銀行從業(yè)考試《風險管理》最新分析試題第3套

..單選題〔當前1/136題,0.5分根據(jù)我國監(jiān)管要求,商業(yè)銀行不需要計提市場風險資本的業(yè)務有<>。A外幣債券投資B交易性人民幣債券投資C人民幣貸款D外幣貸款和外匯交易正確答案：C您的答案：我國監(jiān)管規(guī)定,第一支柱下市場風險資本要求覆蓋范圍包括交易賬戶的利率風險和股票風險,交易賬戶和銀行賬戶的匯率風險和商品風險。第二支柱下銀行賬戶利率風險采用內(nèi)部資本充足評估程序<ICCAP>評估資本附加要求。而銀行賬戶下的股票風險,通過第一支柱信用風險資本要求覆蓋。因此,C項人民幣貸款不需要計提市場風險資本。單選題〔當前2/136題,0.5分在99%的置信水平下,商業(yè)銀行的外匯交易部門計算出的隔夜VaR為500萬美元,則該外匯交易部門<>。A預期在未來的1年中有99天至多損失500萬美元B預期在未來的100天中有1天至少損失500萬美元C預期在來來的1年中有99天至少損失500萬美元D預期在未來的100天中有1天至多損失500萬美元正確答案：D您的答案：在99%置信水平,VAR=500萬美元,意味著在1天后發(fā)生500萬美元以上損失的可能性不會超過1%,也就是未來100天中有1天至多損失500萬美元,故D項正確。單選題〔當前3/136題,0.5分根據(jù)監(jiān)管機構(gòu)的要求,商業(yè)銀行采用VaR模型計量市場風險監(jiān)管資本時的乘數(shù)因子為<>。A4B3C1D2正確答案：B您的答案：根據(jù)教材中最低市場風險資本的計算公式及說明,乘數(shù)因子最小為3。單選題〔當前4/136題,0.5分根據(jù)監(jiān)管要求,商業(yè)銀行使用權(quán)重法計算風險加權(quán)資產(chǎn)時,對個人住房抵押貸款的風險權(quán)重為〔。A0B1C0.5D0.7正確答案：C您的答案：權(quán)重法下,不同的資產(chǎn)類別分別對應不同的風險權(quán)重。例如,對一般企業(yè)的債權(quán)權(quán)重為100％。對符合標準的微型和小型企業(yè)的債權(quán)權(quán)重為75％。對個人住房抵押貸款債權(quán)權(quán)重為50％。對個人其他債權(quán)權(quán)重為75％。單選題〔當前5/136題,0.5分商業(yè)銀行計劃推出A、B、C三種不同金融產(chǎn)品。預期在不同市場條件下,三種產(chǎn)品可能的收益率分別為5%、10%、15%,產(chǎn)生不同收益率的可能性如下表所示：A低于市場預期25%,正常市場條件50%,高于市場預期25%；B低于市場預期50%,正常市場條件0%,高于市場預期50%；C低于市場預期25%,正常市場條件25%,高于市場預期50%；綜上所述,商業(yè)銀行如果以預期收益率作為決策依據(jù),下列描述正確的是〔。Ⅰ.A和B具有同樣的預期收益水平；Ⅱ.A和B的預期收益率同為10%,C的預期收益率為11.25%；Ⅲ.C的預期收益水平最高,因此可以作為最佳選擇；Ⅳ.A和B的組合是一種良好的風險轉(zhuǎn)移策略。AⅠ,ⅣBⅠ,ⅢCⅡ,ⅢDⅠ,Ⅱ,Ⅲ正確答案：D您的答案：解析：產(chǎn)品A的預期收益率=5%*25%+10%*50%+15%*25%=1.25%+5%+3.75%=10%,產(chǎn)品B的預期收益率=5%*50%+10%*0+15%*50%=2.5%+0+7.5%=10%,C的預期收益率=5%*25%+10%*25%+15%*50%=1.25%+2.5%+7.5%=11.25%。單選題〔當前6/136題,0.5分實施信用風險內(nèi)部評級法初級法的銀行必須自行估計的風險要素是〔。A有效期限<M>B違約損失率<LGD>C違約概率<PD>D違約風險暴露<EAD>正確答案：C您的答案：課本3.2.2違約概率是實施內(nèi)部評級法的商業(yè)銀行需要準確估計的重要風險要素,無論商業(yè)銀行是采用內(nèi)部評級法初級法還是內(nèi)部評級法高級法,都必須按照監(jiān)管要求估計違約概率。單選題〔當前7/136題,0.5分某商業(yè)銀行選取過去250天的歷史數(shù)據(jù)計算交易賬戶的風險價值<VaR>值為780萬元人民幣,置信區(qū)間為99%,持有期為1天。則該銀行在未來250個交易日內(nèi),預期會有<>天交易賬戶的損失超過780萬元。A2B3.5C3D2.5正確答案：D您的答案：風險價值<VaR>值為780萬元人民幣,置信區(qū)間為99%,持有期為1天,表明未來250個交易日內(nèi),該交易賬戶發(fā)生780萬美元以上損失的可能性不會超過1%,也就是2.5天。單選題〔當前8/136題,0.5分按照商業(yè)銀行操作風險監(jiān)管資本計量標準法的規(guī)定,私人銀行業(yè)務應屬于<>業(yè)務條線。A代理服務B公司金融C資產(chǎn)管理D零售銀行正確答案：D您的答案：零售銀行業(yè)務包括零售業(yè)務、私人銀行業(yè)務、銀行卡業(yè)務。單選題〔當前9/136題,0.5分根據(jù)監(jiān)管機構(gòu)的要求,商業(yè)銀行可以使用三種操作風險資本計量方法,其中〔風險敏感度最高。A高級計量法B內(nèi)部評級法C標準法D替代標準法正確答案：A您的答案：基本指標法、標準法和高級計量法的復雜程度和風險敏感度逐漸增強。單選題〔當前10/136題,0.5分20XX初,法國興業(yè)銀行因為來授權(quán)交易而在金融衍生產(chǎn)品市場損失慘重,該事件揭示了商業(yè)銀行在操作風險管理等領(lǐng)域普遍存在的嚴重問題。據(jù)此下列關(guān)于操作風險的表述錯誤的是<>。A金融工具和信息系統(tǒng)的復雜性降低了潛在的操作風險B最高管理層和審計委員會必須確保重大缺陷能夠迅速得到修正C必須嚴禁交易人員在未經(jīng)授權(quán)的情況下建立巨大的風險敞口D必須對所有的業(yè)務活動建立相關(guān)內(nèi)部控制,包括建立獨立風險管理部門正確答案：A您的答案：20XX初,法國興業(yè)銀行因為未授權(quán)交易而在金融衍生產(chǎn)品市場損失慘重,是繼美國巴林銀行之后,又一家因金融衍生產(chǎn)品交易而遭受重創(chuàng)的國際大型銀行。法國興業(yè)銀行官方聲明,此次重大損失是銀行內(nèi)部人員違規(guī)操作而不是銀行自身運作出現(xiàn)問題。但實際上,金融衍生產(chǎn)品交易潛在的巨大風險及豐厚利潤的誘惑,與交易是否得到授權(quán)已經(jīng)沒有密切關(guān)系?？梢韵胂?如果法國興業(yè)銀行的員工在此違規(guī)操作中獲得巨額收益,則其很可能繼續(xù)違規(guī)操作此類業(yè)務,甚至獲得管理層的嘉獎,但終將難逃損失慘重的厄運。此違規(guī)事件同時也印證了金融機構(gòu)所面臨的風險交錯復雜,通常被認為是簡單的操作風險事件,卻可能引發(fā)聲譽風險和戰(zhàn)略風險的連鎖反應。單選題〔當前11/136題,0.5分下列關(guān)于內(nèi)部資本充足評估報告的表述,錯誤的是〔。A報告作為銀行的自我評估過程和結(jié)論的書面報告,可以作為內(nèi)部完善風險管理體系和控制機制的重要參考文件B報告應評估銀行實際持有的資本是否足以抵御主要風險C監(jiān)管機構(gòu)在評估報告后,不需要再對銀行內(nèi)部資本充足評估程序進行檢查D監(jiān)管機構(gòu)在評估報告后,認為銀行的內(nèi)部資本充足評估程序符合監(jiān)管要求時,監(jiān)管機構(gòu)可以給予銀行自行評估的內(nèi)部資本水平來確定監(jiān)管資本要求正確答案：C您的答案：報告應至少包括以下內(nèi)容：<1>評估主要風險狀況及發(fā)展趨勢、戰(zhàn)略目標和外部環(huán)境對資本水平的影響。<2>評估實際持有的資本是否足以抵御主要風險。<3>提出確保資本能夠充分覆蓋主要風險的建議。ICAAP報告有兩方面的作用,一方面作為銀行的自我評估過程和結(jié)論的書面報告,可以作為內(nèi)部完善風險管理體系和控制機制,實現(xiàn)資本管理與風險管理密切結(jié)合的重要參考文件。另一方面,ICAAP報告作為銀行提交給監(jiān)管機構(gòu)的合規(guī)文件,當監(jiān)管機構(gòu)在評估后認為銀行的ICAAP程序符合監(jiān)管要求時,監(jiān)管機構(gòu)可以基于銀行自行評估的內(nèi)部資本水平來確定監(jiān)管資本要求。單選題〔當前12/136題,0.5分根據(jù)我國監(jiān)管機構(gòu)和巴塞爾新資本協(xié)議的要求,商業(yè)銀行可采用<>來計量市場風險資本。A基本指標法B內(nèi)部評級法C內(nèi)部模型法D高級計量法正確答案：C您的答案：《商業(yè)銀行資本管理辦法<行試>》規(guī)定商業(yè)銀行可以采用標準法或內(nèi)部模型法計量市場風險資本要求。未經(jīng)銀監(jiān)會核準,商業(yè)銀行不得變更市場風險資本計量方法。經(jīng)銀監(jiān)會核準,商業(yè)銀行可組合采用內(nèi)部模型法和標準法計量市場風險資本要求,但銀行集團內(nèi)部同一機構(gòu)不得對同一種市場風險采用不同方法計量市場風險資本要求?；局笜朔?、標準法和高級計量法是操作風險的計量方法。單選題〔當前13/136題,0.5分下列對商業(yè)銀行日常資產(chǎn)負債期限結(jié)構(gòu)的描述,恰當?shù)氖恰?。