2022年中級銀行從業(yè)資格考試題庫?？?00題加答案解析(山西省專用)

《中級銀行從業(yè)資格》職業(yè)考試題庫

一,單選題(共200題，每題1分，選項中，只有一個符合題意)

1、根據(jù)監(jiān)管機構的要求，商業(yè)銀行采用VaR模型計量市場風險監(jiān)管資本時的附加因子的取值范圍是（）。

A.0～3

B.0～4

C.0～2

D.0～1【答案】DCK9N5D2H5J8I9V6HH1N1G2V7D6D2O2ZP6O8X7Q4U1A6G82、商業(yè)銀行的戰(zhàn)略規(guī)劃應當定期審核或修正，以適應不斷發(fā)展變化的市場環(huán)境。（）情況下，商業(yè)銀行不需要調(diào)整戰(zhàn)略規(guī)劃。

A.中國銀行業(yè)實行全面的對外開放，競爭加劇

B.房貸市場長期看好，但是遇到緊縮的貨幣政策，房貸產(chǎn)品計劃推行不如預期

C.中小企業(yè)逐漸成為市場經(jīng)濟的主要力量，而銀行一直為大型國有企業(yè)提供貸款服務

D.客戶的結構發(fā)生變化，提出新的需求【答案】BCF9X2U1V6M5D4X3HU3D5X3V10Q9W10F8ZC7S6U5C4D8D6T43、如果商業(yè)銀行對市場利率的上升和下降都不那么敏感，那么商業(yè)銀行傾向于持有什么樣的資產(chǎn)負債期限結構?（）

A.將短期借款與長期貸款匹配

B.將長期借款與長期貸款匹配

C.將短期借款與短期貸款匹配

D.資產(chǎn)和負債的期限結構比較平衡【答案】DCG8G3O3J9K5B4F10HN10T7Q1P6T1J3L8ZK4F7E3F9R1S1A104、普遍認為比較有效的聲譽風險管理方法不包括（）。

A.改善公司治理結構

B.預先做好防范危機的準備

C.利用精確的數(shù)量模型進行量化

D.確保各類主要風險得到正確識別和排序【答案】CCQ3H6A9U2Z7X8I1HJ10B7I5E4K1U9W7ZB7P4Q2N2Y5P3F105、下列關于聲譽風險的說法，錯誤的是()。

A.聲譽風險是指由商業(yè)銀行經(jīng)營、管理及其他行為或外部事件導致利益相關方對商業(yè)銀行負面評價的風險

B.在激烈競爭的市場條件下，聲譽風險的損害可能是短期的

C.商業(yè)銀行只有從整體層面認真規(guī)劃才能有效管理和降低聲譽風險

D.良好的聲譽是商業(yè)銀行生存之本【答案】BCT9E10D5H1D10I2C3HA10H7M7T9V10J2Z6ZB1F8A7K9M6Q1P46、下列關于國別風險限額和集中度管理的表述，最不恰當?shù)氖牵ǎ?/p>

A.國別風險敞口限額考慮風險轉移后的最終風險敞口，即凈敞口限額

B.國別限額依據(jù)國別風險、業(yè)務機會兩個因素確定

C.經(jīng)濟資本限額的限定旨在合適地分配及控制某國家或地區(qū)所使用的經(jīng)濟資本

D.敞口限額的設定旨在控制某國家或地區(qū)敞口的持有量，以防止頭寸過分集中于某國家或地區(qū)【答案】BCN10V4Q9L1M9N9X8HK2G1I4S5Z7B8U6ZT10D8Y2L8R2C8V67、操作風險資本應該為（）提供保障。

A.預期損失

B.非預期損失

C.意外損失

D.災難性損失【答案】BCN6A9H5R2G1U3Y4HV6D5R5Z1H9F10H7ZN2S8D8D7E10A8V88、()是創(chuàng)造公共透明度、維護商業(yè)銀行聲譽的一個重要層面。

A.確保實現(xiàn)承諾

B.確保及時處理投訴和批評

C.從投訴和批評中積累早期預警經(jīng)驗

D.將商業(yè)銀行的社會責任感和經(jīng)營目標結合起來【答案】DCK3K8X2L10W10O5F3HD3M8Y10M10H8O6I2ZM9I8N9Z4A4S4G69、關于商業(yè)銀行的業(yè)務外包的論述，不正確的是（）。

A.商業(yè)銀行經(jīng)營管理中的諸多操作或服務都可以外包

B.通過業(yè)務外包，商業(yè)銀行也把相應的風險轉移給了外包商，商業(yè)銀行從此不必對外包業(yè)務負任何直接或間接的責任

C.雖然業(yè)務可以外包，但對外包業(yè)務可能產(chǎn)生的不良后果，商業(yè)銀行仍然承擔責任

D.過多的外包業(yè)務可能產(chǎn)生額外的操作風險或其他隱患【答案】BCR5X6J6Q8R8N6B3HA8H1O10L7V8F6K6ZF8B1I10O7X6O1U510、某商業(yè)銀行的老客戶經(jīng)營利潤大幅度提高，為了擴大生產(chǎn)，企業(yè)欲向該銀行申請一筆流動資金貸款以購買設備和擴建倉庫，該企業(yè)計劃用一年的收入償還貸款，則該貸款申請()。

A.合理，短期貸款可以給銀行帶來利息收入

B.合理，企業(yè)可以用利潤來償還貸款

C.不合理，因為企業(yè)會產(chǎn)生新的費用，導致利潤率下降

D.不合理，因為短期貸款不能用于長期投資【答案】DCT6X10P2V10B1I1N6HM8X5D4Y10T5C7U8ZO7D7R9H9I6D9M111、商業(yè)銀行當期信用評級BBB的某類企業(yè)違約概率（PD）為2％，貸款違約損失率（LGD）為50％，當期銀行對該類型企業(yè)的信貸余額為20億元人民幣，違約風險暴露（EAD）為10億元人民幣，則銀行當期對該類企業(yè)貸款的預期損失為（）人民幣。

A.0.1億元

B.0.2億元

C.0.5億元

D.1億元【答案】ACS1K1Z9Q9A8Z7X3HR9Q9R5J3C4H9B10ZI6X4E7C6J4W8K212、在總結和借鑒國內(nèi)外銀行監(jiān)管經(jīng)驗的基礎上，國務院銀行監(jiān)督管理機構提出的監(jiān)管理念是（??）。

A.管法人、管流程、管內(nèi)控、提高透明度

B.管機構、管風險、管制度、提高透明度

C.管法人、管風險、管制度、提高透明度

D.管法人、管風險、管內(nèi)控、提高透明度【答案】DCD8L2N2A10A8D9E8HA5B8J1D8U7Q10B6ZB3R6P8D5X5I1K913、下列關于氣候相關金融信息披露工作組（TCFD）的表述，最不恰當?shù)氖牵ǎ?/p>

A.2015年12月，巴塞爾委員會成立氣候相關金融信息被露工作組

B.2017年6月，TCFD發(fā)布《氣候相關金融信息披露工作組建議報告》

C.TCFD致力于建立一致、可比和清晰的氣候相關信息被露框架

D.TCFD從治理、戰(zhàn)略、風險管理、指標和目標四個領城提出氣候相關信息披露建議【答案】ACW7B10U2E2C10C3R7HT3C3V1L7U8P4O10ZP2N2D4F3W1G3D714、下列關于商業(yè)銀行壓力測試的描述，錯誤的是（）。

A.通過合理的流程和方法，綜合反映各個條線、領域?qū)＜乙庖?/p>

B.壓力測試應采用定量和定性相結合的方式開展

C.盡量以定性方法來確定壓力測試情景的相關參數(shù)

D.壓力測試不僅包括設計情景、分析結果，還包括提出改進措施【答案】CCL3A6X5Z3F4G10Q4HP5Y6V9P9B1H8G8ZR5E3X9V2Z6O3C915、假設某商業(yè)銀行市場價值表示的簡化資產(chǎn)負債表中，資產(chǎn)A＝2000億元，負債L＝1800億元，資產(chǎn)加權平均久期為DA＝5，負債加權平均久期為DL＝3年。根據(jù)久期分析法，如果市場利率從4％下降到3.5％，則商業(yè)銀行的整體價值約（）。

A.減少22.12億元

B.減少22.22億元

C.增加22.12億元

D.增加22.22億元【答案】CCZ9W3C5P3U8G7I6HC10H4G5A4V6B8V9ZP2H5E6Z9N4L7N816、下列資本工具中，（）屬于商業(yè)銀行的二級資本。

A.超額貸款損失準備可計入部分

B.優(yōu)先股及其溢價

C.資本公積及盈余公積可計入部分

D.一般風險準備可計入部分【答案】ACM8K7I5T2V8M7D7HA4Z6Q2J2A9E3I1ZS3Q5E5E10H6A3H617、下列商業(yè)銀行面臨的風險中，不能采用風險對沖策略進行管理的是（）。

A.利率風險

B.匯率風險

C.商品風險

D.操作風險【答案】DCE10I10I2O1N1A3Q1HH8G9D1P5I1B6V5ZN9K1D10M9K6X10G218、下列不屬于授信權限管理應遵循的原則的是（）。

