2022年中級銀行從業(yè)資格考試題庫提升300題有解析答案(河南省專用)

《中級銀行從業(yè)資格》職業(yè)考試題庫

一,單選題(共200題，每題1分，選項中，只有一個符合題意)

1、根據監(jiān)管規(guī)定，商業(yè)銀行操作風險資本計量中，標準法與替代標準法的最主要區(qū)別在于（）。

A.替代標準法是用前三年貸款余額的算術平均數(shù)與3.5％的乘積替代零售銀行和商業(yè)銀行業(yè)務條線的總收入

B.替代標準法是最初級的操作風險資本計量方法

C.替代標準法的業(yè)務條線歸類原則、對應系數(shù)和監(jiān)管資本計量方法與標準法存在明顯差異

D.標準法與替代標準法相比，能夠降低操作風險重復計量的程度【答案】ACV5P4J4F3W4P10K5HZ10G9T4B4E1X7J9ZY1C8L8W8N1X7O102、下列選項中，不屬于損失數(shù)據收集遵循的原則的是（）。

A.重要性

B.統(tǒng)一性

C.多樣性

D.謹慎性【答案】CCV5P10D7V5Y6U1N8HK7Q4B3F5E10Y1F10ZA10Y9B6L9Q9H8Z63、下列不屬于企業(yè)集團橫向多元化形式的是（）。

A.下游企業(yè)將產成品提供給銷售公司銷售

B.集團內部兩個企業(yè)之間大量資產的并購

C.母公司從子公司套取現(xiàn)金

D.母公司將資產以低于評估的價格轉售給上市子公司【答案】ACM2I8Z5H10R9L6F1HN2L1O1D8P1P7P7ZF10V8Z3S2M2U8Y24、下列關于風險管理部門各機構的主要職責，說法錯誤的是()。

A.監(jiān)事會從事內部盡職監(jiān)督、財務監(jiān)督、內部控制監(jiān)督等監(jiān)察工作

B.高級管理層負責執(zhí)行風險管理政策，制定風險管理的程序和操作規(guī)程

C.高級管理層是商業(yè)銀行的最高風險管理／決策機構，與董事會共同承擔商業(yè)銀行風險管理的責任

D.風險管理委員會根據風險管理部門提供的信息，作出經營或戰(zhàn)略方面的決策并付諸實施【答案】CCX2T6W8F3Z4Z9M10HN6S2F10E4T1N5D9ZW7L7Y4K3G10Z5B55、關于商業(yè)銀行信用風險內部評級的說法，正確的是（）。

A.內部評級主要對客戶的信用風險及債項的交易風險進行評價

B.內部評級是主要依靠專家定性分析

C.內部評級是專業(yè)評級機構對特定債務人的償債能力和意愿的整體評估

D.內部評級的評級對象主要是政府和大企業(yè)【答案】ACD5S3V4V7F3G7U6HP5O4A3K5S8K7B9ZS2M1I4B5C6A4Q56、下列關于收益率曲線的說法，不正確的是()。

A.收益率曲線的形狀是市場對當前經濟狀況的判斷

B.收益率曲線通常表現(xiàn)為四種形態(tài)：正向、反向、水平、波動收益率曲線

C.正向收益率曲線表示投資期限越長，收益率越高

D.反向收益率曲線表示投資期限越長，收益率越高【答案】DCP1X5U4N1F9S1A9HG9J3E3O7W4S9H4ZC5L8C9F6A6R8S37、絕對信用價差是指（）。

A.不同債券或貸款的收益率之間的差額

B.債券或貸款的收益率同無風險債券的收益率的差額

C.固定收益證券同權益證券的收益率的差額

D.以上都不對【答案】BCS9X5Q2E4W7Y10J8HE5E10W4P10M2I3X7ZG9O5E9L10F3Q3W108、金融資產的市場價值是指（）。

A.金融資產根據歷史成本所反映的賬面價值

B.在評估基準日，自愿買賣雙方在知情、謹慎、非強迫的情況下通過公平交易資產所獲得的資產的預期價值

C.交易雙方在公平交易中可接受的資產或債券價值

D.對交易賬戶頭寸按照當前市場行情重估獲得的市場價值【答案】BCS10H5W8O1S1A3V5HK10V8F10N10D2E10V4ZU10Y7D3I6P4Z1Z109、根據我國銀行業(yè)監(jiān)管要求，商業(yè)銀行不需要計提市場風險資本的業(yè)務是（??）。

A.外幣貸款和外匯交易

B.交易性人民幣債券投資

C.外幣債券投資

D.人民幣貸款和墊款【答案】DCE7E8V2U6T6M7N9HD7N2D8Z4C7J10K6ZI6V10T8K2Q7W1X210、商業(yè)銀行在計量操作風險監(jiān)管資本時，可以將保險理賠收入作為操作風險的緩釋因素，但保險的緩釋程度最高不超過操作風險監(jiān)管資本要求的（）。

A.8％

B.50％

C.20％

D.25％【答案】CCC10S2T2V1K3S7S1HW2H7Y6A5F7L5D10ZK6A4D6N9A8W7F1011、在現(xiàn)代金融風險管理實踐中，關于商業(yè)銀行經濟資本配置的表述，最不恰當是（）。

A.對不擅長且不愿意承擔風險的業(yè)務可提高風險容忍度和經濟資本配置

B.經濟資本的分配最終表現(xiàn)為授信額度和交易限額等各種業(yè)務限額

C.經濟資本的分配依據董事會制定的風險戰(zhàn)略和風險偏好來實施

D.對不擅長且不愿意承擔風險的業(yè)務，設立非常有限的風險容忍度并配置非常有限的經濟資本【答案】ACX8S10T9W5P9F8P7HU5V8P9V4V1B7W1ZX10T10B7J9B3Z3G612、根據監(jiān)管機構的要求，商業(yè)銀行采用VaR模型計量市場風險監(jiān)管資本時的附加因子的取值范圍是（）。

A.0～3

B.0～4

C.0～2

D.0～1【答案】DCC2Z2F8C4O6R9D10HM10I3P5T10U5L9Z10ZZ10H5S3G4C9H8Q313、關于商業(yè)銀行法律風險，下列說法有誤的是（）。

A.法律風險的分布非常廣泛

B.法律風險是一種特殊類型的信用風險

C.違規(guī)風險和監(jiān)管風險與法律風險密切相關

D.法律風險是一種需要計提資本的風險【答案】BCT3Z3Z1D4R3S8U10HR7Q6P7P10T4W1N1ZY4S3U7B1X6Z10R314、下列關于商業(yè)銀行風險管理模式經歷的四個發(fā)展階段的說法，不正確的是()。

A.資產風險管理模式階段，商業(yè)銀行的風險管理主要偏重于資產業(yè)務的風險管理，強調保證商業(yè)銀行資產的流動性

B.負債風險管理模式階段，西方商業(yè)銀行由積極性的主動負債變?yōu)楸粍迂搨?/p>

C.資產負債風險管理模式階段，重點強調對資產業(yè)務、負債業(yè)務風險的協(xié)調管理，通過匹配資產負債結構、經營目標互相替換和資產分散，實現(xiàn)總量平衡和風險控制

D.全面風險管理模式階段，金融學、數(shù)學、概率統(tǒng)計等一系列知識技術逐漸應用于商業(yè)銀行的風險管理【答案】BCC6R7T8Y6B1J3Q1HF10Z6R3V2G8Q1R9ZJ1J10K7D8R6T4Q215、壓力測試主要采用敏感性分析和()。

A.制作數(shù)據清單

B.情景分析方法

C.失誤樹分析法

D.專家調查分析法【答案】BCM2T8A10A8Q6I8Q2HM7S5S4O6N6T4H7ZF5W3V8P9Y3Y10B816、高級計量法是指商業(yè)銀行在滿足巴塞爾委員會提出的資格要求以及定性和定量標準的前提下，商業(yè)銀行監(jiān)管資本要求可以通過（）計算監(jiān)管資本要求。

A.外部操作風險計量系統(tǒng)

B.外部操作風險識別系統(tǒng)

C.內部操作風險計量系統(tǒng)

D.內部操作風險識別系統(tǒng)【答案】ACA2S4C9V1W7E10G9HK1J6U3N4V9Z1B4ZK4Y4E1O9R5J10X517、下列選項中，()是一個國家乃至全球經濟和金融體系的核心支柱。

A.保險公司

B.證券公司

C.銀行中介

D.商業(yè)銀行【答案】DCD2F10T1M6M9P4Q10HT7H6O8D10R8W9R2ZM5A2K1M7X9S9O618、壓力情景應充分體現(xiàn)銀行的特征是（）。

A.經營和收益

B.經營和風險

C.經營和管理

D.風險和收益【答案】BCO10T4F3N9C6J1N2HT4U3B4B4D7V8G7ZY2E3Y9L3K8H9E819、假定目前市場上1年期零息國債的收益率為10％，1年期信用等級為B的零息債券的收益率為15．8％，且假定此類債券在發(fā)生違約的情況下，債券持有者本金或利息的回收率為0，則根據風險中性定價原理，上述風險債券的違約概率約為（）。

