《統(tǒng)計學(xué)1》課程教學(xué)大綱

《統(tǒng)計學(xué)》課程教學(xué)大綱一、課程基本信息課程名稱：投資學(xué)課程代碼：學(xué)分：4學(xué)時：周學(xué)時3，課堂外1學(xué)時,共76學(xué)時二、任課教師、助教、教室等情況實驗室：（五）上課時間：每周星期五上午第1、2、3節(jié){第1-17周}（六）紀(jì)律：1、無特殊情況，不允許無故缺課。2、每次作業(yè)須在規(guī)定時間內(nèi)提交。3、課堂上不得玩手機(jī)、電腦。三、閱讀材料（一）推薦教材：ZviBodie,AlexKane&Alan.J.Marcus:Investments,McGraw-HillCompanies,Inc.第10版中文版（二）參考教材1.《投資學(xué)》張宗新復(fù)旦大學(xué)出版社出版第三版2013年5月。2.威廉·F·夏普，戈登·J·亞歷山大，杰弗里·V·貝利：《投資學(xué)》，中國人民大學(xué)出版社。3.劉紅忠投資學(xué)第二版高教出版社2011年（三）進(jìn)一步閱讀教材1.中國知網(wǎng)()相關(guān)文獻(xiàn)2.word文檔中的30部必讀的投資學(xué)經(jīng)典3．格雷厄姆《證券分析》4.吳曉波《證券投資分析》四、課程內(nèi)容概要（一）指導(dǎo)思想高舉中國特色社會主義偉大旗幟，以馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個代表”重要思想、科學(xué)發(fā)展觀和習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記系列重要講話精神。緊跟高等教育改革的時代要求，堅持深化教育改革創(chuàng)新，發(fā)揮《投資學(xué)》課程育人作用，“守好一道渠、種好責(zé)任田”。把價值觀培育和塑造通過“基因式”全方位、立體式、多層次融入本課程，突出育人價值。著力培養(yǎng)不僅具有應(yīng)用投資學(xué)的基本理論和方法分析、實踐的能力，更有社會責(zé)任感、創(chuàng)新精神和國際視野的能擔(dān)當(dāng)民族復(fù)興大任的時代新人。（二）課程目標(biāo)1、將思想政治教育融入課程教學(xué)大綱。將習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想、黨的十九大精神、社會主義核心價值觀等思政元素充分有機(jī)融入課程教學(xué)大綱，以深入挖掘提煉課程所蘊(yùn)含的德育元素，確保育人導(dǎo)向，發(fā)揮投資學(xué)課程的隱性思政教育功能。2、在遵從投資學(xué)課程本身教學(xué)規(guī)律的條件下，在完成課程的知識傳授、能力培育等教學(xué)目標(biāo)的前提下，挖掘并凸顯其價值引領(lǐng)功能。緊緊圍繞投資學(xué)的各個環(huán)節(jié)，將課堂教學(xué)的育人功能滲透其中，習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想經(jīng)濟(jì)思想管理思想，深挖中國經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展和管理實踐中的優(yōu)秀做法和典型案例。利用中國股市相關(guān)數(shù)據(jù)、事實，做好與國外的對比，引導(dǎo)學(xué)生正確認(rèn)識中國發(fā)展趨勢，激發(fā)學(xué)生的國家榮譽(yù)觀、自豪感和遠(yuǎn)大抱負(fù)。3、在課程教學(xué)中，深入挖掘課程各教學(xué)環(huán)節(jié)的思政元素，使學(xué)生應(yīng)全面了解現(xiàn)代投資理論、投資組合管理方法、衍生金融工具、金融市場以及投資決策制定和投資交易的實際操作過程；能夠理論指導(dǎo)實踐，解決現(xiàn)實生活中的問題。本課程將詳細(xì)介紹關(guān)于金融工具的基礎(chǔ)知識以及這些工具在實際中的運(yùn)用形式。從而使學(xué)生對金融投資領(lǐng)域有一個更為全面深入的把握。通過學(xué)習(xí)本課程，使學(xué)生對投資學(xué)有一個整體認(rèn)識，掌握常用的投資工具和投資管理原理和方法，開闊投資視野，提高投資的決策能力。