A.給予每一交易對方的信用不必得到一定權利層次的批準

B.集團內(nèi)所有機構在進行信用決策時應遵循一致的標準

C.交易對方風險限額的確定和對單一信用風險暴露的管理應符合組合的統(tǒng)一指導及信用原則，每一決策都應建立在風險——收益分析基礎上

D.債項的每一個重要改變(如主要條款、抵押結構和主要合同)應得到一定權利層次的批準【答案】ACT3F3Z8B7D3V1M4HR9R4H8N2M5Y10X2ZC2K5P10M4K6N5C219、下列關于經(jīng)濟資本的說法，不正確的是（）。

A.經(jīng)濟資本又稱為風險資本

B.經(jīng)濟資本小于銀行的賬面資本

C.商業(yè)銀行的整體風險水平高，要求的經(jīng)濟資本就多

D.經(jīng)濟資本是為了應對非預期損失而持有的資本【答案】BCS10S8F1T8T1F10M3HY9G9M2Z4N1M3U3ZW7F4E8S3R10X1T620、如果銀行以短期存款作為長期固定利率貸款的融資來源，當利率上升時，貸款的利息收入是固定的，但存款的利息支出卻隨著利率的上升而增加，從而使銀行收益減少的風險屬于（）。

A.匯率風險

B.基準風險

C.期權性風險

D.重新定價風險【答案】DCG3E1U10L9U2I3Z1HR4I9L1L1W7S9Q1ZB3N6L7X4B5F3Z521、在流動性風險評估中，在正常市場條件下，僅應用現(xiàn)金流分析，其分析結果準確度相對較高的為下列哪項？（）

A.某國有銀行市級分行，資產(chǎn)100億元，全牌照業(yè)務，預測期限60天

B.某農(nóng)村信用社，資產(chǎn)2億元，主營存款業(yè)務，預測期限30天

C.某村鎮(zhèn)銀行，資產(chǎn)5億元，主營存款、小額貸款業(yè)務，預測期限90天

D.某城市商業(yè)銀行，資產(chǎn)20億元，全牌照業(yè)務，預測期限180天【答案】BCM9H10Z1B10Q4I8N5HP4Y6E2R1G4W5F3ZC7H8Q9S2L2C9K222、資產(chǎn)分類監(jiān)管標準的優(yōu)點是()，缺點是()。

A.不直接面向風險管理；可操作性相對較弱

B.直接面向風險管理；可操作性相對較弱

C.可操作性相對較強；不直接面向風險管理

D.可操作性相對較強；直接面向風險管理【答案】BCV10C4L8V5O7Q5A6HB5V6E1W4L10Q3C7ZW2V3M1Q3C2P2F323、我國系統(tǒng)重要性銀行的資本充足率不得低于（）。

A.2.5％

B.10.5％

C.11.5％

D.5.5％【答案】CCT1T3S1V8K2G7X7HD10U5D3D1Y2S2E10ZP8V3S6F3N8X4X324、下列屬于市場風險的計量模型的是（）。

A.基本指標法

B.風險中性定價模型

C.高級計量法

D.VaR模型【答案】DCC5S3W9E4R10C2I1HT2C8F2I7A2K7I1ZR7V8F6E5P5H4A325、在風險管理方面，（）對商業(yè)銀行風險管理承擔最終責任。

A.董事會

B.監(jiān)事會

C.高級管理層

D.風險管理部門【答案】ACN10Y7D9J8J9K2U4HA10O3N1Q7K9Q6X6ZC2C2S1V7U6K10X826、根據(jù)我國監(jiān)管要求，商業(yè)銀行使用權重法計算風險加權資產(chǎn)時，對符合標準的微型和小型企業(yè)的債權的風險權重為（）

A.85%

B.75%

C.0

D.50%【答案】BCZ3X5M5B10O5R9D7HK3B3I6I5X5D9L4ZT9G9K6S8H9V4I127、金融資產(chǎn)的市場價值是指（）。

A.金融資產(chǎn)根據(jù)歷史成本所反映的賬面價值

B.在評估基準日，自愿買賣雙方在知情、謹慎、非強迫的情況下通過公平交易資產(chǎn)所獲得的資產(chǎn)的預期價值

C.交易雙方在公平交易中可接受的資產(chǎn)或債券價值

D.對交易賬戶頭寸按照當前市場行情重估獲得的市場價值【答案】BCX8S5H3M7V3G10Z2HO7E5B8Y5V5D1V9ZJ3L3Q4H5C7M7A728、商業(yè)銀行采用內(nèi)部模型法計算市場風險加權資產(chǎn)時，VaR乘數(shù)因子不得低于（）。

A.4

B.3

C.2

D.5【答案】BCX7V2E4D5Q2G10E8HE7C2N7Y8X6A3A5ZP2S2N8P6K4H10X429、商業(yè)銀行辦理的單筆交易或者在規(guī)定期限內(nèi)的累計交易超過規(guī)定金額或者發(fā)現(xiàn)可疑交易的，應當向（）報送大額交易和可疑交易報告，接受（）的監(jiān)管、檢查。

A.中國人民銀行反洗錢局，中國銀保監(jiān)會及各地方監(jiān)管局

B.中國反洗錢監(jiān)測分析中心，反洗錢工作部際聯(lián)席會議制度

C.中國人民銀行反洗錢局，中國證監(jiān)會及各地方監(jiān)管局

D.中國反洗錢監(jiān)測分析中心，中國人民銀行及其分支機構【答案】DCI2D7A9K10U10I6X2HX9N8H10V7X2F1E3ZW10B2R3Q8L2C1K230、商業(yè)銀行采用信用風險內(nèi)部評級法初級法時，除了回購類交易的有效期限是0.5年外，其他非零售風險暴露的有效期限是（）年。

A.3

B.2

C.2.5

D.5【答案】CCH4T3K8D10E6S7U8HJ6E3M6O9T9U2M8ZU8D6A6V6J10I2R631、多年來國內(nèi)外銀行危機的慘痛教訓反復證明，（）是最可能導致銀行危機的最主要原因。

A.銀行業(yè)務創(chuàng)新不足

B.銀行資產(chǎn)規(guī)模盲目擴張

C.市場過度競爭

D.監(jiān)管不到位【答案】BCC3T1Y8K9H10D1M2HG1T4J1P2H8M5F1ZS6B10L5W2N9G6T132、下列關于商業(yè)銀行資金交易業(yè)務中存在的風險隱患及其控制措施的表述，最不恰當?shù)氖牵ǎ?/p>

A.借助適當?shù)娘L險量化模型及業(yè)務管理系統(tǒng)可以提高中臺風險管理人員對交易風險評估的準確性

B.建立資金業(yè)務的風險責任制可以有效降低前臺交易員操作失誤的概率

C.實行嚴格的前中后臺職責、崗位分離制度，嚴禁后臺結算操作人員與前臺交易員核對交易明細

D.代客資金業(yè)務應當向客戶充分提示有關風險，獲取必要的履約保證【答案】CCD2M6R4Z2M10G9G2HZ9D8T6D9G3F3T1ZF2N3G8H9S2O3Z733、張某向商業(yè)銀行申請個人住房抵押貸款，期限15年。該行在張某尚未來得及辦理他項權證的情況下，便向其發(fā)放貸款。不久張某出車禍身亡，造成該筆貸款處于高風險狀態(tài)。此情況應歸類為（）引起的操作風險。

A.貸款流程執(zhí)行不嚴

B.未授權交易

C.信貸人員技能匱乏

D.內(nèi)部欺詐【答案】ACL7W5M9Q3M2P3F1HS2N9C3S2D2D6L10ZK10T4Z9B8Q1H9V734、與單一法人客戶相比，()不是集團法人客戶的信用風險具有的特征。

A.財務報表真實性較好

B.連環(huán)擔保普遍

C.系統(tǒng)性風險較高

D.風險識別和貸后管理難度大【答案】ACQ5S6T5V5M5X5F4HS5P4E1W8U3D3K5ZZ2K10G9A3Q8J4X535、風險事件：

A.宣傳富國銀行“以客戶為核心”的價值理念

B.將部分涉事員工調(diào)崗

C.增強對客戶和公眾的透明度

D.良好處理與媒體的關系【答案】BCA10O5F8R7N1Y3Q9HK10M9D3X3H8G9G6ZV4S9O2K9D3Q8A936、對內(nèi)部模型計量的風險價值設定的限額是（）限額。

A.交易

B.頭寸

C.風險價值

D.止損【答案】CCS3Y7D3O2K1J5Q6HJ8A5Q8Y6L8T9F7ZF1R6V6T2C4W1Z737、商業(yè)銀行的（）來源于其內(nèi)部經(jīng)營管理活動，以及外部政治、經(jīng)濟和社會環(huán)境的變化。

A.流動性風險

B.法律風險

C.戰(zhàn)略風險

D.操作風險【答案】CCC8Q10L5X8N9V6Q5HV8Z8E5E4D5F6W4ZF9B2W1C2G9U4I538、交易帳戶記錄的是銀行為交易目的或?qū)_交易帳戶其他項目的風險而持有的(?)。

A.金融頭寸

B.金融工具

C.金融工具和商品頭寸

D.商品頭寸?【答案】CCL8W3H1S4U3B9P10HU8V1I7U9V4Q9Q4ZO7M3A6I9E2Q10U939、中央銀行正在實施緊縮的貨幣政策，基準利率水平不斷提高，從宏觀的角度看，在該貨幣政策的影響下，通常會使（）。

