2022年中級(jí)銀行從業(yè)資格考試題庫高分300題（歷年真題）(黑龍江省專用)

《中級(jí)銀行從業(yè)資格》職業(yè)考試題庫

一,單選題(共200題，每題1分，選項(xiàng)中，只有一個(gè)符合題意)

1、董事會(huì)和高級(jí)管理層制定戰(zhàn)略規(guī)劃時(shí)，應(yīng)當(dāng)首先征詢（）的意見和建議。

A.股東

B.專家

C.最大多數(shù)員工

D.各職能部門【答案】CCK2I8C3F8Y6P10E7HN9E4P3W1D1U9F2ZK4L2I3U4X6X9W22、下列關(guān)于銀行資產(chǎn)計(jì)價(jià)的說法，不正確的是（）。

A.存貸款業(yè)務(wù)歸入銀行賬戶

B.按模型定價(jià)是指將從市場(chǎng)獲得的其他相關(guān)數(shù)據(jù)輸入模型.計(jì)算或推算出交易頭寸的價(jià)值

C.交易賬戶中的項(xiàng)目通常按市場(chǎng)價(jià)格計(jì)價(jià)，當(dāng)缺乏可參考的市場(chǎng)價(jià)格時(shí)，可以按模型定價(jià)

D.銀行賬戶中的項(xiàng)目通常按市場(chǎng)價(jià)格計(jì)價(jià)【答案】DCW1Y6F7U6F2J8T6HT5F2X9O6E8U4W3ZS4R6W7L6D9C1F23、下列不屬于商業(yè)銀行內(nèi)部資本充足評(píng)估程序核心內(nèi)容的是（）

A.信息披露

B.資本規(guī)劃

C.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

D.壓力測(cè)試【答案】ACR7K1Z7X6A8F5W8HL10U6F8O10S6G3V2ZY8D7I4N5U2Y2Y104、下列關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)的說法．正確的是（）。

A.對(duì)大多數(shù)商業(yè)銀行來說，貸款并不是最大、最明顯的信用風(fēng)險(xiǎn)來源。

B.信用風(fēng)險(xiǎn)只存在于傳統(tǒng)的貸款、債券投資等表內(nèi)業(yè)務(wù)中，不存在于信用擔(dān)保、貸款承諾等表外業(yè)務(wù)中

C.對(duì)衍生產(chǎn)品而言，對(duì)手違約造成的損失雖然會(huì)小于衍生產(chǎn)品的名義價(jià)值，但由于衍生產(chǎn)品的名義價(jià)值通常十分巨大，因此潛在的風(fēng)險(xiǎn)損失不容忽視

D.從投資組合角度出發(fā)，交易對(duì)手的信用級(jí)別下降不會(huì)給投資組合帶來損失【答案】CCH10X6W9R8Y9U2A10HW4G9B4I4I4D7U9ZF4J10Y5U8V5K6L85、壓力測(cè)試是一種以______為主的風(fēng)險(xiǎn)分析方法，測(cè)算商業(yè)銀行在假定遇到極端不利的______事件情況下可能發(fā)生的損失。（）

A.定量分析；小概率

B.定量分析；大概率

C.定性分析；小概率

D.定性分析；大概率【答案】ACP1B6L9O9B10R2O10HA8U3M4G1G3B3F4ZS2K5V8M6T4F3Z26、商業(yè)銀行所面臨的外部戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)可以細(xì)分為行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、品牌風(fēng)險(xiǎn)等6類。下列哪一項(xiàng)屬于商業(yè)銀行面臨的技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)（）。

A.行業(yè)惡性競(jìng)爭

B.銀行的信息系統(tǒng)安全性存在風(fēng)險(xiǎn)

C.銀行缺乏獨(dú)特的品牌形象

D.兼并／收購失敗【答案】BCL7Q9L7I2Q6G1W10HS2N8C3G6L10A10O1ZQ10V10R4I4X5E2W47、我國銀行業(yè)監(jiān)管的目標(biāo)是促進(jìn)銀行業(yè)合法、穩(wěn)健運(yùn)行和（）。

A.維護(hù)金融體系的安全和穩(wěn)定

B.維護(hù)金融市場(chǎng)的正常秩序

C.維護(hù)公眾對(duì)銀行業(yè)的信心

D.保護(hù)存款人的利益【答案】CCD7Y1Y6R9Y4J9A4HZ6O4P10J10D3D1E3ZU6D10X8C1C2A6X48、假定某公司2014年的銷售成本為50萬元，銷售收入為200萬元，年初資產(chǎn)總額為150萬元，年底資產(chǎn)總額為220萬元，則其總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率約為()。

A.54％

B.108％

C.120％

D.150％【答案】BCF9M9Z5G7X8X2D3HP5P4R4M6K7Q1Q10ZD8F10B7F9O1G3A49、根據(jù)《關(guān)于規(guī)范金融機(jī)構(gòu)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見》，商業(yè)銀行發(fā)行公募理財(cái)產(chǎn)品的，單一投資者銷售起點(diǎn)金額不得低于人民幣（）。

A.10萬元

B.1萬元

C.5千元

D.5千萬【答案】BCE1Y1X2Z1R10Y7X5HB10V2A8K9W7W6X3ZB6G9K2N8I8W5S1010、下列不屬于商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)的是（）。

A.公開市場(chǎng)業(yè)務(wù)

B.交易和銷售

C.零售銀行業(yè)務(wù)

D.公司金融【答案】ACC1G2X1S6N7W6J6HU8Q10P7Y5O1T10A10ZW10J9R7S3D10Y7I911、某商業(yè)銀行董事會(huì)明確定位本銀行為一家積極進(jìn)取、以利潤最大化為首要經(jīng)營目標(biāo)的銀行。2002～2007年間，其貸款主要投向房地產(chǎn)行業(yè)，資金交易業(yè)務(wù)主要集中于高收益的次級(jí)債券。2008年受金融危機(jī)的沖擊，該銀行面臨嚴(yán)重的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。經(jīng)分析可確認(rèn)，該銀行面臨的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是其（）長期積累、惡化的綜合作用結(jié)果。

A.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)

B.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)

C.信用風(fēng)險(xiǎn)、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)和戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)

D.信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)【答案】DCN8B8Y2U2A8V9G6HJ5T10W10V8W10T8N8ZX6H8X9A1U5H9I612、對(duì)商業(yè)銀行而言，通過貸款組合的方式最難以完全消除的是（）。

A.管理層風(fēng)險(xiǎn)

B.產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)

C.區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)

D.借款人財(cái)務(wù)狀況變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)【答案】CCQ1W9U2Q8Z1Q4F1HQ2N2N6H3W9J10U7ZW5F9N9Q3U2D4R113、銀行監(jiān)管與外部審計(jì)各有側(cè)重，通常情況下，銀行監(jiān)管側(cè)重于（）。

A.銀行機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)和合規(guī)性的分析、評(píng)價(jià)

B.財(cái)務(wù)報(bào)表檢查

C.會(huì)計(jì)資料規(guī)范性

D.關(guān)注財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)完整性、準(zhǔn)確性和可靠性【答案】ACM8N4K1W8C7J6H6HK5G10D8L9H5E1J3ZO10U10J3R7A1F3N1014、以下不屬于國別風(fēng)險(xiǎn)的是()。

A.政治風(fēng)險(xiǎn)

B.操作風(fēng)險(xiǎn)

C.轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)

D.貨幣風(fēng)險(xiǎn)【答案】BCV3E5Z1C9E1X3K4HT1I6L4W7S3Z5I8ZV8F10I6G1V3P5D615、下列戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理措施中，不具備前瞻性、預(yù)防性特征的是（）

A.A將最佳的風(fēng)險(xiǎn)管理辦法轉(zhuǎn)變?yōu)樯虡I(yè)銀行的既定政策和原則

B.B對(duì)風(fēng)險(xiǎn)造成的損失進(jìn)行最大程度的控制

C.C從應(yīng)急性的風(fēng)險(xiǎn)管理操作轉(zhuǎn)變?yōu)轭A(yù)防性的風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)劃

D.定期評(píng)估威脅商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)因素，及早采取有效措施減少或杜絕各類風(fēng)險(xiǎn)隱患【答案】BCA4E7C5O10C5B3V3HS2F6D1F3R1Z3V2ZX3S10O1W1U1H5A516、商業(yè)銀行的（）直接反映了其從宏觀到微觀的所有層面的運(yùn)營狀況及市場(chǎng)聲譽(yù)。

A.盈利狀況

B.流動(dòng)性狀況

C.資產(chǎn)狀況

D.負(fù)債狀況【答案】BCS5L9P2K3X10X5K3HG4D6H3J8V6P2W5ZS6S6T5E6Y6Z6T417、市場(chǎng)準(zhǔn)入應(yīng)遵循的原則不包括（）。

A.效益

B.公開

C.便民

D.效率【答案】ACH8B8X10M3W1S1F10HW6E3L4D10P3F6F5ZF1N10R6R9L8M9E818、下列關(guān)于公允價(jià)值的說法，不正確的是（）。

A.公允價(jià)值是交易雙方在公平交易中可接受的資產(chǎn)或債權(quán)價(jià)值

B.公允價(jià)值的計(jì)量可以直接使用可獲得的市場(chǎng)價(jià)格

C.若企業(yè)數(shù)據(jù)與市場(chǎng)預(yù)期相沖突，則不應(yīng)該用于計(jì)量公允價(jià)值

D.若沒有證據(jù)表明資產(chǎn)交易市場(chǎng)存在時(shí)，公允價(jià)值可通過現(xiàn)金流量法來獲得【答案】DCQ5T4W1R4C5T5M9HN1C3X4N2B6O2W2ZJ3R8F3R6C7P2X719、下列屬于客戶評(píng)級(jí)的專家判斷法的是（）。

A.5Cs系統(tǒng)

B.5Ps系統(tǒng)

C.CAMELs系統(tǒng)

D.以上都是【答案】DCX8Z4C6S1T8N8E6HJ7B10L9D5G3J3R2ZS7H7U5L2J10T7E920、下列哪項(xiàng)產(chǎn)品線的／3因子等于15％?（）

A.公司金融

B.零售銀行

C.商業(yè)銀行

D.零售經(jīng)紀(jì)【答案】CCB10B3D8X4D2S6S7HF5F1P2I10U5D2E8ZF10J2I8C2V7T8C321、在特定市場(chǎng)環(huán)境下，相同的信用違約掉期價(jià)差（）意味著相同的風(fēng)險(xiǎn)狀況。

A.偶爾

B.不一定

C.一定

D.常常【答案】BCI8L10N9T7R7Y9P5HF5C3V3B8Z2A6J3ZF3E10L9K2U8A9P822、在影響銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的外部事件中，政治風(fēng)險(xiǎn)是重要因素之一。它是指由于戰(zhàn)爭、征用、罷工以及政府行為等引起的風(fēng)險(xiǎn)。以下不屬于銀行面臨的政治風(fēng)險(xiǎn)的是()。