（三）教學(xué)內(nèi)容序號題目知識點學(xué)時（課堂教授）1第一章導(dǎo)論1、投資學(xué)的發(fā)展32、投資環(huán)境3、投資與投資流程2第二章證券市場與交易機(jī)制1、證券交易市場與結(jié)構(gòu)62、交易制度3、市場監(jiān)管與穩(wěn)定措施3第三章金融工具（1）：原生金融工具1、貨幣市場工具62、固定收入證券3、權(quán)益證券（股票）4第四章金融工具（2）：證券投資基金1、什么是基金52、基金的特點、分類、治理結(jié)構(gòu)3、基金的交易、凈值估計5第五章金融工具（3）:衍生金融工具1、遠(yuǎn)期合約62、期貨3、期權(quán)4、互換6第六章投資理論（1）理論基礎(chǔ)：利率、風(fēng)險與收益1、利率、單個證券的收益與風(fēng)險32、風(fēng)險厭惡、風(fēng)險與收益的權(quán)衡3、資產(chǎn)組合的收益與風(fēng)險7第七章投資理論（2）：資產(chǎn)組合理論與資本資產(chǎn)定價模型1、概述62、資產(chǎn)組合理論3、資本資產(chǎn)定價模型8第八章投資理論（3）：因子模型與套利定價理論（APT）1、概述42、因子模型3、套利定價理論9第九章投資理論（4）：市場的有效性與行為金融初步1、隨機(jī)游走52、市場的有效性3、行為金融初步10第十章債券理論1、債券定價融合到工具介紹里2、到期收益率3、債券投資管理：久期和凸性4、債券（優(yōu)先股）評級11第十一章股票理論1、股價模型融合到工具介紹里2、股票指數(shù)12第十二章投資策略1、基于有效市場理論的投資策略自學(xué)。詳見《證券投資分析》這門課2、基于市場微觀結(jié)構(gòu)的投資策略3、基于行為金融學(xué)的投資策略13第十三章基本面分析與技術(shù)分析1、宏觀經(jīng)濟(jì)分析自學(xué)。詳見《證券投資分析》這門課2、行業(yè)分析3、技術(shù)分析14第十四章資產(chǎn)組合管理與績效衡量1、資產(chǎn)組合管理42、投資績效評價課時總計：76學(xué)時48（課程教授）+19（課外學(xué)習(xí)）3（課外模擬炒股訓(xùn)練成果展示）+3(考試復(fù)習(xí))+3（課程考核）（四）課程要求教學(xué)要求第一章導(dǎo)論1.了解投資學(xué)在金融學(xué)科體系中的位置。2.理解什么是金融資產(chǎn)、金融投資的投資環(huán)境。3.掌握投資、財富和偏好的基本含義和與投資學(xué)相關(guān)的概念了。4.掌握投資的基本流程。5.理解金融投資的基本原則。第二章證券市場與交易機(jī)制1.了解證券市場在金融體系中的地位、證券市場的功能2.理解一級市場、二級市場，第一市場、第二市場、第三市場和第四市場。3。掌握做市商市場、指令驅(qū)動市場、指令驅(qū)動市場的交易過程、現(xiàn)貨交易與信用交易。4.了解三公原則、穩(wěn)定措施、禁止的交易行為。第三章金融工具（1）：原生金融工具1.理解貨幣市場工具的概念和種類。2.理解固定收入證券的概念與種類。第四章金融工具（2）：證券投資基金1.了解什么是證券投資基金、證券投資基金的種類。2.了解證券投資基金的特點和治理結(jié)構(gòu)。3.掌握證券投資基金如何交易與凈值估計方法第五章金融工具（3）:衍生金融工具1.理解各類基礎(chǔ)衍生金融格局的基本概念。2.掌握遠(yuǎn)期、期貨、期權(quán)定價。第六章投資理論（1）理論基礎(chǔ)：利率、風(fēng)險與收益1．了解短期、中期、長期利率的確定。2．掌握單一證券和資產(chǎn)組合的風(fēng)險與收益測度方法。3．理解單一證券和資產(chǎn)組合的風(fēng)險與收益權(quán)衡即證券與組合的選擇。第七章投資理論（2）：資產(chǎn)組合理論與資本資產(chǎn)定價模型1.理解資產(chǎn)組合利率的基本假設(shè)、掌握M-V模型的構(gòu)建與求解以及如何在軟件MATLAB中實現(xiàn)M-V模型的求解。2.理解CAPM模型的基本假設(shè)、掌握CAPM連個層面的風(fēng)險收益關(guān)系，掌握如何利用證券市場線進(jìn)行證券定價的判斷。第8章投資理論（3）：因子模型與套利定價理論1.理解因子模型的基本概念和基本假設(shè)。掌握常見的因子模型。2.理解套利定價模型的基本假設(shè)，掌握套利定價模型的推導(dǎo)，掌握APT得應(yīng)用。3.掌握套利定價模型與CAPM模型的關(guān)系。