A通常情況下,資產(chǎn)的久期小于負債的久期B通常情況下,資產(chǎn)與負債的久期相等C通常情況下,資產(chǎn)與負債的久期缺口為零D通常情況下,資產(chǎn)的久期大于負債的久期正確答案：D您的答案：在絕大多數(shù)情況下,銀行的久期缺口都為正值。單選題〔當前14/136題,0.5分計量市場風險時,計算VaR值方法通常需要采用壓力測試進行補充,因為〔。AVaR值反映一定置信區(qū)間內(nèi)的最大損失,但沒有說明極端損失B壓力測試通常計量正常市場情況下所能承受的風險損失C壓力測試提供了一般市場情形下精確的損失水平DVaR方法只有在99%的置信區(qū)間內(nèi)有效正確答案：A您的答案：在持有期為1天、置信水平為99％的情況下,所計算的風險價值為1萬美元,則表明該資產(chǎn)組合在1天后的發(fā)生1萬美元以上損失的可能性不會超過1％。但是VaR并不是即將發(fā)生的真實損失；VaR也不意味著可能發(fā)生的最大損失。VAR可在95%、99%等置信區(qū)間內(nèi)進行計量。單選題〔當前15/136題,0.5分商業(yè)銀行發(fā)放貸款時,未嚴格執(zhí)行先落實抵押手續(xù)、后放款的規(guī)定,致使貸款處于無抵押的高風險狀態(tài),此類風險事件屬于<>類別。A流動性風險B法律風險C操作風險D市場風險正確答案：C您的答案：該商業(yè)銀行如果未在授信管理規(guī)定中明確"先落實抵押手續(xù)、后放款"的規(guī)定,則屬于該商業(yè)銀行流程缺失、設(shè)計不完善,屬于操作風險中的內(nèi)部流程風險。單選題〔當前16/136題,0.5分下列不屬于內(nèi)部資本充足評估程序核心內(nèi)容的是〔。A資本規(guī)劃B信息披露C壓力測試D風險評估正確答案：B您的答案：銀行的內(nèi)部資本充足評估包括風險評估、資本規(guī)劃、壓力測試等內(nèi)容。單選題〔當前17/136題,0.5分某商業(yè)銀行的一個信用組合由2000萬元的A級債券和3000萬元的BBB級債券組成。一年內(nèi)A級債券和BBB級債券的違約概率分別為2%和4%,且相互獨立。如果在違約的情況下,A級債券回收率為60%,BBB級債券回收率為40%,那么一年內(nèi)該信用組合的預期信用損失為<>元。A923000B672000C880000D742000正確答案：C您的答案：課本3.5.2預期損失=違約概率*違約風險暴露*違約損失率,20000000*2*〔1-60%+30000000*4%*〔1-40%=880000單選題〔當前18/136題,0.5分下列關(guān)于商業(yè)銀行董事會對市場風險管理職責的表述,最不恰當?shù)氖?lt;>。A負責確定本行可以承受的市場風險水平B負責監(jiān)督和評價市場風險管理的全面性、有效性C負責督促高級管理層采取必要措施識別、計量、監(jiān)測和控制市場風險D負責制定市場風險管理戰(zhàn)略、政策和程序正確答案：D您的答案：高級管理層負責制定、定期審查和監(jiān)督執(zhí)行市場風險管理的政策、程序以及具體的操作規(guī)程,及時了解市場風險水平及其管理狀況。董事會承擔對市場風險管理實施監(jiān)控的最終責任,確保銀行有效地識別、計量、監(jiān)測和控制各項業(yè)務所承擔的各類市場風險。單選題〔當前19/136題,0.5分下列不屬于資本充足率壓力測試框架的是〔。A定量壓力測試B情景選擇C資本規(guī)劃D定性壓力測試及管理行動正確答案：C您的答案：資本充足率壓力測試框架的主要內(nèi)容如下：<1>情景選擇,<2>定量壓力測試,<3>定性壓力測試及管理行動,<4>結(jié)果輸出。單選題〔當前20/136題,0.5分下列關(guān)于收益率曲線的描述,錯誤的是〔。A債券的到期收益率通常不等于票面利率B收益率曲線斜向下意味著長期收益率較低C收益率曲線對應著各類期限的貸款利率D收益率曲線是根據(jù)市場上具有代表性的交易品種所繪制的利率曲線正確答案：C您的答案：收益率曲線用于描述收益率與到期期限之間的關(guān)系。收益率曲線的形狀反映了長短期收益率之間的關(guān)系,它是市場對當前經(jīng)濟狀況的判斷,以及對未來經(jīng)濟走勢預期<包括經(jīng)濟增長、通貨膨脹、資本回報等>的結(jié)果。收益率曲線是根據(jù)市場上具有代表性的交易品種所繪制出來的利率曲線,這些具有代表性的品種稱為指標債券。收益率曲線斜向下表明期限越長,收益低較低,即遠期收益率較低。收益率曲線主要反映債券這樣的固定收益品種的利率與期限的關(guān)系,而不是反映貸款利率。單選題〔當前21/136題,0.5分國別風險不同于商業(yè)銀行所面臨的一般風險。據(jù)此,下列表述錯誤的是〔。A國別風險產(chǎn)生或存在于跨國的經(jīng)濟、金融和貿(mào)易活動中B國別風險是和國家主權(quán)密切相關(guān)的風險C國別風險不可以轉(zhuǎn)移D國別風險是由不可抗拒的國外風險因素造成的正確答案：C您的答案：國別風險也可以通過保險轉(zhuǎn)移或非保險轉(zhuǎn)移〔擔保、備用信用證等方式予以風險轉(zhuǎn)移。單選題〔當前22/136題,0.5分假設(shè)商業(yè)銀行當年將100個客戶的信用等級評為BB級,第二年觀察這組客戶,發(fā)現(xiàn)有3個客戶違約,則3%代表<>。A違約損失率B不良貸款率C違約概率D違約頻率正確答案：D您的答案：與違約概率容易混淆的一個概念是違約頻率,即通常所稱的違約率。假設(shè)商業(yè)銀行當年將100個客戶的信用等級評為BB級,該評級對應的平均違約概率為l％；第二年觀察這組客戶,發(fā)現(xiàn)有2個客戶違約,則2／100=2％就是違約頻率。單選題〔當前23/136題,0.5分商業(yè)銀行下列資金來源中,〔對利率最為敏感,隨時都有可能被提取,商業(yè)銀行應對這部分負債準備比較充足的備付資金。A居民儲蓄B公共事業(yè)費收入C證券業(yè)存款D政府稅款正確答案：C您的答案：公司/機構(gòu)存款對商業(yè)銀行的風險狀況和利率水平高度敏感,通常不夠穩(wěn)定,很容易對商業(yè)銀行的流動性造成較大影響。單選題〔當前24/136題,0.5分假設(shè)外匯交易部門年度收益/損失等數(shù)據(jù)如下所示,則該交易部門當期的經(jīng)濟增加值<EVA>為<>。稅后凈利潤100萬元；經(jīng)濟資本乘數(shù)12,5；VaR<250天,99%>800萬元；資本預期收益率15%。A880萬元B150萬元C200萬元D－500萬元正確答案：D您的答案：1000-800*12.5*15%=-500單選題〔當前25/136題,0.5分對小企業(yè)進行信用風險分析時,下列一般不屬于小企業(yè)特征的是〔。A小企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動相對平穩(wěn)B小企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營受市場的影響較大C小企業(yè)公司治理受股東影響較大D小企業(yè)的財務真實性比較難以把握正確答案：A您的答案：小企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動受市場影響較大。單選題〔當前26/136題,0.5分某商業(yè)銀行當期信用評級為B級的借款人的違約概率<PD>為10%,違約損失率<LGD>為50%。假設(shè)該銀行當期所有B級借款人的表內(nèi)外信貸總額為30億元人民幣,違約風險暴露<EAD>為20億元人民幣,則該銀行此類借款人當期的信貸預期損失為<>億元。A5B2.5C1.5D1正確答案：D您的答案：預期損失等于違約概率違約損失率與違約風險暴露三者的乘積。20*10%*50%=1單選題〔當前27/136題,0.5分下列對于行業(yè)風險的理解,最不恰當?shù)氖恰?。A對于商業(yè)銀行而言,貸款應當盡量投放到收益高、風險低的行業(yè)B某些行業(yè)天然就會比別的行業(yè)風險高C行業(yè)風險是系統(tǒng)性風險的表現(xiàn)形式之一D所有行業(yè)都應當?shù)玫骄鹊男刨J投放正確答案：D您的答案：單選題〔當前28/136題,0.5分商業(yè)銀行正確處理投訴和批評對于維護其聲譽至關(guān)重要,據(jù)此下列描述最不恰當?shù)氖恰病商業(yè)銀行應當學會從投訴和批評中積累聲譽風險的早期預警經(jīng)驗B商業(yè)銀行應當能夠透過投訴和批評,深入發(fā)掘自身潛在的風險C商業(yè)銀行應當將接受投訴和批評看作是與客戶/公眾溝通的良好時機D商業(yè)銀行應當能夠準確預測投訴/批評可能造成的風險損失正確答案：D您的答案：商業(yè)銀行在運營和發(fā)展過程中,產(chǎn)生某些錯誤是不可避免的,正確處理投訴和批評有助于商業(yè)銀行提高金融產(chǎn)品／服務的質(zhì)量和效率。恰當處理投訴和批評對于維護商業(yè)銀行的聲譽固然重要,但是商業(yè)銀行不能將工作目的僅停留在解決問題的層面上,通過接受利益持有者的投訴和批評,深入發(fā)掘商業(yè)銀行潛在的風險才是真正有價值的收獲。單選題〔當前29/136題,0.5分商業(yè)銀行公司治理結(jié)構(gòu)應確?！矊ι虡I(yè)銀行的戰(zhàn)略性指導和對管理人員的有效監(jiān)督,并對商業(yè)銀行的股東負責。A高級管理層B監(jiān)事會C董事會D員工正確答案：C您的答案：單選題〔當前30/136題,0.5分銀行監(jiān)管的首要環(huán)節(jié)是<>。