A.2.5％

B.5％

C.10％

D.15％【答案】BCS2J6K8X10L1O1V9HJ10Q9M2L9M1A3L9ZP6J6O9O7J1B1B420、下列信用風險監(jiān)測指標中，與商業(yè)銀行自身資產質量最不相關的是（）。

A.不良貸款撥備覆蓋率

B.不良貸款率

C.客戶授信集中度

D.貸款風險遷徙率【答案】CCH5Q9R8N2E8X2E8HI9P6S9N2H10H1B5ZN6C1M10F8D9V6R1021、內部評級系統(tǒng)的驗證過程和結果應接受（）檢查，負責檢查的部門應獨立于驗證工作的設計和實施部門。

A.獨立

B.準確

C.穩(wěn)定

D.審慎【答案】ACY1O10G9A5J1Q1C1HB1J2E2U1M1Y2W3ZQ7Y8V5D2B5E10S322、下列選項中，()是一個國家乃至全球經濟和金融體系的核心支柱。

A.保險公司

B.證券公司

C.銀行中介

D.商業(yè)銀行【答案】DCE1E5O8U10Y1J6T2HK2Z10B4K7G5D9S3ZZ9E4R6L6M1G3Y823、在實踐中，以下不是人們通常按金融風險造成的損失劃分的是（）。

A.已造成損失

B.預期損失

C.非預期損失

D.災難性損失【答案】ACX3Z7L5B6O4E7T3HZ1B1P7F5V9Q1X3ZJ6B10U6E4W2Q5S824、商業(yè)銀行的內部評級應具有彼此獨立、特點鮮明的兩個維度，第一維度(客戶評級)必須針對客戶的違約風險，第二維度（）必須反映交易本身特定的風險要素。

A.債務人評級

B.債項評級

C.不良貸款評級

D.貸款評級【答案】BCC3I8Z6C9O4Q10Z7HC1H10F10Q6L3O2T4ZT5G2B4G7F10K4D425、下列關于公允價值的說法，不正確的是（）。

A.公允價值是交易雙方在公平交易中可接受的資產或債權價值

B.公允價值的計量可以直接使用可獲得的市場價格

C.若企業(yè)數(shù)據與市場預期相沖突，則不應該用于計量公允價值

D.若沒有證據表明資產交易市場存在時，公允價值可通過現(xiàn)金流量法來獲得【答案】DCQ4L10I1I2H8R4N4HD6M6E10B3E8B6P10ZS4A7A8V9W8J4S126、下列關于商業(yè)銀行董事會對市場風險管理職責的表述，最不恰當?shù)氖牵ǎ?/p>

A.負責制定市場風險管理制度和程序

B.負責督促高級管理層采取必要措施識別、計量、監(jiān)測和控制市場風險

C.負責確定本行可以承受的市場風險水平

D.負責監(jiān)督和評價市場風險管理的全面性、有效性【答案】ACX4W6D7Z1E1L9T2HP9C9A10G7P4M1K4ZA7D10C6Y3M4W7U427、下列關于中央交易對手的說法正確的是（）。

A.金融危機后要弱化中央交易對手

B.中央交易對手不存在信用風險

C.中央交易對手能夠將所有交易對手的敞口匯總，進行多邊凈額清算

D.中央機構作為交易對手【答案】CCO6U7U7Z4G4S6Z3HT7Q7U3Q3X5S5G7ZZ5U3Q5Y1X1A8A828、為規(guī)范監(jiān)管行為，檢驗監(jiān)管工作成效，國務院銀行業(yè)監(jiān)督管理機構提出了良好監(jiān)管的六條標準，以下（）不屬于監(jiān)管標準。

A.促進金融穩(wěn)定和金融創(chuàng)新共同發(fā)展

B.對各類監(jiān)管設限要科學合理，有所為有所不為，減少一切不必要的限制

C.鼓勵公平競爭,反對無序競爭

D.維護公眾對銀行業(yè)的信心【答案】DCO10M6X7P6K10M6Y2HD3C1W2I6B10J4Q7ZH6O2K5G7Y2V8Y629、下列關于市場風險價值（VaR）和預期尾部損失（ES）的表述正確的是（）。

A.置信區(qū)間發(fā)生變動時，VaR隨之變動，但ES不變

B.ES是一定置信水平下，超過VaR值水平的潛在損失均值

C.2019年1月《市場風險的最低資本要求》采用VaR代替ES

D.VaR和ES計算，都需要基于正態(tài)分布假設【答案】BCO2U6A8S7Z10O4X6HM6V1R4T5G6R4Y8ZC4K5V7W9K1Y6U230、以下不屬于商業(yè)銀行資本的作用的是（）。

A.資本為銀行提供融資

B.吸收和消化損失

C.化解所有風險

D.維持市場信心【答案】CCS10L5S6E10J10T10E5HF7R4O1B6W7V1X5ZK4J4B10M4L7M8Z231、債務人或交易對手未能履行合同規(guī)定的義務或信用質量發(fā)生變化，影響金融產品價值，從而給債權人或金融產品持有人造成經濟損失的風險屬于（）。

A.信用風險

B.操作風險

C.市場風險

D.流動性風險【答案】ACS9Q3C5R7B4Y1R9HL5L1B1V6R10K1A9ZU10F1T2V6K9B6B1032、下列關于市場風險價值（VaR）和預期尾部損失（ES）的表述正確的是（）。

A.置信區(qū)間發(fā)生變動時，VaR隨之變動，但ES不變

B.ES是一定置信水平下，超過VaR值水平的潛在損失均值

C.2019年1月《市場風險的最低資本要求》采用VaR代替ES

D.VaR和ES計算，都需要基于正態(tài)分布假設【答案】BCI1J6R1Q2V5H2U4HS2V4S4F2J1A5E9ZL2A10Z8J1N10D10Z133、某商業(yè)銀行董事會明確定位本銀行為一家積極進取、以利潤最大化為首要經營目標的銀行。2002～2007年間，其貸款主要投向房地產行業(yè)，資金交易業(yè)務主要集中于高收益的次級債券。2008年受金融危機的沖擊，該銀行面臨嚴重的流動性風險。經分析可確認，該銀行面臨的流動性風險是其（）長期積累、惡化的綜合作用結果。

A.聲譽風險、市場風險和操作風險

B.市場風險、戰(zhàn)略風險和操作風險

C.信用風險、聲譽風險和戰(zhàn)略風險

D.信用風險、市場風險和戰(zhàn)略風險【答案】DCV4O4R5M1V3P4U5HC1W3F1D9K2S5R8ZV6J4C1L2X3M2V1034、集團客戶與單個客戶限額管理有相似之處，但在整體思路上還是存在著較大的差異。集團統(tǒng)一授信一般分“三步走”，其中不包括（）。

A.根據總行關于行業(yè)的總體指導方針和集團客戶與授信行的密切關系，初步確定對該集團整體的授信額度

B.確定客戶的最高債務承受額，即客戶憑借自身信用與實力承受對外債務的最大能力

C.根據單一客戶的授信限額，初步測算關聯(lián)企業(yè)各成員單位(含集團公司本部)的最高授信額度的參考值

D.分析各個授信單位的具體情況，調整各成員單位的授信限額【答案】BCG7Q4N1R5P1D10Z7HM6H4V1P7O10Y5H5ZK9H7U8M10G7I2G635、下列各項中，不屬于抵押合同應詳細記載的內容的是（）。

A.抵押品名稱

B.抵押品的質量

C.被擔保的主債權種類

D.抵押物移交的時間【答案】DCF6G1H9N4E10D10P9HW10B3R4Y5H3V4Q1ZD1T3O10A10X2H7A536、商業(yè)銀行的戰(zhàn)略風險管理體系通?？梢苑纸鉃楹暧^戰(zhàn)略層面、中觀管理層面和微觀執(zhí)行層面，戰(zhàn)略風險也相應的潛藏于這三個層面之中。關于商業(yè)銀行三個層面的戰(zhàn)略風險，下列說法錯誤的是（）。

A.戰(zhàn)略規(guī)劃始于宏觀戰(zhàn)略層面。但最終必須深入貫徹并落實到中觀管理層面和微觀執(zhí)行層面

B.信用評級參數(shù)的設定、投資組合的選擇／分布、市場營銷計劃等可能存在相當嚴重的戰(zhàn)略風險

C.戰(zhàn)略風險管理規(guī)劃不應經常審核或修訂以免影響長期戰(zhàn)略一致性

D.最高層面的戰(zhàn)略規(guī)劃最終應當以切實可行的戰(zhàn)略實施方案體現(xiàn)出來，應用于各主要業(yè)務領域?！敬鸢浮緾CO10S10J2A10W5F3K4HN8B5Z5T9L7K10S4ZV2H10P5R5E5I4U637、下列不屬于柜面業(yè)務的是（）。

A.存取款

B.會計核算

C.銀行承兌匯票

D.票據憑證審核【答案】CCL4B8G9P10T9I7P2HO6G10Y8X9L4R8P2ZJ9X6Y7J8H8H7H538、以下關于久期的論述，正確的是（）。

A.久期缺口的絕對值越大，銀行利率風險越高

B.久期缺口絕對值越小，銀行利率風險越高

C.久期缺口絕對值的大小與利率風險沒有明顯聯(lián)系

D.久期缺口大小對利率風險大小的影響不確定，需要做具體分析【答案】ACE6N3V7J5Z7Y4N4HO9P8K10D6H7K7G7ZZ1X8U6Z3M4B2Y239、假設其他條件保持不變，下列關于商業(yè)銀行利率風險的表述，正確的是（）

