一月中旬銀行從業(yè)資格考試風(fēng)險(xiǎn)管理沖刺測(cè)試題(含答案及解析)

一月中旬銀行從業(yè)資格考試風(fēng)險(xiǎn)管理沖刺測(cè)試題（含答案及解析）一、單項(xiàng)選擇題（共50題，每題1分）。1、正態(tài)隨機(jī)變量X的觀測(cè)值落在距均值的距離為2倍標(biāo)準(zhǔn)差范圍內(nèi)的概率約為（）。A、50%B、95%C、99%【參考答案】：B【解析】：正態(tài)分布中，68%的概率落在（均值-1X標(biāo)準(zhǔn)差，均值+1X標(biāo)準(zhǔn)差）的區(qū)間內(nèi)；95%的概率落在（均值-2X標(biāo)準(zhǔn)差，均值+2X標(biāo)準(zhǔn)差）的區(qū)間內(nèi)；99%的概率落在（均值-3X標(biāo)準(zhǔn)差，均值+3X標(biāo)準(zhǔn)差）的區(qū)間內(nèi)。故正確答案為C。2、某商業(yè)銀行當(dāng)期的一筆貸款收入為500萬(wàn)元，其相關(guān)費(fèi)用合計(jì)為60萬(wàn)元，該筆貸款的預(yù)期損失為40萬(wàn)元，為該筆貸款配置的經(jīng)濟(jì)資本為8000萬(wàn)元，則該筆貸款的經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的收益率（RAROC）為（）。［2010年5月真題］A、5%B、5.5%C、5.75%【參考答案】：A【解析】：該筆貸款的經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的收益率（RAROC）為：RAROC=（NI-EL）/UL=（500-60-40）/8000=5%。其中，NI（NetIncome）為稅后凈利潤(rùn)，EL為預(yù)期損失，UL為非預(yù)期損失或經(jīng)濟(jì)資本。3、外匯結(jié)構(gòu)性風(fēng)險(xiǎn)是由于銀行資產(chǎn)與負(fù)債之間的（）而產(chǎn)生的。A、利息波動(dòng)B、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)C、幣種不匹配【參考答案】：C【解析】：新版教材已刪除此知識(shí)點(diǎn)內(nèi)容。4、下列關(guān)于組合資產(chǎn)模型監(jiān)測(cè)商業(yè)銀行組合風(fēng)險(xiǎn)的說(shuō)法，正確的是（）。A、主要是對(duì)信貸資產(chǎn)組合的授信集中度和結(jié)果進(jìn)行分析監(jiān)測(cè)B、CreditPortfo1ioView模型直接估計(jì)組合資產(chǎn)的未來(lái)價(jià)值概率分布C、CreditMetriCs模型需要直接估計(jì)各敞口之間的相關(guān)性【參考答案】：B【解析】：答案為C。商業(yè)銀行組合風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)有兩種主要方法：①傳統(tǒng)的組合監(jiān)測(cè)方法，主要是對(duì)信貸資產(chǎn)組合的授信集中度和結(jié)構(gòu)進(jìn)行分析監(jiān)測(cè)；②資產(chǎn)組合模型，商業(yè)銀行在計(jì)量每個(gè)敞口的信用風(fēng)險(xiǎn)，即估計(jì)每個(gè)敞口的未來(lái)價(jià)值概率分布的基礎(chǔ)上，就能夠計(jì)量組合整體的未來(lái)價(jià)值概率分布。通常有兩種方法：估計(jì)各敞口之間的相關(guān)性，從而得到整體價(jià)值的概率分布；不直接處理各敞口之間的相關(guān)性，而把暴露在該風(fēng)險(xiǎn)類別下的投資組合看成一個(gè)整體，直接估計(jì)該組合資產(chǎn)的未來(lái)價(jià)值概率分布，包括CreditMetriCs模型、CreditPortfo1io5、下列各項(xiàng)中，不屬于中國(guó)銀監(jiān)會(huì)《商業(yè)銀行壓力測(cè)試指引》中第九條規(guī)定的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的壓力測(cè)試內(nèi)容的是（）。A、市場(chǎng)上資產(chǎn)價(jià)格出現(xiàn)不利變動(dòng)B、基準(zhǔn)利率出現(xiàn)有利于銀行的情況C、利率重新定價(jià)缺口突然加大【參考答案】：B【解析】：除ABD三項(xiàng)外，中國(guó)銀監(jiān)會(huì)《商業(yè)銀行壓力測(cè)試指引》中第九條規(guī)定的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的壓力測(cè)試內(nèi)容還包括:①基準(zhǔn)利率出現(xiàn)不利于銀行的情況；②收益率曲線出現(xiàn)不利于銀行的移動(dòng)；③附帶期權(quán)工具的資產(chǎn)負(fù)債，其期權(quán)集中行使可能為銀行帶來(lái)?yè)p失等。6、（）被用來(lái)觀察現(xiàn)有客戶的行為，以掌握客戶及時(shí)還款的可信度。入、申請(qǐng)?jiān)u分B、行為評(píng)分C、破產(chǎn)評(píng)分【參考答案】：B【解析】：答案為C。行為評(píng)分被用來(lái)觀察現(xiàn)有客戶的行為，以掌握客戶及時(shí)還款的可信度。7、死亡率模型是根據(jù)貸款或債券的歷史違約數(shù)據(jù)，計(jì)算在未來(lái)一定持有期內(nèi)不同信用等級(jí)的貸款或債券的違約概率，即死亡率，通常分為邊際死亡率和累計(jì)死亡率。根據(jù)死亡率模型，假設(shè)某3年期辛迪加貸款，從第1年至第3年每年的邊際死亡率依次為0.17%、0.60%、0.60%，則3年的累計(jì)死亡率為()。A、0.17%B、1.36%C、2.32%【參考答案】：B【解析】：累計(jì)死亡率CMRn=1—SR1XSR2X???XSRn,SR=1—MMR,式中MMR是邊際死亡率。代入數(shù)據(jù)CMRn=1-(1-0.17%)(1-0.6%)(1-0.6%)。8、()是管理利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、股票風(fēng)險(xiǎn)和商品風(fēng)險(xiǎn)非常有效的辦法。A、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移B、風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖C、風(fēng)險(xiǎn)分散【參考答案】：B【解析】：答案為C。本題主要考查時(shí)風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖的理解。風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖是指通過(guò)投資或購(gòu)買與標(biāo)的資產(chǎn)收益波動(dòng)負(fù)相關(guān)的某種資產(chǎn)或衍生產(chǎn)品，來(lái)沖銷標(biāo)的資產(chǎn)潛在的風(fēng)險(xiǎn)損失的一種風(fēng)險(xiǎn)管理策略。