A非現(xiàn)場監(jiān)管B現(xiàn)場檢查C信息披露D市場準入正確答案：D您的答案：單選題〔當前31/136題,0.5分若利率變動對存款人或借款人有利,存款人可能選擇重新安排存款,借款人可能選擇重新安排貸款,從而對銀行產(chǎn)生不利影響,這種情形屬干<>。A期權(quán)性風險B基準風險C重新定價風險D收益率曲線風險正確答案：A您的答案：期權(quán)性風險是一種越來越重要的利率風險,源于銀行資產(chǎn)、負債和表外業(yè)務中所隱含的期權(quán)性條款。通常,期權(quán)和期權(quán)性條款都是在對期權(quán)持有者有利時執(zhí)行。因此,期權(quán)性工具因具有不對稱的支付特征而給期權(quán)出售方帶來的風險,被稱為期權(quán)性風險。例如,若利率變動對存款人或借款人有利,存款人就可能選擇重新安排存款,借款人可能會選擇重新安排貸款,從而影響銀行的收益和內(nèi)在經(jīng)濟價值。單選題〔當前32/136題,0.5分在商業(yè)銀行的經(jīng)營過程中,決定其風險承擔能力的最重要因素是<>。A資本金規(guī)模和風險管理水平B資本金規(guī)模和流動性管理水平C盈利能力和流動性管理水平D盈利能力和風險管理水平正確答案：A您的答案：課本1.1.3在商業(yè)銀行的經(jīng)營管理過程中,有兩個至關(guān)重要的因素決定其風險承擔能力：一是資本金規(guī)模,因為資本金可以吸收商業(yè)銀行業(yè)務所造成的風險損失,資本充足率較高的商業(yè)銀行有能力接受相對高風險、高收益的項目,比資本充足率低的商業(yè)銀行具有更強的競爭力；二是商業(yè)銀行的風險管理水平,資本充足率僅僅決定了商業(yè)銀行承擔風險的潛力,而其所承擔的風險究竟能否帶來實際收益,最終取決于商業(yè)銀行的風險管理水平。單選題〔當前33/136題,0.5分某商業(yè)銀行年初貸款損失準備余額10億元,上半年因核銷等因素使用撥備5億元,補提7億元。如果6月末根據(jù)賬面計算應提貸款損失準備10億元,則6月末該行貸款損失準備充足率為〔。A1B1.2C0.9D0.7正確答案：B您的答案：課本3.3.2貸款損失準備充足率=貸款實際計提準備/貸款應提準備×100％,<5+7>*100%/10=120%。單選題〔當前34/136題,0.5分目前,我國商業(yè)銀行的資本充足率是以〔為基礎(chǔ)計算的。A經(jīng)濟資本B監(jiān)管資本C會計資本D賬面資本正確答案：B您的答案：以監(jiān)管資本為基礎(chǔ)計算的資本充足率,是監(jiān)管部門限制商業(yè)銀行過度風險承擔行為、保障市場穩(wěn)定運行的重要工具。單選題〔當前35/136題,0.5分商業(yè)銀行可以采用流動性比率法來度量和評價自身的流動性狀況。下列關(guān)于比率法的描述錯誤的是〔。A比率法的前提是將流動性資產(chǎn)和負債進行分類,并對各類資產(chǎn)負債準確計量B我國商業(yè)銀行法規(guī)定,商業(yè)銀行的貸款余額和存款余額的比例不得超過75%C比率法有助于商業(yè)銀行根據(jù)當前和過去的流動性狀況,預測未來時點的流動性D商業(yè)銀行根據(jù)外部監(jiān)管要求和內(nèi)部管理規(guī)定,制定各類資產(chǎn)的合理比率指標正確答案：C您的答案：流動性比率法的優(yōu)點是簡單實用,有助于理解商業(yè)銀行當前和過去的流動性狀況；缺點是屬于靜態(tài)評估,無法對未來特定時段內(nèi)的流動性狀況進行評估和預測。單選題〔當前36/136題,0.5分商業(yè)銀行在從事跨國投資和貸款業(yè)務過程中,應當特別關(guān)注交易對方所在國家的風險狀況。據(jù)此,下列做法最不恰當?shù)氖?lt;>。A分析和評估借款人所在國家的風險狀況B對國外借款客戶進行正常的信用風險評估C將國別風險評估優(yōu)于交易對方的信用風險評估D若所在國家的風險很高,但借入方信用風險很低,則應執(zhí)行該貸款正確答案：D您的答案：單選題〔當前37/136題,0.5分<>代表了國際先進銀行風險管理的最佳實踐,符合巴塞爾新資本協(xié)議和各國監(jiān)管機構(gòu)的要求,已經(jīng)成為現(xiàn)代商業(yè)銀行謀求發(fā)展和保持競爭優(yōu)勢的重要基石。A負債風險管理B資產(chǎn)風險管理C全面風險管理D資產(chǎn)負債風險管理正確答案：C您的答案：單選題〔當前38/136題,0.5分下列哪項不屬于商業(yè)銀行代理業(yè)務中的操作風險<>。A代客理財產(chǎn)品由于市場利率波動而造成損失B業(yè)務員貪污或截留代理業(yè)務手續(xù)費C客戶通過代理收付款進行洗錢活動D委托方偽造收付款憑證騙取資金正確答案：A您的答案：單選題〔當前39/136題,0.5分商業(yè)銀行信用風險監(jiān)測中,行業(yè)經(jīng)營環(huán)境出現(xiàn)惡化的預警指標不包括〔。A市場需求出現(xiàn)明顯下降B行業(yè)產(chǎn)能明顯過剩C行業(yè)一般企業(yè)出現(xiàn)虧損D金融危機對行業(yè)發(fā)展產(chǎn)生影響正確答案：B您的答案：單選題〔當前40/136題,0.5分下列可能給商業(yè)銀行造成實質(zhì)性損失,但不屬于操作風險事件的是〔>。A黑客攻擊造成系統(tǒng)中斷B不當言論造成銀行聲譽受損C交易員超限額交易D信貸人員來經(jīng)授權(quán)調(diào)整評級指標正確答案：C您的答案：行業(yè)經(jīng)營風險因素包括：行業(yè)整體衰退；出現(xiàn)重大的技術(shù)變革,影響到行業(yè)的產(chǎn)品和生產(chǎn)技術(shù)的改變；經(jīng)濟環(huán)境變化,如經(jīng)濟蕭條或出現(xiàn)金融危機,對行業(yè)發(fā)展產(chǎn)生影響；產(chǎn)能明顯過剩；市場需求出現(xiàn)明顯下降；行業(yè)出現(xiàn)整體虧損或行業(yè)標桿企業(yè)出現(xiàn)虧損。單選題〔當前41/136題,0.5分下列不屬于商業(yè)銀行市場風險控制措施的是<>。A利用經(jīng)濟資本配置抵御可能造成的非預期損失B利用金融衍生產(chǎn)品對沖市場風險C采用自我評估法評估交易風險和預期損失D對總交易頭寸或凈交易頭寸設(shè)定限額正確答案：C您的答案：單選題〔當前42/136題,0.5分某商業(yè)銀行20XX度營業(yè)總收入為6億元；20XX度營業(yè)總收入為8億元,其中包括銀行賬戶出售長期持有債券的凈收益1億元；20XX度營業(yè)總收入為5億元,則根據(jù)基本指標法,該行20XX應持有的操作風險經(jīng)濟資本為<>。A945萬元B9000萬元C9450萬元D900萬元正確答案：B您的答案：課本5.5.1,〔6+8-1+5*15%/3=0.9=9000萬元單選題〔當前43/136題,0.5分商業(yè)銀行貸款定價應至少覆蓋貸款的〔。A非預期損失B極端損失C違約損失D預期損失正確答案：D您的答案：單選題〔當前44/136題,0.5分商業(yè)銀行外匯交易部門針對一個外匯投資組合過去250天的收益率進行分析,所獲得的收益率分布為正態(tài)分布。假設(shè)該組合的日平均收益率為0.1%,標準差為0.25%,則在下一個市場交易日,該外匯投資組合的當日收益率有95%的可能性落在<>。A0.25~0.6%B-0.4%~0.6%C-0.4%~0.25%D-0.4%~0.1%正確答案：B您的答案：P<μ-2σ＜X＜μ+2σ>≈95%,μ是平均收益率,σ是標準差。95%的可能性落在[0.1%-0.25%*2,0.1%+0.25%*2]=[-0.4%,0.6%]。單選題〔當前45/136題,0.5分對商業(yè)銀行而言,下列情形中重新定價風險最大的是〔。A以長期固定利率存款作為長期固定利率貸款的資金來源B以短期存款作為長期固定利率貸款的資金來源C以短期存款作為長期浮動利率貸款的資金來源D以短期存款作為短期流動資金貸款的資金來源正確答案：B您的答案：課本4.1.1重新定價風險也稱期限錯配風險,是最主要和最常見的利率風險形式,源于銀行資產(chǎn)、負債和表外業(yè)務到期期限<就固定利率而言>或重新定價期限<就浮動利率而言>之間所存在的差異。這種重新定價的不對稱性使銀行的收益或內(nèi)在經(jīng)濟價值會隨著利率的變動而發(fā)生變化。例如,如果銀行以短期存款作為長期固定利率貸款的融資來源,當利率上升時,貸款的利息收入是固定的,但存款的利息支出會隨著利率的上升而增加,從而導致銀行的未來收益減少。經(jīng)濟價值降低。單選題〔當前46/136題,0.5分如果商業(yè)銀行資產(chǎn)分散于負相關(guān)或弱相關(guān)的多種行業(yè)、地區(qū)和信用等級的客戶,其資產(chǎn)組合的總體風險一般會<>。A不變B增加C降低D負相關(guān)正確答案：C您的答案：商業(yè)銀行資產(chǎn)分散于負相關(guān)或弱相關(guān)的多種行業(yè)、地區(qū)和信用等級的客戶,資產(chǎn)組合總體風險會得到降低。單選題〔當前47/136題,0.5分商業(yè)銀行的<>承擔操作風險的直接責任,并負責操作風險自我評估的實施與優(yōu)先排序。A業(yè)務部門B董事會風險管理委員會C合規(guī)部門D風險管理部門正確答案：A您的答案：單選題〔當前48/136題,0.5分下列關(guān)于風險管理信息系統(tǒng)表述最不恰當?shù)氖?lt;>。