效用的一般理論

1、效用（Utility）港譯功用，是經(jīng)濟(jì)學(xué)中最常用的概念之一一般而言，效用是指對(duì)于消費(fèi) 者通過(guò)消費(fèi)或者享受閑暇等使自己的需求、欲望等得到的滿足的一個(gè)度量。經(jīng)濟(jì)學(xué)家用它來(lái) 解釋有理性的消費(fèi)者如何把他們有限的資源分配在能給他們帶來(lái)最大滿足的商品上。在維多 利亞女王時(shí)代，哲學(xué)家和經(jīng)濟(jì)學(xué)家曾經(jīng)輕率的將效用當(dāng)做一個(gè)人整個(gè)福利指標(biāo)。效用一度認(rèn) 為是個(gè)人快樂(lè)的數(shù)學(xué)測(cè)度。效用的概念是丹尼爾伯努利在解釋圣彼得堡悖論（丹尼爾的表兄尼古拉伯努利故意 設(shè)計(jì)出來(lái)的一個(gè)悖論）時(shí)提出的，目的是挑戰(zhàn)以金額期望值作為決策的標(biāo)準(zhǔn)。丹尼爾伯努利對(duì)這個(gè)悖論的解答在1738年的論文里，主要包括兩條原理：邊際效用遞減原理一個(gè)人對(duì)于財(cái)富的占

2、有多多益善，即效用函數(shù)一階導(dǎo)數(shù)大于零；隨著財(cái)富的增加，滿足 程度的增加速度不斷下降，效用函數(shù)二階導(dǎo)數(shù)小于零。最大效用原理在風(fēng)險(xiǎn)和不確定條件下，個(gè)人的決策行為準(zhǔn)則是為了獲得最大期望效用值而非最大期望 金額值。效用理論效用理論是領(lǐng)導(dǎo)者進(jìn)行決策方案選擇時(shí)采用的一種理論。決策往往受決策領(lǐng)導(dǎo)者主觀意 識(shí)的影響，領(lǐng)導(dǎo)者在決策時(shí)要對(duì)所處的環(huán)境和未來(lái)的發(fā)展予以展望，對(duì)可能產(chǎn)生的利益和損失作出反應(yīng)，在 公里科學(xué)中，把領(lǐng)導(dǎo)人這種對(duì)于利益和損失的獨(dú)特看法、感覺、反應(yīng)或興趣，稱為效用。效 用實(shí)際上反映了領(lǐng)導(dǎo)者對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)的態(tài)度。高風(fēng)險(xiǎn)一般伴隨著高收益。對(duì)待數(shù)個(gè)方案，不同的 領(lǐng)導(dǎo)者采取不同的態(tài)度和抉擇。運(yùn)用心理測(cè)定方法，可

3、以測(cè)量出領(lǐng)導(dǎo)者對(duì)于各種收益和損失 的效用值，并畫出相應(yīng)的效用曲線：甲類型領(lǐng)導(dǎo)者對(duì)收益反應(yīng)遲鈍，對(duì)損失反應(yīng)敏感，怕?lián)?風(fēng)險(xiǎn)，不求大利，謹(jǐn)慎小心。乙類型領(lǐng)導(dǎo)者對(duì)損失反應(yīng)遲鈍，對(duì)獲利非常敏感，追求大利， 不怕風(fēng)險(xiǎn)，大膽決策。丙類型屬于中間類型，完全以損益率的高低作為選擇方案的標(biāo)準(zhǔn)。效 用是指消費(fèi)者從消費(fèi)某種物品中所得到的滿足程度。效用理論是消費(fèi)者行為理論的核心，效 用理論按對(duì)效用的衡量方法分為基數(shù)效用論和序數(shù)效用論?；鶖?shù)效用是指按1,2,3 等基數(shù)來(lái)衡量效用的大小，這是一種按絕對(duì)數(shù)衡量效用的 方法，這種基數(shù)效用分析方法為邊際效用分析方法，序數(shù)效用是指按第一，第二，第三等序 數(shù)來(lái)反映效用的序數(shù)或等級(jí)，

