2022年中級銀行從業(yè)資格(中級風險管理)考試題庫高分通關300題（含答案）(黑龍江省專用)

《中級銀行從業(yè)資格》職業(yè)考試題庫

一,單選題(共200題，每題1分，選項中，只有一個符合題意)

1、在業(yè)務外包過程中，由于供應商工作人員的過錯造成供應中斷，引起銀行部分支付業(yè)務無法正常運行造成嚴重損失。此事件對應的操作風險成因是（）。

A.外部事件

B.人員因素

C.系統(tǒng)缺陷

D.違反內(nèi)部流程【答案】ACT8W5I2I1Z4Y7I1HG6O3C2E9G1Y8A10ZY3T6T10U5X10D1T82、商業(yè)銀行核心雇員掌握商業(yè)銀行大量技術和關鍵信息，商業(yè)銀行過度依賴他們可能帶來（）。

A.市場風險

B.聲譽風險

C.信用風險

D.操作風險【答案】DCO7S2J7Z1X4T6J2HM6O6E7C2K9E10G6ZU7L3W2V2Y2Q7R13、杠桿率監(jiān)管覆蓋了表外資產(chǎn)，彌補了（）資本監(jiān)管下表外資產(chǎn)風險計提不足的問題。

A.巴塞爾協(xié)議Ⅱ

B.巴塞爾協(xié)議Ⅰ

C.巴塞爾協(xié)議Ⅲ

D.巴塞爾協(xié)議框架的改進（巴塞爾協(xié)議2.5）【答案】ACG8W3E3R4U3K6X5HV6X3W10P6D8H6V10ZW9H7A2Z10F9J1A14、下列關于氣候相關金融信息披露工作組（TCFD）的表述，最不恰當?shù)氖牵ǎ?/p>

A.2015年12月，巴塞爾委員會成立氣候相關金融信息被露工作組

B.2017年6月，TCFD發(fā)布《氣候相關金融信息披露工作組建議報告》

C.TCFD致力于建立一致、可比和清晰的氣候相關信息被露框架

D.TCFD從治理、戰(zhàn)略、風險管理、指標和目標四個領城提出氣候相關信息披露建議【答案】ACI5B10C6R1J7S4W1HW10J3V9I3B8Z10L2ZQ9S6W3D4M10R3Z15、作為市場風險的重要計量和分析方法，缺口分析通常用來衡量商業(yè)銀行當期收益對利率變動的敏感性，側重于分析（）。

A.期權風險

B.重新定價風險

C.收益率曲線風險

D.基準風險【答案】BCA9S6Y1V9Y4S7Y5HO6P1E3P10X9K8N4ZL7M10A6Q1T7E5Z66、某一投資組合由兩種證券組成，證券甲的預期收益率為8%，權重為0.3，證券乙的預期收益率為6%，權重為0.7，則該投資組合的收益率為（）。

A.6.6%

B.2.4%

C.3.2%

D.4.2%【答案】ACX4J8M1R2L9Q8L4HN5F3Q8S10Q4J7D5ZD2Z1B7A4K9H2R97、商業(yè)銀行經(jīng)濟資本是指（）。

A.商業(yè)銀行在一定的期間和置信區(qū)間內(nèi)，為了覆蓋和抵御不良貸款所需的資本

B.商業(yè)銀行在一定的期間和置信區(qū)間內(nèi)，為了覆蓋和抵御預期損失所需的資本

C.商業(yè)銀行在一定的期間和置信區(qū)間內(nèi)，為了覆蓋和抵御非預期損失所需的資本

D.商業(yè)銀行在一定的期間和置信區(qū)間內(nèi)，為了覆蓋和抵御損失類貸款所需的資本【答案】CCP6W6W9V2J5E10O10HV10S7M6R2H9V2Q5ZV3M9N7S8N1H7X48、根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》的規(guī)定交易賬戶中的金融工具和商品頭寸原則上還應滿足的條件不包括()。

A.在交易方面不受任何限制，可以隨時平盤

B.不能夠完全對沖以規(guī)避風險

C.能夠準確估值

D.能夠進行積極的管理【答案】BCM1U2M8E4F2W2I8HI1Q10Y9J10X6M9Q9ZV10X7R3B4U8J4N69、在對美國公開上市交易的制造業(yè)企業(yè)借款人的分析中，Altman的Z計分模型選擇了5個財務指標來綜合反映影響借款人違約概率的5個主要因素。其中，反映企業(yè)杠桿比率的指標是（）。

A.息稅前利潤／總資產(chǎn)

B.銷售額／總資產(chǎn)

C.留存收益／總資產(chǎn)

D.股票市場價值／債務賬面價值【答案】CCW4D2J3K3S7J4M9HB9M7N3V9H5F9P2ZV3A5C7Y4D6U5D910、市場風險計量管理報告不存在（）。

A.月報

B.季報

C.半年報

D.年報【答案】ACE4Z9M7X7S10V4G3HV6K3Q4D8X8A10W10ZJ7G4C4S8K5S9Z511、鄧肯·威爾遜開發(fā)出了()方法。

A.因果關系模型

B.關鍵風險指標

C.風險誘因

D.風險緩釋【答案】ACU10B10S4D8V7Y1T10HJ4G6W8Z9Y6N7T2ZG2U3D5O3K4Z9U1012、當市場利率呈逐步上升趨勢時，對商業(yè)銀行最有利的資產(chǎn)負債結構是（）。

A.以長期負債為短期資產(chǎn)融資

B.以短期負債為長期資產(chǎn)融資

C.保持資產(chǎn)負債結構不變

D.以長期負債為長期資產(chǎn)融資【答案】ACO6Y4V8E6F5A4C4HL7G9S2K7Z7P10T3ZP7L4G1F5T5O4A513、在實踐中，以下不屬于人們對風險造成損失的劃分的是()。

A.已造成損失

B.預期損失

C.非預期損失

D.災難性損失【答案】ACY1T8F9X2Z10Z5S5HZ10V4A4A5T6N4F2ZG7T2G1Q7V2T10C1014、商業(yè)銀行的零售存款通常被認為是（）

A.來源分散，流動性風險低

B.來源分散，流動性風險高

C.來源集中，流動性風險高

D.來源集中，流動性風險低【答案】ACM7G2B3R6M10C5A3HL1X3U4P9H9B10I6ZW7C10Y8K9Q5W6N115、()是交易的一方按約定價格買入或賣出一定數(shù)額的金融資產(chǎn)，交付及付款在合約訂立后的兩個營業(yè)日內(nèi)完成。

A.遠期

B.期貨

C.即期

D.互換【答案】CCX1T3W1Z8A8R5A7HW2U9C6W7Q5B7J3ZW1K3H1W5Y10S1S916、作為獨立的第三方，能夠?qū)︺y行進行客觀公正評級的是（）。

A.銀行業(yè)協(xié)會

B.監(jiān)管部門

C.評級機構

D.審計師【答案】CCD5Y7J4O4V2B10Q8HX2G3I2O8F2D8R2ZL1P7J8F9Q9X6E917、下列情形中，重新定價風險最大的是（）。

A.以短期存款作為短期流動資金貸款的融資來源

B.以短期存款作為長期固定利率貸款的融資來源

C.以短期存款作為長期浮動利率貸款的融資來源

D.以長期固定利率存款作為長期股東利率貸款的融資來源【答案】BCC6R3S1N10E9H3G10HL9B9N10G1T7J4S2ZM8P2M2G6O4N1M418、下列對商業(yè)銀行戰(zhàn)略風險管理的表述，最不恰當?shù)氖牵ǎ?/p>

A.商業(yè)銀行可以通過技術性的風險參數(shù)對戰(zhàn)略風險進行量化

B.有效的戰(zhàn)略風險管理應當定期全面評估商業(yè)銀行的愿景，短期目標以及長期目標

C.商業(yè)銀行正確識別來自內(nèi)外部的戰(zhàn)略風險，有助于經(jīng)營管理從被動防守轉(zhuǎn)變?yōu)橹鲃映鰮?/p>

D.商業(yè)銀行“重前臺，輕后臺”的發(fā)展模式很容易積聚戰(zhàn)略風險【答案】ACI9V3T4G10T8K10K6HZ8F8P4Q2M7E9Q3ZG6P9M8T4W6K4G1019、已知某商業(yè)銀行某年度存款平均余額是10億元，其中核心存款平均余額是8億元，貸款平均余額是12億元，該商業(yè)銀行總資產(chǎn)為20億元，其中流動資產(chǎn)為5億元，那么該商業(yè)銀行的融資缺口為（）。

A.2億元

B.4億元

C.-2億元

D.-4億元【答案】BCS8U2V10Z1Y1E1L5HI2S5G9A5S10L10L3ZZ2S5J2K10L2L10K720、在商業(yè)銀行所面臨的下列風險類別中，最具有系統(tǒng)性風險特征的是（）。

A.聲譽風險

B.市場風險

C.操作風險

D.信用風險【答案】BCG1I7J10A2E9B2A7HO7X7L3R9C8Q6H4ZX1L7D5Z10U2X8T421、若商業(yè)銀行通過歷史數(shù)據(jù)分析得知，借款人A、B的一年期違約可能性分別為0.02%和0.04%，則根據(jù)監(jiān)管要求，在該銀行信用風險內(nèi)部評級體系中，A、B的一年期違約概率分別為（）。

