《計量經(jīng)濟學》課程教學大綱

1、計量經(jīng)濟學課程教學大綱一、課程的基本信息適應對象：國際經(jīng)濟與貿(mào)易課程代碼：學時分配：56賦予學分：3先修課程：宏觀經(jīng)濟學、微觀經(jīng)濟學，數(shù)學、統(tǒng)計學、計算機后續(xù)課程：二、課程性質(zhì)與任務課程性質(zhì)是國際經(jīng)濟與貿(mào)易專業(yè)與金融工程專業(yè)的必修課。計量經(jīng)濟學是以揭示經(jīng)濟活 動中客觀存在的數(shù)量關(guān)系為內(nèi)容的經(jīng)濟學分支學科，為思考和描述經(jīng)濟問題和政策提供了基 本的研究和分析方法。本課程的任務主耍是通過教學使學生能在對經(jīng)濟問題進行定性分析的 基礎上、采用定量分析的方法建立計量經(jīng)濟模型，并通過模型假定的檢驗學會揭示社會經(jīng)濟 現(xiàn)象的規(guī)律。三 教學目的與要求本課程的教學目的主要是為了培養(yǎng)本專業(yè)學生的經(jīng)濟數(shù)學建模的能力，經(jīng)

2、濟數(shù)學建模能 力主要包括：數(shù)據(jù)的收集與清洗、模型函數(shù)形式的設定與模型變量的選取、模型參數(shù)估計方 法的選取、估計參數(shù)的假設檢驗、模型的預測、模型估計結(jié)果的應用等內(nèi)容。學生通過本課 程的學習，教學要求包括應該掌握：經(jīng)濟數(shù)據(jù)的收集途徑和方法，計量經(jīng)濟學的基本理論知 識，數(shù)據(jù)預處理技術(shù)，stata eviews R軟件的操作和基本的編程技術(shù)。四、教學內(nèi)容與安排（一）理論教學內(nèi)容第1章導論【教學內(nèi)容】.課程性質(zhì)與目的；.計量經(jīng)濟學的產(chǎn)生歷史以及學科地位;.課程章節(jié)結(jié)構(gòu)【課時安排】2課時第2章stata入門【教學內(nèi)容】為什么使用stata；stata 的窗口 ；stata操作實例；stata的命令庫【重點

3、難點】stata的實例操作【課時安排】2課時第3章數(shù)學回顧【教學內(nèi)容】.微積分知識回顧；.線性代數(shù)知識回顧；.概率論與數(shù)理統(tǒng)計知識回顧；.統(tǒng)計推斷的基本思想【重點難點】迭代期望定理，統(tǒng)計推斷【課時安排】4課時第4章一元線性回歸【教學內(nèi)容】一元線性回歸模型；一元線性回歸的參數(shù)估計與假設檢驗；一元線性回歸模型的stata實例；一元線性回歸的蒙特卡羅模擬一元線性回歸模型存在的問題【重點難點】一元線性回歸的蒙特卡羅模擬【課時安排】4課時第5章多元線性回歸【教學內(nèi)容】.多元線性回歸模型；.多元線性回歸模型的數(shù)學推導；.多元線性回歸模型的假設檢驗.多元線性回歸模型的stata實例【重點難點】t檢驗和F檢驗

4、【課時安排】4課時第6章大樣本OLS【教學內(nèi)容】.隨機收斂；.大數(shù)定理與中心極限定理；.統(tǒng)計量的大樣本性質(zhì)；. OLS的大樣本性質(zhì).大樣本推斷.大樣本OLS的stata實例【重點難點】統(tǒng)計量的大樣本性質(zhì)、OLS的大樣本性質(zhì)【課時安排】4課時第7章異方差【教學內(nèi)容】.什么是異方差以及異方差的后果；.異方差的檢驗和處理；.異方差的stata實例【重點難點】異方差的檢驗和處理【課時安排】2課時第8章自相關(guān)【教學內(nèi)容】.什么是自相關(guān)以及自相關(guān)的后果；.自相關(guān)的檢驗和處理；.異方差的stata實例；【重點難點】自相關(guān)的檢驗和處理【課時安排】2課時第9章 模型設定與數(shù)據(jù)處理【教學內(nèi)容】.遺漏變量與無關(guān)變量

