2022年中級銀行從業(yè)資格考試題庫評估300題A4版(江西省專用)

《中級銀行從業(yè)資格》職業(yè)考試題庫

一,單選題(共200題，每題1分，選項中，只有一個符合題意)

1、()的支持與承諾是商業(yè)銀行有效風險管理的基石。

A.高級管理層

B.董事會

C.監(jiān)事會

D.風險管理委員會【答案】ACB9X1K4H5F10A5Y9HB2P3E7E3U2G5Z7ZV5E10H7J5S4Z9N52、以下不屬于個人信貸業(yè)務的是（）。

A.個人住房按揭貸款

B.個人大額耐用消費品貸款

C.汽車貸款

D.個人生產經營貸款【答案】CCO3O10Q4X10F9H3Q10HY8P1G6S6S4P10C10ZS7C10I8E2H9C1U83、()不是真正的銀行資本，它是“算”出來的，在數額上與非預期損失相等。

A.監(jiān)管資本

B.經濟資本

C.會計資本

D.賬面資本【答案】BCK6U1G10E2O8S2X3HB7E2B8I6G1B1Y10ZP9L9F2K1P8P6K64、假設某銀行貸款客戶優(yōu)良且需求量大，但存款業(yè)務一直徘徊不前，資產中貸款比重很高，債券投資等資金業(yè)務比重較低。該行預計，為滿足貸款需求，未來三年內將有上百億元的資金缺口。為解決這項長期資金缺口問題，下列最恰當的方案是（）。

A.向人民銀行再貼現

B.拆入資金

C.發(fā)行銀行債券

D.用自有債券進行回購【答案】CCW8Z5E8X2C4A1Y10HB4F8H5H8Y5I7J4ZG3S5X3K1N8D4L85、下列屬于市場風險的計量模型的是（）。

A.基本指標法

B.風險中性定價模型

C.高級計量法

D.VaR模型【答案】DCK8K6K10E3I5I3F5HD4N4O10I8X6F8W8ZX5E6X8L8B4H4K56、()是交易的一方按約定價格買入或賣出一定數額的金融資產，交付及付款在合約訂立后的兩個營業(yè)日內完成。

A.遠期

B.期貨

C.即期

D.互換【答案】CCO6X7P9L2L6B6U8HC5W8W6Q2T7U10W10ZY4M2M3S9J1M8M67、金融穩(wěn)定理事會于（）提出了一攬子加強系統重要性銀行監(jiān)管的政治措施并得到G20領導人峰會的批準。

A.2011年11月

B.2011年12月

C.2012年11月

D.2012年12月【答案】ACP3D6I2B4Z10S7D6HL5S2Y2H1R6H8P3ZJ3A9J7V4O1I3O98、商業(yè)銀行建立有效的聲譽風險管理體系不包括以下哪項內容？（?）

A.建設學習型組織

B.培養(yǎng)開放、互信、互助的機構文化

C.滿足所有利益持有者的期望

D.明確商業(yè)銀行的戰(zhàn)略愿景和價值理念?【答案】CCK8K5A10N6M1P10W3HC10T4A9P3Z1J9P10ZA4L4A7F3F7K4W109、某商業(yè)銀行核心負債為3000萬元，總負債為7500萬元，則該銀行核心負債比例為（）。

A.25.8％

B.50％

C.30％

D.40％【答案】DCC9N6J6C9Q9A10K10HI3E8L3V8E7J2U2ZF7Z7M4R6N2Z6C310、監(jiān)管機構對商業(yè)銀行現場檢查的重點不包括（）。

A.市場競爭狀況

B.業(yè)務經營的合法合規(guī)性

C.資本充足性

D.風險狀況【答案】ACT1K6K8S9V6F7H7HO8R5K9X7Z1M5V4ZX7S5N7N2A7G3X711、商業(yè)銀行應當通過系統化的管理方法降低聲譽風險可能給商業(yè)銀行造成的損失。據此對聲譽風險管理的認識，最不恰當的是（）。

A.有效的聲譽風險管理是有資質的管理人員、高效的風險管理流程和現代信息技術共同作用的結果

B.聲譽風險可以通過歷史模擬法進行計量和監(jiān)測

C.商業(yè)銀行面臨的幾乎所有風險和不確定因素都可能危及自身聲譽

D.所有員工都應當深入理解風險管理理念，恪守內部流程，減少可能造成聲譽風險的因素【答案】BCE9D9Y8H2Y8R2W4HQ6A9W9R2N3X4S7ZF9I3C6W1X4G8D712、銀行監(jiān)管與外部審計各有側重，通常情況下，銀行監(jiān)管側重于（）。

A.會計資料規(guī)范性

B.銀行機構風險和合規(guī)性的分析、評價

C.財務報表檢查

D.關注財務數據完整性、準確性和可靠性【答案】BCO10S7Z9C10P10V4Y3HQ10K3F6F7A4L2T4ZT8P8J7D6A7E8J913、風險事件：

A.信用風險、市場風險、操作風險、流動性風險

B.操作風險、合規(guī)風險、聲譽風險、戰(zhàn)略風險

C.市場風險、操作風險、流動性風險、國別風險

D.交易對手信用風險、操作風險、合規(guī)風險、國別風險【答案】BCR1X3M5A1C2O3K8HH2I2H7R7A2W10F9ZI7W6S8H9Q5S4P614、以下哪種存款為商業(yè)銀行的主要資金來源，其流動性風險相對較低（）。

A.居民儲蓄

B.同業(yè)存款

C.財政存款

D.企業(yè)存款【答案】ACN4A3Q2D9A1W9W8HZ5L7R5W4B3L7W3ZD9L9K7M8S10P7E715、從商業(yè)銀行流動性來源看，下列不屬于流動性分類的是（）。

A.資產流動性

B.負債流動性

C.表外流動性

D.權益流動性【答案】DCS5P10K10Q3B6N7X6HM4F5W5J5C3J6M6ZA9L1X3R2K4S5A616、下列商業(yè)銀行資金來源中，（）對利率最為敏感，隨時都有可能被提取，商業(yè)銀行應對這部分負債準備比較充足的備付資金。

A.居民儲蓄

B.政府稅款

C.證券業(yè)存款

D.公共事業(yè)費收入【答案】CCC3A1Q1E4A7Y8N10HT3P2O10Q3P5I10T9ZF5F3P2Q8I10W3C1017、情景分析的原則不包括（）。

A.滿足全面性

B.滿足及時性

C.體現客觀性

D.具有動態(tài)性【答案】BCK9N1R4F1V7U5A7HP3T3G3K4Q7M10L1ZP3R3X7E7R10A10G218、在商業(yè)銀行信用風險權重法下，下列表內資產風險權重最低的是（）。

A.符合標準的微型和小型企業(yè)的債權

B.對我國公共部門實體的債權

C.個人住房抵押貸款

D.對于一般企業(yè)的債權【答案】BCM8D8U4A3S10Y6E4HG6S7K5U8L1V9W9ZS8M10L5K7B2K10G1019、下列關于《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》中的系統重要性銀行附加資本要求為（?）。

A.5%

B.1%

C.6%

D.8%?【答案】BCT1N10L5B6Y2A8N6HO2I6U6Z1E3H5U6ZZ8Z5Z8Q1Z5Y2G420、下列不屬于商業(yè)銀行市場風險控制措施的是（）。

A.利用金融衍生品對沖市場風險

B.采用自我評估法評估交易風險和預期損失

C.對總交易頭寸或凈交易頭寸設定限額

D.利用經濟資本配置限制高風險業(yè)務【答案】BCV10Y2Z7D1O8H10S9HM3B8Y8H3Y10Z2C9ZO4R2E7E5K4G6L821、當市場利率呈逐步上升趨勢時，對商業(yè)銀行最有利的資產負債結構是（）。

A.以長期負債為短期資產融資

B.以短期負債為長期資產融資

C.保持資產負債結構不變

D.以長期負債為長期資產融資【答案】ACX4K4H5D3J1M3O10HS10D7I10E3S7W10L5ZU1D10E5P1Y1X8H422、在操作風險資本計量的方法中，（）是將商業(yè)銀行的所有業(yè)務劃分為九類產品線，對每一類產品線規(guī)定不同的操作風險資本要求系數，并分別示出對應的資本，然后加總九類產品線的資本即可得到商業(yè)銀行總體操作風險的資本要求。

A.標準法

B.高級計量法

C.基本指標法

D.內部評級法【答案】ACM6S7F3G6H2K6M10HX8Y5I3P10L8F3W8ZB8R7Q9M5Z2M5M723、根據《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》，下列各項中，應列入商業(yè)銀行二級資本的是（）。

A.未分配利潤

B.二級資本工具及其溢價

C.盈余公積

D.一般風險準備【答案】BCN5H6H4R3D2R1P10HZ7O7H3Q9Z7P2X8ZJ3J1P7P3Z8H9Y224、銀行監(jiān)管與外部審計各有側重，通常情況下，銀行監(jiān)管側重于（）。

