2022年中級銀行從業(yè)資格考試題庫自測300題（名校卷）(江蘇省專用)

《中級銀行從業(yè)資格》職業(yè)考試題庫

一,單選題(共200題，每題1分，選項中，只有一個符合題意)

1、下列關(guān)于留置的說法，不正確的是()。

A.留置這一擔保形式，主要應(yīng)用于保管合同、運輸合同、加工承攬合同等主合同

B.留置擔保的范圍包括主債權(quán)及利息、違約金、損失賠償金、留置物保管費用和實現(xiàn)留置權(quán)的費用

C.留置的債權(quán)人按照合同約定占有債務(wù)人的動產(chǎn)，債務(wù)人不按照合同約定的期限履行債務(wù)的，債權(quán)人須經(jīng)法院判決后方可以該財產(chǎn)折價或者以拍賣、變賣該財產(chǎn)的價款優(yōu)先受償

D.留置是為了維護債權(quán)人的合法權(quán)益的一種擔保形式【答案】CCC9V3Q1P5L7X2Q6HB6O7Z10J7I10K7O6ZF8M6X4T2X1I7F62、下列關(guān)于收益率曲線的描述，錯誤的是（）。

A.債券的到期收益通常不等于票面利率

B.收益率曲線對應(yīng)著各類期限的貸款利率

C.收益率曲線斜向下意味著長期收益率較低

D.收益率曲線是根據(jù)市場上具有代表性的交易品種所繪制的利率曲線【答案】BCQ5R9I9K9K7K6C8HR5Q2G2Q6C10Q7X3ZP3S10K5Q9E7N1P93、大量存款人的擠兌行為可能會導致商業(yè)銀行面臨（）危機。

A.流動性

B.操作

C.法律

D.戰(zhàn)略【答案】ACX7L5N5U1M4S6K5HC6S2Q4Q3D6X3Y4ZD1W2B6O9R10Q3S14、系統(tǒng)失靈導致業(yè)務(wù)中斷造成巨額損失，此種情景屬于（）壓力情景。

A.信用風險

B.流動性風險

C.操作風險

D.市場風險【答案】CCB2W8B5Q9F6I3H4HB10C8X9O4W7U6G3ZF3W2U7J1J2J9P25、下列關(guān)于戰(zhàn)略風險管理的說法，正確的是（）。

A.經(jīng)濟資本配置是戰(zhàn)略風險管理的重要工具之一

B.風險管理部門負責制定商業(yè)銀行最高級別的戰(zhàn)略規(guī)劃

C.商業(yè)銀行只需要對失敗的戰(zhàn)略規(guī)劃進行總結(jié)，吸取教訓

D.戰(zhàn)略風險獨立于市場、信用、操作、流動性等風險單獨存在【答案】ACH4B1X2W5V2M7D5HD6N2P9A6D1P7V6ZR10A2H9A7N6H6X36、下列對商業(yè)銀行戰(zhàn)略風險管理的表述，最不恰當?shù)氖牵ǎ?/p>

A.商業(yè)銀行可以通過技術(shù)性的風險參數(shù)對戰(zhàn)略風險進行量化

B.有效的戰(zhàn)略風險管理應(yīng)當定期全面評估商業(yè)銀行的愿景，短期目標以及長期目標

C.商業(yè)銀行正確識別來自內(nèi)外部的戰(zhàn)略風險，有助于經(jīng)營管理從被動防守轉(zhuǎn)變?yōu)橹鲃映鰮?/p>

D.商業(yè)銀行“重前臺，輕后臺”的發(fā)展模式很容易積聚戰(zhàn)略風險【答案】ACZ4G10V10G2L10X7B2HR10S3S7J3F5G7I6ZL7N1P8S7P6S2P37、在國內(nèi)商業(yè)銀行的管理中，流動性儲備的最主要形式是分級流動性儲備體系，其中二級流動性儲備一般配置（）。

A.庫存現(xiàn)金

B.國債

C.超額備付金

D.票據(jù)【答案】BCQ10G6G2I3E7Z1D2HB1O4M8G7L1O10T5ZB9A10N8H2D9L8F48、銀行體系的流動性主要體現(xiàn)為商業(yè)銀行整體在中央銀行的（），

A.各項存款總額

B.超額備付金頭寸

C.各項貸款總額

D.現(xiàn)金頭寸【答案】BCE4P7S4E7B1I8U10HH3L3G6D1Z3Y3N7ZM6Y4Q4O10D4O2Q39、下列關(guān)于風險監(jiān)管的內(nèi)容的表述，不正確的是（）。

A.銀行機構(gòu)風險狀況包括其單一分支機構(gòu)的風險水平

B.監(jiān)管部門對商業(yè)銀行人力資源狀況的監(jiān)管包括對技術(shù)管理人員實施任職資格審核和對商業(yè)銀行人事政策和管理程序進行評估

C.監(jiān)管部門高度關(guān)注銀行類金融機構(gòu)所面臨的風險狀況，包括行業(yè)整體風險狀況、區(qū)域風險狀況和銀行機構(gòu)自身的風險狀況

D.監(jiān)管部門對管理信息系統(tǒng)有效性的評判可用質(zhì)量、數(shù)量、及時性來衡量【答案】BCY10P6T1I2I7V8F3HR10J5S9F1V10I10O6ZY7O3I5H8M5G1A110、關(guān)于表示在一定時間水平、一定概率下所發(fā)生最大損失的要素是（）。

A.違約概率

B.非預期損失

C.預期損失

D.風險價值【答案】DCY2E8E6O4W3C8T4HC2R7Y10T3G1X10R9ZO1X7C8O3I10G7S211、金融穩(wěn)定（?）在《有效風險偏好框架制定原則》中特別強調(diào)了限額在傳導風險偏好方面的作用，要求應(yīng)將總體風險偏好分解到業(yè)務(wù)條線、法人實體、具體風險種類的限額。

A.董事會

B.監(jiān)事會

C.理事會

D.股東大會?【答案】CCN7D6Y4L2H3V9Y10HM5D5U9S10D7I1W3ZR7M10Z3R8W10S1Q812、市場風險計量管理報告不存在（）。

A.月報

B.季報

C.半年報

D.年報【答案】ACW8A2R9R9D6P3S4HL4Z6B1D7L7R6L8ZO10N1E5X8K3O10H413、CBRC流動性風險監(jiān)管指標存貸比限額值不大于（）。

A.75％

B.60％

C.50％

D.45％【答案】ACT9Q2H1H7L9O5I5HN6E5P9T7H10B8U8ZB2G1W9K2S5W1J714、商業(yè)銀行采用信用風險內(nèi)部評級法初級法時，除了回購類交易的有效期限是0.5年外，其他非零售風險暴露的有效期限是（）年。

A.3

B.2

C.2.5

D.5【答案】CCH7Q10A2U7B4I5M10HP1Z3S3F8O7G1J2ZD7S6I3V1X1W8S615、商業(yè)銀行中承擔商業(yè)銀行風險管理的最終責任的是(?)。

A.董事會

B.監(jiān)事會

C.風險管理部門

D.財務(wù)控制部門?【答案】ACT5V7K7S10O5A5Z7HY6K8X2Q2Y10L3A6ZC3P9D7O1O4V6V216、()的支持與承諾是商業(yè)銀行有效風險管理的基石。

A.高級管理層

B.董事會

C.監(jiān)事會

D.風險管理委員會【答案】ACJ10O1G5T6Q1S5L5HL2V7K6P2B6U7L5ZR7B7P9Z5Y4H9T117、收益類指標反映的是（）。

A.反映銀行對某些經(jīng)營活動范圍或風險類型的接受程度為零

B.反映銀行對不同風險可以接受的水平或程度，一般包括信用風險、市場風險、操作風險、流動性風險以及聲譽風險

C.反映銀行收益水平，主要有收益波動、經(jīng)風險調(diào)整后收益、每股收益增長率等

D.反映銀行希望維持償付能力、維持持續(xù)經(jīng)營能力的資本水平，主要有一級資本充足率、核心一級資本充足率等【答案】CCN7I1U7F1S4E1B10HS9M9J5A10Y3T10N8ZT1L9N7Z7O4X6Y318、下列不屬于風險限額管理環(huán)節(jié)的是（）。

A.風險限額預測

B.風險限額設(shè)定

C.風險限額監(jiān)測

D.風險限額控制【答案】ACK6M2L5B9L8O1C8HO5H6B8M1G4Y8M9ZY3T7Q1B5C2E1P619、在假定市場因子的變化服從多元正態(tài)分布情形下，利用正態(tài)分布的統(tǒng)計特征簡化計算VaR，這種方法是（）。

A.歷史模擬法

B.方差-協(xié)方差法

C.標準法

D.蒙特卡洛模擬法【答案】BCB10L7H9W2V1A6Q4HT9W7Q10D2A9H7C2ZU9Q6T7V10U4V4A620、商業(yè)銀行貸款定價應(yīng)至少覆蓋貸款的（）。

A.極端損失

B.違約損失

C.非預期損失

D.預期損失【答案】DCD6F10E10L4H8R10Z9HL4N2W4Q10R8W8K3ZE1B8U5X9B8K7V821、CBRC流動性風險監(jiān)管指標存貸比限額值不大于（）。

A.75％

B.60％

C.50％

D.45％【答案】ACU4I3E8U3C7C2H8HM8I6V9A5M1Z2V2ZB2L5M8H2T8U3R1022、下列關(guān)于信用風險的說法．正確的是（）。

A.對大多數(shù)商業(yè)銀行來說，貸款不是最主要的信用風險來源

B.信用風險只存在于傳統(tǒng)的貸款、債券投資等表內(nèi)業(yè)務(wù)中，不存在于信用擔保、貸款承諾等表外業(yè)務(wù)中

C.對衍生產(chǎn)品而言，對手違約造成的損失雖然會小于衍生產(chǎn)品的名義價值，但由于衍生產(chǎn)品的名義價值通常十分巨大，因此潛在的風險損失不容忽視

