風(fēng)險管理考試大綱

1、第1章 風(fēng)險管理基礎(chǔ)1.1風(fēng)險與風(fēng)險管理1.1.1風(fēng)險、收益與損失1.11.2風(fēng)險管管理與商商業(yè)銀行行經(jīng)營1.11.3商業(yè)銀銀行風(fēng)險險管理的的發(fā)展1.22商業(yè)業(yè)銀行風(fēng)風(fēng)險的主主要類別別1.22.1信用風(fēng)風(fēng)險1.22.2市場風(fēng)風(fēng)險1.22.3操作風(fēng)風(fēng)險1.22.4流動性性風(fēng)險1.22.5國家風(fēng)風(fēng)險1.22.6聲譽風(fēng)風(fēng)險1.22.7法律風(fēng)風(fēng)險1.22.8戰(zhàn)略風(fēng)風(fēng)險1.33商業(yè)業(yè)銀行風(fēng)風(fēng)險管理理的主要要策略1.33.1風(fēng)險分分散1.33.2風(fēng)險對對沖1.33.3風(fēng)險轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)移1.33.4風(fēng)險規(guī)規(guī)避1.33.5風(fēng)險補補償1.44商業(yè)業(yè)銀行風(fēng)風(fēng)險與資資本1.44.1資本的的概念和和作用1.44.2監(jiān)管資資本

2、與資資本充足足率要求求1.44.3經(jīng)濟資資本及其其應(yīng)用1.55風(fēng)險險管理的的數(shù)理基基礎(chǔ)1.55.1收益的的計量絕對收收益百分比比收益率率1.55.2常用的的概率統(tǒng)統(tǒng)計知識識預(yù)期收收益率方差和和標準差差正態(tài)分分布1.55.3投資組組合分散散風(fēng)險的的原理第2章商商業(yè)銀行行風(fēng)險管管理基本本架構(gòu)2.11商業(yè)業(yè)銀行風(fēng)風(fēng)險管理理環(huán)境2.11.1商業(yè)銀銀行公司司治理2.11.2商業(yè)銀銀行內(nèi)部部控制2.11.3商業(yè)銀銀行風(fēng)險險文化2.11.4商業(yè)銀銀行管理理戰(zhàn)略2.22商業(yè)業(yè)銀行風(fēng)風(fēng)險管理理組織2.22.1董事會會及最高高風(fēng)險管管理委員員會2.22.2監(jiān)事會會2.22.3高級管管理層2.22.4風(fēng)險管管理部門

3、門2.22.5其他風(fēng)風(fēng)險控制制部門/機構(gòu)財務(wù)控控制部門門內(nèi)部審審計部門門法律/合規(guī)部部門外部監(jiān)監(jiān)督機構(gòu)構(gòu)2.33商業(yè)業(yè)銀行風(fēng)風(fēng)險管理理流程2.33.1風(fēng)險識識別/分分析2.33.2風(fēng)險計計量/評評估2.33.3風(fēng)險監(jiān)監(jiān)測/報報告2.33.4風(fēng)險控控制/緩緩釋2.44商業(yè)業(yè)銀行風(fēng)風(fēng)險管理理信息系系統(tǒng)第3章信信用風(fēng)險險管理3.11信用用風(fēng)險識識別3.11.1單一法法人客戶戶信用風(fēng)風(fēng)險識別別單一法法人客戶戶的基本本信息分分析單一法法人客戶戶的財務(wù)務(wù)狀況分分析單一法法人客戶戶的非財財務(wù)因素素分析單一法法人客戶戶的擔(dān)保保分析3.11.2集團法法人客戶戶信用風(fēng)風(fēng)險識別別集團法法人客戶戶的整體體狀況分分析集

