經(jīng)濟學(xué)方法論幾個理論問題

1、經(jīng)濟學(xué)方法論幾個理論問題第1頁，共43頁，2022年，5月20日，18點18分，星期二2本章中將具體討論經(jīng)濟理論的一些問題。考察的范圍從如何劃定理論的邊界到如何將個人行為理論化，這種個人行為的理論化在某種程度上要與宏觀經(jīng)濟理論具有一致性。為了進行這種理論化，我們需要對復(fù)雜的現(xiàn)實進行簡化，這就會涉及到如何選擇的問題，每一種簡化方式都意味著“取舍”，即“取”其中一些因素，而“舍”另一些因素。經(jīng)濟學(xué)方法論2幾個理論問題第2頁，共43頁，2022年，5月20日，18點18分，星期二31 人的本性:家庭經(jīng)濟學(xué)2 與其他理論的相互聯(lián)系：廠商理論3 宏觀與微觀的區(qū)別：信用配給4 預(yù)期：模型的不確定性與貨幣政

2、策5 福利問題：全球污染的分配主要內(nèi)容經(jīng)濟學(xué)方法論2幾個理論問題第3頁，共43頁，2022年，5月20日，18點18分，星期二4如何對人的本性理論化？關(guān)于人的本性的認識 羅素著重于人類行為的原因即思想基礎(chǔ) 勞倫斯關(guān)注人類行為的情感因素 凱恩斯認為思想和情感是人之本性的兩個重要因素對于經(jīng)濟學(xué)家來說，當他們把人類行為理論化時，面對的困難就是如何處理這種復(fù)雜性是否可以將經(jīng)濟行為僅僅歸結(jié)于人類行為的理性方面？是否還需要把行為的情感方面結(jié)合起來加以考慮？我們運用理性概念的所指是什么？1 人的本性:家庭經(jīng)濟學(xué)經(jīng)濟學(xué)方法論2幾個理論問題第4頁，共43頁，2022年，5月20日，18點18分，星期二5經(jīng)濟理論

3、中為了構(gòu)建關(guān)于個體行為的理論，經(jīng)濟學(xué)家們必須對現(xiàn)實進行某種程度的抽象傳統(tǒng)的微觀經(jīng)濟理論將家庭視為單位，對家庭內(nèi)部的經(jīng)濟關(guān)系沒有探究，假設(shè)個體在家庭之外尋求最大化，情感因素被隱藏在偏好函數(shù)之中，家庭內(nèi)部成員的行為基于愛、合作和信任。實際上，家庭內(nèi)部的行為與家庭外部的行為一樣，都是經(jīng)濟行為。經(jīng)濟理論中關(guān)于情感領(lǐng)域的專門探討，形成了家庭經(jīng)濟學(xué)1 人的本性:家庭經(jīng)濟學(xué)經(jīng)濟學(xué)方法論2幾個理論問題第5頁，共43頁，2022年，5月20日，18點18分，星期二6貝克爾，美國著名的經(jīng)濟學(xué)家和社會學(xué)家，他把微觀經(jīng)濟分析的領(lǐng)域擴大到包括非市場行為的人類行為和相互作用的廣闊領(lǐng)域，獲得1992年諾貝爾經(jīng)濟學(xué)獎家庭論1

4、981年在哈佛大學(xué)出版社出版時被該社稱為是貝克爾有關(guān)家庭問題的一本劃時代的著作，是微觀人口經(jīng)濟學(xué)的代表作貝克爾開辟了一個以前只是社會學(xué)家、人類學(xué)家和心理學(xué)家關(guān)心的研究領(lǐng)域，他在擴展經(jīng)濟學(xué)的疆界方面所做的一切是其他經(jīng)濟學(xué)家所不及的，是新學(xué)術(shù)領(lǐng)域的開拓者。經(jīng)濟學(xué)方法論2幾個理論問題1 人的本性:家庭經(jīng)濟學(xué)加里貝克爾（Gary S.Becker，1930-）第6頁，共43頁，2022年，5月20日，18點18分，星期二7貝克爾家庭經(jīng)濟理論的分析是建立在完整的市場假設(shè)的基礎(chǔ)上的： 首先，現(xiàn)代社會的婚姻幾乎都是出于自愿，故偏好理論以及理性經(jīng)濟人假設(shè)完全適用于此 其次，婚配過程像一般的市場模式一樣，是在信

