《商業(yè)銀行學(xué)》階段練習(xí)四習(xí)題及答案

1、商業(yè)銀行學(xué)階段練習(xí)四習(xí)題及答案商業(yè)銀行學(xué)階段練習(xí)四習(xí)題及答案商業(yè)銀行學(xué)階段練習(xí)四習(xí)題及答案商業(yè)銀行學(xué)階段練習(xí)四習(xí)題及答案編制僅供參考審核批準(zhǔn)生效日期地址： 電話：傳真: 郵編:商業(yè)銀行學(xué)（本）階段練習(xí)四一、單項(xiàng)選擇題1、商業(yè)銀行接受委托代辦一些經(jīng)雙方議定的經(jīng)濟(jì)事務(wù)的業(yè)務(wù)稱為（ ）。A支付結(jié)算 B代理業(yè)務(wù) C租賃 D咨詢業(yè)務(wù)2、在（ ）理論的鼓勵(lì)下，商業(yè)銀行資產(chǎn)組合中的票據(jù)貼現(xiàn)和短期國(guó)債比重迅速增加。A商業(yè)性貸款理論 B資產(chǎn)可轉(zhuǎn)換理論 C預(yù)期收入理論 D負(fù)債管理理論3、接受信貸者不能按約償付貸款的可能性是（ ）。A流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn) B信貸風(fēng)險(xiǎn) C利率風(fēng)險(xiǎn) D資本風(fēng)險(xiǎn)4、以下哪項(xiàng)業(yè)務(wù)不屬于代理類業(yè)務(wù)（

2、）A、代理融通業(yè)務(wù) B、代客理財(cái) C、保付代理業(yè)務(wù) D、工程項(xiàng)目評(píng)估5、利率敏感性資金的定價(jià)基礎(chǔ)是可供選擇的貨幣市場(chǎng)基準(zhǔn)利率，不包括( )A、 CDs利率 B 同業(yè)拆借利率 C 國(guó)庫(kù)券利率 D 固定利率下列關(guān)于銀行承兌匯票的說(shuō)法中，正確的有（ ）A 以銀行為承兌人的不可流通轉(zhuǎn)讓的遠(yuǎn)期匯票B 主要使用于國(guó)際貿(mào)易中，國(guó)內(nèi)貿(mào)易一般不使用C 匯票一經(jīng)承兌，銀行即負(fù)有不可撤消的第一性的到期付款責(zé)任D 分為可撤銷銀行承兌匯票和不可撤銷銀行承兌匯票7、下列哪項(xiàng)業(yè)務(wù)不屬于狹義的中間業(yè)務(wù)： A 托收 B 代發(fā)工資 C 代理行業(yè)務(wù) D 貸款承諾8、在利率互換交易中，交易雙方在約定的一段時(shí)間內(nèi)交換的是_。A 資產(chǎn)B

3、 本金C 負(fù)債D 利息9、在下列中間業(yè)務(wù)中，（ ）是開辦最為廣泛的業(yè)務(wù)。A代理業(yè)務(wù) B轉(zhuǎn)賬結(jié)算業(yè)務(wù) C咨詢業(yè)務(wù) D代人管業(yè)10、下列指標(biāo)中用于分析商業(yè)銀行流動(dòng)性的指標(biāo)是（ ）。A資產(chǎn)收益率 B現(xiàn)金資產(chǎn)比率 C貸款損失保障倍數(shù) D資產(chǎn)11、下列不屬于國(guó)際結(jié)算的方式為（ ） A、匯款 B、托收 C、托收承付 D、信用證12、由出票人簽發(fā)的，承諾自己在見票時(shí)無(wú)條件支付所確定的金額給收款人或持票人的票據(jù)稱為： A 本票 B 匯票 C 支票 D 信用證13、從固定利率到浮動(dòng)利率的互換是（ ）。A息票利率互換 B基礎(chǔ)利率互換 C交叉貨幣利率互換 D貨幣互換14、下列各項(xiàng)指標(biāo)中，反映商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)的比

