商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)學(xué)試卷及答案

5/5商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)學(xué)試卷(A)一、單項(xiàng)選擇題（本大題共6小題，每小題2分，共12分）1。根據(jù)《巴塞爾協(xié)議》具體實(shí)施要求,國(guó)際大銀行的資本對(duì)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)比率應(yīng)達(dá)到（C)以上。A．1.25％B。4％

C。8%

D。50％2。如某銀行在2月7日（星期四）至13日（星期三)期間的非交易性存款平均余額為50000萬(wàn)元，按照8%的存款準(zhǔn)備金率,問(wèn)該行在2月21日到27日這一周中應(yīng)保持的準(zhǔn)備金平均余額為多少萬(wàn)元。(A）A．4000B。50000

C。46000

D.20003．某商業(yè)銀行總資產(chǎn)1000萬(wàn)元，負(fù)債800萬(wàn)元，其財(cái)務(wù)杠桿比例是(B

）。A．2.5B.5

C.8

D.104．《巴塞爾協(xié)議》將銀行的票據(jù)發(fā)行便利額度和循環(huán)承購(gòu)便利函業(yè)務(wù)的信用風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)換系數(shù)定為(B）。A．100%B．50％

C.20%

D。0％5．我國(guó)商業(yè)銀行法規(guī)定銀行的貸款/存款比率不得超過(guò)（B）。A．100％

B．75%

C．50%D．25％6．甲企業(yè)將一張金額為1000萬(wàn)元,還有36天才到期的銀行承兌匯票向一家商業(yè)銀行申請(qǐng)貼現(xiàn),假設(shè)銀行當(dāng)時(shí)的貼現(xiàn)率為5%，甲企業(yè)得到的貼現(xiàn)額是(

B）。正確答案：B

注：1000（1—5％×36/360)=995

萬(wàn)元A。1000萬(wàn)元

B.995萬(wàn)元

C.950萬(wàn)元

D.900萬(wàn)元二、判斷題(正確打“√”，錯(cuò)誤打“?”；每小2題分，共10分)1。大額可轉(zhuǎn)讓定期存單存款的主要特點(diǎn)是穩(wěn)定且資金成本較低。（?)

2。一般來(lái)說(shuō)銀行財(cái)務(wù)杠桿比率越高，其投資風(fēng)險(xiǎn)越小。（?）

3。當(dāng)市場(chǎng)利率上升時(shí)，銀行所持固定收入的金融工具的市場(chǎng)價(jià)值亦上升.(?)

4。銀行關(guān)注類貸款與可疑貸款一樣，均屬于不良貸款范疇。（?）

5。商業(yè)銀行可貸頭寸即可用頭寸減必要的庫(kù)存現(xiàn)金及央行清算存款.(√)

三、計(jì)算題（每小10題分，共20分)1。某一銀行總資本為6000萬(wàn)元，計(jì)算其資本充足率。已知條件備用信用證的轉(zhuǎn)換系數(shù)為100％,對(duì)私人公司的長(zhǎng)期信用承諾的轉(zhuǎn)換系數(shù)為50％。單位:萬(wàn)元

