cxszco第一組計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)試題含復(fù)習(xí)資料

-+懶惰是很奇怪的東西，它使你以為那是安逸，是休息，是福氣；但實(shí)際上它所給你的是無(wú)聊，是倦怠，是消沉;它剝奪你對(duì)前途的希望，割斷你與別人之間的友情，使你心胸日漸狹窄，對(duì)人生也越來(lái)越懷疑?！_蘭計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)試題一.判斷題：1．違背基本架設(shè)的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型是不可估計(jì)的?！?.只有滿足基本假設(shè)的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的普通最小二乘參數(shù)估計(jì)量才具有無(wú)偏性與有效性√3．要使得計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型擬合得好,就必須增加解釋變量?！?．在擬合優(yōu)度檢驗(yàn)中，擬合優(yōu)度高，則解釋變量對(duì)被解釋變量的解釋程度就高，可以推測(cè)模型總體線性關(guān)系成立；反之亦然?！?．樣本容量N越小，殘差平方與RSS就越小，模型擬合優(yōu)度越好?！?．當(dāng)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型出現(xiàn)異方差性，其普通最小二乘法參數(shù)估計(jì)量仍具有無(wú)偏性，但不具有有效性?！?．實(shí)際問題中的多重共線性不是自變量之間存在理論上或?qū)嶋H上的線性關(guān)系造成的，而是由于所收集的數(shù)據(jù)之間存在近似的線性關(guān)系所致?！?．模型的擬合優(yōu)度不是判斷模型質(zhì)量的唯一標(biāo)準(zhǔn)，為了追求模型的經(jīng)濟(jì)意義，可以犧牲一點(diǎn)擬合優(yōu)度?！?．如果給定解釋變量值，根據(jù)模型就可以得到被解釋變量的預(yù)測(cè)值?！?0．異方差問題中，隨機(jī)誤差項(xiàng)的方差與解釋變量觀測(cè)值之間都是有規(guī)律可循的?！炼?名詞解釋1：普通最小二乘法為使被解釋變量的估計(jì)值與觀測(cè)值在總體上最為接近使Q=最小，從而求出參數(shù)估計(jì)量的方法，即之。2：總平方與、回歸平方與、殘差平方與的定義TSS度量Y自身的差異程度，稱為總平方與。TSS除以自由度n-1=因變量的方差，度量因變量自身的變化。RSS度量因變量Y的擬合值自身的差異程度，稱為回歸平方與。RSS除以自由度（自變量個(gè)數(shù)-1）=回歸方差，度量由自變量的變化引起的因變量變化部分。ESS度量實(shí)際值與擬合值之間的差異程度，稱為殘差平方與。RSS除以自由度（n-自變量個(gè)數(shù)-1）=殘差（誤差）方差，度量由非自變量的變化引起的因變量變化部分。3：計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)是以經(jīng)濟(jì)理論為指導(dǎo)，以事實(shí)為依據(jù)，以數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)學(xué)為方法，以電腦技術(shù)為工具，從事經(jīng)濟(jì)關(guān)系與經(jīng)濟(jì)活動(dòng)數(shù)量規(guī)律的研究，并以建立與應(yīng)用經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型為核心的一門經(jīng)濟(jì)學(xué)科。而且必須指出，這些經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型是具有隨機(jī)性特征的。4：最小樣本容量即從最小二乘原理與最大似然原理出發(fā)，欲得到參數(shù)估計(jì)量，不管其質(zhì)量如何，所要求的樣本容量的下限。即樣本容量必須不少于模型中解釋變量的數(shù)目（包擴(kuò)常數(shù)項(xiàng)），即之。5：序列相關(guān)性模型的隨機(jī)誤差項(xiàng)違背了相互獨(dú)立的基本假設(shè)的情況，稱之。三.簡(jiǎn)答1：隨機(jī)擾動(dòng)項(xiàng)產(chǎn)生的原因（1）客觀現(xiàn)象的隨機(jī)性。引入e的根本原因，乃是經(jīng)濟(jì)活動(dòng)是人類參與的，因此不可能像科學(xué)實(shí)驗(yàn)?zāi)菢泳_。（2）此外還有社會(huì)環(huán)境與自然環(huán)境的隨機(jī)性。（3）模型省略了變量。被省略的變量包含在隨機(jī)擾動(dòng)項(xiàng)e中。（4）測(cè)量與歸并誤差。測(cè)量誤差致使觀察值不等于實(shí)際值，匯總也存在誤差。（5）數(shù)學(xué)模型形式設(shè)定造成的誤差。由于認(rèn)識(shí)不足或者簡(jiǎn)化，將非線性設(shè)定成線性模型。經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型的隨機(jī)性，正是為什么要采用數(shù)理統(tǒng)計(jì)方法的原因。