4、例指標(biāo)是( )。A.資本充足率 B.存貸款比率C.拆借資金率 D.各項(xiàng)貸款與總資產(chǎn)比率15、備用信用證屬于商業(yè)銀行的：A.擔(dān)保類業(yè)務(wù) B.承諾類業(yè)務(wù) C.衍生金融產(chǎn)品 D.或有資產(chǎn)16、關(guān)于出口信貸，描述不正確的是（）A.主要包括賣方信貸和買方信貸兩種形式B.一般用于大型成套設(shè)備的出口C.只對(duì)出口方具有較大吸引力D.屬于中長(zhǎng)期信貸17、強(qiáng)調(diào)銀行貸款以商業(yè)行為為基礎(chǔ)、以真實(shí)票據(jù)作抵押的理論，被稱為( )A.資金轉(zhuǎn)移理論 B.預(yù)期收入理論C.資產(chǎn)管理理論 D.商業(yè)貸款理論18、打包貸款是指（）A出口地銀行向進(jìn)口商提供的短期資金融通B出口地銀行向出口商提供的短期資金融通C進(jìn)口地銀行向出口商提供的短期

5、資金融通D進(jìn)口地銀行向進(jìn)口商提供的短期資金融通19、狹義中間業(yè)務(wù)的特點(diǎn)不包括哪項(xiàng)內(nèi)容：（ ） A 以收取手續(xù)費(fèi)為主要目的 B 風(fēng)險(xiǎn)低 C 需要銀行提供資金 D 以接受客戶委托的方式開展業(yè)務(wù)20、下列屬于利率期貨的有（ ）A、股票指數(shù)期貨 B外匯期貨 C、歐洲美元大額定期存單期貨 D、石油期貨二、多項(xiàng)選擇題1、下列有關(guān)利率敏感性缺口管理模式說(shuō)法正確的有（ ）A當(dāng)銀行預(yù)測(cè)市場(chǎng)利率將上升時(shí)，采取保持缺口為負(fù)值，缺口率小于1B當(dāng)銀行預(yù)測(cè)市場(chǎng)利率將上升時(shí)，采取保持缺口為正值，缺口率大于1C當(dāng)銀行預(yù)測(cè)市場(chǎng)利率將下降時(shí)，采取保持缺口為負(fù)值，缺口率小于1D當(dāng)銀行預(yù)測(cè)市場(chǎng)利率將下降時(shí)，采取保持缺口為正值，缺口率

6、大于12、商業(yè)銀行表外業(yè)務(wù)中，擔(dān)保和類似的或有負(fù)債包括（）A.保函 B.備用信用證C.票據(jù)發(fā)行便利 D.遠(yuǎn)期利率協(xié)議3、代理業(yè)務(wù)包括（ ）A代理收付款 B保付代理業(yè)務(wù) C代理資產(chǎn)保管 C代理發(fā)行債券4、有風(fēng)險(xiǎn)的銀行表外業(yè)務(wù)包括( )A.擔(dān)保和類似的或有負(fù)債 B.票據(jù)發(fā)行便利C.代理收付 D.信息咨詢5、信托業(yè)務(wù)涉及的基本關(guān)系人包括（ ）A.委托人 B.受托人C.代理人 D.擔(dān)保人 E.受益人三、判斷題 1、商業(yè)銀行所持固定收入的金融工具的市場(chǎng)價(jià)值與市場(chǎng)利率的變化呈同方向變化。 2、利率風(fēng)險(xiǎn)的主要根源是資產(chǎn)與負(fù)債的結(jié)構(gòu)、期限及持續(xù)期搭配不當(dāng)造成的。3、當(dāng)出口商在出口時(shí)備貨過(guò)程中出現(xiàn)頭寸不足時(shí)可以

7、向銀行申請(qǐng)出口押匯。4、國(guó)際結(jié)算也要使用結(jié)算工具，形式與國(guó)內(nèi)結(jié)算工具基本一樣，即本票、支票和匯票等5、出口信貸是商業(yè)銀行為鼓勵(lì)出口而向出口商提供的優(yōu)惠利率信貸。6、跟單信用證是一個(gè)無(wú)條件的銀行付款承諾，具體說(shuō)就是銀行根據(jù)買方的要求和指示，向賣方開立的在規(guī)定的期限內(nèi)，憑與規(guī)定相符的單據(jù)支付一定金額的書面承諾。7、對(duì)商業(yè)票據(jù)作承兌，屬于商業(yè)銀行的表外業(yè)務(wù)。8、商業(yè)銀行財(cái)務(wù)杠桿比率既說(shuō)明銀行資本經(jīng)營(yíng)效率的高低，同時(shí)也反映銀行經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)大小9損益表又稱利潤(rùn)表反映商業(yè)銀行在某一特定日期全部資產(chǎn)、負(fù)債和所有權(quán)益狀況的報(bào)表，是靜態(tài)的會(huì)計(jì)報(bào)表。10、貸款承諾一經(jīng)做出，不經(jīng)客戶同意不可撤銷。 四、名詞解釋1 融資