D.信用風險對基礎(chǔ)金融產(chǎn)品和衍生產(chǎn)品的影響相同【答案】CCK3D5O4U7T1P7F1HC6J7P8S10S8Y7X3ZP10P10H3Q3A10S10Q923、下列屬于商業(yè)銀行合格循環(huán)零售風險暴露的是（）。

A.單筆不超過100萬元授信的個人信用卡

B.某銀行發(fā)放一筆50萬元.期限1年的微小企業(yè)貸款

C.以汽車抵押而發(fā)放的30萬元信用卡專項分期付款

D.某小企業(yè)以房產(chǎn)為抵押，申請的一筆200萬元期限一年的循環(huán)授信【答案】ACA7V1W8J9B10Y3Z2HG9Q8Q5Y5H4S8Z1ZF7E2D4M5Y4F6Y824、在操作風險資本計量的方法中，（）是將商業(yè)銀行的所有業(yè)務(wù)劃分為九類產(chǎn)品線，對每一類產(chǎn)品線規(guī)定不同的操作風險資本要求系數(shù)，并分別示出對應(yīng)的資本，然后加總九類產(chǎn)品線的資本即可得到商業(yè)銀行總體操作風險的資本要求。

A.標準法

B.高級計量法

C.基本指標法

D.內(nèi)部評級法【答案】ACO5Y8W6G8R1A4I9HV9E6C4D1M6E6B4ZE8Y4P10C3C6J8I825、（）是商業(yè)銀行的最高風險管理/決策機構(gòu)，承擔商業(yè)銀行風險管理的最終責任。

A.監(jiān)事會

B.高級管理層

C.董事會

D.股東大會【答案】CCX9L4D6X1U2B7Z6HP9E5T10Y2R3U6U4ZD8K5E5O2W1D5D626、（）是國內(nèi)企業(yè)／機構(gòu)類業(yè)務(wù)最重要的部分．也是國內(nèi)商業(yè)銀行最主要的商業(yè)銀行業(yè)務(wù)。

A.柜臺業(yè)務(wù)

B.個人信貸業(yè)務(wù)

C.法人信貸業(yè)務(wù)

D.資金交易業(yè)務(wù)【答案】CCA8V10X9D6B3B9N2HY9W6H10H4N1H5F3ZU1O3D2G8X5M3U227、在操作風險資本計量的方法中，（）是將商業(yè)銀行的所有業(yè)務(wù)劃分為九類產(chǎn)品線，對每一類產(chǎn)品線規(guī)定不同的操作風險資本要求系數(shù)，并分別示出對應(yīng)的資本，然后加總九類產(chǎn)品線的資本即可得到商業(yè)銀行總體操作風險的資本要求。

A.標準法

B.高級計量法

C.基本指標法

D.內(nèi)部評級法【答案】ACE5O2Q10M1P4U6L7HY10C7D2N5F6Q10O8ZV4M1M5I1P9Z3K928、我國規(guī)定，商業(yè)銀行本外幣合并各項貸款與各項存款的比例不得超過（）。

A.25％

B.50％

C.75％

D.85％【答案】CCH4T2O7Z2V10B7R5HB1Z8L9A6E5W2Z7ZE10Q8L9L4M7K4I729、下列關(guān)于信用風險的說法，正確的是（）。

A.對大多數(shù)銀行來說，存款是最大、最明顯的信用風險來源

B.信用風險只存在于傳統(tǒng)的貸款、債券投資等表內(nèi)業(yè)務(wù)中，不存在于信用擔保、貸款承諾等表外業(yè)務(wù)中

C.衍生產(chǎn)品由于信用風險造成的損失不大，潛在風險可以忽略不計

D.從投資組合角度出發(fā)，交易對手的信用級別下降可能會給投資組合帶來損失?【答案】DCC2O7R3X7C7T4P6HM7B4U7O1N9D3K10ZN5B10H9U3C6L4E930、在信息披露不充分的條件下，為了達到有效銀行監(jiān)管的目的，監(jiān)管當局必須強化信息披露監(jiān)控機制，下列說法不正確的是（）。

A.日常監(jiān)督機制主要針對商業(yè)銀行信息披露的行為、特點，進行有效、穩(wěn)定的信息披露監(jiān)督

B.懲罰機制使商業(yè)銀行能自愿、真實、及時、準確地按照市場規(guī)則披露信息

C.法律賦予監(jiān)管當局的責任越大，監(jiān)管者的能力越強，揭示的商業(yè)銀行信息披露的動機越強烈

D.懲罰機制要求信息披露如果不符合要求，必要時可要求增加信息披露的內(nèi)容甚至重新進行信息披露【答案】BCU3A8A3X9C3G5Y3HI10I6A1M1V8Z8S1ZF8B7S1K8B8W3J231、客戶信用評級的發(fā)展過程是（）。

A.違約概率模型→專家判斷法→信用評分模型

B.信用風險模型→專家判斷法→違約概率模型

C.專家判斷法→信用評分模型→違約概率模型

D.專家判斷法→違約概率模型→信用評分模型【答案】CCW1P6E4F3Z2W10N4HV6U3B1X6I3K6I4ZQ4L8H1Y6O5Z2M532、金融資產(chǎn)的市場價值是指（）。

A.金融資產(chǎn)根據(jù)歷史成本所反映的賬面價值

B.在評估基準日，自愿買賣雙方在知情、謹慎、非強迫的情況下通過公平交易資產(chǎn)所獲得的資產(chǎn)的預期價值

C.交易雙方在公平交易中可接受的資產(chǎn)或債券價值

D.對交易賬戶頭寸按照當前市場行情重估獲得的市場價值【答案】BCU3X6Y1C7H10F6D5HT6T3S8U9S10O7P4ZJ4C6X2D1Q10Q8K533、某商業(yè)銀行的個人住房抵押貸款余額是110億，撥備是10億。根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》，按照權(quán)重法計算其風險加權(quán)資產(chǎn)是（）。

A.55億

B.75億

C.50億

D.82.5億【答案】CCF7K4G4P3I3J1E9HB1S3R2E9M10P6B1ZT3U1T9K3I10R9J834、（）屬于商業(yè)銀行所面臨的市場風險。

A.商業(yè)銀行無力為負債的減少或資產(chǎn)的增加提供融資而造成損失或破產(chǎn)的風險

B.金融資產(chǎn)價格和商品價格的波動給商業(yè)銀行表內(nèi)、表外頭寸造成損失的風險

C.交易雙方在結(jié)算過程中，一方支付了合同資金但另一方發(fā)生違約的風險

D.由于人為錯誤、流程缺失給商業(yè)銀行造成損失的風險【答案】BCA6K3B2Y1L3I1E1HQ5R9R8S1Y2E10I4ZV2Q10Z6U2A9O5B635、下列不屬于商業(yè)銀行計量交易對手信用風險方法的是（）。

A.內(nèi)部評級法

B.現(xiàn)期風險暴露法

C.標準法

D.內(nèi)部模型法【答案】ACC2D4I9A5Z5U10K1HJ3E2X8G10J6L7G7ZT5W2S5Z7V9I10T936、市場風險計量管理報告不存在（）。

A.月報

B.季報

C.半年報

D.年報【答案】ACT2X7H7C9G4Y1Z1HX9C4Y6C4L9C2J2ZH8C3N5L10Y4G10W437、依據(jù)發(fā)生主體性質(zhì)、評級、剩余期限等信息，確定資本計提風險權(quán)重計提的是（）特定風險。

A.利率風險

B.股票風險

C.匯率風險

D.期權(quán)風險【答案】ACZ10B6U9E9E10T3W7HA8F4H2D6E3W1L4ZE4I10T4X4G9M7D338、（?）是指根據(jù)《貸款風險分類指導原則》對貸款進行風險分類后，按每筆貸款損失的程度計提的用于彌補專項損失的準備。

A.專項準備

B.一般準備

C.特種準備

D.資產(chǎn)減值準備?【答案】ACL9B10L3C7D4Z6D3HH6V7M2S5R10P6T8ZB2B9J9G4E6K8I639、某商業(yè)銀行年初貸款損失準備余額10億元，上半年因核銷等因素使用撥備5億元，補提7億元。如果6月末根據(jù)賬面計算應(yīng)提貸款損失準備10億元，則6月末該行貸款損失準備充足率為（）。

A.100％

B.90％

C.120％

D.70％【答案】CCX2S5A5Z1Z9J4F1HI9T6F2K6T10D1F7ZX8V5J3W10T7U2A640、聲譽風險管理部門應(yīng)當將收集到的聲譽風險因素按照（）進行排序。

A.影響程度和緊迫性

B.影響程度和時問先后

C.時間先后和重要程度

D.時問先后和緊迫性【答案】ACI4K4J4B10J10C1P5HL5L10Q3Q3F1W4W8ZJ8X5E1W9U7L3J941、銀行貸款客戶優(yōu)良且貸款需求量大，但存款業(yè)務(wù)一直徘徊不前，資產(chǎn)中貸款比重很高，債券投資等資金業(yè)務(wù)比重較低。該行預計，為滿足貸款需求，未來三年內(nèi)將有上百億元的資金缺口。為解決這項長期資金缺口問題，下列最恰當?shù)姆桨甘牵ǎ?/p>

A.拆入資金

B.向人民銀行再貼現(xiàn)

C.發(fā)行銀行債券

D.用自有債券進行回購【答案】CCE10I5U5B6A2W10G1HJ2X3W7Y6H6R4E8ZC5E9M2Y3N9D4P642、商業(yè)銀行辦理的單筆交易或者在規(guī)定期限內(nèi)的累計交易超過規(guī)定金額或者發(fā)現(xiàn)可疑交易的，應(yīng)當向（）報送大額交易和可疑交易報告，接受（）的監(jiān)管、檢查。