5、息不完全的前提下由當事人進行選擇與競爭的過程，所以，可以假定婚姻關(guān)系也是一種市場關(guān)系，可以假設(shè)一個自由競爭的婚姻市場的存在，這樣，在一般市場模式中的成本收益分析、效用價值分析等原理就也可以用于對婚姻狀況的分析。經(jīng)濟學(xué)方法論2幾個理論問題1 人的本性:家庭經(jīng)濟學(xué)第7頁，共43頁，2022年，5月20日，18點18分，星期二8在上述假設(shè)基礎(chǔ)上貝克爾首先分析了婚戀行為。貝克爾把婚姻關(guān)系和婚戀行為看作是一種市場關(guān)系和市場行為，他運用經(jīng)濟學(xué)的工具構(gòu)造了多種行為模型，對婚姻市場上的結(jié)婚、離婚和一夫一妻制進行了解釋 人們?yōu)槭裁匆Y(jié)婚? 從經(jīng)濟學(xué)的角度看，具有不同專業(yè)化優(yōu)勢的、在能力與收入方面差別很大的互補的

6、男性和女性，通過婚姻的形式可以使自身及雙方的收益達到最大，貝克爾認為，這是婚姻存在的真正理由。家庭內(nèi)部分工問題 社會成本理論，家務(wù)勞動由配偶中只能獲得低收入的一方承擔 經(jīng)濟學(xué)方法論2幾個理論問題1 人的本性:家庭經(jīng)濟學(xué)第8頁，共43頁，2022年，5月20日，18點18分，星期二9克拉克（1999）從博弈論的角度研究婚姻問題，他認為婚姻是家庭成員之間的合作博弈，家庭中用于持家的支出和供養(yǎng)子女的支出被視為公共物品，他的模型說明，關(guān)于離婚的法律使單方面能否做出離婚決定的問題顯得非常重要。它取決于補償方式，尤其是決定于由誰來承擔家庭義務(wù)或贍養(yǎng)子女義務(wù)。經(jīng)濟學(xué)方法論2幾個理論問題1 人的本性:家庭經(jīng)濟

7、學(xué)Simon Clark 第9頁，共43頁，2022年，5月20日，18點18分，星期二10貝克爾和克拉克的方法都是從既定的個人偏好出發(fā)的，并在特定的法律框架下刻畫出每個個體尋求效用最大化的行為方式，對結(jié)婚與離婚選擇中的經(jīng)濟問題進行研究，而其中的非經(jīng)濟方面被視為既定因素而被隱藏在偏好函數(shù)之中。我們總是假定：把我們所分析的經(jīng)濟行為與我們視為既定的非經(jīng)濟行為區(qū)分開來是可行的；在經(jīng)濟行為中，個體均是理性的，他們根據(jù)自己的效用函數(shù)尋求最大化。經(jīng)濟學(xué)方法論2幾個理論問題1 人的本性:家庭經(jīng)濟學(xué)第10頁，共43頁，2022年，5月20日，18點18分，星期二11女權(quán)主義者經(jīng)濟學(xué)家是在一定的社會條件下而不是

8、在個人主義條件下分析這些經(jīng)濟關(guān)系的。貝克爾認為，婦女在家庭中比在家庭之外能夠獲得更多的收益，這是理性的，由于市場條件約束，男人比女人在市場中獲得的收益要多得多。女權(quán)主義者想要探究的是產(chǎn)生這種市場條件的社會結(jié)構(gòu)，在社會結(jié)構(gòu)中社會習(xí)慣形成了家庭內(nèi)部某種權(quán)力關(guān)系，進而分析社會習(xí)慣對家庭成員決策所產(chǎn)生的影響。經(jīng)濟學(xué)方法論2幾個理論問題1 人的本性:家庭經(jīng)濟學(xué)第11頁，共43頁，2022年，5月20日，18點18分，星期二12每一種理論的著眼點是不同的 女權(quán)主義者關(guān)注的是隱含在貝克爾理論中的偏好，更關(guān)注社會習(xí)慣 貝克爾的理論關(guān)注改變家庭關(guān)系的經(jīng)濟因素（例如婦女平均收入的變化） 每一種理論所形成的結(jié)論本質(zhì)