8、性租賃 ：集融資和融物為一體的信用方式，兼有商品信貸和資金信貸的雙重特征。租賃目的是融資，承租人負(fù)有設(shè)備的維修、保養(yǎng)義務(wù)。租金分期歸流，租賃物非通用設(shè)備，承租人對(duì)設(shè)備和供貨商具有選擇的權(quán)利和責(zé)任。租期長(zhǎng)，中途不得解除合約，期滿后，承租人有留購(gòu)、退租、續(xù)租的選擇權(quán)，三個(gè)以上當(dāng)事人，二個(gè)以上合同。2、票據(jù)發(fā)行便利：是一種具有法律約束力的中期周轉(zhuǎn)性票據(jù)發(fā)行融資的承諾?；驹恚焊鶕?jù)與銀行等簽定的協(xié)議，借款人可以在一個(gè)中期內(nèi)（57年），以自己的名義周轉(zhuǎn)性發(fā)行短期票據(jù)。承諾包銷的商業(yè)銀行依照協(xié)議負(fù)責(zé)承購(gòu)借款人未能按期售出的全部票據(jù)，或承擔(dān)提供備用信貸的責(zé)任。 3、商業(yè)信用證：通用于國(guó)內(nèi)國(guó)際，是最重要的國(guó)

9、際貿(mào)易結(jié)算方式。信用證是指開證銀行應(yīng)申請(qǐng)人的要求和指示，向收益人開立的載有一定金額、在一定期限內(nèi)憑規(guī)定的單據(jù)在指定地點(diǎn)付款的書面保證文件 五、簡(jiǎn)答題1、下列信息中，屬于五C原則的哪一個(gè)1）G公司的歷史表明，該公司幾經(jīng)易手，而且最近幾年其主要供應(yīng)商和客戶有很大的變化2）M制造公司在過(guò)去的六年里每年都有更高的收益3）沃斯需要一筆現(xiàn)金貸款，如果貸款被批準(zhǔn)，其兄查爾斯自愿共同簽署票據(jù)4）B銀行想貸款給P石油和天然氣公司，但又擔(dān)心石油和天然氣價(jià)格長(zhǎng)期下跌5）約翰的信用等級(jí)優(yōu)良1）環(huán)境條件 2）能力 3）擔(dān)保 4）環(huán)境條件 5）品格2、B銀行的投資組合策略為：1年期、2年期、3年期、4年期的證券每種持有1

10、100萬(wàn)元，而K銀行持有3600萬(wàn)元的1年期和2年期證券以及3000萬(wàn)元的8年期到10年期證券。這兩家銀行采取的投資方法是什么反映了什么樣的特定策略梯形期限策略銀行投資組合中的資金量均衡地分布在不同期限的同質(zhì)證券上杠鈴結(jié)構(gòu)方法銀行資金只考慮短期證券和長(zhǎng)期證券，不考慮中期證券3、一家銀行在考慮使用期權(quán)去處理一個(gè)嚴(yán)重的成本問題，貸款利率已經(jīng)下降六個(gè)月。銀行預(yù)期大約在30天后將發(fā)放6000萬(wàn)美元新的貸款，并且已經(jīng)決定從一位交易商那里以780美元期權(quán)費(fèi)獲得一份期權(quán)，標(biāo)的資產(chǎn)是100萬(wàn)美元、30天期歐洲美元定期存款期貨合約。每百萬(wàn)美元面值的期貨合約現(xiàn)在定價(jià)為95萬(wàn)美元，并且預(yù)測(cè)將在30天內(nèi)升至每份合約市