A.銀行機構風險和合規(guī)性的分析、評價

B.財務報表檢查

C.會計資料規(guī)范性

D.關注財務數據完整性、準確性和可靠性【答案】ACD4M8R10Z3X10T7I10HA7H7C1A2X2D5V9ZF5G2N9D1L6C1R725、下列關于公允價值的說法，不正確的是（）。

A.公允價值是交易雙方在公平交易中可接受的資產或債權價值

B.公允價值的計量可以直接使用可獲得的市場價格

C.若企業(yè)數據與市場預期相沖突，則不應該用于計量公允價值

D.若沒有證據表明資產交易市場存在時，公允價值可通過現金流量法來獲得【答案】DCO3W6T8I8J8V8A3HP10N5M5W1T2T6N1ZQ2L2S4U2O7J5L626、下列不屬于商業(yè)銀行流動性應急機制中預警信號的是（）

A.資產規(guī)模急劇擴張

B.銀行股票價格大幅上漲

C.銀行評級下調

D.資產質量惡化【答案】BCG4R8Q9B3A7E2P3HT1B1J1J8H1U1O4ZT2B5O7B7L9K5H827、某客戶一筆2000萬元的貸款，其中有1200萬元國債質押，其余是保證。假如該客戶違約概率為1%，貸款違約損失率為40%，則該筆貸款的預期損失是（）。

A.8萬元

B.7.2萬元

C.4.8萬元

D.3.2萬元【答案】DCO3V2G2E3R6C1K3HW10I2I9P3B2E6Z8ZA10S10S5N6I5U7Z328、風險限額管理不包括（）環(huán)節(jié)。

A.風險限額設定

B.風險限額監(jiān)測

C.超限額處理

D.風險限額識別【答案】DCL2X2V7G8P7U7D8HN5V6M9N9M5O3L10ZT5E1J9B6C7Q3F229、在我國銀行監(jiān)管實踐中,（）監(jiān)管貫穿于商業(yè)銀行設立、持續(xù)經營、市場退出的全過程,也是監(jiān)管當局評估商業(yè)銀行風險狀況、采取監(jiān)管措施的重要依據。

A.資產收益率

B.盈利能力

C.資本收益率

D.資本充足率【答案】DCJ9O4Q1X6H10O1B3HV3O8L2M5L7Y7K2ZZ10O4E10L6R1H3M930、下列關于商業(yè)銀行風險的說法正確的是（）。

A.市場風險指交易雙方在結算過程中，一方支付了合同資金但另一方發(fā)生違約的風險

B.結算風險是一種市場風險

C.信用風險具有明顯的系統性風險特征

D.與市場風險相比，信用風險的觀察數據少，且不易獲取【答案】DCI1T9R2G9Y10I4E2HO6R1A10H4O6B1A5ZB7U1W2F6G10I3S531、關于在風險偏好設置與實施過程中應注意的事項，下列說法錯誤的是（）。

A.充分考慮利益相關者的期望

B.將風險偏好與戰(zhàn)略規(guī)劃有機結合

C.持續(xù)地監(jiān)測與報告

D.機構應當加強關于風險偏好框架的內部交流與培訓，且高管層不得參加【答案】DCH9Q9J8U10Y4A2N7HQ1Q10N9K6W9X6U2ZL2O9K1K3H5T7E732、用于表示在一定時間水平、一定概率下所發(fā)生最大損失的要素是（）。

A.違約概率

B.非預期損失

C.預期損失

D.風險價值【答案】DCJ7B4Y9A4M3M2O10HD3V2O4Q6U6Q4J4ZB5Z2J2Y2R1K8P333、商業(yè)銀行的（）承擔操作風險的直接責任，并負責操作風險自我評估的實施與優(yōu)先排序。

A.合規(guī)部門

B.董事會風險管理委員會

C.業(yè)務部門

D.風險管理部門【答案】CCU9F5I7X3P2W9V9HD5P3D5K6L5R8L2ZY8R1V10D3C5K6V334、假設投資組合A的半年收益率為4％，8的年收益率為8％，C的季度收益率為2％，則三個投資組合的年化收益率依次為（）。

A.C>A>

B.B>C>A

C.B>A>C

D.A>B>C【答案】ACL8P7P1D3I8D4I3HB7X7E7U5U7G7J6ZB3Q3I9D5G9V6K335、假設下列銀行貸款的債務人為同一客戶，則這幾種貸款中風險最大的是（）。

A.貸款金額為2000萬元且可收回率為40％

B.貸款金額為1000萬元且無任何擔保

C.貸款金額為1100萬元且有保證擔保

D.貸款金額為2200萬元且可收回率為50％【答案】ACF4X2L1O4O4D9G5HC6I8Z3O5C7F1C10ZM9S5H9T8K7M5F836、下列選項中，不屬于市場風險內部模型法框架下利率風險的是（）。

A.無風險利率

B.一般信用利差風險

C.特定風險

D.股票風險【答案】DCY1E9Y5W5Y10U8T8HN3P8T5D5V4H10S10ZI5D7L9K10N7W10J337、將許多類似的但不會同時發(fā)生的風險集中起來考慮，從而使這一組合中發(fā)生風險損失的部分能夠得到其他未發(fā)生損失的部分的補償，屬于()的風險管理方式。

A.風險對沖

B.風險轉移

C.風險規(guī)避

D.風險分散【答案】DCQ2K6D2D7A6R4T5HP10C7X6S6A3H2O9ZM7G9S7C8V3S2R738、某金融產品的收益率為20%的概率是0.8，收益率為10%的概率是0.1，本金完全不能收回的概率是0.1，則該金融產品的預期收益率為（）。

A.17%

B.15%

C.10%

D.7%【答案】DCQ5J3B7U10N9C1J9HM4L9R9H9D4M10W10ZZ3Z7O10P3V6V2R539、以下對商業(yè)銀行風險管理部門的說法，錯誤的是（）。

A.銀行風險管理部門設置應與銀行的經營管理架構、銀行業(yè)務的復雜程度、銀行的風險水平相適應

B.風險管理要貫穿在業(yè)務經營流程之中，進行積極、主動的風險管理

C.要將銀行承擔的各類主要風險全部納入統一的管理框架

D.風險管理部門必須與接受風險評估的業(yè)務部門保持絕對關聯【答案】DCW10L7N10V3E10I3A3HS7Q9J10N7Y4T9K2ZC4R4V4W1D7G1C640、關于國家風險的說法不正確的是（）。

A.在同一個國家范圍內的經濟金融活動不存在國家風險

B.國家風險分為政治風險、社會風險和經濟風險

C.國家風險是由債務人所在國家的行為引起的

D.個人一般不會遭受國家風險【答案】DCP3U9G8X8D10T10W4HM8U1A9X8H10W1Z3ZS4Y2T8O10B1I9K341、商業(yè)銀行可以采用流動性比率法評估自身的流動性狀況。下列關于流動性比率法的描述最不恰當的是（）。

A.我國《商業(yè)銀行流動性風險管理辦法（試行）》規(guī)定，商業(yè)銀行流動性比例不低于25％

B.商業(yè)銀行根據外部監(jiān)督要求和內部管理規(guī)定，制定各類資產的合理比率指標

C.我國《商業(yè)銀行流動性風險管理辦法（試行）》規(guī)定，商業(yè)銀行流動性覆蓋率應當不低于150％

D.比率法的前提是將資產和負債按流動性進行分類，并對各類資產負債準確計量【答案】CCZ6C6L2H2E5V2W9HM8P5Q9E9W6F5O6ZI2U1G8F5Q5H8U342、我國銀行業(yè)監(jiān)管的目標是促進銀行業(yè)合法、穩(wěn)健運行和（）。

A.維護金融體系的安全和穩(wěn)定

B.維護金融市場的正常秩序

C.維護公眾對銀行業(yè)的信心

D.保護存款人的利益【答案】CCE6A2P10A6P6H9X8HQ2M4N2T4L3P5W9ZV2I3V10B4Q9Y7V943、甲、乙兩家企業(yè)均為某商業(yè)銀行的客戶，甲的信用評級低于乙，在其他條件相同的情況下，商業(yè)銀行為甲設定的貸款利率高于為乙設定的貸款利率，這種風險管理的方法屬于（）

A.風險補償

B.風險轉移

C.風險分散

D.風險對沖【答案】ACW3H2K1C6W2A1K5HL7U3M7Q2P10J1S4ZZ8F9Z10M8D6B8R644、《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》全面引入了巴塞爾協議Ⅲ確立的資本監(jiān)管最新要求,資本監(jiān)管要求的最低資本要求不包括（）。

A.儲備資本要求

B.核心一級資本充足率

C.一級資本充足率

D.資本充足率?【答案】ACM5X10Q2R7U2N10T4HC2P6N7Z2Q5C9K5ZE2D8I4U8C5S2S445、根據《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》，下列不屬于第二支柱核心內容的是（）。

