2022年中級銀行從業(yè)資格考試題庫自測300題a4版打印(黑龍江省專用)

《中級銀行從業(yè)資格》職業(yè)考試題庫

一,單選題(共200題，每題1分，選項中，只有一個符合題意)

1、（）可用于對商業(yè)銀行信用風(fēng)險計量模型的事后檢驗，但不能作為內(nèi)部評級的直接依據(jù)。

A.違約頻率

B.違約損失率

C.貸款不良率

D.違約概率【答案】ACM3E4D4R7W2X8I1HT2A10T5W7P8N5G9ZL5L10C10C9S8I9D52、缺口分析和久期分析采用的都是（）敏感性分析。

A.匯率

B.利率

C.商品價格

D.股票價格【答案】BCW3E3M9E7U4I3B6HT10Q2O7P1L7M6K7ZK8L1Z10V2E4Z7X33、我國系統(tǒng)重要性銀行的資本充足率不得低于（）。

A.2.5％

B.10.5％

C.11.5％

D.5.5％【答案】CCK1S2S5O4P6X1U3HS5K7W2G8Z6D3M9ZF10I8S6X7T9S9A24、商業(yè)銀行正確處理投訴和批評對于維護(hù)其聲譽至關(guān)重要，據(jù)此下列描述最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?/p>

A.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)將接受投訴和批評看作與客戶/公眾溝通的好時機

B.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)學(xué)會從投訴和批評中積累聲譽風(fēng)險的早期預(yù)警經(jīng)驗

C.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)能夠準(zhǔn)確預(yù)測投訴/批評可能造成的風(fēng)險損失及影響

D.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)能夠透過投訴和批評，深入發(fā)掘自身潛在的風(fēng)險【答案】CCG7G3M1R4E7E6H8HU4G10V5T4R10I1U4ZB9U2S9L3V9R9F65、超額備付金率的計算公式為（）。

A.=合格優(yōu)質(zhì)流動性資產(chǎn)／未來30日現(xiàn)金凈流出量×100％

B.=流動性資產(chǎn)余額／流動性負(fù)債余額×100％

C.=流動性資產(chǎn)余額／全部負(fù)債余額×100％

D.=[(在中國人民銀行的超額準(zhǔn)備金存款+庫存現(xiàn)金)／各項存款]×100％【答案】DCV10Y6V6F4V7G6L1HU7N9I5D3K7A3P8ZY6L3A6L6U8I8J76、高級計量法是指商業(yè)銀行在滿足巴塞爾委員會提出的資格要求以及定性和定量標(biāo)準(zhǔn)的前提下，商業(yè)銀行監(jiān)管資本要求可以通過（）計算監(jiān)管資本要求。

A.外部操作風(fēng)險計量系統(tǒng)

B.外部操作風(fēng)險識別系統(tǒng)

C.內(nèi)部操作風(fēng)險計量系統(tǒng)

D.內(nèi)部操作風(fēng)險識別系統(tǒng)【答案】ACH3I2I7E2M2J7L6HG3J6Z2S5K8P10O1ZU3I9W1B10G7B3R27、國際收支逆差與國際儲備之比超過（），說明風(fēng)險較大。

A.50％

B.100％

C.200％

D.150％【答案】DCH7B1Z7V5Y1B2Q8HX2N1B7G10P9F1Q1ZI8Q3H6N10B8T5R88、缺口分析是衡量利率變動對銀行當(dāng)期收益的影響的一種方法。當(dāng)某一時段內(nèi)的負(fù)債大于資產(chǎn)（包括表外業(yè)務(wù)頭寸）時，就產(chǎn)生了負(fù)缺口，即()，此時，市場利率上升會導(dǎo)致銀行的凈利息收入()。

A.資產(chǎn)敏感型缺口，上升

B.資產(chǎn)敏感型缺口，下降

C.負(fù)債敏感型缺口，上升

D.負(fù)債敏感型缺口，下降【答案】DCD9E10C2J8H8B10I5HJ3U5F7C2M1O1O7ZX10R9Y8T8K1O3A99、我國規(guī)定，商業(yè)銀行本外幣合并各項貸款與各項存款的比例不得超過（）。

A.25％

B.50％

C.75％

D.85％【答案】CCO1U4N6F8B1R6T6HV6Y4V1U9W10I9F2ZX9J3Q6Y1K4C3N510、與貿(mào)易相關(guān)的短期或有負(fù)債，主要指有優(yōu)先索償權(quán)的裝運貨物作抵押的跟單信用證的信用轉(zhuǎn)換系數(shù)為()。

A.100％

B.50％

C.20％

D.0【答案】CCO1B9B1K3W2U9Y1HM2B1Z8O2O10J8L9ZO9U5O2Z8F3P5U311、假定目前市場上1年期零息國債的收益率為10％，1年期信用等級為B的零息債券的收益率為15．8％，且假定此類債券在發(fā)生違約的情況下，債券持有者本金或利息的回收率為0，則根據(jù)風(fēng)險中性定價原理，上述風(fēng)險債券的違約概率約為（）。

A.2.5％

B.5％

C.10％

D.15％【答案】BCD2D1Q8P8E2G9V8HT7W5U9V9Q9U4K9ZZ8V6K3L10T6K7P712、為控制個人信貸業(yè)務(wù)操作風(fēng)險可采取的措施是（）。

A.優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，改進(jìn)操作流程

B.強化一線實時監(jiān)督檢查

C.改革信貸經(jīng)營管理模式

D.實行嚴(yán)格的前中后臺職責(zé)分離制度【答案】ACC6D1X10J1B9S2H9HM6Z7Y9A4Z4J7W8ZU9N7G5P10K10Z5Z613、金融衍生產(chǎn)品、金融工程等一系列專業(yè)技術(shù)逐漸應(yīng)用于商業(yè)銀行的風(fēng)險管理，這屬于商業(yè)銀行()。

A.資產(chǎn)風(fēng)險管理模式階段

B.負(fù)債風(fēng)險管理模式階段

C.資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險管理模式階段

D.全面風(fēng)險管理模式階段【答案】DCN8H3T6O2K3N5X9HK1E10N4A5K7R5D5ZN5G6J10H2Z10X9N414、資產(chǎn)負(fù)債表上銀行總資產(chǎn)減去總負(fù)債后的剩余部分是()。

A.實際資本

B.監(jiān)管資本

C.賬面資本

D.經(jīng)濟(jì)資本【答案】CCA4Y3X10U10O3E9V1HV5P3A6Z9F8H9K8ZN2U3R1S7N1V4F615、2015年6月，我國某銀行在迪拜、新加坡、臺灣、香港和倫敦共發(fā)行等值40億美元的“一帶一路”債券。該債券采用固定的利率和浮動的利率兩種計息方式，覆蓋7個期限，包括50億人民幣、23億美元、5億新加坡元、5億歐元4個幣種?；I集的資金主要用于滿足沿線分行資金需求，支持碼頭、電力、交通、機場建設(shè)等“一帶一路”沿線項目融資。

A.對借款人進(jìn)行信用分析

B.進(jìn)行缺口管理

C.進(jìn)行套期保值

D.建立多幣種的資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)【答案】ACY1E4Q7B4X1T10N5HA10U10B5N5C10M5M5ZI9A6Z3Y4H1O6R616、風(fēng)險事件：為增強交易對手信用風(fēng)險資本監(jiān)管的有效性，推動商業(yè)銀行提升衍生工具風(fēng)險管理能力，銀監(jiān)會于2016年11月28日對外公布《衍生工具交易對手違約風(fēng)險資產(chǎn)計量規(guī)則(征求意見稿)》，要求商業(yè)銀行將交易對手信用風(fēng)險管理納入全面風(fēng)險管理框架。

A.計量交易對手信用風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)前，需要先獲得交易對手信用風(fēng)險暴露數(shù)據(jù)

B.交易所交易的衍生產(chǎn)品存在交易對手信用風(fēng)險

C.場外衍生品交易指的是在交易所以外的市場進(jìn)行的金融衍生品交易

D.交易對手信用風(fēng)險是指由于交易對手在交易最終結(jié)算前違約而造成經(jīng)濟(jì)損失的風(fēng)險【答案】BCB2N5C8K4T10J4A10HC6I1E6H10D4S9N3ZA7Y9R3N5B4I7L917、在特定市場環(huán)境下，相同的信用違約掉期價差（）意味著相同的風(fēng)險狀況。

A.偶爾

B.不一定

C.一定

D.常?！敬鸢浮緽CM9U3B1Y1P5P8Q8HV6A10O1T6J3Y7F5ZX2R8F7K2Q7W1I818、在現(xiàn)代金融風(fēng)險管理實踐中，關(guān)于商業(yè)銀行經(jīng)濟(jì)資本配置的表述，最不恰當(dāng)是（）。

A.對不擅長且不愿意承擔(dān)風(fēng)險的業(yè)務(wù)可提高風(fēng)險容忍度和經(jīng)濟(jì)資本配置

B.經(jīng)濟(jì)資本的分配最終表現(xiàn)為授信額度和交易限額等各種業(yè)務(wù)限額

C.經(jīng)濟(jì)資本的分配依據(jù)董事會制定的風(fēng)險戰(zhàn)略和風(fēng)險偏好來實施

D.對不擅長且不愿意承擔(dān)風(fēng)險的業(yè)務(wù)，設(shè)立非常有限的風(fēng)險容忍度并配置非常有限的經(jīng)濟(jì)資本【答案】ACN3G7N8S1G1E7N7HH10M6V1W9L9V5C8ZE3B1K9H5A7H8F219、借款人向銀行申請1年期貸款100萬，經(jīng)測算其違約概率為2.5%，違約回收率為40%，該筆貸款的信用VaR為10萬，則該筆貸款的非預(yù)期損失為（）萬。

A.9

B.1.5

C.60

D.8.5【答案】DCL5F6U5B5D7G8M6HC8F3O5V10O7Y9W10ZT4M4I2C3F3K1A320、商業(yè)銀行的流動性風(fēng)險管理要素的核心是（）。