A實現(xiàn)不同業(yè)務條線的風險數(shù)據(jù)和風險暴露的有效加總,是幫助銀行準確了解自身風險狀況的重要保障B與風險相關(guān)的系統(tǒng)流程設(shè)計應全面考慮前、中、后臺的相關(guān)部門的需求C銀行不同部門對風險數(shù)據(jù)的應用不同,因此,允許不同業(yè)務部門采用的風險數(shù)據(jù)不一致D交易對手的風險預警信號不能及時到達結(jié)算部門是風險信息傳導失效的表現(xiàn)之一正確答案：C您的答案：課本2.4單選題〔當前49/136題,0.5分下列關(guān)于貸款五級分類的描述,錯誤的是<>。A次級、可疑和報失三類合稱為不良貸款B借款人無法足額償還貸款本息,即使執(zhí)行擔保也可能會造成一定損失的貸款,屬于可疑類貸款C盡管借款人目前有能力償還貸款本息,但仍存在一些可能對償還產(chǎn)生不利因素的貸款,屬于關(guān)注類貸款D對貸款以外的資產(chǎn)<包括表外項目中的直接信用替代項目>也應按照五級進行分類正確答案：B您的答案：貸款風險分類的指導原則,把貸款分為正常、關(guān)注、次級、可疑和損失五類<后三類合稱為不良貸款>。對貸款以外的各類資產(chǎn),包括表外項目中的直接信用替代項目,也應根據(jù)資產(chǎn)的凈值、債務人的償還能力、債務人的信用評級情況和擔保情況進行分類。<1>正常：借款人能夠履行合同,沒有足夠理由懷疑貸款本息不能按時足額償還。<2>關(guān)注：盡管借款人目前有能力償還貸款本息,但存在一些可能對償還產(chǎn)生不利影響的因素。<3>次級：借款人的還款能力出現(xiàn)明顯問題,完全依靠其正常營業(yè)收入無法足額償還貸款本息,即使執(zhí)行擔保,也可能會造成一定損失。<4>可疑：借款人無法足額償還貸款本息,即使執(zhí)行擔保,也肯定要造成較大損失。<5>損失：在采取所有可能的措施或一切必要的法律程序之后,本息仍然無法收回,或只能收回極少部分。單選題〔當前50/136題,0.5分商業(yè)銀行在對下列操作風險損失事件進行評估時,尤其需要利用相關(guān)的外部數(shù)據(jù)的是<>。A高頻率、高損失事件B高頻率、低損失事件C低頻率、高損失事件D低頻率、低損失事件正確答案：C您的答案：單選題〔當前51/136題,0.5分商業(yè)銀行經(jīng)濟資本配置的作用主要體現(xiàn)在<>兩個方面。A資本金管理和負債管理B風險管理和績效考核C流動性管理和績效考核D資產(chǎn)管理和負債管理正確答案：B您的答案：單選題〔當前52/136題,0.5分下列關(guān)于商業(yè)銀行資金交易業(yè)務中存在的風險隱患及其控制措施的表述,錯誤的是〔。A中臺風險管理人員對交易的風險評估不準確這一風險點,可以通過開發(fā)和運用風險量化模型以及引入和應用必要的業(yè)務管理系統(tǒng)來進行控制B代客資金業(yè)務應當向客戶充分提示有關(guān)風險,獲取必要的履約保證C建立資金業(yè)務的風險責任制可以有效降低前臺交易員操作失誤的概率D實行嚴格的前中后臺職責、崗位分離制度,嚴禁后臺結(jié)算操作人員與前臺交易員核對交易明細正確答案：D您的答案：解析：后臺結(jié)算/清算人員應及時與前臺核對交易明細,防止前后臺賬務長期不符等。單選題〔當前53/136題,0.5分從事積極資產(chǎn)負債管理的商業(yè)銀行一般擁有良好的市場融資能力,可以在短期內(nèi)從機構(gòu)客戶或市場上籌集大量資金,因此其大額負債依存度越<>,流動性風險管理的要求越<>。A低、高B低、低C高、高D高、低正確答案：A您的答案：解析：從事積極資產(chǎn)負債管理的商業(yè)銀行具有良好的市場融資能力,說明流動性較好,所以對大額負債的依賴度較低,對自身流動性風險管理要求較高。單選題〔當前54/136題,0.5分在現(xiàn)代金融風險管理實踐中,關(guān)于經(jīng)濟資本配置的描述,最不恰當?shù)氖?lt;>。A對于不擅長且不愿承擔風險的業(yè)務設(shè)立非常有限的風險容忍度并配置非常有限的經(jīng)濟資本B經(jīng)濟資本的分配最終表現(xiàn)為授信額度和交易限額等各種業(yè)務限額C經(jīng)濟資本的分配依據(jù)董事會確定的風險戰(zhàn)略和風險偏好來確定D對于不擅長但愿意承擔風險的業(yè)務可提高風險容忍度和經(jīng)濟資本配置正確答案：D您的答案：在現(xiàn)代商業(yè)銀行風險管理實踐中,風險規(guī)避可以通過限制某些業(yè)務的經(jīng)濟資本配置來實現(xiàn)。例如,商業(yè)銀行首先將所有業(yè)務面臨的風險進行量化,然后依據(jù)董事會所確定的風險戰(zhàn)略和風險偏好確定經(jīng)濟資本分配,最終表現(xiàn)為授信額度和交易限額等各種限制條件。對于不擅長且不愿承擔風險的業(yè)務,商業(yè)銀行對其配置非常有限的經(jīng)濟資本,并設(shè)立非常有限的風險容忍度,迫使該業(yè)務部門降低業(yè)務的風險暴露,甚至完全退出該業(yè)務領(lǐng)域。單選題〔當前55/136題,0.5分銀行監(jiān)管與外部審計各有側(cè)重,通常情況下,銀行監(jiān)管側(cè)重于〔。A關(guān)注財務數(shù)據(jù)完整性、準確性和可靠性B財務報表檢查C會計資料規(guī)范性D銀行機構(gòu)風險和合規(guī)性的分析、評價正確答案：D您的答案：課本9.2.3通常情況下,銀行監(jiān)管側(cè)重于金融機構(gòu)合規(guī)管理與風險控制的分析和評價；外部審計則側(cè)重于財務報表審計,關(guān)注財務信息的完整性、準確性、可靠性。單選題〔當前56/136題,0.5分下列關(guān)于商業(yè)銀行進行充分信息披露的作用的表述,錯誤的是〔。A信息披露會增加審計人員發(fā)表不恰當審計意見的可能性B信息披露是消除信息不對稱及降低代理成本的有效途徑之一C信息披露能夠強化外部市場對經(jīng)營者行為的約束D信息披露能夠揭示商業(yè)銀行的經(jīng)營狀況及商業(yè)銀行經(jīng)營者的行為正確答案：A您的答案：課本9.2.2信息披露的目的。單選題〔當前57/136題,0.5分中國銀監(jiān)會20XX6月頒布的《商業(yè)銀行資本管理辦法<試行>》側(cè)重于<>信息披露要求。A年度重大事項B財務會計報告C資本計量和管理D公司治理情況正確答案：C您的答案：課本9.2.2銀監(jiān)會于20XX頒布的《商業(yè)銀行資本管理辦法<試行>》中關(guān)于信息披露的要求,則側(cè)重與商業(yè)銀行資本計量和管理相關(guān)信息的披露。單選題〔當前58/136題,0.5分按照我國銀行業(yè)的監(jiān)管要求,銀行機構(gòu)的市場準入包括三個方面,即機構(gòu)準入、業(yè)務準入和〔。A區(qū)域準入B注冊準入C高級管理人員準入D產(chǎn)品準入正確答案：C您的答案：課本9.1.2根據(jù)中國銀監(jiān)會的監(jiān)管規(guī)則,銀行機構(gòu)的市場準人包括三個方面：一是機構(gòu)準人,指依據(jù)法定標準,批準銀行機構(gòu)法人或其分支機構(gòu)的設(shè)立；二是業(yè)務準人,指按照審慎性標準,批準銀行機構(gòu)的業(yè)務范圍和開辦新的業(yè)務品種；三是高級管理人員準人,指對銀行機構(gòu)高級管理人員任職資格的核準或認可。單選題〔當前59/136題,0.5分某商業(yè)銀行當期的一筆貸款利息收入為500萬元,其相關(guān)費用合計為60萬元,該筆貸款的預期損失為40萬元,為該筆貸款配置的經(jīng)濟資本為8000萬元,則該筆貸款的經(jīng)風險調(diào)整的收益率<RAROC>為〔。A0.0025B5.05C0.0575D0.05正確答案：D您的答案：〔500-60-40*100%/8000=5%單選題〔當前60/136題,0.5分下列關(guān)于商業(yè)銀行信用風險預期損失的表述,錯誤的是〔。A預期損失是信用風險損失分布的數(shù)學期望B預期損失代表大量貸款組合在整個經(jīng)濟周期內(nèi)的最高損失C預期損失等于違約概率·違約損失率與違約風險暴露三者的乘積D預期損失是商業(yè)銀行預期可能會發(fā)生的平均損失正確答案：B您的答案：預期損失<ExpectedLoss,EL>是指信用風險損失分布的數(shù)學期望,代表大量貸款或交易組合在整個經(jīng)濟周期內(nèi)的平均損失,是商業(yè)銀行已經(jīng)預計到將會發(fā)生的損失。預期損失等于違約概率違約損失率與違約風險暴露三者的乘積。單選題〔當前61/136題,0.5分相對而言,下列受房地產(chǎn)行業(yè)價格波動影響最小的行業(yè)是〔。A建筑業(yè)B鋼鐵業(yè)C汽車業(yè)D水泥業(yè)正確答案：C您的答案：汽車行業(yè)和房地產(chǎn)行業(yè)相關(guān)性最小,所以價格波動影響最小。單選題〔當前62/136題,0.5分巴塞爾委員會認為資本約束并不是控制銀行操作風險的最好方法,應對操作風險的重要手段是嚴格的<>。A內(nèi)部控制B外部監(jiān)管C員工培訓D職責分工正確答案：A您的答案：單選題〔當前63/136題,0.5分投資組合的整體VaR與其中包含的每個金融產(chǎn)品的VaR之和的關(guān)系是<>。