9、上是不同的 貝克爾的理論與博弈論在一定的簡化條件下得出的是鮮明的、確定的結(jié)果； 女權(quán)主義者（那些以強調(diào)社會結(jié)構(gòu)因素為特征的理論）得出的是相對不確定的結(jié)果，但它不存在嚴格的簡化了的前提條件經(jīng)濟學(xué)方法論2幾個理論問題1 人的本性:家庭經(jīng)濟學(xué)第12頁，共43頁，2022年，5月20日，18點18分，星期二13標準的微觀經(jīng)濟學(xué)教材，廠商理論部分基本都是標準的新古典的觀點 新古典的廠商理論，企業(yè)是作為一個技術(shù)函數(shù)的約束存在的。在完全競爭的環(huán)境中，企業(yè)考慮的只是生產(chǎn)什么，如何生產(chǎn)（這也成為后續(xù)的其他理論抨擊新古典的原因所在）。 在新古典的廠商理論中，至少有三個問題未被考慮：1、未考慮激勵問題；2、未考慮企

10、業(yè)的科層機構(gòu)安排，誰具有權(quán)威，以及權(quán)力如何分配；3、廠商面臨著成本上升的問題，經(jīng)營受到規(guī)模等影響，但是未考慮通過引入新的經(jīng)理層解決。也就是說，在新古典的廠商理論中，企業(yè)是一個看不見內(nèi)部的“技術(shù)黑箱”：投入原材料和資本，產(chǎn)出產(chǎn)品，但是對企業(yè)內(nèi)部結(jié)構(gòu)如何安排，經(jīng)理層和所有者關(guān)系的處理等未作分析。經(jīng)濟學(xué)方法論2幾個理論問題2 與其他理論的相互關(guān)系：廠商理論第13頁，共43頁，2022年，5月20日，18點18分，星期二14針對激勵問題，委托-代理理論提出了一個引入經(jīng)理層并對經(jīng)歷層監(jiān)督的模型，即所有權(quán)和經(jīng)營權(quán)的分離。這在本質(zhì)上是一個分成問題，即引入經(jīng)理層之后，對剩余索取權(quán)的重新分配。委托-代理理論的模

11、型，涉及到一個監(jiān)管問題，但由于雙方信息的不對稱，監(jiān)管是需要成本的。經(jīng)理層的努力水平和引入經(jīng)理層后的不確定性，是整個模型的關(guān)鍵。關(guān)于這個的研究，已有的成果非常多，包括多委托人，多代理人等問題，都已經(jīng)得到了研究。但是，委托-代理理論也存在著問題：1、企業(yè)內(nèi)部，信息不對稱減少了，但是這種現(xiàn)象是如何和為何減少的？對雇員的監(jiān)督比對獨立承包人的監(jiān)督容易嗎？ 2、企業(yè)合并后，成本和利潤的分攤變得容易了。但為什么在單一企業(yè)內(nèi)成本和利潤的分攤是可能的，而在兩家獨立的企業(yè)之間卻是不可能的？這些問題沒得到回答。經(jīng)濟學(xué)方法論2幾個理論問題2 與其他理論的相互關(guān)系：廠商理論第14頁，共43頁，2022年，5月20日，1