4、團法法人客戶戶的信用用風(fēng)險特特征3.11.3個人客客戶信用用風(fēng)險識識別個人客客戶的基基本信息息分析個人信信貸產(chǎn)品品分類及及風(fēng)險分分析3.11.4貸款組組合的信信用風(fēng)險險識別宏觀經(jīng)經(jīng)濟因素素行業(yè)風(fēng)風(fēng)險區(qū)域風(fēng)風(fēng)險3.22信用用風(fēng)險計計量3.22.1客戶信信用評級級客戶信信用評級級的基本本概念客戶信信用評級級的發(fā)展展違約概概率模型型3.22.2債項評評級違約風(fēng)風(fēng)險暴露露違約損損失率3.22.3信用風(fēng)風(fēng)險組合合的計量量違約相相關(guān)性信用風(fēng)風(fēng)險組合合計量模模型信用風(fēng)風(fēng)險組合合的壓力力測試3.22.4國家風(fēng)風(fēng)險主權(quán)權(quán)評級3.33信用用風(fēng)險監(jiān)監(jiān)測與報報告3.33.1風(fēng)險監(jiān)監(jiān)測對象象單一客客戶風(fēng)險險監(jiān)測組合風(fēng)風(fēng)

5、險監(jiān)測測3.33.2風(fēng)險監(jiān)監(jiān)測主要要指標不良資資產(chǎn)/貸貸款率預(yù)期損損失率單一(集團)客戶授授信集中中度貸款風(fēng)風(fēng)險遷徙徙率不良貸貸款撥備備覆蓋率率貸款損損失準備備充足率率3.33.3風(fēng)險預(yù)預(yù)警風(fēng)險預(yù)預(yù)警的程程序和主主要方法法行業(yè)風(fēng)風(fēng)險預(yù)警警區(qū)域風(fēng)風(fēng)險預(yù)警警客戶風(fēng)風(fēng)險預(yù)警警3.33.4風(fēng)險報報告風(fēng)險報報告的職職責(zé)和路路徑風(fēng)險報報告的主主要內(nèi)容容3.44信用用風(fēng)險控控制3.44.1限額管管理單一客客戶授信信限額管管理集團客客戶授信信限額管管理國家與與區(qū)域限限額管理理組合限限額管理理3.44.2信用風(fēng)風(fēng)險緩釋釋合格抵抵質(zhì)押品品合格凈凈額結(jié)算算合格保保證和信信用衍生生工具信用風(fēng)風(fēng)險緩釋釋工具池池3.44

6、.3關(guān)鍵業(yè)業(yè)務(wù)流程程/環(huán)節(jié)節(jié)控制授信權(quán)權(quán)限管理理貸款定定價信貸審審批貸款轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)讓貸款重重組3.44.4資產(chǎn)證證券化與與信用衍衍生產(chǎn)品品資產(chǎn)證證券化信用衍衍生產(chǎn)品品3.55信用用風(fēng)險資資本計量量3.55.1標準法法3.55.2內(nèi)部評評級法3.55.3內(nèi)部評評級體系系的驗證證3.55.4經(jīng)濟資資本管理理第4章市市場風(fēng)險險管理4.11市場場風(fēng)險識識別4.11.1市場風(fēng)風(fēng)險特征征與分類類利率風(fēng)風(fēng)險匯率風(fēng)風(fēng)險股票價價格風(fēng)險險商品價價格風(fēng)險險4.11.2主要交交易產(chǎn)品品及其風(fēng)風(fēng)險特征征即期遠期期貨互換期權(quán)4.11.3資產(chǎn)分分類交易賬賬戶和銀銀行賬戶戶資產(chǎn)分分類的監(jiān)監(jiān)管標準準與會計計標準我國商商業(yè)銀行行資產(chǎn)分

7、分類的現(xiàn)現(xiàn)狀4.22市場場風(fēng)險計計量4.22.1基本概概念名義價價值、市市場價值值、公允允價值、市市值重估估敞口久期收益率率曲線4.22.2市場風(fēng)風(fēng)險計量量方法缺口分分析久期分分析外匯敞敞口分析析風(fēng)險價價值敏感性性分析壓力測測試情景分分析事后檢檢驗4.33市場場風(fēng)險監(jiān)監(jiān)測與控控制4.33.1市場風(fēng)風(fēng)險管理理的組織織框架4.33.2市場風(fēng)風(fēng)險監(jiān)測測與報告告市場風(fēng)風(fēng)險報告告的內(nèi)容容和種類類市場風(fēng)風(fēng)險報告告的路徑徑和頻度度4.33.3市場風(fēng)風(fēng)險控制制限額管管理風(fēng)險對對沖經(jīng)濟資資本配置置4.44市場場風(fēng)險監(jiān)監(jiān)管資本本計量與與績效評評估4.44.1市場風(fēng)風(fēng)險監(jiān)管管資本計計量4.44.2經(jīng)風(fēng)險險調(diào)整的的績