A兩者之間不存在必然聯(lián)系B投資組合的整體VaR小于每個金融產(chǎn)品的VaR之和C投資組合的整體VaR等于每個金融產(chǎn)品的VaR之和D投資組合的整體VaR大于等于每個金融產(chǎn)品的VaR之和正確答案：B您的答案：課本4.4.3根據(jù)投資組合原理,由于投資組合的整體VaR小于其所包含的每個單體VaR之和,因此,計算經(jīng)濟資本分配比例時應當對單體VaR進行適當?shù)募夹g(shù)調(diào)整。單選題〔當前64/136題,0.5分《商業(yè)銀行資本管理辦法<試行>》規(guī)定了市場風險資本要求涵蓋的風險范圍,其中不包括〔。A全部的匯率風險B交易賬戶中的利率風險和股票價格風險C全部的商品價格風險D銀行賬戶中的利率風險正確答案：D您的答案：《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》規(guī)定了市場風險資本要求涵蓋的風險范圍,即交易賬戶中的利率風險和股票風險、全部〔交易賬戶和銀行賬戶的外匯風險和商品風險。單選題〔當前65/136題,0.5分商業(yè)銀行對<>變化的敏感程度,最顯著影響其資產(chǎn)負債的期限結(jié)構(gòu)。A市場收益率B票據(jù)貼現(xiàn)率C存貸款基準利率D存款準備金率正確答案：C您的答案：課本1.1.2商業(yè)銀行的負債一般由浮動利率負債<如短期儲蓄>和固定利率負債<如大額儲蓄存單>組成,資產(chǎn)包括浮動利率資產(chǎn)<如浮動利率貸款、短期債券>和固定利率資產(chǎn)<如固定利率貸款、長期債券>,利率風險顯然是商業(yè)銀行資產(chǎn)負債管理中至關(guān)重要的風險。利用風險管理技術(shù),合理匹配資產(chǎn)負債的期限結(jié)構(gòu),或利用利率衍生工具對沖風險,有助于降低利率風險敞口,降低現(xiàn)金流的波動性,穩(wěn)定商業(yè)銀行收入水平,降低稅收負擔,減少經(jīng)營成本。單選題〔當前66/136題,0.5分某商業(yè)銀行董事會明確定位本銀行為一家積極進取、以利潤最大化為首要經(jīng)營目標的銀行。2000-20XX間,其信貸資產(chǎn)主要投向房地產(chǎn)行業(yè),資金交易業(yè)務主要集中于高收益的次級債券。20XX受金融危機的沖擊,該銀行面臨嚴重的流動性風險。經(jīng)分析可確認,該銀行面臨的流動性風險是其<>長期積聚、惡化的綜合作用結(jié)果、A信用風險、市場風險和戰(zhàn)略風險B聲譽風險、市場風險和操作風險C信用風險、聲譽風險和戰(zhàn)略風險D市場風險、戰(zhàn)略風險和操作風險正確答案：A您的答案：流動性風險是信用風險、市場風險、操作風險、聲譽風險及戰(zhàn)略風險長期積聚、惡化的綜合作用結(jié)果。信用風險：承擔過高的信用風險可能導致不良貸款及違約損失大幅上升,貸款收益顯著下降,從而增加流動性風險,如本題中銀行資金交易業(yè)務主要集中于高收益的次級債券。市場風險：承擔過高的市場風險〔投機行為可能因錯誤判斷市場發(fā)展趨勢,導致投資組合價值嚴重受損,從而增加流動性風險,如本題中,該銀行2000-20XX間,其信貸資產(chǎn)主要投向房地產(chǎn)行業(yè)。戰(zhàn)略風險：制定/實施新戰(zhàn)略〔如開發(fā)/推廣新產(chǎn)品/業(yè)務之前,應合理評估并預測其可能對商業(yè)銀行經(jīng)營狀況/資產(chǎn)價值造成的不利影響,避免戰(zhàn)略決策錯誤可能造成的重大經(jīng)濟損失,從而對流動性狀況產(chǎn)生嚴重影響,如本題中,某商業(yè)銀行董事會明確定位本銀行為一家積極進取、以利潤最大化為首要經(jīng)營目標的銀行。單選題〔當前67/136題,0.5分針對企業(yè)申請短期貸款,商業(yè)銀行對企業(yè)現(xiàn)金流量的分析應側(cè)重于〔。A企業(yè)當期利潤是否足夠償還貸款本息B企業(yè)未來長期的經(jīng)營活動是否能產(chǎn)生足夠的現(xiàn)金流量以償還貸款本息C企業(yè)是否具有足夠的融資能力和投資能力D企業(yè)正常經(jīng)營活動的現(xiàn)金流量是否能夠及時而且足額償還貸款正確答案：D您的答案：課本3.1.1針對企業(yè)所處的不同發(fā)展階段以及不同期限的貸款,企業(yè)現(xiàn)金流量分析的側(cè)重點有所不同。對于短期貸款,應當考慮正常經(jīng)營活動的現(xiàn)金流量是否能夠及時而且足額償還貸款；對于中長期貸款,應當主要分析未來的經(jīng)營活動是否能夠產(chǎn)生足夠的現(xiàn)金流量以償還貸款本息。單選題〔當前68/136題,0.5分在我國銀行監(jiān)管實踐中,<>監(jiān)管貫穿于市場準入、持續(xù)經(jīng)營、市場退出的全過程,也是監(jiān)管當局評價商業(yè)銀行風險狀況、采取監(jiān)管措施的主要依據(jù)。A資產(chǎn)收益率B盈利能力C資本充足率D資本收益率正確答案：C您的答案：課本9.1.2在監(jiān)管實踐中,資本充足率監(jiān)管貫穿于商業(yè)銀行設(shè)立、持續(xù)經(jīng)營、市場退出的全過程,也是監(jiān)管當局評估商業(yè)銀行風險狀況、采取監(jiān)管措施的重要依據(jù)。單選題〔當前69/136題,0.5分下列不屬于商業(yè)銀行風險管理部門職責的是〔。A負責核準復雜金融產(chǎn)品的定價模型,并協(xié)助財務人員進行價值評估B監(jiān)控各類金融產(chǎn)品和所有業(yè)務的風險眼額C根據(jù)有關(guān)的風險信息,做出經(jīng)營戰(zhàn)略方面的決策并付諸實施D全面掌握商業(yè)銀行的整體風險狀況,為管理決策提供輔助支持正確答案：C您的答案：根據(jù)有關(guān)的風險信息,做出經(jīng)營戰(zhàn)略方面的決策并付諸實施,不屬于商業(yè)銀行風險管理部門職責。單選題〔當前70/136題,0.5分某商業(yè)銀行上年度期末可供分配的資本為5000億元,計劃本年度注入1000億元新資本。若本年度電子行業(yè)在資本分配中的權(quán)重為5%,則本年度電子行業(yè)資本分配的限額為<>億元。A30B50C250D300正確答案：D您的答案：〔5000+1000*5%=300單選題〔當前71/136題,0.5分完善的<>和健全的內(nèi)部控制是商業(yè)銀行有效防范和控制操作風險的重要基石。A管理體制建設(shè)B公司治理結(jié)構(gòu)C風險緩釋技術(shù)D風險控制程序正確答案：B您的答案：單選題〔當前72/136題,0.5分中國銀監(jiān)會在總結(jié)和借鑒國內(nèi)外銀行監(jiān)管經(jīng)驗的基礎(chǔ)上提出的監(jiān)管理念是〔。A管法人、管風險、管制度、提高透明度B管法人、管流程、管內(nèi)控、提高透明度C管法人、管風險、管內(nèi)控、提高透明度D管機構(gòu)、管風險、管制度、提高透明度正確答案：C您的答案：課本9.1.1在總結(jié)和借鑒國內(nèi)外銀行監(jiān)管經(jīng)驗的基礎(chǔ)上,中國銀監(jiān)會提出了"管法人、管風險、管內(nèi)控、提高透明度"的監(jiān)管理念。單選題〔當前73/136題,0.5分做遠期外匯買賣時,最不可能面臨的風險是<>。A商品價格風險B利率風險C結(jié)算風險D匯率風險正確答案：A您的答案：遠期外匯交易是由雙方約定在未來某個特定日期,依交易時所約定的幣種、匯率和金額進行交割的外匯交易。遠期匯率反映了貨幣的遠期價值,其決定因素包括即期匯率、兩種貨幣之間的利率差、期限。遠期外匯交易是最常用的對沖匯率風險,鎖定外匯成本的方法。單選題〔當前74/136題,0.5分在業(yè)務外包過程中,由于供應商的過錯造成供應中斷,引起銀行部分支付業(yè)務無法正常運行而造成嚴重揭失。此事件對應的操作風險成因是<>。A系統(tǒng)缺陷B人員因素C外部事件D違反內(nèi)部流程正確答案：C您的答案：課本5.1.4外部事件單選題〔當前75/136題,0.5分在短期內(nèi),某商業(yè)銀行預計最好狀況下的流動性余額為5000萬,出現(xiàn)概率為25%,正常狀況下的流動性余額為3000萬,出現(xiàn)概率為50%,最壞情況下的流動性缺口為2000萬,出現(xiàn)概率為25%,那么該商業(yè)銀行預期在短期內(nèi)的流動性余缺狀況是<>。A余額1000萬B缺口1000萬C余額3250萬D余額2250萬正確答案：D您的答案：特定時段內(nèi)的流動性缺口=最好情景的概率×最好狀況的預計頭寸剩余或不足+正常情景的概率×正常狀況的預計頭寸剩余或不足+最壞情景的概率×最壞狀況的預計頭寸剩余或不足,5000*25%+3000*50%-2000*25%=2250。單選題〔當前76/136題,0.5分下列商業(yè)銀行資產(chǎn)中,通常最具流動性的資產(chǎn)是〔。A國債B股票C同業(yè)借款D抵押給第三方的資產(chǎn)正確答案：A您的答案：巴塞爾委員會將銀行資產(chǎn)按流動性高低分為四類：①最具有流動性的資產(chǎn),如現(xiàn)金及在中央銀行的市場操作中可用于抵押的政府債券,這類資產(chǎn)可用于從中央銀行獲得流動性支持,或者在市場上出售、回購或抵押融資；②其他可在市場上交易的證券,如股票和同業(yè)借款,這些證券是可以出售的,但在不利情況下可能會喪失流動性；③商業(yè)銀行可出售的貸款組合,一些貸款組合雖然有可供交易的市場,但在流動性分析的框架內(nèi)卻可能被視為不能出售；④流動性最差的資產(chǎn),包括實質(zhì)上無法進行市場交易的資產(chǎn),如無法出售的貸款、銀行的房產(chǎn)和在子公司的投資、存在嚴重問題的信貸資產(chǎn)等。