A.流動性風(fēng)險的識別過程

B.流動性風(fēng)險的管理流程

C.流動性風(fēng)險的監(jiān)測流程

D.流動性風(fēng)險的控制流程【答案】BCJ4P6K1X7T4O9C7HG6H3D4C9O5B8O9ZK7U5Z1E10R9I4Z921、下列選項中，不屬于市場風(fēng)險內(nèi)部模型法框架下利率風(fēng)險的是()。

A.無風(fēng)險利率

B.一信用利差風(fēng)險

C.特定風(fēng)險

D.股票風(fēng)險【答案】DCD3F9N8R1V8B3F6HW10G10L10H5D5X6O1ZC1Q9K6U4R9T7Q522、下列不屬于市場準(zhǔn)入應(yīng)遵循的原則的是（）。

A.依法

B.公開

C.便民

D.效率【答案】ACZ2U10T1V3H8Y6U5HY9K6L9M4W5C1O1ZC1H9Y3P2I1F4C123、銀行監(jiān)管與外部審計各有側(cè)重，通常情況下，銀行監(jiān)管側(cè)重于（）。

A.會計資料規(guī)范性

B.銀行機構(gòu)風(fēng)險和合規(guī)性的分析、評價

C.財務(wù)報表檢查

D.關(guān)注財務(wù)數(shù)據(jù)完整性、準(zhǔn)確性和可靠性【答案】BCR3S8Y10E5R5Z3P8HZ4Z5W8Q6I1Y10T9ZI8I10F6Y5X8H8M1024、遠(yuǎn)期匯率的決定因素不包括（）。

A.即期匯率

B.交易規(guī)模

C.期限

D.兩種貨幣之間的利率差【答案】BCT1Z3Q6Z5D7V1F3HB8C7H8U7K7F4W2ZM10G3W5M9R9M3E1025、關(guān)于商業(yè)銀行流動性風(fēng)險與其他風(fēng)險的相互作用關(guān)系，以下表述錯誤的是（）。

A.操作風(fēng)險不會對流動性造成顯著影響

B.承擔(dān)過多的信用風(fēng)險會同時增加流動性風(fēng)險

C.市場風(fēng)險會影響投資組合產(chǎn)生流動資金的能力，造成流動性波動

D.聲譽風(fēng)險可能削弱存款人的信心而造成大量資金流失，進(jìn)而導(dǎo)致流動性困難【答案】ACM4O2A4M3U7W6X7HG9I4Y2H2A8X9K6ZM8V7N5L5E3K2O926、在商業(yè)銀行經(jīng)營的外部事件中，（）風(fēng)險是給商業(yè)銀行造成損失最大、發(fā)生次數(shù)最多的操作風(fēng)險之一。

A.內(nèi)部欺詐

B.產(chǎn)品設(shè)計缺陷

C.外部欺詐

D.業(yè)務(wù)外包【答案】CCJ7R2G6M9J8N1G6HY4H9C5U3Y1T3D5ZK6S8U2N10H5E4O827、操作風(fēng)險評估過程一從業(yè)務(wù)管理和風(fēng)險管理兩個層面開展，其遵循的原則一不包括()。

A.由表及里

B.自上而下

C.自下而上

D.從已知到未知【答案】BCW5W3L2Q6T8I1G8HP3U8V8Y9B5B1I10ZH5W9E9J8J10B6T428、假設(shè)某商業(yè)銀行以市場價值表示的簡化資產(chǎn)負(fù)債表,資產(chǎn)A=2000億元,負(fù)債L=1700億元,資產(chǎn)久期為DA=6年,負(fù)債久期為DL=3年,根據(jù)久期分析法,如果年利率從4%上升到4.5%,則利率變化將使商業(yè)銀行的整體價值（）.

A.增加33.02億元

B.減少33.17億元

C.減少33.02億元

D.增加33.17億元【答案】BCA3P10B2R4L8E1J1HK1O6F8U5E5J7I5ZW5T6I8J7Q5P3Y329、下列關(guān)于商業(yè)銀行違約風(fēng)險暴露的表述，正確的是（）。

A.違約風(fēng)險暴露應(yīng)包括對客戶的應(yīng)收未收利息

B.違約風(fēng)險暴露應(yīng)扣除應(yīng)收未收利息

C.違約風(fēng)險暴露只包括對客戶已發(fā)生的表內(nèi)資產(chǎn)

D.違約風(fēng)險暴露只針對銀行的表外資產(chǎn)【答案】ACA9E3S6J2V7J4C8HH2B7I3K3G9R6L1ZA10O4X1H9B4J6Y930、下列關(guān)于氣候相關(guān)金融信息披露工作組（TCFD）的表述，最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?/p>

A.2015年12月，巴塞爾委員會成立氣候相關(guān)金融信息被露工作組

B.2017年6月，TCFD發(fā)布《氣候相關(guān)金融信息披露工作組建議報告》

C.TCFD致力于建立一致、可比和清晰的氣候相關(guān)信息被露框架

D.TCFD從治理、戰(zhàn)略、風(fēng)險管理、指標(biāo)和目標(biāo)四個領(lǐng)城提出氣候相關(guān)信息披露建議【答案】ACB10E5Z1N4O3O2J4HH8A4O10X6V8I9Q8ZQ10L8I5U3A9Q9Y131、銀行監(jiān)管與外部審計各有側(cè)重，通常情況下，銀行監(jiān)管側(cè)重于（）。

A.會計資料規(guī)范性

B.銀行機構(gòu)風(fēng)險和合規(guī)性的分析、評價

C.財務(wù)報表檢查

D.關(guān)注財務(wù)數(shù)據(jù)完整性、準(zhǔn)確性和可靠性【答案】BCV4F7P5E3H1M3U2HD9G4V4I2C8D10Y1ZU3N9E3C7N5C7R432、下列指標(biāo)計算公式中，不正確的是（）。

A.不良貸款率=（次級類貸款+可疑類貸款+損失類貸款）÷各項貸款×100％

B.預(yù)期損失率=預(yù)期損失÷資產(chǎn)風(fēng)險敞口×100％

C.單一客戶貸款集中度=最大一家客戶貸款總額÷貸款類資本總額×100％

D.貸款損失準(zhǔn)備充足率=貸款實際計提準(zhǔn)備/貸款應(yīng)提準(zhǔn)備【答案】CCX1K1K1O8H5E9U4HA2X10T6T3J5S4C2ZJ4Q4H5E2U7I9X533、廣義而言，()就是商業(yè)銀行所持有的各類風(fēng)險性資產(chǎn)的余額。

A.VaR

B.限額

C.市值

D.敞口【答案】DCH3B8V3U6E2N6U8HM7X6V5Y4M5U4G2ZE7Q3Q10C4M3H2B1034、戰(zhàn)略風(fēng)險管理案例——全球曼氏金融破產(chǎn)

A.戰(zhàn)略風(fēng)險管理是一項長期性的戰(zhàn)略投資，實施效果短期不能顯現(xiàn)

B.戰(zhàn)略風(fēng)險管理不需要配置資本

C.戰(zhàn)略風(fēng)險可能引發(fā)其他多種風(fēng)險

D.戰(zhàn)略風(fēng)險管理短期內(nèi)沒有益處【答案】CCD4O5Z4K1Q3O5Y6HB6D2G6N9N8N9M3ZC3Y8U8X9J8G7C235、（）是商業(yè)銀行的最高風(fēng)險管理/決策機構(gòu)，承擔(dān)商業(yè)銀行風(fēng)險管理的最終責(zé)任

A.監(jiān)事會

B.董事會

C.股東大會

D.高級管理層【答案】BCJ9P4W5P5E7E3W3HT8E6J6L9R2B3F4ZE4D10V3P2T7Z4F736、壓力情景應(yīng)充分體現(xiàn)銀行（）的特征。

A.經(jīng)營和收益

B.經(jīng)營和風(fēng)險

C.風(fēng)險和收益

D.經(jīng)營和管理【答案】BCS4Q9A8Z6A7L4I10HI8D8I8F2T2I7R4ZI7L6X10L2Z10Y4G337、某商業(yè)銀行的老客戶經(jīng)營利潤大幅度提高，為了擴(kuò)大生產(chǎn)，企業(yè)欲向該銀行申請一筆流動資金貸款以購買設(shè)備和擴(kuò)建倉庫，該企業(yè)計劃用一年的收入償還貸款，則該貸款申請()。

A.合理，短期貸款可以給銀行帶來利息收入

B.合理，企業(yè)可以用利潤來償還貸款

C.不合理，因為企業(yè)會產(chǎn)生新的費用，導(dǎo)致利潤率下降

D.不合理，因為短期貸款不能用于長期投資【答案】DCP3R4Z9Q4X9G3Q6HZ6T4I8I1X2X4V5ZV9Y7W2Y4G1S1W438、下列關(guān)于信用風(fēng)險的說法．正確的是（）。

A.對大多數(shù)商業(yè)銀行來說，貸款并不是最大、最明顯的信用風(fēng)險來源。

B.信用風(fēng)險只存在于傳統(tǒng)的貸款、債券投資等表內(nèi)業(yè)務(wù)中，不存在于信用擔(dān)保、貸款承諾等表外業(yè)務(wù)中

C.對衍生產(chǎn)品而言，對手違約造成的損失雖然會小于衍生產(chǎn)品的名義價值，但由于衍生產(chǎn)品的名義價值通常十分巨大，因此潛在的風(fēng)險損失不容忽視

D.從投資組合角度出發(fā)，交易對手的信用級別下降不會給投資組合帶來損失【答案】CCT1D3M5Z2R6O5D4HT7P1T1F8D5O6X2ZK6P4F2W4G3Z1J839、商業(yè)銀行的操作風(fēng)險與市場風(fēng)險、信用風(fēng)險相比，具有（）的特點。

A.普遍性和非營利性

B.普遍性和營利性

C.流動性和非營利性

D.風(fēng)險性和非營利性【答案】ACG10M8G10L2K5Z2U8HX8T10S2Z10S8O1H7ZA10T3G9W9I8Z4B740、下列選項中，關(guān)于聲譽風(fēng)險與信用、市場、操作等風(fēng)險關(guān)系的說法，正確的是（）。