2：采用普通最小二乘法，已經(jīng)保證了模型最好地?cái)M合樣本觀測(cè)值，為何還要進(jìn)行擬合優(yōu)度檢驗(yàn)？答：普通最小二乘法所保證的最好擬合，是同一個(gè)問題內(nèi)部的比較，擬合優(yōu)度檢驗(yàn)結(jié)果所表示的優(yōu)劣是不同問題之間的比較。兩個(gè)同樣滿足最小二乘原則的模型，對(duì)樣本觀測(cè)值的擬合程度不一定相同。3:針對(duì)普通最小二乘法，線性回歸摸型的基本假設(shè)答：（1）解釋變量是確定性變量，而且解釋變量之間不相關(guān)。（2）隨機(jī)誤差項(xiàng)具有0均值且同方差。（3）隨機(jī)誤差項(xiàng)在不同樣本點(diǎn)之間獨(dú)立，不存在序列相關(guān)。（4）隨機(jī)誤差項(xiàng)與解釋變量之間不相關(guān)。（5）隨機(jī)誤差項(xiàng)服從0均值且同方差的正態(tài)分布。四.建立模型與EVIEWS輸出結(jié)果識(shí)別題材料：為證明刻卜勒行星運(yùn)行第三定律，把地球與太陽(yáng)的距離定為1個(gè)單位。地球繞太陽(yáng)公轉(zhuǎn)一周的時(shí)間為1個(gè)單位（年）。那么太陽(yáng)系9個(gè)行星與太陽(yáng)的距離（D）與繞太陽(yáng)各公轉(zhuǎn)一周所需時(shí)間（T）的數(shù)據(jù)如下：obs水星金星地球火星木星土星天王星海王星冥王星DISTANCE1Time184165248D3170782727161630T2170562722561504用上述數(shù)據(jù)建立計(jì)量模型并使用EVIEWS計(jì)算輸出結(jié)果如下問題：根據(jù)EVIEWS計(jì)算輸出結(jié)果回答下列問題EVIEWS計(jì)算選用的解釋變量是____________________EVIEWS計(jì)算選用的被解釋變量是____________________建立的回歸模型方程是____________________回歸模型的擬合優(yōu)度為____________________回歸函數(shù)的標(biāo)準(zhǔn)差為____________________回歸參數(shù)估計(jì)值的樣本標(biāo)準(zhǔn)差為____________________回歸參數(shù)估計(jì)值的t統(tǒng)計(jì)量值為____________________殘差平方與為____________________被解釋變量的平均數(shù)為____________________被解釋變量的標(biāo)準(zhǔn)差為____________________答案如下：Log(distance)Log(time)LLog(time)+u（中國(guó)）國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值與投資及貨物與服務(wù)凈出口單位：億元年份國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值（Y）資本形成額（X1）貨物與服務(wù)凈出口（X2）1991199219931994199519961997199819992000200120022003用上述數(shù)據(jù)建立計(jì)量模型并使用EVIEWS計(jì)算輸出結(jié)果如下DependentVariable:YMethod:LeastSquaresDate:12/19/05Time:21:40Sample:19912003Includedobservations:13VariableCoefficientStd.Errort-StatisticProb.CX1X2R-squaredMeandependentvarAdjustedR-squaredS.D.dependentvarS.E.ofregressionAkaikeinfocriterionSumsquaredresid1.00E+08SchwarzcriterionLoglikelihoodF-statisticDurbin-WatsonstatProb(F-statistic)1.建立投資與凈出口與國(guó)民生產(chǎn)總值的二元線性回歸方程并進(jìn)行估計(jì)，并解釋斜率系數(shù)的經(jīng)濟(jì)意義。解：建立Y與X?、X?之間的線性回歸模型：Y=+X1+X2+ei根據(jù)普通最小二乘法參數(shù)估計(jì)有故所求回歸方程為Y=+X1+X2X1的系數(shù)β1=2.177916表明，如果其他變量保持不變，為使國(guó)民生產(chǎn)總值增加一億元投資需增加億元生產(chǎn)總值增加一億元。2.對(duì)偏回歸系數(shù)及所建立的回歸模型進(jìn)行檢驗(yàn)，顯著性水平α=0.05。EMBEDEquation.3解：假設(shè)H0:，H1:。在H0成立的條件下檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量~t(n-k-1)~t(n-k-1)其中Cii是對(duì)角線的值。，為殘差平方與。所以：==給定α=0.05.。從上面結(jié)果看出t?、t?的絕對(duì)值均大于,故拒絕H0，認(rèn)為1、2均顯著不等于0，X1、X2對(duì)Y的影響均顯著。3.估計(jì)可決系數(shù)，以顯著性水平α對(duì)方程整體顯著性進(jìn)行檢驗(yàn)，并估計(jì)校正可決系數(shù)，說(shuō)明其含義。解：R2==假設(shè)H0：1=2=0。H1：1、2不