風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖是管理利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、股票風(fēng)險(xiǎn)和商品風(fēng)險(xiǎn)非常有效的辦法。9、下列關(guān)于市場(chǎng)約束參與方作用的說(shuō)法，不正確的是（）。A、監(jiān)管機(jī)構(gòu)制定信息披露標(biāo)準(zhǔn)和指南，提高信息的可靠性和可比性B、評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)作為獨(dú)立的第三方，能夠?qū)︺y行進(jìn)行客觀公正的評(píng)級(jí)，為投資者和債權(quán)人提供有關(guān)資金安全的風(fēng)險(xiǎn)信息，引導(dǎo)公眾選擇與資金安全性高的金融機(jī)構(gòu)開展業(yè)務(wù)，并起到市場(chǎng)監(jiān)督的作用C、股東通過(guò)股票的購(gòu)買和贖回，對(duì)銀行的資金調(diào)度施加壓力，督促銀行改善經(jīng)營(yíng)，控制風(fēng)險(xiǎn)【參考答案】：C【解析】：銀行的股東擁有銀行經(jīng)營(yíng)的決策權(quán)、投票權(quán)、轉(zhuǎn)讓股份等權(quán)利。股東通過(guò)行使權(quán)利給銀行經(jīng)營(yíng)者施加經(jīng)營(yíng)壓力，有利于銀行改善治理，實(shí)現(xiàn)對(duì)銀行的市場(chǎng)約束。10、股票S的價(jià)格為28元/股。某投資者花6.8元購(gòu)得股票S的買方期權(quán)，規(guī)定該投資者可以在12個(gè)月后以每股35元的價(jià)格購(gòu)買1股S股票?，F(xiàn)知6個(gè)月后，股票S的價(jià)格上漲為40元.則此時(shí)該投資者手中期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值為（）元。TOC\o"1-5"\h\zA、5B、一1.8C、0【參考答案】：A【解析】：買方期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值二市場(chǎng)價(jià)格一執(zhí)行價(jià)格。該股票的現(xiàn)在市場(chǎng)價(jià)格是40元，執(zhí)行價(jià)格是35元,所以內(nèi)在價(jià)值是40—35=5元。11、風(fēng)險(xiǎn)管理部門與（）之間的密切合作是實(shí)現(xiàn)商業(yè)銀行平衡風(fēng)險(xiǎn)與收益戰(zhàn)略的重要基石。A、財(cái)務(wù)控制部門B、法律部門C、外部監(jiān)督機(jī)構(gòu)【參考答案】：A【解析】：風(fēng)險(xiǎn)管理部門與財(cái)務(wù)控制部門之間的密切合作是實(shí)現(xiàn)商業(yè)銀行平衡風(fēng)險(xiǎn)與收益戰(zhàn)略的重要基石。12、目前在全球范圍內(nèi)，巴塞爾委員會(huì)鼓勵(lì)有條件的商業(yè)銀行使用（）來(lái)計(jì)量違約概率、違約損失率、違約風(fēng)險(xiǎn)暴露。A、基于內(nèi)部評(píng)級(jí)的方法B、信用評(píng)分模型C、違約概率模型【參考答案】：A【解析】：目前在全球范圍內(nèi)，巴塞爾委員會(huì)鼓勵(lì)有條件的商業(yè)銀行使用基于內(nèi)部評(píng)級(jí)的方法來(lái)計(jì)量違約概率、違約損失率、違約風(fēng)險(xiǎn)暴露，并據(jù)此計(jì)算信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本，有力地推動(dòng)了商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部評(píng)級(jí)體系和計(jì)量技術(shù)的發(fā)展。13、下列關(guān)于公允價(jià)值的說(shuō)法，不正確的是（）。A、公允價(jià)值是交易雙方在公平交易中可接受的資產(chǎn)或債權(quán)價(jià)值B、若企業(yè)數(shù)據(jù)與市場(chǎng)預(yù)期相沖突。則不應(yīng)該用于計(jì)量公允價(jià)值C、若沒有證據(jù)表明資產(chǎn)交易市場(chǎng)存在時(shí).公允價(jià)值不存在【參考答案】：C【解析】：D。14、符合《巴塞爾新資本協(xié)議》內(nèi)部評(píng)級(jí)法要求的內(nèi)部評(píng)級(jí)體系應(yīng)具有彼此獨(dú)立、特點(diǎn)鮮明的兩個(gè)維度，這兩個(gè)維度分別是（）。A、客戶評(píng)級(jí)必須針對(duì)客戶的違約風(fēng)險(xiǎn)、債項(xiàng)評(píng)級(jí)必須反映交易本身特定的風(fēng)險(xiǎn)要素B、每一等級(jí)客戶違約概率、客戶組合的違約概率C、時(shí)間維度、空間維度【參考答案】：A【解析】：符合《巴塞爾新資本協(xié)議》內(nèi)部評(píng)級(jí)法要求的內(nèi)部評(píng)級(jí)體系應(yīng)具有彼此獨(dú)立、特點(diǎn)鮮明的兩個(gè)維度，這兩個(gè)維度分別是客戶評(píng)級(jí)必須針對(duì)客戶的違約風(fēng)險(xiǎn)，債項(xiàng)評(píng)級(jí)必須反映交易本身特定的風(fēng)險(xiǎn)要素。故選A。15、在操作風(fēng)險(xiǎn)的各項(xiàng)評(píng)估原則中，（）要求應(yīng)優(yōu)先識(shí)別和評(píng)估對(duì)業(yè)務(wù)目標(biāo)和管理目標(biāo)有重大影響的操作風(fēng)險(xiǎn)。A、業(yè)務(wù)流程所有人負(fù)第一評(píng)估責(zé)任原則B、重要性原則C、由表及里原則【參考答案】：B【解析】：操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的原則有：業(yè)務(wù)流程所有人負(fù)第一評(píng)估責(zé)任原則、動(dòng)態(tài)管理原則和重要性原則。其中，重要性原則應(yīng)優(yōu)先識(shí)別和評(píng)估對(duì)業(yè)務(wù)目標(biāo)和管理目標(biāo)有重大影響的操作風(fēng)險(xiǎn)。16、在商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理理論的四種管理模式中，不包括（）。A、資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式B、綜合風(fēng)險(xiǎn)管理模式C、全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式【參考答案】：B【解析】：答案為c。