A.政府財(cái)政政策的改變

B.公共利益集團(tuán)持續(xù)的壓力／運(yùn)動(dòng)

C.極端組織的行動(dòng)

D.政權(quán)發(fā)生更替【答案】ACI8G4C3I10G4F8F7HC5V7A10I10D7F4G8ZU10H4I10K3T6O6C923、下列信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)指標(biāo)中，與商業(yè)銀行自身凈資產(chǎn)質(zhì)量最不相關(guān)的是（）。

A.貸款風(fēng)險(xiǎn)遷徙率

B.客戶授信集中度

C.不良貸款撥備覆蓋率

D.不良貸款率【答案】BCJ2A1G3H2E5H7A4HW9L3P9Y5F9A10O3ZC1S4L9C7W3T3J824、在商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理中,久期通常用來衡量（）變動(dòng)對(duì)銀行整體經(jīng)濟(jì)價(jià)值的影響。

A.商品價(jià)格變動(dòng)

B.利率變動(dòng)

C.股票價(jià)格變動(dòng)

D.匯率變動(dòng)【答案】BCA3O2T2P1X5N4X5HV9I9C7Y8Q7R9P9ZB4L9K7N5U2Q3N525、下列關(guān)于國別風(fēng)險(xiǎn)限額和集中度管理的表述，最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?/p>

A.國別風(fēng)險(xiǎn)敞口限額考慮風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移后的最終風(fēng)險(xiǎn)敞口，即凈敞口限額

B.國別限額依據(jù)國別風(fēng)險(xiǎn)、業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)兩個(gè)因素確定

C.經(jīng)濟(jì)資本限額的限定旨在合適地分配及控制某國家或地區(qū)所使用的經(jīng)濟(jì)資本

D.敞口限額的設(shè)定旨在控制某國家或地區(qū)敞口的持有量，以防止頭寸過分集中于某國家或地區(qū)【答案】BCF8N3X3D2Q2G7E1HK5W4V1A4R3O6V1ZF10R3Q7J8Z4R9H726、某商業(yè)銀行信用卡業(yè)務(wù)（無擔(dān)保循環(huán)的）個(gè)人類表內(nèi)透支余額是50億，表外未使用的信用卡授信額度是200億。假設(shè)對(duì)應(yīng)的表內(nèi)風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重是75%，表外風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)換系數(shù)是20%。則該商業(yè)銀行計(jì)量的信用卡風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)最可能的是（）。

A.67.5億

B.90億

C.30億

D.40億【答案】ACW2R4E8J7E8G7B1HY8H5O2E8M3W2N7ZH1Q5L3R5N9G8M927、根據(jù)監(jiān)管要求，商業(yè)銀行使用權(quán)重法計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)時(shí)，監(jiān)管類別“優(yōu)”所對(duì)應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重為（）。

A.100%

B.50%

C.70%

D.0【答案】CCM4G9W9U8R3I9G3HE4C9W6W7L9E4A6ZW6D1S7C10Z2X6V528、下列關(guān)于商業(yè)銀行資金交易業(yè)務(wù)中存在的風(fēng)險(xiǎn)隱患及其控制措施的表述，最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?/p>

A.借助適當(dāng)?shù)娘L(fēng)險(xiǎn)量化模型及業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)可以提高中臺(tái)風(fēng)險(xiǎn)管理人員對(duì)交易風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的準(zhǔn)確性

B.建立資金業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任制可以有效降低前臺(tái)交易員操作失誤的概率

C.實(shí)行嚴(yán)格的前中后臺(tái)職責(zé)、崗位分離制度，嚴(yán)禁后臺(tái)結(jié)算操作人員與前臺(tái)交易員核對(duì)交易明細(xì)

D.代客資金業(yè)務(wù)應(yīng)當(dāng)向客戶充分提示有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)，獲取必要的履約保證【答案】CCP10B3M1T5K10K10R4HY5U5U1Y9Y5S3V5ZT5M9E6Z5L6G10A129、假設(shè)某商業(yè)銀行的當(dāng)期期初共有1000億元貸款，其中正常類、關(guān)注類、次級(jí)類、可疑類、損失類貸款分別為900億元、50億元、30億元、15億元、5億元。該年度銀行正常收回存量貸款150億元(全部為正常類貸款)，清收處置不良貸款25億元，其他不良貸款形態(tài)未變化，新發(fā)放貸款225億元(截至當(dāng)期期末全部為正常類貸款)。截至當(dāng)期期末，該銀行正常類、關(guān)注類貸款分別為950億元、40億元。則該銀行當(dāng)年度的正常貸款遷徙率為()。

A.12.3％

B.2.89％

C.4.38％

D.6.83％【答案】CCJ8M7Q9D2Z5S2V10HU5K9R2I10O3Q4I8ZK4F5M9L1G3W4H330、假定目前市場(chǎng)上1年期零息國債的收益率為10％，1年期信用等級(jí)為B的零息債券的收益率為15．8％，且假定此類債券在發(fā)生違約的情況下，債券持有者本金或利息的回收率為0，則根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)原理，上述風(fēng)險(xiǎn)債券的違約概率約為（）。

A.2.5％

B.5％

C.10％

D.15％【答案】BCQ8A10R9C4B9M7J4HC1B7O5R7K5O5M1ZJ2U7T2R6H10H9P531、商業(yè)銀行可以采用流動(dòng)性比率法來評(píng)估自身的流動(dòng)性狀況。下列關(guān)于流動(dòng)性比率法的描述最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?/p>

A.比率法的前提是將資產(chǎn)和負(fù)債按流動(dòng)性進(jìn)行分類，并對(duì)各類資產(chǎn)準(zhǔn)確估量

B.我國《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》規(guī)定，商業(yè)銀行的貸款余額和存款余額的比例不得超過75％

C.商業(yè)銀行根據(jù)外部監(jiān)管要求和內(nèi)部管理規(guī)定，制定各類資產(chǎn)的合理比率指標(biāo)

D.比率法有助于商業(yè)銀行根據(jù)當(dāng)前和過去的流動(dòng)性狀況，預(yù)測(cè)未來的流動(dòng)性【答案】DCA4R2N7I8B6X9X8HN6V1R3F1C10K9H1ZF6G9S2T9K6T3K332、正常貸款遷徙率等于（）。

A.(期初正常類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額+期初關(guān)注類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額)÷(期初正常類貸款余額-期初正常類貸款期間減少金額+期初關(guān)注類貸款余額-期初關(guān)注類貸款期間減少金額)×100％

B.(期初正常類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額-期初關(guān)注類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額)÷(期初正常類貸款余額-期初正常類貸款期間減少金額+期初關(guān)注類貸款余額-期初關(guān)注類貸款期間減少金額)×100％

C.(期初正常類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額+期初關(guān)注類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額)÷(期初正常類貸款余額-期初正常類貸款期間減少金額-期初關(guān)注類貸款余額-期初關(guān)注類貸款期間減少金額)×100％

D.(期初正常類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額+期初關(guān)注類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額)÷(期初正常類貸款余額+期初正常類貸款期間減少金額+期初關(guān)注類貸款余額-期初關(guān)注類貸款期間減少金額)×100％【答案】ACP2I4C1G1I8L2D4HC3I3Z10T10V1L4G1ZS5G5P5I6B10D7V933、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的最好辦法是：推行()管理理念，改善公司治理，并預(yù)先做好防范危機(jī)的準(zhǔn)備；確保各類主要風(fēng)險(xiǎn)被正確識(shí)別、優(yōu)先排序，并得到有效管理。

A.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)

B.規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)

C.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別

D.全面風(fēng)險(xiǎn)【答案】DCA10K3V8A5G10H10H2HT6O7N5I9Y2L9Z10ZS1E10E1V2B1J10C434、下列選項(xiàng)中，（）揭示了在一定條件下資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)、系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)和非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的定量關(guān)系，為現(xiàn)代風(fēng)險(xiǎn)管理提供了重要的理論基礎(chǔ)。

A.歐式期權(quán)定價(jià)模型

B.投資組合原理

C.資本資產(chǎn)定價(jià)模型

D.套利定價(jià)模型【答案】CCR7B1V2L2Q6B7O10HP7L3G9F8F8Q8P9ZI4C3A4T3H5W9G435、下列是期限錯(cuò)配出現(xiàn)的原因的是（）。

A.銀行用短期存款去支持短期的貸款

B.銀行用短期貸款去支持短期的存款

C.銀行用長期存款去支持長期的貸款

D.銀行用短期存款去支持長期的貸款【答案】DCM1T9H2Z7N6S8Z10HO9T1R10X8B8V4G5ZJ4C7I2K5F9J9C636、下列不屬于操作風(fēng)險(xiǎn)按照損失形態(tài)分類的是（）。

A.法律成本

B.監(jiān)管罰沒

C.資產(chǎn)損失

D.實(shí)物資產(chǎn)的損壞【答案】DCL5S7W6C1Y9N4X3HG2N9M8S10M5V5F6ZY7I5J7I1G6I6L637、下列不屬于風(fēng)險(xiǎn)限額管理環(huán)節(jié)的是（）。

A.風(fēng)險(xiǎn)限額預(yù)測(cè)

B.風(fēng)險(xiǎn)限額設(shè)定

C.風(fēng)險(xiǎn)限額監(jiān)測(cè)

D.風(fēng)險(xiǎn)限額控制【答案】ACO10W10O8H7C1K7C7HO10O3J10Z4B6K7Y9ZF4K4R9J6J4T4P838、下列不屬于商業(yè)銀行經(jīng)營原則的是()。

A.安全性

B.風(fēng)險(xiǎn)性

C.流動(dòng)性

D.效益性【答案】BCS9I5O3N9N4N5K7HX6H7Z1Q9L8W10A6ZT7X10W6Z3M9A4W539、如果一家銀行的貸款平均額為700億元，存款平均額為900億元，核心存款平均額為300億元，流動(dòng)性資產(chǎn)為200億元，那么該商業(yè)銀行的融資需求等于()億元。

A.300

B.500

C.600

D.400【答案】CCE5Y9U5D6M5X2Z5HS9N10J5U5Q8S8T9ZF8W5K7G9R2U2M440、高級(jí)法體現(xiàn)原則導(dǎo)向，銀監(jiān)會(huì)（）。

A.明確了計(jì)量規(guī)則

B.僅明確數(shù)據(jù)原則

C.僅明確數(shù)據(jù)、計(jì)量原則

D.僅明確計(jì)量原則【答案】CCK4F7K2X8K3Y3Y6HC3F6G5G9I8X5M7ZX10O5X7E3B6A8A441、下列是期限錯(cuò)配出現(xiàn)的原因的是（）。

A.銀行用短期存款去支持短期的貸款

B.銀行用短期貸款去支持短期的存款

C.銀行用長期存款去支持長期的貸款

D.銀行用短期存款去支持長期的貸款【答案】DCY1U1B1S6F10W1T9HU3P5P6H10K7F4Y8ZI3V3I8G6Q1Y5H842、下列選項(xiàng)中，()是一個(gè)國家乃至全球經(jīng)濟(jì)和金融體系的核心支柱。