A.壓力測試

B.信息披露

C.風險評估

D.資本規(guī)劃【答案】BCR5G7K7I4N3M6S4HR8Q5V9K1Z9E4F10ZC2C3Z1U9X1R3U146、在國內商業(yè)銀行的管理中，流動性儲備的最主要形式是分級流動性儲備體系，其中二級流動性儲備一般配置（）。

A.庫存現金

B.國債

C.超額備付金

D.票據【答案】BCP3P9H1X7F7C4E4HC10W10D6U9O2R7N10ZA4T2P10O4O10K1F447、商業(yè)銀行采用內部模型計量市場風險時，應當采用壓力測試進行補充，因為市場風險內部模型（）。

A.只能反映資產組合的構成及其對價格波動的敏感性

B.不能計量非交易業(yè)務中的市場風險

C.置信水平無法達到監(jiān)管要求

D.未能涵蓋價格劇烈波動可能對銀行造成的重大損失【答案】DCL10B10V6A6I4K5D6HT2X9O4P4T5A1N9ZR10O8W3N5G4A4N448、根據我國銀行業(yè)監(jiān)管要求，商業(yè)銀行不需要計提市場風險資本的業(yè)務是（??）。

A.外幣貸款和外匯交易

B.交易性人民幣債券投資

C.外幣債券投資

D.人民幣貸款和墊款【答案】DCJ8J6D3Z7F8X5W4HQ9R4E9N6I10L1A5ZB10Q5G1R8B7W8Y449、關于風險監(jiān)管方法，下列表述不正確的是（）。

A.風險監(jiān)管的方法一般分為非現場監(jiān)管與現場檢查兩類

B.非現場監(jiān)管是非現場監(jiān)管人員按照風險為本的監(jiān)管理念，全面持續(xù)地收集、檢測和分析被監(jiān)管機構的風險信息

C.非現場監(jiān)管是指認可機構必須定期向銀行業(yè)監(jiān)督管理機構報送資料，這些資料主要包括：統計資料申報表、內部管理賬目、其他管理資料和已公布的財務資料

D.非現場監(jiān)管工作對現場檢查發(fā)現的問題和風險進行持續(xù)跟蹤監(jiān)測，督促被監(jiān)管機構的整改進度和情況【答案】CCD10C6G5J2T6W9G9HR3Y1S3O6R2C8F10ZD2P7A10U2U5N5S150、根據監(jiān)管要求，商業(yè)銀行使用監(jiān)管映射法計算風險加權資產時，監(jiān)管類別“優(yōu)”所對應的風險權重為（）。

A.100％

B.50％

C.70％

D.0【答案】CCK4O7E3Q5U7E1L3HK1S5Z8N9T6L5W9ZS3V6W10B3O3N2A251、銀行將全部資產按照監(jiān)管規(guī)定的類別進行分類，并采用監(jiān)管規(guī)定的風險權重計量信用風險加權資產的方法是()。

A.內部評級法

B.權重法

C.監(jiān)管映射法

D.違約概率法【答案】BCV4S4R7W7O9O6E5HQ10V10A5H1P8M10U10ZK1R3N5O5L5O6R652、為規(guī)范監(jiān)管行為，檢驗監(jiān)管工作成效，銀監(jiān)會提出了良好監(jiān)管的六條標準，以下（）不屬于監(jiān)管標準。

A.促進金融穩(wěn)定和金融創(chuàng)新共同發(fā)展

B.對各類監(jiān)管設限要科學、合理，有所為，有所不為，減少一切不必要的限制

C.鼓勵公平競爭,反對無序競爭

D.維護公眾對銀行業(yè)的信心【答案】DCW5M9X9U4Q5O8J7HN6H4P10H10Y7S10D1ZR5O1Q8O10B10E5U153、下列選項不是風險預警程序的是（）。

A.信用信息的收集和傳遞

B.風險分析

C.風險避免

D.后評價【答案】CCC7V3C9C3P6J1Y4HA8F10S4F3R4G8Q3ZV4X7T2L10W2K9P754、下面不屬于交易對手風險需要計量的交易風險是（）。

A.場外衍生工具交易形成的交易對手信用風險

B.證券融資交易形成的交易對手信用風險

C.場內衍生工具交易形成的交易對手信用風險

D.與中央交易對手交易形成的信用風險【答案】CCX6K1M2V4H5C4C5HR3V6D4E4L2V1R1ZF4C7C3Z3Z8V3P755、下列商業(yè)銀行面臨的風險中，不能采用風險對沖策略進行管理的是（）。

A.利率風險

B.匯率風險

C.商品風險

D.操作風險【答案】DCG1V4O9Y4P10S2B9HG1C4M10V10D2X10Q2ZP5F10Y9J1Q3T9U556、商業(yè)銀行在進行風險與控制自我評估時，評估范圍覆蓋所有業(yè)務品種，體現了該工作的（）原則。

A.客觀性

B.重要性

C.全面性

D.及時性【答案】CCE7V8I8G8H3B9I9HX7V7K1A4D2F2P9ZO7V10C10E3C1X9R1057、核心一級資本工具的合格標準之一：商業(yè)銀行進入破產清算程序時，核心一級資本的清償順序排在（）。

A.普通股股東之前，一般債權人之后

B.所有其他融資工具之后

C.優(yōu)先股股東之前，一般債權人之后

D.存款人之后，一般債權人之前【答案】BCI8B6E1I4A3V3K2HU7H10J8W7P8Y2U3ZD5G3J7F1Y9S1V658、材料題風險事件：

A.宣傳富國銀行“以客戶為核心”的價值理念

B.將部分涉事員工調崗

C.增強對客戶和公眾的透明度

D.良好處理與媒體的關系【答案】BCL5P3J3J2J5I1L9HD7L7Y6Z7N2N8G10ZF2J2X9B10U1Y8K959、下列關于交易賬戶的說法，正確的是（）。

A.銀行應當對交易賬戶頭寸經常進行準確估值.并積極管理該項投資組合

B.記入交易賬戶的頭寸在交易方面所受的限制很多

C.為交易目的而持有的頭寸是自營頭寸

D.銀行賬戶記錄的是銀行為了交易或規(guī)避交易賬戶或其他項目的風險而持有的可以自由交易的金融工具和商品頭寸【答案】ACD8C5H5H10J2M10W3HB5I8S7B1D10D2P7ZF4C10G9Q7P9S3G260、商業(yè)銀行辦理的單筆交易或者在規(guī)定期限內的累計交易超過規(guī)定金額或者發(fā)現可疑交易的，應當向（）報送大額交易和可疑交易報告，接受（）的監(jiān)管、檢查。

A.中國人民銀行反洗錢局，中國銀保監(jiān)會及各地方監(jiān)管局

B.中國反洗錢監(jiān)測分析中心，反洗錢工作部際聯席會議制度

C.中國人民銀行反洗錢局，中國證監(jiān)會及各地方監(jiān)管局

D.中國反洗錢監(jiān)測分析中心，中國人民銀行及其分支機構【答案】DCH5E7Q10L8G7T6K3HN3B10B8L1V2N4G3ZT8A3B9G10I4B10Y661、某商業(yè)銀行的核心資本為30億元，附屬資本為20億元，信用風險加權資產為500億元，市場風險價值(VaR)為4億元。依據我國《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》的規(guī)定，該商業(yè)銀行的資本充足率為（）。

A.9％

B.10％

C.12％

D.16％【答案】ACZ5G2A5I5Z3I8G2HB7A7R4F10J8C2E8ZD2Y10A9E2U5G9B862、假設某商業(yè)銀行2010年6月末交易賬簿利率風險VaR值為552萬美元，匯率風險VaR值為79萬美元，如不考慮股票風險和商品風險，則這家商業(yè)銀行交易賬簿的VaR總值最有可能為（??）。

A.等于631萬美元

B.大于631萬美元

C.小于631萬美元

D.小于473萬美元【答案】CCE8F6Q8J2I2X2X10HN3T9C2Y4J4P3Y7ZW10F10G9P6Y10W5Q163、在風險管理實踐中，通常將（）作為刻畫風險的重要指標。

A.方差

B.標準差

C.未來收益率

D.預期收益率【答案】BCF4B9R6Z7A9G2Z7HP10N4L9B3Y8H8R6ZU3J6Z7T1Q7A10G264、協議中出現錯誤或缺乏協議屬于內部流程中()的風險點操作。

A.財務／會計錯誤

B.文件／合同缺陷

C.錯誤監(jiān)控／報告

D.結算／支付錯誤【答案】BCB1B2P10Q7P4M1C5HZ2F9X6B5O10E4Q10ZK5U7U3R8B10F8L1065、巴塞爾委員會提出大型銀行、國際活躍銀行以及其他銀行應配備首席風險官，關于首席風險官，下列說法中錯誤的是（）。