12、8點18分，星期二15羅納德哈里科斯（Ronald H. Coase）新制度經(jīng)濟學(xué)的鼻祖,1991年諾貝爾經(jīng)濟學(xué)獎的獲得者。按照瑞典皇家科學(xué)院的公告，科斯的主要學(xué)術(shù)貢獻在于，揭示了“交易價值”在經(jīng)濟組織結(jié)構(gòu)的產(chǎn)權(quán)和功能中的重要性。他的杰出貢獻是發(fā)現(xiàn)并闡明了交換成本和產(chǎn)權(quán)在經(jīng)濟組織和制度結(jié)構(gòu)中的重要性及其在經(jīng)濟活動中的作用。 經(jīng)濟學(xué)方法論2幾個理論問題2 與其他理論的相互關(guān)系：廠商理論羅納德哈里科斯（Ronald H. Coase）第15頁，共43頁，2022年，5月20日，18點18分，星期二16科斯，1937年發(fā)表的企業(yè)的本質(zhì)，該文獨辟蹊徑地討論了產(chǎn)業(yè)企業(yè)存在的原因及其擴展規(guī)模的界限問題，科

13、斯創(chuàng)造了“交易成本”（Transaction Costs）這一重要的范疇來予以解釋。所謂交易成本，即“利用價格機制的費用”或“利用市場的交換手段進行交易的費用”，包括提供價格的費用、討價還價的費用、訂立和執(zhí)行合同的費用等?？扑拐J為，當市場交易成本高于企業(yè)內(nèi)部的管理協(xié)調(diào)成本時，企業(yè)便產(chǎn)生了，企業(yè)的存在正是為了節(jié)約市場交易費用，即用費用較低的企業(yè)內(nèi)交易代替費用較高的市場交易；當市場交易的邊際成本等于企業(yè)內(nèi)部的管理協(xié)調(diào)的邊際成本時，就是企業(yè)規(guī)模擴張的界限。 經(jīng)濟學(xué)方法論2幾個理論問題2 與其他理論的相互關(guān)系：廠商理論第16頁，共43頁，2022年，5月20日，18點18分，星期二17威廉姆森(Wil

14、liamson，1932 )：“新制度經(jīng)濟學(xué)”的命名者，2009年諾貝爾經(jīng)濟學(xué)獎獲得者，表彰“他對經(jīng)濟治理的分析，特別是對公司的經(jīng)濟治理邊界的分析” 威廉姆森匯總了前任的成果，以交易為基本分析單位，以對不同組織方式的交易費用進行具體的經(jīng)濟學(xué)分析，從而，研究了企業(yè)和市場之間相互替代的這樣一個制度問題。 經(jīng)濟學(xué)方法論2幾個理論問題2 與其他理論的相互關(guān)系：廠商理論奧利弗威廉姆森(OliverWilliamson，1932 ) 第17頁，共43頁，2022年，5月20日，18點18分，星期二18由于很難實現(xiàn)完全合同，廠商只能通過運用治理結(jié)構(gòu)的手段，整合內(nèi)部資源，實現(xiàn)生產(chǎn)目的治理結(jié)構(gòu)是隨著新變化的出現(xiàn)

15、而設(shè)計出來的威廉姆森（1975），認為市場機制存在交易成本，要避免交易成本，在廠商內(nèi)部進行資源配置是一種可選擇的方式。他強調(diào)因交易成本的存在，使完全合同難以實現(xiàn)，這是現(xiàn)代經(jīng)濟文獻中的一個突出特點。經(jīng)濟學(xué)方法論2幾個理論問題2 與其他理論的相互關(guān)系：廠商理論第18頁，共43頁，2022年，5月20日，18點18分，星期二19科斯的交易成本理論，將對產(chǎn)權(quán)的研究引入到了廠商理論之中。基于交易成本理論的存在，哈特提出了不完備合同的理論，認為： 1、在一個復(fù)雜、不可預(yù)測的世界中，人們很難對未來預(yù)測，并作出計劃； 2、即使能夠做出單個計劃，締約各方也很難達成協(xié)議，因為他們很難找到一種共同的語言來描述； 3