A.相互獨立、互不影響

B.相互排斥、互不共存

C.交叉存在、互相作用

D.沒有關(guān)系【答案】CCX6J2N8Q4B1D2X4HJ4S1A1F10Y8E3G2ZC8B8U1N7P6K8L341、商業(yè)銀行對小企業(yè)進(jìn)行信用風(fēng)險分析時，下列一般不屬于小企業(yè)特征的是（）。

A.小企業(yè)公司治理受股東影響較大

B.小企業(yè)的財務(wù)真實性比較難以把握

C.小企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營受市場的影響較大

D.小企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動相對平穩(wěn)【答案】DCP8D8S3X2D9G9E1HH5Z1V8M5J1M9L6ZA8H2D5Q9Y2Z2Q342、下列屬于行業(yè)風(fēng)險分析的是（）。

A.技術(shù)進(jìn)步

B.行業(yè)監(jiān)管政策和有關(guān)環(huán)境分析

C.環(huán)保意識增強

D.自然災(zāi)害等【答案】BCA7A10N8W6S6P9R6HP9F3V2M9A2Y7F2ZJ7C1X10L7I2E10K643、某公司2015年銷售收入為1億元，銷售成本為8000萬元。2015年期初存貨為450萬元，2015年期末存貨為550萬元，則該公司2015年存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)為（）天。

A.13.0

B.15.0

C.19.8

D.22.5【答案】DCG5V2Q6X6G3Y10R4HC2B9V8X4H7J2Q2ZP3X6K4R4N2R5C344、已知某國內(nèi)商業(yè)銀行按照五級分類法對貸款資產(chǎn)進(jìn)行分類，次級類貸款為6億，可疑類貸款為2億，損失類貸款為3億，商業(yè)銀行在當(dāng)期為不良貸款撥備的一般準(zhǔn)備是2億，專項準(zhǔn)備是3億，特種準(zhǔn)備是4億，那么該商業(yè)銀行當(dāng)年的不良貸款撥備覆蓋率是（）。

A.0.25

B.0.83

C.0.82

D.0.3【答案】CCG6N4V4O5C5W1R3HX1F9U1L1H8M9P8ZM9K8P9W3F8C10D445、下列關(guān)于巴塞爾協(xié)議Ⅲ的說法錯誤的是（）。

A.大幅度提高高風(fēng)險業(yè)務(wù)的資本要求

B.重新界定監(jiān)管資本的構(gòu)成，強調(diào)優(yōu)先股在監(jiān)管資本中的核心地位

C.建立逆周期資本監(jiān)管機制

D.提高了資本充足率監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)【答案】BCP6C3O5I5Z10E6W10HU6C3B5P4W3P9W1ZK1O1I5Y9B3A7W246、下列關(guān)于商業(yè)銀行反洗錢管理措施的表述，錯誤的是（）。

A.客戶身份資料在業(yè)務(wù)關(guān)系結(jié)束后、客戶交易信息在交易結(jié)束后，均應(yīng)當(dāng)至少保存五年

B.通過第三方識別客戶身份的，如第三方未采取客戶身份識別措施，由商業(yè)銀行承擔(dān)未履行客戶身份識別業(yè)務(wù)的責(zé)任

C.商業(yè)銀行的負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)對反洗錢內(nèi)部控制制度的有效實施負(fù)責(zé)

D.商業(yè)銀行在為客戶提供一次性金融服務(wù)時，不需要客戶出示身份證明文件【答案】DCX8P3J2U3I8M2C6HG7H2O7J2O8N5N1ZL8I4O3M9Y2R6D547、香港金管局規(guī)定的法定流動資產(chǎn)比率為（）。

A.10％

B.15％

C.25％

D.40％【答案】CCY1W10R1R10D4V7Y9HM2X9I3L7W6M5G3ZG10R3H4R5Q8J5V648、根據(jù)監(jiān)管機構(gòu)的要求，商業(yè)銀行采用VaR模型計量市場風(fēng)險監(jiān)管資本時的附加因子的取值范圍是（）。

A.0～3

B.0～4

C.0～2

D.0～1【答案】DCU6U3P4Q3X9Z7G3HS3A7O2X5E4N7U7ZE1P5U1V2P1O8U649、在特定市場環(huán)境下，相同的信用違約掉期價差（）意味著相同的風(fēng)險狀況。

A.偶爾

B.不一定

C.一定

D.常常【答案】BCE9F3R9P9H2O6B7HY1H10Y7V7W5M6F4ZV6L3Q5S7M2V5L550、假如一家銀行的外匯敞口頭寸為：日元多頭150，馬克多頭400，英鎊多頭250，法郎空頭120。美元空頭480。則用累計總敞口頭寸法計算的總外匯敝口頭寸為（）。

A.400

B.600

C.1400

D.1700【答案】CCT1G4Q5X9U6P10J7HY8Z4T2S4P2I7G3ZT9F8G4P1P1K6A751、下列關(guān)于戰(zhàn)略規(guī)劃的說法，錯誤的是（）。

A.在信用卡擴(kuò)展規(guī)劃中，認(rèn)真評估與其收入增長率、人力資源／技術(shù)設(shè)備要求等符合戰(zhàn)略規(guī)劃的要求

B.戰(zhàn)略規(guī)劃必須建立在商業(yè)銀行當(dāng)前的實際情況和未來的發(fā)展?jié)摿A(chǔ)之上，反映商業(yè)銀行的經(jīng)營特色

C.商業(yè)銀行戰(zhàn)略風(fēng)險管理的最有效方法是制定以盈利為導(dǎo)向的戰(zhàn)略規(guī)劃

D.戰(zhàn)略規(guī)劃應(yīng)當(dāng)從宏觀戰(zhàn)略層面開始，深入貫徹并落實到中觀和微觀操作層面【答案】CCY5B7E3U9H5P8J10HX3E6B10O3Y1L3P10ZW10E2W9I7Y2J4I852、在短期內(nèi)，如果一家商業(yè)銀行預(yù)計最好狀況下的流動性余額為5000萬元，出現(xiàn)概率為25％，正常情況下的流動性余額為3000萬元，出現(xiàn)概率為50％，最壞情況下的流動性缺口為2000萬元，出現(xiàn)概率為25％，則該商業(yè)銀行預(yù)期在短期內(nèi)的流動性余缺情況是（）。

A.余額3250萬元

B.余額1000萬元

C.缺口1000萬元

D.余額2250萬元【答案】DCC9D10Q10E6G2I2J9HD10P8C10W5I7S7P4ZE7B4K7O1R3W2X153、下列不屬于單幣種敞口頭寸的是()。

A.即期凈敞口頭寸

B.遠(yuǎn)期凈敞El頭寸

C.總敞口頭寸

D.期權(quán)敞口頭寸【答案】CCC9N9G3D4U10P1Z3HM2O10D3U9X7C10C5ZE2L9K1K10M4R9D154、原銀監(jiān)會規(guī)定，我國商業(yè)銀行杠桿率的監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)是不低于（）。

A.4%

B.3%

C.5%

D.6%【答案】ACX6O8M1A2L8H5I1HL8M10Q6O6Y6L5U10ZW5T7Y6O6S3T6K955、對于一家生產(chǎn)汽車配件的中小企業(yè)，下列哪項因素對該企業(yè)償債能力影響最?。ǎ?。

A.自由資金匱乏

B.產(chǎn)業(yè)層次較低

C.產(chǎn)品結(jié)構(gòu)單一

D.宏觀經(jīng)濟(jì)變化?【答案】DCE2H8Z4C7Q7I9J5HN1I1Z6X8H8P4V4ZF7L3X5G7R10I1E956、商業(yè)銀行系統(tǒng)缺陷包括信息科技系統(tǒng)和（）所產(chǎn)生的風(fēng)險。

A.員工的必要知識不足

B.業(yè)務(wù)流程無效

C.一般配套設(shè)備不完善

D.外部欺詐【答案】CCT10U2W8C3W7N8X3HP2L3M5W4S1H4I1ZX7B10C8G7W6V10X457、高級計量法中較為推薦的幾種類型不包括（）。

A.打分卡法

B.損失分布法

C.內(nèi)部衡量法

D.外部衡量法【答案】DCN10H5O9W6E7R8P5HB10S9Z8Z7T7F8S10ZK5K8Q3B6R8R10S458、巴塞爾委員會將銀行資產(chǎn)按流動性高低分為四類，以下關(guān)于上述分類說法中錯誤的是（）。

A.最具流動性的風(fēng)險包括現(xiàn)金、中央銀行的市場操作中可用于抵押的政府債券，這類資產(chǎn)可用于從中央銀行獲得流動性支持，或者在市場上出售、回購或抵押融資

B.其他可在市場上交易的證券，如股票和同業(yè)借款，這些證券是可以出售的，但在不利情況下可能會喪失流動性

C.商業(yè)銀行可出售的貸款組合，貸款組合只要有可供交易的市場就可以被認(rèn)為能夠出售

D.流動性最差的資產(chǎn)包括實質(zhì)上無法進(jìn)行市場交易的資產(chǎn)，如無法出售的貸款、銀行的房產(chǎn)和在子公司的投資、存在嚴(yán)重問題的信貸資產(chǎn)【答案】CCG1P2S1A9I1Q4C6HY1V3R1I1G3M8T2ZC3O10S10G8H6P1I759、操作風(fēng)險是銀行面臨的一項重要風(fēng)險，商業(yè)銀行應(yīng)為抵御操作風(fēng)險造成的非預(yù)期損失安排（）

A.經(jīng)濟(jì)資本

B.存款準(zhǔn)備金

C.資本充足率

D.存款保險【答案】ACG10C7R5Y1W6C9D9HN1O4R4F4A6G4G2ZT6I9H5G2Y7W8H860、如果一家銀行的貸款平均額為700億元，存款平均額為900億元，核心存款平均額為300億元，流動性資產(chǎn)為200億元，那么該商業(yè)銀行的融資需求等于（）億元。