A.首席風險官必須具備獨立性

B.首席風險官負責商業(yè)銀行的全面風險管理

C.首席風險官不能向董事會報告

D.首席風險官應與操作和經營條線分離，不負管理和財務職責【答案】CCV9H1B7D3J9R7S10HS7Q1O6S4Q8D3J5ZE4C1D9I7F10B5Q666、（）是指將市場風險內部模型法計量結果與損益進行比較，以檢驗計量方法或模型的準確性、可靠性，并據此對計量方法或模型進行調整和改進。

A.情景分析

B.敏感性分析

C.壓力測試

D.返回檢驗【答案】DCS6Q5T1B2P1K1Z1HI3U1Y9E2N8S1X1ZK3V9L10G4T6E6V667、下列關于信用風險的說法，正確的是（）。

A.信用風險只有當違約實際發(fā)生時才會產生

B.對商業(yè)銀行來說，貸款是唯一的信用風險來源

C.信用風險包括違約風險、結算風險等主要形式

D.交易對手信用評級的下降不屬于信用風險【答案】CCG5P3N10U8Q10S10P4HB6X9M6W8R3W1U1ZP2I7K9I8I5L3Z268、商業(yè)銀行的非預期損失由（）來彌補或應對。

A.沖減經營利潤

B.計提資本

C.計提損失準備金

D.購買保險【答案】BCG3L10B10M9I9Y5H6HG8A6S6A1C8Q1X2ZR9J5Z4A8O10G6K369、對銀行業(yè)穩(wěn)定經營最大的威脅是（）。

A.市場利率劇烈波動

B.大量借款人違約

C.存款人擠提存款

D.外部監(jiān)管的強化【答案】CCF4P6H10B5S10J2C1HE9I5L6N1G9E8D1ZD1R9X1U8A6P8Q670、某商業(yè)銀行持有1000萬美元資產。700萬美元負債，美元遠期多頭500萬，美元遠期空頭300萬，則改商業(yè)銀行的美元凈敞口頭寸為（）萬美元。

A.1000

B.500

C.700

D.300【答案】BCW8R7E3J3B7G10C2HP3D1S1M7C2N10U1ZM1S7Y10C3Q2N3T971、商業(yè)銀行具有相同或相似屬性業(yè)務風險敞口過大而表現出的風險為（），該風險為流動性風險的主要誘因之一。

A.信用風險

B.戰(zhàn)略風險

C.集中度風險

D.市場風險【答案】CCU6S7H5R9L3Z4L4HC10S10B8J2S3G10N4ZX1T9U9P2U6Y3M572、下列不屬于商業(yè)銀行資本充足率壓力測試框架的是（）。

A.情景選擇

B.定量壓力測試

C.資本規(guī)劃

D.定性壓力測試及管理行動【答案】CCB4X8M2H7U1W6G2HP3F9Y9B8D10I2F3ZY8D8O1W8G6S10X573、根據我國監(jiān)管要求，商業(yè)銀行使用權重法計算風險加權資產時，對符合標準的微型和小型企業(yè)的債權的風險權重為（）

A.85%

B.75%

C.0

D.50%【答案】BCH8V7X2P10J2K6P6HR3X8N9M10I3Y4L1ZI9F9E2G3B3X2Z574、()是創(chuàng)造公共透明度、維護商業(yè)銀行聲譽的一個重要層面。

A.確保實現承諾

B.確保及時處理投訴和批評

C.從投訴和批評中積累早期預警經驗

D.將商業(yè)銀行的社會責任感和經營目標結合起來【答案】DCU9G8A1A9Q2D2K2HW9Z2L7O9G5Q2Z6ZU9P7D1O7V8G5S1075、在其他條件保持不變的情況下，金融工具的到期日或距下次重新定價日的時間越長，．并且在到期日之前支付的金額越小，則其久期的絕對值（）。

A.越小

B.越大

C.無法判斷

D.不受影響【答案】BCH10I7H5X8Z4U5I5HJ2V3G2A6Y3B6D7ZU6Y9G2N10O5M9I276、關于總敞口頭寸，下列說法正確的是（）。

A.凈總敞口頭寸等于所有外幣多頭總額與空頭總額之差

B.累計總敞口頭寸等于所有外幣的多頭的總和

C.總敞口頭寸反映整個資產組合的外匯風險

D.短邊法的計算方法是：首先分別加總每種外匯的多頭和空頭；其次比較這兩個總數；最后選擇絕對值較小的作為銀行的總敞口頭寸【答案】ACJ8S10Y6S3S9Y4K3HP5N5Y6P3Q2F10I1ZW1V1K4B6Y9G9I977、商業(yè)銀行采用的定量分析方法主要是基于對和的分析。（）

A.內部操作風險損失數據：外部操作風險損失數據

B.內部操作風險損失數據：外部數據

C.業(yè)務經營環(huán)境：內部控制因素

D.業(yè)務經營環(huán)境：外部數據【答案】BCU8X9U8O2N3W1Y4HG2A3E8R10L7E5K1ZL4N6E8G4V8N6W378、以下不屬于市場風險的是()。

A.利率風險

B.匯率風險

C.信用風險

D.股票價格風險【答案】CCF8F1E9T2O3C2S10HE3D7O7C7Q5Z10G1ZU2S6A3Q10T8H9W479、資產收益率標準差越大，表明資產收益率波動性越（）。

A.穩(wěn)定

B.小

C.大

D.有規(guī)律【答案】CCH5I8L2O8O7J4A5HT6V10T2B5B1S10I1ZI6H2X7U7H6F6X1080、下列選項不是風險預警程序的是（）。

A.信用信息的收集和傳遞

B.風險分析

C.風險避免

D.后評價【答案】CCI5S9O3D4G4G6T7HG5Y10U7J7W4F9I2ZS8F10J8G8J6S8R681、以下對商業(yè)銀行風險管理部門的說法，錯誤的是（）。

A.銀行風險管理部門設置應與銀行的經營管理架構、銀行業(yè)務的復雜程度、銀行的風險水平相適應

B.風險管理要貫穿在業(yè)務經營流程之中，進行積極、主動的風險管理

C.要將銀行承擔的各類主要風險全部納入統一的管理框架

D.風險管理部門必須與接受風險評估的業(yè)務部門保持絕對關聯【答案】DCO6R5U3R8F8R10E7HO2X5D10Y10H1V5Y4ZM9E6C7Y4F5W7T882、我國規(guī)定，商業(yè)銀行本外幣合并各項貸款與各項存款的比例不得超過（）。

A.25％

B.50％

C.75％

D.85％【答案】CCO4Z1O6S8Y6N4F7HY9O4V7S9J8F1I7ZL7O3U9Z1Q5O2R1083、（）屬于零售性質的資金。

A.同業(yè)拆借

B.發(fā)行票據

C.居民儲蓄

D.再貼現【答案】CCR8U5K9R8J8A3I9HT2B7N5D6I1U3N10ZG2O5T7U1D4U9B984、零售類風險暴露內部評級，銀行不需自行估計的是()。

A.違約概率

B.違約風險暴露

C.違約損失率

D.有效期限【答案】DCK2L9Q2F9B7V8W4HK1L1W8N5M2F3W1ZK4Z6L8X9W4A7I485、下列關于風險管理部門的說法，正確的是（）。

A.應當是一個相對獨立的部門

B.具有完全的風險管理策略執(zhí)行權

C.風險管理部門又稱風險管理委員會

D.核心職能是做出經營或戰(zhàn)略方面的決策并付諸實施【答案】ACX9T4P8D5W8H3B9HY6Z2L7P8J9P10H4ZJ5A6U2C5F8I4Z686、我國規(guī)定，商業(yè)銀行流動性資產余額與流動性負債余額的比例不得低于（）。

A.25％

B.30％

C.50％

D.75％【答案】ACU1M7K4A1T5K4K5HN6S4G7F5V2T7F8ZT6S10W6R9J9L5B1087、（）負責建設銀行風險管理體系，組織開展各類風險管理活動，識別、計量、監(jiān)測、控制或緩釋銀行的風險，向董事會就銀行風險管理和風險承擔水平進行報告并接受監(jiān)督。

A.董事會

B.監(jiān)事會

C.股東大會

D.高級管理層【答案】DCM9S4R10I4I7F8T4HE6R4I9M8P9Q4K4ZU2I5N7N1P4M7Z888、下列不屬于風險水平類指標的是（）。

A.正常貸款遷徙率

B.信用風險指標

C.市場風險指標

D.流動性風險指標【答案】ACV4S1R7F2E7H6G4HH8R3Z6Z4P8V8U10ZI5Y1D7J8A2F4W789、近年來，行為風險管理問題引起了全球主要經濟體的日益重視，下列不屬于行為風險事件的是（）

A.會計處理差值

B.不公平交易

C.泄露客戶個人信息

D.誤導性廣告【答案】ACJ4F9X1M9N6Z3L2HV8B7A10G1S9P1L9ZH2M1I8Y3I3P1B390、下列關于《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》中的系統重要性銀行附加資本要求為（?）。