在商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理理論的四種管理模式包括資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式、負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式、資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式、全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式，不存在綜合風(fēng)險(xiǎn)管理模式17、大額負(fù)債依賴度的計(jì)算公式是（）。A、大額負(fù)債/盈利資產(chǎn)B、（大額負(fù)債一短期投資）/盈利資產(chǎn)C、（大額負(fù)債一短期投資）/（盈利資產(chǎn)一短期投資）【參考答案】：C【解析】：大額負(fù)債依賴度=（大額負(fù)債一短期投資）/（盈利資產(chǎn)一短期投資）。18、商業(yè)銀行接受客戶委托，代為辦理客戶指定的經(jīng)濟(jì)事務(wù)、提供金融服務(wù)并收取一定費(fèi)用的業(yè)務(wù)是（）。A、柜臺(tái)業(yè)務(wù)B、資金交易業(yè)務(wù)C、代理業(yè)務(wù)【參考答案】：C【解析】：這是代理業(yè)務(wù)的內(nèi)容。19、企業(yè)的某年的稅前凈利潤(rùn)為6000萬(wàn)元人民幣，利息費(fèi)用為3000萬(wàn)元人民幣，則其利息保障倍數(shù)為（）。TOC\o"1-5"\h\zA、2B、3C、4【參考答案】：B【解析】：答案為c。利息保障倍數(shù)=（稅前凈利潤(rùn)+利息費(fèi)用）/利息費(fèi)用-（6000+3000）/3000=320、已知1年期即期利率為6%，2年期即期利率為9%，則對(duì)應(yīng)的1年后的1年期遠(yuǎn)期利率為（）。A、7.60%B、11.09%C、12.08%【參考答案】：C【解析】：根據(jù)遠(yuǎn)期利率的計(jì)算公式可得，對(duì)應(yīng)的1年后的1年期遠(yuǎn)期利率為：F1，2=（1+R2）2/（1+R1）-1=（1+9%）2/（1+6%）-1急12.08%，其中，Ri表示i年期即期利率，F(xiàn)1,2表示1年后的1年期遠(yuǎn)期利率。21、（）是指經(jīng)營(yíng)決策錯(cuò)誤、決策執(zhí)行不當(dāng)或?qū)π袠I(yè)變化束手無(wú)策，對(duì)銀行的收益或資本形成現(xiàn)實(shí)和長(zhǎng)遠(yuǎn)的影響。A、操作風(fēng)險(xiǎn)B、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)C、法律風(fēng)險(xiǎn)【參考答案】：B【解析】：答案為C。本題考查的是戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)的定義。美國(guó)貨幣監(jiān)理署（OCC）認(rèn)為，戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)是指經(jīng)營(yíng)決策錯(cuò)誤，或決策執(zhí)行不當(dāng)，或?qū)π袠I(yè)變化束手無(wú)策，而對(duì)商業(yè)銀行的收益或資本形成現(xiàn)實(shí)和長(zhǎng)遠(yuǎn)的影響。22、某商業(yè)銀行的核心資本為50億元，附屬資本為40億元，信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)為900億元，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值（VaR）為8億元。依據(jù)我國(guó)《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》的規(guī)定，該商業(yè)銀行的資本充足率為（）。A、9%B、8%C、11%【參考答案】：A【出處】：2013年下半年《風(fēng)險(xiǎn)管理》真題【解析】老版教材內(nèi)容，新版教材中，資本充足率公式已更新為二（總資本-對(duì)應(yīng)資本扣減項(xiàng)）/（信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)+12.5X市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本要求+操作風(fēng)險(xiǎn)資本要求）X100%23、在商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理理論的管理模式中.不包括（）。A、負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式B、內(nèi)部管理模式C、全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式【參考答案】：B【解析】：商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理模式包括資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式、負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式、資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式、全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式。24、個(gè)人信貸業(yè)務(wù)是國(guó)內(nèi)個(gè)人業(yè)務(wù)的主要組成部分。為核實(shí)第一還款來(lái)源或在第一還款來(lái)源不充足的情況下，向客戶發(fā)放個(gè)人住房貸款屬于（）主要操作風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。A、個(gè)人耐用消費(fèi)品貸款B、個(gè)人住房按揭貸款C、個(gè)人質(zhì)押貸款【參考答案】：B【解析】：個(gè)人信貸業(yè)務(wù)是國(guó)內(nèi)個(gè)人業(yè)務(wù)的主要組成部分。為核實(shí)第一還款來(lái)源或在第一還款來(lái)源不充足的情況下，向客戶發(fā)放個(gè)人住房貸款屬于個(gè)人住房按揭貸款主要操作風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。25、（）是指金融機(jī)構(gòu)合并資產(chǎn)負(fù)債表中資產(chǎn)減去負(fù)債后的所有者權(quán)益。A、會(huì)計(jì)資本B、經(jīng)濟(jì)資本C、實(shí)收資本【參考答案】：A【解析】：本題考核的是會(huì)計(jì)資本的定義。26、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的具體做法不包括（）。