A.購買票面利率為3%的國債，當期資金成本為2%，則該交易不存在利率風險

B.發(fā)行固定利率債券有助于降低利率上升可能造成的風險

C.資產以固定利率為主，負債以浮動利率為主，則利率上升有助于增加收益

D.以3個月LIBOR為參照的浮動利率債券，其債券利率風險為0【答案】BCZ4J1I6Q5L5O9A2HG9B6I10R4W7B1L2ZL7E4X10W7Z3Q1B340、下列選項中，商業(yè)銀行一線業(yè)務部門的操作風險管理職責為（）。

A.擬定本行操作風險管理政策、程序和具體的操作規(guī)程

B.建立適用于全行的操作風險基本控制標準

C.協(xié)助其他部門識別、評估、監(jiān)測、控制及緩釋操作風險

D.根據本行統(tǒng)一的操作風險管理評估方法，識別、監(jiān)測本部門的操作風險【答案】DCS5E5Z6G5Q8H2V1HV6O8Q8X2N6N2J9ZY9Q7G3D3I2N5K141、在商業(yè)銀行風險管理中，黃金價格的波動一被納入()進行管理。

A.匯率風險

B.商品價格風險

C.信用風險

D.操作風險【答案】ACO7I10N4A1L1C4K6HD5Y3S8T6Q8J7G4ZF10Q10X4D4O4W4I842、下列哪項不屬于造成商業(yè)銀行操作風險的外部因素?（）

A.外部欺詐

B.自然災害

C.行業(yè)競爭激烈

D.交通事故【答案】CCN1M3G7W9M1X2Q2HZ3D5C10F2Y4M2R1ZG5L7P4F6Z6A10X843、商業(yè)銀行所面臨的外部戰(zhàn)略風險可以細分為行業(yè)風險、技術風險、品牌風險等6類。下列哪一項屬于商業(yè)銀行面臨的技術風險（）。

A.行業(yè)惡性競爭

B.銀行的信息系統(tǒng)安全性存在風險

C.銀行缺乏獨特的品牌形象

D.兼并／收購失敗【答案】BCZ2M6Z7T1Z2Q2P7HO10S4L4M2M9M7G2ZV7C3H7Z4U4Q1I344、商業(yè)銀行應當建立有效的壓力測試治理結構，其中應當制定壓力測試政策的是（）。

A.董事會

B.股東大會

C.監(jiān)事會

D.高級管理層【答案】DCH3E1K6G7I3W8L6HI8L7P2Z2C5L4O9ZV7K3B4X2H4P7Y545、在國際領域，銀行監(jiān)管的目標主要是指保護存款人利益和（）。

A.維護金融體系的安全和穩(wěn)定

B.保護債權人利益

C.維護市場的正常秩序

D.維護公眾對銀行業(yè)的信心【答案】ACZ8H6G7W4Q2X2C8HH5U2A9N4N10M2W1ZF1V1H5C5P2T6K146、下列商業(yè)銀行面臨的風險中，不能采用風險對沖策略進行管理的是（）。

A.利率風險

B.操作風險

C.匯率風險

D.商品風險【答案】BCF5W2Z3C10J2F2W7HH6X8V5S4E4O9T10ZB2P10E7F7O2W6L847、商業(yè)銀行的借款人由于經營問題，無法按期償還貸款，商業(yè)銀行的這部分貸款面臨的是（）。

A.資產流動性風險

B.負債流動性風險

C.流動性過剩

D.流動性短缺【答案】ACP6L7T10Y6R1T5B7HI5M1W9O10Q3U2L6ZU4T9A2M10A4S8B848、根據我國銀行業(yè)監(jiān)管要求，商業(yè)銀行不需要計提市場風險資本的業(yè)務是（??）。

A.外幣貸款和外匯交易

B.交易性人民幣債券投資

C.外幣債券投資

D.人民幣貸款和墊款【答案】DCV3W8E4S4K2W5Z6HV5B10A4O4T6D5T5ZL5S10P10A10A6I1B749、商業(yè)銀行的信用風險管理不應當僅僅停留在單筆貸款層面上，而應當在貸款組合的層面上進行綜合考量，這是因為（）。

A.把許多單筆貸款匯集成貸款組合并集中進行風險管理，有利于提高工作效率

B.組合層面上的風險管理以單筆貸款層面上的風險管理為基礎，同時又促進后者的進一步完善

C.把許多單筆貸款匯集成貸款組合并集中進行風險管理，有利于擴大規(guī)模經濟

D.貸款組合內的各單筆貸款之間通常存在一定程度的相關性，貸款組合的整體風險通常小于單筆貸款信用風險的簡單加總【答案】DCR10G6B7O7E1Z6P8HH1A7K9H3F5H7V8ZQ5V3G2M8H6L10S250、巴塞爾委員會將內部控制過程的主要目標概括的三個方面不包括（）。

A.員工管理

B.效率與效益

C.財務與管理信息的可靠性、完整性和及時性

D.遵守法律及管理條例的情況【答案】ACT8P7E5X9X3Z3W7HB3N5N9U7D3O7Y2ZU1D10V7H9G7L8L351、假設某企業(yè)信用評級為B，對其項目貸款的年利率為10％。根據歷史經驗，企業(yè)違約后此類項目貸款的回收率平均為30％。若同期信用評級為AAA企業(yè)的同類項目貸款年利率為5％，則根據KPMG風險中性定價模型，該信用評級為B企業(yè)的1年期違約概率約為（）。

A.5.0％

B.8.0％

C.7.0％

D.6.5％【答案】DCT2Q9B3W10Y6J6Q10HH2Y6F9B9L5F10O6ZM4V3N5C8L8C3M1052、（）是指金融資產價格和商品價格的波動給商業(yè)銀行表內頭寸、表外頭寸造成損失的風險。

A.信用風險

B.操作風險

C.市場風險

D.聲譽風險【答案】CCV10D10X8P6E3H9W4HN6W8R7G4L3I10J5ZJ7W1O2L6P5S4O553、商業(yè)銀行資金交易部門交易債券和外匯兩大類金融產品，當期各自計量的VaR值分別為300萬元及400萬元，則資金交易部門當期的整體VaR值為（）。

A.100萬元

B.700萬元

C.多于700萬元

D.小于700萬元【答案】DCG5N5K3Y9L4Q5N4HR5K8Q10R6R8Z2R3ZL2C2O4H4Y3S6T654、下列選項中，商業(yè)銀行一線業(yè)務部門的操作風險管理職責為（）。

A.擬定本行操作風險管理政策、程序和具體的操作規(guī)程

B.建立適用于全行的操作風險基本控制標準

C.協(xié)助其他部門識別、評估、監(jiān)測、控制及緩釋操作風險

D.根據本行統(tǒng)一的操作風險管理評估方法，識別、監(jiān)測本部門的操作風險【答案】DCG4Q5Z7D4H8G10F2HN7S3B4G7S10N9G3ZV8U1M2P1Q7P1L355、聲譽風險通常與信用、市場、操作等風險（）。

A.相互排斥、互不共存

B.相互獨立、互不影響

C.交叉存在、互相作用

D.沒有關系【答案】CCD2S9O7Q8O5P6P10HW1V2T7O2S1W4E9ZQ6H7N2Q2N6V4R856、通常情況下，下列商業(yè)銀行資產的流動性自高至低排序正確的是（）。

A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ、Ⅲ

B.Ⅱ、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

C.Ⅱ、Ⅰ、Ⅳ、Ⅲ

D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ【答案】ACS4C5Q2L4K4N6Q1HQ10W10S2O2N1L7L6ZR4X6J5Y3X3T5T857、國別風險不同于商業(yè)銀行所面臨的一般風險。據此，下列表述錯誤的是（）。

A.國別風險產生或存在于跨國的經濟、金融和貿易活動中

B.國別風險不可以轉移

C.國別風險是和國家主權密切相關的風險

D.國別風險是由不可抗拒的國外風險因素造成的【答案】BCK3M10U3L9I4R3G2HR3M4E3N2N9O3G10ZZ4T9O7Y3B4S2N758、風險事件：

A.交易對手信用風險暴露的計量

B.對交易對手信用風險的定價

C.交易對手信用風險暴露數(shù)據

D.交易對手違約風險加權資產和信用估值調整風險加權資產的計量【答案】CCM10Y8T4X6T9F4G8HY7Y2M3M10J2J2E10ZR8Y4B10J9O2O5U259、在業(yè)務外包過程中，由于供應商工作人員的過錯造成供應中斷，引起銀行部分支付業(yè)務無法正常運行造成嚴重損失。此事件對應的操作風險成因是（）。

A.外部事件

B.人員因素

C.系統(tǒng)缺陷

D.違反內部流程【答案】ACE4H6X7Z2A2N5Y9HM7S7R4R3H8G4G6ZF8X7M4W8N5M10N160、下列關于有效的風險偏好聲明原則的說法中，錯誤的是（）。