A.5%

B.1%

C.6%

D.8%?【答案】BCX2U6S7P4S4O1S5HJ10I1Z5F3G4W2P4ZI1H10K7Q3O4C10D1091、下列明顯不應被列入商業(yè)銀行交易賬簿的頭寸是（??）。

A.買入10億元人民幣金融債

B.代客購匯100萬美元

C.為對沖1000萬美元貸款的匯率風險而持有的期貨合約

D.買入1億美元美國國債【答案】CCW2D6U5H2A9Y2A2HD2D1Q9M9N8L8L9ZH5O9U7L8S2T3F1092、商業(yè)銀行有效防范和控制操作風險的前提是（）。

A.建立完善的內部控制體系

B.建立完善的公司治理結構

C.加強外部監(jiān)管體制建設

D.建立完善的信息管理系統【答案】BCJ3N1H4A3Y4Q8F1HX4A5U2Z8X5V9F8ZU3O2X10R5P5P9X893、杠桿率監(jiān)管覆蓋了表外資產，彌補了（）資本監(jiān)管下表外資產風險計提不足的問題。

A.巴塞爾協議Ⅱ

B.巴塞爾協議Ⅰ

C.巴塞爾協議Ⅲ

D.巴塞爾協議框架的改進（巴塞爾協議2.5）【答案】ACP5Z2Q6C9J2M1G5HP6J7H9S9P10I6S2ZC5U3Q2G4T6A5Z794、損失數據收集遵循的原則不包括（）。

A.重要性

B.全面性

C.多樣性

D.及時性【答案】CCD1S1A4I5K7B4M6HW4K3P6C1F1B4R1ZT7Q1V1X7B3G8X895、下列關于信用風險的說法，正確的是（）。

A.信用風險只有當違約實際發(fā)生時才會產生

B.對商業(yè)銀行來說，貸款是唯一的信用風險來源

C.信用風險包括違約風險、結算風險等主要形式

D.交易對手信用評級的下降不屬于信用風險【答案】CCE8L5F5D3U10W10S8HC4P6F3S2V8Z8B2ZW10X7D10B7K5K7G196、下列屬于市場風險的計量模型的是（）。

A.基本指標法

B.風險中性定價模型

C.高級計量法

D.VaR模型【答案】DCP2L5H8A1X2N7Y10HK2P2X7A8P7Y6J3ZM3X6L8H7O5L3Y297、某商業(yè)銀行董事會明確定位本銀行為一家積極進取、以利潤最大化為首要經營目標的銀行。2002～2007年間，其貸款主要投向房地產行業(yè)，資金交易業(yè)務主要集中于高收益的次級債券。2008年受金融危機的沖擊，該銀行面臨嚴重的流動性風險。經分析可確認，該銀行面臨的流動性風險是其（）長期積累、惡化的綜合作用結果。

A.聲譽風險、市場風險和操作風險

B.市場風險、戰(zhàn)略風險和操作風險

C.信用風險、聲譽風險和戰(zhàn)略風險

D.信用風險、市場風險和戰(zhàn)略風險【答案】DCH4F3L1I6F10O2D5HF6T4J1E2Y10M3E2ZC1R4Y6X3V1K10Q198、下列選項不屬于銀監(jiān)會對我國商業(yè)銀行公司治理要求的是（）。

A.完善股東大會、董事會、監(jiān)事會、高級管理層的議事制度和決策程序

B.建立合理的薪酬制度，強化激勵約束機制

C.明確股東、董事、監(jiān)事和高級管理人員的權利、義務

D.建立以股東利益最大化為目標的盈利模式【答案】DCE10X4I8H4O7X4A7HN8J10K6V2M3A6F7ZH5J7Z8D9Y4J4R999、以下關于期權的論述，錯誤的是（）。

A.期權價值由時間價值和內在價值組成

B.在到期前，當期權內在價值為零時，仍然存在時間價值

C.對于一個買方期權而言，標的資產的執(zhí)行價格等于即期市場價格時，該期權的時間價值為零

D.價外期權的內在價值為零【答案】CCX5L1R6L8R4D9Y5HF1I9E3O9P5L9T4ZK7L3W2S5V3Z5G5100、某客戶一筆2000萬元的貸款，其中有1200萬元國債質押，其余是保證。假如該客戶違約概率為1%，貸款違約損失率為40%，則該筆貸款的預期損失是（）。

A.8萬元

B.7.2萬元

C.4.8萬元

D.3.2萬元【答案】DCF3C4Q1Y6T10B1B1HR1S4E6B7L6G10F6ZZ4C5C9Y6R7F4A9101、從報告的使用者來看，風險報告可分為（）。

A.內部報告和外部報告

B.綜合報告和專題報告

C.一般報告和特殊報告

D.管理報告和監(jiān)督報告【答案】ACJ5H10C5O9D8M4O3HY5C10Y6Z1F9I1C1ZG1E3F6J2V3V4E6102、在商業(yè)銀行經營的外部事件中，（）風險是給商業(yè)銀行造成損失最大、發(fā)生次數最多的操作風險之一。

A.內部欺詐

B.產品設計缺陷

C.外部欺詐

D.業(yè)務外包【答案】CCB5H3Z7Q4U5Y6U4HH4S6M10D7W10X7B10ZN8I5S1M6H3F10C6103、貸款損失準備金充足率低于()時，信用風險狀況趨向惡化。

A.50％

B.60％

C.100％

D.150％【答案】CCC6J5U8D4Z1J7A6HK8R7X7P7I10U9S7ZS3F1A6G8Y8G9G7104、下列關于三種計算風險價值方法的優(yōu)缺點分析中，錯誤的是（）。

A.Ⅰ和Ⅲ

B.Ⅲ和Ⅳ

C.Ⅰ和Ⅱ

D.只有Ⅰ【答案】ACD9E1I1W1Q10S8S6HC9J2C9Q2T10Q2Q4ZK6M1X5M2W3X1T8105、根據《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》的規(guī)定，商業(yè)銀行在資本規(guī)劃中，應優(yōu)先考慮補充（）。

A.儲備資本

B.其他一級資本

C.核心一級資本

D.二級資本【答案】CCA5F7U6D4P9D8V1HI7Q7W9A9P7V10Z10ZP4F5U1Q5U3K10F3106、下列關于戰(zhàn)略規(guī)劃的說法，錯誤的是（）。

A.在信用卡擴展規(guī)劃中，認真評估與其收入增長率、人力資源／技術設備要求等符合戰(zhàn)略規(guī)劃的要求

B.戰(zhàn)略規(guī)劃必須建立在商業(yè)銀行當前的實際情況和未來的發(fā)展?jié)摿A之上，反映商業(yè)銀行的經營特色

C.商業(yè)銀行戰(zhàn)略風險管理的最有效方法是制定以盈利為導向的戰(zhàn)略規(guī)劃

D.戰(zhàn)略規(guī)劃應當從宏觀戰(zhàn)略層面開始，深入貫徹并落實到中觀和微觀操作層面【答案】CCK3O6I7R3Q8C6N8HT1V6F6U1B3F9V1ZO1T2N4K6Z2W10O4107、某商業(yè)銀行選取過去250天的歷史數據計算交易賬戶的風險價值（VaR）值為780萬元人民幣，置信水平為99％，持有期為1天。則該銀行在未來250個交易日內，預期會有（）天交易賬戶的損失超過780萬元。

A.2.5

B.3.5

C.2

D.3【答案】ACM8W8E8E4I3H6Z2HW2H5N4J2W4A6K10ZH3C4J1H9J10E6Y10108、由不完善或有問題的內部程序、員工、信息科技系統以及外部事件所造成損失的風險是（）。

A.操作風險

B.國家風險

C.市場風險

D.流動性風險【答案】ACQ2Q8A9L5A7V10N8HL5L9E3L3R6M6A9ZN2T8X10L2W8U3X3109、()是交易的一方按約定價格買入或賣出一定數額的金融資產，交付及付款在合約訂立后的兩個營業(yè)日內完成。

A.遠期

B.期貨

C.即期

D.互換【答案】CCZ7X5D5Z8I10H4V6HX3G8C1R2P1P2F1ZQ6W4D7C10P9H2D8110、高級計量法是指商業(yè)銀行在滿足巴塞爾委員會提出的資格要求以及定性和定量標準的前提下，商業(yè)銀行監(jiān)管資本要求可以通過（）計算監(jiān)管資本要求。

A.外部操作風險計量系統

B.外部操作風險識別系統

C.內部操作風險計量系統

D.內部操作風險識別系統【答案】ACQ10M3Z8Q6H10K5V8HB9W3T9N10Q6R4F2ZY2A4Z1A6Z4Z4K2111、下列可能給商業(yè)銀行造成實質性損失，但不屬于操作風險事件的是（）。

A.信貸人員未經授權調整評級指標

B.交易員超限額交易

C.不當言論造成銀行聲譽受損

D.黑客攻擊造成系統中斷【答案】CCS6K10M10I7K10Q1V5HZ2H5G8F10R8O5M6ZF2N2I2H8V3V8L10112、假設其他條件保持不變，下列關于商業(yè)銀行利率風險的表述，正確的是（）