A、強(qiáng)化聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理培訓(xùn)B、確保及時(shí)處理投訴和批評(píng)C、杜絕一切風(fēng)險(xiǎn)投資【參考答案】：C【出處】：2013年上半年《風(fēng)險(xiǎn)管理》真題【解析】聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的具體做法有：（1）強(qiáng)化聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理培訓(xùn)。（2）確保實(shí)現(xiàn)承諾。（3）確保及時(shí)處理投訴和批評(píng)。商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)從投訴和批評(píng)中積累早期聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警經(jīng)驗(yàn)。（4）盡可能維護(hù)大多數(shù)利益持有者的期望與商業(yè)銀行的發(fā)展戰(zhàn)略相一致。（5）增強(qiáng)對(duì)客戶/公眾的透明度。（6）將商業(yè)銀行的企業(yè)社會(huì)責(zé)任和經(jīng)營(yíng)目標(biāo)結(jié)合起來(lái)，是創(chuàng)造公共透明度、維護(hù)商業(yè)銀行聲譽(yù)的另一個(gè)重要層面。（7）保持27、資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式強(qiáng)調(diào)商業(yè)銀行最經(jīng)常性的風(fēng)險(xiǎn)來(lái)自（）。A、資產(chǎn)業(yè)務(wù)B、貸款業(yè)務(wù)C、證券業(yè)務(wù)【參考答案】：A【解析】：資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式強(qiáng)調(diào)商業(yè)銀行最經(jīng)常性的風(fēng)險(xiǎn)來(lái)自資產(chǎn)業(yè)務(wù)。28、商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理部門采用回收現(xiàn)金流法計(jì)算某個(gè)債項(xiàng)的違約損失率時(shí)，若該債項(xiàng)的回收總金額為1.04億元，回收總成本為0.44億元，違約風(fēng)險(xiǎn)暴露為1.2億元，則該債項(xiàng)的違約損失率為（）。A、50%B、36.67%C、42.31%【參考答案】：A【出處】：2014年上半年《風(fēng)險(xiǎn)管理》真題【解析】采用回收現(xiàn)金流法計(jì)算時(shí)，違約損失率LGD=1一回收率=1一（回收金額一回收成本）/違約風(fēng)險(xiǎn)暴露=1-（1.04-0.44）/1.2=50%，即該債項(xiàng)的違約損失率為50%。29、下列哪一項(xiàng)是由于股票價(jià)格的不利變動(dòng)所帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)？（）A、股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)B、交易風(fēng)險(xiǎn)C、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)【參考答案】：A【解析】：股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)是指由于商業(yè)銀行持有的股票價(jià)格發(fā)生不利變動(dòng)而給商業(yè)銀行帶來(lái)?yè)p失的風(fēng)險(xiǎn)。30、健全完善我國(guó)商業(yè)銀行內(nèi)部控制體系應(yīng)當(dāng)包括的內(nèi)容是（）。A、強(qiáng)化內(nèi)控意識(shí)，樹立內(nèi)控優(yōu)先理念B、提高內(nèi)控制度的執(zhí)行力C、以上都是【參考答案】：C【解析】：答案為D。本題考核的是健全完善我國(guó)商業(yè)銀行內(nèi)部控制體系的內(nèi)容。健全完善我國(guó)商業(yè)銀行的內(nèi)部控制體系至少包括以下十個(gè)方面的內(nèi)容：①?gòu)?qiáng)化內(nèi)控意識(shí)，樹立內(nèi)控優(yōu)先的理念；②完善激勵(lì)約束機(jī)制；③提高內(nèi)控制度的執(zhí)行力；④加強(qiáng)對(duì)關(guān)鍵崗位和人員的監(jiān)督約束；⑤提高內(nèi)部審計(jì)的獨(dú)立性和有效性；⑥強(qiáng)化責(zé)任追究；⑦不斷完善內(nèi)部控制制度和措施；⑧健全信息管理系統(tǒng)；⑨強(qiáng)化評(píng)估和反饋制度；⑩加強(qiáng)信息交流與溝通。31、對(duì)我國(guó)中央政府（含中國(guó)人民銀行）的債權(quán)統(tǒng)一給予（）的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重。A、0B、10%C、20%【參考答案】：A【出處】：2014年上半年《風(fēng)險(xiǎn)管理》真題【解析】對(duì)我國(guó)中央政府（含中國(guó)人民銀行）的債權(quán)統(tǒng)一給予零的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重。32、信用風(fēng)險(xiǎn)暴露是指由于交易對(duì)方不能履行合約或償還債務(wù)而可能出現(xiàn)損失的交易金額.一般而言，商業(yè)銀行最主要的信用風(fēng)險(xiǎn)暴露是（）。A、住房抵押貸款信用風(fēng)險(xiǎn)暴露B、企業(yè)/機(jī)構(gòu)信用風(fēng)險(xiǎn)暴露C、公用事業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)暴露【參考答案】：B【解析】：信用風(fēng)險(xiǎn)暴露按照客戶類型可以分為零售信用風(fēng)險(xiǎn)暴露和企業(yè)/機(jī)構(gòu)信用風(fēng)險(xiǎn)暴露。前者包括一些余額較小、標(biāo)準(zhǔn)化且同質(zhì)的貸款（個(gè)人貸款、住房貸款、透支、個(gè)體或者私人企業(yè)貸款）；后者主要是向企業(yè)/機(jī)構(gòu)用戶提供的國(guó)際和國(guó)內(nèi)貸款組合，這是商業(yè)銀行最主要的信用風(fēng)險(xiǎn)暴露。33、商業(yè)銀行過(guò)度依賴于掌握商業(yè)銀行大量技術(shù)和關(guān)鍵信息的外匯交易員，由此則可能帶來(lái)（）。A、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)B、信用風(fēng)險(xiǎn)C、操作風(fēng)險(xiǎn)【參考答案】：C【解析】：答案為D?？疾椴僮黠L(fēng)險(xiǎn)的影響因素。對(duì)關(guān)鍵人員依賴的風(fēng)險(xiǎn)可能導(dǎo)致操作風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生。