A.能夠通過情景分析和壓力測試，確保銀行理解什么事件可能會使銀行超出風險偏好

B.定性陳述要清晰闡明接受或規(guī)避某類風險的誘因.確定某種形式的界限或指標以便監(jiān)測這類風險

C.應為每類實質性風險和總體風險確定能夠接受的平均風險水平

D.與銀行長短期戰(zhàn)略規(guī)劃、資本規(guī)劃、財務規(guī)劃、薪酬機制相關聯(lián)【答案】CCW1V3P8G7H6D5N10HG9A9L5S3S10L8G9ZC7Y2N7A6H10A3E261、下列關于財務比率分析的描述中，錯誤的是()。

A.盈利能力比率，用來衡量管理層將銷售收入轉換成實際利潤的效率，體現(xiàn)管理層控制費用并獲得投資收益的能力

B.杠桿比率，用來衡量企業(yè)所有者利用外部融資資金獲得融資的能力，也用于判斷企業(yè)的償債資格和能力

C.效率比率，又稱營運能力比率，體現(xiàn)管理層控制和管理資產的能力

D.流動比率，用來判斷企業(yè)歸還短期債務的能力，即分析企業(yè)當前的現(xiàn)金支付能力和應付突發(fā)事件和困境的能力【答案】BCT7Z5L6D9S3Q5E7HA6I9C4Q7J1B6M9ZP1V9Y5C10C1L7Y462、根據《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》《商業(yè)銀行銀行賬簿利率風險管理指引》規(guī)定，下列不屬于交易賬簿中的金融工具和商品頭寸需滿足的條件的是（??）。

A.能夠完全對沖以規(guī)避風險

B.交易方面不受任何限制，可以隨時平盤

C.能夠準確估值，且公允價值變動不計入當期損益

D.能夠進行積極的管理【答案】CCN8Y5R6K6R4P8O9HC10W2C9T9W3U9E9ZC1A3W4T7O8D2K1063、缺口分析作為市場風險的重要計量和分析方法，通常用來衡量商業(yè)銀行當期收益對利率變動的敏感性，側重點是分析（）。

A.重新定價風險

B.期權風險

C.收益率曲線風險

D.基準風險【答案】ACG10C2L2E8N2M10P7HY8R6B4Z4Y4P4P10ZH3T5A2Z5R5A6W464、商業(yè)銀行的操作風險與市場風險、信用風險相比，具有（）的特點。

A.普遍性和非營利性

B.普遍性和營利性

C.流動性和非營利性

D.風險性和非營利性【答案】ACM5P10P1U6O7U6W10HT3C10T4X8T1E1B10ZT3P8O6V7U4E9W365、在銀行風險管理中，(?)是商業(yè)銀行的最高風險管理／決策機構，承擔商業(yè)銀行風險管理的最終責任。

A.董事會

B.監(jiān)事會

C.高級管理層

D.股東大會?【答案】ACK9Z1F8X3K9U3S10HJ2E9M1O10I8S9Q5ZF7O6D4A3B8W5N266、商業(yè)銀行可以采用流動性比率法來評估自身的流動性狀況。下列關于流動性比率法的描述最不恰當?shù)氖牵ǎ?/p>

A.比率法的前提是將資產和負債按流動性進行分類，并對各類資產準確估量

B.我國《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》規(guī)定，商業(yè)銀行的貸款余額和存款余額的比例不得超過75％

C.商業(yè)銀行根據外部監(jiān)管要求和內部管理規(guī)定，制定各類資產的合理比率指標

D.比率法有助于商業(yè)銀行根據當前和過去的流動性狀況，預測未來的流動性【答案】DCZ2T7F1H3U5N5Z8HY6H10U4W9U9Z4N3ZZ7K3I9B9E8D2I167、使用Della-plus方法計算期權產品市場風險資本時，不包含下列（）的資本要求

A.Delta風險

B.Gamma風險

C.Theta風險

D.Vega風險【答案】CCE9F3Y9R5H6P5Y8HD6P9C8I6Y10P1Q7ZK2R2N4Z9O10W2R568、由于第三方故意騙取、盜用、搶劫財產、偽造要件、攻擊商業(yè)銀行信息科技系統(tǒng)或逃避法律監(jiān)管導致的損失事件是（）。

A.內部欺詐事件

B.外部欺詐事件

C.客戶、產品和業(yè)務活動事件

D.執(zhí)行、交割和流程管理事件【答案】BCE10B1A9F6O10Y9W10HL9P6L6O9Q3X7Y3ZV4K7X6P1G4B1K969、下列關于商業(yè)銀行違約風險暴露的表述，正確的是（）。

A.違約風險暴露應包括對客戶的應收未收利息

B.違約風險暴露應扣除應收未收利息

C.違約風險暴露只包括對客戶已發(fā)生的表內資產

D.違約風險暴露只針對銀行的表外資產【答案】ACF9F4W4W2F9S10C10HT1A10K5T5Q5Y3L7ZE2I3B3Y6J6G7P970、新產品／業(yè)務風險識別是指商業(yè)銀行在產品主管部門在新產品／業(yè)務研發(fā)和投產過程中結合產品線的（）和風險點，對潛在風險事項或因素進行全面分析和識別并查找出風險原因的過程。

A.風險事件

B.風險特點

C.業(yè)務特點

D.風險類型【答案】DCO6N2S4D2I2Y3U3HP10O9S5F1W4L5O10ZB6U10P1O8M7S6I871、下列指標不屬于商業(yè)銀行風險偏好收益類指標的是（）。

A.經風險調整后收益

B.收益波動率

C.每股收益增長率

D.資本充足率【答案】DCS4V7H3B6A5O1X2HS3F10B5M6I3Y9H2ZH5G5C4N9R6G6B972、下列信用風險監(jiān)測指標中，與商業(yè)銀行自身資產質量最不相關的是（）。

A.不良貸款撥備覆蓋率

B.不良貸款率

C.客戶授信集中度

D.貸款風險遷徙率【答案】CCT9Z1G6V5N7V7N5HO4Y7X5Z9D3T7R3ZW5N5G2Q5M6U3Z1073、在資本供給方面，一般情況下應以（）合格標準為準，適當考慮可以使用的資本工具等確定。

A.賬面資本

B.監(jiān)管資本

C.經濟資本

D.實收資本【答案】BCV1F9A9J1V9K8W2HC5T4S5D4S2N4Q4ZU9X10K1Y3C7B9N574、如果兩筆貸款的信用風險隨著風險因素的變化同時上升或下降，則兩筆貸款是（）相關的，即同時發(fā)生風險損失的可能性比較（）。

A.正；小

B.負；小

C.正；大

D.負；大【答案】CCB6P1R8K5T6J9Z1HY7I8F1F2I1S4Q9ZX5Q9J9S9A8A7M275、操作風險評估過程一從業(yè)務管理和風險管理兩個層面開展，其遵循的原則一不包括()。

A.由表及里

B.自上而下

C.自下而上

D.從已知到未知【答案】BCI8U3E8L8F7H8Z7HP4A9Z4S3C4N9P7ZP10M3V1H6R6U1G776、()是衡量匯率變動對銀行當期收益的影響的一種方法。

A.缺口分析

B.久期分析

C.外匯敞口分析

D.風險價值【答案】CCL4C6Z2A1G1V9H9HM8Q6G5J3B4Z2V1ZQ6S9O7G4H2C1O277、以下關于銀行監(jiān)管原則中公正原則內容表述錯誤的是（）。

A.公正原則是指銀行業(yè)市場的參與者具有平等的法律地位，銀監(jiān)會進行監(jiān)管活動時應當平等對待所有參與者

B.公正原則包括實體公正和程序公正兩個方面的內容

C.實體公正要求平等對待監(jiān)管對象

D.程序公正要求履行法定的完整程序，不同監(jiān)管對象應根據實際情況適用不同監(jiān)管程序【答案】DCT1K10L7I2P5Y7P3HS9I5J5P6F9B8C1ZT7D1Z8M8X9V7B578、新產品／業(yè)務因市場價格（利率、匯率、股票價格、商品價格和期權價格）的不利變動而可能使商業(yè)銀行發(fā)生損失的風險指的是（）。

A.市場風險

B.違規(guī)風險

C.信用風險

D.操作風險【答案】ACM9O6Z7Z4H10H2M1HV7N4D7O3S10U5Q4ZU10Y3Y6R8W6J3X1079、下列選項中，不屬于市場風險內部模型法框架下利率風險的是()。

A.無風險利率

B.一信用利差風險

C.特定風險

D.股票風險【答案】DCB3O1P7R7S1I9V3HC8C1Y10P7Y8G9I5ZA6U7L10N8T10B3Z1080、假設某商業(yè)銀行以市場價值表示的簡化資產負債表中，資產A=2000億元，負債L=1800億元，資產加權平均久期為D4=5年，負債加權平均久期為DL=3年。根據久期分析法，如果市場利率從3.5%上升到4%，則商業(yè)銀行的整體價值約（）。

A.減少22.11億元

B.減少22.22億元

C.增加22.11億元

D.增加22.22億元【答案】BCP5R4E3R3C5I8M10HY3R3X1L8R6C5I9ZH5B6R3O3X5A4C181、下列關于留置的說法，不正確的是（）。