A.購買票面利率為3%的國債，當期資金成本為2%，則該交易不存在利率風險

B.發(fā)行固定利率債券有助于降低利率上升可能造成的風險

C.資產以固定利率為主，負債以浮動利率為主，則利率上升有助于增加收益

D.以3個月LIBOR為參照的浮動利率債券，其債券利率風險為0【答案】BCN1L8P7B9X4K6V7HD1L1C8L8R9B10G9ZO10V5D9A5D3Y5C2113、2008年初，法國興業(yè)銀行因為未授權交易而在金融衍生品市場損失慘重，該事件揭示了商業(yè)銀行在操作風險管理等領域存在的嚴重問題。據此下列關于操作風險的表述錯誤的是（）。

A.金融工具和信息系統的復雜性降低了潛在的操作風險

B.最高管理層和審計委員會必須確保重大缺陷能夠迅速得到修正

C.必須對所有的業(yè)務活動建立相關內部控制，包括建立獨立風險管理部門

D.必須嚴禁交易人員在未經授權的情況下建立巨大的風險缺口【答案】ACH7V9M6H10G4Y1J9HD10K4S5K7Y9U2L4ZR2C7S1V5B8V10O2114、風險監(jiān)管的核心步驟是（）。

A.了解機構

B.規(guī)劃監(jiān)管行動

C.風險評估

D.風險衡量【答案】CCG4A8G8U4V9K2S3HH3I1V8T2V4W7G6ZQ4K2P7N10H4I3L2115、金融衍生產品、金融工程等一系列專業(yè)技術逐漸應用于商業(yè)銀行的風險管理，這屬于商業(yè)銀行()。

A.資產風險管理模式階段

B.負債風險管理模式階段

C.資產負債風險管理模式階段

D.全面風險管理模式階段【答案】DCK2S9I2T8I1Y5H1HU7V3P1B8Z10X3P8ZG4N5B5Q5L4A9S8116、正常貸款遷徙率等于（）。

A.(期初正常類貸款中轉為不良貸款的金額+期初關注類貸款中轉為不良貸款的金額)÷(期初正常類貸款余額-期初正常類貸款期間減少金額+期初關注類貸款余額-期初關注類貸款期間減少金額)×100％

B.(期初正常類貸款中轉為不良貸款的金額-期初關注類貸款中轉為不良貸款的金額)÷(期初正常類貸款余額-期初正常類貸款期間減少金額+期初關注類貸款余額-期初關注類貸款期間減少金額)×100％

C.(期初正常類貸款中轉為不良貸款的金額+期初關注類貸款中轉為不良貸款的金額)÷(期初正常類貸款余額-期初正常類貸款期間減少金額-期初關注類貸款余額-期初關注類貸款期間減少金額)×100％

D.(期初正常類貸款中轉為不良貸款的金額+期初關注類貸款中轉為不良貸款的金額)÷(期初正常類貸款余額+期初正常類貸款期間減少金額+期初關注類貸款余額-期初關注類貸款期間減少金額)×100％【答案】ACZ6N3H1H9X6X5P3HS5L10W5Y7O4R3Q4ZV10Y9V6G4B5D6K2117、金融穩(wěn)定（）在《有效風險偏好框架制定原則》中特別強調了限額在傳導風險偏好方面的作用，要求應將總體風險偏好分解到業(yè)務條線、法律實體、具體風險種類的限額。

A.董事會

B.監(jiān)事會

C.理事會

D.股東大會【答案】CCR3Z1W6B2J6J4S7HJ7U10X8A2O4N10W8ZM3L9U2S6S4D8K3118、活期存款和現金具有()的期限和()的流動性，但收益也是()的。

A.最短；最高；最高

B.最長；最低；最低

C.最短；最高；最低

D.最長；最低；最高【答案】CCZ2N6E3O3Z5O8D9HF4S9K7D6Q8K7P10ZT7R2Q9H3H4Q9E8119、全球金融危機過后，解決系統重要性金融機構（G-SIFIs）帶來的“大而不能倒”問題已經成為國際監(jiān)管改革的重點，（）于2011年提出了一攬子加強系統重要性銀行監(jiān)管的管理措施。

A.金融穩(wěn)定理事會

B.世界銀行

C.國出貨幣基金組織

D.巴塞爾委員會【答案】ACQ5R4X3D5I4X3Z2HD8V9T6U6N4F9P4ZA8U5N7N1G5L8O6120、下列不屬于柜面業(yè)務的是（）。

A.存取款

B.會計核算

C.銀行承兌匯票

D.票據憑證審核【答案】CCD5S8Y7T10S5Y8P8HW7Q10O2Y2G9W4B4ZD3X4P8S5U6L8U3121、在操作風險資本計量的方法中，（）是將商業(yè)銀行的所有業(yè)務劃分為九類業(yè)務條線，對每一類業(yè)務條線規(guī)定不同的操作風險資本要求系數，并分別示出對應的資本，然后加總九類業(yè)務條線的資本即可得到商業(yè)銀行總體操作風險的資本要求。

A.標準法

B.高級計量法

C.基本指標法

D.內部評級法【答案】ACH10Q9U4Z9O9G6Q4HW10Q10D2I7X5K4G5ZC7C1E1R2C10F3E8122、原銀監(jiān)會規(guī)定，我國商業(yè)銀行杠桿率的監(jiān)管標準是不低于（）。

A.4%

B.3%

C.5%

D.6%【答案】ACN8T6B9P9I6S6K6HX8R8J2B5M5N8M7ZF2A3K6V6L6W8P3123、商業(yè)銀行在風險管理的過程中，進行壓力測試的目的是（）。

A.進行有效的事后檢驗

B.研究過去已經發(fā)生的市場突變

C.分析資產組合歷史的損益分布

D.評估銀行在極端不利情況下的損失承受能力【答案】DCI8U3U7R4V10A8P7HT4R6H9U1A6O1F7ZU1Q1E1I1W8Q8F5124、下列屬于市場風險的計量模型的是（）。

A.基本指標法

B.風險中性定價模型

C.高級計量法

D.VaR模型【答案】DCU5K8U2S1X4U1Q9HQ6U4F10D6P3Q9Y9ZM10U7Y3I2F4C5D4125、在監(jiān)管實踐中，（）監(jiān)管貫穿于商業(yè)銀行設立，持續(xù)經營，市場退出的全過程，也是監(jiān)管當局評估商業(yè)銀行風險狀況，采取監(jiān)管措施的重要依據。

A.杠桿率

B.流動性覆蓋率

C.貸款撥備覆蓋率

D.資本充足率【答案】DCT8P4Q10C4J1O2R5HY1J3K6B1N3X1Q9ZW5X10C8P10U7F10I1126、下列哪項關于現場檢查的表述不正確（）

A.現場檢查是指監(jiān)管當局及其分支機構派出監(jiān)管人員到被監(jiān)管的金融機構進行實地檢查

B.現場檢查過程分為檢查準備、檢查實施、檢查報告、檢查處理和檢查檔案整理五個階段

C.現場檢查實施階段可分為五個環(huán)節(jié)：進點會談、檢查實施、分析整理、評價定性、結束現場檢查作業(yè)

D.現場檢查對非現場監(jiān)管有指導作用【答案】DCB6V2X2A6Q1D8I5HH9T1R3U3K4C3J1ZZ2N6H3S3Q2I3J2127、甲投資方案的標準差比乙投資方案的標準差大，如果甲、乙兩方案的預期收益相同，則甲方案的風險與乙方案的風險相比（）。

A.無法確定

B.相等

C.較小

D.較大【答案】DCW6H1G1I9H5X7V4HV8W9E10V6B10A8G4ZZ5S10G5N1P1C4B9128、金融機構開展資產管理業(yè)務中，應為委托人利益履行（）義務，委托人自擔投資風險并獲得收益。

A.公平公正，廉潔自律

B.誠實信用，遵紀守法

C.公平公正，客戶至上

D.誠實信用，勤勉盡責【答案】DCY5R3X3P1Z9J1J8HW3S7E8H3W2E6T10ZI7U2J2M5T4E5D4129、下列對商業(yè)銀行戰(zhàn)略風險管理的表述，最不恰當的是（）

A.商業(yè)銀行可以通過技術性的風險參數對戰(zhàn)略風險進行量化

B.有效的戰(zhàn)略風險管理應當定期全面評估商業(yè)銀行的愿景，短期目標以及長期目標

C.商業(yè)銀行正確識別來自內外部的戰(zhàn)略風險，有助于經營管理從被動防守轉變?yōu)橹鲃映鰮?/p>

D.商業(yè)銀行“重前臺，輕后臺”的發(fā)展模式很容易積聚戰(zhàn)略風險【答案】ACY10K9W10T2B6H2Z8HG4E10Y6O10L8D8X2ZB3C10O6Y1M5D10Q8130、商業(yè)銀行的（）直接反映了其從宏觀到微觀的所有層面的運營狀況及市場聲譽。