A.中國人民銀行反洗錢局，中國銀保監(jiān)會及各地方監(jiān)管局

B.中國反洗錢監(jiān)測分析中心，反洗錢工作部際聯(lián)席會議制度

C.中國人民銀行反洗錢局，中國證監(jiān)會及各地方監(jiān)管局

D.中國反洗錢監(jiān)測分析中心，中國人民銀行及其分支機構(gòu)【答案】DCI2B1A2J9D5Y2V4HG9K5P5E10Q7J8V5ZT4B9Y3W4K7H8N143、下列關(guān)于資產(chǎn)負債期限結(jié)構(gòu)的說法，錯誤的是()。

A.“借短貸長”是最常見的資產(chǎn)負債期限錯配情況

B.商業(yè)銀行必須隨時準備應(yīng)付現(xiàn)金的巨額需求，特別是在每周的最后幾天、每月的最初幾日、每年的節(jié)假日

C.商業(yè)銀行對利率變化的敏感程度直接影響著資產(chǎn)負債期限結(jié)構(gòu)

D.商業(yè)銀行在正常范圍內(nèi)的“借短貸長”的資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)特點所引起的持有期缺口，是一種不可控性的流動性風險【答案】DCJ1G1N6J7G5H10A5HQ6V1U5A3L2W3V5ZX9S2C9N8P10H9W544、在風險管理方面，（）對商業(yè)銀行風險管理承擔最終責任。

A.董事會

B.監(jiān)事會

C.高級管理層

D.風險管理部門【答案】ACR7J1G1H2N5R1V4HF5Z3D3Z9M7S7U7ZJ10G8W2K2L6C4M445、在國內(nèi)商業(yè)銀行的管理中，流動性儲備的最主要形式是分級流動性儲備體系，其中二級流動性儲備一般配置（）。

A.庫存現(xiàn)金

B.國債

C.超額備付金

D.票據(jù)【答案】BCH2J8G4O3Y2R1U10HC1D10F10V4A5R8R3ZP1U8V7T9Q7X3W446、下列不屬于資金交易業(yè)務(wù)的主要操作風險點的是（）。

A.前臺交易

B.中臺風險管理

C.評級授信

D.后臺結(jié)算清算【答案】CCU9M3V5S8B5W8A3HO10H10X1B1E6Q5B3ZA1K9J7M6I6B2Z347、商業(yè)銀行可以采用流動性比率法評估自身的流動性狀況。下列關(guān)于流動性比率法的描述最不恰當?shù)氖牵ǎ?/p>

A.我國《商業(yè)銀行流動性風險管理辦法（試行）》規(guī)定，商業(yè)銀行流動性比例不低于25％

B.商業(yè)銀行根據(jù)外部監(jiān)督要求和內(nèi)部管理規(guī)定，制定各類資產(chǎn)的合理比率指標

C.我國《商業(yè)銀行流動性風險管理辦法（試行）》規(guī)定，商業(yè)銀行流動性覆蓋率應(yīng)當不低于150％

D.比率法的前提是將資產(chǎn)和負債按流動性進行分類，并對各類資產(chǎn)負債準確計量【答案】CCW8U3O7B6U7A5U1HX2U1Y10Z7M5X5N9ZW8Q4P7S9G9W4X1048、在我國銀行監(jiān)管實踐中，（）監(jiān)管貫穿于市場準入、持續(xù)經(jīng)營、市場退出的全過程，是監(jiān)管當局評估商業(yè)銀行風險狀況、采取監(jiān)管措施的主要依據(jù)。

A.流動性比率

B.資本充足率

C.存款偏離度

D.資本收益率【答案】BCV5R5H6Z6R1G10W10HN3F7B4O8Z3S6T1ZL7M8C3O3M5E2A749、下列不屬于操作風險評估要素的是()。

A.內(nèi)部操作風險損失事件數(shù)據(jù)

B.外部相關(guān)損失數(shù)據(jù)

C.情景分析

D.外部事件【答案】DCG1A6Y4E9F1N9K3HS4J6Z6A2S8X2R9ZY1I6G3Q10V10S5B1050、根據(jù)貸款風險分類指導原則，借款人的還款能力出現(xiàn)明顯問題，完全依靠其正常營業(yè)收入無法足額償還貸款本息，即使執(zhí)行擔保也可能會造成一定損失的貸款屬于（）。

A.關(guān)注類貸款

B.可疑類貸款

C.損失類貸款

D.次級類貸款【答案】DCV3Q1U7D10Y7L10Z7HF10G5V6E7Z1W5L6ZS3E6U5M3T5I10K851、如果一家銀行的貸款平均額為700億元，存款平均額為900億元，核心存款平均額為300億元，流動性資產(chǎn)為200億元，那么該商業(yè)銀行的融資需求等于()億元。

A.300

B.500

C.600

D.400【答案】CCY6Q2R1K5B7D7V4HY6J4N1Y2U4R7T9ZP7D4I7S5O5N10V152、風險限額管理不包括（）環(huán)節(jié)。

A.風險限額設(shè)定

B.風險限額監(jiān)測

C.超限額處理

D.風險限額識別【答案】DCH10D1W7W3P7R6E2HC7B7V5O6M5D2S5ZY5F1F8J9R2N8E1053、內(nèi)部評級系統(tǒng)的驗證過程和結(jié)果應(yīng)接受（）檢查，負責檢查的部門應(yīng)獨立于驗證工作的設(shè)計和實施部門。

A.獨立

B.準確

C.穩(wěn)定

D.審慎【答案】ACW4K4B8X9S2X4O4HO3U2Q7L4M8R1Y10ZM2V6N5S8U5N9G1054、國際收支逆差與國際儲備之比超過（），說明風險較大。

A.50％

B.100％

C.200％

D.150％【答案】DCF10I6U5Y3I2W4N2HJ9B5G9Y4I7T6G6ZX3K7F7E1F7O3C755、關(guān)于商業(yè)銀行信用風險內(nèi)部評級的說法，正確的是（）。

A.內(nèi)部評級主要對客戶的信用風險及債項的交易風險進行評價

B.內(nèi)部評級是主要依靠專家定性分析

C.內(nèi)部評級是專業(yè)評級機構(gòu)對特定債務(wù)人的償債能力和意愿的整體評估

D.內(nèi)部評級的評級對象主要是政府和大企業(yè)【答案】ACK9A3N8V8N9U1W9HV5O5J3D1J5S8D7ZS4N7K10P3R9M2V656、下列不屬于商業(yè)銀行代理業(yè)務(wù)中的操作風險的是（）

A.代客理財產(chǎn)品受利率波動造成損失

B.委托方偽造收付款憑證騙取資金

C.業(yè)務(wù)員貪污或截留代理業(yè)務(wù)手續(xù)費

D.客戶通過代理收付款進行洗錢活動【答案】ACM8I6N3P1E2T3G9HM6W4E7N1U1K3L1ZG9E1L5B8P2K9I757、由不完善或有問題的內(nèi)部程序、員工、信息科技系統(tǒng)以及外部事件所造成損失的風險是（）。

A.操作風險

B.國家風險

C.市場風險

D.流動性風險【答案】ACX4B5Q8R5R8L9J6HO1N8O1N4M1R9A1ZZ4H6C3K5G2S4X958、收益類指標反映的是（）。

A.反映銀行對某些經(jīng)營活動范圍或風險類型的接受程度為零

B.反映銀行對不同風險可以接受的水平或程度，一般包括信用風險、市場風險、操作風險、流動性風險以及聲譽風險

C.反映銀行收益水平，主要有收益波動、經(jīng)風險調(diào)整后收益、每股收益增長率等

D.反映銀行希望維持償付能力、維持持續(xù)經(jīng)營能力的資本水平，主要有一級資本充足率、核心一級資本充足率等【答案】CCC5F4R10J2M7T6O2HV4U9F3W8K1G1P7ZR2U1B6Q7B1E1Q959、戰(zhàn)略風險管理案例——全球曼氏金融破產(chǎn)

A.聲譽風險

B.戰(zhàn)略風險

C.信用風險

D.流動性風險【答案】BCX1H6Q2E9N5V1Q5HF3X1Q3C6Z10P9M5ZX1D3G5X5U5N10Q1060、交易帳戶記錄的是銀行為交易目的或?qū)_交易帳戶其他項目的風險而持有的(?)。

A.金融頭寸

B.金融工具

C.金融工具和商品頭寸

D.商品頭寸?【答案】CCE4L7I7H10X5S1I1HO10G3S6D3R8V7E9ZA5L4N6I10D6T9D1061、下列關(guān)于商業(yè)銀行資產(chǎn)負債久期缺口的分析，正確的是（）。

A.久期缺口與利率風險沒有必然聯(lián)系

B.久期缺口絕對值越小，利率風險越高

C.久期缺口絕對值越大，利率風險越高

D.久期缺口與資產(chǎn)負債比率沒有必然聯(lián)系【答案】CCY7W8H8U5A2U2S2HD8C10V7E1G3X7G10ZV4U10Q2Y4T7P10R1062、普遍認為比較有效的聲譽風險管理方法不包括（）。

A.改善公司治理結(jié)構(gòu)

B.預先做好防范危機的準備

C.利用精確的數(shù)量模型進行量化

D.確保各類主要風險得到正確識別和排序【答案】CCY2D5G4O7A5I9S3HW1Z9L9B9A2X2L10ZK7L9P7Q9I8V2A1063、商業(yè)銀行在采用高級計量法計算操作風險監(jiān)管資本時，可以將保險理賠收入作為操作風險的緩釋因素，但保險理賠收入的風險緩釋作用最高不應(yīng)超過操作風險監(jiān)管資本要求的（）。