A.留置這一擔保形式主要應用于保管合同、運輸合同等主合同

B.留置擔保的范圍包括主債權及利息、違約金、損害賠償金、留置物保管費用，但不包括實現(xiàn)留置權的費用

C.留置的債權人按照合同約定占有債務人的動產，債務人不按照合同約定的期限履行債務的，債權人有權依照法律規(guī)定留置該財產，以該財產折價或者以拍賣、變賣該財產的價款優(yōu)先受償

D.留置是為了維護債權人的合法權益的一種擔保形式【答案】BCY3V3A10J1N2D7W6HX9F9Q9B5Z6G4H4ZG9D3B2T3C2U1B382、某商業(yè)銀行持有1000萬美元資產。700萬美元負債，美元遠期多頭500萬，美元遠期空頭300萬，則改商業(yè)銀行的美元凈敞口頭寸為（）萬美元。

A.1000

B.500

C.700

D.300【答案】BCQ2T4R2R10G5C4N10HX1S9B4L6T2O4R2ZP8W10S10C1R1D6O883、政治風險是影響銀行操作風險的外部事件之一。它是指由于戰(zhàn)爭、征用、罷工以及政府行為等引起的風險。以下不屬于銀行面臨的政治風險的是（）。

A.政府新興的立法

B.公共利益集團持續(xù)的壓力／運動

C.極端組織的行動或政變

D.國家進行宏觀調控期間，商業(yè)銀行調整有關政策【答案】DCQ10N1T2P4O1Y9W10HL10U7S4A1O7P1Z4ZW6I10L6O4X5O5O184、下列關于商業(yè)銀行聲譽風險的理解，最恰當?shù)氖牵ǎ?/p>

A.聲譽風險通過系統(tǒng)化方法來管理

B.聲譽風險無法通過改善內部控制來避免

C.聲譽風險不會損害到銀行的經濟價值

D.聲譽風險與其他風險不具有相關性【答案】ACB3C2G7W10C7A2U2HZ2F2L9B6S10X6V2ZU10F9H2I3D5I9W985、關于頭寸拆分，以下說法中錯誤的是（）。

A.同一頭寸通過不同風險類別計提的資本，體現(xiàn)了同一頭寸對應不同風險類別的潛在損失對應的資本

B.相同的產品頭寸納入不同風險類別下的分別計量，屬于重復計量

C.頭寸拆分的原理是從現(xiàn)金流的角度來看待一個產品

D.在標準法下，金融產品被從現(xiàn)金流角度拆分并重新組合，形成了按多空頭、利率、期限、幣種等劃分的多組現(xiàn)金流【答案】BCQ10F1H8N4P4F6K5HK8E1M5O8D8E2M5ZI2P4X10C4B6P3T386、建立客戶身份識別制度、客戶身份資料和交易記錄保存制度的具體辦法，由（）會同國務院有關金融監(jiān)督管理機構制定。

A.商業(yè)銀行

B.銀監(jiān)會

C.中國銀行業(yè)協(xié)會

D.國務院反洗錢行政主管部門【答案】DCI7H8O8E4R6K6U5HP1H6N7W6X8X7H4ZN8H1J3L10T10K2F587、資產分類監(jiān)管標準的優(yōu)點是()，缺點是()。

A.不直接面向風險管理；可操作性相對較弱

B.直接面向風險管理；可操作性相對較弱

C.可操作性相對較強；不直接面向風險管理

D.可操作性相對較強；直接面向風險管理【答案】BCP1V7Y2K8N1P5V10HI6K9V9A1R7R6T4ZD4B8P2M4W6D6P688、對于我國大多數(shù)商業(yè)銀行而言，開發(fā)風險計量模型遇到最大難題是（）。

A.歷史數(shù)據積累不足，數(shù)據真實性難以保障

B.計算機系統(tǒng)無法支持復雜的模型運算

C.數(shù)理知識過于深奧，難以掌握

D.計量模型假設條件太多，與實踐不符【答案】ACK6R1U7N8E9R10O7HN3O3Q4P2X10H3L10ZG7Y8B6T6L10P4P489、多年來國內外銀行危機的慘痛教訓反復證明，（）是最可能導致銀行危機的最主要原因。

A.銀行業(yè)務創(chuàng)新不足

B.銀行資產規(guī)模盲目擴張

C.市場過度競爭

D.監(jiān)管不到位【答案】BCD2D1O1N2G5P7O8HN6S4E10W2L2B2B8ZR2N7D3R9Y2Y9K790、商業(yè)銀行在采用高級計量法計算操作風險監(jiān)管資本時，可以將保險理賠收入作為操作風險的緩釋因素，但保險理賠收入的風險緩釋作用最高不應超過操作風險監(jiān)管資本要求的（）。

A.30%

B.20%

C.25%

D.15%【答案】BCZ10J3U2M9W1R10D10HW9H9O6X10M7R7W3ZQ6S7K9N5P7Y6V291、根據巴塞爾委員會對市場風險內部模型的技術要求，在市場風險計量中，持有期為（）個營業(yè)日。

A.10

B.20

C.5

D.17【答案】ACZ7Y2W7X7T8D3I2HG1H5R9F8B8Y4M3ZB10Z7I8U4N5F4F592、全球金融危機過后，解決系統(tǒng)重要性金融機構（G-SIFIs）帶來的“大而不能倒”問題已經成為國際監(jiān)管改革的重點，（）于2011年提出了一攬子加強系統(tǒng)重要性銀行監(jiān)管的管理措施。

A.金融穩(wěn)定理事會

B.世界銀行

C.國出貨幣基金組織

D.巴塞爾委員會【答案】ACP6X2U6F7Z7D2Z2HF1S9G5M9C8I4C10ZK2X5Q8O6K4W6N793、下列關于操作風險的說法，錯誤的是()。

A.操作風險可分為人員因素、內部流程、系統(tǒng)缺陷和外部事件

B.操作風險不包括聲譽風險和戰(zhàn)略風險

C.具有營利性

D.操作風險廣泛存在于商業(yè)銀行業(yè)務和管理的各個領域【答案】CCR10Z5T5V3M4Z5P3HG7F5J5Y2W8M2B1ZP8E5J1H10O7D6C994、在商業(yè)銀行經營過程中，決定其風險承擔能力的核心要素是（??）。

A.盈利能力和流動性管理水平

B.資本充足率水平和流動性管理水平

C.盈利能力和風險管理水平

D.資本充足水平和風險管理水平【答案】DCG7X10S9X3P9N4J3HS7W3N4E7D5P7U3ZS2E7U10W10Q4N1I195、下列關于商業(yè)銀行董事會對市場風險管理職責的表述，最不恰當?shù)氖牵ǎ?/p>

A.負責制定市場風險管理制度和程序

B.負責督促高級管理層采取必要措施識別、計量、監(jiān)測和控制市場風險

C.負責確定本行可以承受的市場風險水平

D.負責監(jiān)督和評價市場風險管理的全面性、有效性【答案】ACQ1O1P6L5N1W1N10HY6U4S8S4K7O9Z2ZO6X1N3O1B6E7D896、戰(zhàn)略規(guī)劃必須建立在商業(yè)銀行當前的（）基礎之上。

A.實際情況

B.未來的發(fā)展?jié)摿?/p>

C.實際情況和未來的發(fā)展?jié)摿?/p>

D.潛在收益【答案】CCQ9T8J10E1V3X1N3HU8P2O5K4H8X5B7ZD9C5N10M10N1M8V897、專家判斷法中與借款人有關的因素不包括()。

A.聲譽

B.杠桿

C.收益波動性

D.經濟周期【答案】DCX6V5S10A3M8B5B7HY4A1M9I2M10F10K9ZK7R10X7Y1N1U7K798、風險事件：為增強交易對手信用風險資本監(jiān)管的有效性，推動商業(yè)銀行提升衍生工具風險管理能力，銀監(jiān)會于2016年11月28日對外公布《衍生工具交易對手違約風險資產計量規(guī)則(征求意見稿)》，要求商業(yè)銀行將交易對手信用風險管理納入全面風險管理框架。

A.計量交易對手信用風險加權資產前，需要先獲得交易對手信用風險暴露數(shù)據

B.交易所交易的衍生產品存在交易對手信用風險

C.場外衍生品交易指的是在交易所以外的市場進行的金融衍生品交易

D.交易對手信用風險是指由于交易對手在交易最終結算前違約而造成經濟損失的風險【答案】BCG8Q1H8O6M9K8J10HM9X10B8Q7X6K4S4ZJ2F2H4E2Z8R9B599、在監(jiān)管實踐中，（）監(jiān)管貫穿于商業(yè)銀行設立、持續(xù)經營、市場退出的全過程。

A.資本充足率

B.利潤率

C.現(xiàn)場

D.非現(xiàn)場【答案】ACJ10R1F9A3A6P8F6HB4X2T4W2D10L8F4ZV7Z6X7J6I4G9F10100、聲譽風險管理的最好辦法是：推行()管理理念，改善公司治理，并預先做好防范危機的準備；確保各類主要風險被正確識別、優(yōu)先排序，并得到有效管理。