A.0.03%，0.03%

B.0.02%，0.04%

C.0.02%，0.03%

D.0.03%，0.04%【答案】DCA3O4N1C9G6I8R1HO7X4U9N6S8Y7Y8ZP2H4X10X4B7N2Y922、根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》的規(guī)定，商業(yè)銀行在資本規(guī)劃中，應優(yōu)先考慮補充（）。

A.儲備資本

B.其他一級資本

C.核心一級資本

D.二級資本【答案】CCS4Z8S9G2V6T7B6HM1R9M10F7V1T5L1ZJ9W8U5B2D5J2V623、根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》的規(guī)定，商業(yè)銀行在資本規(guī)劃中，應優(yōu)先考慮補充（）。

A.其他一級資本

B.核心一級資本

C.儲備資本

D.二級資本【答案】BCG2D8C8Q8F1O9R3HV5D6H4G8O9V9R4ZG4S1E5U3F7A1G224、資產(chǎn)的流動性，主要表現(xiàn)為資產(chǎn)變現(xiàn)能力越（），銀行的流動性狀況越（），其流動性風險也相應越（）。

A.弱，佳，低

B.強，佳，低

C.強，佳，高

D.有影響，但不確定【答案】BCU8F6N2C3V3M10B1HH6J4M8E8S1A8V10ZJ9J10K8T9I9N2G625、商業(yè)銀行外匯交易部門針對一個外匯投資組合過去250天的收益率進行分析，所獲得的收益率分布為正態(tài)分布。假設該組合的日平均收益為0.1%，標準差為0.15%，則在下一個市場交易日，該外匯投資組合的當日收益率有95%的可能性落在（）。

A.-0.2%～0.4%

B.-0.05%～0.1%

C.-0.05%～0.25%

D.0.1%～0.25%【答案】ACO8F5N9F5H5E8P3HH4S8W1Q2U8C9S4ZM2C5M10Y10V1E1Z826、以下不屬于市場風險的是()。

A.利率風險

B.匯率風險

C.信用風險

D.股票價格風險【答案】CCI10O7D1X4H2A7C5HB6U5I6P2L6D9S5ZW8R10M1S7O1P3S127、下列不屬于造成商業(yè)銀行操作風險的外部因素的是（）。

A.外部欺詐

B.自然災害

C.行業(yè)競爭激烈

D.交通事故【答案】CCN8I2B4D10R1B4T4HK3N8S4I3Y7V8W7ZW7B3I9G2A10G10E328、在操作風險資本計量的方法中，（）是將商業(yè)銀行的所有業(yè)務劃分為九類業(yè)務條線，對每一類業(yè)務條線規(guī)定不同的操作風險資本要求系數(shù)，并分別示出對應的資本，然后加總九類業(yè)務條線的資本即可得到商業(yè)銀行總體操作風險的資本要求。

A.標準法

B.高級計量法

C.基本指標法

D.內(nèi)部評級法【答案】ACP7M1Y7E6T1F10B9HN1K10J4Q10Y6A5L2ZU6F10X6Z8B10B5P629、在資本供給方面，一般情況下應以（）合格標準為準，適當考慮可以使用的資本工具等確定。

A.賬面資本

B.監(jiān)管資本

C.經(jīng)濟資本

D.實收資本【答案】BCE5C5Q2L2I5W7Q1HE2E10F3D9V9W8K7ZB4F6H4H6E10G2G1030、下列關于三種計算風險價值方法的優(yōu)缺點分析中，錯誤的是（）。

A.Ⅰ和Ⅲ

B.Ⅲ和Ⅳ

C.Ⅰ和Ⅱ

D.只有Ⅰ【答案】DCR6W1I6D4V8B10J2HW1P8X8F5N8X10K3ZF5N1E5I8P10D3L331、管理層素質(zhì)屬于（?）指標。

A.品質(zhì)類指標

B.技術類指標

C.實力類指標

D.環(huán)境類指標?【答案】ACF10D3J10S1Q3D2R9HH3E6I3Z4G8Q8C10ZS2W6C10U8A5J8B132、風險事件：

A.交易對手信用風險是指由于交易對手在交易最終結算前違約而造成經(jīng)濟損失的風險

B.交易所交易的衍生產(chǎn)品存在交易對手信用風險

C.場外衍生品交易指的是在交易所以外的市場進行的金融衍生品交易

D.計量交易對手信用風險加權資產(chǎn)前，需要先獲得交易對手信用風險暴露數(shù)據(jù)【答案】BCA10V3N7K9C7U1Q6HF1C9Q2W9E8P7Y5ZC6G3X4M8J9Z4U933、在現(xiàn)金金融風險管理實踐中，關于商業(yè)銀行經(jīng)濟資本配置的表述，最不恰當?shù)氖牵ǎ?/p>

A.對不擅長但愿意承擔風險的業(yè)務可提高風險容忍度和經(jīng)濟資本配置

B.經(jīng)濟資本的分配最終表現(xiàn)為授信額度和交易限額等各種業(yè)務限額

C.經(jīng)濟資本的分配依據(jù)董事會制定的風險戰(zhàn)略和風險偏好來實施

D.對不擅長且不愿意承擔風險的業(yè)務，設立非常有限的風險容忍度并配置非常有限的經(jīng)濟資本【答案】ACE3A8G5W6V2S4L5HZ5P8L4L1I8S1U4ZU10R2W9H9D1N9Y934、（）指交易雙方約定在將來某一時期內(nèi)互相交換具有相同經(jīng)濟價值的現(xiàn)金流的合約。

A.期權

B.互換

C.期貨

D.遠期【答案】BCQ2S9V4R3H3O4H1HI5L1Q10Y10V6U9G8ZY5G8K1M6Z5Q5L735、下列哪項不屬于政治風險?（）

A.政府更替

B.財產(chǎn)征用

C.洗錢

D.政治沖突【答案】CCM5O7O9C3M7H6W4HO3J9S5C7Y7R10A10ZA4W8K5A8L5G5L1036、（）是指債務人所在國發(fā)生政治沖突、非正常政權更替、戰(zhàn)爭等情形。

A.貨幣貶值

B.銀行業(yè)危機

C.轉(zhuǎn)移事件

D.政治動蕩【答案】DCI7Y4F10W6K9R5S3HJ4P4A7F9Z4B1D5ZF1Q5L10P3Q7Q6D637、根據(jù)巴塞爾協(xié)議Ⅲ，普通商業(yè)銀行的總資本充足率不得低于（）。

A.7％

B.8％

C.10.5％

D.11.5％【答案】CCQ9P9L3Y4P2V8H8HR9R10V4G2F8Q5O10ZW7H4J7F4T5N4A738、資本規(guī)劃應至少設定內(nèi)部資本充足率（）目標。

A.一年

B.兩年

C.三年

D.五年【答案】CCH9S4M6S8Z9H4W4HN9S7O4J8G1K5W9ZP8Y8L10Y10J1T2R439、下列關于風險管理與商業(yè)銀行經(jīng)營的關系，說法不正確的是()。

A.承擔和管理風險是商業(yè)銀行的基本職能，也是商業(yè)銀行業(yè)務不斷創(chuàng)新發(fā)展的原動力

B.風險管理不能從根本上改變商業(yè)銀行的經(jīng)營模式，即從傳統(tǒng)上片面追求擴大規(guī)模、增加利潤的粗放經(jīng)營模式，向風險與收益相匹配的精細化管理模式轉(zhuǎn)變等

C.風險管理能夠為商業(yè)銀行風險定價提供依據(jù)，并有效管理金融資產(chǎn)和業(yè)務組合

D.健全的風險管理體系能夠為商業(yè)銀行創(chuàng)造價值【答案】BCH5Y5E8P3Y1H7P2HZ3G1R3X2F1T4E10ZP9E5I5M4S7Q2Q940、商業(yè)銀行風險管理的發(fā)展階段是()。

A.資產(chǎn)風險管理模式階段→負債風險管理模式階段→資產(chǎn)負債風險管理模式階段→全面風險管理模式階段

B.負債風險管理模式階段→資產(chǎn)風險管理模式階段→資產(chǎn)負債風險管理模式階段→全面風險管理模式階段

C.資產(chǎn)負債風險管理模式階段→資產(chǎn)風險管理模式階段→負債風險管理模式階段→全面風險管理模式階段

D.資產(chǎn)風險管理模式階段→資產(chǎn)負債風險管理模式階段→負債風險管理模式階段→全面風險管理模式階段【答案】ACQ4U1H5T7O2N2Z9HS6K3U9Z6L3L9X5ZE7W8N3E3I6B3B541、壓力測試主要采用敏感性分析和()。

A.制作數(shù)據(jù)清單

B.情景分析方法

C.失誤樹分析法

D.專家調(diào)查分析法【答案】BCQ7D7K9L2K6O8A2HU5K5P2V3C5Q7F8ZY1I1P2A3R4L3C242、關于表示在一定時間水平、一定概率下所發(fā)生最大損失的要素是（）。

A.違約概率

B.非預期損失

C.預期損失

D.風險價值【答案】DCK10U7D2D3Z8F6X1HF1D7Y5A3L1Q4R4ZS4A7G1A9D4R5E143、根據(jù)財政部《金融企業(yè)不良資產(chǎn)批量轉(zhuǎn)讓管理辦法》，批量轉(zhuǎn)讓是指金融企業(yè)對（）戶/項以上的不良資產(chǎn)進行組包，定向轉(zhuǎn)讓給資產(chǎn)管理公司的行為。

A.50

B.20

C.10

D.5【答案】CCW7C10P5A4E4I10C5HN9W1J2X3D2S7V4ZF3G1K3G8Z9V8W444、下列哪項不屬于商業(yè)銀行代理業(yè)務中的操作風險？（）