A.保險(xiǎn)公司

B.證券公司

C.銀行中介

D.商業(yè)銀行【答案】DCV7E5A5K2E1V1Q10HS2U2R6P9F6Z2V4ZI7S6Z3H5K4F1S943、金融機(jī)構(gòu)開展資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)中，應(yīng)為委托人利益履行（）義務(wù)，委托人自擔(dān)投資風(fēng)險(xiǎn)并獲得收益。

A.公平公正，廉潔自律

B.誠實(shí)信用，遵紀(jì)守法

C.公平公正，客戶至上

D.誠實(shí)信用，勤勉盡責(zé)【答案】DCI9C1E3Q4U6T7R10HT4Z8Z10N1N2E4V8ZE8Z4B2U2H3W6G1044、假設(shè)某商業(yè)銀行2010年6月末交易賬簿利率風(fēng)險(xiǎn)VaR值為552萬美元，匯率風(fēng)險(xiǎn)VaR值為79萬美元，如不考慮股票風(fēng)險(xiǎn)和商品風(fēng)險(xiǎn)，則這家商業(yè)銀行交易賬簿的VaR總值最有可能為（??）。

A.等于631萬美元

B.大于631萬美元

C.小于631萬美元

D.小于473萬美元【答案】CCH1W8S5I8F5E1X2HA2F5F2Z7X3C1C3ZT6O9P3B1O1N6P245、銀行監(jiān)管的首要環(huán)節(jié)是（）。

A.市場(chǎng)準(zhǔn)人

B.機(jī)構(gòu)設(shè)置

C.業(yè)務(wù)開展

D.高級(jí)管理人員聘用【答案】ACH1M2Y3U9F6T8J7HX4A4T5E4M9G6E10ZI1N1Z6H10D3H2H846、目前，我國商業(yè)銀行的資本充足率是以（）為基礎(chǔ)計(jì)算的。

A.經(jīng)濟(jì)資本

B.會(huì)計(jì)資本

C.監(jiān)管資本

D.賬面資本【答案】CCB4I7O3L5Y8M4S4HM8N8E7W4X7L7I10ZW9K3O1A3W1U1O847、關(guān)于商業(yè)銀行壓力測(cè)試情景預(yù)測(cè)期間的描述錯(cuò)誤的是（）。

A.預(yù)測(cè)期間的長短應(yīng)該考慮面臨的風(fēng)險(xiǎn)類型

B.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)測(cè)期間一般以年為單位

C.預(yù)測(cè)期間的長短是壓力測(cè)試的重要考慮因素

D.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)可能在短期發(fā)生較大變化，所以一般預(yù)測(cè)期間以天或周為單位【答案】BCP3O1E3Z1F8G1D5HC10N10O1Z3H10X2J8ZF2P2Z6O5Y1J1U248、最常見的資產(chǎn)負(fù)債的期限錯(cuò)配情況是（）。

A.部分資產(chǎn)與某些負(fù)債在到期時(shí)間上不一致

B.部分資產(chǎn)與某些負(fù)債在持有時(shí)間上不一致

C.將大量短期借款用于長期貸款，即借短貸長

D.將大量長期借款用于短期貸款，即借長貸短【答案】CCU6T7H3O6J10K1Y5HT10C6N4N5W8X10Z4ZD2T1N1Q9W2L10S749、張某向商業(yè)銀行申請(qǐng)個(gè)人住房抵押貸款，期限15年。該行在張某尚未來得及辦理他項(xiàng)權(quán)證的情況下，便向其發(fā)放貸款。不久張某出車禍身亡，造成該筆貸款處于高風(fēng)險(xiǎn)狀態(tài)。此情況應(yīng)歸類為（）引起的操作風(fēng)險(xiǎn)。

A.貸款流程執(zhí)行不嚴(yán)

B.未授權(quán)交易

C.信貸人員技能匱乏

D.內(nèi)部欺詐【答案】ACR1B4G4E6T7J7Q5HA5P10I1O7V3C4F3ZB3Z6R1K6F1J1O150、下列關(guān)于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)外包的描述，最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?/p>

A.一些關(guān)鍵流程和核心業(yè)務(wù)不應(yīng)外包出去

B.銀行應(yīng)了解和管理任何與外包有關(guān)的后續(xù)風(fēng)險(xiǎn)

C.銀行原來承擔(dān)的與外包服務(wù)有關(guān)的責(zé)任同時(shí)被轉(zhuǎn)移

D.選擇外包服務(wù)提供者時(shí)要對(duì)其財(cái)務(wù)、信譽(yù)狀況和獨(dú)立程度進(jìn)行評(píng)估【答案】CCO3D4X4K1I8L2I8HP9F8Z7J2R8K4F7ZE10X3E1T5O5G8W951、巴塞爾委員會(huì)將銀行資產(chǎn)按流動(dòng)性高低分為四類，以下關(guān)于上述分類說法中錯(cuò)誤的是（）。

A.最具流動(dòng)性的風(fēng)險(xiǎn)包括現(xiàn)金、中央銀行的市場(chǎng)操作中可用于抵押的政府債券，這類資產(chǎn)可用于從中央銀行獲得流動(dòng)性支持，或者在市場(chǎng)上出售、回購或抵押融資

B.其他可在市場(chǎng)上交易的證券，如股票和同業(yè)借款，這些證券是可以出售的，但在不利情況下可能會(huì)喪失流動(dòng)性

C.商業(yè)銀行可出售的貸款組合，貸款組合只要有可供交易的市場(chǎng)就可以被認(rèn)為能夠出售

D.流動(dòng)性最差的資產(chǎn)包括實(shí)質(zhì)上無法進(jìn)行市場(chǎng)交易的資產(chǎn)，如無法出售的貸款、銀行的房產(chǎn)和在子公司的投資、存在嚴(yán)重問題的信貸資產(chǎn)【答案】CCQ4R2H1E7A8F4Z8HO2W3V5H5D1K2V6ZC2D8K5F1W4Z9W752、下列關(guān)于中央交易對(duì)手的說法正確的是（）。

A.金融危機(jī)后要弱化中央交易對(duì)手

B.中央交易對(duì)手不存在信用風(fēng)險(xiǎn)

C.中央交易對(duì)手能夠?qū)⑺薪灰讓?duì)手的敞口匯總，進(jìn)行多邊凈額清算

D.中央機(jī)構(gòu)作為交易對(duì)手【答案】CCM5B8X8C2Y1J7Y10HB8V5W1K9L6Y7T4ZM6L4D4M5A3R3N453、下列不屬于商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)的是（）。

A.公開市場(chǎng)業(yè)務(wù)

B.交易和銷售

C.零售銀行業(yè)務(wù)

D.公司金融【答案】ACK6V8G7N4N8L8N5HB9M6C1N1R7U2S6ZM3R8B7Q2O5U6V154、使用Della-plus方法計(jì)算期權(quán)產(chǎn)品市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本時(shí)，不包含下列（）的資本要求

A.Delta風(fēng)險(xiǎn)

B.Gamma風(fēng)險(xiǎn)

C.Theta風(fēng)險(xiǎn)

D.Vega風(fēng)險(xiǎn)【答案】CCR5C2X8V3C10I6N10HR9A2W5D8K3M7E5ZK1C6J5X10S3S4G155、商業(yè)銀行可以采用流動(dòng)性比率法評(píng)估自身的流動(dòng)性狀況。下列關(guān)于流動(dòng)性比率法的描述最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?/p>

A.我國《商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理辦法（試行）》規(guī)定，商業(yè)銀行流動(dòng)性比例不低于25%

B.商業(yè)銀行根據(jù)外部監(jiān)督要求和內(nèi)部管理規(guī)定，制定各類資產(chǎn)的合理比率指標(biāo)

C.我國《商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理辦法（試行）》規(guī)定，商業(yè)銀行流動(dòng)性覆蓋率應(yīng)當(dāng)不低于150%

D.商業(yè)銀行可根據(jù)自身業(yè)務(wù)規(guī)模和特色設(shè)定多種流動(dòng)性比率/指標(biāo)，滿足流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的需要【答案】CCW9B9F8G4Y6D7O9HX6M3Q9R1M10S4A3ZV6B2J9B7X4K4W756、（?）是指根據(jù)《貸款風(fēng)險(xiǎn)分類指導(dǎo)原則》對(duì)貸款進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分類后，按每筆貸款損失的程度計(jì)提的用于彌補(bǔ)專項(xiàng)損失的準(zhǔn)備。

A.專項(xiàng)準(zhǔn)備

B.一般準(zhǔn)備

C.特種準(zhǔn)備

D.資產(chǎn)減值準(zhǔn)備?【答案】ACG2M6K7I9T6M6C6HO3E10S2X2V5Q6N2ZL8O1N3W1T8B2Z957、行為風(fēng)險(xiǎn)的定義把______放在了核心位置，體現(xiàn)了______的風(fēng)險(xiǎn)管理理念。（）

A.金融機(jī)構(gòu)利益，以金融機(jī)構(gòu)為核心

B.金融機(jī)構(gòu)利益，以客戶為核心

C.消費(fèi)者利益，以金融機(jī)構(gòu)為核心

D.消費(fèi)者利益，以客戶為核心【答案】DCK7A3N7J5R2U7R5HM5I5X5R1J10Y6G5ZC6P4O4K9E3V10Y258、為了確保銀行的財(cái)務(wù)報(bào)告公允地反映公司的財(cái)務(wù)狀況以及公司在各重要方面的表現(xiàn)，董事會(huì)和高級(jí)管理層可使用外部審計(jì)師，下列關(guān)于外部審計(jì)目的的表述錯(cuò)誤的是（）。

A.評(píng)估從商業(yè)銀行收到報(bào)告的精確性

B.評(píng)價(jià)商業(yè)銀行總體經(jīng)營情況

C.評(píng)價(jià)商業(yè)銀行各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)管理制度

D.評(píng)價(jià)銀行各項(xiàng)資產(chǎn)組合的質(zhì)量和風(fēng)險(xiǎn)暴露程度【答案】DCO6O10F6E3T3X3I3HV2G6Z7X2U6F6C5ZI7B1C4U2L6Z7F459、規(guī)章是銀行監(jiān)督管理部門根據(jù)法律和行政法規(guī)，在權(quán)限范圍內(nèi)制定的規(guī)范性文件。下列屬于規(guī)章的是（）。

A.《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》

B.《中華人民共和國行政許可法》

C.《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》

D.《中華人民共和國中國人民銀行法》【答案】ACW9Y10O1H4L3C8C10HW2E9B1K6U4A4S1ZP3J8C1E10C8A9P660、即期是指現(xiàn)金交易或現(xiàn)貨交易，交易的一方按約定價(jià)格買入或賣出一定數(shù)額的金融資產(chǎn)，交付及付款在合約訂立后的（）個(gè)營業(yè)日內(nèi)完成。