A.潛在借款人的風險水平下降

B.所有企業(yè)的違約風險有一定程度的提高

C.借款人承受較低的風險

D.所有企業(yè)的履約程度有一定程度的提高【答案】BCQ1S7D5B8M1M6E2HR6K1I9G4G3N5B10ZL4H1Z2L2N2S3W440、普遍認為比較有效的聲譽風險管理方法不包括（）。

A.改善公司治理結構

B.預先做好防范危機的準備

C.利用精確的數(shù)量模型進行量化

D.確保各類主要風險得到正確識別和排序【答案】CCH4X2V9L9F2C7F9HG7N7Q8T8L5N2B1ZI6J6B9A5U7I6U741、假定一年期零息國債的無風險收益率為3%，1年期信用等級為B的零息債券的違約概率為10%，在發(fā)生違約的情況下，該債券價值的回收率為60%，則根據(jù)風險中性定價模型可推斷該零息債券的年收益率約為（）。

A.8.3%

B.7.3%

C.9.5%

D.10%【答案】BCM9O5F1I3V5K2Q4HY4B8C10T8P8Q3B3ZY3R8R8H4X5F1S742、壓力測試是一種以______為主的風險分析方法，測算商業(yè)銀行在假定遇到極端不利的______事件情況下可能發(fā)生的損失。（）

A.定量分析；小概率

B.定量分析；大概率

C.定性分析；小概率

D.定性分析；大概率【答案】ACD3Z10D7A5P6C8I9HM8K7T5Q2J3I1S9ZX3K2X6Z4N9Q1N143、《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》是（）正式施行的。

A.2018年12月31日

B.2013年1月1日

C.2012年7月1日

D.2012年6月7日【答案】BCX8B2B9V2Z2S5G6HY4C9D9Y2G2A9N2ZD3M10K7D10Z5A10C344、根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》的規(guī)定交易賬戶中的金融工具和商品頭寸原則上還應滿足的條件不包括()。

A.在交易方面不受任何限制，可以隨時平盤

B.不能夠完全對沖以規(guī)避風險

C.能夠準確估值

D.能夠進行積極的管理【答案】BCO10I10J6S7S7Q3R9HN7H3H7J5A5S10R8ZI2Z3P1H5O7T7D245、根據(jù)監(jiān)管機構的規(guī)定，操作風險包含（）。

A.聲譽風險

B.法律風險

C.戰(zhàn)略風險

D.流動性風險【答案】BCE4M2X2R6Y10V8G7HH3W3O4G10M4U7G5ZN5G7A5N4L8F8E146、下列關于經(jīng)濟增加值(EVA)的表達式，不正確的是（）。

A.EVA=稅后凈利潤-資本成本

B.EVA=稅后凈利潤-經(jīng)濟資本×資本預期收益率

C.EVA=(資本金收益率-資本預期收益率)×經(jīng)濟資本

D.EVA=(經(jīng)風險調(diào)整的收益率-資本預期收益率)×經(jīng)濟資本【答案】CCF6P2L2S9V8A6O4HW4Z6O1T1Q3N3D5ZI2Z9F7U2M8K3Y747、關于市值重估，下列說法正確的是（）。

A.商業(yè)銀行應當對交易賬戶頭寸按市值每月至少重估一次價值

B.商業(yè)銀行必須盡可能按照模型確定的價值計值

C.商業(yè)銀行進行市值重估的方法是盯市

D.盯模是指以某一個市場變量作為計值基礎.推算出或計算出交易頭寸的價值【答案】DCU5O6E5P5R9F2L5HF3D4A8G7H7S5I8ZA7J6G4I4K9O3G648、按照國際慣例，下列關于信用評定方法的說法，正確的是（）。

A.對企業(yè)采用評級方法，對個人客戶采用評分方法

B.對企業(yè)采用評分方法，對個人客戶采用評級方法

C.對企業(yè)客戶和個人客戶都采用評級方法

D.對企業(yè)客戶和個人客戶都采用評分方法【答案】ACW7L1N6C7I6K3T3HV2J2H4A8U2C10J9ZL1P3L10N6G5Y9U949、下列各項不屬于單幣種敞口頭寸的是（）。

A.期權敞口頭寸

B.遠期凈敞口頭寸

C.即期凈敞口頭寸

D.總敞口頭寸?【答案】DCZ9R7S7G6R5O2D4HA5S10H7O8M1D6K6ZZ4I3E6I3E1Q3I150、下列哪項不屬于銀監(jiān)會提出的良好銀行監(jiān)管標準（）

A.高效、節(jié)約地使用一切監(jiān)管資源

B.對監(jiān)管者和被監(jiān)管者都要實施嚴格、明確的問責制

C.確保銀行業(yè)金融機構不破產(chǎn)

D.對各類監(jiān)管設限做到科學合理，有所為有所不為，減少一切不必要的限制【答案】CCO6P5A5S2C3V6M2HJ7T10M1U1X3C5Q7ZT3Z5Z4M4Y5J10C551、商業(yè)銀行高級管理層在外包管理中的職責不包括（）。

A.制定外包戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃

B.制定外包風險管理的操作流程

C.制定外包風險管理的內(nèi)控制度

D.定期安排內(nèi)部審計【答案】DCW1I10I5L1O4R4D8HV8D4L3G9D1U6E9ZS7A9P1R8T7B8N552、商業(yè)銀行的零售存款通常被認為是（）

A.來源分散，流動性風險低

B.來源分散，流動性風險高

C.來源集中，流動性風險高

D.來源集中，流動性風險低【答案】ACF5K7Z9B7I5F3S6HA6N2N9E3C3D7K7ZN10Y3V4O9G6J2A153、在商業(yè)銀行信用風險權重法下，下列表內(nèi)資產(chǎn)風險權重最低的是（）。

A.符合標準的微型和小型企業(yè)的債權

B.對我國公共部門實體的債權

C.個人住房抵押貸款

D.對于一般企業(yè)的債權【答案】BCV4W10N4R5X8Q10F2HW6N1Y3K8Z3Z7B4ZC10B8W8W5H10J9U854、現(xiàn)金頭寸指標越高，意味著商業(yè)銀行有較好的流動性。現(xiàn)金頭寸指標等于（）。

A.現(xiàn)金頭寸÷總資產(chǎn)

B.(現(xiàn)金頭寸+應收存款)÷總資產(chǎn)

C.現(xiàn)金頭寸÷總負債

D.(現(xiàn)金頭寸+應收存款)÷總負債【答案】BCA9M2T5H2R2S9K7HV7D1M7E4I7O10C7ZA3N8Q4J5S10M1K555、我國系統(tǒng)重要性銀行的資本充足率不得低于（）。

A.2.5％

B.10.5％

C.11.5％

D.5.5％【答案】CCI4W1H10C3L2B5J8HR8S5A9T3X10G3I1ZA7K9O2Y6E4Y10D256、某公司流動資產(chǎn)合計6000萬元，流動負債合計4000萬元，存貨合計2000萬元，則該公司的速動比率為()。

A.1

B.0.6

C.1.5

D.0.5【答案】ACX6X4Y4G3P9N9B7HW4T8A8P9D3C1X9ZK10O3U6M1D10M2F257、金融穩(wěn)定理事會于（）提出了一攬子加強系統(tǒng)重要性銀行監(jiān)管的政治措施并得到G20領導人峰會的批準。

A.2011年11月

B.2011年12月

C.2012年11月

D.2012年12月【答案】ACN9F3P9A8H8M6X1HS4Q8Z2U2N4X1V1ZP4P10I4M3K1R4V1058、金融機構開展資產(chǎn)管理業(yè)務中，應為委托人利益履行（）義務，委托人自擔投資風險并獲得收益。

A.公平公正，廉潔自律

B.誠實信用，遵紀守法

C.公平公正，客戶至上

D.誠實信用，勤勉盡責【答案】DCC8B9A2L10P5J5S5HY3P3Y7P9S10C5E5ZH7Y10L5P2O8X4K559、在選擇數(shù)據(jù)中心的地理位置時，不屬于環(huán)境威脅的是（）。

A.是否接近自然災害多發(fā)區(qū)

B.危險或有害設施

C.繁忙或主要公路

D.繁華的商務中心區(qū)【答案】DCF3I7I6L10V4G7Y2HD8L4L8L3J4X10B9ZQ3I2T2I7N7L7L260、假設某商業(yè)銀行2010年6月末交易賬簿利率風險VaR值為552萬美元，匯率風險VaR值為79萬美元，如不考慮股票風險和商品風險，則這家商業(yè)銀行交易賬簿的VaR總值最有可能為（??）。

A.等于631萬美元

B.大于631萬美元

C.小于631萬美元

D.小于473萬美元【答案】CCU2J2N4B3W5Z10H9HZ3T2C8B2Q5M7E8ZN4Y5B9D3V2T1A161、在影響銀行操作風險的外部事件中，政治風險是重要因素之一。它是指由于戰(zhàn)爭、征用、罷工以及政府行為等引起的風險。以下不屬于銀行面臨的政治風險的是()。

A.政府財政政策的改變

B.公共利益集團持續(xù)的壓力／運動

C.極端組織的行動

D.政權發(fā)生更替【答案】ACP7R8V4S8A5R5Y10HF5F2W3W8M6D7S5ZO2C3L7R8D3A4C662、下列關于商業(yè)銀行聲譽風險的理解，最恰當?shù)氖牵ǎ?/p>