A.30%

B.20%

C.25%

D.15%【答案】BCV4E4N2Q2K2U9T2HI10C5N6I3K5C2O6ZN9I4T3E6T4H6Y664、期貨市場所具有的兩個最基本的經(jīng)濟功能是（）。

A.套期保值和轉(zhuǎn)移風險

B.價值發(fā)現(xiàn)和套利

C.轉(zhuǎn)移風險和套利

D.對沖風險和價值發(fā)現(xiàn)【答案】DCB5Q7U7S3H1J1J3HD5G1O6U7G5C5V7ZQ4Y9T6X8S4C3H165、假定一年期零息國債的無風險收益率為3%，1年期信用等級為B的零息債券的違約概率為10%，在發(fā)生違約的情況下，該債券價值的回收率為60%，則根據(jù)風險中性定價模型可推斷該零息債券的年收益率約為（）。

A.8.3%

B.7.3%

C.9.5%

D.10%【答案】BCV1B9Q2W6B7L10S7HI2Z3C10B2Z2I2Z1ZZ10R9Y7L1Q5V7I366、商業(yè)銀行的（）承擔操作風險的直接責任，并負責操作風險自我評估的實施與優(yōu)先排序。

A.風險管理部門

B.董事會風險管理委員會

C.業(yè)務(wù)部門

D.合規(guī)部門【答案】CCO5Y6A6I2L5U3A8HI5S7L10P8A4V5P3ZO4O6P6Y7J10B10X667、對商業(yè)銀行來說，開展不良貸款證券化的主要作用不包括（）。

A.實現(xiàn)不良貸款本息的全部回收

B.提高商業(yè)銀行資產(chǎn)質(zhì)量

C.更好地發(fā)現(xiàn)不良貸款價格

D.拓寬商業(yè)銀行處置不良貸款的渠道【答案】ACA8U2K6R10W5D10W3HM3M1L9S2B1I9R5ZZ2S8C5W7Z3K4Q368、商業(yè)銀行的零售存款通常被認為是（）

A.來源分散，流動性風險低

B.來源分散，流動性風險高

C.來源集中，流動性風險高

D.來源集中，流動性風險低【答案】ACJ3P7K10J1T2Q5C2HJ7U10M2E6P2B7L5ZY1M6R8H9H5P3G269、商業(yè)銀行當期信用評級BBB的某類企業(yè)違約概率（PD）為2％，貸款違約損失率（LGD）為50％，當期銀行對該類型企業(yè)的信貸余額為20億元人民幣，違約風險暴露（EAD）為10億元人民幣，則銀行當期對該類企業(yè)貸款的預期損失為（）人民幣。

A.0.1億元

B.0.2億元

C.0.5億元

D.1億元【答案】ACO9H1O6K1K5C6W5HJ4J2J10M2L8N3O5ZO9V9M8P9A2A4Q970、我國系統(tǒng)重要性銀行的資本充足率不得低于（）。

A.2.5％

B.10.5％

C.11.5％

D.5.5％【答案】CCB10F3S2D7Q4I9Y7HZ10O2A1K9R9V1O6ZO10U10I5J5K4B10W971、交易帳戶記錄的是銀行為交易目的或?qū)_交易帳戶其他項目的風險而持有的(?)。

A.金融頭寸

B.金融工具

C.金融工具和商品頭寸

D.商品頭寸?【答案】CCM4Q6O9O8I9V7P5HL9B4U10E8I2W7J8ZX5M10R8O7A5Y1G672、下列不屬于商業(yè)銀行計量交易對手信用風險方法的是（）。

A.內(nèi)部模型法

B.標準法

C.內(nèi)部評級法

D.現(xiàn)期風險暴露法【答案】CCW5T1S8V3H4L9S9HQ3J10J8V10B3Z4J10ZC7J1Y7R2O6I4L473、收益率曲線最為常見的形態(tài)是()。

A.正向收益率曲線

B.反向收益率曲線

C.水平向收益率曲線

D.波動收益率曲線【答案】ACL2X1Z1U10G9C6Q3HX8O4S8W1Y7T2V9ZJ7Z1S5A2L6V3R774、監(jiān)管部門監(jiān)督檢查與（）共同構(gòu)成商業(yè)銀行有效管理和控制風險的外部保障。

A.公司治理

B.資本管理

C.市場約束

D.市場準入【答案】CCD6G10B6E9O7N8F3HL4O9P6E6T10V6G4ZW7A5P5S9B8Y6U1075、國際商業(yè)銀行用來衡量商業(yè)銀行的盈利能力和風險水平的最佳方法是()。

A.股本收益率

B.資產(chǎn)收益率

C.經(jīng)風險調(diào)整的業(yè)績評估方法

D.風險價值【答案】CCV3T9V8L10Y6N1C6HH9X8R8F2O1K5B4ZH1W5H7V3E9D6H376、多年來國內(nèi)外銀行危機的慘痛教訓反復證明，（）是最可能導致銀行危機的最主要原因。

A.銀行業(yè)務(wù)創(chuàng)新不足

B.銀行資產(chǎn)規(guī)模盲目擴張

C.市場過度競爭

D.監(jiān)管不到位【答案】BCY7A9Q9Y4O5E4S1HG10I2K3U5C4S9V2ZU1C10B4T9J5L8U777、某商業(yè)銀行選取過去250天的歷史數(shù)據(jù)計算交易賬戶的風險價值（VaR）值為780萬元人民幣，置信水平為99％，持有期為1天。則該銀行在未來250個交易日內(nèi)，預期會有（）天交易賬戶的損失超過780萬元。

A.2.5

B.3.5

C.2

D.3【答案】ACB6E4L10Y1D5S10B9HP8Y4G1I3A6U6L6ZV9X10A8N6W4I2J678、銀行體系的流動性主要體現(xiàn)為商業(yè)銀行整體在中央銀行的（）?！?/p>

A.各項貸款總額

B.各項存款總額

C.現(xiàn)金寸頭

D.超額備付金寸頭【答案】DCJ2A9L3Z4D4T6G9HV3I8X3J9K4S8W8ZM6K2L4Z7N6P2R779、監(jiān)管部門監(jiān)督檢查與（）共同構(gòu)成商業(yè)銀行有效管理和控制風險的外部保障。

A.公司治理

B.資本管理

C.市場約束

D.市場準入【答案】CCH4T2G10O1Y4H3E10HO2A3F5V7Y10Y2Z5ZI5U2J1L2Q8Z4L280、商業(yè)銀行可以選擇三種不同的操作風險資本計量方法，其中風險敏感度最高的是（）。

A.內(nèi)部評級法

B.標準法

C.基本指標法

D.高級計量法【答案】DCS7P1T2Y7Q4U3N10HM4F8P7E10M6H2O7ZG8C7X5U2K1O6I881、下列信用風險監(jiān)測指標中，與商業(yè)銀行自身凈資產(chǎn)質(zhì)量最不相關(guān)的是（）。

A.貸款風險遷徙率

B.客戶授信集中度

C.不良貸款撥備覆蓋率

D.不良貸款率【答案】BCZ3R10S6Y9K1T3Z10HA7Y1R9E2R8A3V6ZJ4E2O8G10B5Z6W482、下列關(guān)于商業(yè)銀行內(nèi)部審計獨立性的表述，錯誤的是（）。

A.內(nèi)部審計部門在一個特定的組織中，享有經(jīng)費、人事內(nèi)部管理、內(nèi)部管理、業(yè)務(wù)開展等方面的相對獨立性

B.獨立性是指內(nèi)部審計活動獨立于他們所審查的活動之外

C.獨立性要求內(nèi)部審計人員不能把對其他事物的判斷凌駕于對審計事物的判斷之上

D.審計人員在審計活動中不受任何來自外界的干擾，獨立自主地開展審計工作【答案】CCT5P1J4V5C3W9E1HX9O6W2W5O5U10H3ZY1E6B5N4G4I1S183、某商業(yè)銀行信用卡業(yè)務(wù)(無擔保循環(huán)的)個人類表內(nèi)透支余額是50億元，表外未使用的信用卡授信額度是200億元。假設(shè)對應(yīng)的表內(nèi)風險權(quán)重是75％，表外風險轉(zhuǎn)換系數(shù)是20％。則該商業(yè)銀行計量的信用卡風險加權(quán)資產(chǎn)量最可能的是（）億元。

A.40

B.90

C.30

D.67.5【答案】DCP5O7V6B6Z2B7W8HG8G5T5Z7G2L5T6ZL8P6V6S2Y10F9T584、從風險管理角度劃分,商業(yè)銀行所面臨的風險損失通常為（）。

A.實際損失、機會成本/損失、非預期損失

B.實際損失、無形損失、災難性損失

C.預期損失、實際損失、災難性損失

D.預期損失、非預期損失、災難性損失【答案】DCN2B9W3M5F3H9C3HN1O5B3O3E9Q3G3ZW9L1H3E9I7Q6L285、情景分析的原則不包括（）。

A.滿足全面性

B.滿足及時性

C.體現(xiàn)客觀性

D.具有動態(tài)性【答案】BCD5D9T10M3K8O4V7HN7N2O4J3N10Y9F4ZH6L6J10U2D9Q8V386、戰(zhàn)略規(guī)劃必須建立在商業(yè)銀行當前的（）基礎(chǔ)之上。

A.實際情況

B.未來的發(fā)展?jié)摿?/p>

C.實際情況和未來的發(fā)展?jié)摿?/p>

D.潛在收益【答案】CCE10D2W7A6T6O9H4HJ8A9Q5Y4V7Y3X9ZS5X4A7F4H10V10L987、商業(yè)銀行當期信用評級BBB的某類企業(yè)違約概率（PD）為2％，貸款違約損失率（LGD）為50％，當期銀行對該類型企業(yè)的信貸余額為20億元人民幣，違約風險暴露（EAD）為10億元人民幣，則銀行當期對該類企業(yè)貸款的預期損失為（）人民幣。