A.盈利狀況

B.流動性狀況

C.資產狀況

D.負債狀況【答案】BCN10E7I3B9M5G5E10HR2K7Y8J8Z3R8Q7ZM6P5O9B1R4L6K5131、通常，以（）為主要資金來源的商業(yè)銀行，其負債流動性的利率敏感度相對較低。

A.發(fā)行債券

B.公司存款

C.同業(yè)拆借

D.居民儲蓄【答案】DCM5G4X9F3X3W5E3HB1I10V7G9T6O9X2ZS6M7N8W2C3R6L10132、貸款分類與債項評級比較，錯誤的是（）。

A.前者綜合考慮了客戶信用風險因素和債項交易損失因素

B.后者通常僅考慮影響債項交易損失的特定風險因素

C.前者主要用于貸前管理，更多地體現為貸前審批

D.后者可同時用于貸前審批、貸后管理【答案】CCK8B9I4L6E5V6T1HH2M10O1C9U3V3W5ZE8J10V2F4X2D4K4133、假設某商業(yè)銀行外匯交易業(yè)務的VaR（每10日、99％置信水平）已經確定，則該交易業(yè)務的市場風險監(jiān)管資本最不可能為（）。

A.4.0×VaR

B.4.5×VaR

C.3.0×VaR

D.3.5×VaR【答案】BCF10T6P1E3Y3K8V3HC7K9Q2L9D1T4N8ZH3S10I5U8F4I6E9134、以下不屬于單一客戶的風險監(jiān)測指標的是（）。

A.品質指標、實力類指標

B.償債能力指標、盈利能力指標

C.營運能力指標、增長能力指標

D.數量指標、等級指標【答案】DCA9V1G1R9T5G2C9HE2I4O6Z7V1D7M8ZJ9M8X1N7K6V10Z4135、1974年德國赫斯塔特銀行宣布破產時，已經收到許多合約方支付的款項，但無法完成與交易對方的正常結算，這屬于（）。

A.市場風險

B.操作風險

C.流動性風險

D.信用風險【答案】DCD10I2T9T5L6B10F9HE10M1N4H3L3Q8A8ZE8N1H7Q8T4R1Y10136、假如一家銀行的外匯敞口頭寸為：日元多頭150，馬克多頭400，英鎊多頭250，法郎空頭120。美元空頭480。則用累計總敞口頭寸法計算的總外匯敝口頭寸為（）。

A.400

B.600

C.1400

D.1700【答案】CCC3A10U5N8M9W3R9HR8B5M9L6F9U7G5ZN5F8R7P6J3R8W1137、（）應當定期審核聲譽風險管理政策，敦促員工熟知相關政策，并在商業(yè)銀行內部積極鼓勵嚴謹的工作方式和態(tài)度。

A.董事會

B.高級管理層

C.董事會和高級管理層

D.監(jiān)事會?【答案】CCG8Q1B2C10P6C9A5HX8E5W7N10Y4B5R4ZX2E8Q4O4E8T10L7138、商業(yè)銀行貸款定價應至少覆蓋貸款的（）。

A.極端損失

B.違約損失

C.非預期損失

D.預期損失【答案】DCP3G4P7S10F5I2H7HL2G6M7H9W2F4M1ZO2Z4X1L10N8O1R4139、（）是商業(yè)銀行的最高風險管理/決策機構，承擔商業(yè)銀行風險管理的最終責任

A.監(jiān)事會

B.董事會

C.股東大會

D.高級管理層【答案】BCZ8M4H7R7T2J3H1HJ6D9X4W8K8J1D8ZJ6S10J3P3V2S2R6140、戰(zhàn)略風險管理強化了商業(yè)銀行對于潛在威脅的洞察力，能夠預先識別所有潛在風險以及這些風險之間的內在聯系和相互作用。簡言之，銀行戰(zhàn)略風險管理的作用可以概括為（）。

A.最大限度地避免經濟損失，提高銀行管理水平，提高銀行知名度

B.最大限度地避免經濟損失，持久維護商業(yè)銀行的聲譽，提高銀行的股東價值

C.最大限度地避免經濟損失，維護良好的客戶關系

D.最大限度地避免經濟損失，保證商業(yè)銀行合理的資產負債結構【答案】BCA8Z5L2Q6F6N1U5HA8Y4I2W3K6P6L8ZQ1K1T9O1E1F8S7141、巴塞爾協議Ⅱ明確指出，實施（）的銀行必須單獨進行信用風險壓力測試。

A.損失分布法

B.內部評級法

C.打分卡方法

D.標準法【答案】BCR5D9C3R8J2Z10Q5HF10J10O4J2I10R7R10ZP2F1I1S10S4S10C9142、()的支持與承諾是商業(yè)銀行有效風險管理的基石。

A.高級管理層

B.董事會

C.監(jiān)事會

D.風險管理委員會【答案】ACC6S3P9A7X5M10Q7HY1J2L6G9E1I2O7ZS4C6X4W8C8Z1S9143、下列不屬于商業(yè)銀行的業(yè)務的是（）。

A.公開市場業(yè)務

B.交易和銷售

C.零售銀行業(yè)務

D.公司金融【答案】ACL6V10K7K1B8X3Y3HK10Y8G5N4U10Y3G5ZL2H4E6U5Y4Q8Z4144、（）應當定期審核聲譽風險管理政策，敦促員工熟知相關政策，并在商業(yè)銀行內部積極鼓勵嚴謹的工作方式和態(tài)度。

A.董事會

B.高級管理層

C.董事會和高級管理層

D.監(jiān)事會?【答案】CCD1P9H3N10R3T1M7HV6F1L2W4N5U4R4ZZ3L6R1E2Q10C5M6145、下列關于表外流動性的說法，不正確的是（）。

A.表外金融工具較為復雜

B.可產生流動性

C.可消耗流動性

D.確定性強【答案】DCO8U3V10G5J10R5M6HP7Z2I4B3G1T3T8ZX10M10A9M3C9Y6Y9146、在權重法下，下列商業(yè)銀行資產風險權重相等的是（）。

A.對我國中央政府的債權與對其他國家中央政府的債權

B.對個人住房抵押貸款的債權與對一般企業(yè)的債權

C.對符合標準的小微型企業(yè)的債權與對個人的其他債權

D.對政策性銀行的債權與對公共實體部門的債權【答案】CCI9C10O3E1H9A9E1HJ3H3E6G4N9C1W10ZB3L4B5C10N4V9K10147、財務比率分析不包括()。

A.盈利能力比率

B.效率比率

C.杠桿比率

D.損失比率【答案】DCD6J7U2G3X6M10Y2HD7D10Y4O9V5V7O3ZR9D9K8H9D1S3Y5148、下列關于操作風險評估的說法錯誤的是（）。

A.商業(yè)銀行一般采用定性法和定量法相結合的方法評估操作風險

B.定量分析主要基于對內部操作風險損失數據和外部數據的分析進行

C.定性分析則需要依靠風險管理部門對操作風險的發(fā)生頻率和影響程度作出評估

D.操作風險損失數據的收集要遵循客觀性、全面性、動態(tài)性、標準化的原則【答案】CCS6U4X2R2L2B9M9HE5P10V10R1P7J7C8ZJ7H6U6Q3D6O10R3149、假設某商業(yè)銀行的當期期初共有1000億元貸款，其中正常類、關注類、次級類、可疑類、損失類貸款分別為900億元、50億元、30億元、15億元、5億元。該年度銀行正常收回存量貸款150億元(全部為正常類貸款)，清收處置不良貸款25億元，其他不良貸款形態(tài)未變化，新發(fā)放貸款225億元(截至當期期末全部為正常類貸款)。截至當期期末，該銀行正常類、關注類貸款分別為950億元、40億元。則該銀行當年度的正常貸款遷徙率為()。

A.12.3％

B.2.89％

C.4.38％

D.6.83％【答案】CCO9D8P7V9O7C2M7HZ6M8V8Z4J2I2W6ZX8C10M9W10Z2A4S9150、根據《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》的規(guī)定，商業(yè)銀行在資本規(guī)劃中，應優(yōu)先考慮補充（）。

A.其他一級資本

B.核心一級資本

C.儲備資本

D.二級資本【答案】BCI3L2Y3F10Y3J4N10HD4Y6F3O1M8M2T6ZF5O7X1W6I4C4B8151、關于商業(yè)銀行法律風險，下列說法有誤的是（）。

A.法律風險的分布非常廣泛

B.法律風險是一種特殊類型的信用風險

C.違規(guī)風險和監(jiān)管風險與法律風險密切相關

D.法律風險是一種需要計提資本的風險【答案】BCJ5P2S4D4Y2G6B9HN2X1Q7A2Z3R10L9ZS4N7G3C2K9A5X6152、假設商業(yè)銀行當年將100個客戶的信用等級評為BB級，第二年觀察這組客戶，發(fā)現有3個客戶違約，則3%是（）。