A.業(yè)務員貪污或截留手續(xù)費

B.代客理財產(chǎn)品由于市場利率波動而造成損失

C.委托方偽造收付款憑證騙取資金

D.客戶通過代理收款進行洗錢活動【答案】BCG6P4F9J8X9E9J4HK7C9W5S1X6E10M6ZN1L5R3Z4D5W10Y645、以下對商業(yè)銀行風險管理部門的說法，錯誤的是（）。

A.銀行風險管理部門設置應與銀行的經(jīng)營管理架構、銀行業(yè)務的復雜程度、銀行的風險水平相適應

B.風險管理要貫穿在業(yè)務經(jīng)營流程之中，進行積極、主動的風險管理

C.要將銀行承擔的各類主要風險全部納入統(tǒng)一的管理框架

D.風險管理部門必須與接受風險評估的業(yè)務部門保持絕對關聯(lián)【答案】DCG9Z9G8E10G5L7V9HW10E5O3E1Q2Q10S7ZO1E7J4P10V3M7R646、下列明顯不應被列入商業(yè)銀行交易賬簿的頭寸是（??）。

A.買入10億元人民幣金融債

B.代客購匯100萬美元

C.為對沖1000萬美元貸款的匯率風險而持有的期貨合約

D.買入1億美元美國國債【答案】CCX10Y6I8B4J8M1E2HH9I5F8S5B7T6A5ZY4P8U7O5T8H7M347、以下不屬于單一客戶的風險監(jiān)測指標的是（）。

A.品質(zhì)指標、實力類指標

B.償債能力指標、盈利能力指標

C.營運能力指標、增長能力指標

D.數(shù)量指標、等級指標【答案】DCH1F3R2N4Q7R10U2HJ6F3K8U10Z7D4Z2ZE10R9G10C1T9Q10A848、某商業(yè)銀行選取過去250天的歷史數(shù)據(jù)計算交易賬戶的風險價值（VaR）為780萬元人民幣，置信水平為99%，持有期為1天。則該銀行在未來250個交易日內(nèi)，預期會有（）天交易賬戶的損失超過780萬元。

A.2.5

B.3.5

C.2

D.3【答案】ACV5T5D2U2J2L10P2HV5G1M4M10I9I5T3ZB6E7L4P5S10K9C749、按照巴塞爾委員會的分類，下列屬于流動性最差的資產(chǎn)的是（）。

A.在中央銀行的市場操作中可用于抵押的政府債券

B.無法出售的貸款

C.可以出售，但在不利情況下可能會喪失流動性的證券

D.商業(yè)銀行可出售的貸款組合【答案】BCJ2W3X6H7U1F10D7HA7T5P2J5Q8R6P2ZZ5V9B3V8X10Z3S650、風險事件：

A.宣傳富國銀行“以客戶為核心”的價值理念

B.將部分涉事員工調(diào)崗

C.增強對客戶和公眾的透明度

D.良好處理與媒體的關系【答案】BCU10J5Y9G10W9E8D5HK7A6D5D1N8D5W9ZQ1D2F9R2R10P2B1051、下列關于經(jīng)濟增加值(EVA)的表達式，不正確的是（）。

A.EVA=稅后凈利潤-資本成本

B.EVA=稅后凈利潤-經(jīng)濟資本×資本預期收益率

C.EVA=(資本金收益率-資本預期收益率)×經(jīng)濟資本

D.EVA=(經(jīng)風險調(diào)整的收益率-資本預期收益率)×經(jīng)濟資本【答案】CCR8M3E7Z6L4Q4S8HJ9E2Q4H2U3N1Q9ZS5Y9U1V5B6M10K1052、下列各項中，應列入商業(yè)銀行二級資本的是（）。

A.未分配利潤

B.二級資本工具及其溢價

C.盈余公積

D.一般風險準備?【答案】BCW3B7N7N4Q6W4K10HL1T8E9D7S9G10O10ZN9H7X2J10H3G8C453、在操作風險資本計量的方法中，（）是將商業(yè)銀行的所有業(yè)務劃分為九類產(chǎn)品線，對每一類產(chǎn)品線規(guī)定不同的操作風險資本要求系數(shù)，并分別示出對應的資本，然后加總九類產(chǎn)品線的資本即可得到商業(yè)銀行總體操作風險的資本要求。

A.標準法

B.高級計量法

C.基本指標法

D.內(nèi)部評級法【答案】ACP10I9V2K3Q1S5K4HK9Z4V7U2J2X6R3ZH3O8K5D4A2Y7P454、下列關于商業(yè)銀行資金交易業(yè)務中存在的風險隱患及其控制措施的表述，錯誤的是（）。

A.借助適當?shù)娘L險量化模型及業(yè)務管理系統(tǒng)可以提高中臺風險管理人員對交易風險評估的準確性

B.建立資金業(yè)務的風險責任制可以有效降低前臺交易員操作失誤概率

C.實行嚴格的前中后臺職責、崗位分離制度，嚴禁后臺結算操作人員與前臺交易員核對交易明細

D.代客資金業(yè)務應當向客戶充分提示有關風險，獲取必要的履約保證【答案】CCQ3B4R7Q4V6R9Y4HA5F4W9M8L8M7T9ZE3U6P10W2E1Z9T155、某金融產(chǎn)品的收益率為20%的概率是0.8，收益率為10%的概率是0.1，本金完全不能收回的概率是0.1，則該金融產(chǎn)品的預期收益率為（）。

A.17%

B.15%

C.10%

D.7%【答案】DCH7M2S3P4V10R3N2HW9Z8N7T8S5S2N10ZP7V6I2N4Y3J10K756、以下關于銀行監(jiān)管原則中公正原則內(nèi)容表述錯誤的是（）。

A.公正原則是指銀行業(yè)市場的參與者具有平等的法律地位，銀監(jiān)會進行監(jiān)管活動時應當平等對待所有參與者

B.公正原則包括實體公正和程序公正兩個方面的內(nèi)容

C.實體公正要求平等對待監(jiān)管對象

D.程序公正要求履行法定的完整程序，不同監(jiān)管對象應根據(jù)實際情況適用不同監(jiān)管程序【答案】DCD5Q2N2Q4Z8N9Z9HT4W3L1C1J4E7E3ZE5U8L5K8O7X1K757、國務院銀行業(yè)監(jiān)督管理機構在總結和借鑒國內(nèi)外銀行監(jiān)管經(jīng)驗的基礎上提出的理念是（）。

A.管法人、管風險、管內(nèi)控、提高透明度

B.管法人、管風險、管制度、提高透明度

C.管機構、管風險、管制度、提高透明度

D.管法人、管流程、管內(nèi)控、提高透明度【答案】ACH8I10X2P5L7M6M1HX3R9P8B2R6M1M3ZA10H5G4X10U6W10X958、單一的資產(chǎn)風險管理模式和單一的負債風險管理模式均不能保證商業(yè)銀行安全性、流動性和效益性的均衡。在此情況下，()應運而生。

A.資產(chǎn)風險管理模式

B.負債風險管理模式

C.資產(chǎn)負債風險管理模式

D.全面風險管理模式【答案】CCQ8C2C6S1G3F10K9HW9M6Z5G1B4U9U9ZJ10Y3S9Q6M2B1V759、過去3年，某企業(yè)集團的經(jīng)營重點逐步從機械制造轉(zhuǎn)向房地產(chǎn)開發(fā)，商業(yè)銀行在審核該集團法人客戶的貸款申請時發(fā)現(xiàn)，其整體投資現(xiàn)金流連年為負，經(jīng)營現(xiàn)金流顯著減少，融資現(xiàn)金流急劇放大。根據(jù)上述信息，下列分析恰當?shù)氖牵ǎ?/p>

A.該企業(yè)集團的短期償債能力較弱

B.投資房地產(chǎn)行業(yè)的高收益確保該企業(yè)集團的償債能力很強

C.該企業(yè)集團投資房地產(chǎn)已經(jīng)造成損失

D.多元化經(jīng)營有助于提升該企業(yè)集團的盈利能力【答案】ACJ7U5C3J3E6D8F8HK6G4L1O1H9L10Z4ZZ10X10R10O7I10B5B260、商業(yè)銀行批發(fā)和零售存款大量流失，屬于（）。

A.信用風險

B.流動性風險

C.市場風險

D.操作風險【答案】BCW1S8Z5J1Q2W9H3HX6K7O5Q6E5W1W3ZM9R8Q8I4H1Z8I561、目前，我國監(jiān)管機構對商業(yè)銀行的貸款撥備率、撥備覆蓋率設定的標準及原則分別是（）。

A.≤1.5％、≤150％，兩者孰低

B.≥1.5％、≥150％，兩者孰高

C.≥2％、≥120％，兩者孰高

D.≤2％、≤120％，兩者孰低【答案】BCS4J2R8G5U8Y5K2HA9H6L10F7N2U9N1ZV1O4K3H10T4K2O962、商業(yè)銀行批發(fā)和零售存款大量流失，屬于（）。

A.信用風險

B.流動性風險

C.市場風險

D.操作風險【答案】BCT7G9L7Z2E7M1Q8HN5W5S4O8I1P7L3ZI7F10S1T7B6I1J563、按照我國銀行業(yè)的監(jiān)管要求，銀行機構的市場準入包括三個方面，即機構準入、業(yè)務準入和（）。