A.0.1億元

B.0.2億元

C.0.5億元

D.1億元【答案】ACL2X10H4X4U5Q7H3HI6X5Q2B6A9D4I10ZM4T10P9P10Y5G6V388、在商業(yè)銀行所面臨的下列風險類別中，最具有系統(tǒng)性風險特征的是（）

A.市場風險

B.信用風險

C.聲譽風險

D.操作風險【答案】ACU6O10M5Z2Y2Z7V4HY7D3R10Q9F2V5Z10ZC5A5S5L7W1M3W289、假設(shè)等級為B的債券在發(fā)行第一年違約的總價值200萬元，處于發(fā)行第一年的等級為B的債券總價值為10000萬元，等級為B的債券在發(fā)行第二年違約的總價值500萬元，處于發(fā)行第二年的等級為B的債券總價值仍為10000萬元，則兩年的累計死亡率為（）。

A.5.9%

B.6.9%

C.10%

D.93.1%【答案】BCP3J9Z10I6G4Q4H8HD3T6D2C5K4X5G5ZU3Q8G3B3J8O10U690、假設(shè)某商業(yè)銀行的信貸資產(chǎn)總額為300億元，若所有借款人的違約概率都是2%，違約回收率為30%，則該商業(yè)銀行信貸資產(chǎn)的預期損失是（）億元。

A.6

B.4.2

C.9

D.1.8【答案】BCI10G5I2L1J8R4U7HM7M2P3N8D3H5B10ZW4V8Q9C8I3I3V1091、下列關(guān)于氣候相關(guān)金融信息披露工作組（TCFD）的表述，最不恰當?shù)氖牵ǎ?/p>

A.2015年12月，巴塞爾委員會成立氣候相關(guān)金融信息被露工作組

B.2017年6月，TCFD發(fā)布《氣候相關(guān)金融信息披露工作組建議報告》

C.TCFD致力于建立一致、可比和清晰的氣候相關(guān)信息被露框架

D.TCFD從治理、戰(zhàn)略、風險管理、指標和目標四個領(lǐng)城提出氣候相關(guān)信息披露建議【答案】ACQ8X4G8F10E6Q8S10HU4A5U5W6U2W5R10ZD3K10I3Q6M9K3R1092、下列關(guān)于銀行監(jiān)管法律法規(guī)的說法，錯誤的是（）。

A.法律是由全國人民代表大會及其常務(wù)委員會根據(jù)《憲法》，并依照法定程序制定的有關(guān)法律規(guī)范，是法律框架的最基本組成部分

B.行業(yè)自律性規(guī)范、司法解釋、行政解釋和國際金融條約四個部分作為法律框架的有效補充

C.規(guī)章是銀行監(jiān)督管理部門根據(jù)法律和行政法規(guī)，在權(quán)限內(nèi)制定的規(guī)范性文件，其效力等同于法規(guī)

D.在我國，按照法律的效力等級劃分，銀行監(jiān)管法律框架由法律、行政法規(guī)和規(guī)章三個層級的法律規(guī)范構(gòu)成【答案】CCD2S9S8C4H10N10G7HS5M3E5X9X10Q6W9ZD5D5K2H5D4J5I293、信用風險很大程度上是一種（），因此，在很大程度上能被多樣性的組合投資所降低。

A.系統(tǒng)性風險

B.非系統(tǒng)性風險

C.既屬于系統(tǒng)風險又屬于非系統(tǒng)風險

D.不屬于系統(tǒng)風險也不屬于非系統(tǒng)風險【答案】BCC4O7H8O1P6M5A7HM9Y2W8V6P1Z7S6ZG9E6N3O3Q6L7K994、以下關(guān)于銀行監(jiān)管原則中公正原則內(nèi)容表述錯誤的是（）。

A.公正原則是指銀行業(yè)市場的參與者具有平等的法律地位，銀監(jiān)會進行監(jiān)管活動時應(yīng)當平等對待所有參與者

B.公正原則包括實體公正和程序公正兩個方面的內(nèi)容

C.實體公正要求平等對待監(jiān)管對象

D.程序公正要求履行法定的完整程序，不同監(jiān)管對象應(yīng)根據(jù)實際情況適用不同監(jiān)管程序【答案】DCG9V2R2R7W2O1X3HD1S4A5D6W8D6C7ZK4N4Y3B2E8D8U895、在我國銀行監(jiān)管實踐中，（）監(jiān)管貫穿于市場準入、持續(xù)經(jīng)營、市場退出的全過程，也是監(jiān)管當局評價商業(yè)銀行風險狀況、采取監(jiān)管措施的主要依據(jù)。

A.流動性比率

B.存款偏離度

C.資本收益率

D.資本充足率【答案】DCY5M4Y4U5K2P5S10HZ7F10J5F8H7R5E3ZA6B8K9U7D9Y7T196、在我國銀行監(jiān)管實踐中，（）監(jiān)管貫穿于市場準入、持續(xù)經(jīng)營、市場退出的全過程，是監(jiān)管當局評估商業(yè)銀行風險狀況、采取監(jiān)管措施的主要依據(jù)。

A.流動性比率

B.資本充足率

C.存款偏離度

D.資本收益率【答案】BCF6E1N8C8T9S6E6HG9N6C5H4Q2A2T2ZZ7K3J9G3S10G10C697、商業(yè)銀行的（）來源于其內(nèi)部經(jīng)營管理活動，以及外部政治、經(jīng)濟和社會環(huán)境的變化。

A.流動性風險

B.法律風險

C.戰(zhàn)略風險

D.操作風險【答案】CCL5O9N5P5N9R7I1HQ4N9B6Q8R6D1L8ZE1D6L3E7N7A2O598、下列關(guān)于財務(wù)比率的表述，正確的是（）。

A.盈利能力比率體現(xiàn)管理層控制費用并獲得投資收益的能力

B.杠桿比率用來判斷企業(yè)歸還短期債務(wù)的能力

C.流動性比率用于體現(xiàn)管理層管理和控制資產(chǎn)的能力

D.效率比率用來衡量企業(yè)所有者利用自有資金獲得融資的能力【答案】ACU2C4M7T10M8I9W3HB2W6L8K10T3G9U9ZR6P7W8P7E1M9G699、交易帳戶記錄的是銀行為交易目的或?qū)_交易帳戶其他項目的風險而持有的(?)。

A.金融頭寸

B.金融工具

C.金融工具和商品頭寸

D.商品頭寸?【答案】CCX8I4L10K8N8J6P10HZ1I1U1F8V4J6Z7ZX6U9A7W7L3S6I8100、投資者把100萬元人民幣投資到股票市場。假定股票市場1年后可能出現(xiàn)5種情況，每種情況對應(yīng)的收益率和概率如下所述：50％—0．05，30％—0．25，10％—0．40，—10％—0．25，—30％—0．05，則1年后投資股票市場的預期收益率為（）。

A.5％

B.10％

C.15％

D.20％【答案】BCF4C1H1X9J5X4U3HM1O5L9G10F4T3K3ZO8B6J6C2M7I10R5101、我國銀行業(yè)監(jiān)營管理機構(gòu)在對商業(yè)銀行進行監(jiān)督檢查的過程中，發(fā)現(xiàn)，某銀行信貸投入的行業(yè)集中度較高，存在風險隱患，于是決定對該銀行提出特定的集中度風險資本要求，該項資本要求屬于（）

A.第二支柱資本要求

B.儲備資本要求

C.逆周期資本要求

D.系統(tǒng)重要性銀行附加資本要求【答案】ACC2P1S4E10D9Y6Q4HE10M1O1R6R7P7M10ZG9Z3B7L8C3H7M9102、商業(yè)銀行的流動性風險管理要素的核心是（）。

A.流動性風險的識別過程

B.流動性風險的管理流程

C.流動性風險的監(jiān)測流程

D.流動性風險的控制流程【答案】BCC8O6R8M9F8F6R7HV3O7Z7C9N6A7T10ZK5G7A2K2T2F3J1103、假設(shè)某銀行貸款客戶優(yōu)良且需求量大，但存款業(yè)務(wù)一直徘徊不前，資產(chǎn)中貸款比重很高，債券投資等資金業(yè)務(wù)比重較低。該行預計，為滿足貸款需求，未來三年內(nèi)將有上百億元的資金缺口。為解決這項長期資金缺口問題，下列最恰當?shù)姆桨甘牵ǎ?/p>

A.向人民銀行再貼現(xiàn)

B.拆入資金

C.發(fā)行銀行債券

D.用自有債券進行回購【答案】CCX1D3P9I10L1R3F9HZ3O9M4V3L7V4O9ZN8C4Y2P10P2M2B6104、下列關(guān)于信用風險的說法，正確的是（）。

A.信用風險只有當違約實際發(fā)生時才會產(chǎn)生

B.對商業(yè)銀行來說，貸款是唯一的信用風險來源

C.信用風險包括違約風險、結(jié)算風險等主要形式

D.交易對手信用評級的下降不屬于信用風險【答案】CCB8W7W5W8V7J2M8HF8G4K4Q2W9H10Y5ZO1V9I2W2X3O8Q7105、某商業(yè)銀行分析要求下屬支行風險部門負責人每年必須按照年初制定的休假計劃休假，休假期間的工作由分行風險部門安排人員接替，這項管理要求屬于內(nèi)部控制五大要素的（）。

A.內(nèi)部監(jiān)督

B.信息與溝通

C.內(nèi)部環(huán)境

D.控制活動【答案】CCB5C8G6K5Y9D7H3HI1U9I5F3N8I4R3ZW9L10T5M4K5O1O9106、作為獨立的第三方，能夠?qū)︺y行進行客觀公正評級的是（）。

A.銀行業(yè)協(xié)會

B.監(jiān)管部門

C.評級機構(gòu)