A.聲譽風險通過系統(tǒng)化方法來管理

B.聲譽風險無法通過改善內(nèi)部控制來避免

C.聲譽風險不會損害到銀行的經(jīng)濟價值

D.聲譽風險與其他風險不具有相關性【答案】ACI3T5U7O10F5C7V4HY10S5P6B8W10H4N8ZI5Z8C9O9B5O8G963、商業(yè)銀行所面臨的外部戰(zhàn)略風險可以細分為行業(yè)風險、技術風險、品牌風險等6類。下列哪一項屬于商業(yè)銀行面臨的技術風險（）。

A.行業(yè)惡性競爭

B.銀行的信息系統(tǒng)安全性存在風險

C.銀行缺乏獨特的品牌形象

D.兼并／收購失敗【答案】BCW5G7W10U10L7Y3O7HD9K4J6T5F6A9K1ZC4O7R10V1P10K9I464、借款人向銀行申請1年期貸款100萬，經(jīng)測算其違約概率為2.5％，違約回收率為40％，該筆貸款的信用VaR為10萬，則該筆貸款的非預期損失為（）萬。

A.9

B.1.5

C.60

D.8.5【答案】DCP9E4E4G1L8Y6C6HB10G9P9C9R1G10U7ZL10A6E6D2T6V1A665、在對企業(yè)進行現(xiàn)金流分析中，對于短期貸款應更多地關注（）。

A.在未來的經(jīng)營活動中是否能夠產(chǎn)生足夠的現(xiàn)金流量以償還貸款本息

B.其抵押或擔保是否足額，其還本付息是否正常

C.正常經(jīng)營活動的現(xiàn)金流量是否能夠及時和足額償還貸款

D.借款人是否有足夠的籌資能力和投資能力來獲得現(xiàn)金流量以償還貸款利息【答案】CCJ3D5H1E10K5B9B4HM5A6R6G7T7J6V7ZN4P2V9H8T2J8N966、甲投資方案的標準差比乙投資方案的標準差大，如果甲、乙兩方案的預期收益相同，則甲方案的風險與乙方案的風險相比（）。

A.無法確定

B.相等

C.較小

D.較大【答案】DCF3J2D4M4M6X10Y8HR4X9A4K2V6J8A2ZL9X8P7R4L8M2B767、商業(yè)銀行中承擔商業(yè)銀行風險管理的最終責任的是(?)。

A.董事會

B.監(jiān)事會

C.風險管理部門

D.財務控制部門?【答案】ACK7C8D2V1O6E7N9HT9L7M3J6W7U9O10ZB7Q9X4V2A2E5U968、下列信用風險監(jiān)測指標中，與商業(yè)銀行自身資產(chǎn)質(zhì)量最不相關的是（）。

A.正常貸款遷徙率

B.關注類貸款遷徙率

C.可疑類貸款遷徙率

D.預期損失率【答案】DCV9H8K6T1A3E10G4HI9T8Q8J10K10P5K10ZE7C5B6H3L9K3T769、下列關于商業(yè)銀行風險計量的表述，不恰當?shù)氖牵ǎ?/p>

A.監(jiān)管機構鼓勵銀行采用初級方法計量風險

B.風險計量可以采取定性、定量或者定性和定量相結合的方式

C.銀行在使用量化模型計量風險時，可能產(chǎn)生模型風險

D.風險計量包括對單個風險、組合風險及銀行整體風險的評估【答案】ACS10B6R8C2E9T3A9HW1X3X4Y7D9P9M7ZQ7D1C10E6S7H1U970、下列屬于內(nèi)部控制第二類目標的是（）。

A.編制可靠的公開發(fā)布的財務報表

B.涉及對于企業(yè)所適用的法律及法規(guī)的遵循

C.業(yè)績和盈利目標

D.資源的安全性【答案】ACV4Q6U6I8B3X10D7HF3C7E2A7F1Y3S4ZX2V3D3C9G9P7K871、張某向商業(yè)銀行申請個人住房抵押貸款，期限15年。該行在張某尚未來得及辦理他項權證的情況下，便向其發(fā)放貸款。不久張某出車禍身亡，造成該筆貸款處于高風險狀態(tài)。此情況應歸類為（）引起的操作風險。

A.貸款流程執(zhí)行不嚴

B.未授權交易

C.信貸人員技能匱乏

D.內(nèi)部欺詐【答案】ACK6B4C5D7O9K3O8HQ10X3R2N1G10R8U4ZO6L4P5N1N5P3Z572、下列不屬于商業(yè)銀行內(nèi)部控制要素的是（）。

A.控制活動

B.風險評估

C.風險治理

D.內(nèi)部環(huán)境【答案】CCD6H3R8J9V5P7G8HX10I9X1O9W2F2T5ZQ6N5J6U9E9Z4G873、下列關于聲譽危機管理規(guī)劃的說法，正確的是（）。

A.制定危機管理規(guī)劃是聲譽危機管理規(guī)劃的主要內(nèi)容之一

B.危機管理應當采用“辯護或否認”的對抗策略

C.聲譽危機管理需要技能、經(jīng)驗以及全面細致的危機管理規(guī)劃，以便為商業(yè)銀行在危機情況下保全甚至提高聲譽提供行動指南

D.危機可能永遠不會發(fā)生，所以聲譽危機管理規(guī)劃沒有給商業(yè)銀行創(chuàng)造附加價值【答案】CCR5G4X4U6U2V4J5HU9D9K9X5Y9X1M6ZR2R10M10F10Y3G10K274、商業(yè)銀行在風險管理的過程中，進行壓力測試的目的是（）。

A.進行有效的事后檢驗

B.研究過去已經(jīng)發(fā)生的市場突變

C.分析資產(chǎn)組合歷史的損益分布

D.評估銀行在極端不利情況下的損失承受能力【答案】DCT7E2A8T5W5U2Y1HW6O8X8F5T8J7H4ZF3G5F6S6E4Q8J675、假設投資者有兩種金融產(chǎn)品可供選擇，一是國債，年收益率為5.5%；二是銀行理財產(chǎn)品，收益率可能為8%、6%、5%，其對應的概率分別為0.2、0.6、0.2，則下列投資方案中效益最高的是（）。

A.40%投資國債、60%投資銀行理財產(chǎn)品

B.100%投資國債

C.100%投資銀行理財產(chǎn)品

D.60%投資國債、40%投資銀行理財產(chǎn)品【答案】CCP2Q10B7W4F6A9E1HK3E9F5K7C1O1J7ZP2L5G7X7J2B3F776、（）將商業(yè)銀行的所有業(yè)務劃分為八大類業(yè)務條線：公司金融、交易和銷售、零售銀行、商業(yè)銀行、支付和結算、代理服務、資產(chǎn)管理、零售經(jīng)紀。

A.期望均值法

B.標準法

C.替代標準法

D.高級計量法【答案】BCY5A4U10T7H2S3J6HN8L6Z8T1I5F1D10ZL3L4V2X2O2X9Q377、某商業(yè)銀行分析要求下屬支行風險部門負責人每年必須按照年初制定的休假計劃休假，休假期間的工作由分行風險部門安排人員接替，這項管理要求屬于內(nèi)部控制五大要素的（）。

A.內(nèi)部監(jiān)督

B.信息與溝通

C.內(nèi)部環(huán)境

D.控制活動【答案】CCY7F9W9S2J7P6Z1HI7N6L7M4N2V8W9ZE4T4L6O1R1K3K378、（）是指借款人或債務人由于本國外匯儲備不足或外匯管制等原因，無法獲得所需外匯以償還其境外債務的風險。

A.間接國別風險

B.宏觀經(jīng)濟風險

C.主權風險

D.轉移風險【答案】DCG1R10U8Y2S10I8P5HF5M4G10A2N1V8K8ZD4C3U6D9N4K10A479、下列關于收益率曲線的描述，錯誤的是（）。

A.債券的到期收益通常不等于票面利率

B.收益率曲線對應著各類期限的貸款利率

C.收益率曲線斜向下意味著長期收益率較低

D.收益率曲線是根據(jù)市場上具有代表性的交易品種所繪制的利率曲線【答案】BCF2A1M10W8U3K6E5HW8U8L1F9L10I5A5ZM2X7F7U9W7R3I780、在風險管理實踐中，通常將（）作為刻畫風險的重要指標。

A.方差

B.標準差

C.未來收益率

D.預期收益率【答案】BCP8Z1S7U1Y4O1Q7HE1Z4U7X1N7Z4N10ZI6H8I8C4X6W9V1081、商業(yè)銀行的聲譽危機管理應當建立在（）的基礎上，而且如果能夠在監(jiān)管部門采取行動之前妥善處理，將取得更好的效果。

A.良好的內(nèi)部控制和機構利益

B.良好的道德規(guī)范和股東利益

C.良好的道德規(guī)范和公眾利益

D.維護股東利益?【答案】CCX2X8T6G9A1J6E6HG2A1G1J4C3F8O2ZL4V4E4Z6O10R2E682、在風險管理實踐中，通常將（）作為刻畫風險的重要指標。

A.方差

B.標準差

C.未來收益率

D.預期收益率【答案】BCV8D2H9I7I7R6R3HX8T10L7Z5W4B7R4ZT5Q3R2Y1G5A6C683、以下管理要素中，不屬于商業(yè)銀行信息科技治理組織架構要素的是（）