A.1

B.2

C.3

D.4【答案】BCH10P10P8Z6Q8F9F10HI3V1L3C10X9P9Z6ZY1I2H3H10T1Y4U161、鄧肯·威爾遜開發(fā)出了()方法。

A.因果關(guān)系模型

B.關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)

C.風(fēng)險(xiǎn)誘因

D.風(fēng)險(xiǎn)緩釋【答案】ACB1Q5P7J3A2N5M9HU8D6M8U3W4O3V6ZA6Y8Y8V4U10N6U262、商業(yè)銀行的流動(dòng)性覆蓋率應(yīng)當(dāng)不低于（）。

A.50％

B.100％

C.150％

D.200％【答案】BCS3G1V3F5L6P9H8HR10F10X2P7O1Z6Z3ZJ9J10P7F7O2R7M263、銀行體系的流動(dòng)性主要體現(xiàn)為商業(yè)銀行整體在中央銀行的（），

A.各項(xiàng)存款總額

B.超額備付金頭寸

C.各項(xiàng)貸款總額

D.現(xiàn)金頭寸【答案】BCT7E4A1H3O4L2S7HS9L9J9U5A1Z8K8ZP6D10F5P6J1R5F1064、下列說法正確的是（）。

A.董事會(huì)負(fù)責(zé)制定、定期審查和監(jiān)督執(zhí)行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的政策、程序以及具體的操作規(guī)程

B.高級(jí)管理層承擔(dān)對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)施監(jiān)控的最終責(zé)任

C.監(jiān)事會(huì)只監(jiān)督董事會(huì)在市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理方面的履職情況

D.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理部門相對(duì)于業(yè)務(wù)經(jīng)營部門的獨(dú)立性是建設(shè)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理體系的關(guān)鍵【答案】DCZ10U8X4Z3Y9O3Q9HS5A6Z10T6O7L10R4ZJ3B7I5L9Y4D8S465、商業(yè)銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)相比，具有（）的特點(diǎn)。

A.普遍性和非營利性

B.普遍性和營利性

C.流動(dòng)性和非營利性

D.風(fēng)險(xiǎn)性和非營利性【答案】ACG7A4O3I3K3H10K6HT8W3Q3S2A6V4L4ZA4S5T2Y4E6X9P666、商業(yè)銀行對(duì)貸款風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分類，應(yīng)以評(píng)估借款人的（）為核心。

A.還款記錄

B.還款意愿

C.盈利能力

D.還款能力【答案】DCQ4Q2U10G10M4D7E6HL8Y1D5W4R2W8H2ZG5S8W9G7S9J10G167、下列關(guān)于即期凈敞口頭寸的說法，不正確的是（）。

A.即期凈敞口頭寸是指計(jì)入資產(chǎn)負(fù)債表內(nèi)的業(yè)務(wù)所形成的敞口頭寸

B.等于表內(nèi)的即期負(fù)債減去即期資產(chǎn)

C.不包括變化較小的結(jié)構(gòu)性資產(chǎn)或負(fù)債

D.不包括未到交割日的現(xiàn)貨合約【答案】BCF4R1T5W7T1F1B4HZ1U6Q3U2O6Y1O5ZI2H5N8E4P7X7A368、下列情形中，重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)最大的是（）。

A.以短期存款作為短期流動(dòng)資金貸款的融資來源

B.以短期存款作為長期固定利率貸款的融資來源

C.以短期存款作為長期浮動(dòng)利率貸款的融資來源

D.以長期固定利率存款作為長期股東利率貸款的融資來源【答案】BCW4Y1P10W8A10Z4T5HH3L5J3X2G7I9E9ZV6X2L8N3E4L9M469、資本充足率壓力測(cè)試分為：定期和不定期壓力測(cè)試，原則上定期壓力測(cè)試至少（）一次。

A.3個(gè)月

B.半年

C.9個(gè)月

D.1年【答案】DCJ2B6L9T5P8Z4K8HH10P2Y4I3J4S9L4ZN1T9Q5D4S8Z9O670、下列關(guān)于商業(yè)銀行董事會(huì)對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理職責(zé)的表述，最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?/p>

A.負(fù)責(zé)制定市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理制度和程序

B.負(fù)責(zé)督促高級(jí)管理層采取必要措施識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)和控制市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

C.負(fù)責(zé)確定本行可以承受的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)水平

D.負(fù)責(zé)監(jiān)督和評(píng)價(jià)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的全面性、有效性【答案】ACE7U8Y8F7I6Z7H8HN2H9R8G2Z9C10W4ZH5D3I3M5N4R5L771、貸款損失準(zhǔn)備金充足率低于()時(shí)，信用風(fēng)險(xiǎn)狀況趨向惡化。

A.50％

B.60％

C.100％

D.150％【答案】CCH10I3F8C4E4O9K1HG6L4N7B7L4Y2R3ZG8U10S7Y3R10N4T772、監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)于商業(yè)銀行數(shù)據(jù)靈活性的要求，不包括（）。

A.銀行生成的匯總風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)能夠滿足內(nèi)部需求以及監(jiān)管問詢的要求

B.銀行的數(shù)據(jù)加總流程能夠生成客制化數(shù)據(jù)，適應(yīng)監(jiān)管要求變化，適應(yīng)組織架構(gòu)變化和新業(yè)務(wù)

C.銀行應(yīng)該能夠獲取和匯總整個(gè)集團(tuán)的所有重要風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)

D.銀行生成的匯總風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)應(yīng)該有針對(duì)性地滿足壓力/危機(jī)情境下風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告的需要【答案】CCC1L7Z10E2F9D7A9HD1S5S1R6P2I10H1ZA5B8W6Z1G9X7G573、下列不屬于商業(yè)銀行資本充足率壓力測(cè)試框架的是（）。

A.情景選擇

B.定量壓力測(cè)試

C.資本規(guī)劃

D.定性壓力測(cè)試及管理行動(dòng)【答案】CCD3J2B3B7N6Y6F1HX6C2O4U3N7I8U4ZQ4E7D10M6Z5D5Y774、按照商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)法的規(guī)定，私人銀行業(yè)務(wù)應(yīng)屬于（）業(yè)務(wù)。

A.資產(chǎn)管理

B.零售銀行

C.公司金融

D.代理服務(wù)【答案】BCM7G10W8E8J3X7Z2HN8V9N3P9V9B1V8ZA2N5P10F8H6C1Z875、全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式體現(xiàn)了很多先進(jìn)的風(fēng)險(xiǎn)管理理念和方法，下列選項(xiàng)沒有體現(xiàn)的是（）。

A.全球的風(fēng)險(xiǎn)管理體系

B.全面的風(fēng)險(xiǎn)管理范圍

C.全程的風(fēng)險(xiǎn)管理過程

D.完全的風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避制度【答案】DCF7Y10F2G6V10S5H2HB5Z2F4C1O6Z5K4ZO4W5Y6F10M2N8M276、下列選項(xiàng)中，不屬于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型法框架下利率風(fēng)險(xiǎn)的是（）。

A.無風(fēng)險(xiǎn)利率

B.一般信用利差風(fēng)險(xiǎn)

C.特定風(fēng)險(xiǎn)

D.股票風(fēng)險(xiǎn)【答案】DCZ3S2S8Y2S9J2O5HG10V5I1X5X4T3D10ZG5U10A7D6Z5F7D477、關(guān)于專有信息和保密信息的內(nèi)容，下列表述錯(cuò)誤的是（）。

A.有關(guān)專有信息和保密信息的免除規(guī)定不得與會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的披露要求產(chǎn)生沖突

B.專有信息是指如果與競(jìng)爭者共享這些信息，會(huì)導(dǎo)致銀行在這些產(chǎn)品和系統(tǒng)的投資價(jià)值下降，并進(jìn)而削弱其競(jìng)爭地位

C.如果專有信息和保密信息的披露會(huì)嚴(yán)重?fù)p害銀行的地位，那么銀行可以選擇不披露其具體內(nèi)容，一般性披露也可以免除

D.保密信息通常包括有關(guān)客戶的信息，以及內(nèi)部安排的一些詳細(xì)情況，如使用的方法論、估計(jì)參數(shù)和數(shù)據(jù)等【答案】CCF10Q8M6U2A4A9H9HA5E8M9G5V7W1S1ZC6H6Z9W3R4J8X578、下列關(guān)于商業(yè)銀行高級(jí)管理層對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理職責(zé)的表述，錯(cuò)誤的是（）。

A.負(fù)責(zé)承擔(dān)對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的最終責(zé)任

B.負(fù)責(zé)組織人力、物力、系統(tǒng)等資源有效地識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)和控制市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

C.及時(shí)掌握市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)水平及其管理狀況

D.負(fù)責(zé)定期審查和監(jiān)督執(zhí)行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理政策、程序以及具體操作規(guī)程【答案】ACL9Q6K6C2L10T3F10HQ8H7W9M8V9E4S9ZW1T2M4U2G10V3Q479、下列選項(xiàng)中，不屬于國務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)提出的良好銀行監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)的是（）。

A.對(duì)監(jiān)管者和被監(jiān)管者都要實(shí)施嚴(yán)格、明確的問責(zé)制

B.高效、節(jié)約地使用一切監(jiān)管資源

C.確保銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)不破產(chǎn)

D.對(duì)各類監(jiān)管設(shè)限做到科學(xué)合理，有所為有所不為，減少一切不必要的限制【答案】CCF4E2X1H3S7F7X7HN7Y7G4I3M5N9F3ZH8E1A10R4Y5U5P680、按照巴塞爾委員會(huì)的分類，下列屬于流動(dòng)性最差的資產(chǎn)的是（）。

A.在中央銀行的市場(chǎng)操作中可用于抵押的政府債券

B.無法出售的貸款

C.可以出售，但在不利情況下可能會(huì)喪失流動(dòng)性的證券

D.商業(yè)銀行可出售的貸款組合【答案】BCM5C6V10Z3V8Z7R7HV2I6B6Z9O1C10T7ZW9R8B1F9Y10Y7L881、下列明顯不應(yīng)被列入商業(yè)銀行交易賬簿的頭寸是（??）。

A.買入10億元人民幣金融債

B.代客購匯100萬美元

C.為對(duì)沖1000萬美元貸款的匯率風(fēng)險(xiǎn)而持有的期貨合約

D.買入1億美元美國國債【答案】CCD4W6J3H7D4L7G2HY10J6C9Y3U1A10E2ZX1O5P7Q7N3I8U882、在商業(yè)銀行經(jīng)營過程中，決定其風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)能力的核心要素是（??）。

A.盈利能力和流動(dòng)性管理水平

B.資本充足率水平和流動(dòng)性管理水平

C.盈利能力和風(fēng)險(xiǎn)管理水平

D.資本充足水平和風(fēng)險(xiǎn)管理水平【答案】DCW9I8R6G9C6E7Y5HC6J1X8K2Z3F10V4ZH5A10V3L8W5T8T983、下列（）不屬于信用風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)域相關(guān)制度指引。