34、某銀行當(dāng)期期初關(guān)注類貸款余額為4500億元，至期末轉(zhuǎn)為次級(jí)類、可疑類、損失類的貸款金額之和為600億元，期間關(guān)注類貸款因回收減少了1000億元，則關(guān)注類貸款向下遷徙率為（）。A、12.5%B、17.1%C、15%【參考答案】：B【解析】：關(guān)注類貸款遷徙率=期初關(guān)注類貸款向下遷徙金額/（期初關(guān)注類貸款余額一期初關(guān)注類貸款期間減少金額）X100%=600/（4500-1000）=17.1%。35、A企業(yè)2010年銷售收入為100億元，凈利潤(rùn)為25億元，2010年年初總資產(chǎn)為280億元，2010年年末總資產(chǎn)為220億元，則該企業(yè)2010年的總資產(chǎn)收益率為（）。A、40%B、22%C、10%【參考答案】：C【出處】：2014年上半年《風(fēng)險(xiǎn)管理》真題【解析】總資產(chǎn)收益率=凈利潤(rùn)/平均總資產(chǎn)=25/[（280+220）/2]=0.1,即10%。36、下列關(guān)于商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)的說(shuō)法，不正確的是（）。A、股票投資收益率的下降，會(huì)造成存款人資金轉(zhuǎn)移，從而很可能會(huì)造成商業(yè)銀行的流動(dòng)性緊張B、商業(yè)銀行對(duì)利率變化的敏感程度直接影響著資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)C、商業(yè)銀行在正常范圍內(nèi)的“借短貸長(zhǎng)”的資產(chǎn)負(fù)債特點(diǎn)所引致的持有期缺口，是一種正常的、可控性較強(qiáng)的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)【參考答案】：A【解析】：A項(xiàng)，股票市場(chǎng)投資收益率上升時(shí)，存款人傾向于將資金從銀行轉(zhuǎn)到股票市場(chǎng)，而借款人可能會(huì)推進(jìn)新的貸款請(qǐng)求或加速提取那些支付低利率的信貸額度，從而對(duì)商業(yè)銀行的流動(dòng)性狀況造成影響。37、風(fēng)險(xiǎn)分散化的理論基礎(chǔ)是（）。A、投資組合理論B、利率平價(jià)理論C、無(wú)風(fēng)險(xiǎn)套利理論【參考答案】：A【解析】：風(fēng)險(xiǎn)分散化的理論基礎(chǔ)是投資組合理論。故選A。38、交易賬戶中的項(xiàng)目通常按（）價(jià)格計(jì)價(jià)。A、市場(chǎng)B、可變現(xiàn)凈值C、現(xiàn)值【參考答案】：A【解析】：交易賬戶中的項(xiàng)目通常按市場(chǎng)價(jià)格計(jì)價(jià)（Mark-to-Market，盯市），當(dāng)缺乏可參考的市場(chǎng)價(jià)格時(shí)，可以按模型定價(jià)（Mark-to-Model，盯模）。按模型定價(jià)是指將從市場(chǎng)獲得的其他相關(guān)數(shù)據(jù)輸入模型，計(jì)算或推算出交易頭寸的價(jià)值。39、國(guó)際領(lǐng)先銀行目前所采用的風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整收益績(jī)效評(píng)估辦法（RAPM）中被廣泛接受和普遍使用的指標(biāo)RAROC是（）。A、風(fēng)險(xiǎn)資本回報(bào)率B、風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整資產(chǎn)回報(bào)率C、風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整資產(chǎn)收益率【參考答案】：C【解析】：答案為D。在經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估方法中，目前被廣泛接受和普遍使用的是風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整資本收益率（RAROC）。40、假設(shè)商業(yè)銀行信用評(píng)級(jí)為A的某類貸款企業(yè)的違約概率（PD）為5%，貸款違約損失率（LGD）為50%，當(dāng)期銀行對(duì)該類型企業(yè)的信貸金額為100億元人民幣，違約風(fēng)險(xiǎn)暴露（EAD）為10億元人民幣，則當(dāng)期銀行對(duì)該類型企業(yè)貸款的預(yù)期損失為（）人民幣。［2009年10月真題］A、3.5億元B、0.5億元C、0.25億元【參考答案】：C【解析】：預(yù)期損失（EL）二違約概率（PD）X違約風(fēng)險(xiǎn)暴露（EAD）X違約損失率（LGD）=5%X10X50%=0.25（億元）。41、按照（）不同，個(gè)人客戶評(píng)分可以分為信用局評(píng)分、申請(qǐng)?jiān)u分和行為評(píng)分。A、評(píng)分的階段B、評(píng)分的對(duì)象C、評(píng)分的結(jié)果【參考答案】：A【解析】：答案為A。對(duì)個(gè)人客戶評(píng)分分類的考查。參照國(guó)際最佳實(shí)踐，按照評(píng)分的階段則可以分為拓展客戶期（信用局評(píng)分）、審批客戶期（申請(qǐng)?jiān)u分）和管理客戶期（行為評(píng)分）。42、違約損失率的計(jì)算公式是（）。A、LGD=1-回收率B、LGD=1-回收率/3C、LGD=1-回收率/4【參考答案】：A【解析】：違約損失率指某一債項(xiàng)違約導(dǎo)致的損失金額占該違約債項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)暴露的比例，即損失占風(fēng)險(xiǎn)暴露總額的百分比（損失的嚴(yán)重程度，LGD=1-回收率）。43、違約概率模型能夠直接估計(jì)客戶的違約概率，因此對(duì)歷史數(shù)據(jù)的要求更高，需要商業(yè)銀行建立一致、明確的違約定義，并且在此基礎(chǔ)上積累至少（）年的數(shù)據(jù)。A、1B、5C、2【參考答案】：B【解析】：答案為C。與傳統(tǒng)的專家判斷和信用評(píng)分法相比，違約概率模型能夠直接估計(jì)客戶的違約概率.因此對(duì)歷史數(shù)據(jù)的要求更高，需要商業(yè)銀行建立一致的、明確的違約定義，并且在此基礎(chǔ)上積累至少5年的數(shù)據(jù)。44、巴塞爾委員會(huì)及中國(guó)銀監(jiān)會(huì)編寫的《外匯風(fēng)險(xiǎn)敞口情況表》運(yùn)用的外匯風(fēng)險(xiǎn)敞口頭寸的計(jì)量方法是（）。A、累計(jì)總敞口頭寸法B、短邊法C、總敞口頭寸法【參考答案】：B【解析】：短邊法是一種為各國(guó)金融機(jī)構(gòu)廣泛運(yùn)用的外匯風(fēng)險(xiǎn)敞口頭寸的計(jì)量方法，同時(shí)為巴塞爾委員會(huì)所采用，中國(guó)銀監(jiān)會(huì)編寫的《外匯風(fēng)險(xiǎn)敞口情況表》也采用這種算法。