A.注冊資本準入

B.高級管理人員準入

C.金融產(chǎn)品準入

D.區(qū)域準入【答案】BCN1B3X4S3J7G1P5HQ6X8F8O4K8Z3O6ZP6I7Z1Y8N7H10K1064、根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》，采用操作風險高級計量法的商業(yè)銀行，應具備至少_________年觀測期的內(nèi)部損失數(shù)據(jù)，初次使用高級計量法的商業(yè)銀行，可使用_________年期的內(nèi)部損失數(shù)據(jù)。（）

A.5；3

B.6；4

C.5；4

D.6；5【答案】ACZ1M1G4S10X2I2D5HB8A2Q10Z4O7A4S7ZB5V8G5Y10W10Q2E265、巴塞爾委員會提出大型銀行、國際活躍銀行以及其他銀行應配備首席風險官，關于首席風險官，下列說法中錯誤的是（）。

A.首席風險官應與操作和經(jīng)營條線分離，不負管理和財務職責

B.首席風險官負責商業(yè)銀行的全面風險管理

C.首席風險官不能向董事會報告

D.首席風險官必須具備獨立性【答案】CCV6J10N5M6Q4X10M1HY10F7W8K3K3F10M3ZF5N9E1Y8F9A10L566、由于某債務人因某種原因無法按原有合同履約，商業(yè)銀行決定對其原有貸款予以展期處理，商業(yè)銀行的這種操作屬于（）。

A.貸款重組

B.貸款轉(zhuǎn)讓

C.貸款審批

D.資產(chǎn)證券化【答案】ACM2C4L1M7Z3G8K10HE5U7P4B5X3Z9Q5ZD6M7A3T7X4T2Z167、關于商業(yè)銀行壓力測試情景預測期間的描述錯誤的是（）。

A.預測期間的長短應該考慮面臨的風險類型

B.流動性風險的預測期間一般以年為單位

C.預測期間的長短是壓力測試的重要考慮因素

D.市場風險可能在短期發(fā)生較大變化，所以一般預測期間以天或周為單位【答案】BCY1L4R7V7M9Q4N2HC2S10P4U6U2N6O4ZQ3M7Z7R5R8C9V468、風險管理信息系統(tǒng)需要從很多來源收集海量的數(shù)據(jù)和信息，通常分為（）。

A.內(nèi)部數(shù)據(jù)、外部數(shù)據(jù)

B.表內(nèi)數(shù)據(jù)、表外數(shù)據(jù)

C.資產(chǎn)數(shù)據(jù)、負債數(shù)據(jù)

D.公司數(shù)據(jù)、投資者數(shù)據(jù)【答案】ACN2M4F1B10G3P7N1HV1G6N5U2Q2L1C10ZN2E8B8U3S2W7Y1069、下列關于銀行資產(chǎn)計價的說法，不正確的是（）。

A.存貸款業(yè)務歸入銀行賬戶

B.按模型定價是指將從市場獲得的其他相關數(shù)據(jù)輸入模型.計算或推算出交易頭寸的價值

C.交易賬戶中的項目通常按市場價格計價，當缺乏可參考的市場價格時，可以按模型定價

D.銀行賬戶中的項目通常按市場價格計價【答案】DCV3M3A2C6J8D9Q9HT6X5T10J6D3Q2M5ZD4K5N7S8H10B8O470、金融期貨主要有三大類，下列不屬于金融期貨的是（）。

A.利率期貨

B.商品期貨

C.貨幣期貨

D.指數(shù)期貨【答案】BCX6Q8D10H4Z7E6L10HK2X7G8D7Q9Y7K9ZP8J6W4B5K10G4J871、以下不是集團客戶授信限額管理“三步走”的是（）。

A.根據(jù)總行關于行業(yè)的總體指導方針和集團客戶與授信行的密切關系，初步確定對該集團整體的授信限額

B.按單一客戶的授信限額，初步測算關聯(lián)企業(yè)各成員單位(含集團公司本部)的最高授信限額的參考值

C.分析各個授信單位的具體情況，調(diào)整各成員單位的授信限額

D.使某些成員單位的授信額度之和控制在集團公司整體的總授信限額范圍內(nèi)，并最終核定各成員單位的授信使用限額【答案】DCC2A7G2K9O6V9S2HY9M5G1W7N6B4M1ZX3U10J1N7B3Z10X972、（）是指由商業(yè)銀行經(jīng)營、管理及其他行為或外部事件導致利益相關方對商業(yè)銀行負面評價的風險。

A.操作風險

B.國家風險

C.聲譽風險

D.法律風險【答案】CCT3D5R8X10X2B3X7HI10V2M3C7T9S10O3ZQ9J8N3V5K9Q4P1073、下列關于聲譽風險的說法，錯誤的是()。

A.聲譽風險是指由商業(yè)銀行經(jīng)營、管理及其他行為或外部事件導致利益相關方對商業(yè)銀行負面評價的風險

B.在激烈競爭的市場條件下，聲譽風險的損害可能是短期的

C.商業(yè)銀行只有從整體層面認真規(guī)劃才能有效管理和降低聲譽風險

D.良好的聲譽是商業(yè)銀行生存之本【答案】BCY7G3O4P6E10S8X6HX9L4Z1Z5S6D4T1ZX4Q8G10M5G3K1B874、以下關于銀行監(jiān)管原則中公正原則內(nèi)容表述錯誤的是（）。

A.公正原則是指銀行業(yè)市場的參與者具有平等的法律地位，銀監(jiān)會進行監(jiān)管活動時應當平等對待所有參與者

B.公正原則包括實體公正和程序公正兩個方面的內(nèi)容

C.實體公正要求平等對待監(jiān)管對象

D.程序公正要求履行法定的完整程序，不同監(jiān)管對象應根據(jù)實際情況適用不同監(jiān)管程序【答案】DCW2C4V9I2N8K4I6HR5C9Q8R4B6Q9X7ZS9X5S9R6T8P4Z275、下列指標不屬于商業(yè)銀行風險偏好收益類指標的是（）。

A.經(jīng)風險調(diào)整后收益

B.收益波動率

C.每股收益增長率

D.資本充足率【答案】DCW8J7E1A5Q5L1I4HX2Y5A6N1M9A3X3ZL1K2P2T6I5A2W776、下列關于信用風險的說法．正確的是（）。

A.對大多數(shù)商業(yè)銀行來說，貸款不是最主要的信用風險來源

B.信用風險只存在于傳統(tǒng)的貸款、債券投資等表內(nèi)業(yè)務中，不存在于信用擔保、貸款承諾等表外業(yè)務中

C.對衍生產(chǎn)品而言，對手違約造成的損失雖然會小于衍生產(chǎn)品的名義價值，但由于衍生產(chǎn)品的名義價值通常十分巨大，因此潛在的風險損失不容忽視

D.信用風險對基礎金融產(chǎn)品和衍生產(chǎn)品的影響相同【答案】CCD5P5T6T7P10V10A1HI4Z10D7Q3N9S1O10ZO8N8P8O10E1D9G877、當市場資金緊張導致供需不平衡時，可能會出現(xiàn)期限短而收益率高、期限長而收益率低的情況，這種情況反映的收益率曲線的類型是（）。

A.水平收益率曲線

B.波動收益率曲線

C.正向收益率曲線

D.反向收益率曲線【答案】DCP3U1M3U10W7F7X8HA5X4O7S8L5D7U1ZD6Y3S5B3P10C5T178、商業(yè)銀行所采用的信息系統(tǒng)的()極為重要。

A.適用性

B.安全性

C.前瞻性

D.便捷性【答案】BCL10E5M9P1D1T1D8HQ8E5A1I5K1R8E7ZT1B8C10O8Q3A5H1079、根據(jù)我國銀行業(yè)監(jiān)管要求，商業(yè)銀行不需要計提市場風險資本的業(yè)務是（??）。

A.外幣貸款和外匯交易

B.交易性人民幣債券投資

C.外幣債券投資

D.人民幣貸款和墊款【答案】DCN10X2H3B9A6V8B2HW6T7V10G2M1Y7O1ZO8E5X4P8B8T3E580、當市場資金緊張導致供需不平衡時，可能會出現(xiàn)期限短而收益率高、期限長而收益率低的情況，這種情況反映的收益率曲線的類型是（）。

A.水平收益率曲線

B.波動收益率曲線

C.正向收益率曲線

D.反向收益率曲線【答案】DCA7Q1A2X3F2F7T5HA5Y7N9S8I9D6U8ZN4F3K2A7I4U4J981、證券融資交易不包括（）。

A.回購交易

B.證券借貸

C.保證金貸款

D.交叉貨幣利率掉期【答案】DCI4S4S8L3S9K6N3HC1G3L3K1Z5L6W8ZC5J6K3K3T2U1P882、下列屬于企業(yè)級風險管理信息系統(tǒng)的特點的是（）。

A.多向交互式、智能化

B.多向交互式、系統(tǒng)化

C.單向式、智能化

D.單向式、系統(tǒng)化【答案】ACK3Y1L5V10S3S2Y6HG9Y4C2C2E4D5P9ZI3H4S3C10S5Z5E283、《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》實施后，通常情況下系統(tǒng)重要性銀行和非系統(tǒng)重要性銀行的資本充足率分別不得低于（）。

A.8%和6%

B.11.5%和10.5%

C.11.5%和8%

D.10.5%和6%?【答案】BCI4N8S3D4K7B7N4HY10Q2A1A6L1W2L2ZA6J6C8U10W8I5M384、將許多類似的但不會同時發(fā)生的風險集中起來考慮，從而使這一組合中發(fā)生風險損失的部分能夠得到其他未發(fā)生損失的部分的補償，屬于()的風險管理方式。