A.300

B.500

C.600

D.400【答案】CCT2F8M1C3N10S4C7HQ3S4B2W7O5X6V4ZP7P1L9G6E4D9G461、商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)建立有效的壓力測試治理結(jié)構(gòu)，其中應(yīng)當(dāng)制定壓力測試政策的是（）。

A.董事會

B.股東大會

C.監(jiān)事會

D.高級管理層【答案】DCD6E5D9Y3S7C3G7HX8N3Y10L9O4G7X4ZI4N5Y9B9G1B7I662、（）能夠綜合衡量商業(yè)銀行盈利水平及其所承擔(dān)的風(fēng)險水平。

A.經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的資本收益率（RAROC）

B.股本收益率（ROE）

C.資本充足率（CAR）

D.資產(chǎn)收益率（ROA）【答案】ACB5D5Y10M5G1V10Y10HO10T5X9N9G1T8H9ZV8A5E6Z1S4A8A763、商業(yè)銀行采用的定量分析方法主要是基于對和的分析。（）

A.內(nèi)部操作風(fēng)險損失數(shù)據(jù)：外部操作風(fēng)險損失數(shù)據(jù)

B.內(nèi)部操作風(fēng)險損失數(shù)據(jù)：外部數(shù)據(jù)

C.業(yè)務(wù)經(jīng)營環(huán)境：內(nèi)部控制因素

D.業(yè)務(wù)經(jīng)營環(huán)境：外部數(shù)據(jù)【答案】BCI2V8C9U6G3P1K9HS2U9E1Y8N1K7G9ZC1E3L2X2O1U6D164、假設(shè)購買某種彩票中獎概率為0.5%,若中獎，獎金為10000元，若不中獎，獎金為0，不考慮購買彩票成本的條件下，則購買該彩票收益的期望值為（）

A.5000元

B.500元

C.5元

D.50元【答案】DCO4S8Q5W9M2S1J5HJ7S1K6Y10R6Q7N6ZG1D3N3W8M7M7P465、（）負(fù)責(zé)建立識別、計量、監(jiān)測并控制風(fēng)險的程序和措施。

A.董事會

B.監(jiān)事會

C.股東大會

D.高級管理層【答案】DCL2M9V7M7M2I9T1HP3L6H1U7A4C9A5ZF8W4Q7S4W6D6M366、假設(shè)投資者有兩種金融產(chǎn)品可供選擇，一是國債，年收益率為5.5％；二是銀行理財產(chǎn)品，收益率可能為8％、6％、5％，其對應(yīng)的概率分別為0.2、0.6、0.2，則下列投資方案效益最高的是（）。

A.40％投資國債、60％投資銀行理財產(chǎn)品

B.100％投資國債

C.100％投資銀行理財產(chǎn)品

D.60％投資國債、40％投資銀行理財產(chǎn)品【答案】CCO8I10O10B1Z8T10G2HW7Z7N3I7F2C2G3ZZ10D7D8Y4I5V1K167、關(guān)于市場準(zhǔn)入的說法，不正確的是（）。

A.市場準(zhǔn)人是指監(jiān)管部門采取行政許可手段審查、批準(zhǔn)市場主體可以進(jìn)入某一領(lǐng)域并從事相關(guān)活動的機制

B.機構(gòu)準(zhǔn)入是指依據(jù)法定標(biāo)準(zhǔn)，批準(zhǔn)銀行機構(gòu)法人或其分支機構(gòu)的設(shè)立

C.業(yè)務(wù)準(zhǔn)人是指按照營利性原則，批準(zhǔn)銀行機構(gòu)的業(yè)務(wù)范圍和開辦新的業(yè)務(wù)品種

D.高級管理人員的準(zhǔn)人，是指對銀行機構(gòu)高級管理人員任職資格的核準(zhǔn)或認(rèn)可【答案】CCO7H5B9L3I2D3C10HU7P6I5X7K8J8D10ZE1W5M4E3H7H5W668、關(guān)于國家風(fēng)險的說法不正確的是（）。

A.在同一個國家范圍內(nèi)的經(jīng)濟(jì)金融活動不存在國家風(fēng)險

B.國家風(fēng)險分為政治風(fēng)險、社會風(fēng)險和經(jīng)濟(jì)風(fēng)險

C.國家風(fēng)險是由債務(wù)人所在國家的行為引起的

D.個人一般不會遭受國家風(fēng)險【答案】DCO9J9Y2Z3I6O4U8HA4H9N5R1R7K2J10ZA6E10H3B3V5T9E669、《商業(yè)銀行信息披露辦法》的適用范圍是（）。

A.只適用于中資商業(yè)銀行

B.只適用于中資商業(yè)銀行、外資獨資銀行

C.只適用于中資商業(yè)銀行、外資獨資銀行、中外合資銀行

D.適用于中資商業(yè)銀行、外資獨資銀行、中外合資銀行、外國銀行分行【答案】DCT10E3O6L6G2L3R1HD6J5R1P6M1Z8O9ZB7R7U2J9U7P2M870、商業(yè)銀行的外匯敞口頭寸如下：歐元多頭110，日元空頭50，英鎊空頭70，瑞士法郎多頭30，加元空頭10，澳元空頭20，美元多頭150，分別采用累計總敞口、凈總敞口和短邊法計算外匯敞口，則三種方法中敞口值最大的是（）。

A.140

B.150

C.450

D.440【答案】DCJ9I6J9O5Z6Z10Q3HR5F7S3X4H9X6E5ZU2V2G9T10I1G9G371、商業(yè)銀行的信用風(fēng)險管理不應(yīng)當(dāng)僅僅停留在單筆貸款層面上，而應(yīng)當(dāng)在貸款組合的層面上進(jìn)行綜合考量，這是因為（）。

A.把許多單筆貸款匯集成貸款組合并集中進(jìn)行風(fēng)險管理，有利于提高工作效率

B.組合層面上的風(fēng)險管理以單筆貸款層面上的風(fēng)險管理為基礎(chǔ)，同時又促進(jìn)后者的進(jìn)一步完善

C.把許多單筆貸款匯集成貸款組合并集中進(jìn)行風(fēng)險管理，有利于擴(kuò)大規(guī)模經(jīng)濟(jì)

D.貸款組合內(nèi)的各單筆貸款之間通常存在一定程度的相關(guān)性，貸款組合的整體風(fēng)險通常小于單筆貸款信用風(fēng)險的簡單加總【答案】DCD7L8V5Y2B4X8L6HD2U5P10L2V3V6N1ZP2R4R3V9M7V7H472、以下不屬于商業(yè)銀行資本的作用的是（）。

A.資本為銀行提供融資

B.吸收和消化損失

C.化解所有風(fēng)險

D.維持市場信心【答案】CCZ4A1T5L1Z10E2D2HX6Y4W3P1W9Z2H4ZU7M8O1I9C2G4H973、下列不屬于可能影響聲譽的信用風(fēng)險因素的是()。

A.房地產(chǎn)行業(yè)貸款比例超過30％

B.優(yōu)質(zhì)客戶違約率上升

C.不良貸款率接近5％

D.衍生產(chǎn)品交易策略錯誤【答案】DCA5H10G10A2U5R5Y6HZ5V6N1P8C10Q7Z8ZJ6X4V2N1L9T6Q274、商業(yè)銀行批發(fā)和零售存款大量流失，屬于（）。

A.信用風(fēng)險

B.流動性風(fēng)險

C.市場風(fēng)險

D.操作風(fēng)險【答案】BCO10D8M5R10O4T6K6HT8K5N2E2S3O4L6ZK10Z7N9M3M1M8E875、下列關(guān)于戰(zhàn)略規(guī)劃的說法，錯誤的是（）。

A.在信用卡擴(kuò)展規(guī)劃中，認(rèn)真評估與其收入增長率、人力資源／技術(shù)設(shè)備要求等符合戰(zhàn)略規(guī)劃的要求

B.戰(zhàn)略規(guī)劃必須建立在商業(yè)銀行當(dāng)前的實際情況和未來的發(fā)展?jié)摿A(chǔ)之上，反映商業(yè)銀行的經(jīng)營特色

C.商業(yè)銀行戰(zhàn)略風(fēng)險管理的最有效方法是制定以盈利為導(dǎo)向的戰(zhàn)略規(guī)劃

D.戰(zhàn)略規(guī)劃應(yīng)當(dāng)從宏觀戰(zhàn)略層面開始，深入貫徹并落實到中觀和微觀操作層面【答案】CCF6R2R10F5L8Z1N5HO3E10P8E8I8F3M2ZR8T4S10D5S7D4C176、過去3年，某企業(yè)集團(tuán)的經(jīng)營重點逐步從機械制造轉(zhuǎn)向房地產(chǎn)開發(fā)，商業(yè)銀行在審核該集團(tuán)法人客戶的貸款申請時發(fā)現(xiàn)，其整體投資現(xiàn)金流連年為負(fù)，經(jīng)營現(xiàn)金流顯著減少，融資現(xiàn)金流急劇放大。根據(jù)上述信息，下列分析恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?/p>

A.該企業(yè)集團(tuán)的短期償債能力較弱

B.投資房地產(chǎn)行業(yè)的高收益確保該企業(yè)集團(tuán)的償債能力很強

C.該企業(yè)集團(tuán)投資房地產(chǎn)已經(jīng)造成損失

D.多元化經(jīng)營有助于提升該企業(yè)集團(tuán)的盈利能力【答案】ACF4B1K7U7E6J1O3HL9F7T9T8A8X9G4ZT7H1Z3C7S3X7A377、下列應(yīng)當(dāng)歸屬于商業(yè)銀行操作風(fēng)險中的“內(nèi)部流程”類別的是（）。

A.信貸調(diào)查人員在調(diào)查過程中接受各種形式的賄賂/好處協(xié)助騙貸

B.未在抵押貸款管理辦法中明確規(guī)定“先落實抵押手續(xù)、后放款”

C.金融機構(gòu)“重前臺、輕后臺”的發(fā)展模式從長期來看可能導(dǎo)致?lián)p失

D.2008年汶川大地震給當(dāng)?shù)囟嗉疑虡I(yè)銀行造成損失【答案】BCP2W4N1L7I6T7R3HY9V3V9G10V5K4R9ZV2Z3G9L3N4J3Z878、假設(shè)某人向商業(yè)銀行申請了一筆60萬的住房按揭貸款,在已經(jīng)還款40萬后,又以本房產(chǎn)再評估的凈值為抵押,追加了一筆30萬的個人貸款。若前者的風(fēng)險權(quán)重是50%,追加部分的風(fēng)險權(quán)重是150%。則按照權(quán)重法計算其風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)是（）萬元.

