContents19.16No Class29.23金融風(fēng)險(xiǎn)概述，金融風(fēng)險(xiǎn)管理概述310.79.27金融風(fēng)險(xiǎn)管理概述，利率風(fēng)險(xiǎn)管理49.30匯率風(fēng)險(xiǎn)管理510.14VaR 金融風(fēng)險(xiǎn)度量610.21信用風(fēng)險(xiǎn)管理710.28信用風(fēng)險(xiǎn)管理（續(xù)） ，國(guó)際投資證券管理811.4

11、衍生工具套期保值911.11衍生工具套期保值（續(xù)） ，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)1011.18流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)（續(xù)） ，操作風(fēng)險(xiǎn)1111.25銀行證券業(yè)金融風(fēng)險(xiǎn)管理1212.2保險(xiǎn)公司金融風(fēng)險(xiǎn)管理，課程總結(jié)1312.9Final Exam14四、課程考核考試安排 : 平時(shí)成績(jī) (40%)：考勤，作業(yè)，課堂參與；期末考試 (60%): 開(kāi)卷考試題目類(lèi)型簡(jiǎn)答題：基本概念、名詞解釋?zhuān)粩⑹鲱}：基本知識(shí)點(diǎn)、觀(guān)點(diǎn)解釋、過(guò)程闡述；計(jì)算題：課堂上講述的內(nèi)容；所有考試題目不會(huì)超出課堂講述范圍。-精品文檔-精品文檔就在這里- 各類(lèi)專(zhuān)業(yè)好文檔，值得你下載，教育，管理，論文，制度，方案手冊(cè)，應(yīng)有盡有-五、教材和參考書(shū)主教材：金融風(fēng)險(xiǎn)管理，

12、 宋清華李志輝著，中國(guó)金融出版社， 2003 年 1月。金融風(fēng)險(xiǎn)管理學(xué) ，朱忠明張淑艷主編，中國(guó)人民大學(xué)出版社，2004 年。主要參考書(shū)：金融風(fēng)險(xiǎn)管理， 盧文瑩編著，復(fù)旦大學(xué)出版社，2006 年。 VaR：風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值 金融風(fēng)險(xiǎn)管理新標(biāo)準(zhǔn) ， 菲利浦喬瑞著，中信出版社，2000年 10月。 2010 年讀書(shū)節(jié)活動(dòng)方案一、活動(dòng)目的：書(shū)是人類(lèi)的朋友，書(shū)是人類(lèi)進(jìn)步的階梯！為了拓寬學(xué)生的知識(shí)面，通過(guò)開(kāi)展“和書(shū)交朋友，遨游知識(shí)大海洋”系列讀書(shū)活動(dòng)，激發(fā)學(xué)生讀書(shū)的興趣，讓每一個(gè)學(xué)生都想讀書(shū)、愛(ài)讀書(shū)、會(huì)讀書(shū)，從小養(yǎng)成熱愛(ài)書(shū)籍，博覽群書(shū)的好習(xí)慣，并在讀書(shū)實(shí)踐活動(dòng)中陶冶情操，獲取真知，樹(shù)立理想！二、活動(dòng)目標(biāo)：、通過(guò)

13、活動(dòng)，建立起以學(xué)校班級(jí)、個(gè)人為主的班級(jí)圖書(shū)角和個(gè)人小書(shū)庫(kù)。、通過(guò)活動(dòng)，在校園內(nèi)形成熱愛(ài)讀書(shū)的良好風(fēng)氣。3、通過(guò)活動(dòng)，使學(xué)生養(yǎng)成博覽群書(shū)的好習(xí)慣。、通過(guò)活動(dòng)，促進(jìn)學(xué)生知識(shí)更新、思維活躍、綜合實(shí)踐能力的提高。三、活動(dòng)實(shí)施的計(jì)劃、 做好讀書(shū)登記簿1） 每個(gè)學(xué)生結(jié)合實(shí)際，準(zhǔn)備一本讀書(shū)登記簿，具體格式可讓學(xué)生根據(jù)自己喜好來(lái)設(shè)計(jì)、裝飾，使其生動(dòng)活潑、各具特色，其中要有讀書(shū)的內(nèi)容、容量、實(shí)現(xiàn)時(shí)間、好詞佳句集錦、心得體會(huì)等欄目，高年級(jí)可適當(dāng)作讀書(shū)筆記。2） 每個(gè)班級(jí)結(jié)合學(xué)生的計(jì)劃和班級(jí)實(shí)際情況，也制定出相應(yīng)的班級(jí)讀書(shū)目標(biāo)和讀書(shū)成長(zhǎng)規(guī)劃書(shū)，其中要有措施、有保障、有效果、有考評(píng)，簡(jiǎn)潔明了，易于操作。3）中隊(duì)會(huì)組織一次“讀書(shū)交流會(huì)”展示同