A.明確負責信息科技風險管理的部門

B.設立首席信息官，直接向行長匯報，并參與決策

C.加大信息科技預算收入

D.明確董事會履行的信息科技管理職責【答案】CCW5E5I10N2T7W4M9HX4G2K1X4A7R8P9ZY6A5C3J10Q2R2K784、()的支持與承諾是商業(yè)銀行有效風險管理的基石。

A.高級管理層

B.董事會

C.監(jiān)事會

D.風險管理委員會【答案】ACR3W3V5Q8O10K8Y4HQ5W1A8U1M9E8L3ZM7X1U6Z3H4V7W985、銀行監(jiān)管的首要環(huán)節(jié)是（）。

A.非現(xiàn)場監(jiān)管

B.市場準入

C.現(xiàn)場檢查

D.信息披露【答案】BCW6S9I7V9V4D1G1HW3Y2D4G5A2P7T4ZV3E10J3H4B2D5I186、下列關于收益率曲線的描述，錯誤的是（）。

A.債券的到期收益通常不等于票面利率

B.收益率曲線對應著各類期限的貸款利率

C.收益率曲線斜向下意味著長期收益率較低

D.收益率曲線是根據(jù)市場上具有代表性的交易品種所繪制的利率曲線【答案】BCM5D10V4M1J1G6V8HI4E8Q8G5B1E10K8ZE8R9E4Z3X8Q4Q387、（）是指商業(yè)銀行無法以合理成本及時獲得充足資金，用于償付到期債務、履行其他支付義務和滿足正常業(yè)務開展的其他資金需求的風險。

A.信用風險

B.流動性風險

C.聲譽風險

D.戰(zhàn)略風險【答案】BCU8A3Z1E9A2P7Q6HA9U3Q4G10Y3A2L8ZJ4G3N9H3D2U10I588、以下關于久期的論述，正確的是（）。

A.久期缺口的絕對值越大，銀行利率風險越高

B.久期缺口絕對值越小，銀行利率風險越高

C.久期缺口絕對值的大小與利率風險沒有明顯聯(lián)系

D.久期缺口大小對利率風險大小的影響不確定，需要做具體分析【答案】ACK4W6G2F8W8A5K1HO2A7U7L8A9S7V10ZY1L10N10C1T8P5T289、商業(yè)銀行的審計部門應當定期對市場風險管理體系各個組成部分和環(huán)節(jié)的準確性、可靠性、充分性和有效性進行獨立的審查和評價、審計的頻率為（）。

A.每三年一次

B.每兩年一次

C.至少每年一次

D.至少每兩年一次【答案】CCI9O4G8H4H1S3V4HN6K1Z3N6P10G5U3ZO2T2V1Y8I7C8H790、商業(yè)銀行采用內(nèi)部模型法，內(nèi)部模型法覆蓋率應不低于（）。

A.20%

B.30%

C.50%

D.100%【答案】CCQ2V4W7W4Q6D7J5HJ2C6X5M5S3B10G1ZR9O5O5X8M10H3D191、根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》，下列關于商業(yè)銀行第二支柱建設的描述，最不恰當?shù)氖牵ǎ?/p>

A.銀行需要審慎評估各類風險、資本充足水平和資本質(zhì)量，制定資本規(guī)劃和資本充足率管理計劃

B.銀行需要建立完善的風險管理框架和穩(wěn)健的內(nèi)部資本充足評估程序

C.銀行應將內(nèi)部資本充足評估程序作為內(nèi)部管理和決策的組成部分

D.內(nèi)部資本充足評估程序應至少每三年實施一次【答案】DCP7C9V4R6D1K3S9HT6V6V5R8F10Z2Q3ZC1T4C7C4Q8N4Y992、商業(yè)銀行的流動性覆蓋率應當不低于（）。

A.50％

B.100％

C.150％

D.200％【答案】BCO10S4H4B7L10X3X10HN3J9C6X7Y7D3G3ZK7J5B7S3B9W7C993、下列不屬于商業(yè)銀行內(nèi)部資本充足評估程序核心內(nèi)容的是（）

A.信息披露

B.資本規(guī)劃

C.風險評估

D.壓力測試【答案】ACS3K3T4Y5M1F9K7HU3U8V8G2L8M8Z10ZP10U1Z4R4J4J7D994、商業(yè)銀行應當對交易賬戶頭寸按市值（）至少重估一次價值。

A.每日

B.每周

C.每月

D.每季度【答案】ACU1V1A7J10T2W3E8HK7Q5E10H7I5A10B7ZQ9U5R9V6C10D5K995、根據(jù)《關于規(guī)范金融機構資產(chǎn)管理業(yè)務的指導意見》，商業(yè)銀行發(fā)行公募理財產(chǎn)品的，單一投資者銷售起點金額不得低于人民幣（）。

A.10萬元

B.1萬元

C.5千元

D.5千萬【答案】BCS8N10A3J4R5C6Q6HF9Y5O10C9F4L7M2ZC10I6M3O7H8J9F796、下列關于并行期信息披露要求描述正確的是（）。

A.并行期內(nèi)只需披露《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》規(guī)定的定性信息

B.并行期內(nèi)至少披露《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》規(guī)定的定性信息和資本底線的定量信息

C.并行期內(nèi)不需要同時按照《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》和《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》計量并披露并表和非并表資本充足率

D.并行期內(nèi)只需披露《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》規(guī)定的資本底線的定量信息【答案】BCN5O3C1W1R2Y6H8HL3J8P9S5N5P9H5ZN5L10Q3D5H3Z10W497、下列說法不正確的是（）。

A.信用評分模型分析的基本過程是首選模擬出特定型的函數(shù)關系

B.專家判斷和信用評分模型比違約概率模型具有優(yōu)越性

C.死亡率模型是違約概率模型中最具有代表性的模型之一

D.違約概率模型能直接估計客戶的違約概率【答案】BCC5U10Z6V9C2O1K8HE3M4W4I7C8G9N5ZK10N1X2D7I1R8U398、我國銀行業(yè)監(jiān)營管理機構在對商業(yè)銀行進行監(jiān)督檢查的過程中，發(fā)現(xiàn)，某銀行信貸投入的行業(yè)集中度較高，存在風險隱患，于是決定對該銀行提出特定的集中度風險資本要求，該項資本要求屬于（）

A.第二支柱資本要求

B.儲備資本要求

C.逆周期資本要求

D.系統(tǒng)重要性銀行附加資本要求【答案】ACU7Z9L1I6T9K5C6HZ3O5A4O6D8P6U3ZY1H4O3V10V1U10T299、2006年()提出一系列風險計量的規(guī)范標準，使得商業(yè)銀行風險管理模式發(fā)生了本質(zhì)變化。

A.《巴塞爾新資本協(xié)議》

B.《資本協(xié)議市場風險補充規(guī)定》

C.《國際會計準則第39號》

D.《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》【答案】ACM7X2W1U9Q8Q5H6HG10H8Z8Q6V8K2K8ZO8Y6C8M6Q5W1V9100、監(jiān)管部門監(jiān)督檢查與（）共同構成商業(yè)銀行有效管理和控制風險的外部保障。

A.公司治理

B.資本管理

C.市場約束

D.市場準入【答案】CCT7X2W7P7R3I10D7HQ8C1Z8D2D8S8E10ZR1C9R2N7W4V3A3101、下列指標計算公式中，不正確的是（）。

A.不良貸款率=（次級類貸款+可疑類貸款+損失類貸款）÷各項貸款×100％

B.預期損失率=預期損失÷資產(chǎn)風險敞口×100％

C.單一客戶貸款集中度=最大一家客戶貸款總額÷貸款類資本總額×100％

D.貸款損失準備充足率=貸款實際計提準備/貸款應提準備【答案】CCO4V5G2B3C9I5X9HV2R5D8L2I3W6P5ZT2J2K5S6N6Q2X9102、資產(chǎn)的流動性，主要表現(xiàn)為銀行資產(chǎn)的變現(xiàn)能力及成本，資產(chǎn)變現(xiàn)能力越強，所付成本越低，則流動性越（）。

A.弱

B.強

C.沒有影響

D.有影響，但不確定【答案】BCT8U10Y2T8X4B5A7HZ9C7K6R9C5B8X2ZI10I9A1S5Z6C2B9103、風險計量既需要對單筆交易承擔的風險進行計量，也要對組合層面、銀行整體層面承擔的風險水平進行評估，也就是通常所說的（）。

A.風險識別

B.風險監(jiān)測

C.風險控制

D.風險加總【答案】DCH2L7U6K1T7W2D7HY2U5A6Y2F7H2W7ZW1C7Q7P7J1F6H9104、下列關于收益率曲線的說法，不正確的是()。

A.收益率曲線的形狀是市場對當前經(jīng)濟狀況的判斷

B.收益率曲線通常表現(xiàn)為四種形態(tài)：正向、反向、水平、波動收益率曲線

C.正向收益率曲線表示投資期限越長，收益率越高

D.反向收益率曲線表示投資期限越長，收益率越高【答案】DCA4F2W7A8B10V8U3HV4J5C2F9G7K3B7ZM8B2B8W6Q4X5M6105、作為市場風險的重要計量和分析方法，缺口分析通常用來衡量商業(yè)銀行當期收益對利率變動的敏感性，側重于分析（）。