4、這是一種按偏好程度進(jìn)行排列順序的方法.基數(shù)效用采用的是 邊際效用分析法，序數(shù)效用采用的是無(wú)差異曲線分析法。1、總效用與邊際效用?？傂в檬侵赶M(fèi)者在一定時(shí)期內(nèi)，消費(fèi)一種或幾種商品所獲得 的效用總和。邊際效用是指消費(fèi)者在一定時(shí)間內(nèi)增加單位商品所引起的總效用的增加量。總 效用與邊際效用的關(guān)系是：當(dāng)邊際效用為正數(shù)時(shí)，總效用是增加的；當(dāng)邊際效用為零時(shí)，總 效用達(dá)到最大；當(dāng)邊際效用為負(fù)數(shù)時(shí)，總效用減少；總效用是邊際效用之和。2、邊際效用遞減規(guī)律和需求定理。邊際效用遞減規(guī)律決定需求定理：即需求量和價(jià)格 成反方向變化。因?yàn)橄M(fèi)者購(gòu)買商品是為了取得效用，對(duì)邊際效用大的商品，消費(fèi)者就愿意 支付較高價(jià)格，即消費(fèi)者購(gòu)

5、買商品支付價(jià)格以邊際效用為標(biāo)準(zhǔn)。按邊際效用遞減規(guī)律：購(gòu)買 商品越多，邊際效用越小，商品價(jià)格約低；反之，購(gòu)買商品越少，邊際效用越大，商品價(jià)格 越高。因此，商品需求量與價(jià)格成反方向變化，這就是需求定理。3、消費(fèi)者均衡。消費(fèi)者均衡是研究消費(fèi)者把有限的貨幣收入用于購(gòu)買何種商品、購(gòu)買 多少能達(dá)到效用最大，即研究消費(fèi)者的最佳購(gòu)買行為問(wèn)題。實(shí)現(xiàn)消費(fèi)者均衡的條件：限制條 件：P1X1 +P2X2 + +PnXn = M均衡條件：MU1 / P1 =MU2 / P2 =MUn / Pn4、收入效應(yīng)、替代效應(yīng)、總效應(yīng)。替代效應(yīng)是指當(dāng)消費(fèi)者購(gòu)買兩種商品時(shí)，由于一種 商品價(jià)格下降，一種商品價(jià)格不變，消費(fèi)者會(huì)多購(gòu)買價(jià)格

6、便宜的商品，少買價(jià)格高的商品。 收入效應(yīng)是指當(dāng)消費(fèi)者購(gòu)買兩種商品時(shí)，由于一種商品名義價(jià)格下降，可使現(xiàn)有貨幣收入購(gòu) 買力增強(qiáng)，可以購(gòu)買更多的商品達(dá)到更高的效應(yīng)水平?？傂?yīng)是指其他條件不變，某一種商 品價(jià)格下降后（如X）消費(fèi)者從一個(gè)均衡點(diǎn)移到另一個(gè)均衡點(diǎn)時(shí)，對(duì)X商品數(shù)量的增加或減 少?？傂?yīng)=替代效應(yīng)+收入效應(yīng)X1X2=X1X3+X3X2類別。從西方效用理論的發(fā)展過(guò)程中看，大體上有三條主線貫穿始終，即：從絕對(duì)效用價(jià)值論 到相對(duì)效用價(jià)值論，從主觀效用價(jià)值論到客觀效用價(jià)值論，從基數(shù)效用理論到序數(shù)效用理論。 值得注意的是，效用理論發(fā)展的三條主線不是不同時(shí)期相互獨(dú)立的，而是在各個(gè)時(shí)期三條主 線有疊加、并存

7、相互作用，從而推動(dòng)著理論繼續(xù)向深度和廣度發(fā)展。效用更多是一種心理感受，要準(zhǔn)確計(jì)量非常困難，在絕對(duì)效用價(jià)值向相對(duì)效用價(jià)值轉(zhuǎn)變 的過(guò)程中，還有另外一條主線：即從基數(shù)效用理論向序數(shù)效用理論的轉(zhuǎn)變?；鶖?shù)效用論是以 效用的可測(cè)量和可比較為前提的，邊際效用理論首先遇到難題就是作為主觀范疇的效用是不 可能精確計(jì)量的。由于邊際效用論的內(nèi)容是主觀的，而用來(lái)度量?jī)?nèi)容的數(shù)學(xué)方法是客觀形式。 這種“內(nèi)容和形式的矛盾”使邊際效用理論不能大規(guī)模應(yīng)用數(shù)學(xué)方法，也限制了效用理論的 進(jìn)一步發(fā)展。帕累托為了解決這個(gè)矛盾，從消費(fèi)者偏好某種商品的直接經(jīng)驗(yàn)事實(shí)出發(fā)，分析 消費(fèi)者對(duì)不同商品的態(tài)度，提出消費(fèi)偏好的概念。在回避效用在量上差異