A.風險對沖

B.風險轉(zhuǎn)移

C.風險規(guī)避

D.風險分散【答案】DCP7Q6D7A2Q6Q5X7HG7L5Q1U7X9I4T2ZP4J4L4F8M10D8P485、新產(chǎn)品／業(yè)務風險管理在商業(yè)銀行統(tǒng)一的風險管理框架下進行，是全面風險管理的重要工作內(nèi)容這是指（?）。

A.全面性原則

B.統(tǒng)一性原則

C.統(tǒng)籌性原則

D.適應性原則?【答案】BCA2B5N9V4G8A7Y10HR3D7W8P10W9D4D6ZK8B5E3Z6K4B4I1086、（）是指金融資產(chǎn)價格和商品價格的波動給商業(yè)銀行表內(nèi)頭寸、表外頭寸造成損失的風險。

A.信用風險

B.操作風險

C.市場風險

D.聲譽風險【答案】CCU9D8Y1P5D1U6C6HS6H4T3E1R9C9R3ZW5Y3K7L8K1B5J987、下列說法不正確的是（）。

A.信用評分模型分析的基本過程是首選模擬出特定型的函數(shù)關系

B.專家判斷和信用評分模型比違約概率模型具有優(yōu)越性

C.死亡率模型是違約概率模型中最具有代表性的模型之一

D.違約概率模型能直接估計客戶的違約概率【答案】BCO3F7H7J7C1V4U9HP1M3G6W1S4M8D5ZA8V7P10R3E7P1T288、信用評分模型的關鍵在于（）。

A.辨別分析技術的運用

B.特征變量的當前市場數(shù)據(jù)的搜集

C.特征變量的選擇和各自權重的確定

D.單一借款人違約概率及同一信用等級下所有借款人的違約概率的確定【答案】CCA8H9V4C8D10Z8Y3HB6V10J6V7E7R9H2ZH5T9O4T6Q7Q1N189、下列關于信用風險壓力測試說法正確的是（）

A.情景設計是基礎，假設條件選擇是關鍵，避免損失是最終目標

B.情景設計是基礎，假設條件選擇是關鍵，管理應用是最終目標

C.假設條件選擇是基礎，情景設計是關鍵，避免損失是最終目標

D.假設條件選擇是基礎，情景設計是關鍵，管理應用是最終目標【答案】BCB3V4N4M3X9Y1O1HO6J8I10F6M8S1K7ZK7V8B3P6M3F10V590、根據(jù)《關于規(guī)范金融機構資產(chǎn)管理業(yè)務的指導意見》，商業(yè)銀行發(fā)行公募理財產(chǎn)品的，單一投資者銷售起點金額不得低于人民幣（）。

A.10萬元

B.1萬元

C.5千元

D.5千萬【答案】BCW3S5E5M5O10B7F9HH10D4O9R8A10W4K7ZD10I4J7E6U6H5N791、信用風險很大程度上是一種（），因此，在很大程度上能被多樣性的組合投資所降低。

A.系統(tǒng)性風險

B.非系統(tǒng)性風險

C.既屬于系統(tǒng)風險又屬于非系統(tǒng)風險

D.不屬于系統(tǒng)風險也不屬于非系統(tǒng)風險【答案】BCJ8I3H1L9S7F10X10HR2X1V9G4W2T10O10ZY3I8B3G8U6Q1I892、商業(yè)銀行采用統(tǒng)計分析方法核算經(jīng)濟資本時，置信水平的選擇對確定經(jīng)濟資本配置的規(guī)模有很大的影響。置信水平______，經(jīng)濟資本規(guī)模______，各種損失能被資本吸收的可能性將______。（）

A.越高；越大；越低

B.不變；減??；變高

C.越高；越大；越高

D.越低；越??；越高【答案】CCE7U5H5Q5F3P8Y9HK1E6W9P1U6U6Y3ZJ2T6F4Q3V6D3D493、下列關于戰(zhàn)略風險管理的說法，正確的是（）。

A.經(jīng)濟資本配置是戰(zhàn)略風險管理的重要工具之一

B.風險管理部門負責制定商業(yè)銀行最高級別的戰(zhàn)略規(guī)劃

C.商業(yè)銀行只需要對失敗的戰(zhàn)略規(guī)劃進行總結，吸取教訓

D.戰(zhàn)略風險獨立于市場、信用、操作、流動性等風險單獨存在【答案】ACX3P7R5T5D5T10D6HS3A2L9W5H9O2O7ZS9G7T8H3F4J1R1094、在流動性風險評估中，在正常市場條件下，僅應用現(xiàn)金流分析，其分析結果準確度相對較高的為下列哪項？（）

A.某國有銀行市級分行，資產(chǎn)100億元，全牌照業(yè)務，預測期限60天

B.某農(nóng)村信用社，資產(chǎn)2億元，主營存款業(yè)務，預測期限30天

C.某村鎮(zhèn)銀行，資產(chǎn)5億元，主營存款、小額貸款業(yè)務，預測期限90天

D.某城市商業(yè)銀行，資產(chǎn)20億元，全牌照業(yè)務，預測期限180天【答案】BCJ4K7R8C9P5N8V6HB6V9V8K8U2L2R1ZI7U6A3E10N9M10A295、國際商業(yè)銀行用來衡量商業(yè)銀行的盈利能力和風險水平的最佳方法是()。

A.股本收益率

B.資產(chǎn)收益率

C.經(jīng)風險調(diào)整的業(yè)績評估方法

D.風險價值【答案】CCS2M10M4D6D2T9C8HU10A2W1B1V5V7D3ZG6S4F2E2U4V6K196、（）一直是商業(yè)銀行管理操作風險的重要工具。

A.業(yè)務連續(xù)性管理計劃

B.商業(yè)保險

C.業(yè)務外包

D.獨立營業(yè)方案【答案】BCA9F6R6W2F2G3H2HH4G8M10R8O3M9O5ZZ2W8N5Z3D2Z1Q797、商業(yè)銀行當期信用評級BBB的某類企業(yè)違約概率（PD）為2％，貸款違約損失率（LGD）為50％，當期銀行對該類型企業(yè)的信貸余額為20億元人民幣，違約風險暴露（EAD）為10億元人民幣，則銀行當期對該類企業(yè)貸款的預期損失為（）人民幣。

A.0.1億元

B.0.2億元

C.0.5億元

D.1億元【答案】ACP6P8X2V2J10D7G2HH4L2X5O8R3C8W7ZH8A1U4C8D2Z8O298、處于聲譽風險管理的第一線的部門是（）。

A.聲譽風險管理部門

B.聲譽風險審計部門

C.聲譽風險監(jiān)測部門

D.聲譽風險評估部門【答案】ACZ5E4R8G10E4B4L7HR4N6O2B8U3J8N6ZZ1X6A1N3L8W7V199、CreditRisk+模型認為，貸款組合中不同類型的貸款同時違約的概率很小且相互獨立，因此，貸款組合的違約率服從（）分布。

A.線性

B.泊松

C.正態(tài)

D.指數(shù)【答案】BCR8T8M9L5M8E6Y10HT3S2E5B4U7J9T3ZT6Q7F2D6V8B5C9100、我國監(jiān)管規(guī)定商業(yè)銀行并表和未并表的杠桿率均不得（），比巴塞爾委員會的要求（）個百分點。

A.低于4%，高1

B.高于3%，低0.5

C.高于4%，低0.5

D.低于3%，高1【答案】ACR8C3L6I4A8P5D4HZ9Z8U10F5M4M9X7ZI4X6L9Y1Z1S10T6101、（）一直是商業(yè)銀行管理操作風險的重要工具。

A.業(yè)務連續(xù)性管理計劃

B.商業(yè)保險

C.業(yè)務外包

D.獨立營業(yè)方案【答案】BCQ10B4C1B8C9Q6H7HH1E6S1X5H4M4U2ZR8O5X10P2L3V10B1102、“風險熱點”，表明該頭寸（）投資組合的風險。

A.增加了

B.減少了

C.不影響

D.不確定【答案】ACV3K3I1J5U5A4G1HZ9N9I8I7R7C3D10ZT8L7B7Y3Q7R10O2103、通常金融工具的到期日或距下一次重新定價日的時間越短，并且在到期日之前支付的金額越大，則久期的絕對值（）。

A.不變

B.越高

C.越低

D.無法判斷【答案】CCJ5O3E3R1U9I2P2HD5X9X9H10W4B7Q2ZF2M8T8Q6U2J2C8104、對商業(yè)銀行來說，開展不良貸款證券化的主要作用不包括（）。

A.實現(xiàn)不良貸款本息的全部回收

B.提高商業(yè)銀行資產(chǎn)質(zhì)量

C.更好地發(fā)現(xiàn)不良貸款價格

D.拓寬商業(yè)銀行處置不良貸款的渠道【答案】ACR4I8C10V7G9F10D4HX2O3T10A7O2Q6L10ZR6Y6I3I9L7C3B2105、下列選項中，不屬于市場風險內(nèi)部模型法框架下利率風險的是()。

A.無風險利率

B.一信用利差風險

C.特定風險

D.股票風險【答案】DCN10I10Z10W5W2U10L6HN8R4I3E10O1F4J9ZB7Z6U1Y6R5B8L10106、下列關于風險監(jiān)管的內(nèi)容的表述，不正確的是（）。