資產(chǎn)項(xiàng)目：總資產(chǎn)100000現(xiàn)金5000；國(guó)庫(kù)券20000；國(guó)內(nèi)銀行存款5000；居民住宅抵押貸款5000；私人公司貸款65000表外項(xiàng)目：加總30000用以支持市政債券的一般義務(wù)債券的備用信用證10000;對(duì)私人公司長(zhǎng)期借貸合同20000l答案要點(diǎn)：l6000/（5000*0%+20000＊0%+5000＊20％+5000＊50％+65000*100％+10000*100％＊10%+20000*50%＊100%）2。假定某商業(yè)銀行分支行在距中心庫(kù)30公里處設(shè)一分理處，根據(jù)歷史有關(guān)數(shù)據(jù)測(cè)算，年投放現(xiàn)金為2930萬(wàn)元，平均每天投放8萬(wàn)元。每次運(yùn)鈔費(fèi)為80元，資金占用平均成本為6.2％，請(qǐng)據(jù)此計(jì)算每次最佳運(yùn)鈔量。(參考答案Q=27.50萬(wàn)元)四、簡(jiǎn)答題（每小7題分，共21分）1。簡(jiǎn)析影響商業(yè)銀行存款穩(wěn)定性的因素.(1）宏觀因素：政局的穩(wěn)定及社會(huì)的安定與否、金融市場(chǎng)的發(fā)展水平及金融資產(chǎn)種類的多少、利率政策及利率水平等.（2）微觀因素：存款的種類、存款人的動(dòng)機(jī)、存戶數(shù)量的多少、存期長(zhǎng)短、服務(wù)質(zhì)量高低、存款機(jī)構(gòu)的競(jìng)爭(zhēng)等.2.簡(jiǎn)述商業(yè)銀行現(xiàn)金資產(chǎn)的主要構(gòu)成.現(xiàn)金資產(chǎn)是銀行持有的庫(kù)存現(xiàn)金以及與現(xiàn)金等同的可隨時(shí)用于支付的銀行資產(chǎn).商業(yè)銀行的現(xiàn)金資產(chǎn)一般包括以下幾類：（一）庫(kù)存現(xiàn)金（二）在中央銀行存款（三）存放同業(yè)存款（四）在途資金3.什么是表外業(yè)務(wù)？商業(yè)銀行為什么要發(fā)展表外業(yè)務(wù)?商業(yè)銀行從事的，按通行的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則不列入資產(chǎn)負(fù)債表內(nèi)，不影響其資產(chǎn)負(fù)債總額，但能影響銀行當(dāng)期損益,改變銀行資產(chǎn)報(bào)酬率的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，這就是表外業(yè)務(wù).表外業(yè)務(wù)發(fā)展的原因：（一)