A.65

B.75

C.50

D.55【答案】DCY10W8X8V4E7H8T8HB1D1V9P4T1O8A1ZG9D9L9V3J2Y7O479、對商業(yè)銀行來說，開展不良貸款證券化的主要作用不包括（）。

A.實現(xiàn)不良貸款本息的全部回收

B.提高商業(yè)銀行資產(chǎn)質(zhì)量

C.更好地發(fā)現(xiàn)不良貸款價格

D.拓寬商業(yè)銀行處置不良貸款的渠道【答案】ACI10Q7W1N3N3X4S6HN4E7B10H2A10E5E7ZA3X10A2M6V2I8E780、按照巴塞爾委員會的分類，下列屬于流動性最差的資產(chǎn)的是（）。

A.在中央銀行的市場操作中可用于抵押的政府債券

B.無法出售的貸款

C.可以出售，但在不利情況下可能會喪失流動性的證券

D.商業(yè)銀行可出售的貸款組合【答案】BCC10J8K5W8B7U7G2HX3Q8L4Z6R8E3X5ZQ2D8L4N7A6E8N881、在商業(yè)銀行所面臨的下列風(fēng)險類別中，最具有系統(tǒng)性風(fēng)險特征的是（）。

A.聲譽風(fēng)險

B.市場風(fēng)險

C.操作風(fēng)險

D.信用風(fēng)險【答案】BCK10F2L3G3A7S4N2HF2V10F9P6B1N7W7ZQ9Y3C8M1R6U9P482、假定一年期零息國債的無風(fēng)險收益率為3%，1年期信用等級為B的零息債券的違約概率為10%，在發(fā)生違約的情況下，該債券價值的回收率為60%，則根據(jù)風(fēng)險中性定價模型可推斷該零息債券的年收益率約為（）。

A.8.3%

B.7.3%

C.9.5%

D.10%【答案】BCU1J10Q10U9Q1Z8X6HX8T9O3K2G8V1R8ZU8Q1L10F5R1B10D183、商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)建立有效的壓力測試治理結(jié)構(gòu)，下列應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)制定壓力測試政策的是（）

A.高級管理層

B.董事會

C.股東大會

D.監(jiān)事會【答案】ACV3P9G9V3Z1K10E2HI1P5I6Q7Q8O2G10ZF1X2O5G8S10O5S684、下列情形是企業(yè)出現(xiàn)的早期財務(wù)預(yù)警信號的是（）。

A.存貨周轉(zhuǎn)率變大

B.出現(xiàn)陳舊存貨、大量存貨或不恰當(dāng)存貨組合的證據(jù)

C.總資產(chǎn)中流動資產(chǎn)所占比例大幅上升

D.公司業(yè)務(wù)性質(zhì)的改變【答案】BCW2N2Z4Z3W10V7L2HP7V6K8X2J10W4R10ZZ2U1I4C9O4C6V985、商業(yè)銀行的（）有權(quán)制定風(fēng)險管理策略，并決定采取何種有效措施來控制商業(yè)銀行的整體或重大風(fēng)險。

A.高級管理層

B.風(fēng)險管理部門

C.風(fēng)險管理委員會

D.業(yè)務(wù)部門【答案】CCU10I2K1X4J8B7B10HB8V3J7O9A6H5D8ZU3U4X5J3J2H5U1086、在現(xiàn)代金融風(fēng)險管理實踐中，關(guān)于商業(yè)銀行經(jīng)濟(jì)資本配置的表述，最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?/p>

A.對不擅長且不愿意承擔(dān)風(fēng)險的業(yè)務(wù)可提高風(fēng)險容忍度和經(jīng)濟(jì)資本配置

B.經(jīng)濟(jì)資本的分配最終表現(xiàn)為授信額度和交易限額等各種限制條件

C.經(jīng)濟(jì)資本的分配依據(jù)董事會制定的風(fēng)險戰(zhàn)略和風(fēng)險偏好來實施

D.對不擅長且不愿意承擔(dān)風(fēng)險的業(yè)務(wù)，設(shè)立非常有限的風(fēng)險容忍度并配置非常有限的經(jīng)濟(jì)資本【答案】ACM3M4F10S10T7A2Y6HJ9G6C8Q2H4K7L8ZX4A10A10V10Q6G5T887、商業(yè)銀行采用內(nèi)部模型計量市場風(fēng)險時，應(yīng)當(dāng)采用壓力測試進(jìn)行補充，因為市場風(fēng)險內(nèi)部模型（）。

A.只能反映資產(chǎn)組合的構(gòu)成及其對價格波動的敏感性

B.不能計量非交易業(yè)務(wù)中的市場風(fēng)險

C.置信水平無法達(dá)到監(jiān)管要求

D.未能涵蓋價格劇烈波動可能對銀行造成的重大損失【答案】DCW5Z8U9R3B10J3K7HB10D10M5Y3R4G7D1ZB2O6G5G2K2G3A1088、重大風(fēng)險暴露和高風(fēng)險國家暴露應(yīng)當(dāng)至少每（）向董事會報告。

A.半年

B.季度

C.一年

D.兩年【答案】BCN9P6L3I7W10K5L1HD8P8Z6B7Z4W6P7ZV6P7Z8C3N8N5T689、根據(jù)《關(guān)于規(guī)范金融機構(gòu)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見》，商業(yè)銀行發(fā)行公募理財產(chǎn)品的，單一投資者銷售起點金額不得低于人民幣（）。

A.10萬元

B.1萬元

C.5千元

D.5千萬【答案】BCH6G4P2D8N1K6Z3HW9W10B1C10N6H6A9ZO8Z4E9I9L8Q5Q490、下列關(guān)于三種計算風(fēng)險價值方法的優(yōu)缺點分析中，錯誤的是（）。

A.Ⅰ和Ⅲ

B.Ⅲ和Ⅳ

C.Ⅰ和Ⅱ

D.只有Ⅰ【答案】DCE2W1S4O2T3N3G1HE10I1X2N6G1I3V1ZG5H7F4R8L4O1Y691、杠桿率監(jiān)管覆蓋了表外資產(chǎn)，彌補了（）資本監(jiān)管下表外資產(chǎn)風(fēng)險計提不足的問題。

A.巴塞爾協(xié)議Ⅱ

B.巴塞爾協(xié)議Ⅰ

C.巴塞爾協(xié)議Ⅲ

D.巴塞爾協(xié)議框架的改進(jìn)（巴塞爾協(xié)議2.5）【答案】ACE3G3B7X8K7J8R7HB6K9P9S7I10X3Y6ZD6H4G5N9F9E10D892、下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險文化的描述，最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?/p>

A.風(fēng)險文化應(yīng)當(dāng)隨著內(nèi)外部經(jīng)營管理的變化而不斷修正

B.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)建立規(guī)章制度并實施績效考核，逐漸培養(yǎng)良好的風(fēng)險文化

C.風(fēng)險文化建設(shè)應(yīng)當(dāng)主要交由風(fēng)險管理部門來完成

D.風(fēng)險文化貫穿于商業(yè)銀行的整個生命周期，不能通過短期突擊達(dá)到目的【答案】CCE10U1I10H8U9N10E9HU6E9R9A5Z4M5E2ZF7P7I10J9X6C7W993、在資本供給方面，一般情況下應(yīng)以（）合格標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn)，適當(dāng)考慮可以使用的資本工具等確定。

A.賬面資本

B.監(jiān)管資本

C.經(jīng)濟(jì)資本

D.實收資本【答案】BCL9M2E3I1U6O6F2HD4B6U1Y4O10X7F6ZL3M5M10Q9E5W10P1094、金融穩(wěn)定（）在《有效風(fēng)險偏好框架制定原則》中特別強調(diào)了限額在傳導(dǎo)風(fēng)險偏好方面的作用，要求應(yīng)將總體風(fēng)險偏好分解到業(yè)務(wù)條線、法律實體、具體風(fēng)險種類的限額。

A.董事會

B.監(jiān)事會

C.理事會

D.股東大會【答案】CCZ2Y1S2T3S8W9R8HX7A5L3U3C3D10A3ZD4E9F1W5B3J10H495、商業(yè)銀行的（）有權(quán)制定風(fēng)險管理策略，并決定采取何種有效措施來控制商業(yè)銀行的整體或重大風(fēng)險。

A.業(yè)務(wù)部門

B.風(fēng)險管理部門

C.董事會

D.董事會下設(shè)的風(fēng)險管理委員會【答案】DCA5K8Z5B1U4E4N4HW7R6R10B7Y4J5W2ZC3K1E6U1S1O1B796、甲、乙兩家企業(yè)均為某商業(yè)銀行的客戶，甲的信用評級低于乙，在其他條件相同的情況下，商業(yè)銀行為甲設(shè)定的貸款利率高于為乙設(shè)定的貸款利率，這種風(fēng)險管理的方法屬于（）

A.風(fēng)險補償

B.風(fēng)險轉(zhuǎn)移

C.風(fēng)險分散

D.風(fēng)險對沖【答案】ACS6J6Y2W10A10Q3D6HH6Y10N4W1T8Y2X4ZD1V9I8K1G5D10I1097、外部經(jīng)濟(jì)周期或者階段性政策變化，導(dǎo)致商業(yè)銀行出現(xiàn)收益下降、產(chǎn)品／服務(wù)成本增加、產(chǎn)能過剩、惡性競爭等現(xiàn)象。這屬于商業(yè)銀行面臨的外部風(fēng)險中的（）。