A.銀行機構風險狀況包括其單一分支機構的風險水平

B.監(jiān)管部門對商業(yè)銀行人力資源狀況的監(jiān)管包括對技術管理人員實施任職資格審核和對商業(yè)銀行人事政策和管理程序進行評估

C.監(jiān)管部門高度關注銀行類金融機構所面臨的風險狀況，包括行業(yè)整體風險狀況、區(qū)域風險狀況和銀行機構自身的風險狀況

D.監(jiān)管部門對管理信息系統(tǒng)有效性的評判可用質(zhì)量、數(shù)量、及時性來衡量【答案】BCA9M10V10Y8Y10K5E10HI6M9J2G1G1J4V2ZC2M7T3Q4L5N9W1107、我國商業(yè)銀行之間的競爭日趨激烈，普遍面臨著收益下降、產(chǎn)品/服務成本增加、產(chǎn)品/服務過剩的發(fā)展困局。為有效提升自身的長期競爭能力和優(yōu)勢，各商業(yè)銀行應重視并強化（）的管理。

A.聲譽風險

B.信用風險

C.市場風險

D.戰(zhàn)略風險【答案】DCU10H5L10Z10Q7B6F10HF6F1I5S10D6O4L4ZI3M7B6Y8I3I4N1108、金融期貨主要有三大類，下列不屬于金融期貨的是（）。

A.利率期貨

B.商品期貨

C.貨幣期貨

D.指數(shù)期貨【答案】BCP3R8K7P4E4Z4Y3HL9L7Y2V2O2S2Q1ZG9Z8N1K8C1O5M1109、如果兩筆貸款的信用風險隨著風險因素的變化同時上升或下降，則兩筆貸款是（）相關的，即同時發(fā)生風險損失的可能性比較（）。

A.正；小

B.負；小

C.正；大

D.負；大【答案】CCU4Q5J5N10M2F6C7HR6C8Z1T2Q6F3M9ZB7A3A10I2M8V1N8110、鄧肯·威爾遜開發(fā)出了()方法。

A.因果關系模型

B.關鍵風險指標

C.風險誘因

D.風險緩釋【答案】ACE5J9B8A1S7T6P9HG1K4J8B4D7F9E6ZP9I9F6D6O10P9K7111、（）是指借款人或債務人由于本國外匯儲備不足或外匯管制等原因，無法獲得所需外匯以償還其境外債務的風險。

A.間接國別風險

B.宏觀經(jīng)濟風險

C.主權風險

D.轉(zhuǎn)移風險【答案】DCU2D5O2L7T2M6L10HG9T4E5Z1D4A1N2ZM4I10J1R7T2N4X6112、我國規(guī)定，商業(yè)銀行流動性資產(chǎn)余額與流動性負債余額的比例不得低于（）。

A.25％

B.30％

C.50％

D.75％【答案】ACW7E3G10V1F10N5G9HT8S3B1O1P9Q1F3ZT5T9E5Z5D5J9P8113、操作風險資本應該為（）提供保障。

A.預期損失

B.非預期損失

C.意外損失

D.災難性損失【答案】BCW4B6D6P5W9U10C7HO10W7E5S7A7A9R3ZQ1P1X10R9Z1E3Z5114、活期存款和現(xiàn)金具有()的期限和()的流動性，但收益也是()的。

A.最短；最高；最高

B.最長；最低；最低

C.最短；最高；最低

D.最長；最低；最高【答案】CCY1E9U10S2Q5B4W5HN1K9P3V2B9A10G1ZV3E4M6T3B8V9P5115、超額備付金率的計算公式為（）。

A.=合格優(yōu)質(zhì)流動性資產(chǎn)／未來30日現(xiàn)金凈流出量×100％

B.=流動性資產(chǎn)余額／流動性負債余額×100％

C.=流動性資產(chǎn)余額／全部負債余額×100％

D.=[(在中國人民銀行的超額準備金存款+庫存現(xiàn)金)／各項存款]×100％【答案】DCZ10C9O4D1S5E8Q8HL5N1V7F4C10V9R2ZQ5F6L10V10S6T3T9116、壓力測試是一種以______為主的風險分析方法，測算商業(yè)銀行在假定遇到極端不利的______事件情況下可能發(fā)生的損失。（）

A.定量分析；小概率

B.定量分析；大概率

C.定性分析；小概率

D.定性分析；大概率【答案】ACU2X8V5C10Z5A6E4HQ1K2B9Z8P10T8V10ZI9I9B10P1T7U9D7117、金融穩(wěn)定（?）在《有效風險偏好框架制定原則》中特別強調(diào)了限額在傳導風險偏好方面的作用，要求應將總體風險偏好分解到業(yè)務條線、法人實體、具體風險種類的限額。

A.董事會

B.監(jiān)事會

C.理事會

D.股東大會?【答案】CCJ10J8S1Y4J7Z7X1HX7Q3V5I6E3F2L2ZM4J7D7I4B8F5H7118、下列關于商業(yè)銀行資本充足率整體壓力測試的表述，錯誤的是（）。

A.資本充足率壓力測試框架可以視為一個匯總各實質(zhì)性風險壓力測試的平臺，能夠描繪壓力情景下銀行的整體狀況

B.資本充足率壓力測試應在統(tǒng)一情景下分析覆蓋全行業(yè)范圍內(nèi)的實質(zhì)性風險

C.銀行應在內(nèi)部資本充足評估程序框架下建立全面的、審慎的、前瞻性的資本充足率壓力測試工作機制

D.銀行應通過以定性分析為主的方法預測在某些不利情景下可能發(fā)生損失及風險資產(chǎn)的變化，以評估對銀行整體層面資本充足水平的影響【答案】DCY8G4W9W5L5R2H8HK1B10C4X6D10K3G1ZA7I2U1E2X1G5G10119、下列關于商業(yè)銀行資本充足率整體壓力測試的表述，錯誤的是（）。

A.資本充足率壓力測試框架可以視為一個匯總各實質(zhì)性風險壓力測試的平臺，能夠描繪壓力情景下銀行的整體狀況

B.資本充足率壓力測試應在統(tǒng)一情景下分析覆蓋全行業(yè)范圍內(nèi)的實質(zhì)性風險

C.銀行應在內(nèi)部資本充足評估程序框架下建立全面的、審慎的、前瞻性的資本充足率壓力測試工作機制

D.銀行應通過以定性分析為主的方法預測在某些不利情景下可能發(fā)生損失及風險資產(chǎn)的變化，以評估對銀行整體層面資本充足水平的影響【答案】DCV9M5W10G6W6X3A9HC1U9Z10L3Z6W7G8ZP1X1C9V6G3W5M7120、從事積極資產(chǎn)負債管理的商業(yè)銀行一般擁有良好的市場融資能力，可以在短期內(nèi)從機構客戶或市場上籌集大量資金，此類銀行的大額負債依賴度______、自身流動性風險管理的要求______。（）

A.較低；較低

B.較低；較高

C.較高；較低

D.較高；較高【答案】DCI5L4C9P1E5A8Y2HC8Z7N2B2X5U6Y1ZY9I7L3V4V4F10G5121、在對美國公開上市交易的制造業(yè)企業(yè)借款人的分析中，Altman的Z計分模型選擇了5個財務指標來綜合反映影響借款人違約概率的5個主要因素。其中，反映企業(yè)杠桿比率的指標是（）。

A.息稅前利潤／總資產(chǎn)

B.銷售額／總資產(chǎn)

C.留存收益／總資產(chǎn)

D.股票市場價值／債務賬面價值【答案】CCY7G10W10A6V8R2U7HK8B3N7Z6E6T8Z6ZH3R7X8J5S7L4P1122、下列指標不屬于商業(yè)銀行風險偏好收益類指標的是（）。

A.每股收益增長率

B.經(jīng)風險調(diào)整后收益

C.收益波動率

D.資本充足率【答案】DCP10S8N8N5T3X4L9HS7E6D6G4U4Y2M10ZT4A2C8J1N1N10G7123、下列關于聲譽風險管理的說法，不正確的是（）。

A.聲譽危機管理規(guī)劃給商業(yè)銀行創(chuàng)造了價值

B.努力建設學習型組織不是聲譽風險管理體系的內(nèi)容之一

C.聲譽風險通常與信用、市場、操作、流動性等風險交叉存在、相互作用

D.保持與媒體的良好接觸有助于改善商業(yè)銀行聲譽管理的操作實踐【答案】BCE9H2P3U8Z4U2J9HB3H10Q10I2R2W8G3ZS2F4E6U5V6J9N10124、下列商業(yè)銀行面臨的風險中，不能采用風險對沖策略進行管理的是（）。

A.利率風險

B.匯率風險

C.商品風險

D.操作風險【答案】DCI10N7G9O3L4D8Y7HC9R8P1Z4C6K3G5ZE8Q3G8V1X6H9W6125、最常見的資產(chǎn)負債的期限錯配情況是（）。

A.部分資產(chǎn)與某些負債在到期時間上不一致

B.部分資產(chǎn)與某些負債在持有時間上不一致

C.將大量短期借款用于長期貸款，即借短貸長

D.將大量長期借款用于短期貸款，即借長貸短【答案】CCG10Q4X1I1B4C2O8HU3S10A4X3S10E10T1ZP7I5M6W6J5I2F9126、銀行監(jiān)管的依法原則是指（）。

A.監(jiān)管職權的設定和行使必須依據(jù)法律和行政法規(guī)的許可

B.監(jiān)管活動除法律規(guī)定需要保密的，應當具有透明度

C.平等對待所有參與者

D.努力降低成本，不給納稅人增添負擔【答案】ACW6U8P10A7W1G1T7HS5U1B2F10W7R9F9ZY8S9V6K4U5N3P5127、協(xié)議中出現(xiàn)錯誤或缺乏協(xié)議屬于內(nèi)部流程中()的風險點操作。