單選題〔當前77/136題,0.5分商業(yè)銀行通過銀團貸款的方式來降低風險的做法屬于<>管理策略。A風險對沖B風險補償C風險轉(zhuǎn)移D風險分散正確答案：D您的答案：課本1.3.1風險分散對商業(yè)銀行信用風險管理具有重要意義。根據(jù)多樣化投資分散風險的原理,商業(yè)銀行的信貸業(yè)務應是全面的,而不應集中于同一業(yè)務、同一性質(zhì)甚至同一個借款人。商業(yè)銀行可以通過資產(chǎn)組合管理或與其他商業(yè)銀行組成銀團貸款的方式,使自己的授信對象多樣化,從而分散和降低風險。單選題〔當前78/136題,0.5分商業(yè)銀行應當通過系統(tǒng)化的管理方法降低聲譽風險可能給商業(yè)銀行造成的損失。據(jù)此對聲譽風險管理的認識,最不恰當?shù)氖?lt;>。A聲譽風險可以通過歷史模擬法進行計量和監(jiān)測B所有員工都應當深入理解價值理念,恪守內(nèi)部流程,減少可能造成聲譽風險的因素C商業(yè)銀行面臨的幾乎所有風險和不確定因素都可能危及自身聲譽D有效的聲譽風險管理是有資質(zhì)的管理人員、高效的風險管理流程和現(xiàn)代信息技術(shù)共同作用的結(jié)果正確答案：A您的答案：多選題〔當前79/136題,1分銀行制定資本規(guī)劃需要考慮的因素有〔。A風險評估結(jié)果B壓力測試結(jié)果C資本監(jiān)管要求D未來資本需求E資本可獲得性正確答案：A,B,C,D,E您的答案：商業(yè)銀行制定資本規(guī)劃,應當綜合考慮風險評估結(jié)果、未來資本需求、資本監(jiān)管要求和資本可獲得性,確保資本水平持續(xù)滿足監(jiān)管要求。商業(yè)銀行制定資本規(guī)劃和流動性管理計劃應考慮壓力測試結(jié)果,并將其作為制定本行風險偏好和設(shè)定風險暴露限額的重要依據(jù)之一,為商業(yè)銀行中長期戰(zhàn)略發(fā)展提供決策參考。多選題〔當前80/136題,1分在金融衍生產(chǎn)品中,利率互換的主要作用有<>A降低融資成本B降低違約風險C豐富融資渠道D管理利率風險E管理匯率風險正確答案：A,D您的答案：利率互換主要有以下作用：一是規(guī)避利率波動的風險,二是交易雙方利用自身在不同種類利率上的比較優(yōu)勢有效地降低各自的融資成本。多選題〔當前81/136題,1分根據(jù)巴塞爾新資本協(xié)議,下列債務人可被商業(yè)銀行視為違約的情形有<>。A債務人財務狀況惡化,商業(yè)銀行核銷貸款或已計提一定比例的貸款損失準備B債務人對銀行集團的實質(zhì)性債務逾期超過60天C銀行停止對貸款計息D債務人申請破產(chǎn)或已經(jīng)破產(chǎn),由此將不履行或延期履行償付商業(yè)銀行債務E銀行將貸款出售并承擔一定比例的賬面損失正確答案：A,C,D,E您的答案：債務人被視為違約的情形：1、信貸債務逾期90天以上；2、貸款停止計息或應計利息納入表外核算；3、銀行核銷了貸款或已計提貸款損失準備；4、銀行將貸款出售；5、銀行同意進行消極重組,對借款合同條款作出調(diào)整；6、債務人被列為破產(chǎn)企業(yè)或進入破產(chǎn)狀態(tài)。多選題〔當前82/136題,1分商業(yè)銀行計量信用風險資本時,下列可以起到信用風險緩釋作用的方式有<>。A合格凈額結(jié)算B限額管理C抵押D保證E質(zhì)押正確答案：A,C,D,E您的答案：課本3.4.2信用風險緩釋是指銀行運用合格的抵<質(zhì)>押品、凈額結(jié)算、保證和信用衍生工具等方式轉(zhuǎn)移或降低信用風險.多選題〔當前83/136題,1分下列關(guān)于商業(yè)銀行信用風險控制措施的表述,正確的有〔。A經(jīng)濟資本配置能夠有效限制高風險的信貸業(yè)務B資產(chǎn)證券化除了可以轉(zhuǎn)移信用風險,還可以增強資產(chǎn)的流動性C貸款定價能夠有效地實現(xiàn)信用風險對沖D限額管理是管理貸款集中度的重要手段E貸款轉(zhuǎn)讓可以實現(xiàn)信用風險轉(zhuǎn)移正確答案：A,B,D,E您的答案：商業(yè)銀行信用風險控制措施包括：1、限額管理〔限額管理是管理貸款集中度的重要手段。2、信用風險緩釋。3、關(guān)鍵業(yè)務流程/環(huán)節(jié)控制〔貸款定價,貸款轉(zhuǎn)讓可以實現(xiàn)信用風險轉(zhuǎn)移。4、資產(chǎn)證券化與信用衍生產(chǎn)品〔資產(chǎn)證券化除了可以轉(zhuǎn)移信用風險,還可以增強資產(chǎn)的流動性。經(jīng)濟資本配置可以確定每一業(yè)務、項目上的經(jīng)濟資本配置量,是一項風險控制的手段。能夠有效地實現(xiàn)信用風險對沖的是信用衍生產(chǎn)品而不是貸款定價。多選題〔當前84/136題,1分商業(yè)銀行通?？梢圆捎孟铝心男┦侄喂芾硇庞蔑L險<>。A限額管理B資產(chǎn)證券化及信用衍生產(chǎn)品C配置經(jīng)濟資本D加強信貸審批E加強貸后管理正確答案：A,B,C,D,E您的答案：商業(yè)銀行通常可以管理信用風險的手段有：限額管理、信用風險緩釋、關(guān)鍵業(yè)務流程/環(huán)節(jié)控制、資產(chǎn)證券化與信用衍生產(chǎn)品。配置經(jīng)濟資格屬于限額管理中的步驟之一,加強信貸審批、加強貸后管理都屬于關(guān)鍵業(yè)務流程/環(huán)節(jié)控制。多選題〔當前85/136題,1分在商業(yè)銀行市場風險管理中,采用內(nèi)部模型法的主要優(yōu)點有<>。A使不同的市場風險之間可以進行比較和匯總B使銀行各類風險之間進行比較和匯總C使不同業(yè)務之間的市場風險可以進行比較和匯總D將不同業(yè)務的市場風險用一個確切的VaR值來表示E將不同類別的市場風險用一個確切的VaR值來表示正確答案：A,C,D,E您的答案：與缺口分析、久期分析等傳統(tǒng)分析的市場風險計量方法相比,市場風險內(nèi)部模型的主要優(yōu)點是可以將不同業(yè)務、不同類別的市場風險用一個確切的數(shù)值VAR來表示,是一種能在不同業(yè)務和風險類別之間進行比較和匯總的市場風險計量方法。多選題〔當前86/136題,1分商業(yè)銀行保持合理的資產(chǎn)負債分布結(jié)構(gòu)有助于降低流動性風險,下列做法恰當?shù)挠小?。A保持合理的資金來源結(jié)構(gòu)B關(guān)注貸款對象、時間跨度、還款周期等要素的分布結(jié)構(gòu)C根據(jù)本行的業(yè)務特點持有合理的流動資產(chǎn)組合D適度分散客戶種類和資金到期日E制定適當?shù)膫鶆战M合,與主要資金提供者建立穩(wěn)健持久的關(guān)系正確答案：A,B,C,D,E您的答案：多選題〔當前87/136題,1分X銀行與Y數(shù)據(jù)服務中心簽訂為期10年的IT系統(tǒng)外包合同,一旦X銀行的IT系統(tǒng)發(fā)生嚴重故障,Y數(shù)據(jù)服務中心將保證X銀行的業(yè)務持續(xù)運行。針對以上案例分析,下列描述正確的有<>。A業(yè)務外包和保險一樣,都能夠從根本上規(guī)避操作風險B外包服務最終責任人依然是X銀行CX銀行旨在通過業(yè)務外包來轉(zhuǎn)移操作風險D外包有利于銀行將工作重點放在核心業(yè)務上E業(yè)務外包本身也可能存在風險正確答案：B,C,D,E您的答案：課本5.3.2業(yè)務外包多選題〔當前88/136題,1分下列關(guān)于商業(yè)銀行操作風險識別的表述正確的是〔。A操作風險可以劃分為人員風險、流程風險、系統(tǒng)風險和外部風險B外部欺詐、盜竊、洗錢、政治風險等屬于外部風險C輸入數(shù)據(jù)信息的質(zhì)量和穩(wěn)定性屬于系統(tǒng)風險D內(nèi)部欺詐、失職違規(guī)屬于人員風險E監(jiān)管規(guī)定的變化屬于流程風險正確答案：A,B,D您的答案：輸入數(shù)據(jù)信息的質(zhì)量和穩(wěn)定性屬于內(nèi)部流程風險；監(jiān)管規(guī)定的變化屬于外部事件風險。多選題〔當前89/136題,1分下列屬于監(jiān)管當局對銀行類金融機構(gòu)現(xiàn)場檢查的重點內(nèi)容的有〔。A市場風險敏感度B管理水平和內(nèi)部控制C業(yè)務經(jīng)營的合法合規(guī)性D資產(chǎn)質(zhì)量和流動性狀況E風險狀況和資本充足性正確答案：A,B,C,D,E您的答案：中國銀監(jiān)會現(xiàn)場檢查的重點內(nèi)容包括：業(yè)務經(jīng)營的合法合規(guī)性、風險狀況和資本充足性、資產(chǎn)質(zhì)量、流動性、盈利能力、管理水平和內(nèi)部控制、市場風險敏感度。多選題〔當前90/136題,1分為減少或避免商業(yè)銀行追逐短期利益的高風險投機行為,商業(yè)銀行宜采用<>指標來評估交易人員和業(yè)務部門的業(yè)績。A經(jīng)風險調(diào)整的收益率<RAROC>B經(jīng)濟增加值<EVA>C風險價值<VaR>D資產(chǎn)收益率<ROA>E資本充足率<CAR>正確答案：A,B您的答案：采用RAROC和EVA這兩項指標來度量交易人員和業(yè)務部門的業(yè)績,有助于在商業(yè)銀行內(nèi)部樹立良好的風險管理意識,并鼓勵嚴謹?shù)膬r值投資取向,從而減少甚至避免追逐短期利益的高風險投機行為。