D.審計師【答案】CCY7O8M8A6E10W1U8HA2G3Y5A1P1X7W7ZI8L10R4V9E4L9W8107、下列屬于行業(yè)風險分析的是（）。

A.技術(shù)進步

B.行業(yè)監(jiān)管政策和有關(guān)環(huán)境分析

C.環(huán)保意識增強

D.自然災害等【答案】BCL2Y4W1Z7W9N4T2HL4H6W7W3G3J5V2ZO9X7A9Z4U10A3C5108、風險評估的方法中不包括（）

A.自我評估法

B.因果模型法

C.問卷調(diào)查法

D.工作交流法【答案】BCI4H8W3N6V8E1V7HQ5P8S7V4W2J10A1ZJ1Y1O10S7E10M2H1109、商業(yè)銀行通常將特定時段內(nèi)包括活期存款在內(nèi)的（）作為核心資金，為貸款提供金融來源。

A.平均存款

B.平均貸款

C.期望存款

D.期望貸款【答案】ACN1X4L7U8C3X8D5HT6R6Z1S3L2Z4O3ZV5V7S9J4S7T4T7110、下列關(guān)于公允價值的說法，不正確的是（）。

A.公允價值是交易雙方在公平交易中可接受的資產(chǎn)或債權(quán)價值

B.公允價值的計量可以直接使用可獲得的市場價格

C.若企業(yè)數(shù)據(jù)與市場預期相沖突，則不應(yīng)該用于計量公允價值

D.若沒有證據(jù)表明資產(chǎn)交易市場存在時，公允價值可通過現(xiàn)金流量法來獲得【答案】DCR1X10E1I7U10I8R3HK4U2J4T6K10S6V5ZV9S6P10K2I7I5M9111、下列不屬于授信權(quán)限管理應(yīng)遵循的原則的是（）。

A.給予每一交易對方的信用不必得到一定權(quán)利層次的批準

B.集團內(nèi)所有機構(gòu)在進行信用決策時應(yīng)遵循一致的標準

C.交易對方風險限額的確定和對單一信用風險暴露的管理應(yīng)符合組合的統(tǒng)一指導及信用原則，每一決策都應(yīng)建立在風險——收益分析基礎(chǔ)上

D.債項的每一個重要改變(如主要條款、抵押結(jié)構(gòu)和主要合同)應(yīng)得到一定權(quán)利層次的批準【答案】ACK7B1W9S4R5W4L3HL5Y9O5O2Z6E6R3ZE9P7R7A5X6A9H4112、下列關(guān)于風險管理部門的說法，正確的是（）。

A.應(yīng)當是一個相對獨立的部門

B.具有完全的風險管理策略執(zhí)行權(quán)

C.風險管理部門又稱風險管理委員會

D.核心職能是做出經(jīng)營或戰(zhàn)略方面的決策并付諸實施【答案】ACD10I2V1Y1Y10C3E5HS5L7X5D9P7L5U2ZL8B3M8J9U5C6O8113、關(guān)于影響期權(quán)價值的因素，下列理解正確的是（）。

A.隨著執(zhí)行價格的上升，買方期權(quán)的價值減小

B.隨著標的資產(chǎn)市場價格上升，賣方期權(quán)的價值增大

C.如果買方看漲期權(quán)在某一時間執(zhí)行，則其收益（不考慮期權(quán)費）為標的資產(chǎn)市場價格與期權(quán)執(zhí)行價格的差額

D.買方期權(quán)持有者的最大損失是零【答案】CCM4N7D3W7S9V5H6HR10F4E8H1F9S8G10ZC4M4J4Z5P4M8T2114、關(guān)于公允價值、名義價值、市場價值，以下說法不正確的是()。

A.公允價值為交易雙方在公平交易中可接受的資產(chǎn)或債權(quán)價值

B.市場價值是指在評估基準日，買賣雙方在自愿的情況下通過公平交易資產(chǎn)所獲得的資產(chǎn)的預期價值

C.與市場價值相比，公允價值的定義更廣、更概括

D.在大多數(shù)情況下，公允價值可以代表市場價值【答案】DCI6P6M3R8I8F7J1HK3V1V7Y6K7V8K10ZZ8V9H2R6O7S5U10115、下列不屬于資金交易業(yè)務(wù)的主要操作風險點的是（）。

A.前臺交易

B.中臺風險管理

C.評級授信

D.后臺結(jié)算清算【答案】CCD10X4A6R7Z3L9H6HP5C6H7Z3M6G8X6ZO1L8J5U3W7O4M2116、()能普遍滿足各主要衡量標準的要求，重要的是它不會帶來估計偏差，也不存在明顯的模型風險，且較容易落實。

A.內(nèi)部模型法

B.蒙特卡羅模擬法

C.方差-協(xié)方差法

D.歷史模擬法【答案】DCS6Y2T10L7L8K1R10HH4P4L1P9M2B5F10ZZ1U4Y10W10B8F9I6117、以下不屬于我國銀行業(yè)監(jiān)督管理目標的是()。

A.促進銀行業(yè)的合法運行

B.促進銀行業(yè)的穩(wěn)健運行

C.規(guī)避所有系統(tǒng)風險

D.維護公眾對銀行業(yè)的信心【答案】CCP4U9W4F5L2J7P3HK10L8S9I6Z8A2B1ZE9A2A8Z10S8F9D10118、下列關(guān)于商業(yè)銀行內(nèi)部資本充足評估報告的表述，錯誤的是（）。

A.監(jiān)管機構(gòu)認為銀行的內(nèi)部資本充足評估程序符合監(jiān)管要求時，可基于銀行自行評估的內(nèi)部資本水平來確定監(jiān)管資本要求

B.報告應(yīng)評估銀行實際持有的資本是否足以抵御主要風險

C.報告作為銀行的自我評估過程和結(jié)論的書面報告，可以作為內(nèi)部完善風險管理體系和控制機制的重要參考文件

D.監(jiān)管機構(gòu)在銀行提交評估報告后，不需要再對銀行內(nèi)部資本充足評估程序進行檢查【答案】DCS3U9G4T4L9W10J4HL5A10O6K4J8C4V8ZW6W6G3X10E6R1Z6119、風險監(jiān)管的核心步驟是（）。

A.了解機構(gòu)

B.規(guī)劃監(jiān)管行動

C.風險評估

D.風險衡量【答案】CCF3W4A4G8U7V2Z10HL5R4D9H9W3Q7O6ZY4R1H4A10K5I3U4120、關(guān)于風險識別／分析，下列說法不正確的是()。

A.風險識別包括感知風險和分析風險

B.-制作風險清單是商業(yè)銀行識別與分析風險最基本、最常用的方法

C.感知風險指深入理解各種風險的成因及變化規(guī)律

D.良好的風險識別應(yīng)遵循全面性和前瞻性【答案】CCK10R8O8E7F7G6H7HS7Q2L9D7P4M7W6ZO4Y1I9R9N10B10E5121、監(jiān)管機構(gòu)對商業(yè)銀行現(xiàn)場檢查的重點不包括（）。

A.市場競爭狀況

B.業(yè)務(wù)經(jīng)營的合法合規(guī)性

C.資本充足性

D.風險狀況【答案】ACY2G8O10P9E5B6C7HW5N7H1K1W6M5U5ZQ8Y6D4N8Y2F9W7122、在對企業(yè)進行現(xiàn)金流分析中，對于短期貸款應(yīng)更多地關(guān)注（）。

A.在未來的經(jīng)營活動中是否能夠產(chǎn)生足夠的現(xiàn)金流量以償還貸款本息

B.其抵押或擔保是否足額，其還本付息是否正常

C.正常經(jīng)營活動的現(xiàn)金流量是否能夠及時和足額償還貸款

D.借款人是否有足夠的籌資能力和投資能力來獲得現(xiàn)金流量以償還貸款利息【答案】CCS9A6E5Y4B1X10O7HO3W9X6R2S2K6C8ZA3J9J3K8G1S8X5123、下列關(guān)于聲譽危機管理規(guī)劃的說法，正確的是（）。

A.制定危機管理規(guī)劃是聲譽危機管理規(guī)劃的主要內(nèi)容之一

B.危機管理應(yīng)當采用“辯護或否認”的對抗策略

C.聲譽危機管理需要技能、經(jīng)驗以及全面細致的危機管理規(guī)劃，以便為商業(yè)銀行在危機情況下保全甚至提高聲譽提供行動指南

D.危機可能永遠不會發(fā)生，所以聲譽危機管理規(guī)劃沒有給商業(yè)銀行創(chuàng)造附加價值【答案】CCE2T4F7A3G3F7N3HZ2T1N5W6E8D8J1ZQ9C1Q10X2U3O3D7124、以下不屬于個人信貸業(yè)務(wù)的是（）。

A.個人住房按揭貸款

B.個人大額耐用消費品貸款

C.汽車貸款

D.個人生產(chǎn)經(jīng)營貸款【答案】CCY6O10V8Q7S2U3Q9HF1C8O3O1P6L2L6ZE7G10V2U3P9E6G1125、從銀行業(yè)的發(fā)展歷程來看．商業(yè)銀行對客戶的信用風險評估／計量大致經(jīng)歷了專家判斷法、信用評分模型、違約概率模型三個主要發(fā)展階段。下列關(guān)于專家判斷法的說法正確的是（）。

A.專家系統(tǒng)面臨的一個突出問題是缺乏信貸專家的經(jīng)驗和判斷

B.專家系統(tǒng)的突出特點在于將信用風險的評估作為信用分析和決策的主要基礎(chǔ)