A.《貸款通則》

B.《商業(yè)銀行不良資產(chǎn)監(jiān)測(cè)和考核暫行辦法》

C.《商業(yè)銀行銀行賬戶利率風(fēng)險(xiǎn)管理的指引》

D.《銀團(tuán)貸款業(yè)務(wù)指導(dǎo)》【答案】CCR4L1V8G9R1F7B3HM3J3T2B5S3O4P6ZI9A7G8W8N3M9K484、商業(yè)銀行的決策機(jī)構(gòu)是（）。

A.董事會(huì)

B.監(jiān)事會(huì)

C.風(fēng)險(xiǎn)管理部門

D.高級(jí)管理層【答案】ACS7P5E8I9G8L1U5HC2U4P10H5T4E4X1ZZ6G10J2R1Q9A7L685、下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)遷徙類指標(biāo)的說法，不正確的是（）。

A.該指標(biāo)是一個(gè)靜態(tài)指標(biāo)

B.該指標(biāo)表示為資產(chǎn)質(zhì)量從前期到本期變化的比率

C.該指標(biāo)衡量了商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)變化的程度

D.該指標(biāo)包括正常貸款遷徙率和不良貸款遷徙率【答案】ACI3W5B7J2A2I8A1HV2P8H6A4G3X6H5ZV10A2J2F9B4I10L386、國際收支逆差與國際儲(chǔ)備之比反映以一國國際儲(chǔ)備彌補(bǔ)其國際收支逆差的能力，一般限度是（），超過這一限度說明風(fēng)險(xiǎn)較大。

A.50％

B.100％

C.150％

D.200％【答案】CCL1R8I10S4U2B3F1HP7M7Q7K9Z6E2L6ZJ10S5E6I5T3C3R987、以下管理要素中，不屬于商業(yè)銀行信息科技治理組織架構(gòu)要素的是（）

A.明確負(fù)責(zé)信息科技風(fēng)險(xiǎn)管理的部門

B.設(shè)立首席信息官，直接向行長匯報(bào)，并參與決策

C.加大信息科技預(yù)算收入

D.明確董事會(huì)履行的信息科技管理職責(zé)【答案】CCH10W8D5V3F8M1J8HW4Q7S5V9O6H3M3ZF10K3U6N3E7B10P1088、下列不屬于操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估要素的是()。

A.內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)損失事件數(shù)據(jù)

B.外部相關(guān)損失數(shù)據(jù)

C.情景分析

D.外部事件【答案】DCB3R6I5F6H5M9Z10HU5U8B5H8P2D3K3ZM6O7R2I3F5L8V489、下列不屬于商業(yè)銀行客戶信用評(píng)級(jí)發(fā)展階段的是()。

A.信用信息實(shí)地勘查

B.專家判斷法

C.信用評(píng)分模型

D.違約概率模型【答案】ACK7E2C5J8D10G3I5HN1U3E8G2R9K3J9ZN6R8U6S7K2C10V690、商業(yè)銀行通常將特定時(shí)段內(nèi)包括活期存款在內(nèi)的（）作為核心資金，為貸款提供金融來源。

A.平均存款

B.平均貸款

C.期望存款

D.期望貸款【答案】ACN3G4T5W6Q2Q3Q10HD3U3E8O4P5K4Q6ZO2S2T9E1W2M7W491、關(guān)于中國商業(yè)銀行限額體系的最低要求，下列說法錯(cuò)誤的是（）。

A.核心負(fù)債比不小于50％

B.流動(dòng)性覆蓋率不小于100％

C.流動(dòng)性缺口率不小于-10％

D.流動(dòng)性比例不小于25％【答案】ACC10U5N5V1L10J7T8HR7O6S9H4S6M1N10ZD6Y8T4O8Q6Y1T492、某商業(yè)銀行資金交易部門的上期稅前凈利潤為2億元，經(jīng)濟(jì)資本為20億元，稅率為20%，資本預(yù)期收益率為5%，則該部門上期經(jīng)濟(jì)增加值（EVA）為（）萬元。

A.6000

B.10000

C.11000

D.8000【答案】ACP4V7Q7Y10W9R8J8HP5Q1Z2H3J6M7R7ZL2I4P6B1R3M6U593、目前，我國商業(yè)銀行的資本充足率是以（）為基礎(chǔ)計(jì)算的。

A.表內(nèi)信用資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重

B.資本監(jiān)管

C.充足計(jì)提各類資產(chǎn)損失準(zhǔn)備

D.信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)【答案】CCX1J1S6Q10C6R3A8HX2F3T2G6J5F6I2ZU1B2Y3S5R9L5J1094、對(duì)商業(yè)銀行而言，通過貸款組合的方式最難以完全消除的是（）。

A.管理層風(fēng)險(xiǎn)

B.產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)

C.區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)

D.借款人財(cái)務(wù)狀況變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)【答案】CCH8J4P2C5R6P5Q2HJ1I3C4G2Q8R5Q5ZL8V10M2C7E3L4P695、遠(yuǎn)期匯率的決定因素不包括（）。

A.即期匯率

B.交易規(guī)模

C.期限

D.兩種貨幣之間的利率差【答案】BCI6U7C2M7I8D8G4HN8H1W6D7A2N1Z10ZI8J6Q8N5S6F2A396、下列關(guān)于商業(yè)銀行單筆貸款的信用風(fēng)險(xiǎn)預(yù)期損失的表述，錯(cuò)誤的是（）。

A.預(yù)期損失是商業(yè)銀行對(duì)該筆貸款可估計(jì)或可預(yù)見到的損失

B.預(yù)期損失并不一定會(huì)真實(shí)發(fā)生

C.預(yù)期損失就是該筆貸款未來發(fā)生的信用損失

D.預(yù)期損失主要根據(jù)同類貸款的歷史數(shù)據(jù)測(cè)算推定【答案】CCI1I10T9L4S6Q2O10HL6K8M2B6C10T7L7ZX3A5U3C9X4E10P497、下列不屬于企業(yè)集團(tuán)橫向多元化形式的是（）。

A.下游企業(yè)將產(chǎn)成品提供給銷售公司銷售

B.集團(tuán)內(nèi)部兩個(gè)企業(yè)之間大量資產(chǎn)的并購

C.母公司從子公司套取現(xiàn)金

D.母公司將資產(chǎn)以低于評(píng)估的價(jià)格轉(zhuǎn)售給上市子公司【答案】ACG8X7H10Y2L6H7O7HE8T7M1B4F3H8Q4ZE6G10B4J2O3E8F498、下列不屬于風(fēng)險(xiǎn)限額管理環(huán)節(jié)的是（）。

A.風(fēng)險(xiǎn)限額預(yù)測(cè)

B.風(fēng)險(xiǎn)限額設(shè)定

C.風(fēng)險(xiǎn)限額監(jiān)測(cè)

D.風(fēng)險(xiǎn)限額控制【答案】ACM8F6E1I8U3S10S8HE1R5L1X3A9D10K5ZC9U8S2G4H10Z8T199、下列關(guān)于氣候相關(guān)金融信息披露工作組（TCFD）的表述，最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?/p>

A.2015年12月，巴塞爾委員會(huì)成立氣候相關(guān)金融信息被露工作組

B.2017年6月，TCFD發(fā)布《氣候相關(guān)金融信息披露工作組建議報(bào)告》

C.TCFD致力于建立一致、可比和清晰的氣候相關(guān)信息被露框架

D.TCFD從治理、戰(zhàn)略、風(fēng)險(xiǎn)管理、指標(biāo)和目標(biāo)四個(gè)領(lǐng)城提出氣候相關(guān)信息披露建議【答案】ACN4J8E2N7K7Y5I4HT4C1T2W1U8Y5X10ZP3Z1A10T6M5T6D2100、某商業(yè)銀行的個(gè)人住房抵押貸款余額是110億，撥備是10億。根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》，按照權(quán)重法計(jì)算其風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)是（）。

A.55億

B.75億

C.50億

D.82.5億【答案】CCJ2Y10I9D4A8M10Y5HN6R7X10X6X8K6S8ZK1Y6C6B3R7Q2S2101、常用的風(fēng)險(xiǎn)事后控制的方法不包括（）。

A.風(fēng)險(xiǎn)隱藏

B.風(fēng)險(xiǎn)緩釋或風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

C.風(fēng)險(xiǎn)資本的重新分配

D.提高風(fēng)險(xiǎn)資本水平【答案】ACH8T9E8B7C3Q10B4HA9L1V3H10F1M10E4ZC2O1Z4V9F10T9Y4102、壓力測(cè)試是一種以______為主的風(fēng)險(xiǎn)分析方法，測(cè)算商業(yè)銀行在假定遇到極端不利的______事件情況下可能發(fā)生的損失。（）

A.定量分析；小概率

B.定量分析；大概率

C.定性分析；小概率

D.定性分析；大概率【答案】ACF2P5R3T2Z8Y1R8HX6B9V9T6G4Q7P2ZK4N9A3J3G10M8R10103、即期是指現(xiàn)金交易或現(xiàn)貨交易，交易的一方按約定價(jià)格買入或賣出一定數(shù)額的金融資產(chǎn)，交付及付款在合約訂立后的（）個(gè)營業(yè)日內(nèi)完成。

A.1

B.2

C.3

D.4【答案】BCE9J4C10I9K3V7Z3HY6M9H6F4B1R5M2ZR10Y10A9C1X2M9Q4104、在選擇數(shù)據(jù)中心的地理位置時(shí)，不屬于環(huán)境威脅的是（）。

A.是否接近自然災(zāi)害多發(fā)區(qū)

B.危險(xiǎn)或有害設(shè)施

C.繁忙或主要公路

D.繁華的商務(wù)中心區(qū)【答案】DCC4B5F2K7D7Z10X6HO8R8U9P8B10S4O10ZZ2J9F6O3Z7F6E3105、材料題風(fēng)險(xiǎn)事件：

A.宣傳富國銀行“以客戶為核心”的價(jià)值理念

B.將部分涉事員工調(diào)崗

C.增強(qiáng)對(duì)客戶和公眾的透明度

D.良好處理與媒體的關(guān)系【答案】BCP10M7L1G2N7J8V3HI8A2G8I6P10T5S8ZH5N5O5I10F9V3H5106、有效的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)當(dāng)定期采取()的方式，全面評(píng)估商業(yè)銀行的愿景、短期目的以及長期目標(biāo)，并據(jù)此制定切實(shí)可行的實(shí)施方案，體現(xiàn)在商業(yè)銀行的日常風(fēng)險(xiǎn)管理活動(dòng)中。

A.從上至下

B.從下至上

C.從左到右

D.從右到左【答案】ACH5F3K4K6Q6O1B10HP9P2I2Y3T2L5Z1ZZ2Y10G7T2F6K3V2107、假定某公司2014年的銷售成本為50萬元，銷售收入為200萬元，年初資產(chǎn)總額為150萬元，年底資產(chǎn)總額為220萬元，則其總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率約為()。

A.54％

B.108％

C.120％

D.150％【答案】BCW5S4F5Y6K3Q7W6HW4D6D10P7O2P10V8ZF2L1P2G3G7W6S3108、已知某國內(nèi)商業(yè)銀行按照五級(jí)分類法對(duì)貸款資產(chǎn)進(jìn)行分類，次級(jí)類貸款為6億，可疑類貸款為2億，損失類貸款為3億，商業(yè)銀行在當(dāng)期為不良貸款撥備的一般準(zhǔn)備是2億，專項(xiàng)準(zhǔn)備是3億，特種準(zhǔn)備是4億，那么該商業(yè)銀行當(dāng)年的不良貸款撥備覆蓋率是（）。

A.0.25

B.0.83

C.0.82

D.0.3【答案】CCJ6G6U8D4G2V1X7HC3E9K10P8C5P1Y3ZD3U6V7C9Z2A5D5109、假設(shè)某商業(yè)銀行以市場(chǎng)價(jià)值表示的簡化資產(chǎn)負(fù)債表,資產(chǎn)A=2000億元,負(fù)債L=1700億元,資產(chǎn)久期為DA=6年,負(fù)債久期為DL=3年,根據(jù)久期分析法,如果年利率從4%上升到4.5%,則利率變化將使商業(yè)銀行的整體價(jià)值（）.