A.聲譽風險

B.規(guī)避風險

C.風險識別

D.全面風險【答案】DCE8X6E4J7D1D4Z5HQ5O4M4G9E4Z10B7ZY9V7P6P5O7D7J2101、根據監(jiān)管機構的要求，商業(yè)銀行可以使用三種操作風險資本計量方法，其中（）風險敏感度最高。

A.基本指標法

B.標準法

C.內部評級法

D.高級計量法【答案】DCM6G9P4W8I7L10P1HH9O2Z9R6B10R6R7ZF6D8J2T6Q1P4T4102、資產收益率標準差越大，表明資產收益率波動性越（）。

A.穩(wěn)定

B.小

C.大

D.有規(guī)律【答案】CCX7U3I6U3K8M2W4HV6L7Y9N7D10H4V2ZQ10O6J8S10I7P3F8103、損失數(shù)據收集遵循的原則不包括（）。

A.重要性

B.謹慎性

C.多樣性

D.統(tǒng)一性【答案】CCW4V10M4S9K2Z9U10HD6P6G3Y9Z3O3H10ZX1D9O4P9L10O6B9104、下列對商業(yè)銀行戰(zhàn)略風險管理的表述，不恰當?shù)氖牵ǎ?/p>

A.銀行正確識別來自于內、外部的戰(zhàn)略風險，有助于經營管理從被動防守轉變?yōu)橹鲃映鰮?/p>

B.戰(zhàn)略風險可通過技術性的風險參數(shù)對其進行量化

C.金融機構“重前臺、輕后臺”的發(fā)展模式很容易積聚戰(zhàn)略風險

D.有效的戰(zhàn)略風險管理應當定期全國評估商業(yè)銀行的愿景、短期目的以及長期目標【答案】BCR7L9N9U5B5K1L7HI3K7W7K7A10E7P7ZE1G4C6J2M9H10N10105、下列戰(zhàn)略風險管理措施中，不具備前瞻性、預防性特征的是（）

A.A將最佳的風險管理辦法轉變?yōu)樯虡I(yè)銀行的既定政策和原則

B.B對風險造成的損失進行最大程度的控制

C.C從應急性的風險管理操作轉變?yōu)轭A防性的風險管理規(guī)劃

D.定期評估威脅商業(yè)銀行的風險因素，及早采取有效措施減少或杜絕各類風險隱患【答案】BCR1H4O8I2O2W9T9HC10O2V1G5O2F8L3ZO1V9K6W7X1B1A3106、商業(yè)銀行可以利用下列哪項指標評估客戶的短期償債能力（）。

A.流動比率

B.利息保障倍數(shù)

C.有形凈值債務率

D.資產負債比率【答案】ACX7X10G1I7X7S7Y5HY4Y2Q9O9P2X8Y10ZN4X4J3A6E10Q9L3107、假設某商業(yè)銀行的信貸資產總額為300億元，若所有借款人的違約概率都是2%，違約回收率為30%，則該商業(yè)銀行信貸資產的預期損失是（）億元。

A.6

B.4.2

C.9

D.1.8【答案】BCH8V10Y1C2J6Z6G7HQ9S6N3V7N5P7P1ZF6Z2N6A6X9S9B7108、商業(yè)銀行外匯交易部門針對一個外匯投資組合過去250天的收益率進行分析，所獲得的收益率分布為正態(tài)分布。假設該組合的日平均收益為0.1%，標準差為0.15%，則在下一個市場交易日，該外匯投資組合的當日收益率有95%的可能性落在（）。

A.-0.2%～0.4%

B.-0.05%～0.1%

C.-0.05%～0.25%

D.0.1%～0.25%【答案】ACF2T1Q8B2Z9B3Q3HZ10W5O1J10T3R4K10ZT7H1D9X7Y4N3O8109、由于第三方故意騙取、盜用、搶劫財產、偽造要件、攻擊商業(yè)銀行信息科技系統(tǒng)或逃避法律監(jiān)管導致的損失事件是（）。

A.內部欺詐事件

B.外部欺詐事件

C.客戶、產品和業(yè)務活動事件

D.執(zhí)行、交割和流程管理事件【答案】BCG2G3U1G7X8Z2H8HO2N7G9D8I1F6P10ZV4F4K8V5J2U3J5110、在正常市場條件下，下列資產負債匹配方式中，流動性風險最低的是（）。

A.負債以公司/機構存款為主，資產以中短期貸款為主

B.負債以零售客戶存款為主，資產以中短期貸款為主

C.負債以公司/機構存款為主，資產以中長期貸款為主

D.負債以循環(huán)發(fā)行的短期債券為主，資產以中長期貸款為主【答案】BCL8N8F9N9H7K9H10HI2M2A7U7Y6E7F1ZM4K3T8M8B8F2K3111、（）是指商業(yè)銀行無法以合理成本及時獲得充足資金，用于償付到期債務、履行其他支付義務和滿足正常業(yè)務開展的其他資金需求的風險。

A.信用風險

B.流動性風險

C.聲譽風險

D.戰(zhàn)略風險【答案】BCL4M6F9Q7C2U7C6HU8C6B10D4R9Y3X1ZU10I5A4X7X5K2S5112、按照操作風險損失事件類型，下列選項中，引發(fā)操作風險損失的事件包括（）。

A.信息科技系統(tǒng)事件、內部欺詐事件、外部欺詐事件

B.流程、人員、經營活動

C.信息科技系統(tǒng)、經營活動、人員

D.信息科技系統(tǒng)、人員、環(huán)境【答案】ACV1Q5G2J3O3V10C1HS2E5M1V4G10E4C1ZF10B8V3J10N8B2J9113、下列不屬于商業(yè)銀行內部資本充足評估程序核心內容的是（）

A.信息披露

B.資本規(guī)劃

C.風險評估

D.壓力測試【答案】ACJ2J2U10M3F2I3A3HM9I6W6D9T10F6D7ZQ4C2T9S7P5L7J1114、戰(zhàn)略風險可以從()進行識別。

A.宏觀戰(zhàn)略層面、中觀執(zhí)行層面、微觀管理層面

B.宏觀執(zhí)行層面、中觀戰(zhàn)略層面、微觀管理層面

C.宏觀執(zhí)行層面、中觀管理層面、微觀戰(zhàn)略層面

D.宏觀戰(zhàn)略層面、中觀管理層面、微觀執(zhí)行層面【答案】DCF7D1N2M4O4O9Z9HE6V1Q4J2F5B1A9ZH5W7S4G4Q7N4S9115、下面不屬于交易對手風險需要計量的交易風險是（）。

A.場外衍生工具交易形成的交易對手信用風險

B.證券融資交易形成的交易對手信用風險

C.場內衍生工具交易形成的交易對手信用風險

D.與中央交易對手交易形成的信用風險【答案】CCR9L3Y4G1A9N2N5HS7P3E3T7M10G1K7ZM4Y3C2S4R4J2D10116、商業(yè)銀行應對信息科技風險管理進行內部審計，至少應每（）進行一次全面審計。

A.1年

B.2年

C.3年

D.5年【答案】CCE3Y2K9D4L3O8C2HR1F3T1L8R10W2W9ZP9W9C10G8B3V8P4117、下列關于交易賬戶的說法，正確的是（）。

A.銀行應當對交易賬戶頭寸經常進行準確估值.并積極管理該項投資組合

B.記入交易賬戶的頭寸在交易方面所受的限制很多

C.為交易目的而持有的頭寸是自營頭寸

D.銀行賬戶記錄的是銀行為了交易或規(guī)避交易賬戶或其他項目的風險而持有的可以自由交易的金融工具和商品頭寸【答案】ACS3X10J7C6G3P9I4HF6G2X5I5I9V10T9ZE5I9X8X3U8N2Y1118、在其他條件保持不變的情況下，金融工具的到期日或距下次重新定價日的時間越長，．并且在到期日之前支付的金額越小，則其久期的絕對值（）。

A.越小

B.越大

C.無法判斷

D.不受影響【答案】BCI2O4B6B6A7V3M7HJ5N10M4B4H2G6L10ZM1F6W2U6Q7H4G5119、按照商業(yè)銀行操作風險監(jiān)管資本計量標準法的規(guī)定，私人銀行業(yè)務應屬于（）業(yè)務。

A.資產管理

B.零售銀行

C.公司金融

D.代理服務【答案】BCN6C2D7J1H3C9X1HN4A3N5U1H6J1Z6ZE3P7J6N10Q8P4C9120、“風險熱點”，表明該頭寸（）投資組合的風險。

A.增加了

B.減少了

C.不影響

D.不確定【答案】ACU3S2N5D9R3T3B2HE9Q5Q5L8T10X2X8ZB10E8A1V5T2P10T3121、風險評估的方法中不包括（）

A.自我評估法

B.因果模型法

C.問卷調查法

D.工作交流法【答案】BCB7K5H10L4K10R4V5HP10P10O1T4Q10W6B1ZZ1Z7Y4I10G8M5A7122、根據巴塞爾委員會對市場風險內部模型的技術要求，在市場風險計量中，持有期為（）個營業(yè)日。