A.期權風險

B.重新定價風險

C.收益率曲線風險

D.基準風險【答案】BCU7C1I8V4J9Y9E1HV9P8B10Y6J9C7Y5ZJ1D5O6T2U3J2J2106、()應定期向信息科技管理委員會提交重大信息科技項目的進度報告，由其進行審核，進度報告應當包括計劃的重大變更、關鍵人員或供應商的變更以及主要費用支出情況。

A.高級管理層

B.業(yè)務部門

C.項目實施部門

D.風險管理部門【答案】CCS4B2Y4T7N5Y9U9HJ5S6R8B4Z7U8L6ZV10H10O3W3L3W3V6107、資產(chǎn)分類監(jiān)管標準的優(yōu)點是（），缺點是（）。

A.不直接面向風險管理；可操作性相對較弱

B.直接面向風險管理；可操作性相對較弱

C.不直接面向風險管理；可操作性相對較強

D.直接面向風險管理；可操作性相對較強【答案】BCS5E1O10L9Z7V7H7HU7I8S3U6K8X8Y7ZU3D1O9W3F9D4G6108、依據(jù)發(fā)生主體性質(zhì)、評級、剩余期限等信息，確定資本計提風險權重計提的是（）特定風險。

A.利率風險

B.股票風險

C.匯率風險

D.期權風險【答案】ACA2E9R4D1S10A7P1HC8P3X2G8E4M10H10ZS3P8D4W4V7B9C5109、為了獲取盈利，商業(yè)銀行在正常范圍內(nèi)可以建立（）的資產(chǎn)負債期限結構。

A.借短貸短

B.借長貸長

C.借長貸短

D.借短貸長【答案】DCC2X9Y10K1F3A10W5HV9G4I5F10V1I4X8ZN7V10H10G9N8V1M10110、下列信用風險監(jiān)測指標中，與商業(yè)銀行自身資產(chǎn)質(zhì)量最不相關的是（）。

A.正常貸款遷徙率

B.關注類貸款遷徙率

C.可疑類貸款遷徙率

D.預期損失率【答案】DCT4T2K3B10Y8S10R3HJ6D2U4G10O5J4A1ZY3X3M10M7W9M9M6111、對商業(yè)銀行而言，通過貸款組合的方式最難以完全消除的是（）。

A.管理層風險

B.產(chǎn)品風險

C.區(qū)域風險

D.借款人財務狀況變動風險【答案】CCB1R4Q8W6R7B1P8HO8T5Q4U2L7M6V8ZA6L7F9L7U4Q8D6112、下列不屬于商業(yè)銀行的業(yè)務的是（）。

A.公開市場業(yè)務

B.交易和銷售

C.零售銀行業(yè)務

D.公司金融【答案】ACU5E1D1S4D5D8O5HX7M2B8R8R4L6T10ZP2W5L4P8T10E6H6113、專家判斷法中與借款人有關的因素不包括()。

A.聲譽

B.杠桿

C.收益波動性

D.經(jīng)濟周期【答案】DCE2T9R9V4G6H4D8HM7B3D7A6O3P8U7ZB10A7R1W8W7N9K8114、風險事件：

A.交易對手信用風險是指由于交易對手在交易最終結算前違約而造成經(jīng)濟損失的風險

B.交易所交易的衍生產(chǎn)品存在交易對手信用風險

C.場外衍生品交易指的是在交易所以外的市場進行的金融衍生品交易

D.計量交易對手信用風險加權資產(chǎn)前，需要先獲得交易對手信用風險暴露數(shù)據(jù)【答案】BCH9S5T10E2V7N10U7HG8T10C4S5M5F4N6ZZ9E8K4X4H7T5V8115、國務院銀行業(yè)監(jiān)督管理機構在總結和借鑒國內(nèi)外銀行監(jiān)管經(jīng)驗的基礎上提出的理念是（）。

A.管法人、管風險、管內(nèi)控、提高透明度

B.管法人、管風險、管制度、提高透明度

C.管機構、管風險、管制度、提高透明度

D.管法人、管流程、管內(nèi)控、提高透明度【答案】ACD6O8O7B5Y8T9P2HG10U8Y9N3P1J5K2ZI9O6N5N1Q5Z4H8116、以下不屬于國別風險的是()。

A.政治風險

B.操作風險

C.轉移風險

D.貨幣風險【答案】BCZ8A9X8I9O9N7J3HT7D8P5J8E3C6C1ZJ6C7I1B7H3Y9R2117、操作風險是銀行面臨的一項重要風險，商業(yè)銀行應為抵御操作風險造成的非預期損失安排（）

A.經(jīng)濟資本

B.存款準備金

C.資本充足率

D.存款保險【答案】ACZ2M3Y5B6O4E3W2HS10E7Q7F6N9Q1M10ZA10P6U7A10N9O9L6118、下列指標計算公式中，不正確的是（）。

A.不良貸款率=（次級類貸款+可疑類貸款+損失類貸款）÷各項貸款×100％

B.預期損失率=預期損失÷資產(chǎn)風險敞口×100％

C.單一客戶貸款集中度=最大一家客戶貸款總額÷貸款類資本總額×100％

D.貸款損失準備充足率=貸款實際計提準備/貸款應提準備【答案】CCQ9R5P7T9C3K4G9HL4T1E2L3C9K3O2ZD10I10C1Z10X1W7A2119、（）指商業(yè)銀行接受客戶委托，代為辦理客戶指定的經(jīng)濟事務、提供金融服務并收取一定費用。

A.代理業(yè)務

B.柜面業(yè)務

C.資金業(yè)務

D.個人信貸業(yè)務【答案】ACG1Z8N10E2Z5L8A7HY7U8B10U5W5L10M8ZK7F8J2U9B2Z10G9120、由不完善或有問題的內(nèi)部程序、員工、信息科技系統(tǒng)以及外部事件所造成損失的風險是（）。

A.操作風險

B.國家風險

C.市場風險

D.流動性風險【答案】ACP1J2O3C5H7Q9Q10HG5V5I3F9H7L7C4ZH4M5R4G6K3B3L8121、下列不具備戰(zhàn)略風險管理前瞻性、預防性特征的是（）。

A.將最佳的風險管理辦法轉變?yōu)樯虡I(yè)銀行的既定政策和原則

B.定期評估威脅商業(yè)銀行的風險因素，及早采取有效措施減少或杜絕各類風險隱患

C.對風險造成的損失進行最大程度的控制

D.從應急性的風險管理操作轉變?yōu)轭A防性的風險管理規(guī)劃【答案】CCL7F5Q1F8C8U9O8HZ9H1S4C6T2A1L8ZP9P9K9R9K8G5V6122、巴塞爾委員會提出大型銀行、國際活躍銀行以及其他銀行應配備首席風險官，關于首席風險官，下列說法中錯誤的是（）。

A.首席風險官應與操作和經(jīng)營條線分離，不負管理和財務職責

B.首席風險官負責商業(yè)銀行的全面風險管理

C.首席風險官不能向董事會報告

D.首席風險官必須具備獨立性【答案】CCV3Z1B10F2C7X2R6HW3M7S5M5T7O7O9ZQ10Z3A1I6X10D9Y9123、資產(chǎn)負債表上銀行總資產(chǎn)減去總負債后的剩余部分是()。

A.實際資本

B.監(jiān)管資本

C.賬面資本

D.經(jīng)濟資本【答案】CCG3V8O1D6H6U9T6HE7A1C1V1L9O7H3ZH8U4P4T7R1A6M4124、在選擇數(shù)據(jù)中心的地理位置時，不屬于環(huán)境威脅的是（）。

A.是否接近自然災害多發(fā)區(qū)

B.危險或有害設施

C.繁忙或主要公路

D.繁華的商務中心區(qū)【答案】DCB4M8T9L7A3O10Z3HL10T10J5S4Z9L1E6ZC1F8O2G4S3H4Q4125、下列不屬于商業(yè)銀行操作風險中的“外部欺詐事件”類別的是（）。

A.第三方故意騙取財產(chǎn)

B.第三方故意搶劫財產(chǎn)

C.故意騙取、盜用財產(chǎn)

D.偽造要件【答案】CCX8H2S4S3O8H5J3HI7P5H6V10Z10P1A10ZC9R1A10Z6Z6W1M6126、下列不屬于企業(yè)集團橫向多元化形式的是（）。

A.下游企業(yè)將產(chǎn)成品提供給銷售公司銷售

B.集團內(nèi)部兩個企業(yè)之間大量資產(chǎn)的并購

C.母公司從子公司套取現(xiàn)金

D.母公司將資產(chǎn)以低于評估的價格轉售給上市子公司【答案】ACN1B1U7Y4Q2G2Q3HF2W2R5P9J8X4C9ZU6W8W6F2X5D7L7127、風險限額管理不包括（）環(huán)節(jié)。

A.風險限額設定

B.風險限額監(jiān)測

C.超限額處理

D.風險限額識別【答案】DCF3S5S10D7J3R3I3HF7W7W2Y3T8V4Z3ZP3J5D7D2L3V10F1128、商業(yè)銀行在計量操作風險監(jiān)管資本時，可以將保險理賠收入作為操作風險的緩釋因素，但保險的緩釋程度最高不超過操作風險監(jiān)管資本要求的（）

A.25%

B.20%

C.50%

D.8%【答案】BCE6X5Q3Q7B10J4R1HB5A4P6J4J3S6X7ZV3A1J3L9Q10A8K5129、假設某人向商業(yè)銀行申請了一筆60萬的住房按揭貸款,在已經(jīng)還款40萬后,又以本房產(chǎn)再評估的凈值為抵押,追加了一筆30萬的個人貸款。若前者的風險權重是50%,追加部分的風險權重是150%。則按照權重法計算其風險加權資產(chǎn)是（）萬元.