A.增加33.02億元

B.減少33.17億元

C.減少33.02億元

D.增加33.17億元【答案】BCM2Y6A7H5J5A1A5HH9X2B8V4D6A5M1ZD10V1Z1O1A3G6A4110、張某向商業(yè)銀行申請(qǐng)個(gè)人住房抵押貸款，期限15年。該行在張某尚未來得及辦理他項(xiàng)權(quán)證的情況下，便向其發(fā)放貸款。不久張某出車禍身亡，造成該筆貸款處于高風(fēng)險(xiǎn)狀態(tài)。此情況應(yīng)歸類為（）引起的操作風(fēng)險(xiǎn)。

A.貸款流程執(zhí)行不嚴(yán)

B.未授權(quán)交易

C.信貸人員技能匱乏

D.內(nèi)部欺詐【答案】ACL2I9V9T5B10R4V8HV1G7S1S5A6F2I6ZR8X5D1J9P9K5L4111、財(cái)務(wù)比率分析不包括()。

A.盈利能力比率

B.效率比率

C.杠桿比率

D.損失比率【答案】DCL7H1V2R8M2I6L5HJ3H7O7L1Y1P6E3ZT5T10J3S7E8L10S1112、下列說法不正確的是（）。

A.信用評(píng)分模型分析的基本過程是首選模擬出特定型的函數(shù)關(guān)系

B.專家判斷和信用評(píng)分模型比違約概率模型具有優(yōu)越性

C.死亡率模型是違約概率模型中最具有代表性的模型之一

D.違約概率模型能直接估計(jì)客戶的違約概率【答案】BCX5F6O10K6E1N5N2HN2O10W3V5U3R2H8ZJ8Z8Z10U5B10N7N6113、商業(yè)銀行對(duì)小企業(yè)進(jìn)行信用風(fēng)險(xiǎn)分析時(shí)，下列一般不屬于小企業(yè)特征的是（）。

A.小企業(yè)公司治理受股東影響較大

B.小企業(yè)的財(cái)務(wù)真實(shí)性比較難以把握

C.小企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營受市場(chǎng)的影響較大

D.小企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)相對(duì)平穩(wěn)【答案】DCA10U4C1G8D6B2N2HP6O7N3J3B4F6M3ZL6Y7M9H10O9N4L7114、大量存款人的擠兌行為可能會(huì)導(dǎo)致商業(yè)銀行面臨（）危機(jī)。

A.流動(dòng)性

B.操作

C.法律

D.戰(zhàn)略【答案】ACE4J5W2F6G8B3L10HR9Y8S2D7X4K8A8ZG6W2T10G5Y5B7V2115、關(guān)于商業(yè)銀行法律風(fēng)險(xiǎn)，下列說法有誤的是（）。

A.法律風(fēng)險(xiǎn)的分布非常廣泛

B.法律風(fēng)險(xiǎn)是一種特殊類型的信用風(fēng)險(xiǎn)

C.違規(guī)風(fēng)險(xiǎn)和監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)與法律風(fēng)險(xiǎn)密切相關(guān)

D.法律風(fēng)險(xiǎn)是一種需要計(jì)提資本的風(fēng)險(xiǎn)【答案】BCC5P1Q8J10E9H1F6HA5Z10V3D8P9F7W6ZO8L7D1V4V2L10E5116、下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的常用方法，描述正確的是()。

A.分析風(fēng)險(xiǎn)是通過系統(tǒng)化的方法發(fā)現(xiàn)商業(yè)銀行所面臨的風(fēng)險(xiǎn)種類

B.情景分析法采用類似于備忘錄的形式

C.可以把匯率風(fēng)險(xiǎn)分解為匯率變化率、利率變化率、收益率期間結(jié)構(gòu)等影響因素的是分解分析法

D.資產(chǎn)財(cái)務(wù)狀況分析法是商業(yè)銀行識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)的最基本、最常用的方法【答案】CCW8J8R1V4E6V7P8HP2C4Z8O2P3N7G10ZG1G10G1B1A4J8M2117、下列不屬于外部數(shù)據(jù)的是（）。

A.通過專業(yè)數(shù)據(jù)供應(yīng)商所獲得的數(shù)據(jù)

B.從各個(gè)業(yè)務(wù)系統(tǒng)中抽取的、與風(fēng)險(xiǎn)管理相關(guān)的數(shù)據(jù)信息

C.從稅務(wù)、海關(guān)、公共服務(wù)提供部門獲得的數(shù)據(jù)

D.從征信系統(tǒng)獲得的數(shù)據(jù)【答案】BCL1J2C4J5C4Q6M7HK1D5H2H3Q8Y3P10ZK6J7V5P2U9Z1V4118、作為獨(dú)立的第三方，能夠?qū)︺y行進(jìn)行客觀公正評(píng)級(jí)的是（）。

A.銀行業(yè)協(xié)會(huì)

B.監(jiān)管部門

C.評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)

D.審計(jì)師【答案】CCO5Z10S5Q8F5K8F4HX7Q3E6P3E7N6H2ZE5X6N8R2L10Z4D3119、行為風(fēng)險(xiǎn)的定義把______放在了核心位置，體現(xiàn)了______的風(fēng)險(xiǎn)管理理念。（）

A.金融機(jī)構(gòu)利益，以金融機(jī)構(gòu)為核心

B.金融機(jī)構(gòu)利益，以客戶為核心

C.消費(fèi)者利益，以金融機(jī)構(gòu)為核心

D.消費(fèi)者利益，以客戶為核心【答案】DCG8F10B10S2Z8A9Q10HV8U4A9M6E4X9E2ZH1C4L5A3Z2M6A9120、一般來說，（）作為風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)的一部分，由風(fēng)險(xiǎn)管理部門負(fù)責(zé)，并定期發(fā)布監(jiān)測(cè)報(bào)告。

A.風(fēng)險(xiǎn)限額設(shè)定

B.風(fēng)險(xiǎn)限額監(jiān)測(cè)

C.風(fēng)險(xiǎn)限額控制

D.風(fēng)險(xiǎn)限額識(shí)別【答案】BCO3V5J7B8R4W9G8HO9W2E2F8A8S10Q5ZZ2S8M3A7H7U10V10121、下列哪種情形不是企業(yè)出現(xiàn)的早期財(cái)務(wù)預(yù)警信號(hào)?（）

A.存貨周轉(zhuǎn)率變小

B.出現(xiàn)陳舊存貨、大量存貨或不恰當(dāng)存貨組合的證據(jù)

C.總資產(chǎn)中流動(dòng)資產(chǎn)所占比例大幅下降

D.公司業(yè)務(wù)性質(zhì)的改變【答案】DCU8P5J4B4M10D1M4HQ5E6Z10C4U1R6W9ZL6D8T10X3O4K6M7122、與貿(mào)易相關(guān)的短期或有負(fù)債，主要指有優(yōu)先索償權(quán)的裝運(yùn)貨物作抵押的跟單信用證的信用轉(zhuǎn)換系數(shù)為()。

A.100％

B.50％

C.20％

D.0【答案】CCE7J9A10W4I6A4O9HD7B7U9S4L7Q9R8ZD4P2N10F6G2G8X9123、計(jì)量市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，計(jì)量VaR值時(shí)通常需要采用壓力測(cè)試進(jìn)行補(bǔ)充，因?yàn)椋ǎ?/p>

A.VaR值只在99％的置信區(qū)問內(nèi)有效

B.壓力測(cè)試提供一般市場(chǎng)情形下精確的損失水平

C.壓力測(cè)試通常計(jì)量正常市場(chǎng)情況下所能承受的風(fēng)險(xiǎn)損失

D.VaR值反映一定置信區(qū)間內(nèi)的最大損失，但沒有說明極端損失【答案】DCS9I8Q1U7Y5R10R10HM8Q4Z2B10C10W5Z8ZR4S10P5X5X10L8F7124、我國監(jiān)管規(guī)定商業(yè)銀行并表和未并表的杠桿率均不得（），比巴塞爾委員會(huì)的要求（）個(gè)百分點(diǎn)。

A.低于4%，高1

B.高于3%，低0.5

C.高于4%，低0.5

D.低于3%，高1【答案】ACE4Z2I5I5O6K7H10HP8C4A6Q7V7P10N6ZO1U7Z9K7D3F1V8125、有關(guān)“貸款風(fēng)險(xiǎn)遷徙率”這一指標(biāo)，下面說法錯(cuò)誤的是（）。

A.該指標(biāo)衡量了商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)變化的程度

B.該指標(biāo)是一個(gè)靜態(tài)指標(biāo)

C.該指標(biāo)表示為資產(chǎn)質(zhì)量從前期到本期變化的比率

D.該指標(biāo)包括正常貸款遷徙率和不良貸款遷徙率【答案】BCR4R9A3D1S10C8J5HS2E1T10E4U3L4B8ZG6X9T7O5B6B6R2126、為避免經(jīng)濟(jì)下滑，央行宣布降低存貸款基準(zhǔn)利率，如果存款利率下調(diào)幅度大于貸款利率下調(diào)幅度，則商業(yè)銀行面臨的最主要風(fēng)險(xiǎn)是（）。

A.收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)

B.基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)

C.期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)

D.重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)【答案】BCZ8I1Z5I9W6K1M9HZ9Q9K2M8U1K5R10ZW1Y7N9Q2C10M4A1127、高級(jí)計(jì)量法(AMA)不僅僅是操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量的一種方法，它更是一套完整的操作風(fēng)險(xiǎn)管理框架，下列不屬于其作用的是()。

A.促進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)管理文化的轉(zhuǎn)變

B.豐富操作風(fēng)險(xiǎn)的管理手段

C.優(yōu)化作風(fēng)險(xiǎn)管理流程

D.提高操作風(fēng)險(xiǎn)管理效率【答案】DCJ1B6C9D1V4M8D5HY8N6M3T2X5N9V8ZV4T10G7Q8O6P3W6128、原銀監(jiān)會(huì)規(guī)定，我國商業(yè)銀行杠桿率的監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)是不低于（）。