C.專家系統(tǒng)在分析信用風險時主要考慮與借款人有關(guān)的因素以及與市場有關(guān)的因素

D.專家系統(tǒng)依賴高級信貸人員和信貸專家自身的專業(yè)知識、技能和豐富經(jīng)驗，因此不同的信貸人員由于其經(jīng)驗、習慣和偏好的差異，可能出現(xiàn)不同的風險評估結(jié)果和授信決策或建議，這一局限對于小型商業(yè)銀行而言尤為突出【答案】CCI6B3K5F2G6H7C7HO7L4J1I9B1C6U7ZR1S6U2V7U5Q8V5126、通常情況下，下列商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動性自高至低排序正確的是（）。

A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ、Ⅲ

B.Ⅱ、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

C.Ⅱ、Ⅰ、Ⅳ、Ⅲ

D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ【答案】ACY2V8H2S9X10M1G10HA2W7J2N2C8R2E8ZX2H6Y6F5F10N4K7127、下列關(guān)于商業(yè)銀行資本規(guī)劃的表述，錯誤的是（）。

A.銀行應(yīng)當通過嚴格和前瞻性的壓力測試，測算不同壓力條件下的資本需求和資本可獲得性

B.資本規(guī)劃應(yīng)充分考慮對銀行資本水平可能產(chǎn)生重大負面影響的因素

C.對于輕度壓力測試結(jié)果，銀行應(yīng)當在應(yīng)急預案中明確相應(yīng)的資本補充政策安排和應(yīng)對措施

D.資本規(guī)劃應(yīng)至少設(shè)定內(nèi)部資本充足率3年目標【答案】CCR8B1N2C4U5W4L8HV9T7T10Y10Z10N9R8ZR5C2M9W8Y10H5M6128、下列不屬于風險限額管理環(huán)節(jié)的是（）。

A.風險限額預測

B.風險限額設(shè)定

C.風險限額監(jiān)測

D.風險限額控制【答案】ACG6Z1C2O2H1F6R9HN10J5X10M7D3K8U1ZC7F7T6Q10O1G4Z9129、計量市場風險時，計量VaR值時通常需要采用壓力測試進行補充，因為（）。

A.VaR值只在99％的置信區(qū)問內(nèi)有效

B.壓力測試提供一般市場情形下精確的損失水平

C.壓力測試通常計量正常市場情況下所能承受的風險損失

D.VaR值反映一定置信區(qū)間內(nèi)的最大損失，但沒有說明極端損失【答案】DCP5K9W8J4U3M4D10HY2K6O3G4V10A1X1ZN6F8G10Z6G4N4A2130、下列關(guān)于專有信息和保密信息的說法，錯誤的是()。

A.專有信息的特點是如果與競爭者共享，會導致銀行在這些產(chǎn)品和系統(tǒng)的投資價值下降，并進而削弱其競爭地位

B.有關(guān)客戶的信息經(jīng)常是保密的

C.某些項目為保密信息和專有信息，銀行可以不披露具體的項目

D.專有和保密信息必須對要求披露的信息進行一性信息披露，不用解釋未披露的事實和原因【答案】DCT9I6U7O8H4W2K1HA1C4R6E3K6P6Z8ZQ2W2N10J4J5E1C7131、假設(shè)某商業(yè)銀行以市場價值表示的簡化資產(chǎn)負債表中，資產(chǎn)A=2000億元，負債L=1800億元，資產(chǎn)加權(quán)平均久期為D4=5年，負債加權(quán)平均久期為DL=3年。根據(jù)久期分析法，如果市場利率從3.5%上升到4%，則商業(yè)銀行的整體價值約（）。

A.減少22.11億元

B.減少22.22億元

C.增加22.11億元

D.增加22.22億元【答案】BCG4U7W4A1F9T3D6HX8X9J7E6X1F1C2ZQ6G10J1G7P9E8J7132、下列有關(guān)風險管理流程的說法，正確的是（）。

A.風險計量的目的在于幫助銀行了解自身面臨的風險及風險的嚴重程度，為下一步的風險計量和防控打好基礎(chǔ)

B.風險監(jiān)測是在風險識別的基礎(chǔ)上，對風險發(fā)生的可能性、風險將導致的后果及嚴重程度進行充分的分析和評估，從而確定風險水平的過程

C.建立功能強大、動態(tài)／交互式的風險監(jiān)測和報告系統(tǒng)直接體現(xiàn)了商業(yè)銀行的風險管理水平和研究／開發(fā)能力

D.風險控制可以分為事前控制、事中控制和事后控制【答案】CCC4R3E2K8I2B4G6HL6Z9Y5W6A3Y7G8ZD2P7X7L3P9Y9E10133、如果商業(yè)銀行信貸資產(chǎn)分散于負相關(guān)或弱相關(guān)的多種行業(yè)、地區(qū)和信用等級的客戶，其資產(chǎn)組合的總體風險一般會（）。

A.不變

B.負相關(guān)

C.增加

D.降低【答案】DCM1Y9I1N6R9B9S7HF10H3P5Q10K3G10O5ZL8P8P6R5Z7Y9L3134、在現(xiàn)代商業(yè)銀行風險管理實踐中。風險規(guī)避策略主要通過（）來實現(xiàn)。

A.設(shè)定止損限額

B.減少經(jīng)濟資本配置

C.風險轉(zhuǎn)移

D.減低風險暴露【答案】BCE1X3M8F4F2J3L6HX3L10X3U9R4E7O4ZW4Y4K10V5X3P5T10135、壓力測試是一種以______為主的風險分析方法，測算商業(yè)銀行在假定遇到極端不利的______事件情況下可能發(fā)生的損失。（）

A.定量分析；小概率

B.定量分析；大概率

C.定性分析；小概率

D.定性分析；大概率【答案】ACR4K10O9F3B8L1I6HR8L5S2Q2W8C8A6ZE3Y7P6A8B3B7C5136、商業(yè)銀行批發(fā)和零售存款大量流失，屬于（）。

A.信用風險

B.流動性風險

C.市場風險

D.操作風險【答案】BCU9A9K9P9T4G10U6HO8F3F3E2O9N7M10ZZ6G8L8B6P5H5K9137、以下關(guān)于VaR的說法，錯誤的是（）。

A.VaR值的局限性包括無法預測尾部極端損失情況等

B.VaR值是對未來損失風險的事后預判

C.VaR的計算涉及置信水平與持有期

D.計算VaR值的基本方法有方差一協(xié)方差法、歷史模型法、蒙特卡羅模擬法【答案】BCZ6X6P9H1D7M6N1HU1Y4K7P1T9B1E5ZD3Q5Z6S3W5H6H2138、下列對債券凸性描述正確的是（）

A.在債券收益率交個下降時，凸性引起的修正為負

B.凸性對債券價格對債券收益率的二階導致

C.凸性越大，債券曲線彎曲程度越小

D.修正交期一般情況下，債券的凸性越小【答案】BCV10B4A4P2A6W10T9HJ5C7J9N6I2W2U8ZR3Y4F1I10D6L3W9139、下列不屬于商業(yè)銀行經(jīng)營原則的是()。

A.安全性

B.風險性

C.流動性

D.效益性【答案】BCN8T3O10G9N1F5I4HI6S8R5D9C2M4T10ZO10R8B6X8J2T5X3140、某商業(yè)銀行核心負債為3000萬元，總負債為7500萬元，則該銀行核心負債比例為（）。

A.25.8％

B.50％

C.30％

D.40％【答案】DCU10G2M9F2A2Y5Q6HP6I2X3A10B3M6T2ZJ6E10E2P1K4Z2G5141、下列商業(yè)銀行資金來源中，（）對利率最為敏感，隨時都有可能被提取，商業(yè)銀行應(yīng)對這部分負債準備比較充足的備付資金。

A.居民儲蓄

B.政府稅款

C.證券業(yè)存款

D.公共事業(yè)費收入【答案】CCK8T1M2B8K1Q2W4HE4Z10L3I5H8G4F8ZI4V5D4P4G1K7E10142、基本指標法資本計算中，總收入為凈利息收入加凈非利息收入，（）。

A.扣除撥備和營業(yè)費用

B.扣除撥備，不扣除營業(yè)費用

C.不扣除撥備，也不扣除營業(yè)費用

D.不扣除撥備，扣除營業(yè)費用【答案】CCE6F1M8L7R7Z10H5HJ4R8U3Q1N8B2C10ZW6C7S9E3R9U7M9143、根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》規(guī)定，市場風險資本計量范圍包括（）。

A.交易賬戶的利率風險和股票風險，交易賬戶和銀行賬戶的匯率風險和商品風險等四大類別市場風險

B.銀行賬戶的利率風險和匯率風險，交易賬戶和銀行賬戶的股票風險和商品風險等四大類別市場風險

C.交易賬戶的利率風險和匯率風險，交易賬戶和銀行賬戶的股票風險和商品風險等四大類別市場風險

D.交易賬戶的匯率風險和商品風險，交易賬戶和銀行賬戶的利率風險和股票風險四大類別市場風險【答案】ACB2D6X1C4T5S2Y1HD6L9R9N4T3A3N6ZW4Z6H1Y1F2R3Z1144、下列不屬于商業(yè)銀行操作風險中的“外部欺詐事件”類別的是（）。

A.第三方故意騙取財產(chǎn)

B.第三方故意搶劫財產(chǎn)

C.故意騙取、盜用財產(chǎn)

D.偽造要件【答案】CCD3P2T2B3Z10M2N2HN3B3A8U10V8S9A7ZG1M4H9N4R2E3D9145、下列關(guān)于交易賬簿和銀行賬簿的說法，正確的是（）。

A.為交易目的而持有的頭寸是自營頭寸

B.記入交易賬簿的頭寸在交易方面所受的限制很多

C.銀行應(yīng)當對交易賬簿頭寸經(jīng)常進行準確估值，并積極管理該項投資組合

D.銀行賬簿記錄的是銀行為了交易或?qū)_交易賬簿其他項目的風險而持有的金融工具和商品頭寸【答案】CCS8G5W10D4Z1Z9V4HG2D7V6F8J2F7L2ZG7L10N10P3P7V10L4146、()是現(xiàn)代商業(yè)銀行穩(wěn)健運營／發(fā)展的核心。