16、、即使各方能達成協(xié)議和計劃，也很難寫下來讓第三方知道。經(jīng)濟學(xué)方法論2幾個理論問題2 與其他理論的相互關(guān)系：廠商理論第19頁，共43頁，2022年，5月20日，18點18分，星期二20 基于以上三點，哈特提出了不完備合同理論，即人們很難預(yù)測到未來所有的情況，并將這些付諸于合同，也就是說，已達成的合同都是些不完備的合同。不完備合同理論涉及到一個激勵問題：經(jīng)理層的激勵以及普通工人層的激勵等，以及權(quán)力在經(jīng)理層和股東之間的分配等，在研究企業(yè)的合并等上，涉及到了企業(yè)內(nèi)部結(jié)構(gòu)的安排等。就激勵這點來說，不完備合同和委托-代理理論還是存在著相似點的。而不完備合同也成了廠商理論的最新發(fā)展。經(jīng)濟學(xué)方法論2幾個理論問

17、題2 與其他理論的相互關(guān)系：廠商理論第20頁，共43頁，2022年，5月20日，18點18分，星期二21在多大程度上廠商的內(nèi)部運作與廠商作為單元的行為是分離的呢？另一方面，如果廠商的內(nèi)部運作涉及到稀缺資源的配置，那么，經(jīng)濟理論是否應(yīng)該把它作為自己直接的研究對象？合同問題及其對經(jīng)濟學(xué)的影響，有助于我們進一步思考。經(jīng)濟學(xué)方法論2幾個理論問題2 與其他理論的相互關(guān)系：廠商理論第21頁，共43頁，2022年，5月20日，18點18分，星期二22銀行信貸合同是潛在的完全市場合同，但當借款人不能履行合同，銀行面對風險時，問題出現(xiàn)了。風險評估與不能履約的后果必然要求銀行去形成預(yù)期。斯蒂格利茨和維斯（Stig

18、litz and Weiss，1981）建立了一個分析框架，把借款人不能履約風險與銀行貸款的預(yù)期收益聯(lián)系在一起。經(jīng)濟學(xué)方法論2幾個理論問題3 宏觀與微觀的區(qū)別：信用配給第22頁，共43頁，2022年，5月20日，18點18分，星期二23金融不穩(wěn)定假說海曼明斯基（Hyman P. Minsky, 19191996)， 美國經(jīng)濟學(xué)家，金融理論的開創(chuàng)者，是當代研究金融危機的權(quán)威。明斯基把他的“金融不穩(wěn)定假說”定義為債務(wù)對經(jīng)濟行為影響的理論。經(jīng)濟主體對投資項目進行債務(wù)融資，能否償還債務(wù)取決于他們對未來預(yù)期的正確程度。經(jīng)濟學(xué)方法論2幾個理論問題3 宏觀與微觀的區(qū)別：信用配給第23頁，共43頁，2022年

19、，5月20日，18點18分，星期二24該假說認為，以商業(yè)銀行為代表的信用創(chuàng)造機構(gòu)和借款人相關(guān)的特征使金融體系具有天然的內(nèi)在不穩(wěn)定性，即不穩(wěn)定性是現(xiàn)代金融制度的基本特征。這種假說討論的是貸款總量的后果，明斯基指出，企業(yè)與銀行間的貸款合同基于彼此的相互信任，而相互信任又基于他們的預(yù)期和信心，預(yù)期和信心又會因經(jīng)濟周期發(fā)生系統(tǒng)性波動，進而形成總量變動的后果。對不能履約風險的低估，將鼓勵在經(jīng)濟上升時期信用規(guī)模的過度增長，使金融系統(tǒng)變得脆弱，終將導(dǎo)致情況出現(xiàn)逆轉(zhuǎn)，銀行信心減弱，銀行借款的愿望下降。經(jīng)濟學(xué)方法論2幾個理論問題3 宏觀與微觀的區(qū)別：信用配給第24頁，共43頁，2022年，5月20日，18點18