規(guī)避資本管制，增加贏利來(lái)源（二）

為了適應(yīng)金融環(huán)境變化(三）

為了轉(zhuǎn)移和分散風(fēng)險(xiǎn)（四）

為了適應(yīng)客戶對(duì)銀行服務(wù)多樣化的需要（五）

銀行自身?yè)碛械挠欣麠l件促使銀行發(fā)展表外業(yè)務(wù)（六）

科技進(jìn)步推動(dòng)了銀行表外業(yè)務(wù)五、論述題（每小題20分，共20分）試述商業(yè)銀行貸款政策的主要內(nèi)容。貸款政策是指商業(yè)銀行指導(dǎo)和規(guī)范貸款業(yè)務(wù)、管理和控制貸款風(fēng)險(xiǎn)的各項(xiàng)方針、措施和程序的總和.其主要內(nèi)容有:（1）貸款業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略。包括開(kāi)展業(yè)務(wù)應(yīng)當(dāng)遵循的原則、銀行希望開(kāi)展業(yè)務(wù)的行業(yè)和區(qū)域、希望開(kāi)展的業(yè)務(wù)品種和希望達(dá)到的業(yè)務(wù)開(kāi)展的規(guī)模和速度。（2）貸款工作規(guī)程及權(quán)限劃分。貸款工作規(guī)程是指貸款業(yè)務(wù)操作的規(guī)范化程序。貸款程序通常包含三個(gè)階段：第一階段是貸前的推銷、調(diào)查及信用分析階段.這是貸款科學(xué)決策的基礎(chǔ)；第二階段是銀行接受貸款申請(qǐng)以后的評(píng)估、審查及貸款發(fā)放階段。這是貸款的決策和具體發(fā)放階段,是整個(gè)貸款過(guò)程的關(guān)鍵；第三階段是貸款發(fā)放以后的監(jiān)督檢查、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)及貸款本息收回的階段.這一階段也是關(guān)系到貸款能否及時(shí)、足值收回的重要環(huán)節(jié)。（3）貸款的規(guī)模和比率控制。評(píng)判銀行貸款規(guī)模是否適度和結(jié)構(gòu)是否合理，可以用一些指標(biāo)來(lái)衡量。主要有:(A）貸款/存款比率。這一指標(biāo)放映銀行資金運(yùn)用于貸款的比重以及貸款能力的大小.我國(guó)商業(yè)銀行法規(guī)定銀行的這一比率不得超過(guò)75％.（B）貸款/資本比率.該比率反映銀行資本的盈利能力和銀行對(duì)貸款損失的承受能力。我國(guó)確定商業(yè)銀行資本總額與加權(quán)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)之比不得低于8％,核心資本與加權(quán)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)之比不得低于4％。（C)單個(gè)企業(yè)貸款比率。它反映了銀行貸款的集中程度和風(fēng)險(xiǎn)狀況。我國(guó)中央銀行規(guī)定，商業(yè)銀行對(duì)最大客戶的貸款余額不得超過(guò)銀行資本金的15%,最大十家客戶的貸款余額不得超過(guò)銀行資本金的50％。（D）中長(zhǎng)期貸款比率。這是銀行發(fā)放的一年期以上的中長(zhǎng)期貸款余額與一年期以上的各項(xiàng)存款余額的比率.它反映了銀行貸款總體的流動(dòng)性情況,這一比率越高,流動(dòng)性越差；反之，流動(dòng)性越強(qiáng)。根據(jù)目前我國(guó)中央銀行的規(guī)定，這一比率必須低于120％。(4）貸款地區(qū).指銀行控制貸款業(yè)務(wù)的地域范圍.銀行貸款的地區(qū)與銀行的規(guī)模有關(guān)。大銀行因其分支機(jī)構(gòu)眾多，在貸款政策中，一般不對(duì)貸款地區(qū)作出限制；中小銀行則往往將其貸款業(yè)務(wù)限制在銀行所在城市和地區(qū),或該銀行的傳統(tǒng)服務(wù)地區(qū).（5）貸款的擔(dān)保.貸款擔(dān)保政策一般應(yīng)包括以下內(nèi)容：(A)明確擔(dān)保的方式；（2）規(guī)定抵押品的鑒定、評(píng)估方法和程序；（3)確定貸款與抵押品的價(jià)值的比率、貸款與質(zhì)押品的比率；（4）確定擔(dān)保人的資格和還款的能力的評(píng)估方法與程序等等。（6）貸款定價(jià)。銀行貸款的價(jià)格一般包括貸款利率、貸款補(bǔ)償性余額（回存余額）和對(duì)某些貸款收取的費(fèi)用（如承擔(dān)費(fèi)等）。（7)貸款檔案。銀行貸款管理過(guò)程的詳細(xì)記錄,體現(xiàn)銀行經(jīng)營(yíng)管理水平和信貸人員的素質(zhì)，可反映貸款的質(zhì)量,在一些情況下，甚至可以決定貸款的質(zhì)量.（8)貸款的日常管理和催收制度。貸款發(fā)放出去之后，貸款的日常管理對(duì)保證貸款的質(zhì)量尤為重要，故應(yīng)在貸款政策中加以規(guī)定.同時(shí),銀行應(yīng)制定有效的貸款回收催收制度。（9）不良貸款的管理。貸款發(fā)放以后，如果在貸后檢查中發(fā)現(xiàn)不良貸款的預(yù)警信號(hào)，或在貸款質(zhì)量評(píng)估中被列入關(guān)注級(jí)以下貸款，都應(yīng)當(dāng)引起充分的重視。六、案例分析(每小題15題分，共17分)1982年,世界經(jīng)濟(jì)的衰退導(dǎo)致發(fā)展中國(guó)家出口猛烈下降,進(jìn)而致使其償債發(fā)生困難。美國(guó)銀行持有的第三世界的債務(wù)超過(guò)了1000億美元,債務(wù)國(guó)大多數(shù)是拉丁美洲國(guó)家,特別是巴西和墨西哥。花旗銀行、制造商漢諾威銀行、美洲銀行、大通曼哈頓銀行、化學(xué)銀行、J．P．摩根、銀行家信托以及芝加哥銀行等，都是對(duì)第三世界的大貸款者.1982年，當(dāng)對(duì)第三世界國(guó)家違約的憂慮與日俱增時(shí),人們擔(dān)心美國(guó)的銀行體系會(huì)因此而崩潰，因?yàn)?，許多貨幣中心銀行所持有的第三世界國(guó)家的債務(wù)量大大超過(guò)了它們的資本金.在管理者的鼓勵(lì)下，貨幣中心銀行將核心資本從1981年占資產(chǎn)的4。2％增加到現(xiàn)在的7％以上.此外，這些銀行一直把一部分收入提存以增加它們的貸款損失準(zhǔn)備，用來(lái)彌補(bǔ)這次債務(wù)危機(jī)的損失。盡管在第三世界債務(wù)上遭受的損失是巨大的，大大地降低了它們尤其是大的貨幣中心銀行的盈利,但由于增加了資本金，提高了抵御風(fēng)險(xiǎn)的能力，增強(qiáng)了人們對(duì)銀行的信心，銀行體系還是經(jīng)受住了風(fēng)暴。該案例說(shuō)明了什么？為何充足的銀行資本能降低銀行經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)?