A.內(nèi)部控制

B.公司治理

C.風險評估

D.監(jiān)管部門【答案】BCI4F2N2Q10L2X6R10HI1B4W7Y6Y7S3T1ZX5C10T7I1X8I7T8147、高級法體現(xiàn)原則導向，銀監(jiān)會（）。

A.明確了計量規(guī)則

B.僅明確數(shù)據(jù)原則

C.僅明確數(shù)據(jù)、計量原則

D.僅明確計量原則【答案】CCD10Z4S8N9I3F7L8HW7Q1U10E9V8K2H6ZB6M2N3H4J8Z6D6148、下列選項中，不屬于市場風險內(nèi)部模型法框架下利率風險的是（）。

A.無風險利率

B.一般信用利差風險

C.特定風險

D.股票風險【答案】DCA4A10J2K1V8C1M3HZ10R6B9V2V5E10T4ZU1U8W3N3W6L10L9149、某公司流動資產(chǎn)合計6000萬元，流動負債合計4000萬元，存貨合計2000萬元，則該公司的速動比率為()。

A.1

B.0.6

C.1.5

D.0.5【答案】ACM7A4J1L4C7R9F10HD10W6G7H8B10R10C5ZR2W2R9S3G7L5D3150、下列關(guān)于《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》中的系統(tǒng)重要性銀行附加資本要求為（?）。

A.5%

B.1%

C.6%

D.8%?【答案】BCA10R3Y6J2M7D3Z1HI8N6D3X5X9C6C10ZN8L6E1U9D4Z5Z1151、與單一法人客戶相比，()不是集團法人客戶的信用風險具有的特征。

A.財務(wù)報表真實性較好

B.連環(huán)擔保普遍

C.系統(tǒng)性風險較高

D.風險識別和貸后管理難度大【答案】ACK1I3I4J6Y8U6D10HA5M9Z5Z6U4M3W8ZU1I1P1F2D5V3H6152、客戶信用評級是()對客戶償債能力和償債意愿的計量和評價，反映客戶違約風險的大小。

A.商業(yè)銀行

B.專家

C.債務(wù)人

D.客戶【答案】ACT5N7F10W6F7N6N6HF8J2F10H10V1J7K9ZZ9Q2E2Y2M8K9I7153、假設(shè)商業(yè)銀行批發(fā)和零售存款大量流失，此種情景屬于（）壓力測試情景。

A.市場風險

B.信用風險

C.流動性風險

D.操作風險【答案】CCA2A5L9D9U4G3R2HT2C7A10U2Z7K7L7ZA10M9Q1Q8E7E10N9154、商業(yè)銀行應(yīng)對信息科技風險管理進行內(nèi)部審計，至少應(yīng)每（）進行一次全面審計。

A.1年

B.2年

C.3年

D.5年【答案】CCZ3O10D3D7Q6R9F9HB6N1B1I6O9C8P7ZV9V8U9F8H6E7A9155、巴塞爾委員會認為，操作風險是銀行面臨的一項重要風險，商業(yè)銀行應(yīng)為抵御操作風險造成的損失安排（）。

A.存款準備金

B.經(jīng)濟資本

C.監(jiān)管資本

D.風險資本【答案】BCF3R5T1A10H1F2I1HH3U6Y1W1Y1T2C10ZX1O10R9R6T9D7B1156、()對商業(yè)銀行的信用和利率水平不是很敏感，往往被看做是核心存款的重要組成部分。

A.零售客戶

B.公司存款

C.機構(gòu)存款

D.大額存款【答案】ACW5F1A5B1C8X10T6HB8A5G1J5B1A2F5ZB9C3V6T5W6H3V1157、從事積極資產(chǎn)負債管理的商業(yè)銀行一般擁有良好的市場融資能力，可以在短期內(nèi)從機構(gòu)客戶或市場上籌集大量資金，此類銀行的大額負債依賴度______、自身流動性風險管理的要求______。（）

A.較低；較低

B.較低；較高

C.較高；較低

D.較高；較高【答案】DCI1Z9B9H9E5R4W1HD4T7M1T6O9X7Z2ZD3L2I7Z1F1J6F6158、在商業(yè)銀行市場風險管理中,久期通常用來衡量（）變動對銀行整體經(jīng)濟價值的影響。

A.商品價格變動

B.利率變動

C.股票價格變動

D.匯率變動【答案】BCN10N4K7X8E1K7E8HC10C9U8Z1G3R5M6ZJ10C8Z9U10H9W2W8159、我國銀行業(yè)監(jiān)營管理機構(gòu)在對商業(yè)銀行進行監(jiān)督檢查的過程中，發(fā)現(xiàn)，某銀行信貸投入的行業(yè)集中度較高，存在風險隱患，于是決定對該銀行提出特定的集中度風險資本要求，該項資本要求屬于（）

A.第二支柱資本要求

B.儲備資本要求

C.逆周期資本要求

D.系統(tǒng)重要性銀行附加資本要求【答案】ACY2H6R8O8F5R4I1HU9W1P4F2G8H1J8ZE8Z8D10Z5C2D2V2160、商業(yè)銀行貸款定價應(yīng)至少覆蓋貸款的（）。

A.極端損失

B.違約損失

C.非預期損失

D.預期損失【答案】DCP5T1S8L10G5S4E3HU8S6N4N6N4S2V2ZK7I1X6Q8Y4O2S4161、下列對商業(yè)銀行戰(zhàn)略風險管理的表述，最不恰當?shù)氖牵ǎ?/p>

A.商業(yè)銀行可以通過技術(shù)性的風險參數(shù)對戰(zhàn)略風險進行量化

B.有效的戰(zhàn)略風險管理應(yīng)當定期全面評估商業(yè)銀行的愿景，短期目標以及長期目標

C.商業(yè)銀行正確識別來自內(nèi)外部的戰(zhàn)略風險，有助于經(jīng)營管理從被動防守轉(zhuǎn)變?yōu)橹鲃映鰮?/p>

D.商業(yè)銀行“重前臺，輕后臺”的發(fā)展模式很容易積聚戰(zhàn)略風險【答案】ACV10A10F10F2U3G9B5HR1P7F6U1F10Z6S3ZX10A4H2D1E2A5O8162、下列關(guān)于商業(yè)銀行風險計量的表述，不恰當?shù)氖牵ǎ?/p>

A.銀行在使用量化模型計量風險時，可能產(chǎn)生模型風險

B.風險計量可以采取定性、定量及兩者相結(jié)合的方式

C.監(jiān)管機構(gòu)鼓勵銀行采用初級方法計量風險

D.風險計量包括對單個風險、組合風險及銀行整體風險的評估【答案】CCZ5H6Z8Y1G9I2P10HH5O10Y4V8W10T9Z8ZM5U8X2I7C6F7O10163、從我國目前實施經(jīng)濟資本管理的經(jīng)驗看，完成信用風險的經(jīng)濟資本管理的環(huán)節(jié)不包括（）。

A.由總行年初根據(jù)全行發(fā)展規(guī)劃和資本補充計劃，明確資本充足率目標

B.總行根據(jù)各分行反饋的情況，在總行各業(yè)務(wù)部門之間進行協(xié)調(diào)平衡分配

C.總行根據(jù)戰(zhàn)略性經(jīng)營目標，對信用風險經(jīng)濟資本增量的一定百分比進行戰(zhàn)略性分配

D.分行根據(jù)總行的戰(zhàn)略性規(guī)劃，具體配置可利用的各項資源【答案】DCL1J3N5B1Q2P5G1HP6F10P4O4A5Z5P3ZI2L6M3S2L9F9A8164、從保護存款人利益和增強銀行體系安全性的角度出發(fā)，銀行資本的核心功能是（）。

A.提供企業(yè)貸款

B.吸收損失

C.防止通貨膨脹

D.贏取利潤【答案】BCF7X10V6G4J2Z1X1HU1S5Y4I6L10Y1D2ZE9J10J1N1W10X9M10165、在正常市場條件下，下列資產(chǎn)負債匹配方式中，流動性風險最低的是（）。

A.負債以公司/機構(gòu)存款為主，資產(chǎn)以中短期貸款為主

B.負債以零售客戶存款為主，資產(chǎn)以中短期貸款為主

C.負債以公司/機構(gòu)存款為主，資產(chǎn)以中長期貸款為主

D.負債以循環(huán)發(fā)行的短期債券為主，資產(chǎn)以中長期貸款為主【答案】BCF3I1P1Y4J6C9B7HQ10K9P10I9M10A6F8ZH5A3Y2J6L10H1O10166、我國《商業(yè)銀行法》規(guī)定，商業(yè)銀行的貸款余額和存款余額的比例不得超過（?），流動性資產(chǎn)余額與流動性負債余額的比例不得低于（?）。

A.25%、75%

B.75%、25%

C.80%、15%

D.15%、80%?【答案】BCB1Q1Z6C1I4V9S8HJ5V6T3W2R6S9F10ZD2Q8P8Z2Z6D1E10167、某商業(yè)銀行當期信用評級為B級的借款人的違約概率（PD）是0.10，違約損失率（LGD）是0.50。假設(shè)該銀行當期所有B級借款人的表內(nèi)外信貸總額為30億元人民幣，違約風險暴露（EAD）是20億元人民幣，則該銀行此類借款預期損失為（）億元。

A.0.8

B.4

C.1

D.3.2【答案】CCG8G8W4N2F7Z2X4HF5K10R8G2Y10Y4K9ZK1H1K3Z6G2J1M4168、廣義而言，()就是商業(yè)銀行所持有的各類風險性資產(chǎn)的余額。

A.VaR

B.限額

C