多選題〔當前91/136題,1分在商業(yè)銀行的流動性管理應急計劃中應當包括<>等方面的內(nèi)容。A制定在危機情況下對資產(chǎn)和負債的處置措施B明確在危機情況下各部門的分工和應采取的措施C如何維持良好的公共關(guān)系,樹立積極的公眾形象D如何處理與利益持有者之間的關(guān)系E彌補現(xiàn)金流量不足的工作程序正確答案：A,B,C,D,E您的答案：流動性危機處理方案。規(guī)定各部門溝通或傳輸信息的程序,明確在危機情況下各自的分工和應采取的措施,以及制定在危機情況下資產(chǎn)和負債的處置措施。危機處理方案還應當考慮如何處理與利益持有者<如債權(quán)人、債務人、表外業(yè)務交易對手等>的關(guān)系。危機時刻,商業(yè)銀行必須犧牲某些利益持有者的局部利益以換取整體所必需的流動性。因此,有必要事先劃分利益持有者的重要程度,以決定在危機的不同階段應當重點保障哪些利益持有者的需求。此外,維持良好的公共關(guān)系將有利于樹立積極的公眾形象,防止危機變得更糟。多選題〔當前92/136題,1分下列哪些要求符合巴塞爾新資本協(xié)議對交易賬戶頭寸的規(guī)定〔。A監(jiān)控交易規(guī)模和頭寸余額B至少逐月重新估值C設(shè)置頭寸限額并進行監(jiān)控D超過限額時,交易員有權(quán)繼續(xù)按照原有交易策略管理頭寸E至少逐日重新估值正確答案：A,C,E您的答案：多選題〔當前93/136題,1分商業(yè)銀行通常采用定性與定量相結(jié)合的方法來評估操作風險,評估內(nèi)容主要包括<>。A外部相關(guān)損失數(shù)據(jù)B業(yè)務經(jīng)營環(huán)境C情景分析D內(nèi)部操作風險損失數(shù)據(jù)E內(nèi)部控制因素正確答案：A,B,C,D,E您的答案：〔老教材內(nèi)容操作風險評估要素包括內(nèi)部操作風險損失數(shù)據(jù)、外部相關(guān)損失數(shù)據(jù)、情景分析、本行的業(yè)務經(jīng)營環(huán)境和內(nèi)部控制因素四個方面。多選題〔當前94/136題,1分商業(yè)銀行進行資本充足率壓力測試應覆蓋全行范圍內(nèi)的實質(zhì)性風險,其中包括〔。A集中度風險B信用風險C操作風險D市場風險E銀行賬戶利率風險正確答案：A,B,C,D,E您的答案：課本8.3.1。資本充足率壓力測試應在統(tǒng)一情景下分析覆蓋全行范圍內(nèi)的實質(zhì)性風險,包括但不限于信用風險、市場風險、操作風險、銀行賬戶利率風險、流動性風險、集中度風險。多選題〔當前95/136題,1分在商業(yè)銀行信用風險貸款組合層面的區(qū)域風險識別中應關(guān)注<>。A銀行客戶的地區(qū)集中度B銀行客戶集中地區(qū)的信用環(huán)境和法律環(huán)境C主要客戶所在行業(yè)的發(fā)展趨勢D區(qū)域開放度E銀行業(yè)務及客戶集中地區(qū)的地方政府相關(guān)政策和適用性正確答案：A,B,D,E您的答案：多選題〔當前96/136題,1分在商業(yè)銀行的信用風險管理中,內(nèi)部評級結(jié)果可以廣泛應用于<>。A貸款定價B經(jīng)風險調(diào)整的績效考核C授信審批和限額管理D信用風險監(jiān)測E經(jīng)濟資本分配正確答案：A,B,C,D,E您的答案：多選題〔當前97/136題,1分下列關(guān)于商業(yè)銀行戰(zhàn)略風險管理的描述,正確的有〔。A戰(zhàn)略風險管理成本高,且未來收益難以確定,得不償失B戰(zhàn)略風險管理是一種長期性管理C良好的戰(zhàn)略風險管理最終會使商業(yè)銀行獲益D戰(zhàn)略風險管理是一種短期性管理E戰(zhàn)略風險管理強化了商業(yè)銀行對于潛在威脅的洞察力正確答案：B,C,E您的答案：多選題〔當前98/136題,1分衡量商業(yè)銀行信用風險變化的程度,表示資產(chǎn)質(zhì)量從前期到本期變化的比率指標有<>。A大額負債依賴度B資本充足率C成本收入比D正常貸款遷徙率E不良貸款遷徙率正確答案：D,E您的答案：課本3.3.2風險遷徙類指標衡量商業(yè)銀行信用風險變化的程度,表示為資產(chǎn)質(zhì)量從前期到本期變化的比率,屬于動態(tài)監(jiān)測指標。多選題〔當前99/136題,1分商業(yè)銀行應當高度重視風險管理,因為相對于一般企業(yè)而言,商業(yè)銀行<>。A承擔與管理風險是其基本職能之一B必須努力確保其所承擔的風險不危及公眾利益與市場信心C只有通過全面風險管理消除風險,才能實現(xiàn)股東收益最大化D所提供的金融產(chǎn)品的價值具有較強的波動性和不確定性E在獲取利潤的同時,承擔著維護經(jīng)濟、政治和社會穩(wěn)定的重要職責正確答案：A,B,D,E您的答案：全面風險管理也無法消除全部風險。多選題〔當前100/136題,1分已知某企業(yè)集團在A、B、C公司的表決股份分別為35%、55%、20%。20XX,A公司向L銀行申請一筆1億元的貸款,由B公司擔保；B公司向L銀行申請一筆2億元的貸款,由C公司擔保；C公司向L銀行申請一筆3億元的貸款,由該企業(yè)集團擔保。則下列分析恰當?shù)氖?lt;>。A銀行L應根據(jù)A、B、C三家公司自身風險狀況分別授信B該企業(yè)集團對A、B、C三家公司均形成控制關(guān)系C銀行L對A、B、C三家公司的貸款容易出現(xiàn)擔保不足狀態(tài)D銀行L需要特別關(guān)注該企業(yè)集團所提供財務報表的真實性EA、B、C公司之間構(gòu)成連環(huán)擔保正確答案：A,C,D,E您的答案：商業(yè)銀行在識別和分析集團法人客戶信用風險的過程中,應當對成員分別授信,單獨管理并進行匯總。該企業(yè)集團對A、C公司未形成控制關(guān)系。多選題〔當前101/136題,1分下列可能對商業(yè)銀行的聲譽產(chǎn)生不利影響的事件有<>。A商業(yè)銀行流動性狀況惡化,出現(xiàn)支付困難B商業(yè)銀行受到監(jiān)管處罰C商業(yè)銀行缺乏經(jīng)營特色和社會責任感D商業(yè)銀行內(nèi)控缺失導致違規(guī)案件層出不窮E商業(yè)銀行所提供的金融產(chǎn)品用民務存在嚴重缺陷正確答案：A,B,C,D,E您的答案：多選題〔當前102/136題,1分根據(jù)良好的公司治理和內(nèi)部控制原則,商業(yè)銀行市場風險管理組織架構(gòu)應當能夠<>。A由承擔風險的業(yè)務經(jīng)營部門向董事會和高級管理層提供獨立的市場風險報告B做到各部門職能恰當分離,避免潛在的利益沖突C確保市場風險管理部門與承擔風險的業(yè)務經(jīng)營部門保持相對獨立D由前臺交易人員進行交易的正式確認、對賬、重新估值、交易結(jié)算和款項收付E由市場風險管理部門監(jiān)測業(yè)務經(jīng)營部門和分支機構(gòu)對市場風險限額的遵守情況正確答案：B,C,E您的答案：銀行應當指定專門的部門負責市場風險管理工作,負責市場風險管理的部門應當與承擔風險的業(yè)務經(jīng)營部門保持相對獨立,向董事會和高級管理層提供獨立的市場風險報告。交易部門應當將前臺、后臺嚴格分離,前臺交易人員不得參與交易的正式確認、對賬、重新估值、交易結(jié)算和款項收付；必要時可設(shè)置中臺監(jiān)控機制。多選題〔當前103/136題,1分商業(yè)銀行的風險文化是由<>組成的。A風險管理知識B風險管理理念C內(nèi)部控制體系D風險管理制度E公司治理原則正確答案：A,B,D您的答案：課本2.1.3風險文化由風險管理理念、知識和制度三個層次組成,其中風險管理理念是風險文化的精神核心,也是風險文化中最為重要和最高層次的因素,比起知識和制度來說,它對員工的行為具有更直接和長效的影響力。多選題〔當前104/136題,1分商業(yè)銀行在計量客戶違約后的債項違約損失率時,應當包括下列哪些報失項<>。A清收費用B損失的時間價值C未收回的利息D機會成本E未收回的本金正確答案：A,B,C,E您的答案：多選題〔當前105/136題,1分在風險管理"三道防線"中,屬于第二道防線的部門有〔。A風險管理部門B公司業(yè)務部門C內(nèi)部審計部門D信貸審批部門E合規(guī)管理部門正確答案：A,E您的答案：第二道防線——風險管理職能部門。除了審慎且負責任的前臺業(yè)務人員,商業(yè)銀行還需具備高效、高素質(zhì)且受到尊重的風險管理職能部門。風險管理職能部門和風險經(jīng)理要對對業(yè)務及其所承擔的風險有清晰的理解,從而對業(yè)務經(jīng)營部門開展業(yè)務經(jīng)營活動提供專業(yè)支持,并對業(yè)務經(jīng)營活動承擔的風險水平進行識別、計量、監(jiān)控、報告,控制業(yè)務部門過度承擔風險。第一道防線——前臺業(yè)務部門<風險承擔部門>。第三道防線——內(nèi)部審計。多選題〔當前106/136題,1分在全球范圍內(nèi),各國對銀行業(yè)監(jiān)管實行嚴格的行業(yè)準入,是因為〔。A銀行對社會經(jīng)濟發(fā)展和資源再分配有著重要的影響B(tài)銀行業(yè)的壟斷和競爭應保持適度均衡C銀行具有很強的公眾性D銀行面臨著復雜的風險種類E銀行具有特殊的資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)正確答案：A,B,C,D,E您的答案：課本9.1多選題〔當前107/136題,1分下列屬于商業(yè)銀行核心一級資本的有〔。