45、假設(shè)一家銀行的外匯敞口頭寸是：日元多頭50、歐元多頭100、英鎊多頭150、澳元空頭20、美元空頭180。如采用短邊法計(jì)算出來(lái)的總外匯敞口頭寸是（）。TOC\o"1-5"\h\zA、100B、300C、500【參考答案】：B【解析】：答案為C。短邊法的計(jì)算步驟是：首先，分別加總每種外匯的多頭和空頭；其次，比較這兩個(gè)總數(shù)：最后，把較大的一個(gè)總數(shù)作為銀行的總敞口頭寸。即先算出凈多頭頭寸之和為：50+100+150=300，凈空頭頭寸之和為：20+180=200，因?yàn)榍罢咻^大，所以最后確定總敞口頭寸為300。46、下列關(guān)于資本監(jiān)管的說(shuō)法，不正確的是（）。A、商業(yè)銀行的核心資本應(yīng)該具備兩個(gè)特征：一是能夠不受限制地用于沖銷商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)過(guò)程中的任何損失；二是隨時(shí)可以動(dòng)用B、未分配利潤(rùn)屬于核心資本C、少數(shù)股權(quán)屬于附屬資本【參考答案】：C【解析】：商業(yè)銀行的核心資本具備兩個(gè)特征：一是應(yīng)能夠不受限制地用于沖銷商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)過(guò)程中的任何損失；二是隨時(shí)可以動(dòng)用，A項(xiàng)正確。按照《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》，商業(yè)銀行資本充足率不得低于8%0,核心資本充足率不得低于4%,B項(xiàng)正確。未分配資產(chǎn)屬于核心資本，C項(xiàng)正確。少數(shù)股權(quán)不屬于附屬資本而屬于核心資本，D項(xiàng)不正確。故選D。47、銀行用3年期美元存款作為3年期歐元貸款的融資來(lái)源.存款按照倫敦同業(yè)拆借市場(chǎng)利率每年定價(jià)一次，而貸款按照美國(guó)國(guó)庫(kù)券利率每年定價(jià)一次；該筆歐元貸款為可提前償還的貸款。銀行所面臨的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)不包括（）。A、期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)B、匯率風(fēng)險(xiǎn)C、重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)【參考答案】：C【解析】：重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)也稱為期限錯(cuò)配風(fēng)險(xiǎn)，源于銀行資產(chǎn)、負(fù)債和表外業(yè)務(wù)到期期限（就固定利率而育）或重新定價(jià)期限（就浮動(dòng)利率而言）之間所存在的差異。題中所述存貸款額期限均為3年。因此，不存在重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)。48、高級(jí)計(jì)量法是指商業(yè)銀行在滿足巴塞爾委員會(huì)提出的資格要求以及定性和定量標(biāo)準(zhǔn)的前提下，商業(yè)銀行監(jiān)管資本要求可以通過(guò)（）來(lái)給出。A、內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量系統(tǒng)B、外部操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量系統(tǒng)C、內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別系統(tǒng)【參考答案】：A【解析】：答案為A。高級(jí)計(jì)量法（AMA）是指商業(yè)銀行在滿足巴塞爾委員會(huì)提出的資格要求以及定性和定量標(biāo)準(zhǔn)的前提下，商業(yè)銀行監(jiān)管資本要求可以通過(guò)內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量系統(tǒng)來(lái)給出。49、如果商業(yè)銀行提供的產(chǎn)品和服務(wù)存在缺陷引發(fā)公眾抗議，則首先造成的是（）損失。A、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)B、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)C、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)【參考答案】：C【解析】：聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)是指由于意外事件、商業(yè)銀行的政策調(diào)整、市場(chǎng)表現(xiàn)或日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的負(fù)面結(jié)果，可能對(duì)商業(yè)銀行的無(wú)形資產(chǎn)造成損失的風(fēng)險(xiǎn)。商業(yè)銀行通常將聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)看作是對(duì)其經(jīng)濟(jì)價(jià)值最大的威脅。題干所述公眾抗議，會(huì)使公眾對(duì)銀行喪失信心，首先造成的是聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)。50、以下關(guān)于操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法的說(shuō)法，不正確的是（）。A、商業(yè)銀行通常借助自我評(píng)估法和因果分析模型，對(duì)所有業(yè)務(wù)崗位和流程中的操作風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行全面且有針對(duì)性的識(shí)別，并建立操作風(fēng)險(xiǎn)成因和損失事件之間的關(guān)系B、商業(yè)銀行可根據(jù)關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)所反映的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果進(jìn)行優(yōu)先排序C、商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)基于操作風(fēng)險(xiǎn)自我評(píng)估法和關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)法，定期對(duì)主要操作風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行壓力測(cè)試和情景分析【參考答案】：A【出處】：2013年上半年《風(fēng)險(xiǎn)管理》真題【解析】老版教材內(nèi)容，2013年版教材已經(jīng)變更。