20、分，星期二25明斯基把金融危機很大程度上歸于經(jīng)濟的周期性波動，但其潛在和更重要的內(nèi)涵在于表明金融危機是與金融自身內(nèi)在的特征緊緊相關(guān)的，即金融的內(nèi)在不穩(wěn)定性使得金融本身也是金融危機產(chǎn)生的一個重要原因。明斯基承認銀行脆弱、銀行危機和經(jīng)濟周期發(fā)展的內(nèi)生性，銀行和經(jīng)濟運行的周期變化為市場經(jīng)濟的自我調(diào)節(jié)，認為政府干預(yù)不能從根本上消除銀行脆弱性。案例研究方面，他的理論可以較好地描述20世紀30年代美國、80年代末90年代初日本的情況，以及1997年東南亞金融危機中受害最深的泰國的情況。 經(jīng)濟學(xué)方法論2幾個理論問題3 宏觀與微觀的區(qū)別：信用配給第25頁，共43頁，2022年，5月20日，18點18分，星期二

21、26無論是信貸配給理論，還是金融不穩(wěn)定性假說，都相對直接地把微觀領(lǐng)域的理論運用到宏觀問題的分析中，因為，它們面對的都是制度變化，而且這種制度變化在整個經(jīng)濟領(lǐng)域中都適用。同時，明斯基的理論表明，像貨幣政策行為一樣，它不只是宏觀層面的問題，它的根源在微觀層面；預(yù)期置信度不可能在個體層面得到完美的解釋，必須結(jié)合宏觀層面。經(jīng)濟學(xué)方法論2幾個理論問題3 宏觀與微觀的區(qū)別：信用配給第26頁，共43頁，2022年，5月20日，18點18分，星期二27隨著我們對不同問題的探討，預(yù)期形成問題對于我們?nèi)绾螛?gòu)建理論來說，其重要性不斷顯現(xiàn)出來，特別是，如何把握不確定性概念的問題。預(yù)期的重要性在于它不僅影響著家庭、廠商

22、和銀行的行為，同時，預(yù)期對政策制定者來說也非常重要。經(jīng)驗表明，對于政策制定者與對于每一個人一樣，預(yù)期會發(fā)生系統(tǒng)性的錯誤（也就是說，錯誤不是偶然的、隨機的）。例：20世紀70年代后期，英國的貨幣政策經(jīng)濟學(xué)方法論2幾個理論問題4 預(yù)期：模型的不確定性與貨幣政策第27頁，共43頁，2022年，5月20日，18點18分，星期二28過去，對于預(yù)測錯誤常常這樣解釋：由于假定其他條件固定不變的預(yù)測模型沒有考慮到其他條件的變化，而導(dǎo)致了預(yù)測錯誤。由于前提不符合實際，沒有被模型納入進去考慮的變化因素產(chǎn)生了系統(tǒng)影響，導(dǎo)致了系統(tǒng)錯誤。對英國貨幣超額增長的解釋： 由于銀行業(yè)的競爭加劇，導(dǎo)致了非預(yù)期的信用增長；同時，由

23、于英鎊過于堅挺而經(jīng)濟過弱，需要降低利潤?；谝陨蟽煞矫嬉蛩氐墓餐饔茫霈F(xiàn)了貨幣超額增加的現(xiàn)象。經(jīng)濟學(xué)方法論2幾個理論問題4 預(yù)期：模型的不確定性與貨幣政策第28頁，共43頁，2022年，5月20日，18點18分，星期二29理想的做法是，我們要把盡可能多的影響因素納入貨幣政策模型中，以便使發(fā)生錯誤的范圍受到限制。20世紀50-70年代是宏觀經(jīng)濟計量學(xué)發(fā)展的黃金時期，多數(shù)國家都建立了宏觀經(jīng)濟計量模型，并成為經(jīng)濟預(yù)測和經(jīng)濟政策分析的重要工具。到60年代末期，宏觀經(jīng)濟模型具有影響力、趨于大型化、采用先進的經(jīng)濟計量方法，由越來越多的復(fù)雜動態(tài)性組成，吸收了最好的經(jīng)濟學(xué)家的成就，模型中充滿了許多新思想