A.4%

B.3%

C.5%

D.6%【答案】ACL2F5Y9Q4D6H8A5HI3B3L10Z10B2X3Y8ZN2C10I4Y4A6Y1T2129、關(guān)于商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)與其他風(fēng)險(xiǎn)的相互作用關(guān)系，以下表述錯(cuò)誤的是（）。

A.操作風(fēng)險(xiǎn)不會(huì)對(duì)流動(dòng)性造成顯著影響

B.承擔(dān)過多的信用風(fēng)險(xiǎn)會(huì)同時(shí)增加流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

C.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)會(huì)影響投資組合產(chǎn)生流動(dòng)資金的能力，造成流動(dòng)性波動(dòng)

D.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)可能削弱存款人的信心而造成大量資金流失，進(jìn)而導(dǎo)致流動(dòng)性困難【答案】ACH9D5Z1T7L6K1S2HU2S6N1E5S8Z7O4ZU4Q10Y6S4G6O9W7130、假設(shè)某商業(yè)銀行的信貸資產(chǎn)總額為300億，若所有借款人的違約概率都是2％，違約回收率為30％，則該資產(chǎn)的預(yù)期損失是（）億。

A.4.2

B.9

C.1.8

D.6【答案】ACO2F6D3J10Y3M9C1HK4O1H9N6P7E2V6ZG10R7N1R3I9L9Q8131、在商業(yè)銀行經(jīng)營過程中，決定其風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)能力的核心要素是（??）。

A.盈利能力和流動(dòng)性管理水平

B.資本充足率水平和流動(dòng)性管理水平

C.盈利能力和風(fēng)險(xiǎn)管理水平

D.資本充足水平和風(fēng)險(xiǎn)管理水平【答案】DCR6V2P6M9U6J6K4HW7K7R10H3Q8T3V10ZX1S1S7D4H2Z3X7132、缺口分析和久期分析采用的都是（）敏感性分析。

A.匯率

B.利率

C.商品價(jià)格

D.股票價(jià)格【答案】BCI6M4V9V5F4R3W5HR3D3Y4Z3Y4L2P2ZW4Y8A2V9S6N8V3133、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)各種類中最主要和最常見的利率風(fēng)險(xiǎn)形式是（）。

A.收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)

B.期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)

C.基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)

D.重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)【答案】DCJ6C8C1N5R8T6L4HC2D9G4B2V10T5Z8ZV7P10T4O4Y4F1G1134、通常情況下，下列商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動(dòng)性自高至低排序正確的是（）。

A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ、Ⅲ

B.Ⅱ、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

C.Ⅱ、Ⅰ、Ⅳ、Ⅲ

D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ【答案】ACH3G7E5J10O8G8P6HE7L2I8H5J10X4H9ZX2E5X5I4D9N8M3135、某一投資組合由兩種證券組成，證券甲的預(yù)期收益率為8%，權(quán)重為0.3，證券乙的預(yù)期收益率為6%，權(quán)重為0.7，則該投資組合的收益率為（）。

A.6.6%

B.2.4%

C.3.2%

D.4.2%【答案】ACD6P1J6S9U9S5H1HX9W7P8X6R9Y4A9ZB1Y8L1J3F10A1J8136、巴塞爾委員會(huì)關(guān)于商業(yè)銀行數(shù)據(jù)靈活性的要求，不包括（）

A.銀行應(yīng)該能夠獲取和匯總整個(gè)集團(tuán)的所以重要風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)

B.要能夠生成客制化數(shù)據(jù)，適應(yīng)監(jiān)管要求變化，組織架構(gòu)變化和新業(yè)務(wù)

C.除生成總風(fēng)險(xiǎn)敞口外，具有按監(jiān)管要求生成數(shù)據(jù)子集的能力

D.銀行生成的匯總風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)應(yīng)該有針對(duì)性地滿足壓力或危機(jī)情境下風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告的需要【答案】ACG8R10A7B10O10G7T10HM7I2S7F3V10J10W4ZY8Y10H1B1S6N6J3137、在商業(yè)銀行國別風(fēng)險(xiǎn)管理中，（）的設(shè)定旨在控制某國家或地區(qū)敞口的持有量，以防止頭寸過分集中于某一國家或地區(qū)。

A.交易對(duì)手限額

B.經(jīng)濟(jì)資本限額

C.敞口限額

D.期限限額【答案】CCT10J4Y10S10E3V7Q4HW2C10I4W2R1S7Z8ZW10S9G2E8G4M5Q5138、下列不屬于資金交易業(yè)務(wù)的主要操作風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的是（）。

A.前臺(tái)交易

B.中臺(tái)風(fēng)險(xiǎn)管理

C.評(píng)級(jí)授信

D.后臺(tái)結(jié)算清算【答案】CCI5T9D10V6H7M1R1HW9I8F7H5G7C2M3ZQ6W5E3L9N5L10B2139、商業(yè)銀行最基本、最常用的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別方法是（）。

A.情景分析法

B.資產(chǎn)財(cái)務(wù)狀況分析法

C.制作風(fēng)險(xiǎn)清單

D.專家調(diào)查列舉法【答案】CCT5Y5L10V3E2Y2L10HO7H2G6Y7Q4X2Y1ZC8G1R9H5J10X4R10140、2008年初，法國興業(yè)銀行因?yàn)槲词跈?quán)交易而在金融衍生品市場(chǎng)損失慘重，該事件揭示了商業(yè)銀行在操作風(fēng)險(xiǎn)管理等領(lǐng)域存在的嚴(yán)重問題。據(jù)此下列關(guān)于操作風(fēng)險(xiǎn)的表述錯(cuò)誤的是（）。

A.金融工具和信息系統(tǒng)的復(fù)雜性降低了潛在的操作風(fēng)險(xiǎn)

B.最高管理層和審計(jì)委員會(huì)必須確保重大缺陷能夠迅速得到修正

C.必須對(duì)所有的業(yè)務(wù)活動(dòng)建立相關(guān)內(nèi)部控制，包括建立獨(dú)立風(fēng)險(xiǎn)管理部門

D.必須嚴(yán)禁交易人員在未經(jīng)授權(quán)的情況下建立巨大的風(fēng)險(xiǎn)缺口【答案】ACN10X6C3Y7D8X6J6HU2Y3W3O7Q1S7G7ZB3X9G8Y1F7V7M1141、假設(shè)某商業(yè)銀行以市場(chǎng)價(jià)值表示的簡化資產(chǎn)負(fù)債表中，資產(chǎn)A＝900億元，負(fù)債L＝800億元，資產(chǎn)久期為DA＝6年，負(fù)債久期為DL＝3年。根據(jù)久期分析法，如果年利率從5.5％上升到6％，則利率變化將使商業(yè)銀行的整體價(jià)值（）。

A.增加14.22億元

B.減少14.22億元

C.增加14.63億元

D.減少14.63億元【答案】BCN8L8C8K8G3G3F9HT4A3T2W8Z5E5L10ZP6S9L9I5Y5S3Z9142、下列關(guān)于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值（VaR）和預(yù)期尾部損失（ES）的表述正確的是（）。

A.置信區(qū)間發(fā)生變動(dòng)時(shí)，VaR隨之變動(dòng)，但ES不變

B.ES是一定置信水平下，超過VaR值水平的潛在損失均值

C.2019年1月《市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的最低資本要求》采用VaR代替ES

D.VaR和ES計(jì)算，都需要基于正態(tài)分布假設(shè)【答案】BCY8U5F1Y5I7C8W9HK3Q7E6C8S4N3G4ZH4O3Z10F5W2T6K4143、下列關(guān)于《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》中的系統(tǒng)重要性銀行附加資本要求為（?）。

A.5%

B.1%

C.6%

D.8%?【答案】BCG8F5M4X5E8S5X6HR9O9I9C1J8H9X1ZG1U2X5G7R1A9E5144、風(fēng)險(xiǎn)分散策略的成本主要是()。

A.分散投資過程中增加的各項(xiàng)財(cái)務(wù)費(fèi)用

B.分散投資過程中增加的各項(xiàng)管理費(fèi)用

C.分散投資過程中增加的各項(xiàng)交易費(fèi)用

D.分散投資過程中可能造成的損失【答案】CCE1E7E8D9X1Y4K1HZ2X7Z2T9K9J9J2ZR5H1X2Y6Q10Z3E10145、某商業(yè)銀行的老客戶經(jīng)營利潤大幅度提高，為了擴(kuò)大生產(chǎn)，企業(yè)欲向該銀行申請(qǐng)一筆流動(dòng)資金貸款以購買設(shè)備和擴(kuò)建倉庫，該企業(yè)計(jì)劃用一年的收入償還貸款，則該貸款申請(qǐng)()。

A.合理，短期貸款可以給銀行帶來利息收入

B.合理，企業(yè)可以用利潤來償還貸款

C.不合理，因?yàn)槠髽I(yè)會(huì)產(chǎn)生新的費(fèi)用，導(dǎo)致利潤率下降

D.不合理，因?yàn)槎唐谫J款不能用于長期投資【答案】DCU5F3N8K1E1I2Z9HI5W8L1H2W4C1C7ZR3V1U4I10B1Z10K1146、目前，應(yīng)用最廣泛的信用評(píng)分模型有線性概率模型、Logit模型、Probit模型和線性辨別模型。信用評(píng)分模型的關(guān)鍵在于（）。

A.辨別分析技術(shù)的運(yùn)用

B.借款人特征變量的當(dāng)前市場(chǎng)數(shù)據(jù)的搜集

C.借款人特征變量的選擇和各自權(quán)重的確定

D.單一借款人違約概率及同一信用等級(jí)下所有借款人違約概率的確定【答案】CCX1T3A9K10E1X5C6HB5H9X7K3I2E5Z8ZQ2B8H10Z5I1Y2A5147、我國商業(yè)銀行之間的競(jìng)爭日趨激烈，普遍面臨著收益下降、產(chǎn)品/服務(wù)成本增加、產(chǎn)品/服務(wù)過剩的發(fā)展困局。為有效提升自身的長期競(jìng)爭能力和優(yōu)勢(shì)，各商業(yè)銀行應(yīng)重視并強(qiáng)化（）的管理。

A.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)

B.信用風(fēng)險(xiǎn)

C.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

D.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)【答案】DCY4D8V8L6R5A10U1HR5O10J9H2M6S7R6ZA8U4J2X10G4W3Q1148、巴塞爾委員會(huì)將內(nèi)部控制過程的主要目標(biāo)概括的三個(gè)方面不包括（）。

A.員工管理

B.效率與效益

C.財(cái)務(wù)與管理信息的可靠性、完整性和及時(shí)性

D.遵守法律及管理?xiàng)l例的情況【答案】ACR5S4H10A2F4R7S9HM4D10O7Q10W4I10R6ZW6F6H10S3H6W6Y4149、銀行體系的流動(dòng)性主要體現(xiàn)為商業(yè)銀行整體在中央銀行的（），