8、同時(shí)反映了效用的 連續(xù)性。這樣，以消費(fèi)者行為代替消費(fèi)者感覺，帕累托為效用理論建立序數(shù)效用論。帕累托把埃奇沃斯提出的契約曲線改造后，得到新的分析工具：無(wú)差異曲線。他認(rèn)為， 通過(guò)收集偏好隨物價(jià)變動(dòng)的資料可以分析和研究消費(fèi)者行為，當(dāng)獲得足夠的數(shù)據(jù)時(shí)就可以畫 出無(wú)差異曲線。他對(duì)效用最大化實(shí)現(xiàn)條件的數(shù)學(xué)分析與瓦爾拉的結(jié)果相比，內(nèi)容和基本思想 都已改變。?？怂购桶瑐愒谝黄麨閮r(jià)值理論的再思考的著名論文中，運(yùn)用“無(wú)差異曲 線”對(duì)效用進(jìn)行了重新詮釋，他們認(rèn)為，消費(fèi)者在市場(chǎng)上所做的并不是權(quán)衡商品效用的大小， 而只是在不同的商品之間進(jìn)行排序。?？怂乖跓o(wú)差異曲線的基礎(chǔ)上提出了偏好尺度的概念。根據(jù)偏好次序比較效用的大

9、小，以“邊際替代率”代替了 “邊際效用”、以“邊際替代 率遞減規(guī)律”替代“邊際效用遞減規(guī)律”，把無(wú)差異曲線和預(yù)算限制線相結(jié)合。無(wú)差異曲線 仍然招致了許多批評(píng)，許多反對(duì)者認(rèn)為它還是以效用滿足的數(shù)量關(guān)系為前提的。對(duì)于這些反 對(duì)意見，薩謬爾森作了無(wú)懈可擊的回答，他提出了新的消費(fèi)者行為假定，形成了顯示偏好理 論。于是，“根據(jù)顯示偏好的概念和對(duì)偏好的幾個(gè)假定，能夠相當(dāng)確切地找到無(wú)差異曲線?！?然而，在“序數(shù)效用論”已經(jīng)成為現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)學(xué)主流范式的時(shí)候，黃有光、海薩尼和森等經(jīng)濟(jì) 學(xué)家，仍然堅(jiān)守“基數(shù)效用論”的立場(chǎng)。事實(shí)上，只有建立在經(jīng)驗(yàn)基礎(chǔ)上的“基數(shù)效用論” 才能為效用理論、進(jìn)而為整個(gè)經(jīng)濟(jì)理論提供一種既可“證

10、實(shí)、又可“證偽”的“質(zhì)料”而 它是科學(xué)“涅”的必由之路。因此，從基數(shù)效用論到序數(shù)效用論，有著深刻的革新意義。經(jīng)濟(jì)學(xué)家對(duì)于效用的理解是有一個(gè)過(guò)程的。19世紀(jì)的威廉姆斯坦利杰文斯、里昂瓦 爾拉斯和阿爾弗雷德馬歇爾等早期經(jīng)濟(jì)學(xué)家認(rèn)為效用如同人們的身高和體重一樣是可以測(cè) 量的而約翰希克斯則嘗試了只在序數(shù)性效用的假定下，也取得了很多的研究成果。?？怂?認(rèn)為，效用的數(shù)值表現(xiàn)只是為了表達(dá)偏好的順序，并非效用的絕對(duì)數(shù)值。從教科書等內(nèi)容判 斷，比較通用的應(yīng)該是后者的序數(shù)性在19世紀(jì)70年代初，由英國(guó)的杰文斯、奧地利的門格爾和法國(guó)的瓦爾拉斯提出的，后由 奧地利的龐巴維克和維塞爾加以發(fā)展的資產(chǎn)階級(jí)經(jīng)濟(jì)學(xué)的價(jià)值理論之