24、：分布滯后、調(diào)整成本、適應(yīng)性預(yù)期和理性預(yù)期、自然失業(yè)率和貨幣最優(yōu)數(shù)量等。經(jīng)濟學(xué)方法論2幾個理論問題4 預(yù)期：模型的不確定性與貨幣政策第29頁，共43頁，2022年，5月20日，18點18分，星期二30當時，在英國和美國，學(xué)者們熱衷于用多元方程來構(gòu)造宏觀模型，宏觀模型中方程大型化、多元化成為當時的突出特征。 20世紀50年代的克萊因戈德伯格（Klein-Goldberger）和60年代的布魯金斯學(xué)會社會科學(xué)研究理事會的美國經(jīng)濟模型，成為那個時代的經(jīng)典模型。KG模型是采用有限信息極大似然法（FILM）對1929-1941年和1946-1952年的數(shù)據(jù)進行擬合，模型由15個結(jié)構(gòu)方程、5個恒等式和5個

25、稅賦轉(zhuǎn)移輔助關(guān)系組成。布魯金斯模型是60年代“最大的、最高度分解的”模型，完全模型通常包含200多個方程，最多的時候曾經(jīng)達到400個方程，其突出的特點在于綜合了投入產(chǎn)出系統(tǒng)和宏觀經(jīng)濟計量模型的方法論。經(jīng)濟學(xué)方法論2幾個理論問題4 預(yù)期：模型的不確定性與貨幣政策第30頁，共43頁，2022年，5月20日，18點18分，星期二31理論重點發(fā)生轉(zhuǎn)變，人們傾向于使用一組小模型，小模型之間形成互補關(guān)系，而不是看哪個模型更大。多元化戰(zhàn)略提出來一些很重要的問題，諸如，如何選擇合適的一組模型，如何把這些模型連接起來，以及如何把不同的知識類型有機地結(jié)合起來。一組宏觀模型可以被看作互相替代的而非互補的模型，那么應(yīng)

26、當采用哪一個模型，則存在不確定性。由于模型的不確定性，政策制定者如何在這些模型中作出選擇呢？經(jīng)濟學(xué)方法論2幾個理論問題4 預(yù)期：模型的不確定性與貨幣政策第31頁，共43頁，2022年，5月20日，18點18分，星期二32托馬斯薩金特(THOMAS J. SARGENT,1943)，美國經(jīng)濟學(xué)家，自20世紀70年代初以來，薩金特一直是理性預(yù)期學(xué)派的領(lǐng)袖人物，為新古典宏觀經(jīng)濟學(xué)體系的建立和發(fā)展作出了杰出貢獻，對宏觀經(jīng)濟模型中預(yù)期的作用、動態(tài)經(jīng)濟理論與時間序列分析的關(guān)系等方面作出了開創(chuàng)性的工作。薩金特對現(xiàn)代經(jīng)濟學(xué)和金融學(xué)的大部分領(lǐng)域都有深入了解，其學(xué)術(shù)專長是動態(tài)宏觀經(jīng)濟學(xué)和計量經(jīng)濟學(xué)。經(jīng)濟學(xué)方法論2

27、幾個理論問題4 預(yù)期：模型的不確定性與貨幣政策第32頁，共43頁，2022年，5月20日，18點18分，星期二33薩金特（1998）運用強控制理論提供了選擇錯誤模型后使損失最小化的方法。這里的損失是指貨幣目標變量的變化導(dǎo)致中央銀行政策效用的損失。與最優(yōu)化控制理論不同的是，該理論把政策定義為一種強制，即當現(xiàn)實對理論值出現(xiàn)了系統(tǒng)偏離時的一種強制。尤其應(yīng)當指出的是，該理論的目標是運用標準的技術(shù)手段，保證損失最小化的貨幣政策行為。經(jīng)濟學(xué)方法論2幾個理論問題3 宏觀與微觀的區(qū)別：信用配給第33頁，共43頁，2022年，5月20日，18點18分，星期二34任何模型都是不充分的，而且存在著前提條件的錯誤（因