A.10

B.20

C.5

D.17【答案】ACQ5C4N8P10D9C3N6HW5I8W6O6W8C10R8ZK6Z2V2T3A7Q7N2123、下列關于操作風險的說法，錯誤的是()。

A.操作風險可分為人員因素、內部流程、系統(tǒng)缺陷和外部事件

B.操作風險不包括聲譽風險和戰(zhàn)略風險

C.具有營利性

D.操作風險廣泛存在于商業(yè)銀行業(yè)務和管理的各個領域【答案】CCR6I9Z8O10D5A3Y1HS4I6O4W9T10F8T10ZE6B3P1J2H3U10H10124、核心一級資本工具的合格標準之一：商業(yè)銀行進入破產清算程序時，核心一級資本的清償順序排在（）。

A.普通股股東之前，一般債權人之后

B.所有其他融資工具之后

C.優(yōu)先股股東之前，一般債權人之后

D.存款人之后，一般債權人之前【答案】BCM4D6H8T8K10I5C10HN5I8Z5R6B2D7U3ZW3F9U1T6S3I2N7125、在假定市場因子的變化服從多元正態(tài)分布情形下，利用正態(tài)分布的統(tǒng)計特征簡化計算VaR，這種方法是（）。

A.歷史模擬法

B.方差-協(xié)方差法

C.標準法

D.蒙特卡洛模擬法【答案】BCX8U1Y4U7V7A9Q4HQ5A3I1S1C10Q10A3ZI10S6J9C2R10D4G1126、商業(yè)銀行應在內部資本充足評估程序框架下建立全面的、審慎的、()的資本充足率壓力測試工作機制。

A.高效

B.及時

C.準確

D.前瞻性【答案】DCI9Z5V4E7G2F2Z10HH4V5T3S8L9C4A5ZI6A2U7M10K3N3A3127、商業(yè)銀行批發(fā)和零售存款大量流失，屬于（）。

A.信用風險

B.流動性風險

C.市場風險

D.操作風險【答案】BCG6L1W3W3Q3F6J1HL7W8G8H8D6B5T5ZS7O10U2P4X4V2X1128、某商業(yè)銀行核心負債為3000萬元，總負債為7500萬元，則該銀行核心負債比例為（）。

A.25.8％

B.50％

C.30％

D.40％【答案】DCA6P1X8S8U5Y2Y2HC5W8D3X9J6J3F7ZN1A3A9K9T10M9C2129、商業(yè)銀行A向公司M發(fā)放了1000萬元的1年期貸款，質押物為市場評估價值為1200萬元的債權。公司M的違約概率為2％，1200萬元債權在99％的置信水平下，1年VaR為200萬元。假定公司M的經營狀況不受利率變動的影響，則銀行A無法全額收回該筆貸款本金的概率為（??）。

A.2％

B.0.02％

C.1％

D.0.2％【答案】BCS6Y1W7D4K8U2Q7HF9F2F6Y9M4N10Q10ZY5T6A6C2E4W5X1130、（）應當定期審核聲譽風險管理政策，敦促員工熟知相關政策，并在商業(yè)銀行內部積極鼓勵嚴謹?shù)墓ぷ鞣绞胶蛻B(tài)度。

A.董事會

B.高級管理層

C.董事會和高級管理層

D.監(jiān)事會?【答案】CCW5Z2B9Z10C4A4A6HO2Y5Z6W8C7F8B10ZE8T7D7V7R7K10E4131、如果某商業(yè)銀行持有1000萬美元資產，700萬美元負債，美元遠期多頭500萬，美元遠期空頭300萬，那么該商業(yè)銀行的美元敞口頭寸為（）萬美元。

A.300

B.500

C.700

D.1000【答案】BCV4B7J4S7K8K4K8HP7E2Y4E7K7Y5F7ZQ5O10R10P2J4K8N7132、()是交易的一方按約定價格買入或賣出一定數(shù)額的金融資產，交付及付款在合約訂立后的兩個營業(yè)日內完成。

A.遠期

B.期貨

C.即期

D.互換【答案】CCN4L4B1F7S7R3K4HP4W6S7V1D5X4Q1ZY8B9H8V1E9H9Y10133、資產的流動性，主要表現(xiàn)為資產變現(xiàn)能力越（），銀行的流動性狀況越（），其流動性風險也相應越（）。

A.弱，佳，低

B.強，佳，低

C.強，佳，高

D.有影響，但不確定【答案】BCX7J10G2S4M1I2G8HE7Z8R8T6D1J8C1ZO1X5B7H10U8J8P10134、商業(yè)銀行應當建立有效的壓力測試治理結構，下列應當負責制定壓力測試政策的是（）

A.高級管理層

B.董事會

C.股東大會

D.監(jiān)事會【答案】ACQ7A3S6Y4U4J7Q8HZ10O10K7T9D4P9H9ZX6H6L9B1O1D3L3135、根據我國銀監(jiān)會制定的《商業(yè)銀行風險監(jiān)管核心指標》，資產收益率的計算公式為（）。

A.資產收益率=稅后凈收入／資本金總額

B.資產收益率=稅后凈利潤／資本金總額

C.資產收益率=稅后凈利潤／平均資本金總額

D.資產收益率=稅后凈收入／資產總額【答案】DCU9L5Z10O7A5H5U4HI9C7M4W6H5V8H1ZB5T5D5K10J3Z6X3136、關于風險監(jiān)管方法，下列表述不正確的是（）。

A.風險監(jiān)管的方法一般分為非現(xiàn)場監(jiān)管與現(xiàn)場檢查兩類

B.非現(xiàn)場監(jiān)管是非現(xiàn)場監(jiān)管人員按照風險為本的監(jiān)管理念，全面持續(xù)地收集、檢測和分析被監(jiān)管機構的風險信息

C.非現(xiàn)場監(jiān)管是指認可機構必須定期向銀行業(yè)監(jiān)督管理機構報送資料，這些資料主要包括：統(tǒng)計資料申報表、內部管理賬目、其他管理資料和已公布的財務資料

D.非現(xiàn)場監(jiān)管工作對現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)的問題和風險進行持續(xù)跟蹤監(jiān)測，督促被監(jiān)管機構的整改進度和情況【答案】CCM2R2R6T5I1L4D3HE2H1E10O10I2U10F7ZH3C7A3K1K4W4G7137、商業(yè)銀行所面臨的外部戰(zhàn)略風險可以細分為行業(yè)風險、技術風險、品牌風險等6類。下列哪一項屬于商業(yè)銀行面臨的技術風險（）。

A.行業(yè)惡性競爭

B.銀行的信息系統(tǒng)安全性存在風險

C.銀行缺乏獨特的品牌形象

D.兼并／收購失敗【答案】BCE1Q9A5W5Q2X7U6HT2B5I9P4G1P3S6ZE9Y8O6B4Q4A4C5138、下列關于三種計算風險價值方法的優(yōu)缺點分析中，錯誤的是（）。

A.Ⅰ和Ⅲ

B.Ⅲ和Ⅳ

C.Ⅰ和Ⅱ

D.只有Ⅰ【答案】ACR1W5J6F8F6I10Y8HY9Y2J7F7L4X6S5ZB10X6B5I9C4Z8Q4139、商業(yè)銀行的決策機構是()。

A.股東大會

B.董事會

C.監(jiān)事會

D.高級管理層【答案】BCD10P5V2Q9K2A1S10HD7S10D3Q9V2M1Y4ZB2H2V2U9F1M6I7140、當市場資金緊張導致供需不平衡時，可能會出現(xiàn)期限短而收益率高、期限長而收益率低的情況，這種情況反映的收益率曲線的類型是（）。

A.水平收益率曲線

B.波動收益率曲線

C.正向收益率曲線

D.反向收益率曲線【答案】DCX9V10V7N3C9U4R5HK7I6O6Y4W7Q7S6ZZ9R9R9W2W9A8V1141、商業(yè)銀行的戰(zhàn)略規(guī)劃應當定期審核或修正，以適應不斷發(fā)展變化的市場環(huán)境。下列選項中，商業(yè)銀行不需要調整戰(zhàn)略規(guī)劃的是（）。

A.中國銀行業(yè)實行全面的對外開放，競爭加劇

B.房貸市場長期看好，但是遇到緊縮的貨幣政策，房貸產品計劃推行不如預期

C.客戶的結構發(fā)生變化，提出新的需求

D.中小企業(yè)逐漸成為市場經濟的主要力量，而銀行一直為大型國有企業(yè)提供貸款服務【答案】BCD2U3A7G2I1H5D10HT3Z6U9Y7X10R5R8ZV7V5N8D6C2F7T10142、（）根據需要對外包活動進行現(xiàn)場檢查，采集外包活動過程中數(shù)據信息和相關資料，并將檢查結果納入對該機構的監(jiān)管評級。

A.證監(jiān)會及其派出機構

B.財政部

C.中國人民銀行

D.國務院銀行業(yè)監(jiān)督管理機構及其派出機構【答案】DCJ8M4B5E8P6V8H9HO8R10C3Q3V3H5Z7ZH9E6N6L4S1D6M1143、商業(yè)銀行所面臨的違約風險、結算風險屬于（）類別。

A.操作風險

B.流動性風險

C.信用風險

D.市場風險【答案】CCR3B1N10M5S3D1X1HP6S9P10S7W2X7E3ZR4C10S10O10F7B8S5144、商業(yè)銀行反洗錢內控制度體系中，處于基礎核心地位的制度分別是（）