8、效評評估第5章操操作風(fēng)險險管理5.11操作作風(fēng)險識識別5.11.1操作風(fēng)風(fēng)險分類類人員因因素內(nèi)部流流程系統(tǒng)缺缺陷外部事事件5.11.2操作風(fēng)風(fēng)險識別別方法自我評評估法因果分分析模型型5.22操作作風(fēng)險評評估5.22.1操作風(fēng)風(fēng)險評估估要素和和原則5.22.2操作風(fēng)風(fēng)險評估估方法自我評評估法關(guān)鍵風(fēng)風(fēng)險指標標法5.33操作作風(fēng)險控控制5.33.1操作風(fēng)風(fēng)險控制制環(huán)境公司治治理內(nèi)部控控制合規(guī)文文化信息系系統(tǒng)5.33.2操作風(fēng)風(fēng)險緩釋釋連續(xù)營營業(yè)方案案商業(yè)保保險業(yè)務(wù)外外包5.33.3主要業(yè)業(yè)務(wù)操作作風(fēng)險控控制柜臺業(yè)業(yè)務(wù)法人信信貸業(yè)務(wù)務(wù)個人信信貸業(yè)務(wù)務(wù)資金交交易業(yè)務(wù)務(wù)代理業(yè)業(yè)務(wù)5.44操作作風(fēng)險監(jiān)監(jiān)測與

9、報報告5.44.1風(fēng)險監(jiān)監(jiān)測5.44.2風(fēng)險報報告5.55操作作風(fēng)險資資本計量量5.55.1標準法法5.55.2替代標標準法5.55.3高級計計量法第6章流流動性風(fēng)風(fēng)險管理理6.11流動動性風(fēng)險險識別6.11.1資產(chǎn)負負債期限限結(jié)構(gòu)6.11.2資產(chǎn)負負債幣種種結(jié)構(gòu)6.11.3資資產(chǎn)負債債分布結(jié)結(jié)構(gòu)6.22流動動性風(fēng)險險評估6.22.1流動性性比率/指標法法6.22.2現(xiàn)金流流分析法法6.22.3其他流流動性評評估方法法缺口分分析法久期分分析法6.33流動動性風(fēng)險險監(jiān)測與與控制6.33.1流動性性風(fēng)險預(yù)預(yù)警6.33.2壓力測測試6.33.3情景分分析6.33.4流動性性風(fēng)險管管理方法法本幣的的流

10、動性性風(fēng)險管管理 外幣的的流動性性風(fēng)險管管理 制定流流動性應(yīng)應(yīng)急計劃劃第7章聲聲譽風(fēng)險險管理和和戰(zhàn)略風(fēng)風(fēng)險管理理7.11聲譽譽風(fēng)險管管理7.11.1聲譽風(fēng)風(fēng)險管理理的內(nèi)容容及作用用7.11.2聲譽風(fēng)風(fēng)險管理理的基本本做法明確董董事會和和高級管管理層的的責(zé)任建立清清晰的聲聲譽風(fēng)險險管理流流程采取恰恰當?shù)穆暵曌u風(fēng)險險管理方方法7.11.3聲譽危危機管理理規(guī)劃7.22戰(zhàn)略略風(fēng)險管管理7.22.1戰(zhàn)略風(fēng)風(fēng)險管理理的作用用7.22.2戰(zhàn)略風(fēng)風(fēng)險管理理的基本本做法明確董董事會和和高級管管理層的的責(zé)任建立清清晰的戰(zhàn)戰(zhàn)略風(fēng)險險管理流流程采取恰恰當?shù)膽?zhàn)戰(zhàn)略風(fēng)險險管理方方法第8章銀銀行監(jiān)管管與市場場約束8.11銀行行監(jiān)管8.11.1銀行監(jiān)監(jiān)管的內(nèi)內(nèi)容銀行監(jiān)監(jiān)管的目目標、原原則和標標準風(fēng)險監(jiān)監(jiān)管的理理念、指指標體系系和關(guān)注注要點8.11.2銀行監(jiān)監(jiān)管的方方法市