A.品牌風(fēng)險

B.行業(yè)風(fēng)險

C.項目風(fēng)險

D.競爭對手風(fēng)險【答案】BCH1V7Y7Z6V9T7J1HX8H1Z9W3B5D10M8ZP5D6O2T1B8N1L1098、商業(yè)銀行正確處理投訴和批評對于維護(hù)其聲譽至關(guān)重要。據(jù)此，下列描述最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?/p>

A.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)將接受投訴和批評看作與客戶／公眾溝通的好時機

B.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)學(xué)會從投訴和批評中積累聲譽風(fēng)險的早期預(yù)警經(jīng)驗

C.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)能夠準(zhǔn)確預(yù)測投訴／批評可能造成的風(fēng)險損失及影響

D.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)能夠通過投訴和批評，深入發(fā)掘自身潛在的風(fēng)險【答案】CCG4D5D7E10H7E8F7HB2J6C4N1V3I2A10ZW6D1M9I4C4A8Y599、政治風(fēng)險是影響銀行操作風(fēng)險的外部事件之一。它是指由于戰(zhàn)爭、征用、罷工以及政府行為等引起的風(fēng)險。以下不屬于銀行面臨的政治風(fēng)險的是（）。

A.政府新興的立法

B.公共利益集團(tuán)持續(xù)的壓力／運動

C.極端組織的行動或政變

D.國家進(jìn)行宏觀調(diào)控期間，商業(yè)銀行調(diào)整有關(guān)政策【答案】DCY6L1A6E8W2J4C9HE8N3U9U4C2G1U8ZS2U3C3T2R2S5P7100、在特定市場環(huán)境下，相同的信用違約掉期價差（）意味著相同的風(fēng)險狀況。

A.偶爾

B.不一定

C.一定

D.常常【答案】BCY5X7W1W9E8O6A3HX4Q4G8N5Z2F4K9ZY1O3O2R3D3R9O1101、下列選項中，商業(yè)銀行一線業(yè)務(wù)部門的操作風(fēng)險管理職責(zé)為（）。

A.擬定本行操作風(fēng)險管理政策、程序和具體的操作規(guī)程

B.建立適用于全行的操作風(fēng)險基本控制標(biāo)準(zhǔn)

C.協(xié)助其他部門識別、評估、監(jiān)測、控制及緩釋操作風(fēng)險

D.根據(jù)本行統(tǒng)一的操作風(fēng)險管理評估方法，識別、監(jiān)測本部門的操作風(fēng)險【答案】DCU9M1G1M3Y9U7H9HJ9G6G4F5W2C4N10ZU3N1A7A1F1F9S10102、2015年6月，我國某銀行在迪拜、新加坡、臺灣、香港和倫敦共發(fā)行等值40億美元的“一帶一路”債券。該債券采用固定的利率和浮動的利率兩種計息方式，覆蓋7個期限，包括50億人民幣、23億美元、5億新加坡元、5億歐元4個幣種?；I集的資金主要用于滿足沿線分行資金需求，支持碼頭、電力、交通、機場建設(shè)等“一帶一路”沿線項目融資。

A.對借款人進(jìn)行信用分析

B.進(jìn)行缺口管理

C.進(jìn)行套期保值

D.建立多幣種的資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)【答案】ACY2G1I4N7P6G2S6HV9A7X3R7U5E3P5ZG10B3Q10G6V6E8H9103、下列應(yīng)當(dāng)歸屬于商業(yè)銀行操作風(fēng)險中的“內(nèi)部流程”類別的是（）。

A.信貸調(diào)查人員在調(diào)查過程中接受各種形式的賄賂/好處協(xié)助騙貸

B.未在抵押貸款管理辦法中明確規(guī)定“先落實抵押手續(xù)、后放款”

C.金融機構(gòu)“重前臺、輕后臺”的發(fā)展模式從長期來看可能導(dǎo)致?lián)p失

D.2008年汶川大地震給當(dāng)?shù)囟嗉疑虡I(yè)銀行造成損失【答案】BCF2L8A3W4U7W8A8HK10W6J1T7E8U3F3ZQ2U8X1C3P1J10V1104、下列哪項不屬于商業(yè)銀行代理業(yè)務(wù)中的操作風(fēng)險？（）

A.業(yè)務(wù)員貪污或截留手續(xù)費

B.代客理財產(chǎn)品由于市場利率波動而造成損失

C.委托方偽造收付款憑證騙取資金

D.客戶通過代理收款進(jìn)行洗錢活動【答案】BCO1O5U1M3X4R7R9HX6J10O7A7G8T2V5ZC8S3L6I6W1D5O9105、下列情形中，（）表現(xiàn)的是流動性風(fēng)險與市場風(fēng)險的關(guān)系。

A.制定實施新戰(zhàn)略、推廣新業(yè)務(wù)之前，應(yīng)合理評估并預(yù)測其可能對商業(yè)銀行經(jīng)營狀況／資產(chǎn)價值造成的不利影響

B.因錯誤判斷市場發(fā)展趨勢，導(dǎo)致投資組合價值嚴(yán)重受損，從而增加流動性風(fēng)險，如超限額持有／投機次級金融產(chǎn)品

C.法國興業(yè)銀行交易員違規(guī)交易衍生產(chǎn)品造成巨額損失，不得不接受政府救助

D.任何涉及商業(yè)銀行的負(fù)面消息，都可能削弱存款人和社會公眾的信心并造成存款資金大量流失，最終使商業(yè)銀行被動陷入流動性危機【答案】BCA7W3L10I3L1U7Y7HO1O3X6H5X5X3Z2ZV6U3C3S10Y10C9V9106、交易帳戶記錄的是銀行為交易目的或?qū)_交易帳戶其他項目的風(fēng)險而持有的(?)。

A.金融頭寸

B.金融工具

C.金融工具和商品頭寸

D.商品頭寸?【答案】CCH1O7G4O5Q10J10N5HJ1Y4E3X7G5I7B4ZN8U10C1T2X6V3V8107、根據(jù)我國銀行業(yè)監(jiān)管要求，商業(yè)銀行不需要計提市場風(fēng)險資本的業(yè)務(wù)是（??）。

A.外幣貸款和外匯交易

B.交易性人民幣債券投資

C.外幣債券投資

D.人民幣貸款和墊款【答案】DCT3X5J9Z3R2E2K8HO9Z2Z3Q9S2E5N6ZJ3B1F8A8D5S6S8108、在信息披露不充分的條件下，為了達(dá)到有效銀行監(jiān)管的目的，監(jiān)管當(dāng)局必須強化信息披露監(jiān)控機制，下列說法不正確的是（）。

A.日常監(jiān)督機制主要針對商業(yè)銀行信息披露的行為、特點，進(jìn)行有效、穩(wěn)定的信息披露監(jiān)督

B.懲罰機制使商業(yè)銀行能自愿、真實、及時、準(zhǔn)確地按照市場規(guī)則披露信息

C.法律賦予監(jiān)管當(dāng)局的責(zé)任越大，監(jiān)管者的能力越強，揭示的商業(yè)銀行信息披露的動機越強烈

D.懲罰機制要求信息披露如果不符合要求，必要時可要求增加信息披露的內(nèi)容甚至重新進(jìn)行信息披露【答案】BCS2C6I2M8A7H7L6HS3V7S8N1Q8F9E6ZJ6L10L3P10E10U10O3109、下面不屬于交易對手風(fēng)險需要計量的交易風(fēng)險是（）。

A.場外衍生工具交易形成的交易對手信用風(fēng)險

B.證券融資交易形成的交易對手信用風(fēng)險

C.場內(nèi)衍生工具交易形成的交易對手信用風(fēng)險

D.與中央交易對手交易形成的信用風(fēng)險【答案】CCI4F2L7E4S5J4P8HJ3S9P2X1D6I1R9ZB3X10X4E7D7A9B7110、假定某公司2014年的銷售成本為50萬元，銷售收入為200萬元，年初資產(chǎn)總額為150萬元，年底資產(chǎn)總額為220萬元，則其總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率約為()。

A.54％

B.108％

C.120％

D.150％【答案】BCY10W1P9A6V1O9C9HA10T6M2R2J5S6J3ZO3N9C5H10L5W1O3111、缺口分析作為市場風(fēng)險的重要計量和分析方法．通常用來衡量商業(yè)銀行當(dāng)期收益對利率變動的敏感性，側(cè)重點是分析（）。

A.重新定價風(fēng)險

B.期權(quán)風(fēng)險

C.收益率曲線風(fēng)險

D.基準(zhǔn)風(fēng)險【答案】ACL8N1A7F9E5I6I5HD5Q2C7U7J1Z8O9ZA10A4Z8Z8B10D8H6112、資產(chǎn)負(fù)債表上銀行總資產(chǎn)減去總負(fù)債后的剩余部分是()。

A.實際資本

B.監(jiān)管資本

C.賬面資本

D.經(jīng)濟(jì)資本【答案】CCD7E9F7P6D10E1B7HL10V1K3Y10W8R3I5ZM10Z6Y7B8L5H10G3113、下列不屬于商業(yè)銀行流動性應(yīng)急機制中預(yù)警信號的是（）

A.資產(chǎn)規(guī)模急劇擴(kuò)張

B.銀行股票價格大幅上漲

C.銀行評級下調(diào)

D.資產(chǎn)質(zhì)量惡化【答案】BCT10E5X4J2C7L10T5HQ5A4Q9C6T10T9K2ZB2J6A7M4K2G5Z8114、交易帳戶記錄的是銀行為交易目的或?qū)_交易帳戶其他項目的風(fēng)險而持有的(?)。

A.金融頭寸

B.金融工具

C.金融工具和商品頭寸

D.商品頭寸?【答案】CCA4C4N1A2K9A2G10HB6T6D10G10Z10H2N6ZK8B7O5V3F8L2Q5115、假設(shè)某商業(yè)銀行的信貸資產(chǎn)總額為300億，若所有借款人的違約概率都是2％，違約回收率為30％，則該資產(chǎn)的預(yù)期損失是（）億。