A.65

B.75

C.50

D.55【答案】DCY2H7L7V9Y9J2J4HQ6G6W9V2G9K7G5ZQ9N5X5A10H10Y5O10130、《商業(yè)銀行信息披露辦法》的適用范圍是（）。

A.只適用于中資商業(yè)銀行

B.只適用于中資商業(yè)銀行、外資獨資銀行

C.只適用于中資商業(yè)銀行、外資獨資銀行、中外合資銀行

D.適用于中資商業(yè)銀行、外資獨資銀行、中外合資銀行、外國銀行分行【答案】DCT5Z2Z3U3U9J5L8HV9U8R2H1R3M7D6ZG2D6O4U3Z8T5N2131、某商業(yè)銀行當期的一筆貸款利息收入為500萬元，其相關費用合計60萬元，該筆貸款的預期損失為40萬元，為該筆貸款配置的經(jīng)濟資本為8000萬元，則該筆貸款的經(jīng)風險調(diào)整的收益率（RAROC）為（）。

A.5.5％

B.5％

C.5.75％

D.6.25％【答案】BCP3K3W8V10H8S6B3HU9D2D1F7A4Z9H8ZP2E5P3K8E3C1T7132、在我國銀行監(jiān)管實踐中，（）監(jiān)管貫穿于市場準入、持續(xù)經(jīng)營、市場退出的全過程，也是監(jiān)管當局評價商業(yè)銀行風險狀況、采取監(jiān)管措施的主要依據(jù)。

A.流動性比率

B.存款偏離度

C.資本收益率

D.資本充足率【答案】DCW2Y4O5I10Z1R3I5HA5K5Y3D9Y10H6L6ZG6O2A7C9H9G10E5133、絕對信用價差是指（）。

A.不同債券或貸款的收益率之間的差額

B.債券或貸款的收益率同無風險債券的收益率的差額

C.固定收益證券同權益證券的收益率的差額

D.以上都不對【答案】BCZ3R2Z6N10A6X7P6HH7Z9D2I9J8F2T3ZS4G2R10V8F4S7J8134、金融機構開展資產(chǎn)管理業(yè)務中，應為委托人利益履行（）義務，委托人自擔投資風險并獲得收益。

A.公平公正，廉潔自律

B.誠實信用，遵紀守法

C.公平公正，客戶至上

D.誠實信用，勤勉盡責【答案】DCT5F10J2I5E3Y1Y8HW5H7G7Y7A8P5Y2ZI2X7Y6R10X3V10P3135、下列關于商業(yè)銀行的資產(chǎn)負債期限結構的說法，不正確的是（）。

A.股票投資收益率的下降，會造成存款人資金轉移，從而很可能會造成商業(yè)銀行的流動性緊張

B.在每周的最后幾天、每月的最初幾日或每年的節(jié)假日，商業(yè)銀行必須隨時準備應付現(xiàn)金的巨額需求

C.商業(yè)銀行對利率變化的敏感程度直接影響著資產(chǎn)負債期限結構

D.商業(yè)銀行在正常范圍內(nèi)的“借短貸長”的資產(chǎn)負債特點所引致的持有期缺口，是一種正常的、可控性較強的流動性風險【答案】ACD8K4R9C3I2I7Q7HL4I7C5V7X1M2C9ZH9S10M8A8A3E3L10136、以下不屬于個人信貸業(yè)務的是（）。

A.個人住房按揭貸款

B.個人大額耐用消費品貸款

C.汽車貸款

D.個人生產(chǎn)經(jīng)營貸款【答案】CCH5S5I7A8W6X2Y4HW10A10Z10L2Q10L1E1ZD2K7Y2T3L4L5M1137、操作風險是銀行面臨的一項重要風險．商業(yè)銀行應為抵御操作風險造成的損失安排（）。

A.存款準備金

B.存款保險

C.經(jīng)濟資本

D.資本充足率【答案】CCM1S3W5Y6L2T9S9HX8T4P9N4G2X7J1ZZ7N6X3V6R5P6R3138、金融穩(wěn)定（）在《有效風險偏好框架制定原則》中特別強調(diào)了限額在傳導風險偏好方面的作用，要求應將總體風險偏好分解到業(yè)務條線、法律實體、具體風險種類的限額。

A.董事會

B.監(jiān)事會

C.理事會

D.股東大會【答案】CCP6S5Q7B10Z8Q10W10HU3L6T3E4F2P8E9ZB2O8Z1S8V5C7P10139、在操作風險計量的標準法中，商業(yè)銀行的“代理服務業(yè)務”產(chǎn)品線的β值為（）。

A.8%

B.12%

C.18%

D.15%【答案】DCZ2K7X9S4O10C10W5HM2X9P8F10C1N4N7ZM10Y1F3B5Z7N8Z10140、以下關于外部審計和監(jiān)督檢查的關系，敘述錯誤的是()。

A.外部審計和銀行監(jiān)管側重點有所不同

B.外部審計和銀行監(jiān)管的方式、內(nèi)容、目標存在共性

C.外部審計與銀行監(jiān)管相輔相成

D.相比監(jiān)督檢查，外部審計更能成為市場主體選擇銀行的重要依據(jù)【答案】DCJ2K5Z9V6W10M7D3HG1V4K9R6O7B5O9ZN2E2V10L8O1S9W4141、商業(yè)銀行可以采用流動性比率法來評估自身的流動性狀況。下列關于流動性比率法的描述最不恰當?shù)氖牵ǎ?/p>

A.比率法的前提是將資產(chǎn)和負債按流動性進行分類，并對各類資產(chǎn)準確估量

B.我國《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》規(guī)定，商業(yè)銀行的貸款余額和存款余額的比例不得超過75％

C.商業(yè)銀行根據(jù)外部監(jiān)管要求和內(nèi)部管理規(guī)定，制定各類資產(chǎn)的合理比率指標

D.比率法有助于商業(yè)銀行根據(jù)當前和過去的流動性狀況，預測未來的流動性【答案】DCZ2Q8I7X1Y1E9C4HJ8E8F10L9R2D10L6ZC4H5O3J8J4A6Z3142、下列關于氣候相關金融信息披露工作組（TCFD）的表述，最不恰當?shù)氖牵ǎ?/p>

A.2015年12月，巴塞爾委員會成立氣候相關金融信息被露工作組

B.2017年6月，TCFD發(fā)布《氣候相關金融信息披露工作組建議報告》

C.TCFD致力于建立一致、可比和清晰的氣候相關信息被露框架

D.TCFD從治理、戰(zhàn)略、風險管理、指標和目標四個領城提出氣候相關信息披露建議【答案】ACA4W9P4V8O7D6F4HO9W9G3E2P7O4X3ZI3N4F9X6A1Y5U10143、某商業(yè)銀行的核心資本為30億元，附屬資本為20億元，信用風險加權資產(chǎn)為500億元，市場風險價值(VaR)為4億元。依據(jù)我國《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》的規(guī)定，該商業(yè)銀行的資本充足率為（）。

A.9％

B.10％

C.12％

D.16％【答案】ACU8J7P6E9X7D4K7HV6O6I4S8Q2M6V7ZK2B8F6E6P4L6L3144、下列指標的計算公式中，正確的是（）。

A.資本金收益率=稅后凈收人／資產(chǎn)總額

B.資產(chǎn)收益率=稅后凈收入／資本金總額

C.凈業(yè)務收益率=(營業(yè)收入-營業(yè)支出)／資產(chǎn)總額

D.非利息收入率=(非利息收入-非利息支出)／(營業(yè)收入-營業(yè)支出)【答案】CCX9T7L1R4J9M3T3HL8P6X9P5X5L9N9ZY4X8R8X7M10O4O5145、下列哪項產(chǎn)品線的／3因子等于15％?（）

A.公司金融

B.零售銀行

C.商業(yè)銀行

D.零售經(jīng)紀【答案】CCL10P7Y9V4Q6Z6O2HQ3V10G2H2G10S2H6ZX1H2W9V7V4T10A9146、假設某商業(yè)銀行的信貸資產(chǎn)總額為300億元，若所有借款人的違約概率都是2%，違約回收率為30%，則該商業(yè)銀行信貸資產(chǎn)的預期損失是（）億元。

A.6

B.4.2

C.9

D.1.8【答案】BCP4V9I4T4A1X5W6HQ8U7Q7S3U2W5V5ZM7T3O3I7G8W6U10147、下列哪項產(chǎn)品線的／3因子等于15％?（）

A.公司金融

B.零售銀行

C.商業(yè)銀行

D.零售經(jīng)紀【答案】CCY10K4W5A3J4O7Q2HP1B8X9P4T8E2F1ZA8V9N6Q2L2V10U6148、在現(xiàn)代金融風險管理實踐中，關于商業(yè)銀行經(jīng)濟資本配置的表述，最不恰當?shù)氖牵ǎ?/p>