A.財務／會計錯誤

B.文件／合同缺陷

C.錯誤監(jiān)控／報告

D.結算／支付錯誤【答案】BCH7W3R6B4W1R7H2HX5I5U1E6I9B2Z5ZP8L3Z1Q10A5C5N1128、若商業(yè)銀行通過歷史數(shù)據(jù)分析得知，借款人A、B的一年期違約可能性分別為0.02%和0.04%，則根據(jù)監(jiān)管要求，在該銀行信用風險內(nèi)部評級體系中，A、B的一年期違約概率分別為（）。

A.0.03%，0.03%

B.0.02%，0.04%

C.0.02%，0.03%

D.0.03%，0.04%【答案】DCU3P1V8L2L4S1F8HP3E3H7A7Y7F1V5ZK7L7O4Z7R3E10V9129、下列關于商業(yè)銀行內(nèi)部審計獨立性的表述，錯誤的是（）。

A.內(nèi)部審計部門在一個特定的組織中，享有經(jīng)費、人事內(nèi)部管理、內(nèi)部管理、業(yè)務開展等方面的相對獨立性

B.獨立性是指內(nèi)部審計活動獨立于他們所審查的活動之外

C.獨立性要求內(nèi)部審計人員不能把對其他事物的判斷凌駕于對審計事物的判斷之上

D.審計人員在審計活動中不受任何來自外界的干擾，獨立自主地開展審計工作【答案】CCD2Z3H6M1H9Q7B5HA1L10J2P8F3J8P7ZI5U3R7R5D7T2X8130、以下不屬于市場風險的是()。

A.利率風險

B.匯率風險

C.信用風險

D.股票價格風險【答案】CCW5D1O1T2C2A1P7HW1O3J3M4V9C5R5ZO7X8O9R3L6U1W7131、巴塞爾委員會將內(nèi)部控制過程的主要目標概括的三個方面不包括（）。

A.員工管理

B.效率與效益

C.財務與管理信息的可靠性、完整性和及時性

D.遵守法律及管理條例的情況【答案】ACM3M7F5F10Y10O9K1HO3J5U8K7V2Y1N4ZF7J9Y9P9T6Q10H3132、可防止信貸風險過于集中于某一行業(yè)的限額管理類別的是()。

A.單一客戶風險限額

B.組合風險限額

C.集團客戶風險限額

D.分散風險限額【答案】BCU10H9B8F3H10U1I6HG5R3I8L4N5O2P10ZJ6N2E2L10N3G10E8133、識別客戶關聯(lián)方關系時，授信工作人員應重點關注客戶核心資產(chǎn)重大變動及其凈資產(chǎn)()的變動情況。

A.10％以下

B.1000以上

C.20％以下

D.20％以上【答案】BCN6I5B4I1S1W3A4HY1Y10M6C7L10O3A9ZF3R3E9D9L8B7W3134、按照操作風險損失事件類型，下列選項中，引發(fā)操作風險損失的事件包括（）。

A.信息科技系統(tǒng)事件、內(nèi)部欺詐事件、外部欺詐事件

B.流程、人員、經(jīng)營活動

C.信息科技系統(tǒng)、經(jīng)營活動、人員

D.信息科技系統(tǒng)、人員、環(huán)境【答案】ACL7F7F3H6T8Z2Y10HE7Q7Q10D4C8H1Q6ZC5N10Y4T5J5I1P3135、商業(yè)銀行交易賬簿中的金融工具和商品頭寸原則上應滿足一定條件，下列表述錯誤的是（??）。

A.能夠準確估值

B.能夠進行積極的管理

C.能夠完全對沖以規(guī)避風險

D.在交易方面不能隨時平盤【答案】DCW3E10L6G8M10A4T10HS8K1J6B10U6Z7A8ZT2I2X9E8B2P3A10136、下列關于國別風險限額和集中度管理的表述，最不恰當?shù)氖牵ǎ?/p>

A.國別風險敞口限額考慮風險轉(zhuǎn)移后的最終風險敞口，即凈敞口限額

B.國別限額依據(jù)國別風險、業(yè)務機會兩個因素確定

C.經(jīng)濟資本限額的限定旨在合適地分配及控制某國家或地區(qū)所使用的經(jīng)濟資本

D.敞口限額的設定旨在控制某國家或地區(qū)敞口的持有量，以防止頭寸過分集中于某國家或地區(qū)【答案】BCB6V1X8I9V8N3K1HU10U3H8V5S6T1N1ZC3P4H1I8H2A4N7137、下列不屬于操作風險按照損失形態(tài)分類的是（）。

A.法律成本

B.監(jiān)管罰沒

C.資產(chǎn)損失

D.實物資產(chǎn)的損壞【答案】DCX9Q8E9M4H2O2O4HR7D4V2K10D5S5H7ZD10C5E3Z4Y7Y4P4138、從風險管理的角度，商業(yè)銀行所面臨的風險損失通常分為（）。

A.實際損失、無形損失、災難性損失

B.預期損失、非預期損失、災難性損失

C.預期損失、實際損失、災難性損失

D.實際損失、機會成本/損失、非預期損失【答案】BCS4Z3F7A8X3G5W5HV5X10F1Y3G3A10I1ZP2R6N4B2D4N5Z9139、（）應當確保商業(yè)銀行能夠充分識別和及時處理可能導致聲譽風險的事件，準確評估和報告聲譽風險管理政策的遵守情況，正確識別和審核早期預警指標，在發(fā)生未遵守操作規(guī)程的情況下采取適當?shù)母M措施。

A.董事會

B.高級管理層

C.董事會和高級管理層

D.內(nèi)部審計部門【答案】BCI3V3M8J5C9H2I5HT10N4L4H5T9O3V5ZG4I9X4Z1W4V5Z10140、下列關于收益率曲線的說法，不正確的是()。

A.收益率曲線的形狀是市場對當前經(jīng)濟狀況的判斷

B.收益率曲線通常表現(xiàn)為四種形態(tài)：正向、反向、水平、波動收益率曲線

C.正向收益率曲線表示投資期限越長，收益率越高

D.反向收益率曲線表示投資期限越長，收益率越高【答案】DCP2N5V9Q3V3R5A3HQ1A5T7Q4R8S3U3ZH6F10L5G6W2T9C1141、即期是指現(xiàn)金交易或現(xiàn)貨交易，交易的一方按約定價格買入或賣出一定數(shù)額的金融資產(chǎn)，交付及付款在合約訂立后的（）個營業(yè)日內(nèi)完成。

A.1

B.2

C.3

D.4【答案】BCX8H7A10V10N9V1O1HF2S4L5H6H2S1W2ZH9A3Q6X5H10G10Q10142、商業(yè)銀行最基本、最常用的風險識別方法是（）。

A.情景分析法

B.資產(chǎn)財務狀況分析法

C.制作風險清單

D.專家調(diào)查列舉法【答案】CCF1E9G5R6C6A6J6HJ10F6Z1U6Y3X6J10ZI4F7S10E10S6P8O5143、下列資本工具中，（）屬于商業(yè)銀行的二級資本。

A.超額貸款損失準備可計入部分

B.優(yōu)先股及其溢價

C.資本公積及盈余公積可計入部分

D.一般風險準備可計入部分【答案】ACF9Z6W5V5D1I3B8HD7K7H5A4O1V8E2ZO7R1V9N9I10A2Q6144、從銀行業(yè)的發(fā)展歷程來看．商業(yè)銀行對客戶的信用風險評估／計量大致經(jīng)歷了專家判斷法、信用評分模型、違約概率模型三個主要發(fā)展階段。下列關于專家判斷法的說法正確的是（）。

A.專家系統(tǒng)面臨的一個突出問題是缺乏信貸專家的經(jīng)驗和判斷

B.專家系統(tǒng)的突出特點在于將信用風險的評估作為信用分析和決策的主要基礎

C.專家系統(tǒng)在分析信用風險時主要考慮與借款人有關的因素以及與市場有關的因素

D.專家系統(tǒng)依賴高級信貸人員和信貸專家自身的專業(yè)知識、技能和豐富經(jīng)驗，因此不同的信貸人員由于其經(jīng)驗、習慣和偏好的差異，可能出現(xiàn)不同的風險評估結果和授信決策或建議，這一局限對于小型商業(yè)銀行而言尤為突出【答案】CCI7V2W5Z5M10E3K4HL4O1U6T7L5K9R10ZR8X7Y6V10P4T7Q5145、銀行識別和評估風險水平的重要手段是嚴格的（）。

A.壓力測試

B.資本充足率

C.利潤率

D.風險偏好與利益相關人的期望【答案】ACE9C6J10Z9O8R1H1HG2O2V4I4T9T4J9ZV3X1P9F3V5G8E10146、從報告的使用者來看，風險報告可分為（）。

A.內(nèi)部報告和外部報告

B.綜合報告和專題報告

C.一般報告和特殊報告

D.管理報告和監(jiān)督報告【答案】ACX6N6E9P3U2D1D7HT5R1Z2P10M10B4U8ZI2P8T10O8I3K8H4147、金融穩(wěn)定理事會于（）提出了一攬子加強系統(tǒng)重要性銀行監(jiān)管的政治措施并得到G20領導人峰會的批準。