A.各項(xiàng)存款總額

B.超額備付金頭寸

C.各項(xiàng)貸款總額

D.現(xiàn)金頭寸【答案】BCC3N9V9N2H1E3S1HK8X4W4R7Q10R10L3ZG4F9W1C3Q3H8Z5150、下列關(guān)于商業(yè)銀行內(nèi)部資本充足評(píng)估報(bào)告的表述，錯(cuò)誤的是（）。

A.報(bào)告應(yīng)評(píng)估銀行實(shí)際持有的資本是否足以抵御主要風(fēng)險(xiǎn)

B.監(jiān)管機(jī)構(gòu)認(rèn)為銀行的內(nèi)部資本充足評(píng)估程序符合監(jiān)管要求時(shí)，可基于銀行自行評(píng)估的內(nèi)部資源水平來確定監(jiān)管資本要求

C.監(jiān)管機(jī)構(gòu)在銀行提交評(píng)估報(bào)告后，不需要再對(duì)銀行內(nèi)部資本充足評(píng)估程序進(jìn)行檢查

D.報(bào)告可以作為內(nèi)部完善風(fēng)險(xiǎn)管理體系和控制機(jī)制的重要參考文件【答案】CCO10B7C4J8N6W6R10HW7H6O7N10C6W10N8ZB6F3T3Y10F9R10H10151、損失數(shù)據(jù)收集遵循的原則不包括（）。

A.重要性

B.全面性

C.多樣性

D.及時(shí)性【答案】CCJ1S8U10X10O6B4R5HB10Z4E1X7H2V4G5ZL1O1W8M3Y5U9D4152、()應(yīng)定期向信息科技管理委員會(huì)提交重大信息科技項(xiàng)目的進(jìn)度報(bào)告，由其進(jìn)行審核，進(jìn)度報(bào)告應(yīng)當(dāng)包括計(jì)劃的重大變更、關(guān)鍵人員或供應(yīng)商的變更以及主要費(fèi)用支出情況。

A.高級(jí)管理層

B.業(yè)務(wù)部門

C.項(xiàng)目實(shí)施部門

D.風(fēng)險(xiǎn)管理部門【答案】CCR9T1C1H9V4Y7W6HQ1O3U3L8B1Y9R4ZR4T6S3M5A5F6M3153、下列指標(biāo)不屬于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)偏好收益類指標(biāo)的是（）。

A.每股收益增長率

B.經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益

C.收益波動(dòng)率

D.資本充足率【答案】DCG1P3J4D6J7Z4R4HH10S8Q9K6N9W7E3ZP4R3A10Q7Z6O1J4154、商業(yè)銀行核心雇員掌握商業(yè)銀行大量技術(shù)和關(guān)鍵信息，商業(yè)銀行過度依賴他們可能帶來（）。

A.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

B.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)

C.信用風(fēng)險(xiǎn)

D.操作風(fēng)險(xiǎn)【答案】DCK6R10Y7Z8M5D2M3HI10R4S4T7B1B3U5ZP7Y9C9X2Q6V6J9155、以下不屬于商業(yè)銀行資本的作用的是（）。

A.資本為銀行提供融資

B.吸收和消化損失

C.化解所有風(fēng)險(xiǎn)

D.維持市場(chǎng)信心【答案】CCD6H4A1F2K4O2H2HG4O7I2V4O5E7V10ZB7Z7D3U6C3X2X8156、新產(chǎn)品（業(yè)務(wù)）風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別是指商業(yè)銀行產(chǎn)品主管部門在新產(chǎn)品（業(yè)務(wù)）研發(fā)投產(chǎn)過程中結(jié)合產(chǎn)品線的（）和風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，對(duì)潛在風(fēng)事項(xiàng)或因素進(jìn)行全面分析和識(shí)別并查找出風(fēng)險(xiǎn)原因的過程。

A.業(yè)務(wù)特點(diǎn)

B.風(fēng)險(xiǎn)特點(diǎn)

C.風(fēng)險(xiǎn)事件

D.風(fēng)險(xiǎn)類型【答案】DCY5N8T2N4D9O5D10HC1U1W7W2W8O2C10ZW5E9A3P6T8J2E10157、銀行監(jiān)管是由（）主導(dǎo)實(shí)施的對(duì)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的監(jiān)督管理行為，監(jiān)管部門通過制定法律、制度和規(guī)則，實(shí)施監(jiān)督檢查，促進(jìn)金融體系的安全和穩(wěn)定，有效保護(hù)存款人利益。

A.銀保監(jiān)會(huì)

B.中國人民銀行

C.政府

D.銀行業(yè)協(xié)會(huì)【答案】CCW3D2W7X1Q4Z3Y9HB6S2I7N7W10U10I2ZA8K2T2B7F8R10R2158、商業(yè)銀行管理操作風(fēng)險(xiǎn)，最主要的途徑應(yīng)當(dāng)是（）。

A.加強(qiáng)內(nèi)部控制體系的建設(shè)

B.購買商業(yè)保險(xiǎn)

C.設(shè)立應(yīng)急預(yù)案和連續(xù)營業(yè)計(jì)劃

D.業(yè)務(wù)外包【答案】ACO2S1Y8K2I1D1P10HJ6T5I8B5Z8E1X6ZS6L7T1G3Z5Y3K10159、下列不屬于商業(yè)銀行流動(dòng)性應(yīng)急機(jī)制中預(yù)警信號(hào)的是（）

A.資產(chǎn)規(guī)模急劇擴(kuò)張

B.銀行股票價(jià)格大幅上漲

C.銀行評(píng)級(jí)下調(diào)

D.資產(chǎn)質(zhì)量惡化【答案】BCK9O6B5Z7E10H4P8HO3Q1Q7W1V2Q6V5ZT8W9A9A1Z5R8P4160、下列關(guān)于商業(yè)銀行單筆貸款的信用風(fēng)險(xiǎn)預(yù)期損失的表述，錯(cuò)誤的是（）。

A.預(yù)期損失是商業(yè)銀行對(duì)該筆貸款可估計(jì)或可預(yù)見到的損失

B.預(yù)期損失并不一定會(huì)真實(shí)發(fā)生

C.預(yù)期損失就是該筆貸款未來發(fā)生的信用損失

D.預(yù)期損失主要根據(jù)同類貸款的歷史數(shù)據(jù)測(cè)算推定【答案】CCB6F9J8O7D5I6R9HA3U1W7C9O10M9P4ZS3Y1T10D4O3E9G2161、客戶信用評(píng)級(jí)是商業(yè)銀行對(duì)客戶______的計(jì)量和評(píng)價(jià)，反映客戶______的大小。（）

A.收入水平和償債能力；違約風(fēng)險(xiǎn)

B.收入水平和償債能力；道德風(fēng)險(xiǎn)

C.償債能力和償還意愿；道德風(fēng)險(xiǎn)

D.償債能力和償還意愿；違約風(fēng)險(xiǎn)【答案】DCM1P9J8I1I3C3Z3HX4U8D8M2N7D4Y7ZF9K9B8G9D6M10E9162、為規(guī)范監(jiān)管行為，檢驗(yàn)監(jiān)管工作成效，銀監(jiān)會(huì)提出了良好監(jiān)管的六條標(biāo)準(zhǔn)，以下（）不屬于監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)。

A.促進(jìn)金融穩(wěn)定和金融創(chuàng)新共同發(fā)展

B.對(duì)各類監(jiān)管設(shè)限要科學(xué)、合理，有所為，有所不為，減少一切不必要的限制

C.鼓勵(lì)公平競(jìng)爭,反對(duì)無序競(jìng)爭

D.維護(hù)公眾對(duì)銀行業(yè)的信心【答案】DCW4J2V6E8O1S5Y8HE8L6F8P2F4U7F8ZY6V8F10D3S1Y3N9163、（）是銀行所有風(fēng)險(xiǎn)中最具破壞力風(fēng)險(xiǎn)。

A.信用風(fēng)險(xiǎn)

B.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

C.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

D.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)【答案】CCI9E10B4T6V8T8A3HZ9K3Y1B2R9H7T8ZJ3C10T10M10U3Q10S9164、風(fēng)險(xiǎn)分散策略的成本主要是()。

A.分散投資過程中增加的各項(xiàng)財(cái)務(wù)費(fèi)用

B.分散投資過程中增加的各項(xiàng)管理費(fèi)用

C.分散投資過程中增加的各項(xiàng)交易費(fèi)用

D.分散投資過程中可能造成的損失【答案】CCN8H2X2J3C3S3P6HE7B3U3F4L5M10V3ZM5S8Z1N5U9U4X3165、下列關(guān)于市場(chǎng)約束和信息披露的說法不正確的是（）。

A.銀行的信息披露主要由資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表、現(xiàn)金流量表、報(bào)表附注、部分公司治理情況和部分風(fēng)險(xiǎn)管理情況所構(gòu)成

B.信息披露是《巴塞爾新資本協(xié)議》提出的三大支柱之一

C.市場(chǎng)約束是《巴塞爾新資本協(xié)議》提出的三大支柱之一

D.市場(chǎng)約束機(jī)制發(fā)揮外部監(jiān)督作用，推動(dòng)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)持續(xù)改進(jìn)經(jīng)營管理，提高經(jīng)營效益，降低經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)【答案】BCA6T8H10O7A9F5T9HZ2R4O5N6Y8O3N2ZG4I6R7L4S7Y3H6166、商業(yè)銀行的決策機(jī)構(gòu)是（）。

A.董事會(huì)

B.監(jiān)事會(huì)

C.風(fēng)險(xiǎn)管理部門

D.高級(jí)管理層【答案】ACE2R2C5A4B8L1B8HJ7E7H3F8I3J7F7ZB7X10K7K8A6M6Y1167、風(fēng)險(xiǎn)事件：為增強(qiáng)交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)資本監(jiān)管的有效性，推動(dòng)商業(yè)銀行提升衍生工具風(fēng)險(xiǎn)管理能力，銀監(jiān)會(huì)于2016年11月28日對(duì)外公布《衍生工具交易對(duì)手違約風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)計(jì)量規(guī)則(征求意見稿)》，要求商業(yè)銀行將交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)管理納入全面風(fēng)險(xiǎn)管理框架。

A.交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)暴露數(shù)據(jù)

B.對(duì)交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)的定價(jià)

C.交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)暴露的計(jì)量

D.交易對(duì)手違約風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)和信用估值調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)的計(jì)量【答案】ACN9L6T5X8X9E4R5HU4W2J4I7S7I4P4ZR6P4E5N6N9F8J5168、已知某商業(yè)銀行某年度存款平均余額是10億元，其中核心存款平均余額是8億元，貸款平均余額是12億元，該商業(yè)銀行總資產(chǎn)為20億元，其中流動(dòng)資產(chǎn)為5億元，那么該商業(yè)銀行的融資缺口為（）。

A.2億元

B.4億元

C.-2億元

D.-4億元【答案】BCS6L3S10A6Q3T5C4