A.對不擅長且不愿意承擔風險的業(yè)務可提高風險容忍度和經(jīng)濟資本配置

B.經(jīng)濟資本的分配最終表現(xiàn)為授信額度和交易限額等各種限制條件

C.經(jīng)濟資本的分配依據(jù)董事會制定的風險戰(zhàn)略和風險偏好來實施

D.對不擅長且不愿意承擔風險的業(yè)務，設立非常有限的風險容忍度并配置非常有限的經(jīng)濟資本【答案】ACL5M5Q6L4I6M1H8HE6R10A6E3L7K7P6ZD7I3N10Y8K2H4D8149、某商業(yè)銀行一筆貸款金額為500萬元，預期回收金額為350萬元，回收成本為50萬元。則該筆貸款的違約損失率為（）。

A.40％

B.60％

C.70％

D.80％【答案】ACV1M8U3S5R6X7X3HY2F6V7J8G3E9E4ZX2S7V7M9Z10S7C1150、（）是商業(yè)銀行的最高風險管理/決策機構，承擔商業(yè)銀行風險管理的最終責任。

A.監(jiān)事會

B.高級管理層

C.董事會

D.股東大會【答案】CCU6J8K1R1L3X6P1HL1J5X2Z7S3S7I5ZM7W2B1I8I10R9J10151、監(jiān)管機構對商業(yè)銀行現(xiàn)場檢查的重點不包括（）。

A.市場競爭狀況

B.業(yè)務經(jīng)營的合法合規(guī)性

C.資本充足性

D.風險狀況【答案】ACB6A8N4C2I1K8W7HS3E6H3F2A5Q10O4ZJ10E10Q1C6O6Y7L7152、商業(yè)銀行可以選擇三種不同的操作風險資本計量方法，其中風險敏感度最高的是（）。

A.內(nèi)部評級法

B.標準法

C.基本指標法

D.高級計量法【答案】DCH8O10L3A1R4Y2Q3HU10L7L3S6N10X4Y8ZZ7T8H8Q10F10E8K4153、在操作風險資本計量的方法中，（??）是將商業(yè)銀行的所有業(yè)務劃分為九類產(chǎn)品線，每一類產(chǎn)品線規(guī)定不同操作風險資本要求系數(shù)，并分別求出對應的資本，然后加總每條業(yè)務線的資本即可得到商業(yè)銀行總體操作風險的資本要求。

A.標準法

B.高級計量法

C.內(nèi)部評級法

D.基本指標法【答案】ACH4D4F4E6E1Y8Y3HN4N7O2Y3N3Q7G9ZB7W7F2X5E10X2I7154、通常情況下，下列商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動性自高至低排序正確的是（）。

A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ、Ⅲ

B.Ⅱ、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

C.Ⅱ、Ⅰ、Ⅳ、Ⅲ

D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ【答案】ACE3H5R1X9G6E1D8HD6I5H2H3A5N6K8ZG5W5S1T7W3E1Q10155、下列關于商業(yè)銀行違約風險暴露的表述，正確的是（）。

A.違約風險暴露應包括對客戶的應收未收利息

B.違約風險暴露應扣除應收未收利息

C.違約風險暴露只包括對客戶已發(fā)生的表內(nèi)資產(chǎn)

D.違約風險暴露只針對銀行的表外資產(chǎn)【答案】ACA3S9X6R2P1T5Q1HZ7H6D2P2B1V1F6ZJ2L6W6G5M8F3B9156、商業(yè)銀行當期信用評級BBB的某類企業(yè)違約概率（PD）為2％，貸款違約損失率（LGD）為50％，當期銀行對該類型企業(yè)的信貸余額為20億元人民幣，違約風險暴露（EAD）為10億元人民幣，則銀行當期對該類企業(yè)貸款的預期損失為（）人民幣。

A.0.1億元

B.0.2億元

C.0.5億元

D.1億元【答案】ACV6K10A7K3K7Y4J7HA8I2W1Y1E8C7O9ZY2V3I5X4H5Y4W1157、()是現(xiàn)代商業(yè)銀行穩(wěn)健運營／發(fā)展的核心。

A.內(nèi)部控制

B.公司治理

C.風險評估

D.監(jiān)管部門【答案】BCN6O8F9F9J1D3P4HY4Q8V6F2I2V8J4ZJ3H2N3G1H2V9R4158、已知某商業(yè)銀行某年度存款平均余額是10億元，其中核心存款平均余額是8億元，貸款平均余額是12億元，該商業(yè)銀行總資產(chǎn)為20億元，其中流動資產(chǎn)為5億元，那么該商業(yè)銀行的融資缺口為（）。

A.2億元

B.4億元

C.-2億元

D.-4億元【答案】BCR7R5O7B2C6A10Z5HW5B3W10L4T3K3C3ZN1E8Y4V5S4R9Y6159、在現(xiàn)代商業(yè)銀行風險管理實踐中。風險規(guī)避策略主要通過（）來實現(xiàn)。

A.設定止損限額

B.減少經(jīng)濟資本配置

C.風險轉移

D.減低風險暴露【答案】BCD8V9U9Y10C1P4I1HN1P9N3L7T8W10M2ZT9R1C7B9X1T2U2160、()不是真正的銀行資本，它是“算”出來的，在數(shù)額上與非預期損失相等。

A.監(jiān)管資本

B.經(jīng)濟資本

C.會計資本

D.賬面資本【答案】BCQ2T6W4K3Q3X5H6HY4A4G6P3G2W7J6ZN7K9H10B10O7Y1A6161、下列關于市場約束的表述不正確的是（）。

A.監(jiān)管部門是市場約束的核心

B.市場約束的目的在于促進銀行穩(wěn)健經(jīng)營

C.市場約束機制不需要一系列配套制度也可以實現(xiàn)

D.股東通過行使權利給銀行經(jīng)營者施加經(jīng)營壓力，有利于銀行改善治理，實現(xiàn)對銀行的市場約束【答案】CCB8V7E7W9O7A9C2HI9O7M8L8Q5O1F7ZH7M9M2C8O2B10R7162、根據(jù)巴塞爾委員會對市場風險內(nèi)部模型的技術要求，在市場風險計量中，持有期為（）個營業(yè)日。

A.10

B.20

C.5

D.17【答案】ACR5P5Y5N5S2M7G3HD8N3I7E1W8V8O10ZK6L8K7H10K3Q4K8163、風險限額管理不包括（）環(huán)節(jié)。

A.風險限額設定

B.風險限額監(jiān)測

C.超限額處理

D.風險限額識別【答案】DCJ2S6Z3T3L10S2Z8HU10R6B5Y4F3N4K3ZG8W3R3I2R8X8G8164、下列選項中，()是一個國家乃至全球經(jīng)濟和金融體系的核心支柱。

A.保險公司

B.證券公司

C.銀行中介

D.商業(yè)銀行【答案】DCO7L3Q7R7V6Y5H9HM5W10X10E2F7S5N1ZM1X4W7H6M7Q7Z3165、絕對信用價差是指（）。

A.不同債券或貸款的收益率之間的差額

B.債券或貸款的收益率同無風險債券的收益率的差額

C.固定收益證券同權益證券的收益率的差額

D.以上都不對【答案】BCA4U6G4Y3G2U8M1HW3I2H5N9T8B1G7ZW7W6U6H9U3E5I7166、下列關于戰(zhàn)略風險管理流程說法，正確的是（）。

A.識別風險因素、評估主要風險因素、評估可能性和影響、風險優(yōu)先排序

B.識別風險因素、評估可能性和影響、評估主要風險因素、風險優(yōu)先排序

C.識別風險因素、風險優(yōu)先排序、評估主要風險因素、評估可能性和影響

D.識別風險因素、評估主要風險兇素、風險優(yōu)先排序、評估可能性和影響【答案】ACG3F9W9L2Y6Y10C6HS4T10P2S6X5I8T3ZB3Z5C6R7P5K10K9167、某一投資組合由兩種證券組成，證券甲的預期收益率為8%，權重為0.3，證券乙的預期收益率為6%，權重為0.7，則該投資組合的收益率為（）。

A.6.6%

B.2.4%

C.3.2%

D.4.2%【答案】ACW4R1A5X3Z2O3L4HQ7U1J10L7E2U8G3ZA9H4K1B4W9Y3L3168、下列關于商業(yè)銀行反洗錢管理措施的表述，錯誤的是（）。

A.客戶身份資料在業(yè)務關系結束后、客戶交易信息在交易結束后，均應當至少保存五年

B.通過第三方識別客戶身份的，如第三方未采取客戶身份識別措施，由商業(yè)銀行承擔未履行客戶身份識別業(yè)務的責任

C.商業(yè)銀行的負責人應當對反洗錢內(nèi)部控制制度的有效實施負責

D.商業(yè)銀行在為客戶提供一次性金融服務時，不需要客戶出示身份證明文件【答案】DCS7O7V8G1T9W10Q9HH4R8N9R10S5K9N3ZI7T9X4S8N7X9I1169、下列不屬于商業(yè)銀行流動性應急機制中預警信號的是（）

A.資產(chǎn)規(guī)模急劇擴張

B.銀行股票價格大幅上漲

C.銀行評級下調(diào)

D.資產(chǎn)質(zhì)量惡化【答案】BCO8P3W10V2B6Y1R5HN4G10R2T6Z2D1O3ZD4S1I8G4E6O5C6170、下列指標不屬于商業(yè)銀行風險偏好收益類指標的是（）。

A.每股收益增長率

B.經(jīng)風險調(diào)整后收益

C.收益波動率

D.資本充足率【答案】DCL1O9E1D9R10F4Y1HU9U1B7C5F6J1S5ZL7S2D7L5X7G9A5171、