A.違約頻率

B.不良貸款率

C.違約損失率

D.違約概率【答案】ACF1M7S1M9Y8F7Y10HE8A3W7K6L2V4Y2ZH10W10R7I2C5K10P2153、董事會和高級管理層負責制定商業(yè)銀行的聲譽風險管理政策和操作流程，并在其直接領導下，獨立設置聲譽風險管理職能，負責（）聲譽風險。

A.識別、評估、監(jiān)測、避免

B.識別、避免、監(jiān)測、控制

C.避免、評估、監(jiān)測、控制

D.識別、評估、監(jiān)測、控制【答案】DCI7E6E1V10N10F5A7HM5R6U2R10N9V5R4ZM8Y7L2F2F3H2D5154、如果兩筆貸款的信用風險隨著風險因素的變化同時上升或下降，則兩筆貸款是（）相關的，即同時發(fā)生風險損失的可能性比較（）。

A.正；小

B.負；小

C.正；大

D.負；大【答案】CCX8Z1X10S8X6V10G2HA5I10J10I4O3C1O8ZN3O5W8K4P10W4I10155、根據我國銀行業(yè)監(jiān)管要求，商業(yè)銀行不需要計提市場風險資本的業(yè)務是（??）。

A.外幣貸款和外匯交易

B.交易性人民幣債券投資

C.外幣債券投資

D.人民幣貸款和墊款【答案】DCY2I4D2B7I3J5U7HS7E9Z2E4Z7T2A7ZA5Y6K2W10T10P6S2156、下列不屬于基本面指標的是()。

A.品質類指標

B.實力類指標

C.環(huán)境類指標

D.盈利能力指標【答案】DCR8O6D8S3Q2D8C2HD2P1O1N6C10Z5W4ZZ3C6T8P6B2Q10A5157、商業(yè)銀行為了更好的管理流動性風險，下列最不恰當的做法是（）。

A.盡可能提高資產的穩(wěn)定性和負債的流動性

B.建立多層次的流動性屏障

C.通過金融市場控制風險

D.提高流動性管理的預見性【答案】ACT5E3C6H9H1W2Q2HY1X2Q3W1D4W5J4ZH4Q9O6O1Y1H6K5158、下列信用風險監(jiān)測指標中，與商業(yè)銀行自身凈資產質量最不相關的是（）。

A.貸款風險遷徙率

B.客戶授信集中度

C.不良貸款撥備覆蓋率

D.不良貸款率【答案】BCU6V5C10K1R8Z2U2HW6D10C6H3V6W9G5ZG1S4D7Y7B5G5U9159、下列可能給商業(yè)銀行造成實質性損失，但不屬于操作風險事件的是（）。

A.信貸人員未經授權調整評級指標

B.交易員超限額交易

C.不當言論造成銀行聲譽受損

D.黑客攻擊造成系統中斷【答案】CCC9L10M1R9F4K3K5HL1W1B2P4C2B7D3ZM1Q3C7Z7B5U4J2160、某銀行2010年末可疑類貸款余額為400億元，損失類貸款余額為200億元。各項貸款余額總額為40000億元。若要保證不良貸款率不高于2％，則該銀行次級類貸款余額最多為（）億元。

A.200

B.300

C.600

D.800【答案】ACC3A6I3Z3E8N4S3HG9E7Z4G7J7E10K9ZC4H2Q1O1Z7P3R2161、下列關于商業(yè)銀行內部資本充足評估報告的表述，錯誤的是（）。

A.報告應評估銀行實際持有的資本是否足以抵御主要風險

B.監(jiān)管機構認為銀行的內部資本充足評估程序符合監(jiān)管要求時，可基于銀行自行評估的內部資源水平來確定監(jiān)管資本要求

C.監(jiān)管機構在銀行提交評估報告后，不需要再對銀行內部資本充足評估程序進行檢查

D.報告可以作為內部完善風險管理體系和控制機制的重要參考文件【答案】CCB10W8U2A10N6T9O8HE4H3S5M7L1M9Q1ZH1H8O4T3P3N7L8162、某商業(yè)銀行資金交易部門的上期稅前凈利潤為2億元，經濟資本為20億元，稅率為20%，資本預期收益率為5%，則該部門上期經濟增加值（EVA）為（）萬元。

A.6000

B.10000

C.11000

D.8000【答案】ACB2A1C9U10M9P1O6HP6K2H2Z1A3I10E3ZY9H7M2K6E3J10D1163、商業(yè)銀行在使用內部評級法計量信用風險監(jiān)管資本時，（??）不屬于合格信用緩釋工具。

A.黃金

B.上市公司發(fā)行的企業(yè)債券

C.商業(yè)銀行承兌的匯票

D.人民銀行發(fā)行的票據【答案】BCR2P3E8U10K3C5A5HD1V5P7Z10J10E2P10ZV3L6M2E1T10V9Z8164、通常情況下，下列商業(yè)銀行資產的流動性自高至低排序正確的是（）。

A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ、Ⅲ

B.Ⅱ、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

C.Ⅱ、Ⅰ、Ⅳ、Ⅲ

D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ【答案】ACA8Q6A6I8S9H1T8HS8P1K4B1S1W7K1ZV3R10R2C1U6R4M6165、績效考評應堅持的原則是（）。

A.綜合平衡

B.激勵性

C.可靠性

D.安全與收益平衡【答案】ACK1D1D8N4W6T2B5HM4U3O3S10H6W2B4ZN5N9A1Y10U6W1L3166、交易／定價錯誤屬于操作風險內部流程類的因素，它是指在交易的過程中，（）。

A.市場價格發(fā)生重大變化引起的定價差異

B.與市場上同類金融產品的定價有很大差別

C.由于產品成本增加，出現定價困難

D.未遵循操作規(guī)定，使交易和定價產生了錯誤【答案】DCM6C6N5Q3P4B10A10HW10V1H1U5K5W10Q2ZX1P10T6F1M6X9E6167、銀行機構進行信息披露的要求不包括（）。

A.及時

B.完整

C.真實

D.全面【答案】BCK8S1S9L2Q10O7N10HR1C7V8E3H1N4J8ZP1R9V7M8Z8N3I10168、商業(yè)銀行應當對交易賬簿頭寸至少（??）重估一次市值。

A.每年

B.每日

C.每月

D.每季【答案】BCX1P1F4C2B1J10M10HQ9U4R6V10C3N8P5ZK10U3J3P1M6M6G3169、商業(yè)銀行當前的外匯敞口頭寸如下：瑞士法郎空頭20，日元多頭50，歐元多頭100，英鎊多頭150，美元空頭180，則使用短邊法確定的總敞口頭寸為（）。

A.500

B.200

C.100

D.300【答案】DCS3Y7G3I3V2W1Q5HZ3Z6N3A10M9R3X9ZO7A10Q5L8X6X9W4170、如果一家國內商業(yè)銀行當期的貸款資產情況為，正常類貸款500億，關注類貸款30億，次級類貸款10億，可疑類貸款7億，損失類貸款3億，如果撥備的一般準備為15億，專項準備為8億，特種準備為2億，則該商業(yè)銀行不良貸款撥備率覆蓋率為（）。

A.75%

B.125%

C.115%

D.120%【答案】BCI5U6O2I6D9U8X4HZ4B7Q10W3I5Q9J3ZM8B1L1L3E8F6B5171、資本規(guī)劃應至少設定內部資本充足率（）目標。

A.一年

B.兩年

C.三年

D.五年【答案】CCC6A3S9L7M6E1S2HA2A3S9C10X4Y2S7ZX4Q6F6N8A7A5D10172、管理層素質屬于（?）指標。

A.品質類指標

B.技術類指標

C.實力類指標

D.環(huán)境類指標?【答案】ACW4Y9R2F5L4M2R3HK2U6L1R4V6E4N6ZB10V8I9D10B10X4Z3173、在影響銀行操作風險的外部事件中，政治風險是重要因素之一。它是指由于戰(zhàn)爭、征用、罷工以及政府行為等引起的風險。以下不屬于銀行面臨的政治風險的是()。

A.政府財政政策的改變

B.公共利益集團持續(xù)的壓力／運動

C.極端組織的行動

D.政權發(fā)生更替【答案】ACO9Y8Q4B3H1N1Z4HN7M7B2V8J8Q2V7ZB6A4O1M8W9K1M4174、在假定市場因子的變化服從多元正態(tài)分布情形下，利用正態(tài)分布的統計特征簡化計算VaR，這種方法是（）。

A.歷史模擬法

B.方差-協方差法

C.標準法

D.蒙特卡洛模擬法【答案】BCN9O7G3K10D1X7X7HN10G6Q3K2L8K2B9ZN3H9L1O1L4G4I7175、材料題風險事件：

A.信用風險、市場風險、操作風險、流動性風險

B.操作風險、合規(guī)風險、聲譽風險、戰(zhàn)略風險

C.市場風險、操作風險、流動性風險、國別風險

D.交易對手信用風險、操作風險、合規(guī)風險、國別風險【答案】BCK