5、；.建模的基本策略；.函數(shù)形式的檢驗；.多重共線性.經(jīng)濟結(jié)構(gòu)變動的檢驗【重點難點】遺漏變量與無關(guān)變量、函數(shù)形式的檢驗【課時安排】4課時第10章工具變量法【教學內(nèi)容】.聯(lián)立方程偏誤與測量誤差偏誤；.工具變量法；.兩階段最小二乘法.弱工具變量；.對工具變量外生性的過度識別檢驗.對解釋變量內(nèi)生性的豪斯曼檢驗.工具變量的stata實例.【重點難點】工具變量法、外生性的過度識別檢驗 【課時安排】4課時第11章二值選擇模型【教學內(nèi)容】.二值選擇模型.最大似然估計原理.二值選擇模型的MLE估計.回歸系數(shù)的經(jīng)濟意義.準最大似然估計.三類漸進等價的大樣本檢驗.二值選擇模型的stata實例【重點難點】二值選擇模型

6、的MLE估計、準最大似然估計【課時安排】4課時第12章面板數(shù)據(jù)【教學內(nèi)容】.面板數(shù)據(jù)的特點.面板數(shù)據(jù)的模型形式.二值選擇模型的MLE估計.面板數(shù)據(jù)的估計方法.面板數(shù)據(jù)的stata實例【重點難點】動態(tài)面板數(shù)據(jù)模型的估計方法【課時安排】10課時第13章 平穩(wěn)時間序列【教學內(nèi)容】.平穩(wěn)序列的基本概念.誤差修正模型. VAR模型. VAR模型的stata實例【重點難點】單位根檢驗、協(xié)整檢驗【課時安排】4課時第14章單位根與協(xié)整【教學內(nèi)容】.非平穩(wěn)序列與平穩(wěn)序列. ARMA的平穩(wěn)性和VAR的平穩(wěn)性.單位根所帶來的問題.單位根檢驗.協(xié)整檢驗.協(xié)整分析的stata實例【重點難點】單位根檢驗、協(xié)整檢驗【課時安

7、排】4課時第15章如何做實證研究【教學內(nèi)容】.什么是規(guī)范的經(jīng)濟學論文.怎樣寫作經(jīng)濟學學術(shù)論文.怎么準備論文的寫作.經(jīng)濟學論文如何實用實證分析.如何將論文投稿【重點難點】如何選題、如何解釋實證分析的結(jié)果【課時安排】2課時（二）實踐教學內(nèi)容序號案例分析與討論內(nèi)容與要求Cobb-Douglas生產(chǎn)函數(shù)的實證研究使用1899-1922年美國制造業(yè)的產(chǎn)出、 資本與勞動力的數(shù)據(jù)估計美國制造業(yè) 的生產(chǎn)函數(shù)。*大樣本理論的蒙特卡羅模擬實驗通過生成隨機數(shù)產(chǎn)生一個樣本容量為 20數(shù)據(jù)。利用0LS估計模型系數(shù)，重 復實驗，逐漸增加樣本容量，考查估計 量的分布。*對教育投資回報率展開實證研究根據(jù)數(shù)據(jù)集grille,

8、dta演示工具變量 法的操作過程。四對泰坦尼克號游輪各色人等的存活率展 開實證研究根據(jù)數(shù)據(jù)集titanic, dta構(gòu)建二值選 擇模型，分析各色人等的生存概率（三）教學安排序號課程內(nèi)容課時表合計講授案例討論機動第1章導論：課程介紹22第2章Stata入門22第3章數(shù)學回顧44第4章一元線性回歸44第5章多元線性回歸44第6章大樣本0LS44第7章異方差22第8章自相關(guān)22第9章模型設定與數(shù)據(jù)問題44第10章工具變量法44第11章二值選擇模型44第12章面板數(shù)據(jù)1010第13章平穩(wěn)時間序列422第14章單位根與協(xié)整44第15章如何做實證研究22總計56488五、教學設備和設施本課程的實踐教學環(huán)節(jié)要求多媒體教室具有良好的聲像效果。六、課程考核與評估本課程的考核包括平時成績考核和期末成績考核。平時成績占總成績的30%,具體形式 為考勤、作業(yè)、案例分析報告。期末成績占總成績的70%,具體形式為考試。七 附錄教學參考文獻目錄：.李子奈、潘文卿.計量經(jīng)濟學（第三版），高等教育出版社，2010年。.王少平、楊繼生、歐陽志剛.計量經(jīng)濟學，高等教育出版社,2011年。.陳強.高級計量經(jīng)濟學及stata應用