A.2011年11月

B.2011年12月

C.2012年11月

D.2012年12月【答案】ACV8Q7S2F2Z4T1C3HN6Z2D2H6J4H9H7ZR8U7Z5W7D3P7U4148、根據(jù)歷史數(shù)據(jù)分析得出，商業(yè)銀行某信用等級的債務人在獲得貸款后的第1年、第2年、第3年出現(xiàn)違約的概率分別為1％、2％、5％。則根據(jù)死亡率模型，該信用等級的債務人在3年期間出現(xiàn)違約的概率為()。

A.7％

B.7.2％

C.7.8％

D.8％【答案】CCF5S8T7J5P4J9S4HF7C10G9L6C10S2T10ZF1A8W1F7R1E7G4149、新產(chǎn)品／業(yè)務風險識別是指商業(yè)銀行在產(chǎn)品主管部門在新產(chǎn)品／業(yè)務研發(fā)和投產(chǎn)過程中結合產(chǎn)品線的（）和風險點，對潛在風險事項或因素進行全面分析和識別并查找出風險原因的過程。

A.風險事件

B.風險特點

C.業(yè)務特點

D.風險類型【答案】DCO1Q10J4A3N1B3U4HS10G2Q5R10X9X5T1ZM8O3N6I8T4Y6E10150、下列關于商業(yè)銀行操作風險的表述，錯誤的是（）。

A.操作風險表現(xiàn)為流程不健全、流程執(zhí)行失敗、控制和報告不力等

B.操作風險廣泛存在于商業(yè)銀行業(yè)務和管理的各個領域

C.不完善或有問題的內(nèi)部程序、員工、信息科技系統(tǒng)以及外部事件均有可能造成操作風險損失

D.一起操作風險損失事件僅對應一種形態(tài)的損失【答案】DCA2K1Y7W7E9A9J3HN1L2V9B10L5O10W8ZC7T8L7S6F6D1Z10151、香港金管局規(guī)定的法定流動資產(chǎn)比率為（）。

A.10％

B.15％

C.25％

D.40％【答案】CCF3V3C6E3U8K2U8HO9V6Y10Z5A8L7A5ZO5J1S9G3D9C6U3152、商業(yè)銀行的（）承擔操作風險的直接責任，并負責操作風險自我評估的實施與優(yōu)先排序。

A.合規(guī)部門

B.董事會風險管理委員會

C.業(yè)務部門

D.風險管理部門【答案】CCS1H6X7E6U6V7C4HL6O3P9L2S9P9A4ZE1D1P2N6S4M2G10153、商業(yè)銀行中承擔商業(yè)銀行風險管理的最終責任的是(?)。

A.董事會

B.監(jiān)事會

C.風險管理部門

D.財務控制部門?【答案】ACT5P4X3L6X2J6P4HG5P10D7H2F3Y10D3ZE10M1H6J8Z2M2Z2154、債務人或交易對手未能履行合同規(guī)定的義務或信用質(zhì)量發(fā)生變化，影響金融產(chǎn)品價值，從而給債權人或金融產(chǎn)品持有人造成經(jīng)濟損失的風險屬于（）。

A.信用風險

B.操作風險

C.市場風險

D.流動性風險【答案】ACQ4E2Z8F9T8T10C1HJ1Z8Y8H10I9S8K4ZT1H7A2A10B9L1E8155、根據(jù)計量的結果，通過采取合適的手段來減少流動性風險，從而將流動性風險控制在銀行的可承受范圍內(nèi)的是流動性風險（）。

A.識別

B.計量

C.監(jiān)測

D.控制【答案】DCU9Y3A6J10K1N1M2HT5S1U1Y2X9B5K4ZJ10S3P10X5N8V9W2156、某金融產(chǎn)品的收益率為20%的概率是0.8，收益率為10%的概率是0.1，本金完全不能收回的概率是0.1，則該金融產(chǎn)品的預期收益率為（）。

A.17%

B.15%

C.10%

D.7%【答案】DCY7D1D7M4L4S10E8HX1U7U5C7K3A6X9ZH1N9G5W6T8O5G3157、下列不屬于單幣種敞口頭寸的是()。

A.即期凈敞口頭寸

B.遠期凈敞El頭寸

C.總敞口頭寸

D.期權敞口頭寸【答案】CCI2G6E7G1D5Q6H2HU6L2F2B5P9V1M7ZA6R7F10D10Z2U7W5158、銀行體系的流動性主要體現(xiàn)為商業(yè)銀行整體在中央銀行的（），

A.各項存款總額

B.超額備付金頭寸

C.各項貸款總額

D.現(xiàn)金頭寸【答案】BCY2J7X2T3Q3S2T4HV8J3C6R5X10A4S6ZK7F4M8T1X10U7M9159、下列哪項關于現(xiàn)場檢查的表述不正確?（）

A.現(xiàn)場檢查是指監(jiān)管當局及其分支機構派出監(jiān)管人員到被監(jiān)管的金融機構進行實地檢查

B.現(xiàn)場檢查過程分為檢查準備、檢查實施、檢查報告、檢查處理和檢查檔案整理五個階段

C.現(xiàn)場檢查實施階段可分為五個環(huán)節(jié)：進點會談、檢查實施、分析整理、評價定性、結束現(xiàn)場檢查作業(yè)

D.現(xiàn)場檢查對非現(xiàn)場監(jiān)管有指導作用【答案】DCD6T6J4X4T8L3H7HM4Q6V8I8D10Z6P4ZP2J2L3D1K5Q10J5160、張某向商業(yè)銀行申請個人住房抵押貸款，期限15年。該行在張某尚未來得及辦理他項權證的情況下，便向其發(fā)放貸款。不久張某出車禍身亡，造成該筆貸款處于高風險狀態(tài)。此情況應歸類為（）引起的操作風險。

A.貸款流程執(zhí)行不嚴

B.未授權交易

C.信貸人員技能匱乏

D.內(nèi)部欺詐【答案】ACP8G6R4U10C6G5E6HS10F3Q3F6P5W1L7ZZ8X3R4Q1X1G2H7161、核心一級資本工具的合格標準之一：商業(yè)銀行進入破產(chǎn)清算程序時，核心一級資本的清償順序排在（）。

A.普通股股東之前，一般債權人之后

B.所有其他融資工具之后

C.優(yōu)先股股東之前，一般債權人之后

D.存款人之后，一般債權人之前【答案】BCE10Q8U5K6J7L8C6HQ5S2T10Y4W4Q8M9ZX3X2D9H10M7X9V6162、根據(jù)歷史數(shù)據(jù)分析得出，商業(yè)銀行某信用等級的債務人在獲得貸款后的第1年、第2年、第3年出現(xiàn)違約的概率分別為1％、2％、5％。則根據(jù)死亡率模型，該信用等級的債務人在3年期間出現(xiàn)違約的概率為()。

A.7％

B.7.2％

C.7.8％

D.8％【答案】CCF2O7B8J7I3P8Y5HI4Y6I2Q10A6Z9D6ZG7N10Y1D4T2B9A9163、商業(yè)銀行的零售存款通常被認為是（）

A.來源分散，流動性風險低

B.來源分散，流動性風險高

C.來源集中，流動性風險高

D.來源集中，流動性風險低【答案】ACO1S2M7S10D4B9Q2HQ8I5T1K1T7Q6Q6ZI8U9D10L7Z8T7G7164、商業(yè)銀行所面臨的違約風險、結算風險屬于（）類別。

A.操作風險

B.流動性風險

C.信用風險

D.市場風險【答案】CCM2Z10T6O1F7Q8R4HE4H10E4S7S6G4C7ZN2F2H2D9E4B9F3165、在短期內(nèi)，如果一家商業(yè)銀行預計最好狀況下的流動性余額為5000萬元，出現(xiàn)概率為25％，正常情況下的流動性余額為3000萬元，出現(xiàn)概率為50％，最壞情況下的流動性缺口為2000萬元，出現(xiàn)概率為25％，則該商業(yè)銀行預期在短期內(nèi)的流動性余缺情況是（）。

A.余額3250萬元

B.余額1000萬元

C.缺口1000萬元

D.余額2250萬元【答案】DCO4V3G9H8A4J9N1HL6Y7T5Z4N10F6G10ZL3A6D10H10E9O2W1166、國別風險不同于商業(yè)銀行所面臨的一般風險。據(jù)此，下列表述錯誤的是（）。

A.國別風險產(chǎn)生或存在于跨國的經(jīng)濟、金融和貿(mào)易活動中

B.國別風險不可以轉(zhuǎn)移

C.國別風險是和國家主權密切相關的風險

D.國別風險是由不可抗拒的國外風險因素造成的【答案】BCN4L7W2I10X4B4E9HP3D5D4P8O8M6V10ZM7O2B6B2B7S6H2167、商業(yè)銀行在采用高級計量法計算操作風險監(jiān)管資本時，可以將保險理賠收入作為操作風險的緩釋因素，但保險理賠收入的風險緩釋作用最高不應超過操作風險監(jiān)管資本要求的（）。

A.30%

B.20%

C.25%

D.15%【答案】BCV10Z8F5Q5U3H2A3HN5Q2J8F5A8U3B5ZQ9I2P4Y8G8X6R7168、下面不屬于交易對手風險需要計量的交易風險是（）。

A.場外衍生工具交易形成的交易對手信用風險

B.證券融資交易形成的交易對手信用風險

C.場內(nèi)衍生工具交易形成的交易對手信用風險

D.與中央交易對手交易形成的信用風險【答案】CCR7D8Y10M3M2Z8X4HE10C2X2P4Q2A10N9ZM2N8E4C9E3E3L9169、關于市場準入的說