A.反洗錢協(xié)助調查制度:反洗錢崗位職責制度

B.客戶身份資料和交易記錄保持制度；反洗錢保密制度

C.客戶身份識別制度:大額交易與可疑交易報告制度

D.反洗錢宣傳培訓制度；客戶洗錢風險等級劃分制度【答案】CCV5M2H6F6Y1E6M3HM9Y2Z5P4Q1S1N6ZS8R9C4B10H2H9P1145、下列有關風險管理流程的說法，正確的是（）。

A.風險計量的目的在于幫助銀行了解自身面臨的風險及風險的嚴重程度，為下一步的風險計量和防控打好基礎

B.風險監(jiān)測是在風險識別的基礎上，對風險發(fā)生的可能性、風險將導致的后果及嚴重程度進行充分的分析和評估，從而確定風險水平的過程

C.建立功能強大、動態(tài)／交互式的風險監(jiān)測和報告系統(tǒng)直接體現(xiàn)了商業(yè)銀行的風險管理水平和研究／開發(fā)能力

D.風險控制可以分為事前控制、事中控制和事后控制【答案】CCP1A4T9H1W4O7X1HX9F9S4B6I4L9W4ZL4C7R4S5O9Y3B6146、下列關于風險遷徙類指標的說法，不正確的是（）。

A.該指標是一個靜態(tài)指標

B.該指標表示為資產質量從前期到本期變化的比率

C.該指標衡量了商業(yè)銀行風險變化的程度

D.該指標包括正常貸款遷徙率和不良貸款遷徙率【答案】ACN6N4E8Z1M7O4Q5HB7S10O1P3X10A3T7ZJ8D5I3Q9I2S10E2147、張某向商業(yè)銀行申請個人住房抵押貸款，期限15年。該行在張某尚未來得及辦理他項權證的情況下，便向其發(fā)放貸款。不久張某出車禍身亡，造成該筆貸款處于高風險狀態(tài)。此情況應歸類為（）引起的操作風險。

A.貸款流程執(zhí)行不嚴

B.未授權交易

C.信貸人員技能匱乏

D.內部欺詐【答案】ACA10A3T9P10G10N2C8HN9C6A7N2J10M3W2ZD7O1L9K9Q2D7Y5148、商業(yè)銀行在完善流動性風險預警機制的同時，還要制訂本、外幣流動性管理應急計劃，其主要內容是（）。

A.制定危機處理方案與彌補現(xiàn)金流量不足的工作程序

B.通過金融市場控制風險

C.建立多層次的流動性屏障

D.提高流動性管理的預見性【答案】ACD5U10M8Q4R6V8P3HE8Z4N5H10B2H7E7ZW6M8Q7T5E7A1N7149、借款人向銀行申請1年期貸款100萬，經測算其違約概率為2.5％，違約回收率為40％，該筆貸款的信用VaR為10萬，則該筆貸款的非預期損失為（）萬。

A.9

B.1.5

C.60

D.8.5【答案】DCX1V7H1T9S6Q7K4HZ8O6P2L8M4H4F9ZQ3A6R6W7V3C2T1150、某商業(yè)銀行用一年期美元存款作為一年期歐元貸款貸款的融資來源，存款按照美國國庫券利率每半年定價一次，貸款按照倫敦同業(yè)拆借市場利率每半年定價一次;該筆歐元貸款為可提前償還的貸款。則該銀行所面臨的市場風險不包括（）

A.基準風險

B.匯率風險

C.重新定價風險

D.期權性風險【答案】CCE5G5G2G3J2P7P5HS8C3R5V7N6W7G10ZT10V10K5E4M8I3F7151、采用權重法計量信用風險資本時，商業(yè)銀行持有的其他銀行的次級債務工具的風險權重為（）。

A.100％

B.20％

C.0％

D.50％【答案】ACR7Q7F9C1E10L10I7HF8Q6E4I2T7T9F3ZB1Q8G6G4L7P1R9152、壓力測試實踐中，（）是基礎。

A.管理應用

B.情景設計

C.采取措施

D.假設條件選擇【答案】BCA3O1L10I4R6T7Z2HX6A3M2J5X7C7R2ZE10L4W7G1B4C8S2153、在短期內，如果一家商業(yè)銀行預計最好狀況下的流動性余額為5000萬元，出現(xiàn)概率為25％，正常情況下的流動性余額為3000萬元，出現(xiàn)概率為50％，最壞情況下的流動性缺口為2000萬元，出現(xiàn)概率為25％，則該商業(yè)銀行預期在短期內的流動性余缺情況是（）。

A.余額3250萬元

B.余額1000萬元

C.缺口1000萬元

D.余額2250萬元【答案】DCQ3S7C7Y2E5T8B7HS3Z6M7G7D8Y10J7ZN8R1S9J2H9Q2V8154、缺口分析作為市場風險的重要計量和分析方法．通常用來衡量商業(yè)銀行當期收益對利率變動的敏感性，側重點是分析（）。

A.重新定價風險

B.期權風險

C.收益率曲線風險

D.基準風險【答案】ACE2I6I8H8F5O8C9HP9F10E3P7B7W5K5ZV7D6O1Z9G5B3V2155、根據貸款風險分類指導原則，借款人的還款能力出現(xiàn)明顯問題，完全依靠其正常營業(yè)收入無法足額償還貸款本息，即使執(zhí)行擔保也可能會造成一定損失的貸款屬于（）。

A.關注類貸款

B.可疑類貸款

C.損失類貸款

D.次級類貸款【答案】DCC10J1I3J1M6T2V5HI3H7D7E7M7I6G3ZH5P7W2U1O1R4Z6156、在用標準法計量操作風險時，商業(yè)銀行的“代理服務業(yè)務”產品線的β值為（）。

A.12％

B.18％

C.15％

D.8％【答案】CCS9G4A10S4S8R2N7HH5N5O4D4Y1E9P10ZF5F6Q9B4S10P4Q7157、下列對于總敞口頭寸的理解不正確的是（）。

A.累計總敞口頭寸等于所有外幣的多頭與空頭的總和

B.總敞口頭寸反映的是整個貨幣組合的外匯風險

C.凈總敞口頭寸等于所有外幣多頭總額

D.短邊法計算的總敞口頭寸等于凈多頭頭寸之和與凈空頭頭寸之和之中的較大值【答案】CCI3Q8S5J7M5A9O9HN9Z5K5T9B10I5K6ZX2S9U5E10M4O4C2158、下列選項不是風險預警程序的是（）。

A.信用信息的收集和傳遞

B.風險分析

C.風險避免

D.后評價【答案】CCE2Q1Q5T5Z10J10J5HJ10I7C8Z5M2T4U1ZN8Q5Q2W4G9A3V6159、()應定期向信息科技管理委員會提交重大信息科技項目的進度報告，由其進行審核，進度報告應當包括計劃的重大變更、關鍵人員或供應商的變更以及主要費用支出情況。

A.高級管理層

B.業(yè)務部門

C.項目實施部門

D.風險管理部門【答案】CCN10H2P3M7S6G8I8HZ5D9Z6W8F7P2K5ZD7B7N3H9N7G10E10160、某商業(yè)銀行資產總額為200億元，風險加權資產總額為150億元，資產風險暴露為170億元，預期損失為3億元，則商業(yè)銀行的預期損失率為（）。

A.3.33％

B.2.5％

C.2.94％

D.1.76％【答案】DCF5J7R5B6D5Q9O6HM6E5O9H2V3X7C4ZL8X3O9A2W5D9D2161、在現(xiàn)金金融風險管理實踐中，關于商業(yè)銀行經濟資本配置的表述，最不恰當?shù)氖牵ǎ?/p>

A.對不擅長但愿意承擔風險的業(yè)務可提高風險容忍度和經濟資本配置

B.經濟資本的分配最終表現(xiàn)為授信額度和交易限額等各種業(yè)務限額

C.經濟資本的分配依據董事會制定的風險戰(zhàn)略和風險偏好來實施

D.對不擅長且不愿意承擔風險的業(yè)務，設立非常有限的風險容忍度并配置非常有限的經濟資本【答案】ACK8Z6T6H9T5F8P3HX7A8M2Y5X2G2G1ZI7L9W4W7J2F2P10162、新產品／業(yè)務風險管理在商業(yè)銀行統(tǒng)一的風險管理框架下進行，是全面風險管理的重要工作內容這是指（?）。

A.全面性原則

B.統(tǒng)一性原則

C.統(tǒng)籌性原則

D.適應性原則?【答案】BCS4O4T7D7D5Q6T1HV2D3S7M3W9L1Q7ZH4P5V3Z7M10D5N5163、下列關于財務比率的表述，正確的是（）。

A.盈利能力比率體現(xiàn)管理層控制費用并獲得投資收益的能力

B.杠桿比率用來判斷企業(yè)歸還短期債務的能力

C.流動性比率用于體現(xiàn)管理層管理和控制資產的能力

D.效率比率用來衡量企業(yè)所有者利用自有資金獲得融資的能力【答案】ACD10W2L9A1I9N1R2HF2V5M2Z7R8B4Z6ZS4A9V6A10A10Z6R1164、借款人向銀行申請1年期貸款100萬，經測算其違約概率為2.5%，違約回收率為40%