二、多項(xiàng)選擇題（共15題，每題2分）1、（）通過(guò)圖解法來(lái)識(shí)別和分析風(fēng)險(xiǎn)事件發(fā)生前存在的各種風(fēng)險(xiǎn)因素。A、失誤樹分析方法B、制作風(fēng)險(xiǎn)清單C、情景分析法【參考答案】：A2、歷史上曾多次發(fā)生銀行工作人員違反公司規(guī)定私自操作給銀行造成重大經(jīng)濟(jì)損失的事故，銀行面臨的這種風(fēng)險(xiǎn)屬于（）。A、法律風(fēng)險(xiǎn)B、操作風(fēng)險(xiǎn)C、策略風(fēng)險(xiǎn)【參考答案】：B【解析】：操作風(fēng)險(xiǎn)可分為人員因素、內(nèi)部流程、系統(tǒng)缺陷和外部事件四大類別，題中所述屬于由人員因素引起的操作風(fēng)險(xiǎn)。3、商業(yè)銀行持有的其他銀行發(fā)行的混合資本債券和長(zhǎng)期次級(jí)債務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重為（）。A、20%B、70%C、100%【參考答案】：C【出處】：2014年上半年《風(fēng)險(xiǎn)管理》真題【解析】商業(yè)銀行持有的其他銀行發(fā)行的混合資本債券和長(zhǎng)期次級(jí)債務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重為100%。4、下列屬于法人信貸業(yè)務(wù)的是（）。A、貼現(xiàn)業(yè)務(wù)B、現(xiàn)金庫(kù)箱C、會(huì)計(jì)核算【參考答案】：A【解析】：法人信貸業(yè)務(wù)包括法人客戶貸款業(yè)務(wù)、貼現(xiàn)業(yè)務(wù)、商業(yè)銀行承兌匯票等業(yè)務(wù)。5、單一法人客戶的財(cái)務(wù)狀況分析中財(cái)務(wù)報(bào)表分析主要是對(duì)（）進(jìn)行分析。A、資產(chǎn)負(fù)債表和損益表B、財(cái)務(wù)報(bào)表和資產(chǎn)負(fù)債表C、資產(chǎn)負(fù)債表和現(xiàn)金流量表【參考答案】：A【解析】：財(cái)務(wù)報(bào)表分析主要是對(duì)資產(chǎn)負(fù)債表和損益表進(jìn)行分析6、當(dāng)來(lái)源金額（）使用金額時(shí)，出現(xiàn)所謂剩余，表明商業(yè)銀行擁有一個(gè)“流動(dòng)性緩沖期”。A、小于B、大于C、無(wú)所謂【參考答案】：B【解析】：答案為C。當(dāng)來(lái)源金額大于使用金額時(shí)，出現(xiàn)所謂剩余，表明商業(yè)銀行擁有一個(gè)“流動(dòng)性緩沖期”。7、商業(yè)銀行最高風(fēng)險(xiǎn)管理、決策機(jī)構(gòu)是（）。A、董事會(huì)B、風(fēng)險(xiǎn)管理部門C、財(cái)務(wù)控制部門【參考答案】：A【解析】：最高決策機(jī)構(gòu)是董事會(huì)。8、假設(shè)某風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的預(yù)期收益率為8%，標(biāo)準(zhǔn)差為0.15，同期國(guó)債的無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率為4%。如果希望利用該風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)和國(guó)債構(gòu)造一個(gè)預(yù)期收益率為6%的資產(chǎn)組合，則該風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)和國(guó)債的投資權(quán)重分別為（）。［2012年6月真題］A、40%，60%B、50%，50%C、20%，80%【參考答案】：B【解析】：根據(jù)投資組合理論，構(gòu)建資產(chǎn)組合即多元化投資能夠降低投資風(fēng)險(xiǎn)。以投資兩種資產(chǎn)為例，假設(shè)兩種資產(chǎn)的預(yù)期收益率分別為R1和R2，每一種資產(chǎn)的投資權(quán)重分別為W1和W2=1-W1，則該資產(chǎn)組合的預(yù)期收益率為：Rp=W1R1+W2R2=W1R1+（1-W<s9、在商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理理論的管理模式中，不包括（）。A、負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式B、內(nèi)部管理模式C、全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式【參考答案】：B【解析】：答案為C。商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理模式大體經(jīng)歷了四個(gè)發(fā)展階段:①資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段；②負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段；③資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段；④全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段。10、在持有期為10天、置信水平為99%的情況下，若所計(jì)算的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值為10萬(wàn)元，則表明該銀行的資產(chǎn)組合（）。A、在10天中的收益有99%的可能性不會(huì)超過(guò)10萬(wàn)元B、在10天中的損失有99%的可能性不會(huì)超過(guò)10萬(wàn)元C、在10天中的損失有99%的可能性會(huì)超過(guò)10萬(wàn)元【參考答案】：B【解析】：風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值是指在一定的持有期和給定的置信水平下，利率、匯率等市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)要素變化時(shí)可能對(duì)資產(chǎn)價(jià)值造成的最大損失。由于該資產(chǎn)組合的持有期為10天，置信水平為99%，風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值為10萬(wàn)元，意味著在10天中的損失有99%的可能性不會(huì)超過(guò)10萬(wàn)元。11、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的主要方法不包括（）。A、失誤樹分析法B、專家預(yù)測(cè)法C、分解分析法【參考答案】：B【解析】：答案為C。制作風(fēng)險(xiǎn)清單是商業(yè)銀行識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)的最基本、最常用的方法。