第9章投資理論（4）：市場的有效性與行為金融初步1.了解隨機(jī)游走與有效市場的關(guān)系；2.理解有效市場的概念，掌握有效市場的三個層次以及其對應(yīng)投資策略。3.了解常見的金融異像，掌握什么是行為金融和行為金融的基本思想。第10章債券理論1、掌握債券定價的基本原理，理解什么是到期收益率2、理解久期和凸性3、了解債券評級第11章股票理論1、掌握收入資本化定價方法、資產(chǎn)負(fù)債表估計法、內(nèi)在價值法、相對價值法2、了解股票指數(shù)第12章投資策略1、掌握基于有效市場理論的投資策略、積極管理、指數(shù)化投資策略2、理解基于市場微觀結(jié)構(gòu)的投資策略，了解基于行為金融學(xué)的投資策略第13章基本面分析1、理解如何展開宏觀經(jīng)濟(jì)分析和行業(yè)分析。14資產(chǎn)組合管理與績效衡量1.了解什么是資產(chǎn)組合管理和資產(chǎn)組合管理流程；2.理解資產(chǎn)組合管理策略。3.掌握資產(chǎn)組合業(yè)績評價方法。課程其他要求1．遵守學(xué)校教學(xué)紀(jì)錄，遵守學(xué)校課程考核規(guī)定。2．充分利用課程網(wǎng)絡(luò)資源，包括教學(xué)錄像、習(xí)題訓(xùn)練等。3．課程平時成績占期末成績30%,由學(xué)生平時完成作業(yè)的情況、課堂學(xué)習(xí)情況、學(xué)習(xí)資源使用情況構(gòu)成。（五）教學(xué)安排課程講授內(nèi)容授課方式作業(yè)(教材)/測驗輔助學(xué)習(xí)材料1導(dǎo)論投資學(xué)的發(fā)展2、投資環(huán)境3、投資的基本原則講授課外閱讀文獻(xiàn)查詢、閱讀《漫步華爾街》《華爾街45年》2第二章證券市場與交易機(jī)制1、證券交易市場與結(jié)構(gòu)講授課外閱讀作業(yè)：本章課后習(xí)題《投資學(xué)精要》3第二章證券市場與交易機(jī)制2、交易制度3、市場監(jiān)管與穩(wěn)定措施第三章金融工具（1）：原生金融工具1、貨幣市場工具2、固定收入證券講授課外閱讀作業(yè)：本章課后習(xí)題《巴菲特：從100元到160億》4第三章金融工具（1）：原生金融工具3、權(quán)益證券（股票）第四章金融工具（2）：證券投資基金1、什么是基金2、基金的特點、分類、治理結(jié)構(gòu)講授課外閱讀《資本市場的混沌與秩序》5第四章金融工具（2）：證券投資基金3、基金的交易、凈值估計第五章金融工具（3）:衍生金融工具1、遠(yuǎn)期合約2、期貨3、期權(quán)講授課外閱讀作業(yè)：本章課后習(xí)題《一個投機(jī)者的告白》6第五章金融工具（3）:衍生金融工具4、互換第六章投資理論（1）理論基礎(chǔ)：利率、風(fēng)險與收益1、利率、單個證券的收益與風(fēng)險講授課外閱讀作業(yè)：本章課后習(xí)題《股市趨勢技術(shù)分析》7第六章投資理論（1）理論基礎(chǔ)：利率、風(fēng)險與收益2、風(fēng)險厭惡、風(fēng)險與收益的權(quán)衡3、資產(chǎn)組合的收益與風(fēng)險第七章投資理論（2）：資產(chǎn)組合理論與資本資產(chǎn)定價模型1、概述2、資產(chǎn)組合理論講授課外閱讀《期貨市場技術(shù)分析》8第七章投資理論（2）：資產(chǎn)組合理論與資本資產(chǎn)定價模型3、資本資產(chǎn)定價模型講授作業(yè)：本章課后習(xí)題，案例分析9第八章投資理論（3）：因子模型與套利定價理論（APT）1、概述2、因子模型3、APT課外閱讀作業(yè)：本章課后習(xí)題，案例分析10第九章投資理論（4）：市場的有效性與行為金融初步1、隨機(jī)游走2、有效市場理論講授課外練習(xí)11第九章投資理論（4）：市場的有效性與行為金融初步3、行為金融第十章債券理論1、債券定價2、到期收益率3、債券投資管理：久期和凸性4、債券（優(yōu)先股）評級講授課外練習(xí)作業(yè)：本章課后習(xí)題12第十一章股票理論資本股價模型股票指數(shù)講授課外練習(xí)13第十二章投資策略基于有效市場理論的投資策略基于市場微觀結(jié)構(gòu)的投資策略基于行為金融學(xué)的投資策略講授課外練習(xí)作業(yè)：本章課后習(xí)題《艾略特波浪理論》14第十三章基本面分析與技術(shù)分析宏觀經(jīng)濟(jì)分析行業(yè)分析技術(shù)分析