A盈余公積B資本公積可計入部分C實收資本或普通股D損失準備缺口E長期次級債務正確答案：A,B,C您的答案：核心一級資本是指在銀行持續(xù)經(jīng)營條件下無條件用來吸收損失的資本工具,具有永久性、清償順序排在所有其他融資工具之后的特征。核心一級資本包括：實收資本或普通股、資本公積、盈余公積、一般風險準備、未分配利潤、少數(shù)股東資本可計入部分。多選題〔當前108/136題,1分在有限的資源約束下,采用風險為本的監(jiān)管是一種最具成本效益的選擇,其發(fā)揮的重要作用有〔。A更多借鑒內(nèi)部管理和外部審計的結(jié)果,減少低風險業(yè)務的測試量和重復勞動,減輕檢查負擔,節(jié)省監(jiān)管資源,提高現(xiàn)場工作效率B把監(jiān)管重心轉(zhuǎn)移到銀行風險管理和內(nèi)部控制質(zhì)量的評估上C通過事前對風險的有效識別,可根據(jù)每個機構(gòu)的風險特點設(shè)計檢查和監(jiān)管方案D明確監(jiān)管的風險導向,提高銀行管理層對風險管理的關(guān)注程度E明確了非現(xiàn)場監(jiān)管和現(xiàn)場檢查的職責,使二者分工更清晰、結(jié)合更緊密正確答案：B,C,D,E您的答案：應是更多借鑒內(nèi)部管理和審計的結(jié)果,減少低風險業(yè)務的測試量和重復勞動,減輕檢查負擔,節(jié)省監(jiān)管資源,提高現(xiàn)場工作效率。注意是內(nèi)部管理、內(nèi)部審計。多選題〔當前109/136題,1分下列可以有效控制商業(yè)銀行柜臺業(yè)務操作風險的措施有〔。A加強信息系統(tǒng)建設(shè),并在系統(tǒng)中設(shè)置自動監(jiān)控要點B完善規(guī)章制度和業(yè)務操作流程,并建立崗位操作規(guī)范和操作手冊C強化一線實時監(jiān)督檢查,促進事后監(jiān)督向?qū)I(yè)化、規(guī)范化邁進D加強崗位培訓,不斷提高柜員操作技能和業(yè)務水平E解雇缺乏操作經(jīng)驗的柜員正確答案：A,B,C,D您的答案：柜臺業(yè)務操作風險控制要點為：①完善規(guī)章制度和業(yè)務操作流程,不斷細化操作細則,并建立崗位操作規(guī)范和操作手冊,通過制度規(guī)范來防范操作風險。②加強業(yè)務系統(tǒng)建設(shè),盡可能將業(yè)務納入系統(tǒng)處理,并在系統(tǒng)中自動設(shè)立風險監(jiān)控要點,發(fā)現(xiàn)操作中的風險點能及時提供警示信息。③加強崗位培訓,特別是新業(yè)務和新產(chǎn)品培訓,不斷提高柜員操作技能和業(yè)務水平,同時培養(yǎng)柜員崗位安全意識和自我保護意識。④強化一線實時監(jiān)督檢查,促進事后監(jiān)督向?qū)I(yè)化、規(guī)范化邁進,改進檢查監(jiān)督方法,同時充分發(fā)揮各專業(yè)部門的指導、檢查和督促作用。⑤嚴格執(zhí)行各項柜臺業(yè)務規(guī)定。多選題〔當前110/136題,1分如果房地產(chǎn)市場發(fā)展過熱,一方面居民大量提取存款買房,另一方面大量房地產(chǎn)企業(yè)和個人向銀行借款,這種情況下,當房地產(chǎn)市場嚴重下跌,大量個人住房貸款無法償還,房地產(chǎn)企業(yè)也由于倒閉而無力償還貸款,這時商業(yè)銀行所面臨的主要風險包括<>。A市場風險B國別風險C流動性風險D信用風險E操作風險正確答案：A,C,D,E您的答案：除了國家風險,其他風險商業(yè)銀行都有可能面臨。多選題〔當前111/136題,1分《商業(yè)銀行資本管理辦法<試行>》中的資本監(jiān)管要求為〔。A系統(tǒng)重要性銀行附加資本要求為1%B2.5%儲備資本要求和0~2.5%逆周期資本要求C若出現(xiàn)系統(tǒng)性的信貸增長過快,商業(yè)銀行需再計提3%的逆周期超額資本D核心一級資本充足率、一級資本充足率和資本充足率分別為5%、6%和8%E系統(tǒng)重要性銀行和非系統(tǒng)重要性銀行的資本充足率分別不得低于11.5%和10.5%正確答案：A,B,D,E您的答案：1.最低資本要求,核心一級資本充足率、一級資本充足率和資本充足率分別為5％、6％和8％；2．儲備資本要求和逆周期資本要求,包括2.5％的儲備資本要求和0～2.5％的逆周期資本要求；3．系統(tǒng)重要性銀行附加資本要求,為1％；4．以及針對特殊資產(chǎn)組合的特別資本要求和針對單家銀行的特定資本要求,即第二支柱資本要求。20XX1月1日《商業(yè)銀行資本管理辦法<試行>》正式施行后,通常情況下,我國系統(tǒng)重要性銀行和非系統(tǒng)重要性銀行的資本充足率分別不得低于11.5％和10.5％。多選題〔當前112/136題,1分流動性是指商業(yè)銀行在一定時間內(nèi)、以合理的成本獲取資金用于償還債務和增加資產(chǎn)的能力,其基本因素包括<>。A業(yè)務種類B成本C經(jīng)風險調(diào)整的收益率D資金數(shù)量E時間正確答案：B,D,E您的答案：課本6商業(yè)銀行的流動性反映了商業(yè)銀行在一定時間內(nèi)、以合理的成本獲取資金用于償還債務或增加資產(chǎn)的能力,其基本要素包括時間、成本和資金數(shù)量。多選題〔當前113/136題,1分商業(yè)銀行應恰當把握和控制<>等流動性比率/指標,一旦這些指標超過警戒線,處置不當則可能失去清償能力,并最終導致商業(yè)銀行破產(chǎn)。A現(xiàn)金頭寸B貸款總額與核心存款的比率C大額負債依賴度D核心存款比例E易變負債與總資產(chǎn)比率正確答案：A,B,C,D,E您的答案：多選題〔當前114/136題,1分關(guān)于銀行風險管理信息系統(tǒng),下列表述正確的有<>。A風險管理信息系統(tǒng)應高度重視數(shù)據(jù)的來源、流程和時效B風險管理系統(tǒng)中采集的數(shù)據(jù)包括外部數(shù)據(jù)和內(nèi)部數(shù)據(jù)C核心業(yè)務系統(tǒng)存儲動態(tài)數(shù)據(jù),風險管理信息系統(tǒng)存儲靜態(tài)數(shù)據(jù)D風險管理信息系統(tǒng)需要明確的、基于業(yè)務的規(guī)范標準和操作規(guī)程,與業(yè)務人員的日常工作緊密聯(lián)系E針對風險管理組織體系、部門職能、崗位職責,風險管理系統(tǒng)必須設(shè)置不同的登錄級別正確答案：A,B,C,D,E您的答案：風險管理系統(tǒng)高度重視數(shù)據(jù)的來源、流程和時效,需要良好的IT架構(gòu)和技術(shù)支持,并且需要明確的、基于具體業(yè)務的規(guī)范標準和操作規(guī)程,與業(yè)務人員的日常工作緊密聯(lián)系。多選題〔當前115/136題,1分甲乙兩人在某銀行從事柜臺業(yè)務多年,乙為柜臺會計主管,甲為普通柜臺人員。工作中兩人關(guān)系密切、無話不談,在密碼管理中正確的做法有<>。A甲乙密碼互相不知悉B甲需要業(yè)務授權(quán)時,由乙輸入密碼進行授權(quán)C乙辦理業(yè)務需要授權(quán)時自己輸入密碼進行授權(quán)D乙可以用甲的密碼為客戶辦理業(yè)務E甲乙密碼定期或不定期更換并嚴格保密正確答案：A,B,E您的答案：多選題〔當前116/136題,1分下列關(guān)于商業(yè)銀行客戶評級和債項評級的表述,正確的有<>。A客戶評級主要由債務人的信用水平?jīng)Q定B債項評級由債務人的信用水平?jīng)Q定C同一個債務人的不同債項可以有不同的債項評級D同一個債務人可以有多個客戶評級E它們是反映信用風險水平的兩個維度正確答案：A,C,E您的答案：課本3.2.3客戶信用評級與債項評級是反映信用風險水平的兩個維度,客戶信用評級主要針對交易主體,其等級主要由債務人的信用水平?jīng)Q定；而債項評級是在假設(shè)客戶已經(jīng)違約的情況下,針對每筆債項本身的特點預測債項可能的損失率。根據(jù)商業(yè)銀行的內(nèi)部評級,一個債務人通常有一個客戶信用評級,而同一債務人的不同交易可能會有不同的債項評級。多選題〔當前117/136題,1分商業(yè)銀行在采用標準法計算操作風險監(jiān)管資本時,下列哪些業(yè)務條線對應的操作風險資本系數(shù)是18%<>。A公司金融B代理業(yè)務C零售銀行業(yè)務D交易和銷售E支付和結(jié)算正確答案：A,D,E您的答案：課本5.5.2公司金融、支付和清算、交易和銷售以及其他業(yè)務條線的操作風險資本系數(shù)為18％。判斷題〔當前118/136題,0.5分對于在不同國家設(shè)立附屬機構(gòu)的銀行集團來說,需要針對不同國家的監(jiān)管要求制定不同的實質(zhì)性風險評估體系。A正確B錯誤正確答案：A您的答案：課本8.2.1國際銀行業(yè)開展風險評估的基本原則判斷題〔當前119/136題,0.5分商業(yè)銀行市場風險管理中,缺口分析只考慮了重新定價風險,未考慮基準風險,而久期分析同時考慮重新定價風險和基準風險。A正確B錯誤正確答案：B您的答案：課本4、2.2缺口分析側(cè)重于計量利率變動對銀行短期收益的影響,而久期分析則能計量利率風險對銀行整體經(jīng)濟價值的影響,即估算利率變動對所有頭寸的未來現(xiàn)金流現(xiàn)值的影響,從而對利率變動的長期影響進行評估,并且更為準確地計量利率風險敞口。判斷題〔當前120/136題,0.5分當商業(yè)銀行內(nèi)部模型的事后檢驗結(jié)果不滿