此外，常用的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別方法還有：①專家調(diào)查列舉法；②資產(chǎn)財(cái)務(wù)狀況分析法；③情景分析法；④分解分析法；⑤失誤樹分析方法。12、在我國(guó)銀行監(jiān)管實(shí)踐中，（）監(jiān)管貫穿于市場(chǎng)準(zhǔn)入、持續(xù)經(jīng)營(yíng)、市場(chǎng)退出的全過(guò)程，也是監(jiān)管當(dāng)局評(píng)價(jià)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)狀況、采取監(jiān)管措施的主要依據(jù)。A、資本收益率B、流動(dòng)性比率C、資本充足率【參考答案】：C【解析】：在銀行監(jiān)管實(shí)踐中，資本充足率監(jiān)管貫穿于商業(yè)銀行設(shè)立、持續(xù)經(jīng)營(yíng)、市場(chǎng)退出的全過(guò)程，也是監(jiān)管當(dāng)局評(píng)估商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)狀況、采取監(jiān)管措施的重要依據(jù)。13、商業(yè)銀行面對(duì)信息技術(shù)基礎(chǔ)設(shè)施嚴(yán)重受損以致影響正常業(yè)務(wù)運(yùn)行的風(fēng)險(xiǎn)，不可以通過(guò)（）來(lái)進(jìn)行操作風(fēng)險(xiǎn)緩釋。A、提高電子化水平以取代手工操作B、購(gòu)買電子保險(xiǎn)C、IT系統(tǒng)災(zāi)難備援外包【參考答案】：A【解析】：題目“嚴(yán)重受損”，為了不影響正常業(yè)務(wù)，應(yīng)該輔助以手工操作。故選A。14、以下業(yè)務(wù)中包含了期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)的是（）。A、活期存款業(yè)務(wù)B、附有提前償還選擇權(quán)條款的長(zhǎng)期貸款C、結(jié)算業(yè)務(wù)【參考答案】：B【解析】：期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)往往以附有的條件存在。15、在商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理和控制措施中，下列哪項(xiàng)屬于風(fēng)險(xiǎn)緩釋措施？（）A、減少某損失嚴(yán)重產(chǎn)品的交易B、購(gòu)買未授權(quán)交易保險(xiǎn)C、為操作風(fēng)險(xiǎn)分配資本金【參考答案】：B【解析】：ABDM項(xiàng)分別為可規(guī)避的操作風(fēng)險(xiǎn)、可降低的操作風(fēng)險(xiǎn)和應(yīng)承擔(dān)的操作風(fēng)險(xiǎn)的管理和控制措施，只有C項(xiàng)屬于風(fēng)險(xiǎn)緩釋措施中的購(gòu)買保險(xiǎn)。三、判斷題（共20題，每題1分）1、投資組合選擇是投資者進(jìn)行金融經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所必須面對(duì)的最基本問(wèn)題之一，也是金融經(jīng)濟(jì)學(xué)研究的核心問(wèn)題。（）【參考答案】：正確【解析】：投資組合選擇是投資者進(jìn)行金融經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所必須面對(duì)的最基本問(wèn)題之一，也是金融經(jīng)濟(jì)學(xué)研究的核心問(wèn)題。2、商業(yè)銀行應(yīng)根據(jù)定期和不定期壓力測(cè)試結(jié)果編制資本充足率壓力測(cè)試報(bào)告，報(bào)告內(nèi)容包括但不限于測(cè)試目的、情景設(shè)定、測(cè)試方法、測(cè)試結(jié)論、相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)分析、應(yīng)急處理措施和其他改進(jìn)措施等。【參考答案】：正確【解析】：商業(yè)銀行應(yīng)根據(jù)定期和不定期壓力測(cè)試結(jié).果編制資本充足率壓力測(cè)試報(bào)告，報(bào)告內(nèi)容包括但不限于測(cè)試目的、情景設(shè)定、測(cè)試方法、測(cè)試結(jié)論、相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)分析、應(yīng)急處理措施和其它改進(jìn)措施等。3、監(jiān)管機(jī)構(gòu)通過(guò)非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管和現(xiàn)場(chǎng)檢查的方式對(duì)商業(yè)銀行資本充足率進(jìn)行監(jiān)督檢查，在對(duì)資本充足率進(jìn)行常規(guī)監(jiān)督檢查的同時(shí)，可視情況實(shí)施資本充足率的臨時(shí)監(jiān)督檢查。【參考答案】：正確【解析】：銀監(jiān)會(huì)通過(guò)非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管和現(xiàn)場(chǎng)檢查的方式對(duì)商業(yè)銀行資本充足率進(jìn)行監(jiān)督檢查。除對(duì)資本充足率的常規(guī)監(jiān)督檢查外，銀監(jiān)會(huì)可根據(jù)商業(yè)銀行內(nèi)部情況或外部市場(chǎng)環(huán)境的變化實(shí)施資本充足率的臨時(shí)監(jiān)督檢查。4、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)中的利率風(fēng)險(xiǎn)無(wú)法通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移來(lái)進(jìn)行管理。（）【參考答案】：錯(cuò)誤【解析】：在金融市場(chǎng)中，某些衍生產(chǎn)品（如期權(quán)合約）可看做是特殊形式的保單，為投資者提供了轉(zhuǎn)移利率、匯率、股票和商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)的工具。5、市場(chǎng)準(zhǔn)入是促使商業(yè)銀行可持續(xù)發(fā)展的有效監(jiān)管手段。（）【參考答案】：錯(cuò)誤【解析】：資本監(jiān)管是促使商業(yè)銀行可持續(xù)發(fā)展的有效監(jiān)管手段。6、由于企業(yè)的發(fā)展可能處于開發(fā)期、成長(zhǎng)期、成熟期或衰退期，進(jìn)行現(xiàn)金流量分析時(shí)需要考慮不同發(fā)展時(shí)期的現(xiàn)金流特征。（）【參考答案】：正確7、系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)因素對(duì)貸款組合信用風(fēng)險(xiǎn)的影響，主要是