28、突然的變化而導(dǎo)致相關(guān)條件的錯誤，也就是系統(tǒng)錯誤），但是，為了能夠提出保證損失最小化的函數(shù)，對可能出現(xiàn)錯誤的前提進行一定的限制是必要的。為了保證模型具有系統(tǒng)可操作性，必須強調(diào)在處理模型與現(xiàn)實性之間的關(guān)系時，要有相當嚴格的條件。因此，對于強控制理論來說，不確定性并不意味著不知道哪一個模型最好，而是不知道其中嚴格的邊界（指條件錯誤的范圍）。經(jīng)濟學(xué)方法論2幾個理論問題4 預(yù)期：模型的不確定性與貨幣政策第34頁，共43頁，2022年，5月20日，18點18分，星期二35盧德布什（Rudebusch，1999）曾指出，我們能夠很好地給予每一個模型可能產(chǎn)生的結(jié)果（每個模型正確的可能性），但是，在實踐中我們不

29、可能做到。因此，面對一組特定模型，我們?nèi)《闹豢赡苁遣捎煤唵畏▌t。關(guān)于貨幣政策安排，究竟應(yīng)該采用激變的方法還是漸變的方法，存在著不同的看法。經(jīng)濟學(xué)方法論2幾個理論問題4 預(yù)期：模型的不確定性與貨幣政策第35頁，共43頁，2022年，5月20日，18點18分，星期二36對模型不確定性的直接討論使我們用心去關(guān)注作為經(jīng)濟學(xué)家應(yīng)該如何選擇模型的問題，以及在多大程度上相信其選擇的模型，這就涉及到方法論的內(nèi)容。經(jīng)濟學(xué)方法論2幾個理論問題4 預(yù)期：模型的不確定性與貨幣政策第36頁，共43頁，2022年，5月20日，18點18分，星期二37福利經(jīng)濟學(xué)（Welfare economics） 福利經(jīng)濟學(xué)是研究

30、社會經(jīng)濟福利的一種經(jīng)濟學(xué)理論體系，是西方經(jīng)濟學(xué)家從福利觀點或最大化原則出發(fā)，對經(jīng)濟體系的運行予以社會評價的經(jīng)濟學(xué)分支學(xué)科。它是由英國經(jīng)濟學(xué)家霍布斯和庇古于20世紀20年代創(chuàng)立的。庇古在其代表作福利經(jīng)濟學(xué)、產(chǎn)業(yè)變動論、財政學(xué)研究中提出了“經(jīng)濟福利”的概念，主張國民收入均等化，且建立了效用基數(shù)論等。福利經(jīng)濟學(xué)研究的主要內(nèi)容有：社會經(jīng)濟運行的目標，或稱檢驗社會經(jīng)濟行為好壞的標準；實現(xiàn)社會經(jīng)濟運行目標所需的生產(chǎn)、交換、分配的一般最適度的條件及其政策建議等。經(jīng)濟學(xué)方法論2幾個理論問題5 福利問題第37頁，共43頁，2022年，5月20日，18點18分，星期二38帕累托最優(yōu)狀態(tài)概念和馬歇爾的“消費者剩余”

31、概念是福利經(jīng)濟學(xué)的重要分析工具。帕累托最優(yōu)狀態(tài)是指這樣一種狀態(tài)，任何改變都不可能使任何一個人的境況變得更好而不使別人的境況變壞。按照這一規(guī)定，一項改變?nèi)绻姑總€人的福利都增進了，或者一些人福利增進而其他的人福利不減少，這種改變就有利；如果使每個人的福利都減少了，或者一些人福利增加而另一些人福利減少，這種改變就不利。 補償原則是新福利經(jīng)濟學(xué)的重要內(nèi)容之一。新福利經(jīng)濟學(xué)認為，帕累托的最優(yōu)狀態(tài)“具有高度限制性”，不利于用來為資本主義辯解，為了擴大帕累托最優(yōu)條件的適用性，一些新福利經(jīng)濟學(xué)家致力于研究福利標準和補償原則。 經(jīng)濟學(xué)方法論2幾個理論問題5 福利問題第38頁，共43頁，2022年，5月20日，18點18分，星期二39近年來，西方經(jīng)濟學(xué)家著重對福利經(jīng)濟學(xué)中的外部經(jīng)濟理論、次優(yōu)理論、相對福利學(xué)說、公平和效率交替學(xué)說