11、一其特點(diǎn)是以主觀心 理解釋價(jià)值形成過(guò)程，認(rèn)為商品的價(jià)值是人對(duì)物品效用的感覺和評(píng)價(jià)；效用隨著人們消費(fèi)的 某種商品的不斷增加而遞減;邊際效用就是某物品一系列遞減的效用中最后一個(gè)單位所具有 的效用，即最小效用，它是衡量商品價(jià)值量的尺度。它還提出了市場(chǎng)價(jià)格論，認(rèn)為市場(chǎng)價(jià)格 是在競(jìng)爭(zhēng)條件下，買賣雙方對(duì)物品的主觀評(píng)價(jià)彼此均衡的結(jié)果。私人產(chǎn)品是指那些具有效用上的可分割性，消費(fèi)上的競(jìng)爭(zhēng)性和受益上的排他性的產(chǎn)品。1、所謂效用上的可分割性(divisibility)，是指產(chǎn)品可以分割為許多能夠買賣的單位，而且 其效用只能對(duì)為其付款的人提供。2、所謂競(jìng)爭(zhēng)性(rivalry)，是指一種狀態(tài)，即如果某個(gè)人消費(fèi)了某種產(chǎn)品

12、，其他人就不能再 消費(fèi)該產(chǎn)品。3、所謂排他性(excludability)，是指排除那些沒(méi)有付費(fèi)的人消費(fèi)該產(chǎn)品的能力。在生產(chǎn)產(chǎn) 品方面，競(jìng)爭(zhēng)性意味著市場(chǎng)應(yīng)該提供這種產(chǎn)品，因?yàn)橹灰试S市場(chǎng)以某種價(jià)格提供競(jìng)爭(zhēng)性產(chǎn) 品，就可以確保人們?cè)谧鞒錾a(chǎn)和使用產(chǎn)品的決策時(shí)，適當(dāng)?shù)乜紤]成本和收益。將競(jìng)爭(zhēng)性產(chǎn) 品留給市場(chǎng)，就可以提高經(jīng)濟(jì)效率。排他性意味著市場(chǎng)愿意提供這種產(chǎn)品?？傊?，對(duì)私人產(chǎn) 品來(lái)說(shuō)，市場(chǎng)應(yīng)該并且愿意提供這種產(chǎn)品?？柖??？怂剐适侵傅谌叩目偝杀静怀^(guò)交易的總收益，或者說(shuō)從結(jié)果中獲得的收益 完全可以對(duì)所受到的損失進(jìn)行補(bǔ)償，這種非自愿的財(cái)富轉(zhuǎn)移的具體結(jié)果就是卡爾多-?？怂?效率。卡爾多1939年發(fā)

13、表的經(jīng)濟(jì)學(xué)福利命題與個(gè)人之間的效用比較論文，提出了 “虛擬 的補(bǔ)償原則”作為其檢驗(yàn)社會(huì)福利的標(biāo)準(zhǔn)。他認(rèn)為，市場(chǎng)價(jià)格總是在變化的，價(jià)格的變動(dòng)肯 定會(huì)影響人們的福利狀況，即很可能使一些人受損，另一些人受益；但只要總體上來(lái)看益大 于損，這就表明總的社會(huì)福利增加了，簡(jiǎn)言之，卡爾多的福利標(biāo)準(zhǔn)是看變動(dòng)以后的結(jié)果是否 得大于失。由此看來(lái)，卡爾多補(bǔ)償原則是一種假想的補(bǔ)償，而不是真實(shí)的補(bǔ)償，它使帕氏標(biāo) 準(zhǔn)寬泛化了。希克斯補(bǔ)充了卡爾多的福利標(biāo)準(zhǔn)，認(rèn)為卡爾多原則不夠完善，因?yàn)樗且环N“假想中” 的補(bǔ)償，現(xiàn)實(shí)中受益者并沒(méi)有對(duì)受損者進(jìn)行任何補(bǔ)償。他認(rèn)為，判斷社會(huì)福利的標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)該從 長(zhǎng)期來(lái)觀察，只要政府的一項(xiàng)經(jīng)濟(jì)政策從長(zhǎng)期來(lái)看能夠提高全社會(huì)的生產(chǎn)效率，盡管在短時(shí) 間內(nèi)某些人會(huì)受損，但經(jīng)過(guò)較長(zhǎng)時(shí)間以后，所有的人的境況都會(huì)由于社會(huì)生產(chǎn)率的提高而“自然而然地”獲得補(bǔ)償。因而人們稱希克斯的補(bǔ)償原則為“長(zhǎng)期自然的補(bǔ)償原則”。如果一種變革使受益者所得足以補(bǔ)償受損者的所失，這種變革就叫卡爾多一?？怂垢?進(jìn)。消費(fèi)者剩余又稱為消