A.4.2

B.9

C.1.8

D.6【答案】ACL4S1C4A8D7Y2K1HD5D8I6G2G8M9H2ZE6D4V5T1G1A8D3116、一般來說，如果影響小微企業(yè)貸款違約率指標(biāo)的隨機因素非常多，即每個因素所起的作用相對有限，各個因素之間又近乎獨立，則小微企業(yè)貸款違約率指標(biāo)可以近似看作服從（）。

A.正態(tài)分布

B.二項分布

C.0-1分布

D.泊松分布【答案】ACX7P8H9F7S4R7Z9HM4O2R8I1I9G7Q4ZY8B1T8Z1O10W10Q2117、以下關(guān)于外部審計和監(jiān)督檢查的關(guān)系，敘述錯誤的是()。

A.外部審計和銀行監(jiān)管側(cè)重點有所不同

B.外部審計和銀行監(jiān)管的方式、內(nèi)容、目標(biāo)存在共性

C.外部審計與銀行監(jiān)管相輔相成

D.相比監(jiān)督檢查，外部審計更能成為市場主體選擇銀行的重要依據(jù)【答案】DCK7S4J6J9N5M8D2HM5C5W5Y10B7Q2X10ZD4Z4W5L7X4G8H4118、商業(yè)銀行的（）來源于其內(nèi)部經(jīng)營管理活動，以及外部政治、經(jīng)濟(jì)和社會環(huán)境的變化。

A.流動性風(fēng)險

B.法律風(fēng)險

C.戰(zhàn)略風(fēng)險

D.操作風(fēng)險【答案】CCN5K3V6K2N9H1B9HC9N6A4T6V3B1Q5ZB9Q9U1Y10X8Y1I1119、缺口分析是衡量利率變動對銀行當(dāng)期收益的影響的一種方法。當(dāng)某一時段內(nèi)的負(fù)債大于資產(chǎn)（包括表外業(yè)務(wù)頭寸）時，就產(chǎn)生了負(fù)缺口，即（?），此時，市場利率上升會導(dǎo)致銀行的凈利息收入（?）。

A.資產(chǎn)敏感型缺口，上升

B.資產(chǎn)敏感型缺口，下降

C.負(fù)債敏感型缺口，上升

D.負(fù)債敏感型缺口，下降【答案】DCS8Y6P5X6S10L8N1HG1F8U10M1S4P5V9ZO10D1L8C7K8I2X1120、下列關(guān)于商業(yè)銀行資本充足率整體壓力測試的表述，錯誤的是（）。

A.資本充足率壓力測試框架可以視為一個匯總各實質(zhì)性風(fēng)險壓力測試的平臺，能夠描繪壓力情景下銀行的整體狀況

B.資本充足率壓力測試應(yīng)在統(tǒng)一情景下分析覆蓋全行業(yè)范圍內(nèi)的實質(zhì)性風(fēng)險

C.銀行應(yīng)在內(nèi)部資本充足評估程序框架下建立全面的、審慎的、前瞻性的資本充足率壓力測試工作機制

D.銀行應(yīng)通過以定性分析為主的方法預(yù)測在某些不利情景下可能發(fā)生損失及風(fēng)險資產(chǎn)的變化，以評估對銀行整體層面資本充足水平的影響【答案】DCD7T8W2Y9Z6Z5C4HD5M10M7N4T8V8F4ZU4S6T8U7C4Z2V5121、假設(shè)某商業(yè)銀行的信貸資產(chǎn)總額為300億，若所有借款人的違約概率都是2％，違約回收率為30％，則該資產(chǎn)的預(yù)期損失是（）億。

A.4.2

B.9

C.1.8

D.6【答案】ACK6L7S5D8Z7Q1E5HL3T7R8G5I8N9T5ZJ7B10F1R5B5S9R10122、公司／機構(gòu)存款人對商業(yè)銀行的信用和利率水平一般者高度敏感，通過(?)，來評估商業(yè)銀行的風(fēng)險水平，并據(jù)此調(diào)整存款額度和去向。

A.金融知識和經(jīng)營

B.商業(yè)銀行的地理位置

C.服務(wù)質(zhì)量和產(chǎn)品種類

D.監(jiān)測商業(yè)銀行發(fā)行的債券和票據(jù)在二級市場交易價格的變化?【答案】DCW5U6U8H2O10S8E1HC1A6S8V5Q2F10S9ZT2A9M3T6E9P10X8123、在操作風(fēng)險計量的標(biāo)準(zhǔn)法中，商業(yè)銀行的“代理服務(wù)業(yè)務(wù)”產(chǎn)品線的β值為（）。

A.8％

B.12％

C.18％

D.15％【答案】DCE6C10G9N9I9N10S6HR8D4R8G5O7Z4W2ZH2Z2U1H1K2D3D4124、假設(shè)某商業(yè)銀行以市場價值表示的簡化資產(chǎn)負(fù)債表,資產(chǎn)A=2000億元,負(fù)債L=1700億元,資產(chǎn)久期為DA=6年,負(fù)債久期為DL=3年,根據(jù)久期分析法,如果年利率從4%上升到4.5%,則利率變化將使商業(yè)銀行的整體價值（）.

A.增加33.02億元

B.減少33.17億元

C.減少33.02億元

D.增加33.17億元【答案】BCM5X7V1C3F6G7J7HM2I2F2O2V8R9T6ZL6C4H6N6F10D2B8125、商業(yè)銀行的（）承擔(dān)操作風(fēng)險的直接責(zé)任，并負(fù)責(zé)操作風(fēng)險自我評估的實施與優(yōu)先排序。

A.合規(guī)部門

B.董事會風(fēng)險管理委員會

C.業(yè)務(wù)部門

D.風(fēng)險管理部門【答案】CCL3R1I5J8L7Y6S5HC10G4V2E2H6R6Q6ZA5U5T3Y6D7T8T8126、在銀行風(fēng)險管理中，(?)是商業(yè)銀行的最高風(fēng)險管理／決策機構(gòu)，承擔(dān)商業(yè)銀行風(fēng)險管理的最終責(zé)任。

A.董事會

B.監(jiān)事會

C.高級管理層

D.股東大會?【答案】ACJ2P8O4X7K2O3T4HI9X10T3Y5O7O7B5ZM10I4B3Q5M2S3B3127、監(jiān)管機構(gòu)對商業(yè)銀行現(xiàn)場檢查的重點不包括（）。

A.市場競爭狀況

B.業(yè)務(wù)經(jīng)營的合法合規(guī)性

C.資本充足性

D.風(fēng)險狀況【答案】ACI3C8F1G1M5F8X9HI6N2U7T2A10B2Z4ZI7K6C9W3I9K5S3128、下列不屬于風(fēng)險限額管理環(huán)節(jié)的是（）。

A.風(fēng)險限額預(yù)測

B.風(fēng)險限額設(shè)定

C.風(fēng)險限額監(jiān)測

D.風(fēng)險限額控制【答案】ACU10U5X1P1N6P9Y10HX10C9L8Y6O1W8P9ZH8A5R4J6Q4U1H5129、下列關(guān)于商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債幣種結(jié)構(gòu)流動性風(fēng)險管理的說法，不正確的是（）。

A.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)按照本外幣合計和重要幣種分別進(jìn)行流動性風(fēng)險識別、計量、監(jiān)測和控制，對其他幣種的流動性風(fēng)險可以進(jìn)行合并管理

B.為保持安全的外幣流動性狀況，商業(yè)銀行可根據(jù)其外幣債務(wù)結(jié)構(gòu)，選擇以百分比方式匹配外幣債務(wù)組合

C.多幣種的資產(chǎn)與負(fù)債結(jié)構(gòu)降低了銀行流動性風(fēng)險管理的復(fù)雜程度

D.商業(yè)銀行如果認(rèn)為歐元是最重要的對外結(jié)算工具，可以完全持有歐元用來匹配所有的外幣債務(wù)，而減少其他外幣的持有量【答案】CCZ8E1I3U7Y6I5T1HC9X6G6Z6L3K5N5ZW1M7D9F3X8N1P5130、下列關(guān)于CreditMetrics模型的說法，不正確的是（）。

A.CreditMetrics模型解決了計算非交易性資產(chǎn)組合VaR的難題

B.CreditMetrics模型是目前國際上應(yīng)用比較廣泛的信用風(fēng)險組合模型之一

C.CreditMetrics模型的目的是計算單一資產(chǎn)在持有期限內(nèi)可能發(fā)生的最大損失

D.CreditMetrics模型本質(zhì)上是一個VaR模型【答案】CCT8B5R9N7C6C8B2HG1L10T6E4V9A10X7ZV3X4S1N10B3I5Q10131、以下關(guān)于期權(quán)的論述，錯誤的是（）。

A.期權(quán)價值由時間價值和內(nèi)在價值組成

B.在到期前，當(dāng)期權(quán)內(nèi)在價值為零時，仍然存在時間價值

C.對于一個買方期權(quán)而言，標(biāo)的資產(chǎn)的執(zhí)行價格等于即期市場價格時，該期權(quán)的時間價值為零

D.價外期權(quán)的內(nèi)在價值為零【答案】CCB2X7J9Z1L3B1M10HY7F10Z1S4S3V8J8ZZ4B10Q7I8H5N1K1132、關(guān)于資本轉(zhuǎn)換因子，下列說法錯誤的是（）。

A.資本轉(zhuǎn)換因子表示需要多少比例的資本來覆蓋在該組合的計劃授信的風(fēng)險

B.某組合風(fēng)險越大，其資本轉(zhuǎn)換因子越高

C.同樣的資本，風(fēng)險越高的組合計劃的授信額越高

D.通過資本轉(zhuǎn)換因子，可將以資本表示的組合限額轉(zhuǎn)換為以計劃授信額表示的組合限額【答案】CCW6S8P2U1K9O2K9HX5C8Y9P1E6A7B7ZM10B10U4P3J2S4O7133、單一法人客戶的財務(wù)狀況分析中財務(wù)報表分析主要是對（）進(jìn)行分析。

