計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)(龐皓版)期末考試復(fù)習(xí)題(2)答案

1、復(fù)習(xí)題（2） 答案一、單項(xiàng)選擇題1、設(shè)a、3都是隨機(jī)誤差項(xiàng)，那么一階線性自相關(guān)是指（B ） oA.B.c.D.ri2、在自相關(guān)情況下，常用的估計(jì)方法是（B ）。A.普通最小二乘法；B. 廣義差分法；C. 工具變量法：D. 加權(quán)最小二乘法。3、某國大學(xué)教授的薪金回歸方程為： ，其中,為年薪,0為教齡，S3叵1,那么非白種人男性教授的平均薪金為（A ）。A.;B.日C.I X -; D.4、模型的形式為I ，在用實(shí)際數(shù)據(jù)對(duì)模型的參數(shù)進(jìn)行估計(jì)的時(shí)候，測(cè)得DW統(tǒng)計(jì)量為0.6453,那么廣義 差分變量是（B ）。A.B.C.目口D.5、以下說法不正確的選項(xiàng)是（C ）。自相關(guān)是一種隨機(jī)誤差現(xiàn)象；自相關(guān)產(chǎn)生

2、的原因有經(jīng)濟(jì)變量的慣性作用；檢驗(yàn)自相關(guān)的方法有F檢驗(yàn)法；.修正自相關(guān)的方法有廣義差分法。6、在修正自相關(guān)的方法中，不正確的選項(xiàng)是（B ） oA.廣義差分法；B.加權(quán)最小二乘法;C. C. 一階差分法;C. 一階差分法;DurbinC. 一階差分法;7、將一年四個(gè)季度對(duì)因變量的影響引入到含截距的回歸模型中，那么需要引入虛擬變量的個(gè)數(shù)為（B ）4；3；2；Io8、在DW檢驗(yàn)中，當(dāng)d統(tǒng)計(jì)量為4時(shí)，說明（D ）。A.存在完全的正自相關(guān)；不能判定；不存在自相關(guān)；存在完全的負(fù)自相關(guān)。9、DW統(tǒng)計(jì)量的值接近于2,那么樣本回歸模型殘差的一階自相關(guān)系數(shù)a近似等于（A ）0；B.-1；1；D.4O二、多項(xiàng)選擇題1

3、、檢驗(yàn)序列自相關(guān)的方法是(C E ) oA.F檢驗(yàn)法；B. White檢驗(yàn)法；C. DW檢驗(yàn)法；Goldfeld-Quandt 檢驗(yàn)法；E.圖形法。能夠修正序列自相關(guān)的方法有(B C D ) o加權(quán)最小二乘法；Cochrane-Orcutt 法；一階差分法；廣義差分法；工具變量法。3、應(yīng)用DW檢驗(yàn)方法時(shí)應(yīng)滿足該方法的假定條件，以下是其假定條件的有 (A B C D E ) oB.截距項(xiàng)不為零；D.數(shù)據(jù)無缺失項(xiàng);B.截距項(xiàng)不為零；D.數(shù)據(jù)無缺失項(xiàng);B.平穩(wěn)序列:C.隨機(jī)誤差項(xiàng)服從一階自回歸；E.回歸模型中不能含有滯后解釋變量。4、隨機(jī)步游序列是(A C D ) oA.非平穩(wěn)序列:D. 存在單位根

4、的C.一階單整序列;D. 存在單位根的E. 不存在單位根的序列。三、判斷題（判斷以下命題正誤，并說明理由）1、異方差性、自相關(guān)性都是隨機(jī)誤差現(xiàn)象，但兩者是有區(qū)別的。對(duì)。異方差的出現(xiàn)總是與模型中某個(gè)解釋變量的變化有關(guān)；自相關(guān)性是回歸 模型的隨機(jī)誤差項(xiàng)之間具有相關(guān)關(guān)系。2、白噪聲（純粹的隨機(jī)過程）是平穩(wěn)的時(shí)間序列。對(duì)。因?yàn)闈M足平穩(wěn)的三大條件，即均值不變，方差不變，固定長度的兩時(shí)期 之間的協(xié)方差不變。3、通過虛擬變量將屬性因素引入計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型，引入虛擬變量的個(gè)數(shù)與樣 本容量大小有關(guān)。錯(cuò)。引入虛擬變量的個(gè)數(shù)樣本容量大小無關(guān)，與變量的屬性，模型有無截距 項(xiàng)有關(guān)。4、在模型中引入解釋變量的多個(gè)滯后項(xiàng)容易產(chǎn)

5、生多重共線性。對(duì)。在分布滯后模型里多引進(jìn)解釋變量的滯后項(xiàng)，由于變量的經(jīng)濟(jì)意義一 樣，只是時(shí)間不一致，所以很容易引起多重共線性。5、設(shè)回歸方程為=（-7.4809）（119. 8711） 由于有很好的擬合優(yōu)度，不存在偽回歸。錯(cuò)?？赡艽嬖趥位貧w，從經(jīng)驗(yàn)判斷，因?yàn)樗?、?jì)算題.設(shè)某地區(qū)居民的年消費(fèi)支出為Y （單位：萬元），可支配收入為X （單 位：萬元），隨機(jī)調(diào)查了 10個(gè)家庭的年消費(fèi)支出與可支配收入情況后，用0LS進(jìn) 行回歸分析，設(shè)總體回歸模型為：，Eviews的估計(jì)結(jié)果如下:（1）寫出樣本回歸方程的表達(dá)式;（2）檢驗(yàn)截距 和斜率回歸系數(shù)的顯著性（顯著性水平為10%）；（3）解釋斜率回歸系數(shù) 回 的

6、經(jīng)濟(jì)含義：（4）解釋F檢驗(yàn)的結(jié)果；（5）決定系數(shù)（也稱“可決系數(shù)”）為多少？解釋其含義；（6）某家庭的年可支配收入為3萬元，估計(jì)其年消費(fèi)支出為多少？（7）是否需要修正回歸模型？如需修正，寫出修正后的總體回歸模型？（8）是否需要作異方差檢驗(yàn)？為什么？（本小題20分）答：（1）樣本回歸方程的表達(dá)式為： I X （2）對(duì)于截距3，因?yàn)閜值=0.3157 0. 1,所以不顯著；對(duì)于斜率回歸系數(shù)a，因?yàn)镻值;0. 0000 0. 1,所以顯著；（3）a的經(jīng)濟(jì)含義是：可支配收入每增加1萬元，消費(fèi)支出約增加0.7萬元;（4）由于F值為564. 13,其p值為0 .000 0. 1,說明回歸方程整體顯 著:（5）決定系數(shù)為0.986,說明回歸方程的擬合度良好，在消費(fèi)支出Y的變異