11、場(chǎng)價(jià)值為97萬(wàn)美元。銀行應(yīng)使用哪種期權(quán)在上述條件下，銀行預(yù)計(jì)從期權(quán)能獲取多少稅前利潤(rùn)多頭持有國(guó)債或歐洲美元定期存款期貨合約（97-95）*10000-780*60=11532004、你愿意向銀行管理層作何建議，使用哪種工具以使銀行既能留住客戶，又能以表外工具形式幫助客戶滿足長(zhǎng)期融資需求，但同時(shí)又避免動(dòng)用銀行資金發(fā)放長(zhǎng)期貸款 為什么推薦這個(gè)工具票據(jù)發(fā)行便利基本原理：根據(jù)與銀行等簽定的協(xié)議，借款人可以在一個(gè)中期內(nèi)（57年），以自己的名義周轉(zhuǎn)性發(fā)行短期票據(jù)。承諾包銷的商業(yè)銀行依照協(xié)議負(fù)責(zé)承購(gòu)借款人未能按期售出的全部票據(jù)，或承擔(dān)提供備用信貸的責(zé)任。票據(jù)發(fā)行便利的作用對(duì)于借款人：以較低成本獲得中長(zhǎng)期融資

12、效果，融資靈活性大為提高對(duì)于銀行來(lái)說(shuō)，眾多銀行參與可分散風(fēng)險(xiǎn)，并滿足巨大金額的需求作為辛迪加貸款的低成本替代品，將表內(nèi)業(yè)務(wù)成功轉(zhuǎn)化為表外業(yè)務(wù)，提高了資本充足性充分利用了借款人自身信用對(duì)于投資者來(lái)說(shuō)，僅承擔(dān)短期信用風(fēng)險(xiǎn)，還可在二級(jí)市場(chǎng)流通是一種具有法律約束力的中期周轉(zhuǎn)性票據(jù)發(fā)行融資的承諾。5、日本金融再生委員會(huì)1999年5月23日正式宣布，總部設(shè)在大阪的地方銀行幸福銀行破產(chǎn)，由政府接管，這是自日本金融破產(chǎn)法案生效以來(lái)第二家宣告破產(chǎn)倒閉并由金融再生委員會(huì)委任破產(chǎn)管理人的地方銀行。金融當(dāng)局稱：在稽核幸福銀行的帳戶后發(fā)現(xiàn)，截至1998年9月，該銀行資本虧損達(dá)到569億日元，包括所持的證券的虧損；到19

13、99年3月底，自有資金率只有%。幸福銀行有50年歷史，在日本國(guó)內(nèi)有問題：1、該案例中銀行倒閉的主要原因是什么2、根據(jù)巴塞爾協(xié)議，銀行核心資本金具體由哪些部分構(gòu)成3、銀行資本不足時(shí)，就補(bǔ)充資本的方法你能給出什么建議該銀行資本虧損達(dá)到569億日元，自有資金率只有%，資本嚴(yán)重不足是導(dǎo)致其倒閉的根本原因。核心資本的構(gòu)成：股本：已發(fā)行并完全繳足的普通股，永久性非累積優(yōu)先股公開儲(chǔ)備：留存收益、其它收益（如股本發(fā)行溢價(jià)）等轉(zhuǎn)化而來(lái)資本充足率的最低標(biāo)準(zhǔn)為8%資本充足性的意義銀行發(fā)生虧損后，其資本金可以對(duì)銀行的存款人提供保護(hù)，減少存款人的損失，起到緩沖墊的作用銀行主要用其自有資本金來(lái)購(gòu)置房屋、設(shè)施，形成固定資產(chǎn)，用來(lái)注冊(cè)資本、組織運(yùn)營(yíng)。這是銀行經(jīng)營(yíng)的前提和基礎(chǔ)金融管理當(dāng)局通過(guò)規(guī)定法定最低資本比率，來(lái)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)約束和控制銀行資產(chǎn)的隨意擴(kuò)張。維護(hù)公眾對(duì)銀行的信心6、商業(yè)銀行管理理論中，資產(chǎn)管理思想與負(fù)債管理思想，各自強(qiáng)調(diào)的管理重心和所處環(huán)境差異是什么資產(chǎn)管理理論是一種傳統(tǒng)管理辦法，所處環(huán)境為20世紀(jì)60年代以前，資金來(lái)源以活期存款為主，資金來(lái)源的水平和結(jié)構(gòu)被認(rèn)為是不可控制的外生變量，故銀行管理重心應(yīng)主要通過(guò)資產(chǎn)方面項(xiàng)目的調(diào)整和組合來(lái)實(shí)現(xiàn)三性原則和經(jīng)營(yíng)目標(biāo)。負(fù)債管理理論的環(huán)境背景為20世紀(jì)60年代，利率管制，金融市場(chǎng)出現(xiàn)脫媒現(xiàn)象，銀行資金外流