A.資產(chǎn)負(fù)債表和損益表

B.財務(wù)報表和損益表

C.財務(wù)報表和資產(chǎn)負(fù)債表

D.資產(chǎn)負(fù)債表和現(xiàn)金流量表【答案】ACN5B1Q9K10Y3K8K5HE8L8I5I4A3R10H6ZJ7Q1Q5Q7W1X1T7134、（）屬于零售性質(zhì)的資金。

A.同業(yè)拆借

B.發(fā)行票據(jù)

C.居民儲蓄

D.再貼現(xiàn)【答案】CCC6U3K2K1L7I5O2HA10M8N4C2V2Z2U7ZG8W4U1V2L10M6G2135、商業(yè)銀行外匯交易部門針對一個外匯投資組合過去250天的收益率進(jìn)行分析，所獲得的收益率分布為正態(tài)分布。假設(shè)該組合的日平均收益為0.1%，標(biāo)準(zhǔn)差為0.15%，則在下一個市場交易日，該外匯投資組合的當(dāng)日收益率有95%的可能性落在（）。

A.-0.2%～0.4%

B.-0.05%～0.1%

C.-0.05%～0.25%

D.0.1%～0.25%【答案】ACI10S3K10W6O10O1J8HQ1I8P7V7G3F6T9ZX6L6A4U8X9V4I2136、下列關(guān)于風(fēng)險管理部門各機構(gòu)的主要職責(zé)，說法錯誤的是()。

A.監(jiān)事會從事內(nèi)部盡職監(jiān)督、財務(wù)監(jiān)督、內(nèi)部控制監(jiān)督等監(jiān)察工作

B.高級管理層負(fù)責(zé)執(zhí)行風(fēng)險管理政策，制定風(fēng)險管理的程序和操作規(guī)程

C.高級管理層是商業(yè)銀行的最高風(fēng)險管理／決策機構(gòu)，與董事會共同承擔(dān)商業(yè)銀行風(fēng)險管理的責(zé)任

D.風(fēng)險管理委員會根據(jù)風(fēng)險管理部門提供的信息，作出經(jīng)營或戰(zhàn)略方面的決策并付諸實施【答案】CCU8T4F8G2B1G8N3HQ10G8K2N3P8M9K3ZE2B7N2V9M8B5C1137、在信息披露不充分的條件下，為了達(dá)到有效銀行監(jiān)管的目的，監(jiān)管當(dāng)局必須強化信息披露監(jiān)控機制，下列說法不正確的是（）。

A.日常監(jiān)督機制主要針對商業(yè)銀行信息披露的行為、特點，進(jìn)行有效、穩(wěn)定的信息披露監(jiān)督

B.懲罰機制使商業(yè)銀行能自愿、真實、及時、準(zhǔn)確地按照市場規(guī)則披露信息

C.法律賦予監(jiān)管當(dāng)局的責(zé)任越大，監(jiān)管者的能力越強，揭示的商業(yè)銀行信息披露的動機越強烈

D.懲罰機制要求信息披露如果不符合要求，必要時可要求增加信息披露的內(nèi)容甚至重新進(jìn)行信息披露【答案】BCS6P2L1U10P1X10V2HT6Q6Z6E10J9K6Q4ZW9J3L1D9Y8Z4U1138、下列關(guān)于信用風(fēng)險壓力測試說法正確的是（）

A.情景設(shè)計是基礎(chǔ)，假設(shè)條件選擇是關(guān)鍵，避免損失是最終目標(biāo)

B.情景設(shè)計是基礎(chǔ)，假設(shè)條件選擇是關(guān)鍵，管理應(yīng)用是最終目標(biāo)

C.假設(shè)條件選擇是基礎(chǔ)，情景設(shè)計是關(guān)鍵，避免損失是最終目標(biāo)

D.假設(shè)條件選擇是基礎(chǔ)，情景設(shè)計是關(guān)鍵，管理應(yīng)用是最終目標(biāo)【答案】BCE4C3V10O1S10T5B6HH8P8N8M1F2I7Y2ZX3H8C2U10S7L7Q4139、商業(yè)銀行采用初級內(nèi)部評級法，回購類交易有效期限是()年。

A.0.5

B.1

C.2

D.3【答案】ACF3C5I10X8C8W4X1HD1F5U8B1T2I2V4ZH7L7F2I2Z5Z6K4140、《銀行業(yè)監(jiān)督管理法》明確規(guī)定,銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)對銀行業(yè)實施監(jiān)督管理,應(yīng)當(dāng)遵循的基本原則不包括（）。

A.依法原則

B.公開原則

C.公平原則

D.公正原則【答案】CCH10T9U10T1J8J10A7HN10O6D3Y2B1E9K5ZL3Q2E8L5T6A10L1141、下列關(guān)于戰(zhàn)略風(fēng)險管理的說法，正確的是（）。

A.經(jīng)濟(jì)資本配置是戰(zhàn)略風(fēng)險管理的重要工具之一

B.風(fēng)險管理部門負(fù)責(zé)制定商業(yè)銀行最高級別的戰(zhàn)略規(guī)劃

C.商業(yè)銀行只需要對失敗的戰(zhàn)略規(guī)劃進(jìn)行總結(jié)，吸取教訓(xùn)

D.戰(zhàn)略風(fēng)險獨立于市場、信用、操作、流動性等風(fēng)險單獨存在【答案】ACB6J2G7L10N5E3P2HC10P8X8U1N2C5N9ZM10L3H5Y4H3D7V5142、使用Della-plus方法計算期權(quán)產(chǎn)品市場風(fēng)險資本時，不包含下列（）的資本要求

A.Delta風(fēng)險

B.Gamma風(fēng)險

C.Theta風(fēng)險

D.Vega風(fēng)險【答案】CCT5C1X10F4Q7T2F2HX6S8Q2Z9P3M6L9ZE4V4H9L4U6R7C9143、（）是指由商業(yè)銀行經(jīng)營、管理及其他行為或外部事件導(dǎo)致利益相關(guān)方對商業(yè)銀行負(fù)面評價的風(fēng)險。

A.操作風(fēng)險

B.國家風(fēng)險

C.聲譽風(fēng)險

D.法律風(fēng)險【答案】CCL1N6S1V7W8T2V1HP10X8Q7V1B8Z5T2ZG2A3D2H7N4G9G9144、將許多類似的但不會同時發(fā)生的風(fēng)險集中起來考慮，從而使這一組合中發(fā)生風(fēng)險損失的部分能夠得到其他未發(fā)生損失的部分的補償，屬于()的風(fēng)險管理方式。

A.風(fēng)險對沖

B.風(fēng)險轉(zhuǎn)移

C.風(fēng)險規(guī)避

D.風(fēng)險分散【答案】DCA9Q1U3T8N9Z2K3HV1W6M1K7S5M7Q5ZA5Z1V9J10R2P7F8145、某企業(yè)由于財務(wù)印章被盜用，導(dǎo)致該企業(yè)在開戶行的巨額存款在幾天內(nèi)被取走，給該行造成不良影響。從操作風(fēng)險事件分類來看，該事件應(yīng)歸于（）類別。

A.內(nèi)部流程

B.外部事件

C.系統(tǒng)缺陷

D.人員因素【答案】BCG10J1V8J3I9M9W6HJ1X1S9V8T7K8C5ZG1B4H1Q10Q2O2B7146、市場風(fēng)險限額指標(biāo)不包括（）。

A.損失限額

B.期限限額

C.風(fēng)險價值限額

D.止損限額【答案】ACE9F8S6F10I5J8I4HP8X2H5D5K7I2O5ZS5Y6X9L1S7R6G10147、商業(yè)銀行的（）直接反映了其從宏觀到微觀的所有層面的運營狀況及市場聲譽。

A.盈利狀況

B.流動性狀況

C.資產(chǎn)狀況

D.負(fù)債狀況【答案】BCT4Z6I2R10K4R3D7HB4V3S4J3I6Q6J8ZU7R8I1Y5P2S7Y1148、下列對商業(yè)銀行戰(zhàn)略風(fēng)險管理的表述，最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?/p>

A.商業(yè)銀行可以通過技術(shù)性的風(fēng)險參數(shù)對戰(zhàn)略風(fēng)險進(jìn)行量化

B.有效的戰(zhàn)略風(fēng)險管理應(yīng)當(dāng)定期全面評估商業(yè)銀行的愿景，短期目標(biāo)以及長期目標(biāo)

C.商業(yè)銀行正確識別來自內(nèi)外部的戰(zhàn)略風(fēng)險，有助于經(jīng)營管理從被動防守轉(zhuǎn)變?yōu)橹鲃映鰮?/p>

D.商業(yè)銀行“重前臺，輕后臺”的發(fā)展模式很容易積聚戰(zhàn)略風(fēng)險【答案】ACU6Z3F8J7C7R4J6HY8V8V2Y9F6H3G3ZL2K6I2I2O3R10A8149、目前，應(yīng)用最廣泛的信用評分模型有線性概率模型、Logit模型、Probit模型和線性辨別模型。信用評分模型的關(guān)鍵在于（）。

A.辨別分析技術(shù)的運用

B.借款人特征變量的當(dāng)前市場數(shù)據(jù)的搜集

C.借款人特征變量的選擇和各自權(quán)重的確定

D.單一借款人違約概率及同一信用等級下所有借款人違約概率的確定【答案】CCM6D4L2X5U1M3R10HN3R7V2Q8V5A4O7ZS3E1Z2Y2I4O7I2150、市場準(zhǔn)入應(yīng)遵循的原則不包括（）。

A.效益

B.公開

C.便民

D.效率【答案】ACB1H6B7F10L7U8I10HS10T1H1E5P6S2E6ZT2W6G1W1N8Q2Z10151、根據(jù)貸款風(fēng)險分類指導(dǎo)原則，借款人的還款能力出現(xiàn)明顯問題，完全依靠其正常營業(yè)收入無法足額償還貸款本息，即使執(zhí)行擔(dān)保也可能會造成一定損失的貸款屬于（）。

A.關(guān)注類貸款

B.可疑類貸款

C